Envelopes – индикатор канального типа для торговли на Форекс

Индикатор Envelopes (его альтернативное название – «Конверты») применяется для формирования каналов движения цены. При этом инструмент может не только указывать на диапазон изменения стоимости котировок, но и показывать общее направление тренда и сигнализировать о смене тенденции или начале коррекции цены. Границами канала будут являться скользящие средние линии.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes для построения ценового канала

Многие трейдеры считают данный инструмент аналогом индикатора под названием «Волны Боллинджера». Действительно, их внешний вид очень похож и они оба показывают ценовой канал. Однако все же данные инструменты не являются «близнецами» и имеют много серьезных отличий.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes: описание

Торговля по Envelopes основана на следующем постулате: цена всегда движется внутри определенного канала, лишь изредка его покидая. При этом в момент выхода цены за пределы канала большинство трейдеров закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. Это значит, что цена не будет долгое время находиться за пределами границ канала и вскоре вернется в прежнее русло, возможно лишь изменив свою траекторию.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Конверт строит свои показания на основе двух скользящих линий MA. При этом вы можете указать в настройках тип кривой скользящей, которая будет использоваться для вычислений. Она может быть экспоненциальной, простой или средневзвешенной. В каждом случае канал будет иметь свои особенности.

Кривые MA, являющиеся границей канала, смещены вниз и вверх относительно мувинга MA с периодом 14. Коэффициент смещения задается в процентах. Чем он выше – тем шире будет канал и тем меньше сигналов будет выдавать индикатор.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Также линия MA (14) играет на графике роль центрального динамичного уровня.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Недостаток такого способа вычислений в том, что при расчете показаний не учитывается сила волатильности цены. Поэтому вместо центральной средней линии многие трейдеры предпочитают использовать инструмент ATR (средний коэффициент истинного диапазона цены). Это делает сигналы инструмента еще более качественными.

Индикатор Envelopes: скачать и установить на график

Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому отдельно его можно не скачивать. Для установки на график откройте главное меню «Вставка», затем вкладку «Индикаторы». Выберите пункт «Трендовые инструменты», а затем в ниспадающем списке нажмите на название индикатора Envelopes.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с другим трендовым индикатором Fisher, который также работает почти без перерисовок и дает качественные сигналы входа в рынок.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Настройка

При добавлении инструмента на график перед вами сразу же откроется окошко с настройкой параметров. Пример показан на рисунке ниже.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Deviation. Коэффициент Envelopes для расчета отклонения границ канала от центрального мувинга MA с периодом 14. Обозначается в процентах. Рекомендуемое значение – не более 2%, так как при слишком большом коэффициенте границы канала будут очень широкими и общая картина рынка может исказиться.
• Applied Price. Данный параметр отвечает за смещение границ относительно линии цены. Рекомендуется установить здесь значение, которое кратно значению истинного диапазона (ATR) за период расчета MA.
• MA Method. Здесь вы можете настроить тип скользящих линий, которые будут обозначать границы канала. Если установить значение 0, то линия будет простой, если же значение равно 1 – то экспоненциальной. Для расчета средневзвешенных скользящих кривых значение должно быть равно 2-м.
• MA Shift. Смещение границ индикатора относительно свечей. Можно оставить по умолчанию.
• MA Period. Период для расчета MA. Иными словами, это количество баров или свечей, которые будут использоваться для вычисления показателей. Чем меньше период – тем больше сигналов, но их точность при этом снижается. И наоборот, чем период выше – тем меньше сигналов будет давать индикатор, при этом их качество заметно повысится.

Вы также можете самостоятельно настроить толщину, тип и цвет линий, обозначающих границы.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговля по Envelopes

Вариантов торговли по данному индикатору всего два:

• Заключение сделок в рамках ценового канала. Работает главным образом для краткосрочной торговли.
• Открытие позиций в моменты пробития какой-либо из границ канала. Больше подходит для среднесрочных и долгосрочных торговых методик.

Кратко рассмотрим каждую из них.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля внутри канала

При торговле внутри канала верхняя граница используется в качестве динамичного уровня сопротивления, а нижняя граница – в качестве уровня поддержки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

При торговле внутри канала стратегия входа в рынок очень простая. Нужно открывать сделки на покупку в тот момент, когда цена достигает нижней границы (линии поддержки). И наоборот, когда цена подходит к линии сопротивления (верхней границе), заключать сделки на продажу.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В качестве фильтра сигналов можно использовать ключевые уровни. Для их нанесения рекомендуем установить индикатор для рисования на графике Форекс.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Особое преимущество Envelopes в том, что он показывает состояние флета на рынке. В такие моменты границы канала расположены в горизонтальном положении. При флете торговля от уровней становится еще более безопасной, так как такой канал более стабилен и цена реже пробивает его границы. Однако как только канал начнет наклоняться вверх или вниз, следует быть готовыми к перемене тенденции.

Торговля на пробитии линий

Данный вариант торговли подойдет для среднесрочных и долгосрочных сделок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

При пробитии ценой центрального мувинга MA снизу вверх следует открыть сделку на покупку. Это сигнал о развитии восходящего тренда. Если же кривая была пробита сверху вниз, то следует открывать ордер на продажу, так как на рынке устоялся медвежий тренд.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

При пробитии границ канала действовать следует по-другому. Когда цена выходит за рамки канала, следует обратить внимание на тренд старшего таймфрейма. Он должен совпадать с направлением пробития. В этом случае мы заключаем сделку по тренду.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере. Цена пробила нижнюю границу канала, общий тренд графика также нисходящий. Переключаемся на старший таймфрейм. Если на нем цена также падает вниз, то открываем сделку на продажу актива.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

То же самое мы делаем и в том случае, если цена пробила верхнюю границу канала. Если тренд старшего и рабочего графика восходящий, то открываем позицию на покупку.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Закрывать сделки следует вручную в моменты, когда тренд начнет ослабевать и наметится смена тенденции. Вы также можете установить тейк-профит. В этом случае его размер должен быть в 2 раза больше Stop Loss. Для дополнительной фильтрации сигналов можно использовать любой трендовый инструмент, например, индикатор MA Parabolic.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор Envelopes имеет ряд преимуществ. Он наглядно показывает картину рынка, дает стабильные сигналы и подходит для торговли как во флете, так и в условиях выраженного тренда. При этом его сигналы не перерисовываются.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Из самых существенных недостатков алгоритма можно выделить его небольшое запаздывание. Из-за этого на краткосрочных ТФ (ниже 5-минутного) трейдер может пропустить выгодный момент открытия сделки.

Envelopes индикатор: описание, необходимые настройки, применение, стратегия использования

Индикатор Envelopes – инструмент, который служит для определения верхней и нижней границ торгового диапазона. На диаграмме ценовой активности отображаются две линии, одна из которых на установленном трейдером расстоянии повторяет скользящее среднее выше, а другая – ниже его.

Наряду с торговыми диапазонами данный инструмент технического анализа обычно используется для выявления экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности.

Как пользоваться индикатором Envelopes

Трейдеры интерпретируют данный инструмент по-разному. Многие использует его для определения торгового диапазона. Когда цена тестирует верхнюю границу, она считается перекупленной, и формируется сигнал к продаже. Напротив, когда стоимость преодолевает нижний предел, актив становится перепроданным, что является приглашением к покупке. Данное правило основано на законе чередования.

Верхняя и нижняя линии индикатора естественным образом определяются таким образом, что в стандартных условиях цена имеет тенденцию оставаться в пределах диапазона значений Envelopes.

Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка.

Чтобы повысить вероятность успеха, индикатор Envelopes часто развертывается в сочетании с другими формами технического анализа.

Например, трейдеры могут выявлять возможные моменты выхода на рынок, когда ценовые всплески переходят границы линий индикатора, одновременно наблюдая за показателями объема торговли и шаблоны движения рынка, чтобы определить возможную точку разворота.

Это правильный подход, так как финансовые активы, в конечном итоге, торгуются в условиях перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.

Расчет Envelopes

Формула расчета обеих составляющих индикатора следующая:

• Верхняя линия = SMA (Close, Т) * [1 + K / 100].
• Нижняя линия = SMA (Close, Т) * [1-K / 100].

Здесь SMA – простое скользящее среднее, Close – цена закрытия, Т – период усреднения, K – значение смещения от среднего (измеренное в процентах).

Основная цель использования индикатора – выявление изменений в тренде.

В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок.

Участники рынка должны самостоятельно учитывать волатильность при изменении параметров настройки.

Также необходимо по-разному подходить к активам с низкой или высокой волатильностью, поскольку для описания индикатором Envelopes их ценового действия потребуются более узкие или более широкие диапазоны.

Понимание основных сигналов

Торговый индикатор строится на скользящем среднем, и следует ожидать, что внутренние характеристики последнего отразятся и на Envelopes.

Скользящее среднее являются общим инструментом, используемым для подтверждения направления движения актива, а также применяется в качестве инструмента технического анализа, ориентированного на тренды.

Определение трендов

Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка. Если оно поднимается вверх, то это является подтверждением бычьего настроения. Если движется вниз, то подтверждает медвежий тренд.

То же применимо и к индикатору Envelopes. Трейдер может посмотреть на его направление, чтобы получить важную информацию о движения рынка. Если полоса поднимается, то это свидетельствует о бычьем настроении, а если склоняется вниз, то это подтверждает медвежий тренд.

Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI.

Также индикатор полезен при поиске сильных движений рынка, являясь признаком начала мощного импульса.

Когда присутствует сильный нисходящий тренд, можно разместить сигналы о перекупленности, чтобы выявить откаты и повысить прибыль от вознаграждения. Импульс снова становится медвежьим, когда индикатор CCI попадает на отрицательную территорию.

Что касается Envelopes, если цена превышает верхний предел, то это формирует сигнал о начале нового тренда. Если цена, с другой стороны, опускается ниже нижней линии, это говорит о зарождении нисходящей тенденции. Следует проявлять осторожность, когда наблюдаются такие прорывы, поскольку большая их часть не обязательно сформирует новый тренд. Часто они возвращаются в прежний ценовой диапазон. Но если в процессе развития возникнет новый тренд, изменение стоимости актива может стать драматичным.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор Envelopes можно использовать для определения рыночных условий.

Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Это свидетельствует о сильном восходящем движении.

Действительно, максимум индикатора начинает расти после непрерывного его превышения стоимостью актива. Теоретически это может свидетельствовать о перекупленности рынка, но также является сигналом о том, что условия перекупленности будут сохраняться.

То же верно и для условий перепроданности.

Например, цена выходит на территорию перекупленности, когда пробивает верхнюю линию индикатора и если CCI тоже находится в этой зоне, то это является признаком того, что стоимость актива также завышена.

Разворот происходит, когда линия CCI опускается ниже 100, что подтверждает сигнал к продаже.

Другой сценарий демонстрирует падение цены ниже нижней границы Envelopes, что свидетельствует о перепроданности рынка. Это же подтверждает индикатор ССІ, когда его линия не превышает уровень -100. Прорыв вверх подтверждает откат, т. е. сигнал об открытии длинной позиции.

Внутридневные торговые стратегии

Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков.

Необходимо произвести настройку индикатора Envelopes, установив период 40 и отклонение 0,1, и применить его к одному из указанных выше таймфреймов. Эксперты советуют торговать при прорыве верхней или нижней границы. Если цена закрывается за пределами диапазона, а предыдущая свеча – нет, то это медвежий или бычий сигнал соответственно.

Дневные торговые стратегии

В дневной торговле Envelopes использовать сложно, однако изменение настроек может оказать огромную помощь. Следует убедиться, что установлены длительные таймфреймы (часовой, 4-часовой или однодневный). Индикатор необходимо настроить на период 28 с отклонением 0,75 и для подтверждения сигналов добавить процентный диапазон Уильямса.

Торговая стратегия с индикатором Envelopes методом прорыва является наиболее подходящей и применима к дневной торговле. Она заключается в том, чтобы следить за тем, когда цена пробивает верхнюю линию, свидетельствуя о перекупленности рынка. Если процентный диапазон Уильямса становится перекупленным (аква-линия расположена выше отметки -20, а затем опускается ниже этого уровня), считается, что формируется сигнал на продажу.

И наоборот, если цена пробивает границу минимума индикатора, на рынке наблюдаются условия перепроданности.

Следует подождать, пока процентный диапазон Уильямса не пробьет область перепроданности (-80,00), чтобы сформировался сигнал о покупке.

Стратегии свинг-трейдеров

Свинг-торговля возможна при использовании индикатора Envelopes и становится еще лучше, когда сочетается с другими инструментами технического анализа (например, стохастическим), чтобы помочь выявить отскок перекупленности или перепроданности.

Необходимо установить период данного индикатора на 10 и отклонение – на 0,75, а период стохастического индикатора – на 14. Торговая стратегия перекупленности-перепроданности реализуется на 4-часовом таймфрейме.

Индикатор Envelopes в бинарных опционах

Примером использования индикатора в торговле данного типа является стратегия прорыва канала. В условиях бинарного опциона индикатор Envelopes создает канал цены. Сигнал формируется, когда свеча и 6-периодное экспоненциальное скользящее среднее пробивают канал вверх или вниз. Индикатор MACD характеризует силу движения в сторону прорыва. Его положительное значение подтверждает сигнал к покупке, а отрицательное – к продаже.

Таймфрейм устанавливается в 5 минут на сроки 10, 15 и 30 минут.

В завершение

Envelopes часто используется как индикатор тренда, но также служит инструментом для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка.

После периода консолидации сильный прорыв линии индикатора может стать началом затянувшегося движения.

Когда трейдер видит восходящий тренд, технические аналитики могут принять решение об использовании наряду с другими системами индикаторов импульсов, чтобы выявить область перепроданности и откаты, удерживаемые в рамках таких тенденций.

Условия перекупленности наряду с отскоками могут стать началом продаж в условиях более высокого медвежьего рынка.

Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса.

Преодоление верхнего барьера сигнализирует о перекупленности, а нижнего – предупреждает о перепроданности.

Для подтверждения данных сигналов крайне важно использовать другие типы технического анализа.

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/envelopes-indikator-kanalnogo-tipa-dlya-torgovli-na-foreks.html

Источник https://fb.ru/article/416853/envelopes-indikator-opisanie-neobhodimyie-nastroyki-primenenie-strategiya-ispolzovaniya

Источник

Источник