Что такое свинг трейдинг, стратегии, точки входа и книги для изучения техники

А. Элдер полагал, что рынок — океан, чьи волны движутся независимо от желания трейдеров. Возможно он догадывался, что эти волны могут послужить основой такого стиля торговли, как свинг-трейдинг (в переводе с английского swing обозначает колебание), который ориентирован на поиск откатов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что такое свинг трейдинг и каковы его отличительные черты?

Свинг-трейдинг представляет собой особый стиль торговли, который предполагает работу с короткими таймфреймами во время ценовых колебаний. Если быть точнее, под свинг-трейдингом понимается открытие краткосрочных позиций (от нескольких часов до трёх дней).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Основные моменты

Условно можно назвать следующую формулу свинг-трейдинга: стремление минимизировать риски плюс поиск точки отката. Риск-менеджмент является верным спутником свинг-торговли, так как возможность понести убытки при таком стиле торговли очень велика, поэтому ни один трейдер, работающий по свинг-трейдингу не пренебрегал стоп-сигналами и другими способами обеспечить безопасность.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Точки коррекции (откатов) — непременные атрибуты волновой теории Эллиотта, которая положена в основу свинг-торговли. Теория Эллиотта объясняет многие изменения тренда через чередование фаз стремительного продвижения и «отскоков» — так называемых откатов.

Что отличает swing трейдинг от других видов торговли

Как можно заметить на первый взгляд, свинг-трейдинг можно спутать со многими другими стилями торговли. Основная причина — быстрое заключение сделок и следование принципам волновой теории, которые часто являются основой работы многих других индикаторов и стратегий. Для лучшего понимания действия свинг-трейдинга стоит учесть следующие особенности, позволяющие отличить его от других видов торговли:

• Свинг-трейдинг — это не определенная торговая стратегия, а специальная тактика, поэтому на вооружении свинг-трейдинга состоят многие инструменты и методики, он не ограничивается конкретным соединением индикаторов или поиском какой-либо фигуры. Поэтому отдельно взятую тактику не стоит считать свинг-трейдингом.
• Свинг-трейдинг можно спутать с дневной торговлей. Их сходство состоит в том, что при данных стратегиях используются дневные таймфреймы, но всё же отличия состоят в том, что свинг-трейдинг связан со свопом. К тому же свинг-трейдинг занимает немного времени в отличие от дей-трейдинга.
• Также некоторые сходства можно обнаружить при сопоставлении инвестиций и свинг-трейдинга. В фокусе внимания свинг-трейдера находятся колебания цены, а инвесторы ориентируются только на длительный тренд. К тому же отличие имеется и в сроке: инвестиции более долгосрочные, чем swing.
• Свинг-трейдинг часто путают со скальпингом. Чтобы их отличить, достаточно вспомнить, что при скальпинге во главу угла ставится низкий таймфрейм, а при свинг-трейдинге работа ведется на среднесрочном периоде. Также очевидным отличительным признаком будет время, проведенное за экраном с графиком — при скальпинге трейдер вынужден проводить много времени в MT4, а при свинг-трейдинге такой необходимости нет.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Достоинства и недостатки свинг трейдинга

У такого стиля торговли достаточно плюсов и минусов. Можно выделить следующие достоинства:

• Минимальный размер капитала для начала торговли. Для валютных рынков это несколько тысяч долларов.
• Свобода в выборе типа торговли — по тренду или в пределах выбранного диапазона. Свинг-трейдинг не ограничивает трейдеров в необходимости следовать строго определенному тренду.
• Прибыльность в сочетании с динамичностью. Именно данный тип торговли поможет заработать достаточно много за короткий промежуток времени, т.к. его ключевая особенность — заключение многочисленных сделок на коротких (средних) торговых периодах. Поэтому он идеален для тех, кому не подходит стабильная «большая» торговля.
• Небольшие риски. В дополнение к высокой прибыльности у свинг-трейдинга низкие риски. Но стоит помнить, что любая торговля несет риски, а трейдинг на среднесрочных периодах может привести к ещё большим убыткам, поэтому небольшие риски возможны только при правильной установке стоп-сигналов.
• Сочетание нескольких видов анализа — технического и фундаментального, что позволяет найти оптимальную точку вхождения на рынок.

Недостатков у свинг-трейдинга немного:

• Без опыта и профессионализма не обойтись. Как уверяют многие трейдеры, свинг-трейдинг довольно сложно освоить, поэтому возникает необходимость изучения большого количества стратегий. При свинг-трейдинге производится мультифакторный анализ рынка, поэтому трейдеру нужно выбрать наиболее удобный для себя вариант торговли. С другой стороны, это открывает широкие возможности для разработки индивидуальной стратегии либо помогает в разумных пределах подстроиться почти под любую конъюнктуру рынка.
• Необходимость строгого следования основам риск-менеджмента. Да, именно строгое соблюдение всех правил и лишняя перестраховка являются обязательным условием безубыточного свинг-трейдинга.
• Небольшое кредитное плечо. К сожалению, невозможно обеспечить себе желаемую кредитную поддержку, поэтому придется рассчитывать большей частью на свои средства.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Основы терминологии

Трейдинг богат на различные термины, но применительно к свинг-трейдингу встречаются не многие слова. Выделим наиболее частотные термины для удобства освоения данного стиля:

• Своп — комиссия, которая взимается брокером за перенесение закрытия позиции на следующие сутки. В свинг-трейдинге распространено закрытие позиций на следующий день.
• Овернайт — перенос сделок на следующий день.
• Активная зона трейдера — область на графике, формируемая скользящими средними с разными периодами.
• Свинг-точки — крайние точки экстремумов графика, которые служат ориентиром.
• Дей-трейдинг — торговля в пределах дня, схожее со свинг-трейдингом понятие.

Можно сказать, что специфические термины на этом заканчиваются, а остальные слова и выражения должны быть знакомы опытным трейдерам. Рекомендуем также почитать про фундаментальный анализ для начинающих трейдеров.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговля в стиле свинг-трейдинга

Несмотря на всю сложность освоения свинг-трейдинга, он привлекает многих трейдеров. Изучив основы и набравшись соответствующего опыта, можно заключать достаточно беспроигрышные сделки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Алгоритм работы по свинг-трейдингу

Чтобы начать торговать по свинг-трейдингу, можно следовать определенному алгоритму.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

На первом шаге нужно найти Активную Зону Трейдера. Для этого достаточно построить две скользящих средних разного типа с разными периодами:

• экспоненциальную линию с периодом 20;
• простую со значением 10.

Таким образом рисуется область средней цены, которая не выходит за пределы, она и будет Активной Зоной, показывающей оптимальную область для открытия позиций.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Как ориентироваться на данный указатель? Возможно несколько вариантов картины графика, в зависимости от этого будет различаться порядок действий:

• Выход за полосу с периодом 30 сигнализирует о развороте тренда либо о формировании затяжной коррекции.
• Если свечи появились за пределами кривой с периодом 10, то условий для вхождения на рынок нет.
• А-зону между кривыми следует считать временем для оптимального отката.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

На втором шаге нужно определить фазу рынка. Традиционно выделяют четыре этапа рыночного цикла:

1. Равновесие после роста цены.
2. Консолидация после падения цены.
3. Бычий тренд.
4. Медвежья тенденция.

На этом шаге нужно выбрать направление дальнейшей работы с рынком. Можно условно выделить следующие пути продолжения торговли по свинг-трейдингу:

• Анализ волатильности рынка.
• Применение трендовых анализаторов (Macd, Параболик).
• Обращение к осцилляторам (пресловутый Стохастик, RSI и др.). Рекомендуем также ознакомиться с микс-инструментом — индикатором RSI Stochastic, которых построен сразу на двух осцилляторах.
• Оценка торгового объема (Volumes, MFI, Vortex).
• Торговля по уровням перепроданности/перекупленности
• Изучение волатильности рынка, можно совместить исследование динамики рынка с рассмотрением дополнительных параметров, в таком случае важно применять индикаторы-гибриды.

Далее необходимо определить наиболее удобную стратегию:

• методику Price Action;
• торговлю по уровням перекупленности/перепроданности.

Следование правилам риск-менеджмента.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Этот алгоритм позволит сориентироваться в процессе применения свинг-трейдинга, особенно новичкам.

Основные правила и принципы свинг-трейдинга

Для свинг-трейдинга можно выделить ключевые моменты, которые позволяют понять принципы его работы:

• Свинг-трейдинг не предполагает торговлю во время флэта, так как это чревато убытками.
• Как ни парадоксально, но свинг-трейдинг не подходит для торговли во время выхода важных новостей.
• Нужно выбирать такой вариант актива, который имеет минимальную комиссию брокера. Особенно это актуально для новичков, иначе можно уйти в минус.
• Также необходимо использовать актив с четким среднесрочным трендом либо с ценовым каналом, у которого границы образуют мощные уровни поддержки и сопротивления.
• Выбирать нужно только среднесрочный таймфрейм, это позволит сэкономить время, проведённое в MT4. Переносить закрытие сделок не стоит, т.к. это может привести к убыткам. В случае возникновения ситуации, при которой возможен своп, рекомендуется торговать по положительному свопу (положительный и отрицательный своп зависят от ставок рефинансирования Центральных банков различных стран).
• Торговля против тренда недопустима.
• Не следует открывать позиции, если рынок недавно открылся либо торговая сессия является значимой. Также нужно стараться закрывать позиции до выхода каких-либо значимых новостей.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Риск-менеджмент и таймфрейм

Тейк-профитом и стоп-лоссом пренебрегать при свинг-торговле нельзя, иначе можно уйти в минус. Можно ориентироваться на данные несложные правила:

• Тейк-профит в идеале больше стоп-лосса в 3—4 раза.
• При покупке стоп-лосс будет ниже минимальной точки графика, тейк-профит на уровне сопротивления.
• При продаже стоп-лосс установится выше ценового максимума, тейк-профит в зоне поддержки.
• Кроме строгих фиксированных стоп-сигналов можно установить плавающий стоп-лосс, это позволит получить большую прибыль.

Таймфрейм для свинг-трейдинга должен быть невысоким, обычно это M5 — H1. Возможны корректировки в данном пределе в зависимости от избранной техники торговли:

• Для «Прайс Экшн» оптимален часовой таймфрейм.
• При работе с осциллятором и уровнями подойдет M30.

Касательно вопросов времени торговли можно заметить, что утром рынок проявляет себя как высоковолатильный ввиду наличия незакрытых до ночи позиций, что является характерной чертой рынка. А к обеденному времени ситуация стабилизируется, рынок становится менее подвижным.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с понятием большого таймфрейма в Форекс и способами торговли по старших временным интервалам.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Свинг трейдинг, стратегии торговли по стилю

Правильно подобранная стратегия обеспечит достойный процент прибыльных сделок. Конкретные правила будут зависеть от избранной модели торговли:

• методики Price Action;
• торговли по уровню и осциллятору.

Price Action — самая используемая стратегия, которую можно признать поистине универсальной для многих стилей торговли.

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

Для начала нужно определить тренд. Важно помнить, что цена должна двигаться в рамках определенного канала, пока не образуется такой канал, применять Price Action бессмысленно. Для этого следует начертить Линиями (инструментом) либо специализированным индикатором X-Lines границы.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Далее следует обратить внимание на свинг-точки:

• Если они постепенно снижаются, то это нисходящий тренд.
• Напротив, при росте можно спрогнозировать стабильный рост цены.
• Как известно, при обнаружении восходящего тренда нужно покупать, а при нисходящем открывать sell-позиции.
• Картина, когда точки равноудалены друг от друга, говорит про боковое движение рынка, которое не является флэтом. Так как для того, чтобы такая ситуация являлась флэтом, нужно соблюдение дополнительного условия — цена должна двигаться в узком канале.

При боковом движении в зависимости от уровня можно заключать сделки на покупку либо на продажу.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

После определения тренда нужно подтвердить полученный сигнал какой-либо разворотной фигурой либо выходом ценовой линии из зоны перекупленности/перепроданности. Можно ориентироваться на следующие фигуры:

• модель Поглощения, Пин-бар, Падающая звезда, Молот и другие;
• фигура «Точка разворота»

Наиболее известной фигурой является Точка разворота, по названию которой можно сразу определить, что она указывает на разворот тренда.

Существует два варианта этой фигуры:

• Снизу вверх — минимум средней свечи ниже крайних, но минимум последней свечи чуть выше крайней первой.
• Сверху вниз — средний максимум ниже экстремумов крайних свечей, но максимум крайней последней более низкий.

При трейдинге по уровням и осциллятору аналогично торговле по Price Action нужно найти стабильный тренд, чтобы цена шла в широком диапазоне. Поэтому основные правила применимы и к этой методике. Среди особых рекомендаций можно выделить следующие:

• Настройки осциллятора можно оставить базовые (5, 3, 3).
• Покупка возможна, если осциллятор вышел из зоны перепроданности, а цена находится у линии сопротивления и начинает делать разворот.
• Продажа оптимальна при противоположной картине: осциллятор вышел из области перекупленности, а цена дошла до линии поддержки и развернулась.
• К тому же можно воспользоваться советами из книги А. Фарлея, который рекомендует использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления числа, кратные 10. По мнению Фарлея, они являются более мощными ориентирами, чем классические.

Cвинг трейдинг – книги для самостоятельного изучения

Конечно, общие правила не позволяют разработать 100% беспроигрышную стратегию, но для большей пользы почерпнуть дополнительные знания можно из книг. Книги, основанные на личном опыте трейдеров, помогут новичкам (да и практикующим трейдерам) прояснить для себя многие непонятные вопросы. Можно назвать основную «классику жанра»:

• «The Taylor Trading Technique» Тэйлора 1950 года — первая книга, из которой мир узнал о существовании свинг-трейдинга. Тэйлор объясняет, что такое свинг-трейдинг и рассказывает об основных особенностях такой торговли.
• «Мастерство свинг-трейдинга» А. Фарлея, изданная в 2008 году. В ней автор освещает теневую сторону влияния новостного фона на изменения тренда и дает рекомендации, как не попасть в очередную ловушку, а также приводит подробный технический анализ реальных рыночных ситуаций с использованием более 200 графиков.
• Й. Маркман «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» — книга, в которой анализируются секреты свинг-трейдинга многих успешных игроков. Некоторые читатели критикуют её за громкое название, которое не соответствует поверхностному изложению материала, но всё же отсутствие конкретики замещается широким охватом исследования.
• Л. Борселино «Дэйтрейдер: кровь, пот и слезы успеха» — биография знаменитого игрока Чикагской биржи Борселино, который занимался внутридневной торговлей. Данная книга не посвящается свинг-трейдингу, но всё же позволяет узнать о схожем с ним дей-трейдинге и большей частью является биографией. Можно порекомендовать её как произведение для расширения границ познания особенностей среднесрочной торговли.

Цель свинг-трейдинга — выйти на стабильный профит с наименьшими потерями, но, чтобы достичь этого, нужно основательно подойти к его освоению. Возможно, на получение необходимых навыков уйдут многие годы, но в конце концов свинг-трейдинг может приносить большую прибыль.

Что такое свинг-трейдинг и как создать прибыльную стратегию торговли на нём основанную

В трейдинге существуют два полюса, два основных подхода к торговле с точки зрения длительности удержания позиций открытыми (горизонта инвестирования):

1. Краткосрочная торговля;
2. Долгосрочная торговля.

Краткосрочная торговля привлекает трейдеров своей динамичностью и возможностью быстро “срубить” профит, но она, как правило, требует использования довольно крупного кредитного плеча, а потому довольно рискована. Долгосрочная торговля, наоборот, снижает риски трейдера (в данном случае уже скорее инвестора) позволяя торговать вообще без использования плеча и с минимумом временных затрат на анализ. Однако и размер относительной потенциальной прибыли (которую можно получить в единицу времени) здесь значительно меньше.

Но, как водится, существует здесь некое промежуточное звено – альтернатива позволяющая сочетать в себе все плюсы краткосрочного и долгосрочного подхода к инвестициям. Это промежуточное звено принято называть свинг-трейдингом.

Свинг-трейдинг (от англ. swing – качели, колебания) основан на том, чтобы, не заостряя внимания на краткосрочных ценовых изменениях, стараться извлекать выгоду из относительно долгосрочных, сильных ценовых движений (колебаний).

Каковы преимущества данного подхода к торговле и подходит ли он лично вам

Данный подход позволяет трейдеру получить хорошее соотношение прибыль/риск, с одной стороны, не замораживая свои деньги в открытых позициях на долгие годы, а с другой – не просиживая день-деньской у монитора компьютера.

Когда появилась данная методика доподлинно не известно, ведь по сути, многгие трейдеры так или иначе использовали и используют её элементы в своей работе. Есть мнение, что впервые детальное её описание появилось в работе Д.Д.Тейлора (George Douglas Taylor) под названием “Торговая техника Тейлора” (издана в середине XX века).

Позже, идеи изложенные Тейлором получили дальнейшее развитие в работах Йона Маркмана «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» и Алана Фарлея “Мастерство свинг-трейдинга”.

Выражая основную идею заложенную в концепцию свинг-трейдинга двумя словами, можно сказать, что суть его состоит в достижении максимальной прибыли при минимальном количестве сделок.

Плюсы свинг-трейдинга:

• Нет нужды караулить позиции у экрана компьютера как это часто происходит при внутридневном трейдинге
• Данный вид трейдинга занимает относительно немного времени (на анализ обычно уходит не более 30 минут в день), поэтому его запросто можно сочетать с любой другой работой
• Ваши нервные клетки (которые, как известно, не восстанавливаются) будут целее т.к. данная методика предполагает гораздо меньший уровень стресса, чем ,например, при внутридневной торговле

Минусы свинг-трейдинга:

• Позиции будут удерживаться достаточно долго (дни, недели), поэтому неизбежно будут переноситься через сутки с начислением или списанием соответствующего свопа (для позиций по валютным парам открытым на FOREX)
• Придётся оставаться в рынке даже во время выхода важных новостей и терпеть некоторый дискомфорт в те моменты времени, когда цена какое-то время идёт не в вашу сторону
• Нужен достаточно большой депозит для того, чтобы можно было относительно безболезненно пережидать практически неизбежные просадки

Подходит ли данный метод лично для вас? Здесь всё зависит не только от опыта или размера торгового капитала (мы уже говорили о том, что свинг-трейдинг требует достаточно большого депозита), но и от того насколько вы готовы безболезненно “расстаться” со своими деньгами, ведь речь здесь может идти не только о днях, но и о неделях, а иногда и о месяцах нахождения в открытой позиции.

Кроме этого успех здесь во многом будет определяться наличием у вас таких личностно-психологических качеств как:

• Терпение, умение ждать;
• Способность спокойно пережидать просадки;
• Умение анализировать рынок.

Инструменты технического анализа в арсенале свинг-трейдера

Перед тем как перейти непосредственно к стратегиям, давайте кратенько рассмотрим те основные инструменты теханализа, которые используют в своей работе трейдеры торгующие по данной методике. Все они могут использоваться как отдельно (независимо друг от друга), так и в комплексе – дополняя друг друга.

Уровни поддержки/сопротивления

Есть в техническом анализе такое понятие как уровни поддержки и сопротивления. Они образуются на тех отметках, которые цена не может преодолеть довольно длительное время. Взгляните например на этот график:

Как видите, на данном графике (в качестве примера мы взяли график акций Сбербанка) отчетливо прослеживается уровень в 210 рублей. Доходя до него, цена в большинстве случаев откатывается обратно.

Кроме того, данный график являет собой превосходную иллюстрацию довольно распространённой картины, когда один сильный уровень попеременно представляет собой то поддержку, то сопротивление.

Исчерпывающую информацию по данному инструменту вы сможете найти здесь: “Уровни поддержки и уровни сопротивления”.

Каналы

Часто бывает так, что на протяжении некоторого периода времени цена оказывается как бы зажата между двумя уровнями (снизу её подпирает уровень поддержки, а сверху – уровень сопротивления). В этом случае говорят, что она движется в канале.

На рисунке видно, что с ноября 2018 по ноябрь 2019 (целый год) цена акций Роснефти двигалась в канале образованном между уровнями 400 и 440 рублей. Это пример горизонтального или, как ещё говорят, флэтового канала.

Кроме этого в теханализе выделяют т.н. трендовые ценовые каналы. Они бывают двух видов:

1. Восходящий трендовый канал;
2. Нисходящий трендовый канал.

Образуются они линией тренда и параллельной ей прямой проведенной на уровне противоположных от неё экстремумов. Для восходящего канала линия тренда выступает в роли линии поддержки, а для нисходящего – трендовая линия представляет собой линию сопротивления.

Пример восходящего ценового канала на графике акций Яндекса

В случае трендовых каналов речь идёт не об уровнях, а о линиях поддержки и сопротивления ввиду того, что они располагаются под уклоном и потому не могут соответствовать какому-либо определенному ценовому уровню.

Всю нужную вам информацию по ценовым каналам вы найдёте здесь: “Ценовой канал: построение, типы и принципы торговли”.

Скользящие средние

Одним из самых востребованных индикаторов технического анализа является инструмент под названием Moving Average (MA) или, в переводе на русский язык, скользящая средняя.

MA представляет собой графическое отображение среднего значения ценового графика за определённые временные периоды. Это значение рассчитывается для каждой новой цены на основании n-го количества её предыдущих значений и таким образом как бы скользит вслед за графиком цены, отсюда и такое название.

Скользящая средняя на графике акций Netflix

Классическим сигналом к покупке является пересечение ценой линии MA снизу-вверх, а сигналом к продаже, соответственно, пересечение сверху-вниз.

Часто трейдеры используют не одну, а две (иногда и больше) скользящих средних на одном ценовом графике. В этом случае они рассчитываются на основе разных временных периодов и именуются быстрой MA (на меньшем периоде) и медленной MA (на большем временном периоде). Это позволяет получать сигналы к покупке и продаже не на пересечениях с ценой, а на пересечениях быстрой и медленной MA.

Подробнее познакомиться со свойствами скользящих средних, их видами, а также с возможностями их практического применения в трейдинге, вы можете пройдя по ссылке: “Скользящая средняя. Главный индикатор трейдера”

Разворотные свечные паттерны и фигуры технического анализа

В свинг-трейдинге широко используются и такие инструменты технического анализа рынка, как разного рода графические формации (паттерны, фигуры) образуемые на ценовых графиках.

Это могут быть как формации состоящие из нескольких свечей, так и более объёмные фигуры образуемые линией графика.

Среди распространённых свечных паттернов наиболее известны такие, как “Доджи”, “Молот”, “Падающая звезда”, “Харами”, “Крест Харами” и др. Ниже приведены иллюстрации некоторых из них.

“Доджи” возникающий на ценовом графике с отрывом (гэпом) от предыдущей и последующей свечей, часто свидетельствует о прекращении текущей ценовой тенденции. Из его конфигурации видно, что цена совершала попытки продолжения движения в обе стороны, но в итоге осталась на том же уровне. Это может говорить о том, что силы подпитывающие текущее ценовое движение уже на исходе.

Паттерн “Доджи” на графике акций Тесла

“Падающая звезда” это типичный медвежий паттерн, говорящий о большой вероятности разворота цены вниз. Возникая на очередном пике восходящего ценового движения, он говорит трейдеру о том, что покупатели пытались поднять цену ещё выше, но в итоге у них ничего не получилось. Подтверждением является следующий после “Падающей звезды” медвежий бар.

Паттерн “Падающая звезда”

Ещё один мощный разворотный паттерн “Крест Харами” содержащий в своём составе “Доджи”:

Паттерн “Крест Харами”

А вот, например, одна из наиболее известных фигур технического анализа “Голова и плечи”:

Более подробно об этом читайте здесь: “Паттерны технического анализа”

Создаём прибыльную стратегию свинг-трейдинга

Существует множество возможностей для создания прибыльной стратегии свинг-трейдинга на рынке Форекс. Суть здесь состоит в том, чтобы вовремя идентифицировать сильное, достаточно длительное ценовое движение и, что называется, вовремя “заскочить в поезд”.

Ниже мы с вами рассмотрим несколько таких стратегий основанных на различных инструментах технического анализа рынка (каналы, скользящие средние, разворотные паттерны, уровни поддержки/сопротивления и т.д.). Это достаточно надёжные методики, однако не стоит воспринимать их как рекомендацию к действию и применять без тщательного предварительного анализа и осмысления. Ведь, как известно, технический анализ содержит немалую долю субъективизма, а потому и применять его методы необходимо, что называется, с умом, стараясь по возможности оценивать выводы на них основанные предельно критическим взглядом.

Канальные стратегии

Хотя многие свинг-трейдеры фокусируются на прорывах канала после периода консолидации, торговля в канале является, пожалуй, одним из самых простых способов для реализации данного метода. Когда валютная пара торгуется в пределах определенного ценового канала, будь то бычий, медвежий канал (тренд) или флэт (боковое движение), последовательное колебание цены между уровнями поддержки и сопротивления предлагает многочисленные возможности за относительно короткий период времени.

Чтобы воспользоваться этой стратегией на рынке Форекс, в первую очередь необходимо искать валютные пары, торгующиеся в канале. Ценовой канал, определяется прорисовкой трендовых линий (или линий поддержки/сопротивления для флэтового канала) между двумя или более максимумами и минимумами колебательного движения цены.

На медвежьем графике, это означает, что цена колеблется между понижающимися максимумами и понижающимися минимумами, формируя наклонный канал (нисходящий тренд). На бычьем графике, все наоборот.

Если валютная пара не демонстрирует явного тренда, а цена движется между двумя горизонтальными линиями поддержки и сопротивления (в пределах прогнозируемого диапазона), то мы имеем флэтовый канал.

После того, как канал идентифицирован, стратегия свинг-трейдинга реализуется следующим, достаточно простым способом:

• Во флэтовом канале длинные позиции открываются, когда цена касается линии поддержки и закрываются на уровне линии сопротивления, короткие позиции, наоборот, открываются на линии сопротивления, а закрываются на линии поддержки;
• В восходящем канале открываем только длинные позиции когда цена касается линии тренда (поддержки) и закрываем их на уровне сопротивления;
• В нисходящем канале, наоборот, торгуем только вниз, открывая короткие позиции от трендовой линии (в данном случае это сопротивление) до линии поддержки.

Пример торговли во флэтовом канале

Предположим, что пара EUR / USD после восходящего тренда несколько недель торгуется в боковом коридоре (флэте). После трех одинаковых максимумов и минимумов, цена устанавливает канал между 1.17 и 1.19.

Ввиду высокой ценовой волатильности здесь корректнее будет говорить не об уровнях, а о зонах поддержки/сопротивления. Взгляните на рисунок:

Когда цена входит в зону поддержки канала достигая уровня 1.17, используя рыночный или лимитный ордер, открываем длинную позицию. Ордер стоп-лосс устанавливаем чуть ниже границы зоны поддержки, на 1.165. Стоп-лосс защитит наши инвестиции от неожиданного прорыва вниз.

Наша цель по прибыли и соответственно уровень тейк-профит находятся в зоне сопротивления, на уровне 1.19. Таким же образом мы можем открывать короткую позицию на линии сопротивления 1.19, с установкой ордера стоп-лосс на 1.195 и ордера тейк профит на 1.17.

Пример торговли в трендовом канале

Теперь давайте рассмотрим пример торговли в трендовом канале. На фрагменте графика изображенном на картинке ниже, вы можете увидеть ярко выраженный нисходящий тренд:

Когда цена дойдя до отметки в 1.14 достигает верхней границы нисходящего трендового канала, мы открываем позицию на продажу (SELL).

Ордер ограничения убытка (STOP LOSS) ставится на небольшом расстоянии выше цены открытия. В данном случае это уровень 1.15. Он сработает в том случае, если нисходящий тренд будет прерван или произойдёт его коррекция.

Прибыль фиксируется в тот момент времени когда цена подходит к нижней границе канала. Не стоит ждать конкретного пересечения этой границы, лучше закрыть позицию загодя, на некотором расстоянии от неё (ведь как видно из графика, далеко не каждый ценовой минимум (и максимум) касается соответствующей границы.

В принципе, для перестраховки, первую цель по фиксации прибыли можно установить гораздо раньше – в тот момент, когда цена достигнет предыдущего минимума. На картинке выше это уровень 1.11. На этом уровне можно закрыть, например, половину позиции, оставив вторую её половину дожидаться того момента, когда цена дойдёт (если дойдёт) до нижней границы канала. При этом рекомендуется перенести STOP LOSS в безубыток (на уровень открытия позиции – 1.14).

Стратегия на основе МА

Скользящие средние давно и прочно вошли в арсенал трейдеров использующих в своей работе методы технического анализа. Применять их на практике довольно легко, сигналы подаваемые ими просты и однозначны в своей трактовке. И хотя, зачастую, их нельзя назвать достаточно точными, тем не менее, при правильном (корректном) их использовании в сочетании с другими инструментами, можно добиваться весьма неплохих результатов.

Ниже мы рассмотрим торговую стратегию на основе скользящих разного порядка (разных периодов) в сочетании с разворотными свечными паттернами. Вот какие МА нам понадобятся:

1. Быстрая МА с порядком 10;
2. Медленная МА с порядком 30;
3. Очччень медленная МА с порядком 200.

К слову, порядок скользящих в данном случае не является константой, его можно изменять, экспериментировать с различными периодами, пытаться подбирать оптимальные для каждого конкретного финансового инструмента.

Очень медленная МА нам нужна для того, чтобы идентифицировать направление главенствующего на графике тренда. Если она расположена под графиком, то имеет место восходящий тренд, если над графиком, то – нисходящий.

Здесь надо иметь ввиду, что из-за довольно большого запаздывания (а мы с вами помним, что чем больше порядок МА, тем больше и её инертность, а следовательно и запаздывание) к моменту затухания текущего тренда скользящая всё равно будет указывать на его наличие. Поэтому наиболее точные сигналы по данной стратегии будут в начальной и средней фазах развития тренда.

Две МА с периодами 10 и 30 необходимы нам в качестве маркеров определения зон для потенциального открытия позиций. Именно в те моменты времени, когда цена будет находиться между ними, мы будем ожидать формирования разворотных паттернов для получения подтверждённого сигнала на открытие позиции.

Давайте рассмотрим конкретный пример на графике акций Макдональдс:

Как видите, в данном случае на дневном графике (период 1 день) наблюдается явный восходящий тренд. Цена стабильно держится выше 200-дневной скользящей средней. А её вход в зону между МА10 и МА30 с формированием разворотного паттерна “Молот” и его последующим подтверждением бычьей свечёй, даёт нам хороший сигнал к покупке. Сделку можно совершить в начале торговой сессии следующей сразу после подтверждения разворотного паттерна.

В том случае если бы мы, по каким-либо причинам, пропустили этот сигнал, то далее можно увидеть ещё пару хороших моментов для покупок. Их также можно было бы использовать для добора позиций по тренду.

Когда выходить из позиции? Когда быстрая МА(10) пересечет медленную МА(30) сверху-вниз, а кроме этого очередная свеча закроется ниже последнего локального минимума цены, то это и будет сигналом к закрытию позиции. Как видим, в представленном нами примере такого сигнала на всём протяжении графика так и не поступило, т.е. мы могли держать акции на протяжении нескольких месяцев наслаждаясь планомерным ростом их курсовой стоимости.

Вот как выглядел сигнал на закрытие этой позиции:

Поступил этот сигнал когда цена находилась на отметке 208$ за акцию, спустя почти полгода с момента открытия позиции. Открылись по 182, закрылись по 208, получив, таким образом, прибыль в размере 28% годовых (14% за полгода).

А вот ещё один пример. На этот раз перед нами график акций Alibaba Group Holdings LTD:

В данном случае вскоре после того как цена опустилась ниже своего 200-дневного скользящего среднего значения, подтвердив тем самым переход в нисходящий тренд, в зоне между МА(10) и МА(30) возник мощный разворотный сигнал “Медвежье поглощение” подтвержденный ещё и резким всплеском объемов (Volumes).

Совершив продажу в начале следующего торгового дня после получения этого сигнала, можно было оставаться в открытой позиции вплоть до того момента, пока через пару месяцев не поступил сигнал на её закрытие. А именно, пока быстрая скользящая (МА10) не пересекла медленную (МА30) снизу-вверх и очередная свеча, после этого, не закрылась выше предыдущего локального максимума.

Эта стратегия хороша для использования на рынке акций. По ней лучше торговать не прибегая к использованию кредитного плеча, это позволит вам получать стабильную прибыль при достаточно низком уровне риска. Желаю успехов и стабильного профита!

Ну а если в результате изучения данного материала у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь их задавать в комментариях.

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/chto-takoe-sving-treyding-strategii-tochki-vhoda-i-knigi-dlya-izucheniya-tehniki/

Источник https://www.azbukatreydera.ru/swing-treyding-na-forex.html

Источник

Источник