Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.

Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? 🙂 Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!

Примеры из практики

Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:

Проходит ралли с 2017 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.

Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:

С 2015 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.

И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:

Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.

В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.

Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!

Как торговать консолидации?

Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!

Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.

Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:

Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.

Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).

Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:

Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.

Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.

Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.

Трейлинг-стоп , конечно. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста.

Индикатор консолидации для MT4

Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.

Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.

При запуске появится окно с настройками:

Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.

Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:

А теперь главный минус, о котором писал выше:

Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.

Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!

Как торговать пробой канала консолидации

Когда цена ходит в канале между двумя параллельными трендовыми линиями, говорят, что она ходит в канале. Канал консолидации — это боковое движение, при котором цена находится в торговом диапазоне. Давайте рассмотрим, на что следует обращать внимание, чтобы торговать пробои такой формации с наибольшими шансами на успех.

Открытие сделок при пробое канала консолидации — популярный метод торговли. Трудность, с которой приходится сталкиваться в реальной торговле, связана с тем, что пробои часто бывают ложными, и нужно уметь искать лучшие торговые сигналы . Самый важный критерий, который нужно визуально определить, — это наличие восходящего тренда перед формированием канала консолидации, выше которого вы собираетесь открывать сделку. Давайте рассмотрим, как торговать конкретную модель пробоя канала консолидации.

Свинговая торговля пробоев канала консолидации

В торговле сильных пробоев основную роль играют технические и психологические факторы. Вот почему так важно входить только в самые сильные трендовые движения. Технически, заметить восходящий тренд довольно просто: повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы — вот классический критерий. Наличие бычьего тренда вселяет в трейдеров уверенность, что дает приток новых покупок после пробития уровня сопротивления, ограничивающего канал консолидации.

У трейдеров часто срабатывают стоповые ордера , когда они пытаются покупать на развороте выше зоны консолидации акции, которые отскакивают после распродажи. Поэтому лучше искать зоны консолидации, которым предшествует восходящий тренд, поскольку в этом случае выше вероятность того, что после пробоя сопротивления движение продолжится. Цена как бы берет передышку, становясь в такой канал, а когда приходит новая волна покупателей, происходит пробой, дающий хорошую возможность для торговли.

Пошаговый план действий

Вот как данную стратегию можно применять в свинговых сделках:

Шаг 1 : Найдите 15-минутный график за период 15 дней, на котором есть восходящий тренд и последующая боковая консолидация цены в течение 3-5 дней. На рисунке 1 показан пример для акции Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) (9-19 февраля 2017).

Рисунок 1. Канал консолидации

На этом 15-минутном графике Esperion Therapeutics Inc. (ESPR), охватывающем 15 дней, показано открытие свинговой сделки после пробоя уровня сопротивления канала консолидации.

Шаг 2 : Канал консолидации на этом графике имеет поддержку на уровне $20 и сопротивление — на $21.50. Входить в сделку можно после того, как цена пробьет линию сопротивления.

Шаг 3 : Чтобы избежать ложных пробоев, следует дождаться, пока цена поднимется выше уровня сопротивления на $0.50 (в данном случае, это $21.50 + 0.50 = $22), что произошло 16 февраля 2017 г. Следует обратить внимание на то, что с 3 по 8 февраля в этой акции был сильный восходящий тренд. Правильное применение данной стратегии предполагает наличие такого тренда перед формированием канала консолидации.

Шаг 4 : Для управления сделкой используется начальный и следящий стоп величиной $2.00 на акцию.

Почему этот метод работает

Используется пробой канала консолидации, потому что он происходит в контексте существующего восходящего тренда. Начало бокового тренда показывает наличие потенциального давления продаж выше уровня поддержки. Спрос и предложение здесь сбалансированы. Когда цена выходит на новый максимум, существующие акционеры могут воспользоваться случаем и увеличить свои позиции, купив еще акций, а новые покупатели получают стимул открыть новые позиции.

Советы по управлению сделкой

Важно также знать, что чем уже канал консолидации, тем лучше. В нашем примере расстояние между нижней и верхней границами достаточно небольшое — около $1.50. Это идеальный вариант для акции стоимостью $20. Не следует пытаться входить на пробой широких и рваных консолидаций. Например, если ширина диапазона акции стоимостью $20–$70 составляет $4–$5. Как всегда при торговле пробоев , четкий, плотный и акцентированный график — ваш лучший друг.

Источник https://like-to-trade.ru/konsolidaciya-v-trejdinge/

Источник https://utmagazine.ru/posts/21458-kak-torgovat-proboy-kanala-konsolidacii

Источник

Источник