5 Лучших осцилляторов в трейдинге для поиска входов в рынок

Когда дело доходит до трейдинга и технического анализа, индикаторы осцилляторы считаются краеугольным камнем для оценки валютной пары или любого другого класса активов. Осцилляторы колеблются между двумя фиксированными значениями по отношению к фактической цене актива и помогают трейдерам измерить направленное движение, а также силу или импульс. Следовательно, используя индикатор осциллятор, вы можете выяснить, идет ли цена актива вверх или вниз, а также насколько быстро она движется в этом направлении.

Аналитики рынка разработали ряд популярных осцилляторов. Но не все индикаторы созданы одинаково, и все они имеют разные функции, чтобы предоставлять трейдерам различный уровень информации. Некоторые индикаторы были разработаны для интерпретации трендовых рынков, а другие предназначались для определения торговых возможностей в рыночных условиях с ограниченным диапазоном. Знание того, какой индикатор использовать и при каких обстоятельствах, вот что отличает успешных трейдеров Форекс от остальных.

Если вам интересно, какие из доступных индикаторов осцилляторов являются одними из лучших и какой из них поможет вам достичь наилучших результатов, то читайте дальше. Мы составили список из 5 лучших индикаторов, которые вам стоит попробовать.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (стохастик) измеряет взаимосвязь между ценой закрытия актива и его ценовым диапазоном в течение определенного периода, поскольку цена закрытия актива, вероятно, останется на верхнем конце дневного диапазона во время восходящего тренда.

Точно так же она будет в районе минимума во время нисходящего тренда.

Помня об этом принципе, стохастический осциллятор измеряет, была ли цена актива в тренде, теряла ли импульс или просто торгуется в диапазоне.

Любой опытный трейдер может определить направление движения рынка, просто взглянув на график. Однако стохастический осциллятор значительно упрощает интерпретацию движения цены.

Стохастический осциллятор колеблется между двумя фиксированными значениями, 0 и 100.

Когда он торгуется выше уровня 80, некоторые трейдеры считают, что это указывает на то, что бычий тренд, вероятно, потеряет импульс. Однако взгляд на формулу стохастического осциллятора подтверждает, что высокий стохастик на самом деле указывает на вероятное продолжение.

Итак, лучший способ найти вход в рынок с помощью стохастического осциллятора – это поиск длинных входов после временного медвежьего отката во время восходящего тренда и короткого входа после бычьего отката во время нисходящего тренда. Поначалу это может показаться слишком сложным, особенно, если вы новичок в техническом анализе и мало разбираетесь в торговых расхождениях. Но давайте взглянем на пример, и вы поймете, что это довольно простая для понимания концепция.

Рисунок 1: Стохастическая бычья дивергенция

На рисунке 1 мы видим, что пара EUR/USD остается в устойчивом восходящем тренде и придерживается линии тренда. Но со второй недели июня 2020 года до конца месяца бычий импульс угас, и цена постепенно опустилась вниз к линии тренда. В то же время индикатор стохастик снижался, и к концу июня его значение упало до 22 пунктов. Это представляло собой идеальную бычью дивергенцию и возможность для покупки в качестве откатной сделки.

Индекс относительной силы (RSI)

Как и стохастический осциллятор, индекс относительной силы (RSI) колеблется между значениями от 0 до 100. Однако уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливаются на уровне 70 во время восходящего тренда и 30 во время нисходящего тренда. Кроме того, способ интерпретации стохастика почти идентичен индикатору стохастик.

Хотя стохастический осциллятор и RSI считаются импульсными осцилляторами, RSI лучше всего работает во время трендового рынка, поскольку значение выше 50 сигнализирует об общем восходящем тренде и наоборот.

Уловка с RSI заключается в том, чтобы сначала найти потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а затем найти возможности для входа в рынок. Для этого вместо того, чтобы сосредотачиваться на уровне 50, мы можем нарисовать две дополнительные линии, 40 и 60 в окне RSI.

Рисунок 2: RSI находит поддержку и сопротивление около уровней 40 и 60

На рисунке 2 мы видим, что пара GBP/USD нашла поддержку и сопротивление, когда значение RSI достигло уровней 40 и 60 соответственно. Если вы не знали где скорее всего сформируются уровни поддержки и сопротивления, наблюдение за ценовым действием, когда значения RSI актива близки к этим уровням, может помочь вам подтвердить изменение в существующем направлении цены. Вооружившись этой информацией, вы можете наблюдать за паттернами свечей или прорывом линии тренда, чтобы найти вход в рынок.

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (CCI) похож на индикатор RSI. Но лежащая в основе математическая формула, а также применение совершенно разные.

В то время как RSI колеблется между 0 и 100, CCI не имеет верхнего или нижнего предела.

Вместо этого индикатор в нормальных рыночных условиях колеблется между уровнями -100 и +100. Когда он остается в пределах этого нормального диапазона, это означает, что на рынке отсутствует сильный тренд, и сигнализирует о том, что цена актива, вероятно, останется в пределах диапазона.

Напротив, значение выше +100 указывает на сильный восходящий тренд, а когда оно опускается ниже уровня -100, оно сигнализирует о сильном нисходящем тренде.

Рисунок 3: Идентификация тренда с помощью осциллятора CCI и вход в рынок с прорывом линии тренда

Самый простой способ найти возможности входа в рынок с помощью CCI – это объединить его с техническим анализом, основанным на ценовом действии, таким как прорывы линии тренда.

На рисунке 3 вы можете видеть, что, когда значения EUR/AUD CCI поднимались выше и ниже уровней +100 и -100, это сигнализировало о сильных трендах. В обоих случаях CCI в конечном итоге вернулся в нормальный диапазон от -100 до +100. Однако, когда тенденции возобновились и сломали соответствующие линии тренда, это принесло неплохую прибыль.

Для дальнейшего совершенствования этой стратегии вы также можете комбинировать его с анализом нескольких таймфреймов, который поможет вам определять возможности входа намного раньше.

Индикатор MACD

Все первые три осциллятора, которые мы обсуждали, используют линейные диаграммы для представления показаний. Но индикатор MACD – это совершенно другой зверь, поскольку он объединяет два пересечения скользящих средних с гистограммой для измерения силы импульса.

Две линии MACD представляют 12-периодную EMA и 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, это сигнализирует об изменении тренда, как и при типичном пересечении скользящей средней. Но что действительно выделяет MACD, так это гистограмма, которая измеряет расстояние между этими двумя EMA. Когда гистограмма находится выше линии 0 и увеличивается, это сигнализирует о набирающем силу восходящем тренде. С другой стороны, когда гистограмма ниже линии 0, это означает, что набирает силу нисходящий тренд.

В отличие от стохастического осциллятора, RSI или CCI, в индикаторе MACD нет заранее определенных уровней перекупленности или перепроданности. Однако уловка состоит в том, чтобы сравнить максимумы и минимумы MACD с ценовым действием по отношению к предыдущим максимумам и минимумам. Поступая так, вы легко можете найти совпадения и расхождения.

Рисунок 4: Входы на рынок с противоположной дивергенцией MACD

Лучший способ использовать индикатор MACD – для поиска возможности входа в рынок смотреть на противоположное. Это означает поиск возможностей для покупки, когда сигнальная линия MACD находится намного ниже уровня 0 и дает сигнал на покупку. Напротив, вам следует искать сигнал на продажу, когда сигнальная линия MACD торгуется далеко выше уровня 0. И, если вы обнаружите расхождение, это только увеличит вероятность непредвиденного случая, как показано на рисунке 4.

Чудесный осциллятор (АО)

Чудесный осциллятор (AO) был создан известным трейдером Биллом Вильямсом для измерения разницы между простыми скользящими средними (SMA) за последние 5 периодов и 34 периодами SMA. Он отображается в виде гистограммы, как MACD. Проще говоря, когда гистограмма находится выше нулевой линии и увеличивается, это сигнализирует об увеличении бычьего импульса. Когда гистограмма ниже линии 0 и уменьшается, это сигнализирует об усилении медвежьего импульса.

Большинство трейдеров используют пересечение нулевой линии АО – когда гистограмма идет выше или ниже нулевой линии с другой стороны – как сигнал для изменения преобладающего тренда. Но если вы таким образом используете АО как отдельный индикатор, вы, скорее всего, найдете много ложных сигналов. Лучший способ использовать индикатор АО – это стратегия «Двойной Пик», причудливый термин, который в основном описывает торговую дивергенцию.

Важно помнить, что медвежьи двойные пики находятся выше линии 0, а бычьи двойные пики ниже нее.

Рисунок 5. Вход на рынок с двойным пиком и медвежьим осциллятором

Чтобы войти в рынок с медвежьим двойным пиком AO, вам нужно подождать, пока два последовательных пика сформируются выше нулевой линии, где второй пик ниже первого. Как мы видим на рисунке 5, размещайте шорт ордер, когда появляется красная линия на гистограмме. Напротив, чтобы торговать с бычьими двойными пиками АО, вам нужно дождаться, когда два последовательных пика произойдут ниже линии 0. В этом случае второй пик должен быть выше первого. Затем, когда на гистограмме появится первая зеленая полоса, входите в рынок с лонг ордером.

Подведем итог

Индикаторы осцилляторы отлично подходят для определения направления и измерения импульса направленного движения цен на активы. Но использование одного осциллятора для поиска входов в рынок было бы слишком агрессивным даже для самых опытных технических трейдеров. Вместо этого мы рекомендуем вам объединить один из 5 основных осцилляторов, которые мы обсуждали выше, с ценовым действием, либо прорывами, либо свечными паттернами, для подтверждения перед размещением любых ордеров.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Индикаторы осцилляторы в трейдинге и техническом анализе: что это такое, основные сигналы

Осцилляторы в трейдинге представляют собой графическое отображение краткосрочной ситуации на рынке . Благодаря им можно определить состояние рынка, индекса либо акции, которые могут быть перекупленными или перепроданными.

Индикатор изображается в виде прямой линии , которая располагается внизу экрана, над графиком объема. Чаще всего их применяют в ситуации, когда на рынке нет четко выраженного тренда или присутствует боковое движение стоимости.

Применение осцилляторов: за и против

Мнения специалистов биржевой торговли относительно применения индикаторов в работе трейдера носят противоречивый характер . Для того чтобы определить, насколько они нужны, нужно разобраться, что такое осциллятор, и какие у него положительные и отрицательные свойства.

К преимуществам технического инструмента относят:

• существует множество различных индикаторов, пользователь может выбрать наиболее удобный для каждого вида рынка; возможность получать опережающие сигналы об изменениях на бирже, что позволяет своевременно реагировать и получать максимальную выгоду (или избегать убытков);
• имеет гибкие настройки , каждый пользователь адаптирует его под себя и настраивает точность сигнала;
• большой набор видов сигналов подходит для различных ситуаций на рынке;
• индикаторы осцилляторы являются наиболее понятным пособием по торгам на бирже, так как указывают наилучшие моменты для открытия ордеров на продажу или покупку.

1. Наличие ложных сигналов , которые происходят по причине медленной перестройки программы во время разворота тенденции. Избежать этого можно при использовании вспомогательных аналитических инструментов , а также, полагаясь на собственные знания и опыт.
2. Для каждого рынка необходимо вносить новые настройки . Условия и поведение цены на каждой сделке разные, это нужно учитывать при внесении настроек осцилляторов.

Перед применением индикаторов необходимо самостоятельно определить уровень знаний и опыта . Новичкам готовые стратегии помогают адаптироваться на бирже и не уйти в ноль. Старшие игроки подкрепляют полученные сигналы опытом и создают собственные тактики поведения.

Основные сигналы

Инструменты технического анализа осцилляторного вида подают трейдеру множество сигналов, которые сообщают о тех или иных действиях на рынке . В зависимости от пересечения линией индикатора существующий график выделяют 4 вида сигналов. Кроме них отмечают поиск фигур на мониторе, которые рисует осциллятор. Это помогает предугадать тенденцию , образующуюся на бирже, и использовать ее в своих интересах.

Пересечение линий перекупленности и перепроданности

Пересечение линии перепроданности сигнализирует о перенасыщении рынка продажами, а это значит, что цена лота торгуемого инструмента быстрее всего будет увеличиваться. И наоборот, вхождение в зону перепроданности свидетельствует о преобладании покупок, то есть спрос скоро начнет падать и цена тоже.

В настройках каждого индикатора установлены стандартные значения перепроданности и перекупленности , которые равны 20% и 80%. Опытные трейдеры рекомендуют менять их, относительно существующей ситуации на рынке.

Если рынок разворачивается и идет вниз , цена на анализируемый лот снижается, трейдеру поступает рекомендация начинать продавать, пока стоимость не упала окончательно. Обратное движение будет сигнализировать о необходимости покупать.

Пересечение нулевого уровня

Данный сигнал лучше воспринимать как вспомогательный инструмент , который помогает удостовериться в ранее принятом решении, но не принимать окончательных действий. Это объясняется тем, что до момента пересечения с нулевым порогом стоимость проходит большую часть расстояния по текущему направлению, поэтому не подходит для открытия ордеров. Такая торговля приведет к незначительному заработку (в лучшем случае) или убытку.

В качестве призыва к действию пересечение с нулевой осью можно считать только при некоторых настройках и в сочетании с другими аналитическими инструментами.

В этом случае сигналы интерпретируют следующим образом:

• покупать следует, когда ось пересекается снизу вверх;
• движение сверху вниз предлагает продавать.

Дивергенция

Дивергенцией называют ситуацию, когда графики цены и осциллятора отображают большое расхождение друг с другом . В качестве примера можно взять случай, когда график цены рисует 2 постепенно возрастающих максимума, а индикатор изображает второе максимальное значение ниже первого.

Здесь возможно 2 варианта:

1. Если цена изображает возрастающую вершину максимума , а индикатор ее не повторяет, то рост не подкреплен надежными основаниями. Это значит, что цена скоро опустится до справедливого значения.
2. В случае, когда осциллятор не повторяет минимальное значение стоимости (то есть при минимальном значении второго пика цены второй индикатор располагается выше первой вершины), присутствует вероятность разворота графика, цена начнет расти.

Взаимное пересечение линий

График большинства индикаторов осцилляторного типа располагает не одной, а несколькими линиями (быстрой и медленной) . Их расположение (а тем более пересечение) сигнализирует трейдеру о благоприятных условиях открытия ордеров на покупку или продажу.

Если 2 линии осциллятора стремятся вверх и быстрая соприкасается с медленной во время движения снизу вверх, то наступает благоприятный период для покупки. И наоборот, обе линии стремятся вниз, а пересечение происходит сверху вниз, это значит, наступила зона продаж.

Бывают ситуации, когда линии пересекаются постоянно в одном таймфрейме , но их направлением при этом не меняется. Это свидетельствует об усилении сигнала. Еще такое значение носит пересечение быстрой и медленной линиями нулевой оси.

Наиболее популярные осцилляторы

В профессиональном трейдинге не принято строить тактику поведения на бирже, основываясь только на показателях осцилляторных индикаторов. В основном это обусловлено тем, что действие инструмента может быстро измениться в зависимости от рыночных условий . Однако они выполняют незаменимую роль в качестве дополнительного аналитического показателя . Трейдеры выделяют 7 самых популярных осцилляторов в техническом анализе.

Стохастик

Данный тип осциллятора образует график в отдельном окне и изображается в виде 2 кривых — %К и %D . В зависимости от ситуации на рынке индикатор Stochastic может принимать значение в пределах от 0 до 100%.

Аналитический инструмент строит дополнительно 2 уровня — перекупленности и перепроданности. Расположение линий можно установить индивидуально. В качестве стандартных настроек используются значения 20 и 80 или 30 и 70.

Индекс относительной силы — RSI

Индикатор относительной силы берет в расчет цены закрытия , а также количество прибыльных и убыточных закрытий. Осциллятор был открыт еще в 1978 г. и до сих пор пользуется спросом у биржевых трейдеров.

Главным видом сигнала является выход за пределы областей перекупленности и перепроданности . В такой ситуации рекомендуется применять RSI, а не Стохастик — из-за более легкого восприятия первого инструмента (индекс оснащен только 1 кривой).

Индикатор Williams R

Осциллятор Вильямса, или процентный диапазон, являет собой перевернутый показатель Стохастик. За основу берутся цены закрытия торгов. Разработчики планировали применять инструмент для определения зон перекупленности и перепроданност и. Отправной точкой для открытия ордера можно считать достижение индикатором значения 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и почти не дают просадок.

Average True Range — Atr

С английского языка Average True Range переводится как «средний истинный диапазон» . Это отображает основную функцию данного индикатора. Она представляет собой определение уровня волатильности цены анализируемого инструмента. С повышением значения осциллятора повышается и волатильность. И наоборот, если значение уменьшается, то рынок успокаивается и волатильность постепенно падает.

Данный инструмент позаимствовал основные аспекты у другого аналитического показателя — скользящих средних (MA). Существует 2 типа MACD — линейный и гистограмма . Чтобы рассчитать его значение, применяются 2 скользящие средние с разными таймфреймами.

Вычисляется он по следующим принципам:

1. Из МА с меньшим периодом (стандартно 12) вычитается МА с большим периодом (чаще 26);
2. Затем, для сглаживания показаний и получения сигнальной линии, полученное выше значение сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней (чаще с периодом 9).

Momentum

Индикатор был создан для отображения разности текущей стоимости и цены n-периодов назад . Таким образом можно увидеть чистые рост (восходящий тренд) и падение цены (нисходящий тренд), которые еще не замаскированы волатильностью. Осциллятор Momentum рассчитывается в виде процентного соотношения.

Для его вычисления текущую цену анализируемого финансового или биржевого инструмента разделяют на стоимость n-периодов назад. Чтобы получить результат в виде процентов, полученное число умножают на 100.

Формула принимает следующий вид: Momentum = (P(n) / P(n-1)) x 100%, где P(n) отображает текущую стоимость финансового инструмента, а P(n-1) цену на этот же лот n-периодов назад.

Awesome Oscillator

Это второй осциллятор Билла Вильямса, который по формуле расчета очень похож на MACD . Главным отличием является только то, что в расчете быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи). Второе отличие состоит в периодах скользящих, которые в данном инструменте являются фиксированными и не меняются.

Можно ли пользоваться одновременно сигналами нескольких индикаторов

Опытные биржевые игроки рекомендуют использовать несколько инструментов для анализа ситуации . Это поможет получить более достоверные данные. Так, например, если один индикатор выдает ложный сигнал, то второй — предупредит об этом.

Источник https://ardma.ru/finansy/treyding/luchshiye-ostsillyatory-v-treydinge/

Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/oscillyatory-v-trejdinge.html

Источник

Источник