Зачем нужна фильтрация Стохастика и как ее выполнять?

Stochastic – это классический осциллятор, по которому можно определить момент разворота тренда. Инструмент удобен и наглядно показывает точки входа в рынок. Но вместе с тем он дает и много некорректных сигналов. Чтобы научиться отсеивать их, необходимо применять разные способы фильтрования. Наиболее эффективные описаны в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что такое фильтрация стохастика и для чего она нужна

Стохастик, как и любой другой индикатор, может давать правильные и неправильные показания. Причем количество ложных сигналов увеличивается. Причин этому несколько:

1. Алгоритм формирует сигнальные линии только после формирования свечей, поэтому данные поступают с задержкой во времени. Т.е. если в данный момент трейдеру «кажется» одна картина, после закрытия свечи она может немного измениться.
2. Если в настройках заданы небольшие периоды (3), количество сигналов будет большим, хотя их точность заметно снижается.
3. На малых таймфреймах (до M30) всегда много рыночного шума – беспорядочных колебаний цены. Соответственно и стохастик даст много ложных сигналов.

Это хорошо видно на представленном ниже рисунке. Формально трейдер может заходить буквально на каждой стрелке – зеленая на покупку, красная на продажу. Хотя по факту понятно, что если слепо следовать этой стратегии, можно быстро потерять весь депозит из-за неправильных торговых сигналов.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Из этого следует один очень важный вывод: данные стохастика нужно фильтровать, т.е. отсеивать ненужные и оставлять только надежные, которых обычно не более 20-30%. Для этого используют разные методы:

1. Сам Stochastic (правильное чтение индикатора).
2. Другие технические индикаторы (например, Bollinger Bands, MACD).
3. Ценовые уровни сопротивления и поддержки.
4. Работают только на средних и старших таймфреймах уровня H1 и выше. В этом случае дополнительная фильтрация практически не нужна, поскольку на этих интервалах рыночный шум бывает редко.

Далее будут подробно рассмотрены все эффективные методы фильтрации стохастика.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно почитать о том, как пользоваться индикатором стохастик при техническом анализе рынка. В статье рассмотрены основные настройки, правила чтения сигналов и другие рекомендации.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Фильтрация с помощью самого стохастика

Даже если не использовать никакие другие инструменты, отфильтровать ложные сигналы можно с использованием одно только стохастика. Для этого нужно научиться правильно читать сигналы этого классического индикатора теханализа. Добавить его можно в любом терминале МТ4 или МТ5, пройдя такой путь.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Далее нужно посмотреть на экране и увидеть торговые сигналы:

1. На покупку BUY – кривые пересекают друг друга ниже уровня 20 и далее двигаются вверх, пересекая этот уровень.
2. На продажу SELL – кривые пересекают друг друга выше уровня 80 и далее двигаются вниз, пересекая этот уровень.

На основе правильной интерпретации сигналов можно использовать 2 удобных и наглядных фильтра стохастика.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Первый фильтр

Первый фильтр очень простой – необходимо соблюдать описанное выше правило о том, что линии Stochastic должны пересекаться именно выше уровня 80 либо ниже уровня 20. Пересечения в любых других зонах, даже если линии подошли очень близко к этим ключевым уровням и «очень хочется» открыть сделку, не рассматриваются. Даже поверхностный анализ показывает, что это ложные сигналы, которые приводят только к убыточным сделкам.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Совет. Для фильтрации можно немного изменить значения ключевых уровней – с 20 и 80 на 10 и 90 соответственно. Для этого нужно нажать правой кнопкой по любой части индикатора и вызвать меню «Свойства», как показано на рисунке. В результате моментов для входа в рынок станет меньше, однако их точность повысится. Это еще один эффективный способ фильтрации.

Второй фильтр

Есть и второй фильтр, который очень похож на первый. Его суть такая: для входа в рынок можно рассматривать только те моменты, когда обе сигнальные линии уже выходят из зон перекупленности или перепроданности:

1. На покупку – обе линии, побывав ниже 20, пересекли эту линию и идут вверх.
2. На продажу – обе линии, побывав выше 80, пересекли эту линию и идут вниз.

Т.е. входить нужно только в момент пересечения или сразу после него, но никак не до этого. Если не дождаться появления корректного сигнала, можно опять же получить убыток, поскольку цена либо заляжет в боковое движение (флэт), либо даже пойдет в «неправильном» направлении.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рекомендуем установить и протестировать несколько модификаций стохастика, которые оснащены дополнительными функциями, в отличие от основной версии. Например, в них добавлена функция алерта или встроен дополнительный фильтр сигналов по другому индикатору.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для справки. Среди англоязычных трейдеров подобный фильтр называют Right Sided Crossover. Дословно это словосочетание можно перевести как «способ правостороннего пересечения». При изучении зарубежной литературы на него также стоит обратить внимание.

Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic по старшему фрейму

Это универсальный способ фильтрации. который хорошо работает как в случае со Stochastic, так и в отношении других инструментов теханализа рынка. Правило простое: чем старше таймфрейм, тем реже он дает торговые сигналы, но при этом их точность увеличивается.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Поэтому для работы рекомендуется использовать не один, а сразу 2 интервала: рабочий и старший, который отличается от первого не менее, чем в 4 раза (хотя и не более, чем в 8). Например, трейдер работает по скальпинговой стратегии и в качестве основного фрейма использует М15. Тогда старшим интервалом будет часовой Н1, который в 4 раза больше 15-минутного. использовать М30 не стоит, поскольку он только в 2 раза больше М15. А 4-часовой H4 сразу в 16 раз больше 15-минутного, поэтому он тоже не подойдет.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Алгоритм действий такой:

1. Установить Stochastic с базовыми настройками на оба таймфрейма – основной и старший.
2. Проанализировать направление тренда по старшему.
3. Дождаться получения торгового сигнала также по старшему.
4. После этого перейти на младший и дождаться появления аналогичного сигнала.
5. Войти в рынок в соответствующем направлении.

Совет. Для удобства работы на экране можно разместить сразу 2 экрана – слева основной, а справа – старший. Тогда трейдер получит более правильную картину рынка и наверняка сможет открыть несколько прибыльных сделок.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

С каким индикатором использовать Стохастик для фильтрации сигналов

В качестве классического фильтра для стохастика используется еще один осциллятор под названием MACD. Он также помогает определить тренд и моменты его разворота. Найти этот индикатор можно в любом терминале МТ4, пройдя такой путь.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

По сути, комбинация MACD и стохастика представляет собой готовую торговую стратегию с такими сигналами:

1. На покупку – стохастик выходит из зоны 20 и пересекает ее, двигаясь вверх. MACD формирует восходящие столбцы под нулевой линией.
2. На продажу – стохастик выходит из зоны 80 и пересекает ее, двигаясь вниз. MACD формирует нисходящие столбцы над нулевой линией.

Получается, что оба индикатора подтверждают показания друг друга. При этом входить в рынок можно только при получении одновременно 2 сигналов. Если они не совпадают или противоречат друг другу, лучше переключиться над ругой актив или подождать удобный момент.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Фильтрация с помощью ценовых уровней

Ценовые уровни используются во многих торговых стратегиях, а также для фильтрации разных индикаторов, в том числе Stochastic. Причем для этого можно применять как линии поддержки и сопротивления, так и линии Фибоначчи. Торговые сигналы будут такими:

1. Стохастик выходит из зоны 80 и идет вниз, при этом цена отталкивается от уровня сопротивления – продажа.
2. Стохастик выходит из зоны 20 и идет вверх, при этом цена отталкивается от уровня поддержки – покупка.

Фильтровать сигналы стохастика можно и нужно. Для этого можно использовать как один, так и сразу несколько методов. При этом тестирование изначально лучше проводить на демо-счете, чтобы не рисковать деньгами. После получения стабильных результатов можно приступить к торговле на реальном депозите.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также провести тест нескольких стратегий скальпинга по стохастику. В статье вы найдете основные методики и торговые системы для этого индикатора.

Индикатор Signal и мысли о фильтрации

Мой пламенный привет всем читателям данного сайта, случайным гостям и просто всем тем, кто фанатеет от трейдинга. Ну что же, решил сегодня с вами поделиться платным материалом, и мы рассмотрим индикатор Signal. Мы наиболее детально попробуем с вами разобрать, что это за инструмент, на что стоит обратить внимание в рамках использования данного инструмента, и стоит ли он вообще своих денег?

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Конечно же, нельзя отрицать того факта, что в интернете вы можете найти огромную кучу различных инструментов. У любого человека глаза в разные стороны разбегутся от всего их количества. Есть как платные, так и бесплатные! По факту, на первый взгляд можно подумать, что платные должны быть лучше, нежели бесплатные. Но, как показывает практика, такое происходит далеко не всегда.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Очень часто бывает и так, что в рамках платных инструментов продается просто отъявленное дерьмо, которое не стоит ни одной копейки. С другой стороны, можно встретить много бесплатных инструментов, реально достойных внимания. Тем не менее, все инструменты объединяет один факт – они не являются граалями (на эту тему читайте про “настоящий” грааль: Х*йня FX Pro (Ненормативная лексика)) . Какой бы инструмент вам не удалось найти, все равно вы должны понимать, что он не станет той палочкой-выручалочкой, что позволит вам везде и всегда получать профит.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Запомните, любой индикатор является только лишь помощником, призванным вам что-то подсказать. Безубыточная торговля? Это утопия никогда не станет реальностью. Если вы встречаете человека, рассказывающего вам, что можно торговать безубыточно, то вы можете слать этого человека куда подальше. Трейдинг, как бизнес, и в любом бизнесе убытки являются важной частью, невозможно что-то приобрести, что-то при этом не потеряв. Но в рамках трейдинга как никогда важно, научиться спокойно расставаться с меньшим, ради приобретения большего!

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Представьте себе роскошный дорогие часы из Швейцарии за десяток-другой тысяч евро. Если у них сломается одна любая важная деталь, то функционировать как новые они не смогут. Надеюсь, что вы поняли данную аналогию, и что я тем самым хотел до вас донести. Чем раньше вы поймете это, тем проще будет вам, вы сэкономите свое время, не гоняясь за своего рода граалями. Я вполне допускаю, что на осознание этого вам понадобится время, вы все равно вернетесь к этому.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Описание иснтрумента

Ну что же, теперь самое время поговорить про Signal индикатор, что это за чудо такое. Исходя из рисунка выше, я думаю, вы догадались, что он представляет из себя линию, в зависимости от движения рынка меняет свое направление и окрас. По сути – это сигнал на каждой свече.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Конечно же, тут стоит понимать, что не стоит уповать исключительно на сигналы инструмента. Тут необходимо к вопросу подходить системно, потому вам необходимо будет добавить фильтры, они позволят находить более качественные сигналы (берите пример с прибыльной стратегии форекс Ретест). Опять же, индикатор Signal очень интересен, и если подойти грамотно к вопросу, то он может стать очень даже достойным инструментом в рамках любой системы. Скачайте его, чтобы проверить!

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Скачать

[sociallocker > p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Если вы увидите данный инструмент на графике, то у вас сразу придет мысль, что перед нами скользящая средняя. Смотрите, как скользящая средняя используется на базе стратегии трендовой и очень простой. Я тоже думаю, что в основу лег именно этот инструмент, но при этом видно, что разработчики добавили определенные фильтры, потому как индикатор signal реагирует на изменения рынка куда шустрее, нежели это делает всеми нами привычная машка.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Из настроек индикатора Signal, когда скачаете его, чтобы убедиться в работоспособности, рекомендую вам обратить внимание на параметр Sensivity. Этот параметр отвечает за чувствительность инструмента. Чем выше величина этой переменной, тем ниже будет чувствительность индикатор, и наоборот!

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Кстати, индикатор Signal скачать вы можете абсолютно бесплатно, и самостоятельно опробовать его уже в практических условиях. Что касается перерисовки инструмента, то, насколько я понял, у данного инструмента перерисовка отсутствует, что является очень важным достоинством представленного инструмента. Вот, например ADX crossing скачать можно и попробовать, он без перерисовки. Кроме того, в левом углу присутствует информационная панель, которая указывает нам направление и силу тренда. Как вы уже должны понимать, лучше совершать сделки в сторону тренда, это качественно в лучшую сторону скажется на вашей торговле.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Сигналы индикатора

Теперь же самое время поговорить о том, как signal индикатора поможет нам на практике. Итак, когда линия инструмента окрашена в зеленый цвет, для нас это является признаком того, что можно потенциально рассматривать сделки на покупку. При этом, если мы видим, что информационная панель в левом углу указывает в это время на восходящий тренд, то такой сигнал можно считать более качественным.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если же мы видим, что инструмент стал красным, то это показатель возможной нисходящей тенденции. Если информационная панель дополнительно говорит, что у нас тренд вниз, то это будет усиливать дополнительный сигнал.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Смотреть видео про индикатор

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Если вы видите, что на линии инструмента нарисовался своего рода разрыв, то это может означать изменение в настроении рынка. Это может быть разворот, это может быть небольшая пауза перед дальнейшим движением в противоположную сторону, может быть что угодно. Но для нас это является признаком, что можно к чему-то готовиться.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Чтобы вы лучше понимали, давайте рассмотрим пример, по сути, свежачок!

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Тут у нас пример сделки на покупку. Сразу скажу, что информационная панель в левом углу указывала на устойчивый восходящий тренд. На вертикальной зеленой линии у нас появляется сигнал на покупку. По закрытию отмеченной свечи, мы ставим стоп ниже ближайшего лоу, то есть, приблизительно на красном уровне. Как вы видите, котировка потом очень даже активно летела вверх, что принесло бы нам очень хороший профит.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Как вы видите, ничего сложного нет, но, опять же, обязательно необходимо подобрать фильтры. По сути, информационная панель слева уже неплохо так фильтрует ложные сигналы, но этого маловато.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

И, повторяю, помните, что перед вами трендовый инструмент, как рыба в воде будет себя чувствовать в рамках устойчивого тренда, но в рамках флета вести он себя будет очень нестабильно. Но, это особенность, от нее никуда не деться.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Фильтрация

Вопрос фильтрации стоит довольно остро всегда. Конечно, можно просто применить старые добрые уровни, они работали и будут работать, но если вы поклонник другой материи, то я вам рекомендую воспользоваться сигналом от СОТ или индикатор VSA.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Напоминаю, что в первом случае вы будете иметь дело с фьючерсными контрактами. Там вам покажут, как ведут себя крупные спекулянты, коммерческие хеджеры и мелкие спекулянты. Вспомнив, что фьючерсы позволяют компании получить на растущем рынке более низкую цену, скажем, на сырье, чтобы конечный продукт был дешевле. Существуют и другие закономерности, но мы можем, например, рассчитывать на рост фьючерса NASDAQ 100, он доступен в Amarkets, во многих случаях, когда крупные спекулянты наращивают позиции, по крайней мере, в последние годы.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Фильтрация, через индикаторы Ганна сигналы будут идти от наиболее загадочных на форексе инструментов. Тем не менее, получить от них сигналы будет проще, чем можно себе представить. Большую часть времени вам придется работать с фильтрами, представляющие собой трендовые линии. Они строятся по разным принципам, но всегда помогают цене найти уровень поддержки или сопротивления. Вспомним сетку или линии построенные по углам. Также современные фильтры могут быть использованы в виде похожей на MA линии. Она также сможет указать направление движения тренда и подтвердить или опровергнуть существующее предположение о входе.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

По правилам использования индикаторов, не рекомендуется перегружать график их наличием. Поэтому я бы рекомендовал, если вы захотите использовать Signal alert индикатор, его применяют, например, в бинарных опционах, обычный стрелочник. Так вот, с нашим сегодняшним подопытным, рекомендуется использовать от силы ещё два инструмента. Таким образом, ваш взгляд не будет перегружен информацией и вы сможете более трезво проводить анализ.

p, blockquote 25,0,0,1,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Фильтрацию можно проводить на базе полос Боллинджера. Этот инструмент покажет, когда следует входить в сделку, а когда стоит подождать из-за недостатка волатильности. Или, наоборот, входить в периоды сниженной волатильности на пробой флета. Варианты есть. На базе этого подхода, в данном случае к фильтрации, можно применить индикатор Signal reload pro. Такой инструмент, как раз построен на принципе линий Боллинджера и может отфильтровать точки входа от сегодняшнего подопытного.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Я неоднократно возвращался к вопросу грамотного использования индикатора Zig Zag. А на его базе созданный инструмент с алетами, его легко скачать – индикатор 2zz signal. Он такой же, как Zig Zag только со стрелками. Его использование целесообразно только на базе фильтрации, скажем, уровнями поддержки и сопротивления. Также хорошо этот метод подойдет для нашего сегодняшнего подопытного. Вообще, фильтрация на базе уровней, особенно хороших, важных, это очень хороший способ. Так как он проверен годами. Конечно, вы можете использовать, скажем, связку наш трендовый инструмент, наличие тренда и, скажем осциллятор, такой, как стохастик и прочее.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Вот, кстати, хороший вариант стохастика – это индикатор Stoch cross signal – это измененный обычный стохастик, выдает точки на покупку и продажу. Он выставляет флажки и оповещает звуком. Вы можете использовать, его по назначению, или применить другими способами, главная задача, чтобы качество точек входа повысилось.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Индикатор фрактал Fractals Signal diapazon строит канал по минимуму и максимуму значений фрактала. При этом выставляет возможные точки входа. Также подходит для подтверждения точек входа. По, крайней мере, если у нас есть канал, и цена подошла к нижней его границе внутри, то вероятнее сделки на повышение, а если цена подошла к верхней границе канала, то точки входа просятся на нисходящую сделку.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Выводы

Ну, вот мы с вами и рассмотрели индикатор Signal, теперь пора сделать свои выводы. Прежде всего, есть ли смысл покупать этот индикатор? Я считаю, что есть, потому как цена гуманная, да и сам индикатор очень даже неплох. Это тот редкий случай, когда я могу такое сказать про платный индикатор. Кроме того, я не заметил россказней, что это супер-пупер грааль и прочую лабуду.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

На мой взгляд, при грамотном подходе этот индикатор позволит создать качественную трендовую торговую стратегию, просто нужно будет подобрать дополнительные фильтры. Ну и не забывайте, что надо потестировать его на демо, чтобы сделать окончательные выводы.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Надеюсь, что этот материал будет вам полезен, и этот инструмент займет достойное место в рамках вашей коллекции.

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/zachem-nuzhna-filtratsiya-stohastika-i-kak-ee-vypolnyat.html

Источник https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/indikator-signal.html

Источник

Источник