Волны Вульфа: как их строить и использовать в трейдинге?

Волны Вульфа состоят из ряда графических волн, которые образуют достаточно четкий паттерн. Волновая модель Вульфа названа в честь трейдеров Брайана и Билла Вульфа, которые, проанализировав значительный объем данных, определили, что после четырех волн часто происходит значительное изменение в движении цены на рынке. Когда цена остается в канале и совершает ложный пробой на пятой волне, обычно начинается разворот преобладающего тренда в противоположном направлении.

Волны Вульфа показывают дисбаланс спроса и предложения на рынке и определяют равновесные ценовые точки. Это помогает трейдерам войти в рынок в начале потенциального разворота тренда с отличным соотношением риска к прибыли, а также определить место для фиксации прибыли, основываясь на симметричной конфигурации графической модели.

Волны Вульфа могут появляться на всех таймфреймах от 5-минутного до недельного графика. Первым шагом в выявлении волн Вульфа является поиск ценового канала.

Волны Вульфа и ценовой канал

Любой трейдер знает, что цена никогда не движется прямо вверх или прямо вниз. Если мы увеличим дневную свечу, мы увидим, что на часовом графике цена формирует более мелкие волны. Таким образом, в восходящем тренде цена может пойти вверх, немного откатиться назад, а затем возобновить свое движение по тренду и сделать новый максимум. В нисходящем тренде цена будет следовать аналогичной обратной тенденции.

Проведение ценовых каналов может помочь трейдерам определить границу тренда. Суть в том, что с ценовыми каналами трейдеры могут иметь визуальное понимание базовой структуры тренда. Это может помочь нам спрогнозировать, как цена, вероятно, будет двигаться в ближайшем будущем.

Существуют разные типы ценовых каналов, но для торговли волнами Вульфа нам нужно сосредоточиться на равноудаленных трендовых каналах.

К примеру, бычий равноудаленный ценовой канал:

Как видно на графике, равноудаленный канал представляет собой две параллельные линии тренда, которые определяют границы продолжающейся тенденции.

5 правил для построения волн Вульфа

Чтобы стратегия волн Вульфа работала, важно обратить внимание на соответствующий набор правил. Эти правила помогут нам определить, является ли модель рабочей или же является результатом случайных колебаний цены.

Трейдеры могут легко идентифицировать волны Вульфа, как только они успешно нашли на графике равноудаленный ценовой канал.

Бычий паттерн волн Вульфа:

Медвежий паттерн волн Вульфа:

1. Волновые паттерны Вульфа должны формироваться в пределах равноудаленного канала. Границы канала не должны слишком далеко отдаляться друг от друга. Чем более параллельные и симметричные линии тренда вы видите, тем лучше.
2. Третья и четвертая волны должны оставаться в канале, который был сформирован первой и второй волнами паттерна.
3. Временной горизонт волн должен быть согласованным по отношению друг к другу. Это означает, что время завершения каждого из циклов от минимума до максимума волны должно быть одинаково. Таким образом, между волнами 1-3-5 должны быть равные временные интервалы.
4. Во время восходящего тренда пятая волна должна совершить пробой верхней линии тренда. Точно так же, если канал представляет из себя нисходящий тренд, пятая волна должна совершить пробой нижней линии.
5. Цена должна вернуться в границы канала после ложного пробоя.

Как только у вас сформировалась свеча, которая закрылась в границах канала после ложного пробоя, вы можете заключить, что сформировался паттерн волн Вульфа. Вы можете рассматривать возможность открытия позиции в противоположном направлении канала.

В то время как торговать против тренда не всегда бывает оправданно, суть волн Вульфа заключается в том, что это модель разворота предоставляет чрезвычайно высокое соотношение риска к прибыли.

Также волны Вульфа напоминают модель нисходящего клина:

Некоторые торговые платформы имеют в своих стандартных инструментах индикатор волн Вульфа, который сделает вашу работу еще проще. Если ваша торговая платформа не оснащена подобным индикатором, вы можете использовать индикатор равноудаленных каналов, который поможет вам лучше визуализировать волновую модель Вульфа.

Пример торговли по волнам Вульфа

Мы можем видеть, что цена сформировала нисходящий равноудаленный канал. Волновой паттерн Вульфа начал формироваться из точки 1, когда цена дошла до точки 2. Далее мы видим четко определенную точку 3, по которой мы можем нарисовать точку 4 еще до того, как цена достигнет ее.

Чтобы сформировался паттерн волн Вульфа нам необходимо, чтобы следующая волна от точки 4 до точки 5 совершила ложный пробой нижней границы равноудаленного канала.

Как только цена вернулась в границы канала и закрепилась там, мы открываем длинную позицию. Стоп-лосс устанавливаем ниже уровня ложного пробоя. Для поиска целевой прибыли мы можем соединить точки 1 и 4.

Всегда стоит обращать внимание на симметрию волн Вульфа и угол наклона равноудаленного канала. Чем круче угол наклона, тем выше вероятность полного разворота тренда.

Волны Вульфа – торговая стратегия

Когда вы торгуете по стратегии волн Вульфа, вы обнаружите, что после активации ордера на вход, ваша позиция должна показывать вам немедленную прибыль. Это связано с тем, что модель разворота, которая является основой паттерна, заставляет цену быстро двигаться в противоположном направлении.

Как только мы получим первые пять волн, у нас будет готовая торговая установка. После того, как последняя пятая волна совершает пробой границы диапазона, настало время подготовиться ко входу в рынок.

Рассмотрим пример торговли бычьего разворотного паттерна.

Шаг № 1: До формирования структуры волн Вульфа рынок находился в выраженном медвежьем тренде.

Теперь, когда мы определили тенденцию, пришло время применить правила волн Вульфа к графику цены, что подводит нас к следующему шагу нашей стратегии.

Шаг № 2: Попробуйте найти 5-волновое движение, которое может содержаться в канале. Последняя волна 5 должна пробивать границу канала.

Модель Вульфа состоит из 5 волн, которые следуют некоторым простым правилам. При этом волны 2 и 4 должны содержаться в канале, созданным волной 1 и волной 2. Во-вторых, волна 5 должна совершить пробой линии тренда, который был создан волной 1 и волной 3.

Шаг № 3: Мы можем открывать длинную позицию после того, как мы цена закрывается внутри равноудаленного канала. При этом лучше всего торговать модели, в которых цена возвращается в пределы равноудаленного канала достаточно быстро.

Стоп-лосс размещаем ниже волны 5.

Шаг № 4: Нарисуйте линию тренда, которая соединяет минимум волны 1 и максимум волны 4. Точка пересечения двух линий будет служить местом для размещения тейк-профита.

Если данная линия слишком крутая, это означает, что цена может никогда ее не достигнуть. В этом случае вы можете забирать прибыль по соотношению риска к прибыли 1:3.

Особенности торговли по волнам Вульфа

Многовековая история трейдинга породила большое количество средств и методов технического анализа. Известно, что большая часть участников рынка повсеместно применяет в своей работе как минимум графики. Добавляя к визуальной основе для принятия решения дополнительные инструменты, инвесторы могут принимать аргументированные решения по входу в рынок или выходу из него. Одним из таких средств технического анализа являются волны Вульфа, – индикатор, показывающий ожидаемое изменение тренда.

Что такое волны Вульфа?

Как уже отмечалось выше, волны Вульфа – метод анализа. Алгоритм изучения ценового поведения основывается на предположениях именитого английского трейдера Билла Вульфа. В своей идее поиска точек безубыточности автор проекта опирается на третий, физический, Закон Ньютона о противодействии. Перед тем как строить волны Вульфа, трейдеру необходимо знать, что это довольно строгая модель поведения рынка.

Рисунок 1. Схематичное построение волн Вульфа

Суть волн Вульфа состоит в поиске циклического процесса – волны, которая бы подходила под определенные условия. Нередко приходится достаточно долго изучать рынок, чтобы выйти на нужную динамику тренда. Систематическое наблюдение за движением цены позволит определить тенденцию разворота и сформировать индикатор для последующего применения стратегии.

Как создавать волны Вульфа?

Индикатор технического анализа WolfWave является бесплатным. Чаще всего он встроен в инструментарий торговых терминалов. Если вдруг такого алгоритма нет, его всегда можно скачать в сети. При вызове команды «индикаторы» в списке доступных средств аналитики следует выбрать одну из модификаций индикатора:

• WolfWave Nen 2;
• F WolfWave;
• WolfWave Nen 3;
• FX Elliot Wave.

Как видно из названий популярных индикаторов, их чаще всего используют совместно с другими средствами. Это позволяет сформировать максимально точный прогноз по движению цены. Аналитический инструмент «волны Вульфа» применяется в торговле в двух модификациях: бычьем и медвежьем паттернах.

Бычьи волны

Одним из условий построения волн Вульфа является верное определение ожидаемого типа тренда. Выбирая из набора инструментов соответствующий индикатор, последний накладывает на график анализируемого актива автоматически расставленные точки. На их расстановку следует обратить особое внимание. Обычно система распределяет первую вершину как продолжение окончания прежней волны или места ее разрушения.

Рисунок 2. Схематическое отображение бычьих волн

Как накладываются бычьи волны:

• Единица – самая первая на графике. Обозначает исходный уровень (иногда называется дно) для построения модели;
• Волна 1-2 на графике считается фундаментом модели, относительно которого строится прогноз и рассматриваются следующие элементы;
• В точке 2 происходит начало колебательного движения. Ее местонахождение на графике – выше дна;
• Вершина 3. Точка, которая используется для определения основной модели, определяет на графике минимальное значение цены после отрезка 1-2. Ее местонахождение на графике ниже дна;
• Волна 3-4 – второй отрезок на нашем графике;
• Вершина 4. Верхняя точка второго отрезка паттерна. Размещена выше 3 и ниже 2 точки;
• Вершина 5 – третья по счету точка для определения волны. Находится ниже всего после волны 3-4. Является продолжением линии 1-3. Точка для входа – это именно точка 5;
• Вершины 1-3-5, а также 1-4-6 размещаются на общей линии;
• Вершина 6 – цель и точка завершения сделки. Размещена на продолжении линии 1-4. После достижения вершины 6 паттерн становится отработанным;
• Волна 5-6 является наиболее сильной волной Вульфа.

Медвежьи волны

Стратегия волны Вульфа может применяться как для восходящих, так и нисходящих трендов. В практике торговли игра на понижение является не менее эффективной. По своей сути волновое движение в медвежьей зоне является зеркальным отражением бычьего поведения цены.

Рисунок 3. Схематическое отображение медвежьих волн

Условиями формирования волн Вульфа соответствующим индикатором являются следующие:

• Вершиной модели является единица. С нее начинается построение паттерна;
• Точки 2 график достигает при минимальном падении относительно вершины;
• Обновление максимума достигается в точке 3, которая превышает вершину 1;
• Вершина 4. Нижняя точка второго отрезка паттерна. Размещена ниже 3 и выше 2 точки;
• Вершина 5 – третья по счету точка для определения волны. Находится выше всего после волны 3-4. Является продолжением линии 1-3. Точка для входа – это именно точка 5;
• Вершины 1-3-5, а также 1-4-6 размещаются на общей линии;
• Вершина 6 – цель и точка завершения сделки. Размещена на продолжении линии 1-4. После достижения вершины 6 паттерн становится отработанным;
• Волна 5-6 является наиболее сильной волной Вульфа.

Условия построения волн

В практике трейдеров считается, что построение волн Вульфа может обеспечить высокие шансы на результат. Вместе с тем, при формировании такого паттерна необходимо убедиться в том, что модель применяется верно. Перед тем, как строить волны Вульфа, необходимо подвергнуть проверке свои наблюдения. Если это бычий тренд, следует начать с двойки – первой вершины, в которой происходит зарождение колебания. Следующей точкой будет тройка, она будет обозначать завершение первой волны. Только после этого проверяется правильное местонахождение единицы – дна модели. Следующими на очереди будут точки, образующие последнее колебание перед входом в рынок.

Рисунок 4. Условия построения бычьей и медвежьей волн

Отрабатывая на графике медвежьи волны по индикатору Вульфа, опытные трейдеры прекрасно понимают, что модель по большей части является идеальной. Поймать ее на практике достаточно трудно, но возможно. Для достижения этой цели проводится линия EPA, по которой будет определяться горизонт ценового движения (на выход из рынка).

Что касается волны Вульфа на медвежьих трендах, проверять паттерн следует начинать также с двойки, так называемой «впадины», затем ищут «тройку», – первый минимум. Следующей по порядку идет «единица» – дно модели. И только после этого ищут начертания предпоследней волны. Аналогичная бычьему тренду линия EPA будет уходить вниз через вершины дна и одного из минимальных значений котировок в точке 4.

Волны Вульфа на примере

Учитывая то, что индикаторы лишь указывают на возможное поведение рынка в будущем, необходимо применять несколько вариантов модели. Самой популярной является первая, классическая модель входа в рынок на точке пять («пятерке») с ожиданием профита на вершине 6. В случае, если трейдер ориентируется на последнюю волну Вульфа, ему надлежит выставить в терминале стоп-лосс на соответствующей отметке. Согласно практике применения индикатора, такое решение покупки ордера в «сладкой зоне» является наиболее выгодным.

Рисунок 5. Волны Вульфа на примере

Как и другие индикаторы, волны Вульфа рекомендуется применять в сочетании с другими инструментами. Это не только повышает точность прогноза, но и позволяет оперировать возможностями риск-менеджмента. Так, при одновременном наложении на график уровней Фибоначчи и индикатора MACD позволит наиболее точно оценить зону пребывания точки входа в рынок (вершины 5).

В числе вариативных стратегий, используемых при рассмотрении индикатора волны Вульфа вход в рынок при исполнении пин-бара на нижней линии поддержки, образуемой вершинами модели 1-3-5. По сути, это работа по уже намеченному паттерну, но, как и предыдущем варианте, здесь используются дополнительные уточняющие сигналы.

Гораздо интереснее обстоят дела, когда поведение цены начинает менять в области Sweet Zone. В этом случае трейдер имеет в анализе мало подтверждений. Работать нужно по варианту с использованием отложенных ордеров.

Нередко трейдеры предпочитают не дожидаться достижения моделью Вульфа точки пять и осуществляют покупку активов в зоне вершины 3. При таком поведении участников рынка необходимо будет устанавливать весьма солидный стоп на нижнем уровне. Для формирования сигнала в этом случае потребуется подтверждение возврата цены с образованием фрактала.

Особенности четвертой волны Вульфа

Особое внимание при нахождении точек будущей модели следует обращать на точку 4. Поскольку ее местонахождение не является однозначным, часто бывает так, что построенный паттерн волнового анализа не образует ожидаемую фигуру. Если стоимость актива в зоне наблюдения фактически входит в некритичный флет, модель может получиться не в виде треугольника, а образовать прямоугольник.

Сложность данного явления кроется в неправильном восприятии модели. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются новички трейдинга. Получается так, что при явном отсутствии точки 4 невозможно определить вершину 6 как окончание тренда. Выходом из сложившейся ситуации является начертание линий EPA с расчетом на закрытие сделок в каждой из этих точек. Учитывая правила риск-менеджмента, необходимо будет установить стопы на случай непредвиденного разворота.

Sweet Zone

Так называемая «сладкая зона» используется в трейдинге как характеристика модели Вульфа. Дело в том, что сам паттерн для исследования рынка является идеальной стратегией. Искомое значение цены валютного инструмента чаще представлено не точкой, а зоной, в которой нужно принимать решение на покупку ордера.

Рисунок 6. Как выглядит и где находится «сладкая зона»

На рисунке 6 представлена ситуация, в которой вершины не сходятся в принципе, но в целом сама модель близка к определению стратегии.

Sweet Zone представляет собой область, которая образуется отклонениями точки пять от пересечений луча дна и предпоследней волны. Зона формируется пересечениями прямых, проходящих через дно и окончание предпоследней волны и линии, проведенной через обновленный минимум предпоследней ожидаемой волны. Таким образом, зона поиска точки входа ограничивается свечным колебанием с пределом в значении ниже линии, образуемой прямой, проходящей через вершины 1 и 3. Обычно на практике точку 5 не ищут на нижней линии модели Вульфа.

Источник https://traderblog.net/volny-vulfa/

Источник https://howtotrade.biz/osobennosti-torgovli-po-volnam-vulfa/

Источник

Источник