Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа

: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.

Скользящие средние

Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.
Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.

Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.

Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.

Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.

Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.

Стандартные индикаторы MetaTrader

Эти индикаторы входит в стандартную поставку МТ4, найти его можно переключившись в меню программы: Вид — Навигатор — Индикаторы объёма.

Accumulation/Distribution

Суда по графику со стандартными настройкам его нельзя назвать запаздывающим, он заранее показывает где цена может развернуться и судя по графику он это делает хорошо.

Money Flow Index

Интересный индикатор, если смотреть на его работу, то похоже он показывает всплески объёмов и с их понижением, что мы видим потом и с ценой, которая после взлёта спадает. Полезный индикатор, пригодиться для дополнительного анализа.

On Balance Volume

Ничего особенного, похоже что он неплохо показывает возможную дивергенцию, если вы сторонник этой теории и вам нравиться применять её на практике — можете попробовать данный индикатор. Настройки также просты: способ закрытия и минимум с максимумом.

Volumes

Легендарный индикатор, который также есть по умолчанию во всех программах МТ4 и МТ5. С помощью такого индикатора вычисляются объёмы используя только свечной анализ или барный. Очень полезный индикатор, если вы волокёте в методах VSA. Также он показывает и текущий объём.

Ну и немного «на засыпку», чтобы уж сильно не было скучно)) Как применяется метод объёма в трейдинге?

Очень просто: сверяем объём с предыдущей свечой или просто с очередным всплеском цены, если текущий объём ниже, значит потенциал хода истекает и близиться разворот, если же объём возрастает, значит сила ещё есть и тренд может продолжиться.

Но это вкратце, более подробно возможно осветим в другим темы данного сайта.

Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.
Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.

AliexFX Volumes — индикатор вертикального объема мт4

Данного инструмента нет в терминале. Однако он бесплатен и легко устанавливается при необходимости. Более подробную инструкцию по применению индикатора Aliev FX Volumes мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами.

Установка и изменение переменных

Загрузить файл AlievFX Volumes можно по представленной ссылке. Установка проходит через каталог данных и папку с индикаторами: сначала запускаем терминал и нажимаем сочетание клавиш Ctrl+D+Shift, далее переходим в папку MQL5 и находим в ней Indicators – в нее и копируем все файлы из архива. После перезагружаем Meta Trader.

Индикатор будет выглядеть примерно так, как показано на скриншоте ниже.

Настройки индикатора включают всего 4 пункта:

• Данная переменная отвечает за число свечей, которые будут использоваться для расчета объемов. Например, если указать здесь число 30, то AlievFX Volumes будет показывать объемы для 30 крайних свечей графика.
• Отвечает за размер шрифта текста, расположенного над каждой свечой графика.
• Соответствует размеру шрифта для надписей под свечами графика.
• Активация этой переменной включает отправку звуковых оповещений при изменении объемов.

Стандартные значения Bars_To_Count можно оставить без изменений. Если у вас нет времени самостоятельно следить за графиком, то лучше подключить функцию Use_Alerts для отправки оповещений. Размер шрифта настраивайте так, как вам удобно.

Расшифровка показаний индикатора

Оформление индикатора AlievFX Volumes отличается от встроенного в терминал Volume:

• Над каждой свечой был добавлен текст, отражающий точное значение тикового объема для этой свечи.
• При появлении на графике трех однонаправленных свечей AliexFX Volume выделяет соответствующие им бары жирным контуром. Это дополнительно указывает на тренд.

Гистограмма Алиева также окрашена в разные цвета. Это очень удобно и позволяет быстро оценить ситуацию на рынке.

Расшифровка цветов гистограммы:

• Синие бары соответствуют появлению череды бычьих свечей на графике. Указывают на рост цены.
• Красные бары соответствуют формированию череды медвежьих свечей на графике. Сигнализируют о падении цены.
• Голубые бары указывают на то, что после нисходящей свечи на графике появилась бычья свеча. Это еще не сигнал к открытию сделки, но уже повод задуматься о том, что тренд может в скором времени поменяться.
• Желтые бары соответствуют дожи-свечам. Они появляются тогда, когда на графике формируются свечи практически без тела, с одинаковыми ценами Open и Close.

Цветные бары упрощают процесс восприятия информации. Такие сигналы сразу заметно на графике, поэтому работать с индикатором AlievFX Volumes могут даже новички.

Индикаторы для вычисления вертикальных объемов могут подтверждать или опровергать разворот или продолжение тренда, указывать на зоны флэта (накопительная фаза рынка). Их часто применяют при торговле по VSA-методикам, где весь анализ строится в основной на объемах рынка.

Рекомендуем ознакомиться с торговой стратегией PVRSA, которая как раз основана на определении объемов рынка. С ее помощью можно определить, в какую сторону торгуют крупнейшие игроки рынка, и войти в рынок как раз в их направлении.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.
Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.

При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.

Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.

Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.

Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.

Индикатор объема торгов вертикального типа – MFI

Полностью аббревиатура MFI расшифровывается как Market Facolitation Index. Данный инструмент также называют «индикатором облегчения рынка». MFI показывает гистограмму под основным графиком. Бары гистограммы также выделены разными цветами, что позволяет буквально за секунды быстро определить, в какую сторону идет рынок и какими объемами сопровождаются текущие сделки.

Особенности индикатора

Высота столбцов гистограммы указывает на количество объемов. Чем выше бары – тем больше трейдеров вливаются средства в текущий тренд. Следовательно, можно ожидать его продолжения. Если же бары падают, то это говорит о снижении объемов. Следовательно, текущий тренд начинает ослабевать, а возможно и вовсе готовится к развороту.

Как и другой инструмент объемов, MFI не так эффективен в одиночку, как с другими индикаторами. Чаще всего его сочетают с уровнями, осцилляторами, трендовыми алгоритмами и паттернами прайс экшен. Конечно же, каждая стратегия требует отдельного подхода, поэтому определенных правил здесь нет.

Расшифровка цвета баров

По барам индикатора MFI можно определить сигналы дивергенции. Как вы помните, это один из мощнейших разворотных сигналов. Если бары гистограммы растут, а график падает, то это бычья дивергенция. Она дает сигнал на разворот нисходящего тренда в сторону восходящего. Если же бары гистограммы снижаются, а график растет, то это медвежья дивергенция. Она подает сигнал к смене восходящего тренда на нисходящий.

Чтобы было легче запомнить правила торговли по дивергенции, всегда следите за сигналами индикатора. Именно их направление укажет на тип будущего тренда.

Цвет баров гистограммы указывает на развитие того или иного тренда. Рассмотрим подробнее такие сигналы:

• Если бары стали зелеными, то это говорит о высоких объемах. Наблюдается длительный тренд, активность трейдеров растет. При появлении таких баров входить в рынок с нуля уже поздно, так как тренд набрал свою силу. Однако это хороший момент для «доливки» средств в позиции, уже открытые по направлению этого тренда.
• Коричневые бары указывают на падение объемов рынка. Обычно в эти момент рекомендуется фиксировать свою прибыль, так как тренд подходит к завершению или уходит в зону накопления. Открывать новые сделки в направлении нового тренда пока еще рано, так как индикатор не дает точный сигнал о развороте.
• Синие бары также называют «фальшивками». Эти столбцы указывают на то, что трейдеры перестают увеличивать объемы сделок в сторону текущего тренда. Происходят краткосрочные колебания цены с целью «выбить» по стопам толпу с рынка. В эти моменты также следует фиксировать прибыль и закрывать позиции (хотя бы частично).
• Бары розового цвета называют также «проседающими». Они говорят о том, что несмотря на повышение объемов, тренд все же завершился и перешел в фазу консолидации. После консолидирования цена может либо развернуться в сторону нового тренда, либо продолжить прежнее движение.

Индикатор MFI часто применяют при торговле с применением волнового анализа. Например, по нему ищут точки, где розовый столбец формируется в момент отрисовки первой волны Эллиотта.

Сделку на покупку можно открывать при появлении таких условий (используем MFI в комбинации с Volumes):

• Индикатор MFI показывает рост объемов минимум на 20%.
• Гистограмма окрашена в синий цвет.
• Индикатор Volumes также показывает рост объемов.
• На графике появились бычьи мощные свечи.

Сделку на продажу можно открывать при таких условиях:

• По сигналам баров индикатора MFI наблюдается рост объемв на 20% или больше.
• Бары гистограммы MFI ставли синими.
• На графике формируются медвежьи свечи с длинным телом.
• Индикатор Volumes показывает увеличение объемов рынка.

При открытии сделок не забудьте установить страховочный стоп-лосс. Для Buy-ордера его следует поставить за ближним минимумом, а для Sell-ордера – за ближним максимумом. Тейк-профит должен быть минимум вдвое больше SL. Если тренд сильный, лучше включить трейлинг-стоп.

On-Balance Volume (OBV)

Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.
В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.

На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь. Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2013 года они стали платными. Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com, в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов. Приведу также таблицу с условиями крупных брокеров.

United Traders

БКС

Тинькофф инвестиции

На внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)

на других тарифах бесплатно

Описание работы индикатора

Индикатор Volumes не содержит сложных формул – это счетчик тиков за конкретный промежуток времени, равный выбранному таймфрейму. Тики отображаются в реальном масштабе времени в виде накопительной гистограммы, изменяющейся по мере появления новых сделок на рынке.

Как только свеча закрывается, на графике возникает новый столбик, окрашенный в один из двух цветов, что никак не связано с ценовым изменением:

• Гистограмма ниже предыдущего значения окрашивается в красный цвет;
• Гистограмма выше предыдущего значения окрашивается в зеленый цвет.

О некоторых закономерностях

На самом деле, рынок не любит проявление сверх большого объема. По логике, если в рынке появляется большой объем, то значит это хорошо и цена должна двигаться в сторону объема, верно? Тем не менее, если говорить про сверх большой объем, то здесь такой принцип не работает. Тут, скорее, если вы увидели подобный объем, то, скорее всего, текущая тенденция может развернуться и я вам сейчас это покажу. Кстати, подробнее о VSA методе торговли можно прочитать тут.

В тему – Кластерные объёмы

Посмотрите, у нас было восходящее движение и появился очень высокий объем, намного выше, чем за большой промежуток времени. Но вот незадача, вместо того, чтобы двинуться дальше вверх, цена предательски устремилась вниз. Таким образом, проявилась кульминация покупок, что и привело к развороту.

Всегда стоит действовать по принципу усилие к результату. Усилие – это объем, а результат – это непосредственное движение рынка к объему. Бывает так, что тенденция нисходящая, к примеру, и появляется высокий объем, при этом цена разворачивается.

Какой мы могли сделать вывод, это значит, что данный объем был со стороны покупателей и рынок может развернуться. Здесь все стоит оценивать с логической точки зрения.

Преимущества торговли с Real Market Volume

С помощью форекс-индикатора объемов для МТ4 вы можете:

• Видеть соотношение сил рыночных игроков в реальном времени.
• Отсеивать ложные сигналы и находить правильные точки входа.
• Определять силу тренда и узнавать о вероятном развороте раньше, чем это покажут другие индикаторы для МТ4.
• Находить мощные уровни поддержки и сопротивления, учитывая те ценовые отметки, вблизи которых накопился наибольший объем сделок.
• Повысить прибыльность любой торговой стратегии (в особенности внутридневной).
• Снизить торговые риски и минимизировать число убыточных сделок.
• Зарабатывать там, где получают прибыль акулы рынка.

Какие еще преимущества у RMV вы узнаете из этого видео

Основные понятия

Применительно к финансовым рынкам термин «объем» включает в себя общее количество контрактов по торговому активу (валюта, акция, фьючерс, опцион, дериватив) в единицу времени торговой сессии или дня. Используются два типа данных:

• биржевые (реальные, «чистые»). Видны как количество сделок, так и их денежный объем, уровни открытия/закрытия.
• Тиковые. Только количество сделок в единицу времени.

Индикатор объема, работающий с биржевыми данными, дает лучшие результаты, так как трейдер может оценить реальный интерес рынка к конкретным уровням и ценовым зонам, но как мы покажем дальше, можно прибыльно торговать и по тиковой гистограмме.

Отображение рыночных объемов на ценовом графике.

Не стоит придавать большой вес точным цифрам, особенно на Форекс. Динамика изменения активности более ценна, и нужно смотреть, как она соотносится с другими инструментами и паттернами. В первую очередь обращаем внимание:

• размер столбцов гистограммы: небольшой, в средних пределах, увеличенный. Анализируем не менее 10-15 прошлых периодов;
• информация по сделке. Например, открытый интерес по производным инструментам, таким как валютный фьючерсы. Можно увидеть не только уровни, где больше всего контрактов, а и кто сейчас доминирует на рынке: маркетмейкеры, мелкие игроки, спекулянты или хеджеры.

Таким образом, индикатор объемов для MT4, в первую очередь ищет различные «аномальные» ситуации, которые имеют существенное влияние на рынок: вход и выход «умных» денег, изменение баланса между покупателями/продавцами, определение истинности пробоев уровней.

Объемы и паттерны на биржевом графике

Еще одно использование объемов – это подтверждение паттернов. Паттерны или фигуры, такие как голова и плечи, треугольники, флаги и другие могут быть подтверждены с помощью объемов. Подробнее на этом мы поговорим в другой статье.

В большинстве фигур есть ключевые точки, которые определяют силу паттерна. Если говорить упрощенно, то объемы используются как раз для подтверждения таких ключевых точек. Они позволяют определить качество сигнала.

Как скачать форекс-индикатор горизонтальных объемов: инструкция

Чтобы воспользоваться индикатором горизонтальных объемов Real Market Volume, нужно сделать всего 5 простых шагов.

Шаг 1. Зарегистрироваться в Gerchik & Co

Регистрация занимает несколько минут. Затем нужно верифицировать свой аккаунт, чтобы открыть торговый счет, получить доступ к индикатору и остальным сервисам компании. Это тоже довольно просто и быстро.

Зарегистрироваться прямо сейчас

Шаг 2. Скачать торговую платформу MetaTrader 4

Real Market Volume — этот форекс-индикатор объемов для МТ4 работает только в этом терминале, который скачан именно с сайта Gerchik & Co.

Шаг 3. Установить сам индикатор

На сайте брокера вы найдете ссылку для скачивания. Загрузите индикатор в торговую платформу с помощью программы-установщика.

Шаг 4. Выполнить настройки

В настройках можно задать:

• Период анализа данных по объемам.
• Вид индикатора Форекс — динамический профиль или плавающий. Динамический показывает распределение объемов за определенный период от текущего момента, а плавающий — в выбранном диапазоне цен.
• Формат отображения диаграммы объемов (за графиком цены или поверх него).
• Цвета диаграммы.
• Корректировку показателей в соответствии с рыночной ситуацией.

Если вы решили, что хватит торговать, как дилетант, то попробуйте форекс-индикатор горизонтальных объемов от Gerchik & Co — перейдите на новый уровень трейдинга!

Источник https://stone-stream.ru/foreks/indikatory-obema-dlya-mt4.html

Источник

Источник

Источник