Торговые стратегии на основе силы валют и вычисляющих ее индикаторов

Валютные пары, выполняющие функции финансовых инструментов на рынке форекс, представляют собой отношение одной валюты к другой. Исходя из этого, можно предположить, что стоимость валютной пары находится в прямой зависимости от валюты, являющейся делимым, и в обратной – от валюты, являющейся делителем. Неудивительно, что был разработан индикатор силы валют, показывающий, насколько они сильным является их влияние на рынок в текущий момент времени.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое сила валюты

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Именно по такому принципу рассчитываются индикаторы относительной силы валют. При этом их алгоритмы могут несколько отличаться, однако основной метод расчета путем вычисления разности количества открытых длинных и коротких позиций остается неизменным. Ниже будут рассмотрены индикаторы силы валюты, бесплатно скачать которые можно по представленным ссылкам.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикаторы доллара и евро

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Например, при расчете индекса доллара (скачать) вычисляются силы EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CSD, USD/SEC и USD/CHF. Затем рассчитанные результаты умножаются, соответственно, на 0,576, 0,136, 0,119, 0,091, 0,042 и 0,036, после чего суммируются. Полученная сумма отображается в подвальном окне в виде кривой. Нетрудно заметить ее корреляцию с движениями котировок, в которых присутствует USD (рис. 1). При этом корреляция может быть прямой (для валютных пар USD/JPY, USD/CSD, USD/SEC и USD/CHF) или обратной (для валютных пар EUR/USD и GBP/USD).

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Рисунок 1. График индекса доллара.

Аналогичным образом рассчитывается и индекс евро (скачать), но в нем вычисляются силы EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/SEK с и суммируются с коэффициентами, соответственно, 0,55, 0,3056, 0,1891, 0,1891, 0,1113 и 0,0785. Визуально индекс евро отображается в виде кривой в подвальном окне, которая сильно коррелирует с валютными парами, содержащими EUR.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Применяются описанные индексы несколькими способами. Например, нахождение кривой индекса в самой нижней или самой верхней зоне указывает на формирование ценой уровней поддержки или сопротивления. Возможен пробой этих уровней или откат от них, что определяется дополнительными техническими инструментами или фундаментальным анализом в комплексе используемой торговой стратегии на основе силы валют.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Сигналы для открытия позиций по пересечению кривой индикатора силы валют EUR с MA.

Еще один способ применения индексов доллара/евро заключается в установке на график этого индикатора скользящей средней (рис. 2). В этом случае сигналами являются направление взаимного пересечения кривой индикатора и MA. Для евро открывать длинную (короткую) позицию на валютных парах, используемых в расчете индекса, следует, если MA пересекает кривую индекса сверху вниз (сверху вниз).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Объединенный индикатор силы валют EUR и USD.

Объединением индексов EUR и USD создан новый индикатор (скачать), рисующий в одном подвальном окне обе кривых (рис. 3). Это позволяет выявлять на рынке дополнительные состояния:

• ярко выраженный тренд (идентифицируется по расположению одной кривой в верхней части, а другой – в нижней);
• флет (расположение кривых индексов очень близко);
• начальный этап тренда (пересечение кривых индексов после флетового состояния).

Currency Power Meter (скачать)

Результат работы этого технического инструмента отображается в виде закрашенной полосы, продублированной числовым индексом (рис. 4). Таких полос для каждой валюты предусмотрено две:

• широкая демонстрирует силу валюты на дневном таймфрейме;
• узкая демонстрирует силу валюты на таймфрейме, кратном 1-му часу (задается в настройках).

Рисунок 4. Сигналы индикатора силы валют в процентах Currency Power Meter.

Число может находиться в пределах 0÷10. Важным является уровень 5, указывающий на отсутствие силы у тренда. Чем больше отличается число от среднего уровня (в любую сторону), тем больше сила валюты. Таким образом, CPM является индикатором силы валют в процентах (уровень 5 соответствует 50%, а 10 – 100%).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Трактовка сигналов индикатора силы валют Currency Power Meter.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Трактовка сигналов CPM следующая (рис. 5):

• если число меньше 4 (полоса закрашена менее чем на 40%), то на рынке доминируют продажи этой валюты, приводящие к падению ее стоимости;
• если число больше 6 (полоса закрашена более чем на 60%), то на рынке доминируют покупки этой валюты, приводящие к росту ее стоимости;
• если число в диапазоне 4÷6 (полоса закрашена почти наполовину), то интенсивности продаж и покупок валюты практически эквивалентны.

Среди множества способов применения сигналов CPM можно выделить анализ совместно с ключевыми уровнями:

• длинная позиция открывается при пробитии ценой сопротивления, если сила основной валюты больше, чем у котируемой, и выше 6-ти;
• короткая позиция открывается при пробитии ценой поддержки, если сила основной валюты меньше, чем у котируемой, и менее 4-х.

Открытая по указанным сигналам позиция удерживается до момента сравнения сил валют.

Индикаторы силы валют: 3 лучших инструмента

Сила валюты играет решающую роль в формировании тренда, по которому будет двигаться цена валютной пары. На индекс силы влияет количество Sell и Buy ордеров. В зависимости от того, какой тип сделок преобладает, сила валюты будет падать, либо расти. Для вычисления индекса силы были разработаны специальные инструменты, каждый из которых может стать отличным дополнением к вашей стратегии. Рассмотрим подробнее способы определения силы валют, варианты применения данного индекса при торговле на Форекс, а также индикаторы для его вычисления.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Для чего нужен индикатор силы валют?

Любая валютная пара, используемая на Форекс в качестве торгового актива, может двигаться в сторону как восходящей, так и нисходящей тенденции. Направление тренда всегда зависит от отношения силы одной валюты в паре ко второй валюте. Например, в паре EUR/USD сильной валютой может быть как доллар, так и евро, в зависимости от торговой ситуации на рынке. Как следствие этого, на графике EUR/USD будет сформирован медвежий или бычий тренд.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если силы обеих валют примерно равны, то рынок уходит во флэт. Для определения данного показателя были созданы специальные индикаторы силы валют. Они относятся к категории информационных инструментов и могут использоваться в качестве дополнительного фильтра в любой стратегии.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также установить и протестировать еще один качественный индикатор — Pulse Flat для фильтрации флета. Он подойдет для торговли по скальпингу и другим внутридневным стратегиям.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Относительная сила валютных пар: что это?

Относительная сила валюты – это математический показатель, представляющий собой разницу между числом Buy и Sell ордеров первой валюты по отношению ко второй валюте в паре. Например, если брать пару EUR/USD, то для вычисления силы каждой из валют данного торгового актива необходимо сравнить количество ордеров, открытых в сторону покупок и продаж.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Если идут активные продажи доллара, то это говорит о падении его силы, а значит, о параллельном росте силы евро. То же самое и в обратном направлении – если евро активно продается, то его сила падает, а сила доллара, наоборот, растет.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как рассчитывается сила валюты?

Расчеты внутри одной валютной пары дают недостаточное количество информации для точного определения рыночных тенденций. Поэтому были созданы индикаторы, которые вычисляют силу валюты не только внутри одной валютной пары, но и в сравнении со всеми остальными торговыми активами. Например, для вычисления силы доллара индикатор рассчитывает общий объем Sell и Buy сделок для доллара по всем парам, где он присутствует, и уже на основе этих данных делает прогнозы.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Алгоритмы для вычисления силы валют могут незначительно отличаться друг от друга по принципу ведения расчетов, однако сама суть их работы остается неизменной. Что касается визуального оформления, то такие индикаторы могут быть представлены в виде гистограмм, кривых скользящих линий или информационных таблиц. Последний вариант встречается чаще всего.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Большинство индикаторов усредняют полученные значения силы валюты, используя различные весовые коэффициенты. Важную роль играет и популярность валюты: чем чаще она встречается в составе различных пар – тем больше информации о ней может получить индикатор.

Рассмотрим для примера расчет индекса силы американского доллара. Для его вычисления индикатор анализирует все валютные пары, где он присутствует – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/RUB и остальные. Инструмент вычисляет степень изменения цены доллара в пунктах по каждой паре, после чего суммирует все показатели. Полученный результат умножается на весовой коэффициент, который может быть разным, в зависимости от индикатора. В результате получается величина, которая и обозначает индекс силы. На основе данного индекса индикатор либо рисует кривую линию, обозначающую силу валюты, либо заносит данные в информационную таблицу.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Важно! Некоторые индикаторы не используют в вычислениях весовой коэффициент. Они рассчитывают индекс силы по упрощенной формуле, просто суммируя все колебания стоимости валюты (в пунктах) за определенный промежуток времени по всем валютным парам. Полученная сумма и считается индексом силой валюты. Его число положительное, то это говорит об укреплении валюты, а если отрицательное – то об ослаблении.

Прямая и обратная корреляция при определении силы валют

При торговле по силе валют важно научиться находить прямую и обратную корреляцию (взаимосвязь) между разными валютными парами. Это поможет вам быстро и без труда находить связь между разными активами и в считанные секунды определять состояние рынка.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на график выше. На нем можно увидеть четкую корреляцию между индексом силы американского доллара и ценовым графиком. При этом данный индекс коррелирует не с одним графиком, а со всеми торговыми парами, в которых присутствует USD.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• Прямая. Характерна для тех активов, где доллар расположен на первом месте. Например, USD/JPY.
• Обратная. Характерна для валютных пар, где доллар занимает второе место. Например, EUR/USD.

Таким образом, в зависимости от типа валютной пары, корреляция будет либо прямой, либо обратной. Соответственно, это может быть сигналом о развитии как восходящего, так и нисходящего тренда.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Ранее мы описывали самые прибыльные трендовые стратегии Форекс. Рекомендуем вам ознакомиться с этим рейтингом и подобрать для себя лучшую методику. Индикатор силы валют можно интегрировать в любую из них в качестве дополнительного фильтра сигналов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Какой может быть торговая стратегия на основе силы валют

Первым вариантом торговли будет являться поиск и анализ прямых и обратных корреляций между ценой и индексом. Например, на графиках валютных пар с долларом на первом месте наблюдается восходящий тренд. Если вы обратите внимание на пары, где доллар занимает второе место, то увидите, что тренд на этих графиках, наоборот, движется в нисходящем направлении. То есть, пары коррелируют друг с другом.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Второй вариант применения силы валют при торговле на Форекс – это поиск дивергенции, которая является сильным разворотным сигналом. В этом случае удобнее использовать индикаторы, где индекс силы изображен в виде скользящей средней линии.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Дивергенция возникает в том случае, если цена и индекс расходятся друг с другом. Например, индекс силы растет, а цена на графике падает, либо наоборот. В таком случае следует обращать внимание на показания индикатора, так как в большинстве случаев цена разворачивается и идет вслед за ним.

К примеру, если цена доллара на графике опускается вниз, в то время как общий индекс силы данной валюты растет, то велика вероятность приближения нового восходящего тренда. Линия цены развернется вслед за индикатором силы. Данный способ применения индикаторов силы валют очень популярен среди трейдеров и широко используется в различных торговых стратегиях.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Лучшие индикаторы силы валют

В данном руководстве мы рассмотрим три самых популярных и эффективных индикатора для определения индекса силы валют. Все они имеют разное оформление, но одинаково качественно определяют нужные данные.

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Currency Power Meter – индикатор силы валют в процентах

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Особенность данного индикатора в том, что он показывает индекс силы не в пунктах, а в процентах. Инструмент выглядит как небольшая таблица, в которой имеется две колонки. В первой колонке отображено наименование валюты. Вторая колонка поделена на две полосы – широкую и узкую. Широкая полоса отображает индекс силы валюты для дневного интервала графика. Узкая полоса отображает силу валюты для рабочего таймфрейма.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Индекс силы может принимать значения от 0 до 10. Значение 5 является нейтральным. Показания выше него говорят о том, что сила валюты растет. И наоборот, если индекс падает ниже пяти, то это говорит о снижении силы соответствующей валюты.

Инструмент следует настраивать отдельно для торговли по каждой валютной паре. Например, если вы работаете с активом EUR/JPY, то в настройках следует указать необходимость анализа всех пар, где присутствует евро или японская йена.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор дает следующие сигналы:

• Индекс валюты равен 4 или меньше. Это говорит о преобладании продаж над покупками. Сила актива падает, тренд нисходящий.
• Индекс равен 5. Нейтральное значение. Объемы покупок и продаж примерно равны, рынок стабилен и находится во флэте. Скорее всего, вскоре произойдет рывок цены в сторону бычьего или медвежьего тренда.
• Значение индекса равно 6, либо выше. Это признак преобладания покупок над продажами. Тренд восходящий, валюта укрепляется и растет.

Индикатор Currency Power Meter отлично работает в комплексе с классическими уровнями сопротивления и поддержки. В этом случае принцип торговли будет следующим:

• Сигнал на покупку. Цена актива достигла и пробила один из важных уровней. Индекс силы выше 6. Это говорит о развитии восходящей тенденции и является поводом к открытию Buy-ордера.
• Сигнал на продажу. Цена на рабочем графике пробила сильный уровень. Значение силы главной валюты в паре меньше 4. Это является признаком нисходящего тренда и является поводом к оформлению Sell-ордера.

Ордер следует держать открытым до тех пор, пока индекс силы не достигнет среднего (нейтрального) значения – 5. Как только это произойдет, следует зафиксировать полученную прибыль и закрыть сделку. Второй вариант фиксации прибыли – это установка Take Profit на важном Pivot-уровне или линии сопротивления/поддержки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс рекомендуется устанавливать по классической схеме – на точке локального экстремума. При этом важно следить за тем, что соотношение размеров Stop-Loss и Take-Profit было хотя бы 1 к 2 соответственно.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Currency Slope Strength (CSS) – индикатор относительной силы валют

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Данный индикатор отличается алгоритмом вычисления индекса силы. CSS сначала вычисляет углы наклона графика валютных пар, которые были указаны в настройках. Затем инструмент суммирует полученные показатели, а после чего делит их на количество пар, используемых для анализа. В результате индикатор получает усредненные данные.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Пример. Для анализа использовались 5 пар с канадским долларом. Инструмент суммирует все изменения котировок за период, указанный в настройках. Затем полученную сумму CSS поделит на 5, так как при анализе использовались графики 5-ти активов.

Свои показания инструмент выводит в подвальном окне под рабочим графиком. Индекс силы каждой валюты отображен в виде кривой скользящей линии. Для удобства трейдера информация также дублируется и в числовом виде. Пример визуального оформления индикатора показан на рисунке выше.

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

С помощью индикатора Currency Slope Strength можно легко определить наличие или отсутствие тренда на графике. Если линии индекса движутся близко друг к другу, как бы переплетаясь между собой в пучок, то это признак флэта.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сигналы начала новой тенденции:

• Индексные кривые пересеклись между собой за пределами центрального канала. Например, индекс EUR пересекся с индексом USD за пределами верхней или нижней границы центрального канала. Это говорит о том, что текущий тренд на графике сменится на противоположный.
• Кривая одной валюты расположена внутри канала, а кривая индекса силы второй валюты – за пределами канала. Такое расхождение говорит о том, что цена одной валюты падает, а второй – растет. Следовательно, формируется новый тренд.

Торгуя по таким сигналам, следует использовать дополнительные фильтры в виде осциллятора или важных ценовых уровней. Открытый ордер можно держать активным до тех пор, пока кривые индикатора CSS не развернутся и не пойдут в обратную сторону.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам протестировать пользовательский индикатор DPO — бестрендовый осциллятор для торговли в условиях флэта и пониженной волатильности рынка.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Cruscotto – индикатор силы валюты форекс

Индикатор Cruscotto имеет вид таблицы, в которой отображены индексы силы по основным валютам рынка. Инструмент подходит для работы на любой таймфрейме и графике. Он относится к информационным индикаторам и не дает готовых торговых сигналов.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Сила валюты по Cruscotto измеряется по шкале от -100 до +100. В левой колонке таблицы отображено название валютной пары. В правой колонке расположена шкала с красными и зелеными ячейками. Цвет шкалы говорит о силе или слабости валюты, а именно:

• Красные ячейки говорят об отрицательном значении индекса силы. Это говорит о том, что анализируемая валюта на данный момент очень ослабла и «медведи» перетянули рынок на себя.
• Зеленые ячейки сигнализируют о положительном индексе силы. Это признак того, что валюта укрепилась и торговля набирает обороты. Рынок захватили «быки».

В настройках индикатора можно изменить размеры информационной таблицы, а также активировать/деактивировать показ данных о силе таких активов, как нефть и золото.

При торговле на Форекс Cruscotto обычно выполняет роль дополнительного фильтра и помогает отсеивать ложные сигналы. Однако некоторые трейдеры используют его для поиска валютной пары для ведения торгов. Суть такого способа применения заключается в следующем: трейдер находит самую слабую и самую сильную валюту в таблице, после чего открывает данную валютную пару. Как правило, на таком графике обязательно будет присутствовать восходящий, либо нисходящий тренд. Далее трейдеру остается лишь открыть сделку по направлению тенденции и получить свою прибыль.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Пример. Самой сильной валютой в таблице оказался евро. Его индекс равен +250. Самой слабой валютой оказалась японская йена с индексом -167. Открываем график валютной пары EUR/JPY и видим, что на рынке действительно присутствует восходящий тренд – евро растет, а йена теряет позиции. Открываем сделку по направлению тренда (на покупку) и ждем получения прибыли.

Индикаторы для определения силы валют являются очень полезными инструментами. Их преимущество в том, что для анализа они используют данные не одной, а сразу нескольких валютных пар. В связи с этим такие инструменты очень редко ошибаются и показывают максимально точную картину рынка. Используйте их в своей стратегии и повышайте прибыльность сделок. Чтобы подобрать для себя наиболее удобный инструмент, протестируйте все индикаторы на демо-счете в течение нескольких дней. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Источник https://forexxx4all.ru/indikator-sily-valyut/

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikatory-sily-valyut-3-luchshih-instrumenta.html

Источник

Источник