Торговля в канале Форекс + моя книга по построению каналов

Давайте сначала выясним, чем является торговый канал.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Это ценовая модель, в ней изменение валютной котировки происходит в некотором торговом диапазоне за период времени, который мы можем определить, обычно, после прорыва этого коридора.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Таким образом, одна сторона границы канала – это уровень сопротивления, другая – уровень поддержки. Нужно посмотреть на направление тренда, чтобы определить восходящий канал, нисходящий или боковой (читай – виды тренда, боковой канал).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

А самое главное, я сто лет тому, сделал книжку-брошюрку, которую не выкладывал – ее основа как правильно построить канал, если нужно -качайте за лайк:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Скачать

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Пришло время разобраться в построении торговых каналов

Для торговли по каналам, Форекс предоставляет очень удобные возможности. Восходящий канал строится трейдером с помощью трендовой линии через две последние самые низкие цены в последних двух волнах. Далее проводится параллельная линия, по самой высокой точке цены в волне, при этом она должна находиться между двумя нижними точками.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Нисходящий канал строится трейдером при помощи трендовой линии через две самые высокие ценовые точки, свечи, бары. Далее проводится параллельно им линия, которая строится через низшую точку в волне. При этом, минимальная точка должна находится между двумя нижними минимумами.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Так же, нужно понимать, что могут существовать подтвержденные и неподтвержденные каналы.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Тогда они становятся поддержкой и сопротивлением. Если же линия поддержки и сопротивления базируются только на одной точке, то его можно считать неподтвержденным.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Торговый канал следует проторговывать, разделив его на три зоны: линия посередине торгового канала и, следуя рисунку, примерно на расстоянии 10% от линии поддержки и линии сопротивления канала.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговать нужно не во внутренней зоне канала, а только от его границ – уровней покупок и продаж. Направление должно выбираться от ближней границе к противоположной. Для применения этой стратегии, нужно, чтобы ширина торгового канала была не меньше 30 пунктов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Защитный приказ нужно размещать за границей канала на расстоянии десяти – двадцати пунктов или по вашему правилу управления риском, то есть по проценту от величины депозита. Фиксировать прибыль нужно тогда, когда цена достигает уровня границы на противоположной стороне.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Основные ошибки во время торговли в канале

• Вход в сделку выполняется внутри канала. Позиция в таком случае «догоняет» цену. Нужно торговать только от границ канала, поэтому нужно терпение, чтобы дождаться, достижения этого уровня. на недостаточно далеком расстоянии, это приводит к потере позиции при незначительном выходе цены за пределы линий канала. в неудачный момент. Рекомендуется ждать, когда первый встречный фрактал закроется, что связано с частым повторным тестированием границ канала.
• Закрытие сделки слишком рано. Нужно следовать дисциплине или использовать не полный выход из сделки.
• Закрытие позиции вручную. Лучше делать это с помощью приказов стоп ордеров и тогда, когда цена приблизилась к границам.

Торговля в канале также очень хорошо сочетается с сигналами некоторых индикаторов, например стохастики, которая подает сигнал на разворот, а также на коррекцию.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Профессиональные трейдеры применяют часто в эти моменты добавление к открытым позициям. А вот начинающие робко пропускают такой сигнал для добавления к позиции.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Стратегия торговли во время пробоя границ канала. Тоже часто используемая торговая стратегия

Торговля на уровне пробоя границы канала – это простое открытие позиции на продажу, в случае пробития ценой зоны поддержки, или на покупку, в случае пробития зоны сопротивления. Стратегия будет эффективна в условиях тренда на рынке, при этом она совершенно не эффективна в состоянии флэта на Форексе.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Ордер стоплосс размещают внутри канала. Желательно на его середине, конечно, это не должно противоречить вашей стратегии торговли и управления риском в частности. Также он может располагаться перед границей прорванного канала.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Пробой границы канала запускает следующие несколько сценариев развития движения цены:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

• Сильное, резкое движение цены в одном направлении с большим объемом торговли.
• Движение цены и повторное тестирование границы канала, который был пробит, такой возврат к границе. А далее, продолжение движения цены в сторону пробития. Таким образом, работает схема пробитие, откат, продолжение движения.
• Ложный пробой канала. Происходит тогда, когда цена, пробившая линию поддержки или сопротивления, после небольшого перерыва возвращается к движению в канале.

Для новичков трейдинга, оптимальный вариант форекс торговли по каналам – это вход в рынок после второго тестирования пробитой границы. Это самый надежный сигнал даже, учитывая то, что присутствует вероятность упустить сильное движение. Не следует расстраиваться по этому поводу. Открытие торговых позиций по движению часто встречаются с ложным прорывом, а этом приводит к убыткам.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Поэтому применяя стратегию торговли о пробитии канала нужно применять следующее простое привило. Надежный сигнал возникает тогда, когда пробивается нижняя зона восходящего канала и верхняя зона нисходящего. Важно понимать, что прорыв восходящего и нисходящего канала в их направлении также возможен, но только в том случае, если он подтверждается техническими индикаторами. Таковыми могут быть прорыв границ канала с большим объемом торговли.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Если цена вернулась в канал после пробития, то это пробитие считают ложным. А трейдеру нужно закрывать позицию. Также важно, чтобы трейдеры понимали, что за прорыв можно браться только по закрытию цены свечи за границей зоны канала. Так нужно делать вместо эмоционального открытия позиций на быстром движении цены.

Индикаторы каналов для МТ5 и особенности их построений

Рано или поздно терминал MetaTrader5 полностью заменит свою прежнюю четвёртую версию, поэтому уже сейчас нужно хорошо задуматься над тем, как с наименьшими потерями перенести привычные стратегии под современную платформу.

И сегодня мы рассмотрим несколько канальных индикаторов для МТ5, которые точно пригодятся в будущем.

Скачать все канальные индикаторы, о которых пойдет речь в данном обзоре, вы можете тут:

Первый индикатор канала МТ5, который я положительно оцениваю, называется linearregression . Как нетрудно догадаться, он автоматически строит линейную регрессию и определяет возможные границы ценовых колебаний вблизи этой «трендовой».

Данная разметка отличается от стандартного регрессионного канала тем, что границы здесь формируются не по обычной формуле, а через соотношения Фибоначчи, заданные пользователем. Они указываются в настройках:

• Minimum Regression – самые слабые уровни (0.618);
• Nominal Regression – средние по силе границы (1.618);
• Maximum Regression – основные границы коридора (2.618).

Кроме этого, в настройках индикатора канала для МТ5 можно указать период расчёта регрессии и таймфрейм, цены которого будут учитываться в вычислениях.

Индикатор каналов с регрессивным анализом для платформы МТ5

Второй инструмент из сегодняшней подборки также имеет отношение к регрессионному анализу, только на этот раз канал будет строиться по нелинейной функции (хотя, при желании его можно использовать и для стандартного анализа).

Представленный выше индикатор канала для МТ5 называется 3X NonLinearRegression . Он является полной аналогией нелинейной регрессии, которую я ранее неоднократно упоминал в статьях, посвящённых системам для МТ4.

Единственное, что здесь отличается, так это визуальное представление ценового коридора, а именно, разметка состоит из двух основных частей – исторической модели и прогноза, при этом для каждой ситуации предусмотрен свой цвет:

• Красный – указывает на снижение регрессии в прошлом;
• Зелёный – характерен для растущего тренда в прошлом;
• Розовый – прогноз, как будет выглядеть падение в ближайшем будущем;
• Фиолетовый – прогнозная модель растущего тренда.

Возможно, кто-то найдёт для себя полезными эти проекции, но я использую нелинейный алгоритм канала для МТ5 только для анализа текущего момента, т.е. если он прямо сейчас направлен вниз/вверх – ищу возможности для продаж/покупок.

Разумеется, NonLinearRegression, как и linearregression, будет перерисовываться по мере формирования новых свечей (поскольку меняется начальная выборка), поэтому их границы нужно использовать очень осторожно и всегда иметь сценарий для выхода из убыточных сделок.

И выше я отмечал, что при желании NonLinearRegression можно использовать для формирования линейных моделей. Для этого в его настройках напротив переменной degree необходимо указать единицу.

Но даже в этом случае разметки NonLinearRegression и linearregression будут отличаться, поскольку в первом случае границы коридора строятся с поправкой на стандартное отклонение, а во втором используются фибо-пропорции. Поэтому тут есть над чем подумать.

Знаменитый канал Дончиана и индикатор для его построения

Следующий индикатор канала мт5 должен быть уже хорошо знаком постоянным читателям – это разработка Ричарда Дончиана. Он кардинально отличается от обычных технических коридоров, в т.ч. регрессионных, поскольку показывает, как меняются фактические экстремумы с течением времени.

Проще говоря, ширина канала Дончиана соответствует расстоянию от самой низкой цены выбранного интервала до максимальной котировки за этот же период.

На практике данный индикатор канала для МТ5 используется в качестве трендового модуля, т.е. по его динамике идентифицируется актуальный тренд и распознаются точки входа в позицию.

Я решил им поделиться по одной простой причине – он является центральным звеном торговой стратегии Черепах, которая при грамотной оптимизации по-прежнему приносит прибыль. К сожалению, для MT5 создано очень мало полезных алгоритмов, поэтому каждый из них на вес золота.

Вспоминаем о канале Кельтнера

И последний инструмент из сегодняшней подборки можно назвать индикатором канала для MT5 лишь косвенно, но, тем не менее, упомянуть о нём нужно. Называется эта разработка Keltner channel oscillator .

Как нетрудно догадаться по названию, он в наглядной форме показывает положение цены относительно канала Кельтнера. Нулевой уровень осциллятора соответствует ситуации, когда цена находится на центральной скользящей средней стандартной разметки.

Если цена расположена выше/ниже соответствующей границы канала Кельтнера, такие участки выделяются цветными прямоугольниками. Они говорят о локальной перекупленности/перепроданности.

Разумеется, как и во всех остальных индикаторах для МТ5, пользователь может свободно корректировать ключевые переменные Keltner channel oscillator – период, девиацию и таймфрейм.

Подводя итог , хочу напомнить, что сегодня мы рассмотрели совершенно разные типы каналов, при этом «равноудалённые» не затронули. На мой взгляд, их лучше строить вручную, а вот регрессионные модели, шаблон Дончиана и осциллятор Кельтнера проанализировать без автоматизации не удастся.

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/torgovlya-v-kanale.html

Источник http://myoption.ru/Indikatory-kanalov-dlya-MT5-i-osobennosti-ih-postroenij

Источник

Источник