Торговля с помощью индикатора линейной регрессии

Среди всех способов торговли работа с помощью каналов считается самой эффективной. Однако иногда бывает непросто правильно прочитать уровни поддержки и сопротивления. Чтобы свести к минимуму ложные пробои границы, используется индикатор линейной регрессии.

Linear Regression Indicator и особенности построения

Если вы строили линии поддержки и сопротивления, то вам будет понятен принцип отрисовки LRI. По крайней мере, внешне индикатор ничем не отличается от классических наклонных коридоров с параллельными сторонами. Однако индикатор линейной регрессии для мт4 способен несколько упростить работу трейдера, а именно:

• убрать фактор субъективности;
• определить истинность и ложность прорывов;
• автоматизировать процедуру построения;
• гибкая настройка помогает приспособиться к рыночной ситуации.

Если вы используете торговую платформу Метатрейдер, то в него уже вшит стандартный индикатор. Для его запуска достаточно войти в меню «Вставка», выбрать пункты «объекты», затем «каналы» и «регрессия». После этого «протянуть» его над требуемым участком.

Математическое обоснование

В построении LRI применяю наименьшее квадратичное отклонение от предыдущей цены. Однако вряд ли вам будет интересно узнать, что это за формула. Однако то, почему изобретателем этого метода анализа Гильбертом Раффом был выбран именно этот способ расчета, понимать надо.

Итак, основная проблемы трейдинга через каналы заключается в ложных пробоях. Конечно, знать общее направление тренда полезно, но не более того. Хотя рынок по своей сути непредсказуем, для бинарных опционов и традиционного форекса важно знать точки разворота.

Если использовать традиционные линии по максимумам, то небольшое отклонение от тренда вносит серьезные помехи, которые бинарный трейдер может просто не заметить. Индикатор линейной регрессии учитывает эти колебания, и сам подстраивает уровни поддержки о сопротивления.

Стандартное построение

Интегрированный в программу МТ индикатор представляет собой всего три лини – срединную, построенную на квадратичном отклонении, поддержку и сопротивление. При этом он имеет весьма скромный функционал. Полосы строятся по цене закрытия свечи, нельзя поменять формулу расчета, отметить пограничные и критические значения.

Все, что допускает стандартный Linear Regression Indicator – это смена толщины линий, ее цвета. Кроме того, можно провести каналы не через график, а задав конкретные дату и время. Как это не странно, для большинства случаев этого абсолютно достаточно.

Когда хочется большего

Чтобы индивидуализировать настройки Метатрейдера 4, есть специализированный советник LRI. Его установка не отличается об аналогичной процедуры для других случаев, и в результате трейдер получает возможность расширения функционала:

• использование стандартного отклонения вверх и вниз;
• проведение линий через экстремумы;
• расчет по цене открытия, закрытия, минимумов и максимумов;
• предварительное сглаживание;
• продолжение прямых после текущих значений.

Конечно, такой подход позволяет получить гораздо больше данных для анализа, но мы не видим практического смысла в этом усложнении. Прелесть канальной стратегии заключается именно в его доступности. Если линейный график читается с большим трудом, то времени на анализ тратится гораздо больше. Как показала практика, гораздо эффективнее его потратить на получение подтверждающих сигналов через свечи, другие индикаторы или изучение новостей.

Практическое использование линейной регрессии

Именно практика позволяет понять, нужен вам этот аналитический метод или нет. С уверенностью можно сказать только одно – каналами и линиями поддержки пользуются практически все успешные трейдеры. Значит и вам придется кстати канал линейной регрессии, индикатор которой строится в считанные мгновенья.

Как работать в торговых коридорах, учат практически на всех программах в специализированных центрах. Причина кроется в том, что такой способ трейдинга наиболее эффективен, особенно при соблюдении некоторых правил:

• позиции открываются только в направлении тренда;
• вход в рынок должны подтверждать трендовые индикаторы или иные сигналы;
• стоп лосс в два раза меньше тейк профита;
• допускается трейдинг как внутри диапазона, так и на пробой границ.

Именно последний пункт позволяет разделить стратегию на две. Как показала практика, они обе достаточно эффективны, если грамотно провести технический анализ.

Трейдинг внутри канала

При пристальном изучении графика можно заметить, что значительное количество времени цена находится между двух границ, поддержки и сопротивления. Найти их и помогает индикатор кривая линейная регрессия, что вполне естественно. Стратегия заключается в том, чтобы купить на минимуме, то есть на уровне поддержки. И продать на максимуме, на сопротивлении.

Но если сделать это просто при касании линий, то можно получить достаточно негативный результат. Причина кроется в большом количестве ложных движений. Например, во время окончания тренда график может совершать непредсказуемые колебания.

Если применить дополнительные методы анализа, отсеиваются ложные движения. Конечно, и часть прибыльных сделок тоже не будет совершена, такова жестокая правда биржи. Однако практика показала, что сохранить капитал гораздо сложнее, чем заработать.

Пробой границ

Не меньшую эффективность показали стратегия пробоя границ. Но при этом стоит учитывать, что такая ситуация случается намного реже. Обычно график минимум три раза касается уровней поддержки и сопротивления. Но в отдельных случаях прорыв виден буквально «невооруженным глазом».

Чаще всего это происходит в период затухания волатильности. Это легко объясняется через психологию трейдинга. Когда игроки уверены, что актив будет расти или падать, они уверенно покупают или продают. Совершается большое количество транзакций, котировки движутся активно. В тот момент, когда эта уверенность начинает слабеть, наблюдается затухание колебаний.

Но такая ситуация не может продлиться долго, происходит накопление ожиданий. Как только появляются признаки зарождения тренда, приходит повешенная волатильность, границы оказываются пробиты. Грамотные настройки и параметры LRI позволяют заранее определить этот момент.

Когда каналы не работают

Иногда использование линейной регрессии не имеет смысла, трейдеру рекомендуется заранее изучить такие ситуации. В первую очередь, снижение эффективности наблюдается после выхода важных новостей. Причем не важно, ожидаемое это событие или нет. Конечно, границы на некоторое время сдержат порыв игроков, но после пробоя движение возобновится с большей энергией.

Второй случай снижения эффективности LRI можно заметить во время затухания торговой активности, которое называют «тонким рынком». Это обусловлено небольшим количеством ликвидности и низкой предсказуемостью поведения котировок.

Заключение

Формула расчета индикатора важна, если вы хотите стать теоретиком валютного рынка. Для практического использования не имеет большого значения, как именно трейдер строит каналы. Однако линейная регрессия позволяет снизить вероятность получения стоп-лосса за счет более точного определения границ.

Хотя встроенный в Метатрейдер индикатор и помогает в считанные мгновения построить диапазон коридора, но функционал пользовательской версии обладает большим количеством настроек. Это позволяет провести оптимизацию для различных активов и таймфремов. Более того, при небольшой ликвидности рынка, например во время анализа рынка акций, такой вариант анализа является единственно возможным.

Основная проблема ИЛР заключается в его запаздывании. Если канал построен, значит он уже существует некоторое время. Обычно эффективность продолжается не больше двух-трех касаний. Исключением является долгий тренд, длящийся несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется начинать анализ с крупных таймфреймов.

Индикатор X Lines для MT4: скачать бесплатно

Инструмент технического анализа X-Lines был создан для определения ключевых ценовых уровней, с помощью которых трейдер может оценивать точность сигналов рынка и находить допустимые уровни для стоп-лоссов и тейк-приказов. Данный инструмент можно использовать в качестве дополнительного фильтра для различных торговых систем. Кроме того, с его помощью можно торговать по любым канальным стратегиям, где сделки совершаются в момент отбоя цены от верхней или нижней границы ценового коридора.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Базовая версия X-Lines предназначалась для торговой платформы МетаТрейдер5, но позднее, когда индикатор стал набирать популярность, авторы выпустили версию и для МТ4. Рассмотрим подробнее настройки, сигналы и применение данного индикатора в торговле на валютном рынке Форекс.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор X-lines: описание и настройки

Обе версии индикатора выстроены на одних и тех же принципах анализа рынка, но ключевым отличием X-Lines для платформы МТ4 стало отсутствие разделения уровней по силе. Трейдеры редко использовали функцию обозначения сильных и слабых уровней, возможно, из-за длительной настройки этого параметра. Таким образом, эту функцию было решено убрать ввиду слабой востребованности.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Описание

Основными принципами работы индикатора по задумке разработчика стало распределение любых ценовых уровней на две категории:

1. Для первой группы характерны те уровни, где крупный игрок активно удерживает позиции с целью защитить свои интересы. Это самые сильные уровни сопротивления и поддержки, указывающие на коридор движения цены в глобальных масштабах.
2. Ко второй группе относятся менее значимые уровни — так называемые локальные саппорт и резист ценовых движений. Они указывают на небольшие каналы движения цены.

Таким образом индикатор X-Lines выполняет разметку графика, по которой сразу видно диапазоны, в рамках которых будет двигаться цена в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Программный код инструмента содержит дополнительные переменные, чтобы полностью реализовать идею автора.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

X-Lines относится к группе уровневых индикаторов. Он наносит на график сильные и слабые линии сопротивления и поддержки.

Как скачать форекс индикатор X Lines для MT4?

Индикатор X-Lines отсутствует в стандартном наборе терминала. Для скачивания установочных файлов перейдите по следующей ссылке . Данная версия предназначена для четвертой версии Мета Трейдера.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

После скачивания распакуйте архив и приступайте к установке индикатора в терминал:

• Запустите Мета Трейдер.
• Нажмите сочетание клавиш Shift+D+Ctrl. Перед вами откроется каталог данных программы. Также вы можете вызвать данное диалоговое окно через пункт меню «Файл».
• Найдите в каталоге папку «MQL», а в ней – каталог с индикаторами (Indicators).
• Скопируйте в «Indicators» все распакованные файлы.
• Закройте папку каталога и перезагрузите MT4.

При следующем запуске терминала индикатор появится в списке пользовательских инструментов в меню «Вставка», а также в списке меню «Навигатор».

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Настройка X-Lines

Чтобы разобраться с настройками индикатора, вам нужно изучить всего лишь 3 основных параметра:

• «Positional Power» имеет шкалу настройки от 0,001 до единицы. Отвечает за силу построенных уровней. Чем больше значение устанавливается в настройках, тем менее сильные уровни будет строить индикатор, и наоборот. Соответственно, если вам нужно определить максимально сильные уровни, значение параметра должно быть минимальным. Базовый параметр 0,114. Параметр «Positional Power» присутствует в версии X-Lines для терминал MT
• «Level», что в переводе означает «уровень». Данный параметр позволяет полностью настроить цвет линий, отвечающих за сильные и слабые ценовые уровни. Рекомендуется использовать контрастные цвета.
• «Period of analysis» предназначается для выбора и настройки периода, за который оценивается график. При базовом значении 0 индикатор X-Lines будет учитывать весь исторический период. Вы можете задавать любой параметр. Например, на малых ТФ значение периода можно установить невысоким, тем самым повысив точность расчета. Для крупных таймфреймов период может быть более высоким.

Например, если в графе «Period Of Analysis» установить значение 1000, то индикатор будет использовать данные последних 1000 баров для выбранного ТФ и отобразит уровни, являющиеся значимыми именно для этого периода движения котировки. На первых порах, пока вы не привыкнете к инструменту, рекомендуется оставить настройки базовыми.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для каждого таймфрейма уровни X-Lines будут отличаться. Это значит, что уровни для 5-тиминутного графика могут не соответствовать уровням часового графика. Чтобы торговые сигналы были наиболее четкими и точными при работе с инструментом X-Lines, анализируйте график только на том временном отрезке, который используется в вашей стратегии. Исключением являются стратегии, основанные на мульти-таймфреймовом анализе. В этом случае X-Lines наносится на все графики, указанные в правилах торговли.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Индикатор X-Lines можно использовать в качестве дополнительного фильтра при торговле по фракталам на Форекс. Например, если верхний или нижний фрактал появился на одном из красных уровней инструмента, то это может являться очень сильным разворотным сигналом.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Что показывает индикатор X-lines на графике MetaTrader?

Давайте остановимся и подробнее разберемся, что именно отображает на ценовом графике данный инструмент.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Уровни X-Lines

X-Lines чертит на графике уровни сопротивления и поддержки. По умолчанию желтые уровни являются локальными и не имеют большой силы. Красные уровни являются наиболее сильными и важными.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Верхние уровни являются границами сопротивления. Они строятся по максимумам графика и указывают на предел, выше которого цена не может подняться в настоящее время.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Нижние уровни считаются границами поддержки. Для их построения индикатор использует точки минимумов графика. Уровни сопротивления указывают на нижний предел, за пределы которого цена не может опуститься.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Важно! Цена может пробивать уровни сопротивления и поддержки и выходить за пределы построенного канал X-Lines. Это может произойти в результате прихода крупного игрока на рынок, выхода важной макроэкономической новости или других факторов, оказывающих влияние на цену торгового актива.

На графиках выше можно увидеть, каким образом индикатор обозначает сильные уровни в торговой платформе MetaTrader4.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Практика применения X-Lines в торговых стратегиях

Инструмент X-Lines помогает максимально эффективно определять ценовые пороги для совершения сделок на покупку и продажу актива, установки защитных Stop-Loss и фиксированных Take-Profit. Рассмотрим самый простой пример торговли по уровням, которые строит данный индикатор.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

На рисунке красным цветом проведена толстая линия, обозначающая сильные уровни сопротивления и поддержки. Если цена находится над линией — то уровень рассматривается в качестве поддержки. Нахождение цены котировки под линией указывает на то, что данный уровень является сопротивлением.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Технический анализ рынка Форекс предполагает два варианта использования ценовых уровней:

• Торговля, при которой цена отбивается от линии. В этом случае используются любые разворотные стратегии, при которых сделки заключаются в моменты смены тренда или перехода цены в состояние коррекции/отката.
• Торговля, при которой цена пробивает уровень. В данном случае применяются так называемые пробойные стратегии, когда торговля ведется в направлении пробоя (по тренду).

На практике, ценовое движение на ключевых уровнях замедляется. Цена может отталкиваться от уровня и возвращаться к нему снова, но рано или поздно цена все равно преодолеет его. Время, когда это произойдет, будет полностью зависеть от активности продавцов и покупателей на рынке.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Нет никакой разницы, на каком рынке вы совершаете торговые операции. Будь это рынок Форекс, или торговля ценными бумагами, или рынок драгоценных металлов, или криптовалютный рынок — цена в любом случае будет притормаживать около уровней, отмеченных индикатором X-Lines.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если сильные уровни можно использовать для торговли на «отбой» от уровня, то слабые вполне допустимо включать в стратегию на «пробой».

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Также вы можете применять уровни индикатора для определения точек установки стоп-лоссов и тейк-приказов. Например, защитные стоп-лоссы обычно устанавливаются за пределами ближайшего локального уровня, нарисованного индикатором.

Для тейк-приказа есть разные варианты расстановки. Например, первый Take-Profit можно разместить у ближайшего уровня цены. На следующих уровнях можно выставить дополнительные приказы, разбив таким образом профит от сделки на несколько этапов. Здесь все зависит исключительно от вашей торговой системы.

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Торговля по X-lines и осциллятору

Практическое использование инструмента X-Lines доказало, что данный индикатор отлично взаимодействует с осцилляторами, основанными на скользящих средних. Скользящие показывают текущую рыночную ситуацию с запозданием, в то время как уровни цен, нарисованные X-Lines, предостерегают от совершения большого количества ошибок и помогают сохранить депозит.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Например, вы можете использовать X-Lines для фильтрации сигналов стохастика. Рассмотрим подробнее простую стратегию торговли по Stochastic и X-Lines. Торговля будет вестись на отбой цены от уровней. Основным сигналом будет попадание кривых стохастика в зону перепроданности или перекупленности. X-Lines будет фильтровать сигналы осциллятора.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Валютная пара может быть любой. Главное условие – отсутствие ярко выраженного тренда и движение цены в рамках устоявшегося ценового канала. Границами канала будут являться уровни сопротивления и поддержки, построенные X-lines. Данная стратегия также называется скальпингом по стохастику.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку актива будут следующими:

• Кривые стохастического осциллятора вошли в зону перепроданности. После этого линии развернулись и пробили уровень 20 снизу вверх.
• Цена на основном графике коснулась красной линии поддержки X-Lines.

Если оба условия совпали, то это сильный сигнал для заключения Buy-сделки. Стоп-лосс выносится за локальный уровень поддержки. Тейк-профит ставится на ближайшем уровне сопротивления.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сигналы на продажу торгового актива будут такими:

• Мувинги стохастика попали в зону перекупленности, затем развернулись и пробили уровень 80 сверху вниз.
• Цена на рабочем графике находится рядом с красной линией сопротивления X-Lines.

Совпадение этих двух условий считается сильным сигналом для открытия Sell-Ордера. Стоп-лосс для такой сделки устанавливается на несколько пунктов выше локального уровня сопротивления. Тейк-профит можно установить на ближайшем уровне поддержки.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Явным преимуществом индикатора X-Lines можно назвать простоту использования и разметки. Основное отличие от данного инструмента от ручной установки уровней сопротивления/поддержки заключается в том, что X-Lines, что индикатор проводит все вычисления в автоматическом режиме и использует точные значения цены активов. В то время, как при ручном построении трейдер чертит уровни «на глаз». Таким образом показания X-Lines можно считать более точными.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с подробным руководством по использованию индикатора уровней Ганна. Данный инструмент также наносит на график уровневую разметку, но в отличие от x-lines он дает намного больше информации о состоянии рынка.

Источник https://forex02.ru/torgovlya-s-pomoshhyu-indikatora-linejnoj-regressii/

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikator-x-lines-skachat-i-ustanovit-na-grafik.html

Источник

Источник