Торговля от уровня и индикатор локальных экстремумов

Несмотря на то, что стратегии торговли на финансовом рынке крайне разнообразны, есть несколько ключевых аспектов, которые должен знать каждый. Любая валютная пара осуществляет движение не хаотично, а по некоторым законам. Ценовой импульс — это результат соперничества быков и медведей. Причем, этот баланс практически всегда переваливает в одну из сторон, благодаря чему и происходит движение в ту или другую сторону. Так формируется тренд. Как известно, тенденция, ее направление и потенциал являются самыми базовыми факторами, которые имеют большое значение для торговли. Чем «качественнее» тренд, тем на большую доходность и стабильность может рассчитывать инвестор. Но тенденции не имеют какой-либо фиксированной формы. Они настолько между собой отличаются, что не всегда удается безошибочно определить моменты завершения или начала коррекций. Если тренд – это довольно плавающая «субстанция», то есть более четкие и надежные модели поведения цены. Такие как сильные горизонтальные уровни. Но для продуктивной торговли, сначала необходимо их идентифицировать. Где же должна сфокусироваться цена, чтобы ценовой уровень был отработан?

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли от уровней

Сильными ценовыми уровнями считаются моменты, которых цена достигает не один раз, а периодически к ним возвращается. Кроме того, здесь часто происходит отскок в противоположную сторону. Для того чтобы их найти следует открыть график интересующего актива, причем желательно на старшем таймфрейме. Например, валютная пара доллар/йена на D1. Масштаб нужно сделать таким, чтобы картина просматривалась полностью и, в то же время, хорошо была видна реакция цены на приближение к горизонтальному уровню.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Отскоки от сильного уровня

На паре USD/JPY четко выраженного тренда не наблюдается. В обновлении максимумов и минимумов нет никакой закономерности, пока ему свойственен флет. Но, так как это дневной график, диапазон движения цены широк, что является благоприятным для заработка. Сразу же бросается в глаза то, что несколько максимумов расположились на одной цене. Это и есть сильный уровень, который стоит отметить прямой линией.
В данном случае этот горизонтальный уровень будет линией сопротивления и работать будет по тем же законам.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Самой популярной и оправданной тактикой будет та, которая основана на отложенных ордерах. При этом трейдер может установить сразу две сделки, одна из которых будет предусматривать отскок от уровня, а вторая – его пробой.

На данном графике уровень расположился на максимумах. Это означает, что сделка на отскок от него будет устанавливаться немного ниже. Так как все остальное движение образуется ниже, это будет сделка sell-limit. Лимитные ордера часто применяются при торговле на отскок, так как позволяют совершить покупку по более низкой цене, чем текущая, и продажу по более высокой. Проще говоря, купить дешевле, а продать дороже. Вторая позиция на пробой должна установиться на несколько пунктов выше сильного ценового уровня и будет выглядеть как buy-stop. «Стоп-ордера» специально предназначены для торговли на пробой и часто применяются, когда трейдер планирует, что цена будет продавлена далее по выбранному тренду.
Данная торговая стратегия относится к разряду классических. Многие инвесторы торгуют именно по ней или по одной из многочисленных ее вариаций. Но подобные ТС актуальны только тогда, когда цена доходит до важных уровней. Разумеется, это происходит не слишком часто, да и не все зоны так хорошо отрабатываются на практике. Кроме того, эта тактика будет значительно прибыльнее на долгих таймфреймах, в то время как внутридневным трейдерам она не будет комфортна.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

ТС максимумов и минимумов торгового дня

Это стратегия другого порядка, которая осуществляется на дневных свечах, но является краткосрочной. Для работы по ней подходит любая валютная пара, но, все же, лучше будет исключить активы, имеющие большой спред. Для начала можно протестировать тактику на одной паре, постепенно добавляя новые. Чтобы начать торговать, нужно всего пару параметров – максимальная и минимальная цена за дневной период.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Торговля по дневной свече

Здесь не будет применяться никаких индикаторов теханализа. Открыв дневной график, трейдер будет отталкиваться только от одной свечи, которая соответствует предыдущему дню. Так как закрытие ценового бара происходит в полночь, именно в это время нужно будет выставлять ордера.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Логика стратегии проста – это та же самая торговля на пробой, которая очень популярна среди трейдеров уже столько лет, просто рассматриваемая с другой стороны.

Тактика торговли на баре графика D1 является торговлей на пробой дневного ценового диапазона. Сразу при открытии новой свечи, следует установить ордера, используя максимум и минимум предыдущей свечи. Таким образом, на «high» цене должен будет расположиться отложенный ордер на покупку buy-stop, а на цене «low» — sell-stop. Стратегия, в которой имеются отложенные сделки сразу в обе стороны, имеет важное правило. Как только цена зацепила одну позицию и сделка стала активной, вторую сразу же необходимо закрыть. Если этого не сделать, то сделка сможет открыться в неподходящий момент, даже случайным раскачиванием цены и избавиться от позиции без ущерба будет проблематично.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Если внимательно проанализировать поведение дневных свечей и сопоставить с данной тактикой торговли, то можно сделать вывод, что она может стать весьма плодотворной, ведь цена действительно чаще всего придерживается какого-либо направления. После того как одна или сразу несколько сделок были открыты и уже начали приносить прибыль, осталось решить как позиции фиксировать. В составе каждой ТС есть такие важные пункты, как тейк-профит и стоп-лосс. Они предназначены как для своевременного закрытия прибыльных сделок, так и для того, чтобы обезопасить свой счет от потерь. Есть профессиональные трейдеры, которые не используют стопов, но, во-первых, они досконально знаю свою стратегию и структуру рынка, а, во-вторых, это все равно повышенные риски. «Обычному» трейдеру не рекомендуется пренебрегать SL, даже если он уверен в своей системе.
В торговле на экстремумах дневной свечи стопы будут выстраиваться следующим образом:

• Stop-loss от короткой позиции стоит расположить на максимальной цене. Ровно там же, где будет находиться противоположная сделка – buy-stop;
• SL отложенного ордера на покупку разместится на «низах», вместе с позицией sell-stop.

Недостаток такого подхода состоит в том, что уровень ограничения убытков не имеет фиксированного размера. Его расстояние от самой сделки будет варьироваться в зависимости от размера самой свечи. Поэтому, если вовремя не закрывать прибыльные сделки, можно «словить» немалое количество стопов, а вместе с ними и убытков. Так как никакого технического анализа, по сути, здесь не происходит, лучше всего использовать трейлинг-стоп для фиксации дохода. Цена может пройти всего 10 пунктов, а порой и все 100, а с TS трейдер всегда будет в прибыли.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Индикатор дневных максимумов и минимумов

На пробой дневного уровня существует довольно много стратегий, так как их можно отнести к среднесрочным стратегиям, которые вызывают самый большой интерес у трейдеров. Но, как ни парадоксально, не все тактики дневного диапазона торгуются на графике D1. Весьма популярны ТС, работа по которым происходит, например, на часовом таймфрейме, но учитывается поведение цены за день. Для удобства такого трейдинга был придуман индикатор, который в автоматическом режиме измеряет дневные данные актива.
Как и любой инструмент, который не входит по умолчанию в набор индикаторов платформы Metatrader 4, «TradeDay» придется устанавливать отдельно. Как обычно, его сначала нужно скачать и добавить в папку «Indicators» в разделе MQL4, потом перезагрузить терминал и нанести индикатор на интересующую валютную пару.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Индикатор достаточно прост и показывает несколько самых важных параметров. Технически инструмент TradeDay состоит из двух основных линий, одна из которых проходит над графиком, а именно, по максимальным ценам. Это объединенные все цены «high» за каждый день. Вторая линия объединяет минимумы. А эти две линии между собой образуют прямоугольники, причем каждая из фигур выделяет ровно один день.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Это нужно для того, чтобы трейдеру было очень просто ориентироваться, когда закрывается день, а когда происходит пробой очередного максимума.

Каждая зона обозначена днем недели, а обе линии (верхняя и нижняя) оснащены цифровой информацией. На верхней границе можно увидеть конкретную цену, которая оказалась максимальной за прошедший период, а на нижней – самую минимальную. Этот дополнительный параметр интересен при выставлении ордеров не по текущей цене, а отложенным методом. Так трейдер может корректировать цену установки, если предпочитает, чтобы она была чуть выше/ниже или же точно такой же.
Помимо этого, индикатор имеет наклонную линию. Она располагается в площади самих прямоугольников и строится по двум точкам. Это цена открытия и закрытия каждого дня – информация, которая тоже имеет большое значение для инвестора. Данная функция удобна еще и тем, что сразу информирует инвестора о том, в каком направлении находилась цена за определенный день.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Как работать с индикатором локальных максимумов и минимумов

Индикатор TradeDay не имеет большого числа необходимых настроек, поэтому применить его на график сможет даже не очень опытный трейдер. Грубо говоря, всего его параметры, которые можно откорректировать, это цветовые характеристики и число периодов (дней), которые он будет вырисовывать. С другой стороны, может возникнуть сложность при работе с ним, ведь инструмент, по сути, только предоставляет информацию, но не подает точечных сигналов на открытие сделки. Поэтому точки входа в рынок инвестору придется искать самому, возможно, прибегая к помощи дополнительных индикаторов. Так какие стратегии могут базироваться на индикаторе TradeDay?
Самой простой и распространенной тактикой торговли на Форекс на пробитие дневного диапазона считается ТС со следующими вводными:

• Для торговли выбираются самые волатильные валютные пары с незначительным спредом;
• Открывать сделки можно сразу на нескольких активах;
• Рабочий таймфрейм – H1;
• Время работы – полночь, после открытия свечи нового дня.

Стратегия может осуществляться по текущей цене, но для этого потребуется гораздо больше времени. Поэтому, лучше использовать вариант отложенных ордеров. Здесь, так же как и в предыдущих ТС, будут устанавливаться сразу две отложенные сделки – buy-stop и sell-stop. По классическим правилам они будут располагаться прямо на максимальной и минимальной цене соответственно. Для этого стоит использовать информацию, предоставленную индикатором TradeDay. Но все же, такая торговля будет довольно рискованной и, скорее всего, периодически стоит ожидать убытков. Их будет приносить стоп-лосс, зафиксированный в точке открытия противоположной позиции. Поэтому, есть более надежная вариация торговли на пробой дневного диапазона.
Для работы по ней необходимы дополнительные условия. Теперь трейдер открывается не на каждой дневной свече, а первоначально проводит небольшой анализ. Он совсем не трудный и заключается в том, чтобы найти некую ценовую модель. Только теперь инвестор будет оценивать не конкретные свечи или их комбинации, а целые блоки, то есть прямоугольники, выделенные индикатором.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Ценовая модель для торговли по новой тактике

Чтобы получить сигнал на установку ордеров, должна образоваться ситуация, где два периода подряд «умещаются» в диапазон предыдущего. Такое возможно, если первоначально возник сильный импульс, после чего цена за два дня не смогла обновить ни его минимум, ни максимум. В таком случае следует открыть два отложенных стоп-ордера, но их цена будет чуть дальше (на 10-15 пунктов) от «high» и «low». Это позволит позициям не открыться «случайно» на скачкообразном движении или за счет увеличенного спреда. Для фиксации прибыли будет применяться тейк-профит, но не заданного размера, а аналогичного диапазону движения в рамках прямоугольника. Если цена забилась в консолидацию и так и не смогла пробить экстремумы, нужно передвинуть стоп-ордера на следующий дневной блок. Подобные сигналы будут возникать на рынке не слишком часто, поэтому следует выбрать 7 – 10 пар. Таким образом, трейдер обеспечит себе стабильные торговые операции, которые будут иметь уже меньше риска, нежели предыдущие тактики.

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/torgovlya-ot-urovnya-i-indikator-lokalnyh-ekstremumov/

Источник

Источник

Источник