Точки Пивот (Pivot Points)

Большинство трейдеров руководствуется в своей работе такими основными индикаторами для рынка Форекс, как уровни поддержки и сопротивления. Однако есть и такие уровни, которые строятся по определенной формуле, поэтому они будут одинаковыми при любых ситуациях. И они носят название «уровни Пивот», или Pivot Points. Точки Пивот (Pivot Points) – это разворотный момент на графике движения цены, с английского слово переводится как «разворот».

Что такое Pivot Point

Любой трейдер старается для своей работы на финансовом рынке Forex отыскать определенный порядок действий, приносящий прибыль. Одни используют в работе свое шестое чувство, другие учитывают правила торговой системы, а третьи доверяют математическим вычислениям и формулам. Уровни Pivot разработал математик и трейдер Генри Чейз.

Видео

Для расчета значения этого индикатора нужны максимумы и минимумы, а также цены закрытия прошлого дня. Нестандартные вычисления позволяют обозначить на графике видимые моменты, где с высокой вероятностью будет спрогнозирован пробой или отскок цены.

Пивоты – это точки разворота на Форекс, которые применяются трейдерами для внутридневного трейдинга, а также для открытия сделок на коротких торговых периодах.

Использование в работе уровней Pivot позволяет трейдерам получать стабильную прибыль. К тому же появилось значительное количество индикаторов для уровней Pivot, которые сделают работу более простой и понятной. Все математические вычисления теперь будет совершать компьютер.

Разновидности уровней Пивот

Самой первой разновидностью точек Пивот считается классическая, которой уже около 90 лет. Со временем начали появляться другие вариации Pivot Points.

Среди них:

• традиционный;
• классический;
• Фибоначчи;
• Вуди;
• ДеМарка;
• Камарилла.

Первые две разновидности Пивотов сильно схожи. Небольшая разница между разновидностью ДеМарка и вариантом Classic. Вуди также напоминает стандартный вариант, но рассчитываются эти уровни иначе. Пивот Камарилла насчитывает всего 8 уровней, которые выступают одновременно частью поддержки и сопротивления, а также интервалом для размещения защитных Stop Loss и целей для получения тейкпрофита.

Лучшие брокеры:

Формула расчета Pivot Point

Расчет уровня Пивот производится таких образом:

P = (H + L + C) / 3, где

Данные относительно прошедшего дня:

C – цена закрытия.

После этого нужно определить уровень разворота.

Для этого следует вычислить уровни сопротивления и поддержки с учетом полученных ранее данных Пивот Поинт:

S3 = L— 2 × (H — P), где:

R1, R2, R3 — уровни сопротивления;

S1, S2, S3 — поддержки.

Онлайн-расчет уровней Пивот

На сайте Investing можно найти разные типы уже рассчитанных назначений Пивот. Там они носят название «Точки разворота». Достаточно выбрать нужный интервал:

Следует отыскать их на графике и самостоятельно нанести для выбранной котировки.

Индикаторы Pivot Point

Для обеспечения прибыльной деятельности на валютных биржах с применением индикатора уровней Пивот любой существующей разновидности не нужно держать все формулы в голове и проводить сложные математические расчеты. Все действия полностью автоматизированные, в доли секунды ПК выдает нужные значения. Для Метатрейдер 4 доступно внушительное количество инструментов технического анализа, которые позволяют быстро провести расчет Пивотов. Некоторые из них даже позволяют произвести расчет по 3 уровням поддержки и сопротивления, вычислить медиану точек и среднее значение для МТ4. Дополнительные сведения не станут основополагающими для выбранной стратегии, как основные, но в некоторых случаях тоже могут оказаться весьма полезными.

Применение на практике Pivot Points

Чтобы результативно применять на практике индикатор Пивот уровней, нужно знать три основных назначения:

• запас хода на день или торговую сессию, который обычно берется из средней дневной волатильности;
• точку разворота во время торговой сессии или дня;
• направление движения цены.

Выявлять направление тренда можно в соответствии с таким правилом: покупать активы нужно в том случае, если рынок актуального дня торговли начинается над центральным уровнем Pivotpionts.

Открывать короткие сделки нужно в том случае, если рыночная цена при открытии его находится под центральным уровнем. Если происходит пробитие вниз после того, как рынок открылся над уровнем Пивот, то стоит задуматься о работе в канале. Ниже на изображении наглядно представлены недельные уровни Pivot на 4-часовом графике пары EUR/USD:

Как видно на изображении, на текущей неделе рынок был открыт выше недельного уровня Пивот, поэтому ожидался восходящий тренд, как и случилось в дальнейшем. Но самыми основными на практике являются опорный центр и значения R1, S1. В первую очередь определяется момент открытия рынка по отношению к Пивоту. Если он выше уровня, то нужно искать возможность покупки. Затем нужно отслеживать приближение тренда к одному из двух уровней R1 или S1, которое зависит от открытия рынка. В рассмотренном примере цену нужно ждать около уровня R1, после чего последует либо пробой, либо разворот:

Далее события развивались очень предсказуемо. Произошел пробой уровня R1, после чего был незначительный откат к уровню. В тот момент было принято решение выставить отложенный ордер на покупку по хаю откатной свечи. Если пробой оказывается ложным в этом случае, то ордер нужно просто удалить, руководствуясь в дальнейшем стратегией работы в канале. Стоп-лосс для отложенного ордера выставляется по минимуму свечи, которая пересекла уровень. Трейдерам стоит знать о такой особенности: чем короче будут stop-loss, тем чаще будет происходить пробой.

Также в работе нужно учитывать и значение средней дневной волатильности, то есть суточное число пунктов передвижения выбранной валютной пары. Определить ее можно так:

Волатильность определяется при помощи индикатора ATR на дневных графиках. Он выявляет длину свечей, то есть их возможную удаленность после открытия дня. Среднее значение этого показателя также следует учитывать при осуществлении трейдинга внутри дня, чтобы не совершать убыточные сделки при min или max. Также это назначение может служить сигналом для перевода в безубыток. Если же отметки R1 и S1 не пересекаются ценой или же, наоборот, пробой осуществляется в противоположную сторону, то можно попробовать открыть сделку тогда, когда цена отскочит от этих уровней, и продолжать в канале.

Обратите внимание: С теоретической стороны, правила применения точек Pivot максимально просты. Но на практике можно заметить, что срабатывают они далеко не всегда. Цена может меняться около уровней Пивот, а в некоторых случаях практически невозможно определить ее дальнейший тренд.

В некоторых же случаях цена может вести себя довольно непредсказуемо, например останавливается раньше времени, так и не достигнув установленных уровней Pivot, или разворачивается в других примерах. Уровень Пивот покажется веским основанием для открытия длинной сделки. После этого происходит разворот тренда и начинается ниспадающее движение по направлению к стоп-лоссу.

Поэтому можно воспользоваться для упрощения торговли таким готовым шаблоном:

• Необходимо проверить место входа в рынок. Когда этот момент оказывается ниже значения Pivot, то нужна продажа. Если располагается над уровнем, то необходима покупка.
• Затем отследить изменение ценового диапазона, дождаться приближения к уровням S1 для продажи или R1 для покупки.
• Если цена пересекает уровень Пивот в противоположную сторону, нужно выбрать для работы режим в канале и ожидать отскока от любого уровня до момента их достижения. Лучше притормозить в этот период торговлю, так как высока вероятность отскока от уровней Pivot, S1 или R1. Но также высок шанс для дальнейшего движения тренда в предыдущем направлении.
• Если цена все же приблизилась к S1 или R1 и произошел пробой уровня, нужно дождаться новую свечу. Обычно в таких ситуациях цена возвращается к уровню и появляется возможность установить отложенный ордер.
• Целями могут стать S2, S3 или R2, R3 в зависимости от выбранного направления. Стоп-лоссы могут быть максимально близкими локальными max или min или берется значение ATR, умноженное на 2–3.
• Если в работе используется трендовый режим, лучше оперировать сразу парой ордеров. Первый из них закрывается на S2 или R2 соответственно, а другой после завершения первого переносится в безубыток и перемещается Stop Loss за ценой.
• Неопытным трейдерам и клиентам-новичкам будет проблематично и трудно работать в канале от Pivot Point, лучше основывать торговлю на уровни S1 и R1. Если обращать внимание только на Pivot Point, можно случайно заметить ложный сигнал и использовать его. А он вводит в заблуждение, в результате сделка оказывается убыточной.

Стоит рассмотреть, что такое Pivot Points и особенности применения его на практике на наглядных примерах.

Например, валютная пара AUD/USD:

• 1 – открытие недели ниже уровня Pivot, ожидание пробоя S1.
• 2 – пробой, откат цены к уровню на следующей свечи, установка отложенного ордера.
• 3, 4 – точки возможности входа на рынок.

Если стоп-лосс далеко установлен, то в точке 6 будет достигнут первый уровень S2, высока вероятность появления безубытка без отскока цены от S2.

В точке 7 происходит достижение уровня средней дневной волатильности, после чего и уровня S2. В результате трейдер бы получил примерно 35 пунктов профита с половиной ордера, а другая часть была бы закрыта по безубытку.

Аналогичные примеры можно рассмотреть и с другими валютными парами:

• USD/CAD:

На графике произошло открытие рынка ниже уровня Pivot, поэтому необходимы были продажи. Но произошел пробой в сторону покупки, поэтому была выбрана стратегия работы в канале на отскок от уровней.

В точке 3 был установлен стоп, отложенный ордер в точке 4 дошел до цели покупки. Пробой на этом графике был несколько раз, но при удачном размещении ордеров удалось извлечь выгоду из торговли.

• USDJPY:

Неделя была открыта под Pivot. Ожидание достижения уровня S1 с последующим пробоем или отскоком назад.

Пробитие уровня произошло в третьей точке, после чего до выходных оставались считанные часы. Не было смысла оставлять открытыми сделки и продолжать торговлю.

• GBPUSD:

Открытие недели произошло с ожиданием покупки, то есть выше уровня Pivot почти сразу возник пробой и работу нужно было переводить в канальный режим. Точка 3 – вход на рынок, активация ордера на покупку.

Это же можно было сделать в месте 4. Точка 5 – получение доходов от покупки, ожидание продажи. Точка 6 – активация ордера. Получение стоп-лосса в пункте 7 или 9. В первом случае можно было бы совершить покупку в точке 8 с целью R1 и в точке 10 взять прибыль. Но пробой не произошел, поэтому такие действия выполнены не были.

• USDCHF:

Эта валютная пара – ещё один пример торговли ордерами, открытие недели ниже Pivot. В точке 2 пробой так и не произошел, в точке 3 цена опустилась до уровня S1 без пробоя.

Затем резко упала вниз. Если кто-то успел выставить отложенный ордер, то получил бы прибыль в точке 4, а второй ордер закрылся бы в безубытке.

• USDJPY с периодом М15:

Пример более короткого периода с ожиданием продаж ниже Pivot. Пробой уровня в точке 2, достижение цели в точке 3, через время достижение и второй цели.

При работе с небольшими периодами нужно учитывать тот факт, что часто происходит пробой уровня без откатов и очень резко. Если установить отложенный ордер на обычном уровне до пробоя цены, то будет большое количество убыточных сделок. Для того чтобы научиться это исключать, нужна практика.

Заключение

Уровни Pivot – это удобные и понятные инструменты, которые используют в своей работе опытные трейдеры и маркет-мейкеры, применяя данные предыдущего дня. Они позволяют найти оптимальные точки входов и выходов для актуальной сессии. Простые в использовании уровни Pivot становятся очень полезным индикатором, который при совмещении с другими инструментами повысит эффективность трейдинга.

Источник https://traderhelp.info/forex/tochki-pivot-pivot-points/

Источник

Источник

Источник