Технические индикаторы на базе скользящих средних линий Часть 2

В предыдущей статье было рассказано, что применение moving average в расчётных схемах позволило создать так же ряд указателей разворота тренда, отличающихся простотой компоновки и стабильными сигналами. В качестве примера мы рассмотрели трендовый индикатор RAVI. Теперь изучим ценовой осциллятор (price oscillator или OSC СКАЧАТЬ).

Ценовой осциллятор (price oscillator) или OSC

Формула его нахождения состоит из разности двух скользящих средних разной длины:
OSC = SMA(t1) – SMA(t2), где
SMA – простая скользящая линия;
t1, t2 – окна усреднения, причём t1 меньше t2.

Индикатор графически отмечает изменение расстояния между двумя SMA, используя заданные пользователем таймфреймы. При росте котировки, вначале увеличивается относительно короткое SMA(t1), так как временной диапазон укорочен и данные здесь более актуальны. Следовательно, осциллятор OSC положителен и растёт. В период снижения цены, SMA(t1) падает быстрее SMA(t2). Когда SMA(t1) = SMA(t2), price oscillator принимает нулевое значение, и если медвежья динамика продолжается, то OSC приобретает отрицательные величины.

Сигналы осциллятора OSC

Для покупки используют рост ценового осциллятора и пересечение нулевой линии снизу вверх, о времени продажи сообщит падение кривой OSC и пробой нулевой отметки сверху вниз. Иногда в поле ценового осциллятора вводят зоны over-, где рынок находится в состоянии перепокупки (высоко вверху) или перепродажи (глубоко внизу). Главное правило отслеживания подобных состояний таково, что сигнальный индикатор Форекс не должен находиться в отведённых рамках более 10% развивающейся динамики.

Характерной особенностью OSC является наличие дивергенции – расхождение показаний котировки и осциллятора. С её помощью price oscillator задолго до изменения настроений участников обменных операций может сигнализировать о предстоящей смене направления тенденции.

Рисунок 2 даёт наглядное представление о генерации сигналов ценовым осциллятором на примере дневного графика валютной пары GBP/CHF. Стрелками отмечены участки перехода price oscillator нулевого уровня, по сути, начало нового тренда вверх или вниз в зависимости от направления движения. Красной наклонённой чертой показана область дивергенции. Хорошо видно, как цена через какое-то время разворачивается вверх вслед за OSC. Сигнал отработан.

индикатор price oscillator

И всё же не удаётся избавиться от некоторой несбалансированности при применении price oscillator: отдельные сигналы запаздывают, частичные расхождения с рыночным курсом тяжело формализовать, параметры усреднения трудно оптимизировать…

Скользящие средние в индикаторе MACD

В этом случае на помощь трейдеру надлежит призвать метод схождения/расхождения скользящего среднего – Moving Average Convergence/Divergence (MACD).

Индикатор MACD, так же как и осциллятор OSC, совмещает две скользящие средние, но только в расчёт берут экспоненциальные показатели. Затем результат сравнения сглаживается или усредняется экспоненциальной скользящей средней и получается, так называемая, сигнальная линия. Алгоритм действий, в общем виде, таков:

MACD = EMA(t1) – EMA(t2)
Signal MACD = EMA MACD(t3), где

EMA – экспоненциальная скользящая средняя;
t1и t2 – интервалы времени такие, что t1 меньше t2;
Signal MACD – сигнальная линия, временной диапазон t3 обычно меньше t1.

Разработчик индикатора Джеральд Аппель рекомендует для дневных чартов следующие величины: t1 = 12, показатель вычисления линии EMA «сглаживающий множитель» (smoothing factor) s = 0,15; t2 = 26, s =0,075; t3 = 9.

Благодаря торговой методике схождения/расхождения индикатор MACD имеет взвешенные прогностические сигналы. Покупка целесообразна при пересечении быстрой линии осциллятора сигнальной снизу вверх. Ордер на ограничение убытков уместно поставить ниже последнего локального минимума. Продажа допустима, если быстрая кривая опускается ниже сигнальной линии. Приказ «stop-loss» желателен в области последнего пика.

Для Moving Average Convergence/Divergence, как и для ценового осциллятора OSC, возможно построение зон, удовлетворяющих условиям перепокупки или перепродажи.
Подход к решению указанного вопроса аналогичен с реализацией в price oscillator.

MACD в полной мере присущи сигналы дивергенции. На растущем рынке осциллятор заранее способен предвидеть разворот вниз, посредством рассогласования с ценовым чартом, на падающем – напомнить о подъёме котировок вверх.

Осциллятор OSC и MACD отлично дополняют друг друга

Рисунок 3 предлагает обзорную картину параллельной работы осцилляторов OSC (средний раздел; короткий период t1 = 10, длинный t2 =30) и MACD (нижний компонент; рекомендуемые основателем индекса Д. Аппелем параметры t1 = 12, t2 = 26, t3 = 9). Мониторинг ведётся для дневного чарта валютной пары GBP/CHF (верхняя часть изображения).

Легко заметить, что осциллятор MACD (синяя линия – быстрая, красная – сигнальная) активнее реагирует на поведение цен (синие стрелки), нежели OSC (розовая кривая), вместе с тем, отсекая ложные пробросы рыночных шумов. Генерация дивергенции так же развивается для Moving Average Convergence/Divergence гораздо раньше, а значит, итог от сигнала ожидается заметно прибыльным, чем для OSC. Следовательно, роль индикатора разворота тренда больше подходит MACD, чем ценовому осциллятору.

параллельная работа индикаторов

Так, от простого к сложному научная мысль создавала инструменты в попытке отследить и обуздать финансовые тенденции. Насколько данный процесс был эффективным, судить приходится каждому инвестору в отдельности на основе собственных проб (капитала) и непредвиденных ошибок (просадок).

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Осцилляторы Форекс — что это такое и как с ними работать? Понятия шумов и перерисовки в торговле по ним

Осцилляторы служат многим целям, но в первую очередь они предназначены для того, чтобы дать более четкую картину рыночных действий и предвидеть потенциальные движения рынка. Их относительно легко построить на ценовом графике и интерпретировать.

В этом материале мы постараемся дать ответ на вопрос: что такое осцилляторы на Форекс? Также расскажем и покажем, как с ними работать в условии валютных пар. Объясним понятия перерисовки и шумов в торговле по различным осцилляторам.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Форекс осцилляторы: что это такое и как с ними работать?

Вот, как по-простому можно интерпретировать осцилляторы на Forex.

Осцилляторы обычно имеют нижнюю и верхнюю границы и отображают линии, которые размещены на определенных границах. В идеале пики и впадины осциллятора на Форекс соответствуют пикам и впадинам на рынке. Другими словами, когда цена актива подходит к верхней границе осциллятора, это указывает на перекупленность и в этом случае можно ожидать снижения ценового графика. Если же цена актива достигает нижней границы того или иного осциллятора – на рынке царит перепроданность и можно ожидать скорейшего роста ценового графика. Однако это не догма и бывает, что осциллятор показывает перерисовки, своего рода, создаёт шумы.

Бычья и медвежья дивергенция: разбор сигналов

Как быть, если цена актива демонстрирует расхождение с показаниями осциллятора? Да, и такое бывает. Когда рынок достигает максимума, корректируется, а затем достигает более высокого максимума, но осциллятор достигает максимума, корректирует и затем делает более низкий максимум, мы имеем медвежью дивергенцию.

Верно и обратное — минимум, коррекция и более низкий минимум, но осциллятор делает минимум, корректирует и делает более высокий минимум, у нас бычья дивергенция. Это может быть очень хорошим предварительным предупреждением о том, что текущий тренд выдыхается и его конец неизбежен.

Помимо бычьей и медвежьей дивергенции, можно наносить на график трендовые линии. Пересечение свечой линии тренда – также достоверный сигнал на вход в рынок. Когда осциллятор на Форекс пересекает линию средней точки, подается сигнал о том, что цена будет двигаться в направлении пересечения. Если линия пересекает среднюю точку вверх, это бычье движение. Если он прорезает середину, это медвежий тренд. Это самый простой из сигналов.

Это то, что мы разработали, и мы обнаружили, что он эффективен во всех временных рамках, от пяти минут до графиков D1. При построении осциллятора мы ищем тенденции и закономерности.

Для трендов требуется только два пункта, но гораздо лучше три или более. Если вы соедините две опорные точки, будьте готовы к тому, что линия будет легко сломана. Помните, что точки на линии должны быть поворотными. (Осциллятор движется вниз и снова вверх, чтобы определить точку разворота. Последняя свеча не может дать вам точку разворота, если следующая свеча не отойдет от вашей линии).

Как видно на графике выше, осциллятор RSI (есть в терминале МТ4), демонстрирует пробой трендовой сверху вниз, построенной по осциллятору RSI. Однако это вовсе не означает, что мы должны заключать сделку SELL. Ведь трендовая линия на ценовом графике в этот момент так и не пробита свечой. И только спустя некоторое время мы наблюдаем, как трендовая пунктирная линия была пробита красной свечой. Как раз это и был сигнал на заключение сделки SELL.

Иногда вы даже можете увидеть графические модели, такие как треугольники и клинья. Интерпретация этих паттернов точно такая же, как если бы они появлялись на самом графике.

По нашему мнению, лучшими сигналами, которые могут демонстрировать осцилляторы, являются расхождение и прорыв линии тренда.

Почему возникает дивергенция осцилляторов и когда её использовать нельзя?

Типы осцилляторов, применяемых на Форекс и лучшие из них

Есть несколько различных типов осцилляторов, которые основаны на концепции импульса (или скорости) движения цены:

• Momentum Indicators (импульс);
• Stochastic;
• RSI (индекс относительной силы);
• MACD (осциллятор скользящей средней);
• CCI.

Все вышеперечисленные Форекс осцилляторы можно бесплатно установить в торговом терминале Meta Trader4. Для этого достаточно выбрать надежные брокеры. После регистрации у брокера, вы сможете скачать торговый терминал и установить себе любой из Форекс осцилляторов.

Находятся они по кнопке “Индикаторы” далее “Осцилляторы”:

Попробуем кратко рассказать об основных осцилляторах на Форекс, которые в дальнейшем позволят вам торговать в плюс.

Momentum Indicators — один из лучших осцилляторов Форекс

Одна из основных характеристик индикаторов импульса Momentum заключается в том, что они определяют поведение цены.

Стоит отметить, что осцилляторы Моментума иллюстрируют ускорение или замедление цен, а не сам фактический уровень цен. Осциллятор импульса предназначен для измерения скорости или ценового изменения рынка. Ведь с помощью его значений трейдер сможет узнать о точках разворота.

Но не стоит забывать, что осциллятор на Форекс Моментум не учитывает направленность ценовых движений, а только показывает их силу. Поэтому вполне ожидаемы перерисовки. А в условиях импульсного движения – рыночный шум. Поэтому всегда грамотно используйте риск и манименеджмент.

Как видите, встречаются как дивергенции, так и конвергенции. Для работы с индикатором Momentum лучше изменить традиционный свечной график на линейный. Кроме того, следует провести в определенных местах на графике и индикаторе трендовые линии. Это поможет исключить перерисовки сигналов, в том числе от других индикаторов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Stochastic — лучший осциллятор, пользующийся популярностью у новичков

Стохастический осциллятор знают практически все новички. Сколько существует различных стратегий с его участием. Главное, правильно, согласно его сигналам, открыть сделку. Итак, Stochastic отображает на МТ4 зоны перепроданности и перекупленности. Простыми словами, кривая линия поднимается к значению 80-100 – значит стоит искать сделки на SELL. Если же кривая линия достигает нижней границы 20 -0 – в таком случае следует рассматривать сделки BUY.

А вот, посмотрите, как превосходно осциллятор на Форекс Stochastic фильтрует сигналы индикатора Parabolic SAR, а также RSI.

Естественно, также нужно искать подтверждение сигналов в свечном анализе. Взять хотя бы самый примитивный приём – бычье и медвежье поглощение.

Вот вам готовая стратегия для скальпирования рынка Форекс с помощью двух осцилляторов (Stochastic и RSI), а также пользовательского индикатора Parabolic. Плюс используем свечной анализ – ищем поглощение.

Попробуйте данную стратегию на демо-счете. Уверенны, вы будете приятно удивлены результатом торговли.

RSI — осциллятор Форекс без шумов и перерисовки

Этот осциллятор на Форекс часто используют как профессионалы рынка, так и новички. Также, как и Stochastic демонстрирует перекупленность и перепроданность рынка. Создал этот инструмент теханализа в 1971 году трейдер Уэллс Уайлдер. По его словам лучшие сигналы Relative Strength Index (RSI) демонстрирует с 14-м периодом настроек. Самые надежные сигналы, по мнению автора данного индикатора – расхождение с ценовыми значениями на графике.

На графике выше, превосходно видно, где рынок перекуплен, а где перепродан.

Как же торговать по осциллятору на Форекс? С RSI — очень просто! Дожидаетесь, когда цена зайдет в зону перекупленности/перепроданности. Затем ждете, когда показатель индикатора RSI развернется и пересечет одну из обозначенной зоны.

Далее ищите подтверждение в виде медвежьего или бычьего поглощения и на более мелком таймфрейме ищите точку, где можете открыть сделку.

MACD — идеальный индикатор для определения дивергенций на рынке

Его можно использовать для определения тренда на графике, а также в качестве осциллятора.

Индикатор MACD позволяет увидеть сразу две вещи:

1. Направление тренда (его отображают линии).
2. Истинная сила тренда (показывает гистограмма).

Кстати, знаменитый трейдер Александр Элдер часто использует MACD в поисках самого сильного сигнала в теханализе.

В условиях медвежьего рынка при незначительном отскоке цены вероятной целью отскока будет являться диапазон между экспоненциальными скользящими средними: EMA 26 и EMA 26. Визуально это выглядит следующим образом:

Посмотрите, как отрабатывает бычья дивергенция, которую получилось определить по Форекс осциллятору MACD: как видите, шумы и перерисовки на Форекс с помощью осцилляторов легко определяются.

Разница осцилляторов и прибыльная торговля

CCI (Commodity Channel Index) — лучший линейный осциллятор Форекс

CCI- линейный индикатор, который внешне очень похож на RSI. Однако он имеет свои преимущества и особенности использования.

Он также сигнализирует о перекупленности/перепроданности рынка и позволяет своевременно на этом заработать.

Кроме того, он позволяет определять дивергенции/конвергенции (соответственно расхождение и схождение).

Вот самый простой пример, как можно определить дивергенцию на валютной паре EUR/AUD. Дожидаемся поглощения и на следующей свече открываем сделку SELL.

Заключение

Вы узнали о самых используемых на Форекс осцилляторах, их типах. Также теперь вы умеете с помощью их определять дивергенции и конвергенции. Так что перерисовки и шумы теперь вам больше не страшны.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Источник https://system-fx.ru/texnicheskie-indikatory-na-baze-skolzyashhix-srednix-linij-chast-2/

Источник https://infofx.ru/torgovye-metody/oscillyatory-foreks-chto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-rabotat-ponyatiya-shumov-i-pererisovki-v-torgovle-po-nim/

Источник

Источник