Стратегия RSI Macd и индикатор для нее

Многие инструменты для технического анализа графика являются симбиозом, созданным на основе других, уже известных алгоритмов. Исключением не является и индикатор RSI Macd.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как видно из названия, данный алгоритм основан на двух других классических индикаторах – трендовой гистограмме Macd и осцилляторе RSI. Рассмотрим подробнее принципы работы инструмента, а также основные стратегии на его основе.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор RSI Macd: описание и установка

RSI Macd – это алгоритм, в котором осциллятор RSI наложен поверх гистограммы трендового индикатора Macd. По отдельности оба этих инструмента дают достаточно качественные сигналы, но в комплексе друг с другом они способны еще более точно предсказать точку разворота рынка, либо указать на дивергенцию/конвергенцию цены.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Описание и особенности алгоритма

Индикатор Macd RSI отлично подходит для торговли на малых таймфреймах, так как он не запаздывает за ценой и умело отфильтровывает рыночный шум.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Данный алгоритм можно использовать для торговли на любых активах, в том числе и экзотических. Он может заменить собой любой осциллятор, либо трендовый инструмент. Можно сказать, что это универсальный индикатор, который можно адаптировать под любую стратегию.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Индикатор имеет вид классической гистограммы Macd, поверх которой проходит линия RSI. При этом формулы построения обоих алгоритмов остаются прежними – гистограмма Macd строится на основе двух экспоненциальных линий EMA с быстрым и медленным периодом, а RSI –на основе одной сигнальной кривой, отображающей индекс относительной силы торгового актива.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно ознакомиться с классической версией индикатора Relative Strength Index (RSI).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Оба индикатора могут указывать как на разворот рынка, так и на продолжение тенденции. Гистограмма дает разворотный сигнал при смене положения столбцов относительно нейтрального горизонтального уровня. RSI указывает на смену тенденции при попадании кривой в зону перекупленности или перепроданности. Если показания обоих алгоритмов совпали, то RSI Macd дает сильный сигнал на смену тренда или откат цены.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Почему трейдеры решили соединить воедино именно эти два алгоритма? Дело в том, что классический Macd считается довольно медленным инструментом, его гистограмма часто запаздывает за ценой как минимум на 2-3 свечи.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

RSI, наоборот, считается очень шустрым индикатором, который может быстро реагировать на малейшие колебания рынка. Однако из-за этого он часто ошибается, так как принимает обычный рыночный шум за очередной сигнал.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Собравшись воедино, эти алгоритмы компенсируют недостатки друг друга, при этом каждый из них сохранил свои преимущества. Таким образом RSI Macd – это не запаздывающий индикатор, который хорошо отфильтровывает рыночный шум, но при этом своевременно реагирует на изменения рынка.

На скриншоте ниже показан пример работы инструмента. Синяя линия является сигнальной кривой индикатора Macd. Гистограмма одноцветная, ее бары окрашены красным и движутся над и под нулевой границей. Кривая осциллятора выделена зеленым цветом и периодически пересекает как столбцы гистограммы, так и сигнальную линию Macd.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

Установка и настройка инструмента

Данный алгоритм уже встроен в терминалы Mt4 и Mt5. Если же по какой-то причине в вашем терминале его нет, либо вы торгуете через онлайн-платформу брокера, то просто добавьте на график сначала обычный Macd, а затем поверх него установите индикатор RSI.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После установки перейдите в панель настроек. Как можно догадаться, настройки включают в себя входные параметры обоих алгоритмов – RSI и Macd. Они следующие:

• «Slow_EMA». Период для вычисления медленной скользящей кривой Macd.
• «Fast_EMA». Период для расчета быстрой экспоненциальной Macd.
• «Signal_SMA». Значение периода для расчета сигнальной линии Macd SMA.
• «Period_RSI». Отвечает за период сигнальной линии индикатора RSI.

Единственный новый параметр в индикаторе RSI Macd – это «Caliber». Он отвечает за масштабирование показаний Macd и RSI относительно друг друга. Другими словами, это калибровка размеров панелей обоих инструментов. Это необходимо для того, чтобы масштабы панелей RSI и Macd примерно совпадали и не перекрывали друг друга. Недостаток данного параметра лишь в том, что его придется подбирать вручную для каждого таймфрейма.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Сигналы и применение Macd RSI на практике

Macd RSI можно использовать для следующих целей:

• Определение направления тренда графика.
• Поиск ценовых разворотов.
• Определение сигналов дивергенции и конвергенции.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Поиск тренда

Для определения тренда мы обращаем внимание на положение баров гистограммы и сигнальной линии RSI. Если бары упали ниже нуля и продолжают понижаться, а линия RSI при этом также направлена вниз и пересекла нулевой уровень Macd сверху вниз, то это признак нисходящего тренда. В таких условиях можно открывать только Sell-сделки, все Buy-сигналы следует игнорировать.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Если экстремумы баров растут и столбцы гистограммы находятся выше нуля, а RSI направлен вверх и пересек нулевую отметку Macd снизу вверх, то это признак бычьего тренда. Так как цена идет вверх, можно открывать только Buy-сделки, все Sell-сигналы лучше пропускать.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сигналы дивергенции и конвергенции

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для определения конвергенции/дивергенции можно использовать как трендовую линию, проведенную по экстремумам баров гистограммы, так и кривую RSI. Важно понять сам принцип поиска сигналов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Если цена на графике идет вверх, а линия и бары индикатора опускаются вниз, то такой сигнал называется дивергенцией. Это расхождение показаний индикатора и графика. В этом случае прислушиваемся к сигналу Macd RSI, так как по правилам дивергенции график должен пойти в направлении, которое указывает индикатор.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Конвергенция – это сигнал, обратный дивергенции. Он также указывает на смену тенденции, но характеризуется схождением трендовых линий индикатора и графика.

Например, цена на графике идет вниз, а бары и сигнальная линия индикатора наоборот, повышаются. Если соединить экстремумы на графике и на индикаторной панели, то можно четко увидеть, как построенные линии направлены друг к другу, то есть, сходятся. Это и есть конвергенция, после которой рынок с огромной вероятностью развернется вслед за индикатором.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Определение разворота цены

Точки разворота определяем по положению баров гистограммы и линии RSI:

• Бары из положительной зоны переместились в отрицательную. Кривая RSI вышла за линию перекупленности. Это говорит об изменении направления тренда в сторону продаж. Можно открывать Sell-Ордер.
• Столбцы перешли из отрицательной зоны в положительную. Линия RSI дошла до границы зоны перепроданности. Это сигнал о смене нисходящей тенденции на восходящую. Можно заключать Buy-сделку.

При торговле на разворот рынка важно дождаться полного закрытия сигнальной свечи и только после этого открывать новый ордер.

Существует еще один дополнительный сигнал, на который многие трейдеры не обращают внимание. Это пересечение линии Macd SMA и RSI. Такой сигнал также указывает на смену тенденции или временный откат цены.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Вы можете применять данный инструмент в любых стратегиях работы по индикаторам Macd.

p, blockquote 31,1,0,0,0 —>

Простая стратегия торговли по индикатору Macd RSI

Данная методика основана на сигналах одного только Macd RSI. Она подойдет для торговли на любых таймфреймах, в том числе и на очень низких вроде M1 или M5.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда линия индикатора Macd пробивает бары гистограммы Macd снизу вверх. При этом важно, чтобы столбцы находились выше нулевой границы. Линия RSI в этом время должна пробить уровень 30 по направлению снизу вверх, то есть, покинуть зону перепроданности.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Если оба условия совпали, то после закрытия сигнального бара можно устанавливать ордер на покупку. Стоп-лосс ставим на крайнем экстремуме графика, а вместо тейк-профита использует трейлинг стоп, либо закрываем ордер вручную.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Сигнал на продажу поступает при обратных условиях. Линия Macd должна пробить гистограмму по направлению сверху вниз. При этом бары индикатора должны спуститься под нулевой уровень. Если в этот момент кривая RSI пробьет линию 70 сверху вниз, покинув зону перекупленности, то можно открывать ордер на продажу. В рынок входим только после того, как закроется сигнальная свеча.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс размещаем на ближайшем экстремуме. Прибыль фиксируем по трейлинг-стопу или вручную.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Стратегия Macd RSI + Фибоначчи + MA для H4

Методика была разработана для четырехчасового таймфрейма, поэтому сделки можно держать открытыми в течении нескольких дней.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Чтобы минимизировать расходы, выбирайте брокеров с низким свопом – комиссией за перенос ордера на следующие сутки.

Торговать можно на любой валютной паре, но лучше всего стратегия подходит для основных волатильных активов, например, пар EUR/USD или GBP/USD. Анализ графика осуществляется сразу по двум таймфреймам – дневному и четырехчасовому. На первом графике мы будем определять направление основного тренда, а на втором – искать точки входа в рынок и открывать новые сделки.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Основные сигналы будут поступать от индикатора Macd RSI. Линия Moving Average (MA) будет показывать направление тренда и фильтровать сигналы главного инструмента. Уровни Фибоначчи покажут наиболее выгодную точку входа в рынок.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Итак, откройте два графика – D1 и H4. На дневной ТФ добавьте индикатор Macd RSI со следующими настройками:

• Коэффициент калибровки индикаторов (Caliber) = 2.
• Период RSI – 5 баров.
• Значение горизонтального уровня равно нулю.

Все остальные параметры оставляем без изменений.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

На H4 добавьте два индикатора Moving Average. Для первого установите период, равный 100 баров, и окрасьте его линию в зеленый цвет. Для второго значение периода должно быть равно 150-ти барам, цвет линии сделайте красным.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

В завершение нанесите на график уровни Фибоначчи. Сетку следует растянуть по направлению последнего локального движения, даже если это будет микро-тренд.

p, blockquote 46,0,0,1,0 —>

Правила торговли предельно просты:

• Для открытия сделки на продажу дожидаемся ситуации, когда линия RSI на дневном графике упадет под нулевой уровень.
• Далее переключаемся на H4 и ждем, пока зеленый мувинг не пробьет красный по направлению сверху вниз.
• Растягиваем сетку Fibo на графике и ждем момента, когда цена вернется в пределы диапазона от 38,2% до 61,8%. Как только свеча закроется под нижней границей указанного диапазона, входим в короткую позицию (Sell).

Сигналы для сделки на покупку будут противоположными:

• Линия RSI должна подняться выше нулевой отметки. Как только это произошло, переключаемся на четырехчасовой график и дожидаемся, когда зеленая линия пробьет красную MA по направлению снизу вверх.
• Далее растягиваем сетку Фибоначчи. Цена должна сначала вернуться в рамки диапазона 38,2%-61,8%, а затем закрыться выше его верхней границы.
• Как только свеча закроется над линей 61,8%, можно открывать сделку на покупку (Buy).

Стоп-лосс и тейк-профит ставим по стандартным правилам.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Macd RSI: стратегия торговли по уровням

В этой стратегии для фильтрации сигналов будут использоваться уровни поддержки и сопротивления. Из индикаторов понадобится только RSI Macd. Таймфрейм графика – любой. Валютную пару выбирайте из числа волатильных.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Сделки будем заключать при отбое цены от одного из уровней. Торговля ведется на отбой, то есть, данная стратегия является разворотной.

Чтобы снизить торговые риски, лучше торговать только в направлении основного тренда графика:

• если тренд восходящий, то заключаем сделки только при отбое цены вверх от уровня поддержки;
• ели тренд нисходящий, то торгуем только при отбое цены вниз от линии сопротивления.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Настройки RSI Macd оставляем стандартными. Коэффициент калибровки подбираем опытным путем так, чтобы размеры линии RSI и гистограммы Macd соответствовали друг другу.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку:

• Гистограмма Macd RSI поднялась выше уровня 0.
• Линия RSI направлена вверх, но еще не дошла до границы перекупленности. Сигнал будет более сильным, если кривая только что покинула зону перепроданности, пробив линию 30 снизу вверх.
• Цена коснулась линии поддержки, но не смогла ее пробить.

Если сигналы совпали, устанавливаем ордер Buy на точке открытия новой свечи, следующей сразу за сигнальной.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс выносим за пределы линии поддержки. Тейк-профит ставим на ближайшем уровне сопротивления, либо, если тренд мощный, то фиксируем прибыль по трейлинг-стопу.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Сигналы на продажу:

• Бары RSI Macd опустились ниже уровня 0.
• Кривая RSI идет вниз, но пока еще не достигла границы зоны перепроданности. Сигнал будет еще сильнее, если линия RSI только что вышла из зоны перекупленности, пробив границу 70 сверху вниз.
• Свеча на графике коснулись линии сопротивления, но не пробила ее.

При совпадении сигналов открываем ордер Sell в момент открытия свечи, которая следует сразу за сигнальной. Страховочный SL выносим за уровень сопротивления. Take-Profit размещаем на линии поддержки. При продолжительном и сильном тренде вместо тейк-профита лучше использовать трейлинг-стоп.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Индикатор Macd RSI подходит для торговли по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным стратегиям. Вы можете использовать его вместо обычных индикаторов RSI и Macd, а также вместо других трендовых инструментов или осцилляторов.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать стратегию BB RSI для бинарных опционов и форекс.

Комбинация MACD+RSI – как использовать и настраивать

Одно из главных правил успешной торговли для технических трейдеров – использование не менее двух индикаторов для анализа. Причем наибольшая прибыльность фиксируется при пользовании комбинацией аналитических инструментов, ориентированных на идентификацию на рынке различных событий. Одной из таких комбинаций является RSI+MACD. Их одновременный анализ позволяет с высокой степенью достоверности выявлять наиболее подходящие моменты открытия позиций, что обеспечивает максимально прибыльную торговлю.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В чем преимущества комбинационного применения RSI и MACD

Индикатор RSI относится к типу осцилляторов и демонстрирует периоды, когда текущий анализируемый актив находится в перекупленном или перепроданном состоянии. Он представляет собой линию, колеблющуюся в диапазоне от 0 до 100. При применении индикатора к графику цены трейдер устанавливает два уровня (диапазон от 1 до 99), позволяющие идентифицировать:

• состояние перепроданности (при нахождении индикатора ниже меньшего определенного трейдером уровня);
• состояние перекупленности (при расположении индикатора в области выше большего определенного трейдером уровня).

Еще один параметр RSI – длина периода, значения цен которого используются в расчетах (основой вычислений является EMA). Чем короче этот период, тем сильнее будет реагировать индикатор на движения рынка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикатор MACD рассчитывается с использованием двух EMA с различными периодами – от значений линии с меньшим периодом отнимается соответствующее значение линии с большим периодом. Если полученная разность меньше (больше) 0, то бар, эквивалентный по высоте ее абсолютному значению, направлен вниз (вверх) от нулевого уровня. Затем полученная гистограмма может быть сглажена с помощью SMA.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для стратегии MACD RSI устанавливаются следующие параметры индикаторов:

• период RSI – 4;
• уровни RSI – 15 и 85;
• MACD остается со стандартными параметрами (периоды EMA – 12 и 26, период SMA – 9).

При этом RSI устанавливается на график с таймфреймом, на котором производится торговля, а MACD на график с более длинным таймфреймом. Например, если трейдер ведет краткосрочную торговлю на таймфрейме M15, то индикатор RSI применяется к M15-графику, а MACD – к H1- или H4-графику.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Правила торговли по MACD-RSI-стратегии

Первым делом необходимо, чтобы график с MACD-индикатором дал достоверный трендовый сигнал и его подтверждение. Он может быть идентифицирован как дивергенция, пробитие нулевого уровня или отскок от него, а также формированием определенных фигур (например, «Голова и плечи», «Круглая впадина» или «Круглая вершина»). Лишь после четкого подтверждения текущего тренда (необходимо, чтобы указывающий на это сигнал полностью завершил свое формирование) можно переходить к исследованию графика с индикатором RSI (рис. 1).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Здесь нужно будет следить за моментом вхождения линии RSI в зону перекупленности или перепроданности (в зависимости от идентифицированного ранее тренда):

• если глобальный тренд нисходящий, при заходе линии индикатора RSI в область перекупленности (выше уровня 85) следует открывать короткую позицию;
• при восходящем глобальном тренде следует ждать, когда индикатор RSI сгенерирует сигнал о перепроданности (его линия опустится ниже уровня 15) и затем открывать длинную позицию.

Рисунок 1. Расположение областей перекупленности и перепроданности для индикатора RSI

Стоп-лоссы устанавливаются чуть ниже ближних минимумов (для длинной позиции) или чуть выше ближних максимумов (для короткой позиции) ценового графика.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пример торговли по описанной стратегии MACD RSI

На рис. 2 приведен график таймфрейма H1 с примененным к нему индикатором MACD. Прямыми красными линиями обозначена дивергенция (расхождение) между максимумами цены (они повышаются) и максимумами гистограммы индикатора (они понижаются). Это служит сигналом возможной смены восходящего тренда нисходящим. Но открывать позицию на продажу еще рано – необходимо дождаться пробитием гистограммой MACD нулевого уровня (этот момент обозначен на рис. 2 зеленым кружком). Лишь после этого можно переходить к анализу младшего таймфрейма, на котором производится торговля.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Дивергенция на таймфрейме H1, указывающая на вероятное окончание восходящего тренда и разворот движения цены вниз

На рис. 3 приведен график с таймфреймом, на котором трейдер заключает сделки (например, M15). Открывать короткую позицию следует после того, как линия индикатора RSI попадет в зону перекупленности, расположенную выше уровня 85 (этот момент обозначен зеленым овалом).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Возникновение перекупленности на таймфрейме M15 (внутри зеленого овала), указывающее трейдеру на необходимость совершения продажи

Стоп-лосс устанавливается на уровне последнего максимума, после которого тренд совершил разворот. Цель рекомендуется размещать на расстоянии от точки открытия позиции в 3 раза дальше, чем стоп-лосс.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Смотри видео обзор стратегии и индикаторов MACD и RSI

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Торговля комбинированным индикатором «RSI MACD»

Если трейдер предпочитает среднесрочную торговлю (на таймфреймах от H1 и выше), то оба индикатора MACD и RSI могут быть установлены на одном графике. В таких случаях целесообразно пользоваться пользовательским индикатором, который одновременно формирует гистограмму MACD и две линии – RSI и сигнальную MACD (рис. 4).

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Комбинированный индикатор «MACD RSI» с указанием момента открытия длинной позиции (выделен голубым кружком)

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

В этом случае настройки параметров MACD и RSI остаются стандартными:

• периоды EMA MACD – 12 и 26;
• период SMA MACD – 9;
• период RSI – 14;
• уровни RSI – 30 и 70.

Но при необходимости их можно изменить, подстраивая индикатор под конкретный актив.

Источник https://popecon.ru/strategiya-rsi-macd-i-indikator-dlya-nee.html

Источник https://forexxx4all.ru/rsi-macd/

Источник

Источник