Стратегии с RSI для любого таймфрейма

Как известно, любая надежная в долгосрочной перспективе стратегия торговли должна включать в себя несколько индикаторов технического анализа. Выбирать инструменты предстоит самому трейдеру в зависимости от его индивидуальных предпочтений и опыта работы с какими-либо из них. Но, все же, принято считать, что полноценная ТС должна иметь как индикаторы трендовые, так и осцилляторного типа, ведь такое сочетание рассматривает торговый актив как минимум с двух сторон. Каждая валютная пара, ровно так же, как и другие рыночные активы, большую часть времени находится в тенденции. Потому нет ничего удивительного в том, что фактически все тактики основаны на трендовых индикаторах, которые информируют об актуальном на текущий момент направлении. Но любой тренд, не важно – глобальный он или краткосрочный, корректируется. Причем, делает это постоянно. Резкие ценовые импульсы всегда заканчиваются откатом в противоположную сторону, каналы широчайшего диапазона пробиваются и изменяются на противоположный, возможно, даже еще более сильный. Все это приводит к важности индикаторов – осцилляторов, которые предназначены для выявления разворотных моментов и берут на себя часть прибыльных и рабочих сигналов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание relative strength index

Выбор подходящего осциллятора занимает немало времени. Кроме того, что его принципы работы и главные особенности должны быть понятны инвестору, необходимо чтобы он синхронизировался с другими инструментами и образовывал соответствующие сигналы. Поэтому прежде чем добавить осциллятор в свою тактику, необходимо разобраться в том, какие проблемы он будет там решать.
Relative Strength Index известен как Индекс Относительной Силы тренда. Состоит индикатор из двух уровней, между которыми формируется движение Скользящей Средней. По ее положению инвестор предполагает куда дальше может двинуться цена. Все «рабочее пространство» RSI разделено на три зоны:

• 0 – 30;
• 30 – 70;
• 70 – 100.

RSI с классическими параметрами

Исходя из поведения графике на рисунке, очевидно, что гораздо большая часть движения происходит в пределах зоны уровней «30» и «70». Здесь сфокусирована цена, когда не находится на своих пиковых значениях. Это не лучшая зона для входа в сделки, больше она применяется для удержания позиций и понимания их потенциала.
Зона от линии «0» до «30» является областью перепроданности. Сюда кривая индикатора попадает после нисходящего движения, но не всегда, а только в те моменты, когда цена, по мнению участников рынка, перепродана. Это происходит по причине большого числа продавцов, которые своими действиями опускают цену настолько, что она в дальнейшем сильно заинтересовывает покупателей, ведь их главная задача – это дешево купить. Тем самым, получается, что эта зона будет рассматриваться как удачный момент для начала покупок.
Противоположная ситуация образуется в диапазоне уровней «70» — «100». В зону перекупленности кривая индикатора попадает в том случае, когда валютную пару активно покупали, что привело к обновлению максимума. Так же как и в предыдущей области, здесь цена находится редко, но тем сильнее и ценнее сигнал на продажу.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Стратегия с тремя relative strength index

Индекс Относительной Силы чаще всего применяется в качестве фильтра и дополнительного инструмента в стратегии торговли. Но все же, вопреки мнению о том, что на одном индикаторе не может быть основана прибыльная ТС , существует довольно интересная тактика, в которой нет больше методов технического анализа кроме Relative Strength Index.
Торговая система использует сразу три осциллятора с разными периодами. Один из них останется с параметрами по умолчанию – периодом «14». Второй будет иметь большее сглаживание и период «21», а третий станет самым чувствительным с характеристикой всего «5». Надежность торговых сигналов обеспечивается тем, что вход в рынок будет происходить только при одновременных сонаправленных показаниях всех трех индикаторов.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если хотя бы один из них не поддерживает сигналы двух других, трейдер должен будет пропустить вход в рынок и ожидать совпадения всех условий.

Стратегия проецирует не так много сигналов, поэтому лучше будет применять ее на краткосроке, например, на пятиминутном графике. Он не так подвержен шумовым колебаниям, как минутный таймфрейм, но за счет быстрому «обновлению» свечей, позволяет находить и открывать по несколько позиций в день.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Точки входа по стратегии

Все, что необходимо сделать для настройки технической базы стратегии, это установить три RSI на график актива. Для удобства визуализации можно окрасить каждый индикатор в свой цвет. Например, розовым будет самый быстрый осциллятор, по которому чаще всего формируются точки в зонах перекупленности и перепроданности, индикатор со стандартными настройками оставить голубым, а самый медленный преобразовать в зеленый. Фактически, от инструмента с периодом 21 сигналы будут поступать реже всего, на него и придется обращать пристальное внимание. Если он зашел в зону «0 – 30», то есть область перепроданности, вероятно другие два RSI уже тоже находятся там. Тогда инвестор открывается на покупку текущим ордером.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Далее индикатор на протяжении некоторого периода времени движется в рамках зоны «30 – 70». В это время трейдер может удерживать позицию активной. ТС не рассчитывает на применение тейк-профита, ведь сделка может иметь совершенно разные цели, которые невозможно выявить заранее. В трейдинге часта практика, когда одну позицию закрывают при образовании сигнала в другую сторону. Эта тактика не исключение и выйти из покупки следует в момент пробития уровня перекупленности сверху вниз.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Этот способ фиксации прибыли не очень удобен тем, что необходимо находиться в рынке и ждать когда ордер можно будет закрыть. С другой стороны, прибыль можно взять со всего движения, ничего не упустив.

Стратегия торговли на основе трех Relative Strength Index очень проста в применение и, что не маловажно, может быть актуальна для любых активах и даже на любом рынке. При соблюдении дисциплины ТС принесет плоды как при торговле на Форекс, так и на бинарных опционах.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

ТС из четырех индикаторов для M30 – H4

Для инвесторов, которые предпочитают более разноплановые стратегии, есть специализированная среднесрочная трендовая тактика. Кроме RSI в ее состав входят:

• EMA;
• Zig-zag;
• MACD.

Данную торговую систему рекомендуется применять на временном отрезке от M30до H4. Однако, для оптимального соотношения частоты сделок и их прибыльности лучше остановиться на часовом таймфрейме. Что касается актива, выбрать можно любой торговый инструмент, которому свойственно трендовое движение. Разумеется, даже высоко волатильные валютные пары порой находятся во флете, но существуют активы, которые находятся в нем большую часть времени. Вот их и стоит избегать. Не очень подходит для торговли экзотика, так как эти пары имеют слишком большой спред, который «забирает» часть прибыли.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Перед началом следует рассмотреть компоненты системы и определиться, как каждый из них будет использоваться. ТС базируется на двух трендовых индикаторах и двух осцилляторах.

Правила открытия сделки на продажу.
В торговой стратегии на основе четырех индикаторов не имеет большого значения последовательность реакции инструментов. Не важно, какой из них подаст сигнал первым, главное, чтобы все они подтверждали друг друга. Так как стратегия трендовая, изначально следует убедиться, что актив находится в тенденции, а не боковике. Для этого есть Экспоненциальная Скользящая Средняя с периодом «30». Это самый подходящий период для часового таймфрейма. Сигналы здесь, как и всегда при работе с мувингами, будут появляться в точках пересечения линии с графиком цены. Пробитие японских свечей кривой вниз – это первый сигнал для трейдера о входе на продажу. Теперь, чтобы принять решение об открытии ордера или его игнорировании, необходимо проанализировать поведение остальных индикаторов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Моменты входа в рынок

MACD – популярнейший гистограммный индикатор. Для подтверждения сигнала на продажу, он должен пересечь нулевой уровень вниз и нарисовать там три столбика. Ну и, наконец, Индекс Силы. В отличие от предыдущей тактики, где он использовался для определения зон перекупленности и перепроданности, здесь он будет подтверждать текущий тренд, а не предупреждать о его развороте. Для этой цели при настройке Relative Strength Index следует добавить уровень «50». Он будет проходить ровно по центру, а формирование кривой ниже или выше него говорит о наличии того или иного тренда. Притом, если линия находится над центральным уровнем, значит, тренд восходящий. А фокусирование линии в нижней зоне свидетельствует о тенденции нисходящей.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Эти три сигнала уже свидетельствуют о наличии качественной точки входа в позицию, но есть же еще и четвертый индикатор. Zig-zag приспосабливается к цене таким образом, что вырисовывает прямыми линиями мини-тренды актива. Он объединяет локальные максимумы и минимумы. А, так как рыночное движение само по себе имеет волнообразный характер, серия этих прямых выглядит в виде зиг-зага, отсюда и название.

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Сигнал от Zig-zag получить не так проблематично, он и так образуется довольно часто. Это его пересечение с мувингом, которое происходит всегда, когда цена пробивает Скользящую Среднюю. Кроме того, по Зиг-загу можно ориентироваться при фиксации прибыли.

Например, если прямые индикатора большого диапазона, значит, актив проявляет неплохие тренды, а сама ситуация для торговли благоприятна. Небольшого размера прямые, наоборот, информируют о том, что сильного тренда на текущий момент нет и стоит следить, чтобы актив вовсе не попал в консолидацию или узкий флет. Помимо этого, Zig-zag можно использовать для закрытия сделок с максимумом прибыли. Так, если линия индикатора уже достаточно растянулась, вероятнее всего, скоро наступит коррекция и, чтобы не упустить несколько пунктов профита, лучше закрыть сейчас.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Долгосрочная стратегия с RSI

Конечно же, на торговлю на младших и средних таймфреймах уходит достаточно много времени. Этим временных отрезкам свойственно значительное количество сделок, которые имеют цели от нескольких пунктов до пары десятков пунктов. Но есть трейдеры, которым такая торговля не интересна. Им хочется проводить меньше времени за монитором и одновременно иметь большие прибыли. Для таких участников рынка существуют долгосрочные стратегии.
Тактики торговли на графике, например, W1 очень своеобразны. Долгосрочный график практически совсем не подвержен непрогнозируемым и шумовым движениям. Это, безусловно, положительно сказывается на торговых ордерах, но только в том случае, если они открыты в «правильных» местах. Торговля на долгосроке в чем-то проще, но не имеет права на ошибку, так как просадки на несколько десятков, а то и сотен пунктов, выдержит не каждый депозит.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Одна из самых низкорискованных и эффективных тактик предлагает использовать для прогнозирования цены уже известный осциллятор и автоматизированный стрелочный индикатор. Fdm-entry-arrows-with-alerts устанавливается на торговую платформу так же, как и любой инструмент, не присутствующий в базовом наборе. После его применения, на графике выбранного актива появляются красные и зеленые стрелочки, указывающие приоритетные направления. Так, если обновился сильный минимум, появится стрелочка зеленого цвета, которая считается сигналом на покупку. При активности покупателей, которые привели цену к очередному максимуму, рисуется красная стрелочка, которая информирует об удачном моменте входа на продажу. Если на младших и средним временных интервалах стрелочный индикатор формирует сигналы часто и часть из них приходится фильтровать, то на недельном графике ложных сигналов крайне мало, если они вообще тут есть.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

А для еще большей уверенности в правильном входе трейдер будет применять Индекс Относительной Силы так же, как и в предыдущей стратегии. А именно, на подтверждение тренда. Если fdm entry arrows with alerts показал сигнал на продажу, осциллятор в этот момент должен пересечь 50-й уровень вниз. И ровно наоборот для покупки. Однако каждый знает, что может произойти, если открыться на долгосроке против тренда. Поэтому, если инвестор хочет работать по максимально безопасной и прибыльной ТС, он должен учитывать общий тренд актива. Позиций, открытая по обоим индикаторам на продажу во время нисходящей тенденции, может принести больше тысячи пунктов прибыли, что бывает и за год недоступно другим трейдерам.

Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

Старый конь борозды не портит – это все знают, если вместо «старого коня» в поговорку вставить название индикатора RSI, то смысл не изменится абсолютно. Да, этот осциллятор известен уже не первое десятилетие и да – он до сих пор продолжает приносить прибыль тем трейдерам, кто пользуется им с умом. О правильном использовании индекса относительной силы в торговле и поговорим сегодня.

Краткий экскурс в историю:

Как это часто бывает со знаменитыми трейдерами изначально автор индикатора занимался делами далекими от рынков. Ведь по образованию Дж. Уэллс Уайлдер младших занимался строительством, в частности, первые серьезные деньги ему принесло дело по постройке 1035 квартир в Вирджинии и Северной Каролине. Тогда партнеры выкупили его долю в выгодном деле, а Уайлдер остался с крупной суммой на руках и полным отсутствием понимания, что же с ними делать дальше.

В биржевую торговлю Уайлдер пришел довольно поздно, на тот момент ему уже было 38 лет. Но возраст не стал помехой – на серебре будущая знаменитость неплохо заработала.

Примечательно то, что Уайлдер не только занимался торговлей, но и изучал законы, по которым живет рынок, т.е. не стоял на месте. Именно благодаря исследовательской жилке в его характере сегодня мы можем пользоваться такими индикаторами как RSI, ATR, Parabolic Sar. Что примечательно – несмотря на солидный возраст все перечисленные алгоритмы используются что называется в первозданном виде, разве что настройки трейдеры подбирают под себя.

Как работает форекс индикатор RSI

Если коротко, то осциллятор показывает уровни перепроданности/перекупленности, т.е. как и Стохастик не может принимать значения больше чем 100 и меньше чем 0. Каждое значение RSI рассчитывается в таком порядке:

• сперва рассчитывается количество восходящих и нисходящих свечей за выбранный временной интервал. Восходящей считается свеча, цена close которой выше чем у вчерашней (обозначим ее как U), нисходящей наоборот (D – down, т.е. вниз). Число таких свечей сглаживается ЕМА;

• следующий этап – расчет относительной силы (RS) как отношения EMA(N)U/EMA(N)D;

• непосредственно индекс относительной силы можно определить по формуле

Если следовать строго законам математики, то по формулам видно, что иногда может возникать неопределенность вида деление на ноль. Такая ситуация может возникать в случае мощного движения вверх, в таком случае RSI просто принимается равным 100, т.е. никаких конфликтов не возникает.

Торговые сигналы от форекс индикатора RSI

Почти любой индикатор помимо основных сигналов, которые были заложены в него создателем, дает еще и несколько побочных. Кроме того, трейдеры часто придумывают нестандартные варианты использования типичного на первый взгляд алгоритма. RSI не исключение из этого правила.

Зоны перепроданности / перекупленности

Логика простая – когда цена добирается до зоны перепроданности, это означает, что дальнейшее движение вниз может столкнуться с рядом трудностей. Если линия индикатора находится в зоне перекупленности, то осложнено будет дальнейшее движение вверх.

Недостаток тот же, что и у Стохастика – такие сигналы отлично работают во время флета, т.е. когда цена движется в горизонтальном канале, но на трендовых участках рынка линия может надолго зависать в областях перепроданности/перекупленности. Именно поэтому сигналы выхода из этих зон используются в торговых стратегиях скорее как дополнение, своего рода фильтр. Входить в рынок только на основании выхода цены из зоны перепроданности/перекупленности строжайше запрещено.

Что касается самих уровней, то по умолчанию они равны 70 и 30, но при желании их можно изменить в настройках индикатора. Для высоковолатильных пар эти значения не совсем подходят – слишком много будет ложных сигналов. Можно задать их равными 80 и 20, так и частота сигналов не сильно снизится, и большая часть ложных сигналов отфильтруется.

Еще один важный момент уровень 50 и положение линии индикатора относительно нее. Так, уверенное пересечение, например, снизу-вверх говорит о восходящем тренде, наоборот – о нисходящем. А вот если линий что называется «зависла» около срединной линии, то на рынке наблюдается глубокий штиль, от торговли лучше воздержаться.

Дивергенции и конвергенции на RSI

Чтобы не было путаницы сразу определимся с терминами:

• под дивергенцией понимают ситуацию, когда, например, на графике цены образуются 2 и более последовательно повышающихся максимума, а на RSI им соответствуют понижающиеся максимумы. Если провести линии через эти экстремумы, то они как бы расходятся. То есть под дивергенцией понимают расхождение;

• конвергенция – обратное явление. Можно пояснить что это на следующем примере: представьте, что на графике цены образуются последовательно как минимум 2 понижающихся минимума, на RSI же минимумы повышаются. То есть линии, проведенные через них сходятся.

На истории кажется, что торговать можно по одним лишь дивергенциям, но это впечатление обманчиво. Во-первых, не каждая дивергенция отрабатывает так как показано в примере, а во-вторых, в процессе формирования дивергенция/конвергенция вполне может «сломаться». Поэтому, как и прочие сигналы RSI этот используется скорее как полезный довесок к другим правилам торговой стратегии.

Теханализ на RSI и графические паттерны

Непосредственно на графике индекса относительной силы можно выполнять те же построения, что мы делаем непосредственно на графике цены. То есть строить трендовые линии, отмечать горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, даже графические паттерны на RSI работают не хуже, чем на самом графике цены.

Из достоинств такой методики работы с осциллятором главным я бы назвал то, что иногда на ценовом графике возможность для входа не просматривается, а разметка на RSI явно указывает на точку входа. Такая ситуация может возникнуть, например, при пробое трендовой линии, построенной на RSI. Графические паттерны могут непосредственно на графике цены не просматриваться вовсе.

В примере RSI позволил бы войти в рынок в самом начале разворота тренда, на это четко указывает пробой поддержки на осцилляторе. В то же время, если бы мы ориентировались только на построения на самом графике, то сигнал на вход получили бы намного позже и по гораздо менее выгодной цене (на 102 п по 4-знаку менее выгодной цене).

Что касается графических паттернов, то появляться могут все те же формации, что и на обычном ценовом графике. Это и ГиП, и вымпелы, и треугольники различной конфигурации. В примере приведен вариант появления на RSI паттерна «Голова и плечи».

Стратегии на основе индикатора RSI

Осциллятор широко используется в торговле, если и не все, то уж каждую вторую точно можно дополнить этим индикатором и улучшить ее эффективность. Разберем несколько достойных методик торговли.

Трендовая линия на RSI + EMA72

Довольно оригинальная торговая стратегия, для анализа графика будет использоваться только ЕМА72 и RSI (7) со стандартными уровнями. Из необычного – скользящую среднюю автор рекомендует для скользящей средней выставить сдвиг равный 72. Торговля ведется только на часовом временном интервале.

Основная идея стратегии – входить в рынок на третьем касании ценой трендовой линии, построенной на RSI. Направление сделок будет дополнительно фильтроваться скользящей средней с периодом 72.

Работа по стратегии ведется следующим образом:

• определяемся с направлением сделок – если цена выше ЕМА72, то будем только покупать, если ниже – продавать. Направление ЕМА роли не играет, оцениваем только положение цены относительно скользящей средней;

• после этого на RSI нужно построить трендовую линию. Есть определенные правила построения, желательно, чтобы один из экстремумов, по которым она будет строиться, находился в зоне перепроданности/перекупленности, а второй – в зоне между уровнями 30 и 70. Есть и еще одно требование, например, в случае с покупками нужно чтобы максимум на RSI перед 3 подходом цены к линии, построенной на осцилляторе, линия установила новый локальный максимум. Это удобнее понять на примере ниже;

Формально все условия для входа выполнены – цена касается трендовой линии, построенной на RSI, но перед касанием на осцилляторе не был обновлен минимум, так что такой сигнал по правилам стратегии игнорируем. В данном примере это стало причиной того, что прибыль мы не получили, хотя отбой отработал на все 100%.

• стоп на часовом таймфрейме рекомендуется использовать не ниже 30 п, а ТР выставлять как минимум вдвое выше – 60 п (все данные приводятся для 4-значных котировок, если у вас после запятой 5 цифр, то стоп и тейк-профит будут равны соответственно 300 и 600 пунктов);

• стоп нужно переставить в ноль, как только цена пройдет хотя бы половину расстояния до тейк-профита.

Из особенностей работы по стратегии я бы отметил то, что сделки очень часто закрываются по безубытку, с другой стороны, стопов тоже не так много, прибыльных сделок примерно в 1,5-2 раза больше. А если учесть соотношение тейк-профита и стоп-лосса, то становится ясным, что в прибыльной зоне, торгуя по этой ТС, удержаться можно.

Чтобы повысить вероятность отработки сигнала я бы посоветовал брать в работу только те сигналы, которые были получены от сильных трендовых линий. То есть линия должна быть построена по ярко выраженным экстремумам на графике RSI, если колебания еле видны, то лучше не обращайте на них внимания и для построения не используйте.

Используем RSI для ловли крупного тренда

Следующая ТС, которую мы рассмотрим, построена не только на RSI. Помимо этого осциллятора используется еще несколько индикаторов, для торговли нам понадобятся:

• собственно, сам RSI с периодом 14. Будут использоваться уровни 60 и 40 вместо стандартных 70 и 30;

• Параболик настройками 0,03 и 0,03 (шаг и максимум соответственно);

Торговля будет вестись на Н4 на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, в принципе, можно попробовать торговать и на других инструментах, но прибыльность ТС со стандартными настройками в таком случае не гарантирована.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

• цена должна находиться выше скользящей средней, это говорит о растущем тренде на рынке. Как и в прошлой стратегии нас абсолютно не интересует направление самой скользящей средней, только положение цены относительное нее;

• Parabolic SAR должен перескочить под цену;

• RSI в это время уже должен находиться выше уровня 60 либо пересечь его по направлению снизу-вверх. Если линия находится ниже этого уровня, то ждем пока состоится его пробой (остальные условия не должны нарушаться при этом, то есть цена должна оставаться выше скользящей средней, а Параболик не должен перескакивать выше цены);

• если все перечисленные условия соблюдаются, можно входить в рынок сразу после закрытия той свечи, на которой выполнились все перечисленные условия;

• стоп автор рекомендует выставлять максимум 80 п. Можно и меньше – например, разместить стоп-лосс за ближайшим локальным экстремумом, главное, чтобы он не превышал указанные 80 п. Что касается ТР, то он обязательно устанавливается равным 500 п – это тот минимум, на который нужно рассчитывать.

В примере показан неплохой вход в рынок – все условия выполнялись, поэтому покупки последовали сразу же после того, как Параболик перескочил под цену. Рекомендуется сразу после того как цена идет вы прибыльную зону начинать тралить сделку. Причем стоп-лосс переносится с каждой новой свечой под Параболик.

Если цена прошла в прибыльном направлении уже 130-150 пунктов, а Параболик до сих пор не позволяет перенести стоп-лосс в ноль или в прибыльную зону, то переносим его в ноль не обращая внимание на расположение Параболика.

В показанном примере тейк-профит не сработал бы, но цена прошла в прибыльном направлении больше 200 пунктов, так что убытка мы бы в любом случае не получили, а за счет трейлинг стопа даже были бы в небольшом плюсе.

Следующий пример – короткая позиция, открывается по зеркальным правилам. Цена должна быть ниже скользящей средней, RSI – опуститься ниже уровня 40, а Параболик должен перескочить и находиться над ценой. В данном случае неизвестно как именно закроется сделка, но можно сказать, что мы уже ничего не потеряем. По состояния на текущий момент мы уже находимся в плюсе, и сделка должна стоять в безубытке.

Опираясь на беглое изучение стратегии и ее поведения на истории я бы посоветовал:

• повторно открывать сделки в том же направлении только после того, как цена коснулась скользящей средней либо побывала за ней и вернулась обратно;

• учитывать наклон скользящей средней при заключении сделок. На истории видны участки, когда формально все правила выполняются, но при этом SMA практически горизонтальная. Прибыль в таких ситуациях чаще всего получить не удается.

Нестандартный метод работы с форекс индикатором RSI

Следующее, что мы разберем – не торговая стратегия в чистом виде, а скорее не совсем обычный метод работы с RSI. В этот раз усовершенствование будет касаться зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что стандартные горизонтальные уровни не всегда точно отображают происходящее на рынке, так почему бы нам не построить их самостоятельно.

Стратегия 4 линии предполагает выделение на RSI нескольких зон:

• центральная, в которой цена будет проводить большую часть времени;

• аналог зон перекупленности/перепроданности – в нее цена будет заходить довольно часто;

• зоны экстремумов – сюда цена будет заходить довольно редко, как правило, в момент, когда начинается резкое трендовое движение.

Чертить линии придется вручную, просто уменьшаем немного масштаб и чертим. Они не обязательно должны быть прямыми, линии вполне могут быть и наклонными, главное, чтобы начерчены они были правильно. В итоге должны получить примерно такую же картину как на скриншоте, для удобства стандартные уровни можно удалить в настройках осциллятора.

Полученные уровни можно использовать так же, как и стандартные уровни перепроданности/перекупленности.

Торгуем отложенными ордерами с помощью RSI

Эта ТС любопытна тем, что кроме RSI другие индикаторы не используются вовсе, а торговля будет вестись отложенными ордерами. Будет использоваться период 10 и помимо стандартных уровней нужно будет добавить еще 3 – 40, 50 и 60.

На направление позиции будет указывать направление пересечения линией индикатора уровня 50. Предположим, что линий осциллятора пересекла срединный уровень по направлению снизу-вверх, в таком случае рассматривать будем только покупки до тех пор, пока она не опустится ниже этого уровня.

Работаем по такой схеме:

• ждем пока закроется первая сигнальная свеча – та, на которой линия RSI пересекла уровень 50 снизу-вверх. Как только она закрывается размещаем отложенник buy stop пунктов на 15-20 выше High сигнальной свечи;

• аналогичным образом поступаем с уровнями 60 и 70. Заметьте, если линия пересекла уровень 60 снизу-вверх, вы выставили отложенник над максимумом сигнальной свечи, он не сработал, цена ушла ниже уровня и потом снова пересекла его снизу-вверх, то buy stop перемещаем уже относительно новой сигнальной свечи.

Стоп-лосс выставляется один для всех отложенных ордеров – под последний локальный экстремум.

Что касается сигналов на выход из сделки, то их может быть 2:

• RSI пересекает уровень 70 сверху-вниз;

• линия индикатора пробивает трендовую линию, построенную на осцилляторе.

Стратегия дает немало ложных входов, поэтому определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Все-таки одного осциллятора определенно мало для нормальной работы.

Модификации стандартного осциллятора RSI

На основании любого из стандартных индикаторов МТ4 можно состряпать не один десяток всяких усовершенствованных версий. Степень «усовершенствования» зависит только от фантазии трейдера, это может быть и простая стрелочная модификация, когда направление стрелок указывает на пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности, так и сложный алгоритм, сочетающий в себе штуки 3-4 индикаторов попроще.

Delta RSI – быстрый и медленный осцилляторы в одном окне

Довольно любопытный индикатор, получен за счет работы двух простых RSI с периодами 14 и 50. На графике представлен в виде гистограммы с окрашенными в зависимости от ситуации на рынке столбцами.

Сигналов у такой модификации всего 2:

• RSI 50 показывает значение меньше 50, в свою очередь RSI (14) в данный момент меньше, чем медленный RSI. В таком случае на рынке наблюдается состояние перекупленности, а столбцы гистограммы окрашены в зеленый цвет;

• обратная ситуация – тяжелый RSI больше 50, а легкий – больше, чем тяжелый RSI. Это говорит о перепроданности на рынке, соответственно, столбцы гистограммы окрашены в красный цвет.

Модификация Эхлерса

К стандартному осциллятору Эхлерс применил обратное сглаживание, выполнил преобразования Фишера и получил неплохой инструмент, способный достаточно точно предсказывать поведение цены. Для удобства линия еще и раскрашена в разные цвета в зависимости от того, что происходит на рынке.

Есть отличия и по шкале, если обычный RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100%, то здесь минимум и максимум шкалы равны соответственно -1,05 и +1,05. Все сигналы завязаны на пересечение линией индикатора уровней ±0,5.

Если сравнить стандартный осциллятор с модифицированным, то видно, что вариант Эхлерса более плавный, на нем нет тех изломов, которые вы привыкли видеть на обычном RSI. Связано это как раз с тем, что данные сглаживаются скользящими средними.

Цвета линии указывают на состояние рынка. Желтый цвет – неопределенность, зеленый – быки захватили инициативу, ну а красный говорит о том, что в приоритете короткие позиции, ведь тренд скорее всего нисходящий.

Что же касается сигналов, то роль играет только пересечение линией уровней ±0,5. Например, при пересечении в направлении снизу-вверх уровня -0,5 и +0,5 можно рассматривать покупки и наоборот – продажи, при обратном направлении пересечения.

С одной стороны, это хорошо, так вы точно не запутаетесь в сигналах. С другой – вы лишаетесь массы дополнительных вариантов использования индекса относительной силы. Например, трендовую линию на модифицированной Эхлерсом версии вы точно не построите.

Laguerre RSI – любимчик трейдеров

В качестве основы использован индикатор Laguerre, а вот фильтр основан на RSI. В итоге имеем интересный гибрид.

Шкала у этого индикатора изменяется от 0 до 1, почти так же как и в стандартном RSI. Из отличий – линия быстрее достигает экстремальных значений и может в буквальном смысле прилипать к ним – рисую прямые отрезки на уровнях 1,0 и 0,0. В качестве уровней перепроданности/перекупленности используется пара 0,75/0,25 либо 0,9/0,15 – зависит от волатильности пары.

Что касается сигналов, то места входа линии в зоны перепроданности/перекупленности отмечаются цветными кружками, так что пропустить сигнал сможет разве что слепой.

Заключение: индикатор RSI. Методы применения на форекс

Еще больше бесплатных уроков на нашем канале — здесь

Сам по себе RSI – великолепный индикатор, который можно внести в ТОП лучших алгоритмов всех времен и народов. На его основе нельзя построить торговую систему, но он разрабатывался не для этого. Основное назначение этого осциллятора – фильтровать полученные с помощью других инструментов сигналы.

Мой вам совет – если у вас есть торговая стратегия, но вы сомневаетесь в используемых фильтрах, то присмотритесь к этому осциллятору. RSI определенно стоит того, чтобы включить его в свой арсенал.

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-s-rsi-dlya-lyubogo-taymfreyma/

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/indikator-rsi-metody-primeneniya-v-trejdinge-strategii-na-baze-rsi-modifikatsii-indikatora/

Источник

Источник