Создание пользовательских индикаторов

При создании торговой стратегии у разработчика часто возникает необходимость графически отобразить в окне финансового инструмента некоторую зависимость, рассчитанную пользователем (программистом). Для этой цели в языке MQL4 предусмотрена возможность создания пользовательских индикаторов.

Пользовательский индикатор — это программа, составленная на языке MQL4, основным назначением которой является графическое отображение на экране рассчитанных зависимостей.

Устройство пользовательского индикатора

Необходимость буферов

Основным принципом, заложенным в основу пользовательских индикаторов, является передача значений индикаторных массивов клиентскому терминалу (для построения индикаторных линий) через буферы обмена.

Буфер — область памяти, содержащая численные значения индикаторного массива.

Стандартом языка MQL4 предусмотрена возможность построения с помощью одного пользовательского индикатора до восьми индикаторных линий. Каждой из индикаторных линий ставится в соответствие один индикаторный массив и один буфер. Каждый из буферов имеет свой индекс. Индекс первого буфера — 0, второго — 1, и т.д., а последнего — 7. На Рис. 115 показано как информация из пользовательского индикатора через буферы передаётся клиентскому терминалу для построения индикаторных линий.

Рис. 115. Передача значений индикаторных массивов через буфер клиентскому терминалу.

Общий порядок построения индикаторных линий состоит в следующем:

1. В пользовательском индикаторе выполняются вычисления, в результате чего элементы индикаторных массивов получают некоторые численные значения.

2. Значения элементов индикаторных массивов через буферы сообщаются клиентскому терминалу.

3. На основе массивов значений, полученных из буферов, клиентский терминал воспроизводит изображение индикаторных линий.

Из чего состоит пользовательский индикатор

Возьмём для примера простой пользовательский индикатор, с помощью которого отображаются две индикаторные линии — одна линия построена по максимальным значениям цен баров, а другая — по минимальным.

Рассмотрим подробно из чего состоит этот индикатор. В любой прикладной программе, написанной на MQL4, можно указать настроечные параметры, которые позволяют клиентскому терминалу правильно обслуживать программу. В данном примере в головной части программы (см. Структура программы) имеется несколько строк, содержащих директивы #property.

Первая директива указывает клиентскому терминалу, в каком окне необходимо отображать индикаторные линии:

В MQL4 предусмотрено всего два варианта для отображения индикаторных линий: в основном окне финансового инструмента и в отдельном окне. Основное окно — это то окно, в котором отображается привычный график цены по финансовому инструменту. В данном примере параметр indicator_chart_window в директиве #property предписывает клиентскому терминалу отображать индикаторные линии в основном окне.

В следующей строке указано количество буферов, используемых в индикаторе:

В рассматриваемом примере предусматривается построение двух индикаторных линий. Каждой линии ставится в соответствие один буфер, поэтому общее количество буферов — два.

В следующих строках заданы цвета для каждой из индикаторных линий.

Параметры indicator_color1 и indicator_color2 указывают на настройку цветов для соответствующего буфера — в данном случае для буферов с индексами 0 (Blue — синий цвет) и 1 (Red — красный цвет). Обратите внимание, литеры 1 и 2 в названиях параметров indicator_color1 и indicator_color2 — это не индексы буферов. Эти литеры являются составной частью названия констант, поставленных в соответствие буферам. Для каждой из этих констант может быть установлен свой цвет по усмотрению пользователя.

В следующей строке объявлены индикаторные массивы:

Индикатор предназначен для построения двух индикаторных линий, поэтому необходимо объявить два глобальных одномерных массива, по одному на каждую линию. Названия индикаторных массивов определяются пользователем по его выбору. В данном случае использованы названия массивов Buf_0[] и Buf_1[], в других случаях возможно использование других названий, например,Line_1[],Alfa[], Integral[] и пр. Необходимость объявления массивов на глобальном уровне вызвана тем, что значения элементов массивов должны сохраняться в период между вызовами на исполнение специальной функции start().

Рассматриваемый пользовательский индикатор построен на основе двух специальных функций -init() и start(). В функции init() собрана та часть кода, которая по смыслу используется в программе один раз (см. Специальные функции).

Очень важное действие выполняется в строке:

С помощью функции SetIndexBuffer() необходимый буфер (в данном случае с индексом 0) ставится в соответствие массиву (в данном случае Buf_0). Это значит, что для построения первой индикаторной линии клиентский терминал будет принимать данные, заключённые в массиве Buf_0, используя для этого нулевой буфер.

В следующей строке определяется стиль линии:

Клиентскому терминалу предписывается для нулевого буфера (0) использовать следующие стили отображения: простая линия (DRAW_LINE), сполошная линия (STYLE_SOLID), толщина линии 2.

В последующих двух строках указаны настройки для второй индикаторной линии:

Таким образом, в соответствии с кодом специальной функции init(), обе индикаторные линии будут отображены клиентским терминалом в основном окне финансового инструмента. Первая из них будет сплошной синей линией толщиной 2, а вторая — красной пунктирной ( STYLE_DOT) линией обычной толщины. Индикаторные линии могут отображаться и другими стилями (см. Стили отображения индикаторных линий).

Вычисление значений элементов индикаторных массивов (здесь внимательно)

Вычисление значений элементов индикаторных массивов выполняется в специальной функции start(). Для того, чтобы правильно понять содержание программного кода функции start() пользовательского индикатора, необходимо обратить внимание на порядок индексирования баров. В разделе Массивы подробно рассматривался метод индексирования массивов-таймсерий. Согласно этому методу индексирование баров начинается с нуля. Нулевым баром считается текущий, ещё не сформировавшийся бар. Ближайший к нему бар имеет индекс 1, следующий — индекс 2 и т.д.

По мере того, как в окне финансового инструмента появляются новые бары, индексы уже сформированных (исторических) баров меняются. Новый (текущий, только что образовавшийся, самый правый) бар получает нулевой индекс, ближайший бар слева от него (только что полностью сформировавшийся) получает индекс 1 и значения индексов всех исторических баров также увеличиваются на единицу.

Ранее упоминалось, что индикаторные линии строятся на основе численной информации, содержащейся в индикаторных массивах. Индикаторный массив содержит информацию о координатах точек, по которым строится индикаторная линия. При этом координатой каждой точки по оси Y является значение элемента индикаторного массива, а координатой по оси Х — значение индекса элемента индикаторного массива. В рассматриваемом примере первая индикаторная линия строится по максимальным значениям баров. На Рис. 116 показана эта индикаторная линия (синего цвета) в окне финансового инструмента, построенная на основе индикаторного массива Buf_0.

Рис. 116. Соответствие координат индикаторной линии значениям индикаторного массива.

Значение индекса индикаторного массива ставится клиентским терминалом в соответствие индексу бара — эти значения индексов совпадают. Необходимо также принять во внимание, что процесс построения индикаторных линий происходит в режиме реального времени, в условиях, при которых время от времени в окне финансового инструмента появляются новые бары. При этом все исторические бары сдвигаются влево. Чтобы индикаторная линия отображалась правильно (каждая точка линии над своим баром) её также нужно сдвинуть одновременно с барами. Поэтому возникает (чисто техническая) необходимость переиндексации индикаторного массива.

Основополагающее отличие индикаторного массива от обычного массива состоит в том, что:

Например, нулевой бар на Рис. 116 (таймфреймH1) имеет время открытия 6:00. В 7:00 в окне финансового инструмента появится новый бар. Бар, открытый в 6:00, автоматически получит индекс 1. Для того, чтобы индикаторная линия на этом баре была отражена правильно, клиентский терминал изменит индекс элемента индикаторного массива, соответствующего бару со временем открытия 6:00. В таблице на Рис. 116 этот элемент записан в первой строке. Одновременно с этим индексы всех элементов индикаторного массива будут увеличены клиентским терминалом на единицу. В частности, индекс элемента массива, соответствующего бару со временем открытия 6:00, получит индекс 1 (ранее он был равен 0). Индикаторный массив будет увеличен на один элемент. Индекс нового, добавленного элемента индикаторного массива будет равен 0, а значением этого элемента должно быть новое значение, отражающее координату индикаторной линии на нулевом баре. Это значение и рассчитывается в специальной функции start() на каждом тике.

Расчёты в специальной функции start() должны быть построены таким образом, чтобы не выполнялись лишние действия. До того, как пользовательский индикатор прикреплён к окну финансового инструмента, в нём не отображено никаких индикаторных линий (т.к. не определены значения индикаторных массивов). Поэтому при самом первом запуске функции start() пользовательского индикатора необходимо выполнить расчёты значений индикаторного массива для всех баров, на которых должна быть построена индикаторная линия. В рассматриваемом примере это вообще все бары, имеющиеся в окне финансового инструмента (первоначальный расчёт можно производить не для всех имеющихся баров, а лишь для некоторой части последней истории; как это сделать рассматривается в последующих примерах). При всех следующих запусках специальной функции start() нет необходимости вновь рассчитывать значения индикаторного массива для всех баров. Эти значения уже рассчитаны и содержатся в индикаторном массиве. Необходимость рассчитывать текущее значение индикаторной линии возникает лишь на каждом новом тике нулевого бара.

Для реализации указанной технологии в языке MQL4 имеется очень полезная стандартная функция — IndicatorCounted().

Функция IndicatorCounted()

Функция возвращает количество баров, не измененных после последнего вызова индикатора.

Если раньше индикатор никогда не присоединялся к окну финансового инструмента, то при первом исполнении функции start() значение переменной Counted_bars будет равно нулю:

Это означает, что индикаторный массив не содержит ни одного элемента с ранее определённым значением, поэтому есть необходимость рассчитать весь индикаторный массив от начала до конца. Расчёт индикаторного массива производится в направлении от самого старого бара к нулевому. Индекс самого старого бара, начиная с которого необходимо производить вычисления, рассчитывается так:

Предположим, что в момент запуска в окне финансового инструмента имеется 300 баров. Эта величина является значением предопределённой переменной Bars. Ранее определённое значение Counted_bars равно 0. В результате получится, что индекс i первого не посчитанного бара (самого старого бара, начиная с которого необходимо начать расчёт) равен 299.

Вычисление значений элементов индикаторных массивов выполняется в цикле while():

До тех пор, пока значение переменной i находится в пределах значений индексов первого непосчитанного (299) и текущего (0) баров включительно, выполняется расчёт значений элементов индикаторных массивов для обеих индикаторных линий. Обратите внимание, расчёт недостающих значений элементов индикаторных массивов производится в рамках одного (первого) запуска специальной функции start(). По ходу вычислений клиентский терминал запоминает, для каких элементов был произведен расчёт. Последняя итерация в цикле while() выполняется, когда значение переменной i равно нулю, т.е. рассчитываются значения индикаторных массивов для нулевого бара. По окончании цикла специальная функция start() заканчивает своё исполнение и передаёт управление клиентскому терминалу. Клиентский терминал, в свою очередь, отобразит все (в данном случае две) индикаторные линии в соответствии с рассчитанными значениями элементов индикаторных массивов.

На следующем тике специальная функция start() будет снова запущена клиентским терминалом на исполнение. Дальнейшие события будут развиваться в зависимости от ситуации (продолжим рассмотрение примера для 300 баров).

Вариант 1. Новый тик поступил во время развития текущего нулевого бара (наиболее распространённая ситуация).

Рис. 117. Обрабатываемый тик принадлежит текущему бару.

На Рис. 117 показано два тика, поступивших в клиентский терминал в момент времени t 1 и t 2. Рассматриваемая ситуация будет одинаковой для обоих этих тиков. Для примера проследим, как будет исполняться функция start(), запущенная в момент t 2. Во время выполнения функции start() будет исполнена строка:

Функция IndicatorCounted() вернёт значение 299, т.е. с момента последнего вызова функции start() не изменялись предыдущие 299 баров. В результате этого вычисленное значение индекса i будет равно 0 (300-299-1):

Это значит, что в последующем цикле while() будут рассчитаны значения элементов индикаторных массивов, имеющие нулевой индекс. Иными словами, будет рассчитано новое положение индикаторной линии на нулевом баре. По окончании цикла функция start() закончит работу и передаст управление клиентскому терминалу.

Вариант 2. Новый тик является первым тиком нового нулевого бара (систематически встречающаяся ситуация).

Рис. 118. Обрабатываемый тик является первым тиком нового нулевого бара.

В данном случае большое значение имеет факт образования нового бара. До того, как управление будет передано специальной функции start() пользовательского индикатора, клиентский терминал перерисует все бары, имеющиеся в окне финансового инструмента, и произведёт переиндексацию всех объявленных индикаторных массивов (поставленных в соответствие буферам). Кроме того, клиентский терминал будет помнить, что в окне финансового инструмента имеется уже не 300 баров, а 301 бар.

На Рис. 118 показана ситуация, при которой на последнем тике предыдущего бара (в момент t 2 ) была запущена и благополучно исполнена функция start(). Поэтому, хотя теперь уже первый (с индексом 1) бар, закончившийся в момент t 2, был посчитан индикатором, функция IndicatorCounted() вернет значение, которое было на предыдущем баре, то есть 299:

В следующей строке будет вычислен индекс i, в данном случае для первого тика нового он окажется равным 1 (301-299-1):

Это значит, что вычисление значений индикаторных массивов в цикле while() при появлении нового бара будет выполняться для последнего бара и для вновь образовавшегося нулевого бара. Несколько раньше, во время переиндексации индикаторных массивов, клиентский терминал также увеличил размеры этих массивов. Значения элементов массивов с нулевыми индексами перед вычислениями в цикле были не определены. Во время вычислений в цикле эти элементы получают некоторые значения. По окончании вычислений в функции start() управление возвращается клиентскому терминалу. После этого клиентский терминал отобразит индикаторные линии на нулевом баре на основе только что вычисленных значений элементов индикаторных массивов с нулевыми индексами.

Вариант 3. Новый тик является первым тиком нового нулевого бара, но при этом предпоследний тик не обработан (редкая ситуация).

Рис. 119. Не все тики на предыдущем баре были обработаны.

На Рис. 119 показана ситуация, когда специальная функция start() запущена на первом тике нового бара, в момент t 5. Предыдущий раз функция start() запускалась в момент t 2. Тик, поступивший в клиентский терминал в момент t 3 (красная стрелка) не был обработан индикатором. Это произошло потому, что период исполнения функции start() t 2 -t 4 оказался больше интервала времени между тиками t 2 -t 3. Этот факт будет отмечен клиентским терминалом — при исполнении функции start(), запущенной в момент t 5. При вычислении в строке:

функция IndicatorCounted() вернёт значение 299 (!). Это значение соответствует истине — с момента последнего вызова индикатора не было изменено 299 баров из (теперь уже) 301. Поэтому вычисленный индекс первого (самого левого) бара, с которого необходимо начать расчёт значения элементов индикаторных массивов, будет равен 1 (301-299-1):

Это значит, что при исполнении оператора цикла while() будет выполнено две итерации. На первой из них будут посчитаны значения элементов индикаторных массивов с индексом i =1, а именно, Buf_0[1] и Buf_1[1]. Обратите внимание, к моменту начала вычислений бары и индикаторные массивы уже переиндексированы клиентским терминалом (по причине начала нового бара, в период между запусками на исполнение функции start()). Поэтому вычисления для элементов массивов с индексами 1 будут производиться на основе массивов-таймсерий (максимальных и минимальных значений цены бара) также с индексом 1:

На второй итерации цикла while() вычисляются значения для элементов индикаторных массивов с нулевыми индексами, т.е. для нулевого бара, на основе последних известных значений массивов-таймсерий.

Обратите внимание, бар считается непосчитанным, если расчёт значений элементов индикаторного массива не выполнен хотя бы для одного последнего тика на этом баре.

Запустив на исполнение пользовательский индикатор userindicator.mq4, в окне финансового инструмента можно наблюдать две линии — жирную синюю линию, построенную по максимумам баров, и красную пунктирную линию, построенную по минимумам (Рис. 120).

Рис. 120. Две индикаторные линии в окне финансового инструмента, построенные индикатором userindicator.mq4.

Следует заметить, что можно построить пользовательский индикатор, индикаторные линии которого будут совпадать с линиями аналогичного технического индикатора. Это легко выполнить, если в качестве расчётных формул в пользовательском индикаторе будут использоваться те же формулы, что и в техническом. Чтобы это продемонстрировать несколько усовершенствуем программный код, рассмотренный в предыдущем примере. Пусть следующий пользовательский индикатор строит индикаторные линии по средним значениям максимумов и минимумов нескольких последних баров. Выполнить необходимые для этого вычисления очень просто: достаточно найти средние значения элементов массивов-таймсерий. Например, значение индикаторного массива с индексом 3 (т.е. координату индикаторной линии для третьего бара) на основе пяти последних максимумов, вычисляется так:

Buf_0[3] = ( High[3] + High[4] + High[5] + High[6] + High[7] ) / 5

Аналогичные вычисления можно выполнить и для индикаторной линии, которая строится по средним минимумам.

В представленном примере имеется внешняя переменная Aver_Bars. С помощью этой переменной пользователь может указать количество баров, для которых вычисляется среднее значение. В функции start() это значение используется для вычисления средних значений. В цикле for вычисляется сумма максимальных и минимальных значений для того количества баров, которое соответствует значению переменной Aver_Bars. В последующих двух строках программы рассчитываются значения элементов индикаторных массивов для индикаторных линий, соответствующих максимальным и минимальным значениям.

Используемый здесь метод усреднения применяется также для расчётов в техническом индикаторе Moving Average. Если к окну финансового инструмента прикрепить рассматриваемый пользовательский индикатор averagevalue.mq4 и технический индикатор Moving Average, то можно наблюдать три индикаторных линии. Если для обоих индикаторов установить одинаковый период усреднения, то индикаторная линия технического индикатора совпадёт с одной из линий пользовательского индикатора (для этого также необходимо в настройке технического индикатора указать параметры, представленные на Рис. 121.)

Рис. 121. Совпадение линий технического и пользовательского индикаторов (красная линия).

Таким образом, легко убедиться, с помощью технических индикаторов можно построить отображение любых закономерностей, которые необходимы пользователю для практической работы.

Возможности пользовательских индикаторов

Отображение индикаторных линий в разных окнах

MQL4 предоставляет большой сервис для построения пользовательских индикаторов, что делает их применение очень удобным. В частности, возможно отображение индикаторных линий в отдельном окне. Это бывает полезно в тех случаях, когда абсолютные значения амплитуды индикаторной линии существенно меньше (или больше) значений цены по финансовому инструменту. Например, если мы поинтересуемся разницей между средними значениями максимумов и минимумов баров на некотором историческом промежутке, то (в зависимости от таймфрейма) обнаружится, что эта величина составляет приблизительно 0 — 50 пунктов (например, для М15). Построить индикаторную линию по этим значениям несложно, но в окне финансового инструмента она будет отображена в диапазоне от 0 до 50 пунктов цены по финансовому инструменту, т.е. значительно ниже отображаемой на экране области графика цен, что очень не удобно.

Для отображения индикаторных линий в отдельном окне (которое располагается в нижней части окна финансового инструмента) в директиве #property (в начале программы) необходимо указать параметр indicator_separate_window:

В момент прикрепления такого индикатора к окну финансового инструмента клиентский терминал образует в нижней части графика цен отдельное окно, в котором и будут отображены индикаторные линии, рассчитанные в индикаторе. В зависимости от настроек цвета и вида индикаторных линий они будут отображаться тем или иным стилем.

Ограничение расчётной истории

В большинстве случаев индикаторные линии несут полезную информацию только в последней истории. Та часть индикаторных линий, которая построена по старым барам (например, месячной давности на минутном таймфрейме) вряд ли может быть расценена как полезная для принятия торговых решений. Кроме того, если в окне финансового инструмента находится много баров, то расчёт и отображение индикаторных линий может занимать неоправданно большое время. Это бывает критично при отладке программы, когда часто производится компиляция с последующим запуском программы на исполнение. По этим причинам возникает необходимость выполнять расчёты не для всей, а только для ограниченной части последней баровой истории.

Для этой цели в следующей программе используется внешняя переменная History. Значение этой переменной учитывается при вычислении индекса первого (самого левого) бара, начиная с которого необходимо рассчитывать значения элементов индикаторных массивов.

Дальнейшие вычисления в цикле while() будут выполняться для того количества баров последней истории, которое не больше указанного значения History. Обратите внимание, рассматриваемый способ ограничения расчётной истории касается только той части вычислений, которые выполняются в период первого запуска специальной функции start(). В дальнейшем, с появлением новых баров, в правой части индикаторных линий будут добавляться новые участки, в то время, как в левой части изображение будет сохраняться. Таким образом, длина индикаторной линии будет расти в течение всего времени работы пользовательского индикатора. Обычным для параметра History можно считать значение около 5000 баров.

Аналогичный расчёт индикаторной линии выполняется и в техническом индикаторе AverageTrue Range. На Рис. 122 можно наблюдать индикаторную линию, построенную пользовательским индикатором separatewindow.mq4 в одном отдельном окне и индикаторную линию, построенную техническим индикатором ATR в другом окне. В данном случае наблюдается полное совпадение линий благодаря тому, что для обоих индикаторов выбран один и тот же период усреднения, равный 5. Если в каком-нибудь индикаторе изменить этот параметр, то рисунок соответствующей индикаторной линии изменится.

Рис. 122. Отображение линии пользовательского индикатора в отдельном окне.
Совпадение рисунков линий технического (ATR) и пользовательского (separatewindow.mq4) индикаторов.

Легко заметить также, что линия пользовательского индикатора построена не на всю ширину экрана, а лишь по 50 последним барам, согласно установленному значению внешней переменной History. В случае если трейдеру понадобится использовать больший исторический интервал, он может легко изменить значение внешней переменной через окно настроек пользовательского индикатора.

На Рис. 123 показано окно финансового инструмента, в котором индикаторная линия отражается другим стилем — в виде гистограммы. Для получения такого результата в программном коде separatewindow.mq4 была изменена одна строка — указаны иные значения стиля линии:

Весь остальной код программы оставлен без изменения.

Рис. 123. Отображение линии пользовательского индикатора в отдельном окне (гистограмма).
Совпадение рисунков линий технического (ATR) и пользовательского (separatewindow.mq4) индикаторов.

Cмещение индикаторных линий по вертикали и горизонтали

В ряде случаев возникает необходимость сместить индикаторную линию по графику цен в каком-либо направлении. Это легко выполняется средствами MQL4. Рассмотрим пример, в котором вычисляется положение индикаторных линий в окне финансового инструмента согласно значениям, задаваемым пользователем.

Для того, чтобы пользователь мог настроить смещение линий по графику цен в индикаторе предусмотрены две внешние переменные — Left_Right для смещения всех индикаторных линий по горизонтали, а также Up_Down для смещения двух (пунктирных) линий по вертикали.

Алгоритм, используемый для вычисления значений соответствующих элементов индикаторных массивов, основан на простых положениях:

• для смещения линии по горизонтали необходимо присвоить вычисленное значение элементу массива, индекс которого на величину Left_Right больше (для сдвига влево и меньше для сдвига вправо), чем индекс бара, для которого выполнены вычисления;
• для смещения линии по вертикали необходимо прибавить (для смещения вверх или вычесть для смещения вниз) значение Up_Down*Point к каждому значению индикаторного массива, характеризующего исходное положение линии;

В рассматриваемом примере вычисление индексов выполняется в строке:

Здесь i — индекс бара, для которого выполняются вычисления, а k — индекс элемента индикаторного массива. Красная индикаторная линия, отображаемая клиентским терминалом на основе индикаторного массива Line_0[], сдвинута влево на 5 баров (в соответствии с настройками пользователя, см. Рис. 124) относительно того места точек, по которым была бы построена исходная линия. Исходная линия в данном случае представляет среднюю МА с периодом усреднения 5, рассчитанную по формуле (High[i]+Low[i])/2.

В данном примере положение красной индикаторной линии является основой для расчёта значений индикаторных массивов двух других индикаторных линий, т.е. их положения на графике цен. Пунктирные линии рассчитываются так:

Использование здесь индекса k для элементов всех индикаторных массивов позволило выполнить расчёт для элементов массивов Line_1[], Line_2[] на том же баре, для которого имеется соответствующее значение опорного массива Line_0[]. В результате пунктирные линии оказались сдвинутыми относительно красной линии на то значение, которое указано пользователем в окне настроек индикатора, в данном случае, на 30 пунктов (Рис. 124).

Рис. 124. Красная индикаторная линия сдвинута влево на 5 баров.
Пунктирные индикаторные линии отстоят от красной линии на 30 пунктов.

Ограничения пользовательских индикаторов

В MQL4 имеются ограничения, которые необходимо учитывать при программировании пользовательских индикаторов.

Существует группа функций, которые можно использовать только в пользовательских индикаторах, и запрещено использовать в экспертах и скриптах: IndicatorBuffers(), IndicatorCounted (), IndicatorDigits(), IndicatorShortName(), SetIndexArrow(), SetIndexBuffer(), SetIndexDrawBegin(), SetIndexEmptyValue(), SetIndexLabel(), SetIndexShift(), SetIndexStyle(), SetLevelStyle(), SetLevelValue().

С другой стороны, в индикаторах запрещено использование торговых функций: OrderSend(), OrderClose(), OrderCloseBy(), OrderDelete() и OrderModify(). Это связано с тем, что индикаторы работают в интерфейсном потоке (в отличие от экспертов и скриптов, работающих в собственном потоке).

По этой же причине в пользовательских индикаторах недопустимо применение алгоритмов, основанных на зацикливании. Запуск на исполнение пользовательского индикатора, в котором содержится бесконечный цикл (по времени фактического исполнения) может привести к зависанию клиентского терминала с необходимостью последующей перезагрузки компьютера.

Общая сравнительная характеристика экспертов, скриптов и индикаторов приведена в Таблице 2.

Программы для создания советников для MT4 и 5

Программа для создания советника является не чем иным, как автоматизированным алгоритмом торговой стратегии. Если Вы имеете проверенную торговую стратегию Форекс, то при желании можете самостоятельно автоматизировать ее для MT4 и 5, превратив в торгового робота.

Однако чтобы создать советник для Metatrader, необходимо уметь пользоваться языком программирования «Meta Quotes Language», а это умеют делать далеко не все. Как раз для тех, кто не силен в программировании и предназначена программа для создания советника для MT4 и 5.

Сегодня, Вы можете найти массу обучающих материалов на русском языке о том, как написать советник при помощи MQL, но как говорилось выше, новичкам разобраться во всем этом достаточно сложно, а ведь они, как и любой другой трейдер мечтают о создании своей собственной уникальной автоматизированной стратегии, то есть о советнике Форекс для Metatrader.

Поэтому мы хотим рассказать Вам о некоторых популярных на сегодняшний день программах для создания советников Форекс для MT4 и 5. Некоторые из них на русском языке, а некоторые если даже и не русифицированы, то понятны на интеллектуальном уровне, поэтому разобраться в них будет не сложно.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Программа для создания советника Форекс «StrategyQuant» для MT4 и 5

Итак, начнем с того, что сама программа для создания советника StrategyQuant является универсальной, так как способна создавать сложные алгоритмы для Forex трейдинга и также опционной торговли и торговли акциями. Уникальность программы в том, что от самого трейдера не требуется каких либо знаний в области торговли и программирования. Результат использования данного алгоритма будет сохранен как советник для metatrader, причем с полным кодом.

Как же работает программа для создания советника StrategyQuant?

StrategyQuant является программным обеспечением, не имеющим ни опыта в трейдерстве ни мозга, она попросту сочетает стандартные доступные блоки (цены, индикаторы и тому подобное) для создания новых торговых правил. Затем все это тестируется по историческим данным, чтобы определить, насколько стратегия эффективна.

Начинается все с выбора правил, которые могут быть представлены показаниями стандартных индикаторов:

, Momentum, RSI, CCI и тому подобных),
• свечных паттернов («Доджи», «Падающая звезда», «Молот» и других),
• нестандартных индикаторов,
• временных показателей (определенные дни, часы) и так далее.

Затем необходимо выбрать валютную пару и промежуток времени, а также фильтр отбора прибыльных стратегий (допустимые просадки, прибыльность, убытки и тому подобное). Указав все интересующие нас параметры – запускаем генератор стратегий.

Вариантов создания торговых систем, заложенных в программу StrategyQuant разработанную с целью создания советников Форекс под Metatrader огромное количество.

Подведя итоги можно сказать, что программа для создания советника StrategyQuant даст возможность создавать массу самых уникальных стратегий торговли, разрабатывать системы под любые сроки и виды рынков, а не только для Форекс, сохранять стратегии в виде торговых роботов с полным кодом, улучшать уже имеющиеся стратегии.

Еще одна программа для создания советника «Ensed Cor», подходящего для MT4 и 5

По большому счету, любая программа для создания советника для MT4 и 5 работает по аналогичным алгоритмам, и основными отличиями такого ПО являются дополнительные функции. Рассматриваемый нами программный конструктор Ensed Cor, предлагает использование минимального набора функций.

Примечательно еще и то, что данный конструктор может замечательно работать как с «заточенными» индикаторами metatrader-а, так и с версиями пользовательских алгоритмов. Просто нанесите на графическое окно инструмента необходимые индикаторы и сохраните шаблон, после чего загрузите его в Ensed Cor.

Настройки вводятся в отдельной вкладке ПО, после чего все параметры будут доступны в исходном коде советника.

Неплохая разработка программы «Expert Advisor» для создания советника Forex

Терминал Metatrader 5, сравнительно недавно появился на рынке Форекс, поэтому на русском языке программ для создания под него советников пока нет. Но это не страшно, программа для создания советников и других алгоритмов Expert Advisor, хоть и не русифицирована (пока), но является интуитивно понятной, так как представляет собой графическую среду с набором уже готовых блоков торговли, позволяющих создать торгового робота буквально в считанные минуты, причем без навыка программирования.

В программе реализован подход, позволяющий создавать визуальные представления сигналов и стратегий торговли, то есть Вы как бы работаете с бумагой и карандашами. Полученные диаграммы торговли в автоматическом режиме анализируются MQL5 генератором и преобразуются им в уже готовые к торговле советники.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Чтобы создать торгового робота при помощи программы Expert Advisor и начать торговать, нужно понять такие моменты:

Trading diagram (торговая диаграмма) является графическим представлением робота, которое отображает процесс принятия решений системой торговли. Такие диаграммы создают из специальных блоков, соединяющихся между собой. В результате получаются сложные торговые советники. Главное правильно задать параметры таких блоков и связать их между собой.

Итак, запускаем программу и на торговую диаграмму помещаем несколько блоков «Technical Analysis»:

Для определения торговых условий будущей стратегии, кликните по иконкам «ТА» мышкой и задайте параметры. К примеру, для открытия длинных позиций:

Для открытия коротких позиций:

Далее, на диаграмму торговли поместим блоки «SELL» и «BUY»:

Теперь необходимо задать параметры «Stop Loss» / «Take Profit», а также величину «Trailing Stop» для блока «BUY»:

То же самое проделайте с блоком «SELL»:

Далее соединяем между собой все блоки и получаем диаграмму торговли:

После того, как Ваша диаграмма торговли будет готова, необходимо сгенерировать код торгового робота. Для этого следует выбрать в подменю главного меню пункт «Trading Diagram» и в выпадающем окошке активировать «Generate MQL5 Code»:

Также, программа полностью преобразует диаграмму торговли в работоспособный торговый робот. После того, как будет сгенерирован код советника, он станет доступным для работы с ним в терминале metatrader 5. Чтобы советник начал торговать просто запустите его на своем рабочем графике.

Программная разработка для создания советника «Gordago Forex Optimizer»

В заключение хотим рассмотреть еще одну программу современности – «Gordago Forex Optimizer». Данное ПО практически не отличается от платформы metatrader, при этом сам процесс создания программных модулей реализован достаточно удобно.

Окно для работы разделено на две области (верхняя/нижняя). В верхней Вы задаете параметры вхождения в рынок, а в нижней области, задаются условия, по которым ордера будут закрываться.

Как видите, все очень просто и понятно, хоть конструктор и не на русском. Все стратегии, данный конструктор сохраняет с расширением «.gso».

Создаем советник в программе Forex ЕА generator для MT4

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Источник https://book.mql4.com/ru/samples/icustom

Источник https://infofx.ru/trejding/programmy-dlya-sozdaniya-sovetnikov-dlya-mt4-i-5/

Источник

Источник