Сила тренда — как определить в процентах или цифрах и какой индикатор для МТ4 показывает ее на форекс на всех таймфреймах

Предлагаем к вашему рассмотрению список из 10 трендовых индикаторов. Некоторые из них успели зарекомендовать себя в течение десятилетий, а некоторые — едва знакомы. Который из них лучший — решать Вам, уважаемые трейдеры. Пишите в комментариях: какими пользовались, и какой рекомендуете, исходя из собственного опыта. Какие предусловия для открытия и закрытия сделок.

Предисловие

Для начала определимся с терминами. Будем называть индикатором разворота только такой индикатор, сигнал которого чётко говорит о смене направления ценовой тенденции. Заметьте, что только о смене направления, а не о силе и продолжительности. То есть, другими словами, такой индикатор даёт одинаковый сигнал и при смене тренда и при краткосрочной его коррекции. Говорю это сразу, дабы не вводить читателя в заблуждение и расставить все точки над i.

Первое, что вы должны усвоить это то, что в природе не существует такого индикатора, который бы отличал тренд от коррекции и давал четкий сигнал только при смене тренда, не реагируя на кратковременные откаты цены. Так как же быть, спросите вы. Можно ли вообще с помощью индикаторов определять разворот тренда?

Да, это вполне возможно. Правильная комбинация технических индикаторов с другими инструментами технического анализа рынка позволяет с большой долей вероятности предсказывать грядущий разворот ценовой тенденции (именно разворот, а не коррекцию). Об этом мы обязательно поговорим чуть ниже по тексту.

Вышеизложенное отступление дано мной не случайно. Дело в том, что в интернете сейчас появилось слишком много информации искажающей истинную суть технических индикаторов. Вчера открыл для интереса пару сайтов с первых страниц поисковой выдачи и улыбнулся. Что люди только не пишут про индикаторы, послушай их, так это просто Грааль трейдинга. На самом деле все гораздо прозаичней.

Надо понимать, что любой индикатор это не что иное, как интерпретация прошлых движений цены, представленная в упрощённом, удобном для понимания виде.

Ключевые слова здесь: «прошлых» и «упрощённом». То есть, вся информация даваемая индикатором, уже есть на ценовом графике, и он, по сути своей, не может нам сообщить ничего нового, он призван лишь упростить чтение графика.

Вроде высказался. Ну да ладно, давайте вернёмся к нашим баранам (да простят меня разворотные индикаторы за столь фривольное сравнение). Ниже рассмотрены самые популярные индикаторы разворота тренда, представленные в торговом терминале Meta Trader 4.

Форекс сила тренда. Индикатор iVar. Скачать

Следующий инструмент, с помощью которого можно определить, насколько сильна тенденция называется iVar, отметим, что данного инструмента нет в стандартном пакете терминала и его надо скачивать. Выше в оглавлении мы оставили Вам ссылочку на бесплатное скачивание данного индикатора. После скачивания инструмента надо будет произвести его установку, производится она по достаточно простому способу. Вам надо открыть торговую платформу, после чего найти кнопку «Файл» и нажать на «Открыть каталог», в появившемся окошке Windows, надо перейти в папку MQL и подпапку Indicators, в нее установить все файлы, которые Вы скачали. Следующим действием будет обязательный перезапуск торговой платформы и только тогда индикатор будет готов к работе, найти его можно будет в папке с классическими инструментами технического анализа.

Индикатор так же, как и рассмотренный выше относится к категории подвальных, но все его расчеты происходят уже в процентном соотношении. За визуальную составляющую так же взят кривой мувинг, который заключен в коридор от ну до единицы, где середина (центральный уровень) будет браться за соотношение в 50 процентов. Рисунок ниже показывает то, как должен выглядеть график, после правильной установки в торговую платформу.

Как определить силу тренда с помощью индикатора ivar

Данный инструмент имеет одну очень важную особенность, а именно, чем сильнее будет тенденция, тем меньше будет процент, обычно в классических инструментах сильный тренд визуализируется подниманием кривого мувинга, здесь же все наоборот. Так же отмечу, что если кривая будет находиться между уровнями 45 и 55 процентов, то такое показание инструмента будет сообщать о том, что на рынке сложилась неоднозначная ситуация и котировки могут двинуться абсолютно в любую сторону.

Так же как и АДХ индикатор iVar не умеет определять направление тренда, но я думаю сильно большой проблемой для ас это не станет и если Вы захотите узнать направление тенденции, то можно просто использовать классический вариант простой или экспоненциальной скользящей.

Разворотный индикатор Parabolic SAR

Не случайно я начал именно с этого индикатора. Это, если можно так выразиться, мой любимчик. С его использованием я провёл немало удачных трейдов. Большим достоинством этого индикатора я считаю то, что помимо разворота тренда, он чётко показывает точки выхода из открытой позиции.

При восходящем тренде, Parabolic SAR рисуется снизу графика цены, при нисходящем – сверху. Сигналом о возможном развороте тренда является «перескок» индикатора на другую сторону от ценового графика. Например, перескок Parabolic SAR снизу вверх говорит о смене восходящей тенденции на нисходящую и наоборот, перескок сверху вниз, говорит о смене нисходящего тренда на восходящий.

Помимо нижеописанного подтверждения показаний индикатора с помощью объёмов, хорошим помощником в данном случае выступает индикатор ADX (он изображен на рисунке выше, вместе с параболиком). ADX хорошо показывает силу тренда. Его значения выше 30 говорят о достаточной его силе, чтобы продлиться дальше.

Таким образом, сочетание сигнала от Parabolic SAR в купе со значением ADX больше 30, говорит о большой вероятности смены тренда.

Подробнее о специфике работы с Parabolic SAR читайте здесь.

Разворотный индикатор Momentum

Моментум показывает трейдеру то, насколько быстро происходит изменение цены. Если проводить аналогию с физическими терминами, то его можно сравнить с ускорением.

Индикатор рассчитывается исходя всего из двух параметров:

1. Текущей цены – Pi;
2. Той цены которая была n периодов назад – Pi-n (значение n задётся в его настройках)

Его формула имеет вид:

Исходя из этой простой формулы можно сделать следующие выводы:

• Momentum принимает значения больше 100% в том случае, когда текущая цена выше цены n периодов назад;
• Momentum принимает значения меньше 100% в том случае, когда текущая цена ниже цены n периодов назад;
• Чем быстрее изменяется текущая цена относительно той, которая была n периодов назад, тем сильнее изменяется (расёт или падает) значение индикатора.

Этот индикатор требует дополнительной настройки в МТ4. Для того чтобы использовать его в качестве разворотного сигнала вам потребуется закрепить в его настройках максимум и минимум на 105 и 95 пунктах соответственно:

И кроме этого вам нужно добавить дополнительный уровень 100:

Сигналом индикатора говорящем о развороте тренда (ну или о его коррекции), будет пересечение линии 100.

• Пересечение снизу вверх говорит о смене тенденции на восходящую;
• Пересечение сверху вниз – на нисходящую.

Здесь вы можете более подробно ознакомиться с индикатором Momentum

Трендовый индикатор Dynamix27 TT

Ещё один представитель трендовых индикаторов, построенный на скользящих средних. Внешний вид в некоторой степени может напоминать осциллятор, при этом есть некоторые схожести и в методах вычисления. Сам он состоит из почти трёх десятков скользящих средних, нормализованных по нулёвому значению. Каждая из них сопоставляется со значением определённого количества свечей назад (кратно десяти), и результат выводится относительно нулевой отметки.

Данный метод позволяет оценить тренд сразу на множестве периодов, при этом для ещё большей информативности можно использовать индикатор сразу на М30 и Н4, например. Для большей наглядности используются цвета радуги. Это никак не связано с толерантностью и либерализмом, просто каждому с детства знакома эта последовательность цветов, поэтому к ней очень быстро привыкаешь.

Сигналы достаточно легко интерпретировать. Когда линии всех цветов находятся в правильной последовательности сверху вниз (от синего до красного) – тренд растущий, когда в обратном порядке – тренд медвежий. Когда же синяя группа линий и частично зелёная постоянно пересекает красную группу снизу вверх и сверху вниз – на рынке флэт. Такое простое и незамысловатое отображение тренда позволяет очень быстро оценивать ситуацию, а, учитывая, что некоторые успешно применяют его в скальпинге и даже на М1, то это становится просто бесценным подспорьем для оперативного принятия решения.

Также имеет значение положение этой радуги относительно фиолетовой пунктирной линии – нулевого значения. Если весь веер линий пересекает его снизу вверх или сверху вниз – значит появился новый тренд либо идёт коррекция на старших тайм-фреймах. В этот момент можно оценивать ситуацию по дневному или недельному графику. Не самые популярные периоды у трейдеров, но они в данном случае используются просто для оценки ситуации.

Торговля ведется следующим образом. При пересечении синей группой нулевой отметки можно входить в покупку. После того, как она отдалится от зелёной и красной группы и появится ярко-выраженный разворотный рисунок – либо закрывать сделку, либо фиксировать часть ордера, а остальное оставлять в безубытке. Здесь нужно обращать внимание на общее поведение финансового инструмента – если валютная пара волатильная, то лучше будет закрыть сделку целиком, если же не очень волатильная, то оставлять.

Следующим хорошим сигналом будет пересечение нулевого уровня зелёной группой линий и повторный разворот синей группы, но уже снизу вверх.

Разворотный индикатор MACD

Здесь тоже всё довольно просто. Сигналом, говорящим о возможном развороте тренда, является пересечение индикатором нулевой линии. Причём пересечь нулевую линию должна как сама гистограмма MACD, так и сигнальная линия (на рисунке показана красным пунктиром).

Сам индикатор основан на скользящих средних (Moving Average – MA). Он выражает разницу образуемую между значениями MA разных порядков (быстрой и медленной). Собственно говоря, аббревиатура MACD прямо так и расшифровывается – схождение и расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence).

Когда быстрая скользящая средняя начинает сильно опережать медленную следуя за стремительно изменяющейс ценой, происходит увеличение значения MACD в положительную или отрицательную сторону:

1. При ускорении роста цены растёт положительное значение MACD (выше 0);
2. При ускорении снижения цены растёт отрицательное значение MACD (ниже 0).

Соответственно, когда значение индикатора меняется с плюса на минус, то это говорит о том, что ценовая тенденция меняется на нисходящую. И наоборот, в том случае, когда MACD меняет свой знак с “-” на “+”, то это говорит о смене ценовой тенденции на восходящую.

Подробнее об индикаторе MACD читайте здесь.

Разворотный индикатор Stochastic (стохастик)

Этот индикатор впервые увидел свет в 1950 году. Его автором является Джордж Лейн (известный в своё время валютный трейдер). В его основу был положен индикатор Momentum – отражающий скорость изменения цены.

Суть стохастика изначально сводилась к тому, чтобы на основе сравнения текущих цен с ценами n периодов назад выявить те временные интервалы, когда анализируемый финансовый инструмент явно недооценён или, наоборот, сильно переоценён рынком. В настоящее время мы говорим о зонах перепроданности и перекупленности.

Финансовый инструмент считается “перепроданным” когда значение индикатора снижается ниже 20 и “перекупленным” – когда значение индикатора поднимается выше 80.

Обратите внимание на рисунок ниже. На нём изображен всё тот же график цены, но только с индикатором Stochastic. Как видите, сигналами для разворота тренда здесь служит пересечение стохастиком линий 80 (сверху-вниз) и 20 (снизу-вверх).

Когда стохастик пересекает линию 20 снизу-вверх (то есть, выходит из зоны перепроданности) это говорит о вероятной смене тренда на восходящий. Когда стохастик пересекает линию 80 сверху-вниз (выходит из зоны перекупленности), велика вероятность смены тренда на нисходящий.

Подробнее ознакомиться со стохастиком можно здесь.

Как узнать силу тренда

Так как сила тенденции является одним из важнейших факторов для спекулянтов, то для ее определения трейдеры сообразили большое количество инструментов определения такой силы. При этом любой инструмент или же методика определения силы тенденция всяко-разно построена на каком-либо количественном параметре. К примеру одним из вариантов определения силы, будет использование наклона угла, на рисунке ниже можно увидеть пример такого измерения, он определяется с помощью градуса, который образует линия тренда и прямая линия. Стоит отметить, что чем больше по своему градусу будет размер угла, тем сильнее будет считаться сила тенденции, запомните, это основополагающий момент в определении силы тренда по методу графического анализа.

Как определить силу тренда, с помощью угла тренда

Учитывайте, что на то, какой будет величина угла так же может повлиять масштабность графика, к примеру;

• Если мы будем уменьшать масштаб оси времени по горизонтали, то угол будет увеличиваться
• Если мы будем увеличивать масштаб оси времени по вертикали, то угол будет уменьшаться

Поэтому углы наклона линии тренда, можно сравнивать только с наклоном других линий тренда и то в случае того, что они будут в одном временном масштабе по вертикальной и горизонтальным осям. Многие начинающие спекулянты не учитывают этого и поэтому допускают много ошибок при графическом выявлении силы тенденции.

Сочетание скользящих средних

Скользящая средняя (MA), сама по себе есть превосходный индикатор, показывающий как направление, так и силу тренда. Положение скользящей средней под графиком цены говорит о восходящем тренде. Положение скользящей средней над ценовым графиком говорит о нисходящем тренде. А точки пересечения MA с ценой говорят о возможной смене тренда. Если MA пересекает цену снизу-вверх, то это сигнал разворота тренда вниз. Если MA пересекает цену сверху-вниз, то это сигнал разворота тренда вверх.

Для того чтобы уменьшить количество ложных сигналов, трейдеры, как правило, применяют не одну, а несколько скользящих средних с разными периодами. В этом случае дожидаются пересечения ценой всех скользящих средних. На рисунке ниже представлен пример с использованием двух простых скользящих средних (Simple MA).

Подробнее о скользящих средних читайте здесь.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера это индикатор, который помогает оценить рыночную волатильность. Позволяют определить не только направление тренда, но и волатильность, а также диапазон колебания. То есть направление тренда и характер торгов.

Индикатор состоит из трёх основных линий. Средняя линия — это скользящая средняя (MA). Крайние же полосы — это тоже MA, но которые отображаются с учётом отклонения.

Расстояние между полосами Боллинджера зависит от характера поведения цен. Если волатильность на рынке растёт, то коридор расширяется. А когда рыночная волатильность падает, то и коридор сужается.

Наиболее распространенным является трейдинг с использованием пересечения ценой центральной линии индикатора. Когда цена пересекает снизу-вверх скользящую среднюю — открывают сделки на покупку. А если сверху-вниз, открывается сделка на продажу.

Другой метод трейдинга — покупка на разворотах. Учитывая, что крайние линии являются уровнями поддержки и сопротивления — сделки открывают тогда, когда цена отталкивается от одной из них и уходит к противоположной.

Когда цена касается нижней Полосы Боллинджера и затем разворачивается, открываются длинные позиции. В ситуации, когда цена касается верхней границы индикатора и разворачивается вниз, открываются короткие позиции.

Не рекомендуется применять данный инструмент на рынках с низкой ликвидностью.

Индикатор разворота тренда Alligator

Здесь принцип такой же, как и в предыдущем примере. А всё потому, что он также основан на трёх SMMA – сглаженных скользящих средних построенных на основе медианных цен и смещённых друг относительно друга на заданные расстояния.

Впервые появился в 1995 году благодаря стараниям знаменитого Билла Вильямса (автора многих других популярных индикаторов).

Индикатор Alligator состоит из трёх линий называемых зубами, губами и челюстью аллигатора (подробнее Alligator описан здесь). Такое название получил исходя из следующей аналогии:

• Когда аллигатор спит – его пасть закрыта (все линии находятся рядом и переплетаются между собой);
• Когда аллегатор хватает добычу (быка или медведя), то его пасть раскрывается – линии начинают расходиться;
• Насытившись, аллегатор вновь впадает в сон. Тренд теряет силу и линии индикатора вновь сходятся.

Сигналом, говорящим о развороте тренда, является выход цены выше (или ниже) всех трёх линий индикатора.

Когда цена поднимается выше трёх линий – тренд сменяется на восходящий. Когда цена опускается ниже всех трёх линий – тренд сменяется на нисходящий.

Дивергенция – мощный сигнал разворота тренда

Дивергенция графика индикатора с графиком цены является одним из верных сигналов разворота тренда. Для поиска дивергенций используют индикаторы осцилляторного типа, такие как, например: MACD, Momentum, RSI. В двух словах суть дивергенции сводится к тому, что последовательные пики цены на восходящем тренде (последовательные впадины цены на нисходящем тренде) не подкрепляются соответствующими пиками (впадинами) на графике индикатора.

Дивергенция цены и индикатора MACD

Например, когда на восходящем тренде цена рисует следующий пик выше предыдущего, а индикатор рисует этот пик на одном уровне с предыдущим или даже ниже его (это более мощный сигнал), то это говорит о смене тренда вниз. Или, наоборот, на нисходящем тренде цена образует следующий минимум ниже предыдущего, а осциллятор показывает эту впадину на одном уровне с предыдущей или даже выше её, то это говорит о смене тренда вверх.

Таким образом, с точки зрения дивергенций любой индикатор осцилляторного типа можно считать индикатором разворота тренда.

Сила тренда, что это?

Для начала давайте разберемся с самим понятием силы тенденции, что это такое и с чем ее «кушать». Если рассматривать понятие «сила» с физической точки зрения, то в таком случае под силой подразумевается то, как на одно тело воздействуют другие тела. Исходя из этого, силе тренда можно приписать понятие, как мера воздействия альтернативных факторов на ценовую динамику. Факторами, которые могут повлиять на силу тенденции могут быть;

• Нарушение баланса между спросом и предложением
• Разница между количеством объемов на покупку и объемов на продажу
• Текущее макроэкономическое состояние и политическая обстановка
• Экономические новости по конкретным финансовым активам, а так же рыночное ожидание по их выходу

Данные факторы являются основополагающими в причинах движения, направлении курса котировки, конечно же их силы, кроме вышеперечисленных моментов есть еще и другие, но все же то что указано выше, это самые основополагающие моменты. Исходя из правильного понимания данных факторов, можно делать высоко вероятный прогноз, а так же динамику поведения по какому-либо финансовому активу на определенный временной период. Но стоит учитывать, даже при смене одного из расмотренных моментов, может привести к тому, что котировки начнут двигаться совершенно по альтернативному сценарию, который Вы спрогнозировали.

Если рассматривать понятие тренда на графике цены, то можно выделить несколько вариаций тенденции, а именно;

• Восходящая тенденция — направлена по своему вектору вверх, имеет последовательные повышающиеся максимальные и минимальные значения
• Нисходящая тенденция — направлена по своему вектору вниз, имеет последовательно понижающиеся максимальные и минимальные значения
• Боковая тенденция — направлена по своему вектору вбок, имеет максимумы и минимумы примерно на одном и том же уровне, чаще на рынке такой тренд называют флетом или же боковым коридором.

Не могу не отметить, что любая тенденция очень зависит от выбранного временного интервала, к примеру, на большом временном интервале может наблюдаться последовательная понижающаяся динамика, а на младшем интервале такая тенденция будет поделена на несколько чередующихся тенденций, это обязательно необходимо учитываться для правильного понимания сути торговли. Кроме этого, обращу Ваше внимание на еще один важнейший нюанс, если заключать сделки в сторону более глобального тренда, то тенденции, которые будут направлены в сторону тренда с большего таймфрейма, будут намного продолжительнее, чем тенденции, которые направлены в противоположную сторону.

Подтверждение показаний индикаторов ростом объёмов

Объём торгов является важным критерием для оценки подлинности той или иной ценовой тенденции. Рост объёмов сопровождающий наметившееся ценовое движение говорит нам о том, что большинство игроков рынка поддерживает его (открывая в его направлении свои позиции) и, следовательно, о том, что это движение, скорее всего, будет иметь достаточную силу и продолжительность.

Индикатор Volume отображает объёмы торгов на ценовом графике. Его следует использовать в качестве индикатора серьёзности намерений рынка. Если один из разворотных индикаторов описанных выше, показывает возможный разворот тренда, а после этого движение цены в направлении этого разворота сопровождается повышением значений Volume, то это говорит о том, что, скорее всего, действительно имеет место разворот тренда. Если движение цены не подкреплено ростом индикатора Volume, то это, скорее всего простая коррекция.

Индикатор Volume на Форекс (специфика)

Специфика применения индикатора Volume на валютном рынке Форекс состоит в том, что в данном случае используется не реальный объём торгов, а тиковый. Тиковый объём отображает не размер открытых позиций в единицу времени, а количество единичных изменений цены (тиков) в ту же самую единицу времени. Разница, как видите, налицо, хотя многие и уверяют, что по сути своей, тиковый объём по надёжности своих показателей мало отличается от реального объёма торгов. Не берусь с этим спорить, скажу лишь о том, что в качестве индикатора объёмов на рынке Форекс можно использовать реальные объёмы торгов с фьючерсного рынка. Например, объём торгов по фьючерсному контракту на EUR/USD, рассчитанный на одной из крупнейших в мире Чикагской товарной бирже (CME), с достаточной степенью точности передаёт объём по той же валютной паре и на всём международном валютном рынке Форекс.

Индикаторы тренда без перерисовки

На многих профильных сайтах вы можете найти массу информации об индикаторах тренда без перерисовки. Смысл перерисовки в том, что когда ваш терминал открыт, индикатор показывает одни данные (линии). Закройте терминал, откройте его заново и индикатор будет отображать немного другую картину. Это изменение и называется перерисовка. Индикатор адаптируется к новым котировкам и подает данные в более “красивом” виде.

Хочу вас расстроить, но таких индикаторов, которые реально бы работали без перерисовки не существует. Поэтому нее стоит заморачиваться и тратить время на их поиски. В 99,9% случаев использование таких индикаторов, вас ждет слив депозита.

Подтверждение разворота тренда с помощью паттернов технического анализа

Хотя точнее, наверное, будет сказать наоборот. Ведь обычно сначала на графике обнаруживают тот или иной паттерн, а уж затем ищут его подтверждения с помощью индикаторов. Но сути дела это не меняет. В данном случае нас интересуют исключительно разворотные паттерны (это модели типа: «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Двойное дно» и прочие). Формирование разворотного паттерна, как правило, заканчивается продолжением движения цены в направлении разворота. А разворотный сигнал любого из описанных выше индикаторов лишь усиливает это предположение.

Пример разворота тренда после формирования паттерна “Двойная вершина”

Подробнее о паттернах технического анализа читайте здесь.

Подтверждение разворота тренда с помощью уровней поддержки/сопротивления

Уровни сопротивления и поддержки несомненно являются одним из лучших инструментов технического анализа. Как правило, они образуются в зонах скопления отложенных ордеров у тех ценовых отметок за пределами которых большинство участников рынка не хотят оставлять свои позиции открытыми (или, наоборот, когда много желающих открыть позицию именно выше или ниже определённой цены). Они позволяют достаточно точно прогнозировать грядущие откаты цены и развороты тренда.

Разворот тренда обычно всегда происходит на достаточно сильном уровне такого типа:

• Восходящий тренд сталкиваясь с уровнем сопротивления и не сумев преодолеть его переходит в нисходящий;
• Нисходящий тренд упираясь в сильный уровень сопротивления отскакивает от него переходя в восходящее ценовое движение.

Вы легко можете обнаружить эту закономерность на достаточно больших таймфреймах ценовых графиков:

Удалив график на достаточное расстояние легко можно заметить, что ближайщий разворот тренда произошёл на том уровне цены, на котором до этого “спотыкались” предыдущие ценовые тенденции. Причём часто бывает так, что сильный уровень являет собой поочерёдно то поддержку, то сопротивление (периодически переходя из одной своей ипостаси в другую).

Всю необходимую вам информацию по этому вопросу можно найти в статье: “Уровни поддержки и уровни сопротивления“.

Индексы

Индексы наиболее точно описывают все стадии развития ценовой тенденции. Эти индикаторы разворота тренда на Форекс (валюта — основной актив, для которого их применяют, но легко адаптировать и под другие) дают представление о направлении и диапазоне движения цены, силе рынка и устойчивости тренда, настроении доминирующих игроков.

Индексы тренда

Существует множество индексов тренда, самые популярные среди них — скользящая средняя, SAR, полосы Боллинджера и Commodity Channel Index. Какой из них использовать, трейдеру лучше определить опытным путем.

Скользящая средняя отображает динамику цены в виде волнообразного графика. Она помогает идентифицировать зарождающуюся тенденцию или подтвердить устойчивость уже существующей.

Parabolic SAR — индикатор разворота, графически описывающий направление тренда в виде параболы. Прогнозирует вероятные изменения в движении цены.

Полосы Боллинджера — индикатор, состоящий из 3 линий SMA, представляющих своеобразные уровни поддержки и сопротивления. Определяет ценовой канал и отмечает трендовую динамику.

Commodity Channel Index — аналитический инструмент, указывающий на восхождение или нисхождение тренда. Этот индекс первоначально был создан для товарных рынков, а впоследствии адаптирован для Forex.

Индексы момента

В процессе построения графика индикаторы просчитывают интервал из нескольких свечей, выводя средний показатель, поэтому данные отображаются с запаздыванием.

Трейдер может сделать достоверные выводы о ценовой динамике, только когда тренд уже проделал часть пути.

Поэтому на изменения в его движении игрок реагирует тоже с опозданием, теряя из-за этого часть потенциальной прибыли. Поэтому базировать технический анализ только на показаниях индексов тренда недостаточно.

Успех торговой стратегии зависит от того, насколько точно игрок просчитал наиболее выгодные точки входа и выхода. Чтобы находить благоприятные возможности, мало оценивать рыночную ситуацию постфактум, нужно уметь предсказывать ее. В этом помогают специально разработанные индексы момента.

Так, популярный аналитический инструмент SLMA представляет собой модификацию скользящей средней. Он осуществляет сглаживание кривой графика, корректирует запаздывание и даже работает с опережением, позволяя заранее увидеть развитие рыночной тенденции. SLMA предупреждает трейдера о вероятных разворотах тренда.

Скачать среднюю SLMA для торгового терминала MetaTrader 4 вы можете по этой ссылке — SLMA (в архиве).

Другой часто используемый индикатор, устраняющий задержку в показаниях, — это Contrast. Инструмент отображает данные в виде 2 кривых разного цвета (желтой и красной) и гистограммы внизу окна.

Если желтая линия идет снизу вверх, достигая красной, а в гистограмме преобладает красный цвет, это свидетельствует о благоприятном моменте для входа на рынок и начала продаж. Если красная линия спускается сверху, пересекая желтую, а гистограмма зеленая, это выгодная точка для входа и осуществления покупок.

Скачать индикатор Contrast для торгового терминала MT4 вы можете по этой ссылке — contrast (в архиве).

Стоит учесть, что показатели индикаторов момента не стопроцентно достоверны, так что при выработке торговой стратегии нужно опираться на данные комплексного анализа.

Индекс товарного канала

Этот финансовый инструмент определяет разницу между действующей ценой актива и среднестатистической в заданном временном интервале. Полное название индекса — Commodity Channel Index (CCI). Инструмент представляет собой осциллятор с показаниями в диапазоне от +100 до -100.

Значения за пределами этого интервала демонстрируют перекупленность или перепроданность актива, так что наиболее эффективен он внутри заданного ценового диапазона или в периоды флэта и бокового движения.

Индекс достоверно прогнозирует изменения котировок и обладает расширенными настройками, которые позволяют трейдеру адаптировать его под любой таймфрейм и любую динамику актива.

Установка большего периода сглаживает график, устраняя ложные сигналы. Однако при этом также есть риск упустить ряд выгодных моментов для входа, поскольку кривая реагирует на изменения рыночной ситуации недостаточно гибко.

Наоборот, уменьшение периода в настройках производит большое количество рыночного шума, так что опасность просчета возрастает. Трейдер найдет подходящий интервал с опытом.

Если график пересекает критический уровень +100 снизу вверх, значит, на рынке преобладает бычий тренд: время благоприятствует входу и продаже. А падение графика ниже -100 демонстрирует медвежью динамику: пора покупать. Возникающая дивергенция делает сигналы отчетливее.

Трендовые индикаторы на рынке Форекс — как их использовать

В процессе работы на рынке трейдеры анализируют большое количество информации. Это необходимо для того, чтобы они могли объективно оценить ситуацию, а значит правильно спрогнозировать будущее движение цены и заработать на этом.

Чтобы облегчить процесс анализа были созданы технические индикаторы Форекс — это специальные инструменты, которые позволяют понять процессы, происходящие на рынке, составить верный и эффективный прогноз поведения валют за определенный отрезок времени.

Индикаторы Форекс позволяют рассчитать математическим путем вероятные ценовые операции за определенный промежуток времени.

Все индикаторы Форекс можно разделить на несколько групп и далее более подробно будет рассмотрена одна из них — трендовые индикаторы.

Виды трендовых индикаторов

Трендовые индикаторы — это одна из наиболее популярных групп индикаторов. Трейдеры довольно активно используют именно эти инструменты, поскольку трендовые (по тренду) и контртрендовые (против тренда) стратегии наиболее распространены и востребованы.

Трендовые индикаторы предназначаются для определения на графике тренда, подтверждения или опровержение его действия. Индикаторы просты для восприятия и подают четкие сигналы к действию, что обеспечивает им большую популярность среди участников валютных рынков.

Существует довольно известное высказывание: «Тренд — ваш друг». Оно означает, что торговать всегда необходимо в направлении действующего тренда. На сегодняшний день есть множество стратегий, которые как подтверждают, так и опровергают данное высказывание, но главное то, что если трейдер собирается торговать на валютном рынке, он должен быть в состоянии идентифицировать тренды на рынке Форекс. Именно для этого многие трейдеры используют трендовые индикаторы.

Трендовые индикаторы в процессе своего функционирования информируют трейдера о следующем:

• силе тренда, помогающей предсказывать продолжительность господствующей на рынке тенденции;
• прогнозе, который указывает направление будущего движения цены. Выдается такой прогноз программой с некоторым опережением, поэтому обладает невысокой степенью достоверности;
• возможности разворота, которая оценивает перспективы ослабления силы тренда и последующего разворота рынка. Отображается на графике сменой цвета и сигнализирует трейдеру о возможной необходимости закрыть сделку, чтобы не понести убытки.

Следует обратить особое внимание на то, что трендовые индикаторы малоэффективны при боковом тренде (во время флэта).

Выделяют следующие трендовые индикаторы:

• Индикатор Hull Moving Average
• Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)
• Индикатор Standard Deviation (StdDev)
• Индикатор Parabolic SAR
• Индикатор Moving Average (MA)
• Индикатор Commodity Channel Index (CCI)
• Индикатор Bollinger Bands (BВ)

Индикатор Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average, или средняя скользящая Халла представляет собой индикатор, построенный на базе средних.

Проблема всех индикаторов, построенных на математике средних чисел – запаздывание за сигналами.

Эффективное решение этой проблемы, полученное в результате эксперимента и есть индикатор Hull Moving Average, который еще называют честная скользящая средняя.

Именно в методике расчета показателей, которые основаны на скользящих средних кроется их главный минус: так как скользящие средние рассчитываются на основании прошлых цен (за некий период времени или количества баров), расчетная линия уменьшает ценовые колебания, но всегда будет отставать от реальной цены.

Традиционная скользящая средняя Moving Average (MA) рассчитывается элементарно: в каждой точке линии цена представляет собой среднее значение цены за указанный временной период. За счет усреднения отсекаются случайные ценовые броски и чем больше период, тем линия будет более точной. Оптимальный период скользящей средней нужно отдельно подбирать для каждого торгового инструмента.

Классическая средняя всегда довольно точно идет за рынком, потому что расчет ведется на исторических данных. Однако предсказатель из обычной средней весьма слабый – методика расчета Moving Average не позволяет просчитать момент смены тренда.

Более гармоничное сглаживание в расчете данной скользящей средней обеспечивается дополнительным «усреднением» средней. Предлагаемый вариант индикатора решает проблему путем включения в механизм расчета не период, а значение корня квадратного, который извлекается из данных расчетного периода (фактических).

Формула для вычисления Hull Moving Average выглядит так:

Когда происходит усреднение цены, что способствует более гладкому отображению кривой линии, показатели скользящей начинает отставать от рыночной цены. Для минимизации отставания математик Халл добавил компонент в формулу. Такое решение объясняет примером чисел от 0 до 9, что каждое из них дает определенную нагрузку, 9 является ближе к текущему моменту. Далее предлагается взять 10 скользящую, где среднее значение будет 4,5, что говорит об отставании от текущей цены. Поэтому отдельно для чисел от 5 до 9, средним выступит значение 7, разница между двумя средними 7 и 4,5 составит 2,5, которое прибавляем к 7 ровно 9,5. Благодаря такой компенсации идет уменьшение отставания цены.

Самым успешным способом применения индикатора считается система торговых сигналов, которую предложил сам разработчик Алан Хал:

• если происходит поворот линии индикатора вниз, то рекомендуется короткие позиции,
• поворот вверх – длинные.
• Но при этом «пробой» ценой самой линии индикатора Hull Moving Average за рыночный сигнал не принимается.

Скользящая средняя Хала является полезным индикатором, который дает хорошие сигналы для момента разворота цены, для входа и выхода из рынка, а также ее можно применять в качестве фильтра для Форекс стратегии, который будет с уверенностью сообщать о том, что следует предпринять в дальнейшем.

Скользящая средняя Хала отлично выполняет свою основную функцию – делает кривую более гладкой и нивелирует недостаток, связанный с отставанием от графика цены, которое часто присуще обычным скользящим средним. Вместе с тем, главный минус индикатора – в превышении среднего значения текущей цены, поэтому полагаться на пересечение скользящей рыночной цены не стоит.

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)

Индикатор индекс среднего направления движения Average Directional Movement Index (ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.

Индикатор ADX дает возможность определить:

• наличие ценовой тенденции;
• оптимальный момент для открытия ордеров на покупку;
• оптимальный момент для открытия ордеров на продажу;
• момент, когда нужно фиксировать прибыль.

Индикатор ADX состоит из трех линий:

• синяя линия это индикатор направленности +DI
• красная линия это индикаторов направленности –DI
• зеленая линия это сам ADX

Если индикатор ADX растет, то это говорит о том, что на рынке существует тренд.

Сигнал на покупку формируется тогда, когда +DI поднимается выше – DI и при этом сам ADX растет. В момент, когда +DI расположен выше – DI, но сам ADX начинает снижаться, индикатор подает сигнал о том, что рынок «перегрет» и пришло время фиксировать прибыль.

Сигнал на продажу формируется тогда, когда +DI опускается ниже – DI и при этом ADX растет. В момент, когда +DI расположен ниже – DI, но сам ADX начинает снижаться, индикатор подает сигнал о том, что рынок «перегрет» и пришло время фиксировать прибыль.

Расчет Average Directional Movement Index

ADX = SUM ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

• N — количество периодов, используемых для расчета;
• SUM (…, N) — сумма за N периодов;
• +DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
• -DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Основным и довольно существенным недостатком индикатора считается большое количество ложных сигналов.

Индикатор Standard Deviation (StdDev)

Индикатор стандартное отклонение Standard Deviation (StdDev) – технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности рынка.

Волатильность — это статистический показатель, который характеризует степень изменчивости торговых цен за определенный промежуток времени.

Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему. При высоких показателях индикатора рынок высоко волатилен и цены баров находятся на различных расстояниях относительно скользящего среднего.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Как самостоятельный инструмент используется редко, потому что не подает четкие сигналы для открытия-закрытия позиций.

Рыночная динамика состоит из последовательного чередования резких всплесков волатильности и периодов относительного «штиля». Именно на этом и базируется работа индикатора StdDev.

Индикатор SD используют следующим образом:

• при небольших значениях индикатора говорят о спокойствии рынка. И трейдеры ждут изменения ситуации, возможно скорого всплеска активности;
• при больших значениях на рынке преобладают слишком активные движения. И в этом случае участники рынка ждут скорого перехода рынка в состояние покоя: снижения волатильности, падения активности или флэта.

Нейтральный рынок (флэт) — ситуация на рынке, когда цена не повышается и не снижается, она колеблется в определенных границах.

Расчет индикатора Standard Deviation

SD (i) = SQRT (AM (j = i – X, i) / X)

AM (j = i – X, i) = S ((PRICE (j) – MA (PRICE (i), X, i)) ^ 2)

• SD (i) – Стандартное Отклонение текущего бара;
• SQRT – корень квадратный;
• AM(j = i – X, i) – суммирование квадратов от j = i – X до i;
• X – период сглаживания;
• PRICE (j) – цена, применяемая для j-го бара;
• MA (PRICE (i), X, i) – скользящая средняя текущего бара за X временных интервалов;
• PRICE (i) – цена, примененная для текущего бара.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор параболическая система Parabolic SAR был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» (Down Trend) — выше.

Индикатор прекрасно помогает определить моменты для выхода из рынка и фиксации прибыли, а также используется в качестве трейлинг стопа (т.е. скользящего стопа).

Трейлинг стоп — это алгоритм управления уровнем Stop Loss ордера. Как только прибыль по открытой позиции превысит величину Trailing Stop, следует отправить на сервер распоряжение о размещении ордера Stop Loss на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.

Как это используется в работе индикатора Parabolic SAR? Например, уже открыт ордер на покупку, цены продолжают расти и плавающая прибыль увеличивается. Вместе с растущими ценами повышается и Parabolic SAR подсказывая, на какой уровень нужно перенести свой стоп лосс (аналогично для ордеров на продажу).

В тех случаях, когда цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте (изменении направления в противоположную сторону).

Parabolic SAR используется для определения точек выхода из рынка: длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения.

Индикатор Parabolic SAR используют для:

• определения тренда;
• размещения и закрытия сделок;
• работы со скользящими стоп-лоссами.

Расчет Parabolic SAR

Для длинных позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i – 1) – SAR (i – 1)) + SAR (i – 1)

Для коротких позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i – 1) – SAR (i – 1)) – SAR (i – 1)

• SAR (i – 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
• ACCELERATION — фактор ускорения;
• HIGH (i – 1) — максимальная цена за предыдущий период;
• LOW (i – 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Индикатор Moving Average (MA)

Индикатор среднего движения курса Moving Average (МА) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, трейдер рисует линию показателя среднего движения курса. Чем больше период усреднения, тем больше запаздывает показатель и сглаживает незначительные отклонения.

Есть три основных вида показателя среднего движения курса:

• простой (Simple МА),
• экспоненциальный (Exponential МА) и
• взвешенный (Weighted МА).

Простой МА изменяется дважды после одного изменения цен. Сначала оно изменяется тогда, когда новое значение попадает в период усреднения. Это хорошо, ведь цель, чтобы МА отражало динамику цен. Плохо то, что МА изменяется опять, когда старая цена покидает период усреднения. Когда выпадает высокая цена, МА идет вниз. Если выпадает низкая цена, то МА повышается. Эти изменения не имеют ничего общего с текущим состоянием рынка.

Наиболее полезная информация от показателя среднего движения курса — это направление его изменения. Когда он растет, это значит, что толпа становится более оптимистичной, склоняется к “быкам”. Когда он падает, толпа становится более пессимистичной и склоняется к “медведям”. Если толпа ближе к “быкам”, чем раньше, цены выше показателя среднего движения курса, а если толпа ближе к “медведям”, то цены ниже него.

• Необходимо покупать, когда МА растет и цена закрытия выше этой линии;
• Необходимо продавать, когда цена закрытия ниже МА;
• Необходимо продавать, когда МА падает и цена закрытия ниже этой линии;
• Следует закрывать позиции на понижение, когда цена закрытия выше линии МА. Эта механическая система работает на трендовом рынке, но приводит к неудаче из-за зазубрин на спокойном рынке.

Когда ЕМА растет, это значит, что тренд идет вверх и на рынке нужно играть на повышение. Покупать лучше тогда, когда цены возвращаются к ЕМА, а не тогда, когда они высоко над ним, потому что будет лучше соотношение между прибылью и риском. Когда ЕМА падает, это говорит о нисходящем тренде и о том, что играть нужно на понижение. Продавать лучше тогда, когда цены поднимаются назад к ЕМА. Когда ЕМА идет ровно, как в декабре, это говорит о том, что на рынке больше нет тренда. Не стоит пользоваться методами отслеживания тренда, но важно следить за ЕМА, чтобы вовремя войти в следующий тренд.

Показатель среднего движения курса служит уровнем поддержки и сопротивления. Растущее МА обычно служит как нижняя граница цен, а падающее МА как верхняя граница. Вот почему стоит покупать около растущего МА и продавать около падающего.

Показатель среднего движения курса можно применить не только к ценам, но и к индикаторам. Некоторые игроки используют 5-дневное МА объема. Когда объем падает ниже его 5-дневного МА, это показывает потерю массами интереса к краткосрочному тренду и он, видимо, скоро пойдет вспять. Когда объем превышает его МА, это указывает на высокий интерес и подтверждает тренд.

Правильным способом нанесения показателя среднего движения курса на график является изображение его с запаздыванием. Действительно, 10-дневное МА относится к периоду из 10 дней и его логично нарисовать под 5 или 6 днем. Экспоненциальное среднее сдвинуто к более свежим данным и 10-дневное ЕМА лучше изобразить под 7 или 8 днем. Большинство терминалов позволяют трейдерам сдвинуть показатель.

Экспоненциальный показатель среднего движения курса приписывает максимальный вес последнему дню торгов, а взвешенное среднее (WMA) позволяет приписать любой вес любому дню, в зависимости от того, что трейдеру кажется важным. WMA настолько сложны, что игроку лучше ограничиться ЕМА.

Расчет Moving Average

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (напр., 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

• SUM — сумма;
• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
• N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (1 – P))

• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
• EMA (i – 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
• P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1 * (N-1) + CLOSE (i)) / N

Последующие значения рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM – SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

• SUM — сумма;
• SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
• PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
• SMMA (i – 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
• SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
• CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
• N — период сглаживания.

Индикатор Commodity Channel Index (CCI)

Технический индикатор индекс товарного канала Commodity Channel Index (CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Несмотря на то, что в самом названии присутствует слово «товарный», индикатор без ограничений применяется к любому финансовому инструменту. Ограничение заключается в том, что индикатор изначально создавался для рынков, где присутствует цикличность, поскольку на рынке Форекс циклы распознавать довольно сложно, то и применение индикатора здесь усложняется.

Данный индикатор очень полезен для выявления длительных тенденций. Анализ производится на недельных и месячных таймфреймах. Если на W1, например, уровень +100 пробит снизу вверх, можно ожидать длительного продолжения восходящего тренда. При этом торговля ведется на меньших таймфреймах только в направлении господствующего тренда.

При использовании индикатора CCI следует обращать внимание на то, с какой динамикой он преодолевает расстояние от 0 до +100 при восходящем тренде и от 0 до -100 при нисходящем. Чем выше эта динамика (линия более крутая), тем более сильный рост можно предполагать. Если линия пологая и с трудом преодолевает уровень, трендовое движение идет на спад. Если линия индикатора длительное время находится между линиями +100 и -100, это говорит о флэте.

Сигналы индикатора CCI

CCI индикатор используется для выявления трендовых движений и определения моментов входа в рынок и выхода из него. В его окне представлены три уровня: +100, 0 и ­­-100.

Когда индикатор CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка.

Перекупленность — это состояние рынка, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, то есть ожидается ее понижение.

Перепроданность — это состояние рынка, когда цена упала слишком быстро и низко, то есть ожидается ее повышение.

Считается, что валютная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплена, если он вырастает выше +100. После того как индикатор CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).

На CCI используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал.

Дивергенция — это ситуация, когда ценовой график финансового инструмента и график индикатора направлены в разные стороны. Является одним из сильнейших сигналов технического анализа и используется для определения точек возможного разворота цены.

Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) увеличивают силу сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз.

Расчет индикатора Commodity Channel Index

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

1. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

1. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP – SMA (TP, N)

1. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

1. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

1. Разделить M на D

• HIGH — максимальная цена бара;
• LOW — минимальная цена бара;
• CLOSE — цена закрытия;
• SMA — простое скользящее среднее;
• SUM — сумма;
• N — количество периодов, используемых для расчета.

Индикатор Bollinger Bands (BВ)

Линии (полосы) Боллинджера (Bollinger bands) — инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены.

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях. Границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Рекомендуется использовать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Линии Боллинджера определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если линия стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижней линии. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока линия не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено.

Отличительная особенность Полос Боллинджера – их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

Индикатор боллинджера состоит из трех линий (полос):

• центральная полоса – это простая скользящая средняя (SMA) с периодом усреднения 20;
• верхняя полоса – 20 SMA плюс два стандартных отклонения;
• нижняя полоса – 20 SMA минус два стандартных отклонения.

Расчет индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий.

Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML — (D * StdDev)

• SUM (…, N) — сумма за N периодов;
• CLOSE — цена закрытия;
• N — количество периодов, используемых для расчета;
• SMA — простая скользящая средняя;
• SQRT — квадратный корень;
• StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Сигналы индикатора Bollinger Bands

• После сужения полосы, соответствующего снижению волатильности обычно происходят резкие изменения цен
• Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий. Иногда выход за линию Bollinger означает ”ложный пробой”, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае появляется возможность для работы против тренда, но необходимо очень внимательно оценить правда ли «пробой» является «ложным».
• Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
• Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
• Если цена отскочила от средней линии BB и пересекла ее, то в большинстве случаев это означает смену тренда.При подтверждении точки при помощи других инструментов (свечные формации, другие индикаторы или графический анализ) получаем надежную точку входа в сторону нового тренда.
• При наклоне линий Боллинджера вверх следует говорить о тренде вверх, при наклоне линий вниз – имеет место тренд вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.
• Когда диапазон Боллинджера становится шире – это свидетельство роста неустойчивость рынка. Узкий диапазон Боллинджера указывает на спокойный рынок. Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Для подтверждения окончания отката не следует полагаться только на ВВ, лучше использовать ещ и осциллятор, например Stochastic oscillator или WPR.

Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Несмотря на это, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.

Как выбрать трендовый индикатор

Индикаторы – это качественные и эффективные помощники для трейдера. Если их правильно использовать, то можно повысить эффективность своей торговли, но чтобы добиться успеха, их нужно использовать именно правильно.

Самые важные моменты при выборе и работе с индикаторами:

• Выбирая индикаторы для работы следует четко понимать, какую информацию в результате проведенного анализа они выдают, какие параметры анализируют и будут ли полезны для используемой стратегии и торговли в целом. Прежде чем применить любой индикатор в реальной торговле, его следует протестировать на демо-счете.

Демо-счет — это виртуальный счет. Происходит его название от слова “демонстративный”, то есть пробный, экспериментальный.

• Необходимо использовать оптимальное число индикаторов. Как показывает практика, «нагромождение» графика индикаторами не дает результата. Эффективно использовать от одного до четырех индикаторов. Профессиональные трейдеры применяют не более двух. Четыре – уже многовато. Смысл в том, что очень сложно правильно расшифровать и сопоставить сигналы четырех индикаторов. Что уже говорить за большее количество? Особенно сложно разобраться когда индикаторы противоречат друг другу.
• Следует учитывать, что каждый сигнал индикатора относителен. Его нельзя принимать за «чистую монету». Многие индикаторы Форекс имеют свойство запаздывать или же делать грубые ошибки в расчете цены. Нельзя зацикливаться на информации, которую дают индикаторы. Это всего лишь помощник, а не указатель 100%-ной истины. Есть множество других (не менее эффективных) способов прогнозирования цены – использование торговых объемов, свечные комбинации, трейдинг на новостях, паттерны и так далее. Есть трейдеры, которые доверяют только своей интуиции и не используют никаких «помощников».

Пример использования индикатора Moving Average в торговой стратегии

Данная стратегия очень проста и может использоваться начинающими трейдерами.

Простейшая стратегия с использованием индикатора Moving Average применяется для любых валютных пар, но особенно эффективной является при торговле EUR/USD. Используется для таймфреймов Н1 и Н4. Основа стратегии – линии 100 EMA (exponental MA) применить к close и 28 SMA (smooth MA) применить к close (цена закрытия).

100 EMA (красная) показывает направление тренда. Если на рынке нисходящий тренд и свеча закрывается выше 100 EMA, следует открывать сделку на покупку. Выходить из сделки следует по первому касанию цены с 28 SMA (зеленой линией).

И соответственно, если 100 EMA показывает восходящий тренд, а свеча закроется ниже, следует открывать сделку на продажу. Закрывается сделка также – по первому касанию с 28 SMA.

Источник https://mitsu-market.ru/invest-portfel/trendovye-indikatory-dlya-mt4.html

Источник http://cenznet.com/2017/11/27/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81/

Источник

Источник