Сборник платных индикаторов. Для вас бесплатно, друзья!

Строго говоря, волны Эллиотта характерны для процессов развития общества — именно социальные тенденции основополагающие, а графические картины рыночных котировок лишь отражают социокартину:

1. Сперва Эллиот выявил в образцах поведения людей зависимость с числами и уровнями Фибоначчи и пропорциями золотого сечения. В частности, гармоническая последовательность является естественным законом, которому тысячелетиями подчиняются и движение, и формы.
2. Затем учёный применил теорию к социологии и экономике.
3. В итоге сделал вывод, что последовательность нарастания и спада человеческих эмоций ожиданий и разочарований образуется последовательными циклами, имеет природные причины и прослеживается в любых сферах, где совместно участвуют массы людей.

Работы Ральфа объединены каталогом писем, статей и книг, из которых практическим трейдерам актуальны:

1. «Волновой принцип»/The Wave Principle, 1938.
2. Статьи «Финансовый мир»/The Financial World articles, 1939.

Для расширения личных горизонтов полезно прочитать Закон Природы — Тайна Вселенной/Nature’s Law — The Secret of the Universe, 1946.

Закон Природы стал заключительным творением исследователя, где Эллиот обобщил свои революционные умозаключения.

Индикатор волн Эллиотта WATL

Одним из лучших индикаторов разметки волн Эллиотта является индикатор WAT, который не только размечает сформировавшиеся волны, но и проводит трендовые линии. Причем после установки на график проводит трендовые линии старших и младших Тайм-фреймов, а также — линию прогнозируемого тренда.

Настройки WATL

• High_period=70
  — Значение для старшего периода, которое должно быть больше 50-ти. С помощью этого параметра определяются более глобальные импульсы.
• Low_period=13
  — Значение для младшего периода, которое должно быть больше 10-ти. Меньшее значение может привести к ошибкам, так как расчет младших импульсов выполняется по текущему графику без запрашивания данных с младших ТФ.
• Trigger_Sens=2
  — Параметр отвечает за чувствительность расчетов для младшего ТФ. С увеличением его значения расчеты становятся более точными.
• StayLinesAfterDelete=
  — При значении TRUE все проведенные трендовые линии после удаления индикатора с графика останутся на месте и при переключении на другой ТФ будут видны. А при значении FALSE — с удалением индикатора все проведенные линии тоже удалятся. Это свойство можно использовать для автопостроения трендовых линий.
• DrawHighPivotSemafor=
  — При значении TRUE рисует кружки-семафоры Красного цвета старшего ТФ, а при FALSE — нет.

DrawLowPivotSemafor=True
— При значении TRUE рисует кружки-семафоры Желтого цвета младшего ТФ, а при FALSE — нет. Совмещение Семафоров старшего и младшего ТФ можно распознать по Желтому кружку с «красной тенью».

Настройки для Кружков-Семафоров интуитивно понятны. На этой картинке в настройках установлено DrawLowPivotSemafor=FALSE
и Желтые кружки-семафоры не отображаются.

_______________
Другие Индикаторы:

График РЕНКО «ForexPrediction» «Ultra Wizard» «Forex Goiler» «JMA»
Рекомендую

Определение и суть работы

Волновой цикл по Эллиоту состоит из 8 волн, где 5 направлены по тренду, а 3 — против тенденции. Формально, цикл всегда повторяется по структуре, но время и амплитуда образования волн отличается. По типам волн Ральф выявил 13 моделей, которые описаны в книге «Волновой принцип».

Один волновой цикл состоит из трендовой и откатной фазы, которые включают 8 колебаний, схематично схожих с треугольниками:

Точка 0 — субъективная, символизирует уровень, от которого начинается трендовое движение. Эта точка может прийтись на:

• окончание фазы накопления после down-тренда;
• завершение разворотной формации;
• окончание откатной фазы более высокого порядка;
• ценовой коридор/диапазон — горизонтальный или динамический.

Пять волн фазы в направлении тренда состоят из трёх импульсных — 1,3 и 5 и двух коррекционных/откатных — 2 и 4.

Три волны фазы коррекции состоят из двух импульсных — А и С и одной откатной В. Причём, вся группа АВС является откатной структурой относительно группы волн от 1 до 5 включительно.

Главные правила

Пятиволновая фаза в направлении преимущественной тенденции должна подчиняться определённым правилам:

1. Минимум 2 не должен опускаться до точки 0 и, тем более, её пересекать. Это соответствует теории тренда, для которого, в случае бычьего, характерно повышательное движение экстремумов, где каждый максимум и каждый минимум выше предыдущих.
2. Третья волна не должна быть самой короткой из всех пяти.
3. Четвертая волна не должна заходить на территорию цен первой волны. Это правило в трейдинге рассматривают как нестрогое, но тогда должен соблюдаться следующий принцип.
4. Пятая волна обязана превосходить третью. Что вполне понятно, так как, иначе тренд считается сломанным. На графике сформируется или неудавшийся размах — двойная точка разворота, или более низкий, нежели волна 3 максимум, который может превратиться в модель «Голова-плечи» или закончится более смазано, в том числе и резкой распродажей без образования технического паттерна.

Дополнительные правила

Коррекции, после импульсных волн, должны отличатся:

• диапазоном;
• временем образования;
• графической сложностью.

Если хотя бы один параметр не выполняется, то развитие тренда сомнительно. Высока вероятность коррекции для периода высшего порядка или переход цен в диапазон с тестированием уровней и произвольно образующимися экстремумами/фракталами, которые описывает теория Билла Вильямса.

1. Одна из трёх импульсных волн фазы в направлении тренда, размером, должна превосходить другие.
2. Любые три соседние волны трендовой фазы должны отличаться периодом формирования.
3. Если волна 3 больше №1 и №5, то и первая, и пятая окажутся примерно равной длины. Но этот момент точно регистрируется постфактум, а в процессе образования пятой волны его можно только предполагать — отслеживать ценовой ритм на предмет возможного разворота в фазу коррекции или доверять продолжению развития тренда — ведь пятая волна может оказаться самой длинной.
4. Коррекционные волны 2 и 4, обычно, разные. Если во второй волне откат был энергичным, то четвёртый будет небольшим и наоборот.
5. Завершение фазы коррекционных колебаний АВС должно окончиться на ценовом уровне экстремума 4.

В случае нижнего тренда все развивается в описанном выше порядке, только в зеркальном отображении:

После полного цикла из 8 волн, согласно Эллиоту, последует разворот, флэт, либо предшествующая тенденция продолжится.

В свою очередь, каждая волна Эллиотта на более мелких таймфреймах состоит из аналогичных структур, а текущие долгосрочные волны в продолжительном историческом масштабе превратятся в колебания второго/третьего масштаба относительно будущих тенденций.

Наиболее запутывающий фактор — зона начального отсчёта. Чем меньше таймфрейм, тем сложнее выявить точку 0 импульсной фазы. В случае ошибки конфигурация окажется отличной от ожидаемой. Поэтому рекомендуется проводить анализ по Эллиоту на крупных периодах — отслеживать развитие тенденций в инвестиционном горизонте, минимум, от года.

За отсчёт принимать продолжительную зону стагнации с узким диапазоном и незначительным объёмом, а первым импульсным колебанием — прорыв указанного диапазона.

Индикатор Watl: описание

Полное название инструмент звучит как «Wave Auto Trend Lines», что в переводе означает «трендовые волновые линии». Алгоритм Watl определяет амплитуду движения цены, а также находит точки минимумов и максимумов на графике. На основе этих данных он строит волны, которые показывают степень волатильности рынка, а также направление тренда.

Основы волновой теории Эллиотта и принцип работы Watl

Волны Эллиотта можно использовать с комплексе с ключевыми уровнями сопротивления и поддержки, а также с любыми индикаторами технического и свечного анализа графика. Принцип работы индикатора очень простой. Его основная задача – выполнить волновую разметку графика. Чтобы вам было легче понять особенности его работы, рассмотрим пример черчения классической волны Ральфа Эллиотта.

Рекомендуем вам также установить и протестировать индикатор TrendWave для поиска трендовых волн на графике.

Волновая теория анализа финансовых рынков гласит о том, что движение цены всегда волнообразно. Любую динамику на графике можно разбить на маленькие и большие цикличные волны.

После многочисленных исследований и практики ральф Эллиотт определил, что каждый волновой цикл состоит из восьми волн. Одна такая группа волн имеет свое внутреннее деление:

• Пять первых волн являются отражением глобального тренда. Их волатильность обычно самая высокая, при этом цена движется в направлении основной тенденции.
• Последующие три волны отображают коррекцию тренда. Они имеют пониженную волатильность и могут показывать небольшое флэт, либо откат цены от главной тенденции. На смену каждой такой группы волн приходит следующая, и цикл повторяется до бесконечности.

Пример волны, построенной по принципу Эллиотта, показан на рисунке ниже.

Как работает индикатор Watl: описание принципов построения волн

На первый взгляд теория Эллиотта кажется весьма простой. Однако при ручном построении таких волн на графике может возникнуть много проблем. Во-первых, цена не всегда движется по запланированной траектории, поэтому большинство фигур все равно будут иметь неидеальную форму. Во-вторых, построение таких волн вручную отнимает много времени. В-третьих, чтобы правильно построить волновую структуру Эллиотта, необходимо найти начальную точку цикла, от которой пойдет первая волна. Очень часто даже опытные трейдеры не в силах правильно ее определить.

Индикатор Watl был разработан специально для автоматизации всех этих действий. Инструмент избавит вас от всей рутинной работы, самостоятельно определит точку начала цикла и покажет на графике уже готовую фигуру, которую можно использовать для дальнейшего анализа и торговли.

Важно! Инструмент Watl наносит на график разметку и на ее основе строит волновые циклы Эллиотта.

Индикатор автоматически показывает такие элементы фигуры, как:

• Гребни (пиковые точки волны). Watl выделяет их с помощью крупных пронумерованных точек. Гребни формируют то точкам максимумов графика.
• Касательные прямые. Соединяют min- и max-точки волны.
• Проекционную трендовую линию. На графике она выглядит в виде прямой розового цвета. Данная проекция показывает точку, в которою должен прийти график спустя определенное количество времени.

Волновой инструмент Watl можно использовать на любом таймфрейме. Однако не стоит забывать о классическом правиле теханализа: чем меньше ТФ – тем больше ложных сигналов. На графика M1 и M5 индикатор может показывать слишком большое количество волн, часть из которых будут давать ложными сигналы. Это связано с высокой волатильностью рынка и ценовым шумом.

Если вы планируете торговать по Watl на низком таймфрейме, то обязательно используйте дополнительные фильтры.

Волны по Эллиоту на графике Биткоина

Криптоактивы отличаются дикой волатильностью — по меркам устоявшихся финансовых инструментов — валют, фондов, срочных контрактов. Но законы, описанные как всемирные, на диаграмме Биткоина явственно идентифицируются.

На рисунке представлен период на таймфреймах 2 недели/2W (от 24.04.17 по 03.12.18), который вполне укладывается в схему 8 волн:

Очень далеко отстоит волна С, но, это логичный минимум на уровне экстремума 4.

На полном графике BTC видно, что только после достижения этой теоретической цели котировки окончательно потеряли энергию, и после небольшого отдыха перешли в новую повышательную фазу.

По поводу длин колебаний импульсной фазы хочется заметить — в криптовалютах пятая волна, скорее всего, долго будет оставаться самой длинной по диапазону, так как масса вкладчиков склонна не доверять началу очередного витка роста, затем люди присоединяются по принципу эмоционально опоздавших и способствуют невероятному ускорению котировок.

Двоякое толкование на рисунке имеет экстремум В — это момент возникновения субъективизма. Технически, в этой точке был максимум, но не фрактальный. Более оформленной выглядит волна В, образованная двумя месяцами позже, и индикатор фракталов Вильямса именно эту точку отмечает как первый максимум коррекции.

Но общая картина коррекции не меняется.

Для большей однозначности, можно переключить визуализацию на линию/зону.

Стоит учитывать, что на свечном графике видны максимумы/минимумы, на зоне/линии может стоять параметр «По закрытию», тогда волны сместятся. Поэтому необходимо понимать:

Теория Эллиотта не математическая формула, а лишь отображение повторяющихся процессов, для которых на финансовых долгосрочных диаграммах сроки в несколько дней/недель несущественны, а незначительные колебания можно объединять рамками одной волны.

Следует подобрать такой таймфрейм, на котором сглажены разночтения или добавить среднюю МА по максимумам и минимумам с периодом в 2-4.

В ракурсе волновой теории интересно выглядит текущий момент рынка Биткоина, стартовавший 18.03.2019:

На таймрейме 2W волны не читаются и нет ни одного фрактала даже с его минимальной настройкой периодом 2. Аналогично и на 1W.

Только на D3/3 дня появляется однозначная схема, согласно которой, если имеется полноценная волна по Эллиоту, следует ожидать прихода цен BTC на уровень 7300-7400 долларов США и ниже, то есть, в ценовую зону минимума 4.

О том, что коррекция ещё не закончилась, говорит и MACD — индикатор, с параметрами которого сравнивают волновые схемы, дабы исключить разночтения. Пока и быстрая и медленная линии MACD даже не приблизились к нулевой зоне.

Возможен и гипотетический вариант, при котором ещё не было точки В, например, чуть ниже максимума 5:

В то же время, формирование текущего вероятного цикла в меньшем временном периоде, нежели предыдущий, даёт основание предполагать, что это лишь шаг более крупной структуры, где весь цикл 2017-2019 представляет собой волны 1 и 2, а в данный момент идёт развитие колебания 3, следовательно, его максимум превзойдёт исторический.

Теория, лежащая в основе волн Эллиотта

Согласно Волновой Теории Эллиота, события, происходящие при торговле финансами, обладают цикличностью, поэтому при их анализе можно выявить некоторые закономерности.

Основа теории — наблюдение, в соответствии с которым тренд включает в себя базовые участки, называемые волнами. Такие всплески стоимости валюты повторяются с хорошо выраженной периодичностью.

На финансовом рынке при изменении стоимости валюты выделяют две разновидности волновых изменений:

• импульсивные;
• коррекционные.

Первый тип волновых изменений движется в сторону основного тренда, а второй тип изменений представляет собой коррекцию по отношению к первым. Одна анализируемая фигура состоит из одного импульсного всплеска и коррекционного отката, эту фигуру также можно разделить на всплески и откаты младшего уровня.
Импульсные волновые изменения имеют цифровое обозначение от 1 до 5, а коррекционные — буквенное А, В и С. По теории Эллиотта тренд формируется из набора таких «5» и «3».

В соответствии с утверждениями разработчиков теории любая тенденция имеет продолжительность до того момента пока не закончится формирование пяти волн. После этого она может развернуться или подвергнуться корректировке.

Всего на протяжении одного цикла роста-снижения наблюдается появление 8 волновых изменений. В случае разворота выделяется пара импульсных волн, в структуре которых выделяются 10 сегментов.

Практическое использование

Новичкам категорически не рекомендуется участвовать в движении против тренда, особенно на крипторынке:

1. С одной стороны — откаты могут быть серьёзные и продолжительные.
2. С другой, нужно иметь надёжные триггеры входа в конкретной точке и зоны выставления стопа. Иначе, ловушки (в частности, чрезмерные колебания) сведут торговлю не к быстрой прибыли, а к ловле стопов.

Вход в направлении тренда

Консервативный метод предполагает стиль известной в прошлом столетии «группы Черепах» — на уровне последнего максимума после отката при up-тренде. То есть, на уровне №1 после отката №2 и на уровне №3, после отката №4.

В этом случае, стоп выставляется за минимумом последнего колебания — в точках 2 и 4, затем, по мере продвижения позиции, передвигается в безубыток и прибыльную зону.

Более агрессивный вход состоит в постановке отложенного ордера или нескольких, в расчёте на откат от 45-50% до 70-80% импульсов 1 и 3. Для этого метода следует определить точку риска ближе к зонам 0 и 2.

В общем случае, если откат бычьего тренда покажет минимум равный предыдущему или ниже, то концепция тренда будет опровергнута.

Совет актуален только для долгосрочных графиков, на внутридневных диаграммах минимумы и максимумы легко разбиваются диапазонными свечами с длинными тенями. На крипторынке не особенно надёжны даже дневные свечи.

Вход после фазы коррекции

Откат АВС на долгосрочном графике даёт возможность спрогнозировать уровень входа, особенно, если предположительная цена находится в зоне общих уровней — таких диапазонов, где котировки несколько раз отбивались сверху и снизу:

1. Эти уровни работают как двухсторонний магнит — притягивают цены и отталкивают.
2. Являются проекциями чисел Фибоначчи, на которые ориентируются почти все профессиональные участники рынка.
3. Чем сильнее общий уровень, тем выше вероятность, что цена не сможет его пробить, особенно на откате против главного тренда.

Лакмусом импульса 1 и 3 выступает объем — показатель увеличивается. К моменту наступления движений 2 и 4 объем снижается. На волне 5, чаще всего, растёт, так как эта точка является кульминацией 5-волной части цикла. О возможности входа в коррекцию лучше всего сигнализирует индикатор EWO.

Индикатор Watl: практическое применение

Индикатор волнового анализа Watl можно применять для торговли не только по стратегиям Эллиотта, но и по любым другим торговым методикам. Например, касательные трендовые линии Watl можно использовать в качестве важных ключевых уровней. Вы можете комбинировать этот индикатор с любыми другими инструментами: Stochastic Oscillator, RSI, Alligator, Awesome, MFI, BSU и так далее.

Рекомендуем вам также протестировать индикаторы фракталов без перерисовки. Их можно использовать в комплексе с Walt. Если фрактал будет появляться на пике волны Эллиотта, то это будет сильный сигнал на разворот тренда.

Классическая торговля по волнам Эллиотта заключается в поиске проекционной точки тренда и заключении сделки в ее направлении. То есть, сначала вам необходимо дождаться момента, когда на графике сформируется волна Эллиотта.

Как только все элементы волны будут начерчены, обратите внимание на проекцию будущего тренда – розовую прямую линию. Если она направлена вверх, то индикатор указывает на развитие бычьего тренда, а если вниз – то на развитие медвежьего тренда. Заключайте сделку в том направлении, когда указывает проекция.

Стоп-лосс для сделки необходимо устанавливать на точке локального экстремума. Если вы открыли сделку на покупку, то защитный стоп должен быть на уровне локального минимума, а если на продажу – то на уровне ближнего максимума.

Тейк-профит можно рассчитать двумя способами:

• Увеличьте размер стоп-лосса в 2 раза и отложите полученное расстояние от точки входа в сделку в направлении открытого ордера. Это самый простой способ постановки фиксированного Take-Profit.
• Найдите на графике точки экстремумов и проведите по ним уровни сопротивления и поддержки. Уровни проводятся таким образом, чтобы один из них обязательно пересек трендовую проекционную линию. Точка пересечения линии проекции с ключевым уровнем и будет ориентацией для уставки ордера Take-Profit.

Индикатор Watl является одним из самых простых и эффективных алгоритмов для поиска волн Эллиотта на графике. При сочетании инструмента с дополнительными фильтрующими алгоритмами позволит увеличить количество профитных сделок до 80-85%.

Для фильтрации сигналов Watl можно использовать Ozymandias — индикатор для определения тренда.

Индикаторы

Собственно, индикаторов для волн по Эллиоту немного.

Elliott Wave Oscillator

Показывает дивергенцию между волнами 3 и 5, говорит об окончании тренда.

Осциллятор устанавливается в терминал МТ4, для анализа необходимо зарегистрироваться у брокера Форекс с криптовалютами. Подборка посредников есть на ru.investing.com:

Практическое применение EWO следующее:

• идентифицируется дивергенция между точками 3 и 5 и расхождением соответствующих точек на осцилляторе;
• выбираются уровни входа и стопа;
• взятие прибыли планируется на уровне 4.

В качестве тактического инструмента, приём входа на коррекцию работает для мелких таймфреймов. Приносит последовательную прибыль, если трейдер вовремя закрывает сделку, не рассчитывая на малопрогнозируемые продолжения.

В браузерных терминалах можно найти индикатор Fisher Transform, который, хоть и не показывает разнонаправленную дивергенцию, но отображает явное несоответствие. Аналогично работает и MACD.

Elliott Wave Prophet и Watl

Подтверждает импульсные и коррекционные волны в фазах роста и отката, а также достраивает прогнозную модель, но не отличается высокой точностью, поскольку основывается на прошлых данных.

Волны Эллиота формируются структурно, но их амплитуда и период получают данные исключительно из текущих фундаментальных данных и любое неожиданное событие легко сломает прогноз индикатора. Устанавливается Elliott Wave Prophet и Watl в МТ4.

В веб-терминалах самый близкий индикатор ZigZag, он подтверждает наличие волн, но не рисует прогноз.

Индикаторы имеют настройки, которые необходимо отладить на истории, чтобы уверенно опираться в будущих расчётах.

Кроме этого, в веб-терминалах для криптовалют присутствуют инструменты построений, среди которых несколько вариантов для волн Эллиотта, но трейдер самостоятельно подбирает переломные точки.

Ссылки для скачивания

Библиотека бесплатных аналитических инструментов находится на https://www.mql5.com/ru во вкладке верхнего меню «Маркет».

Для скачивания на площадке не требуется регистрация.

1. Осциллятор волн Эллиота EWO находится по ссылкам https://www.mql5.com/ru/code/8403 и https://www.mql5.com/ru/code/8337.
2. Индикатор проверки правильности построения волн: https://www.mql5.com/ru/code/9372. Инструмент подсказывает неверный выбор. Принципы подсчёта учитывают теорию Б. Вильямса Торговый Хаос. Автор индикатора советует сперва ознакомиться с литературой и фрактальным анализом, затем работать с индикатором.
3. Индикатор, достраивающий волны Elliott Wave Prophet и Watl можно скачать с нашего сервера:

• EWP;
• Watl.

Для МТ5 индикаторы по теории Эллиота присутствуют, но отличаются несовершенным кодом, имеют ошибки, и к использованию малопригодны. Есть и платные версии для МТ5:

Для МТ4 платных вариантов в библиотеке mql5 значительно больше, чем для МТ5:

Индикатор волн Эллиота — Eliot Wave Oscillator

Не секрет, что Форекс часто движется в тренде, являясь при этом очень нестабильным рынком. Кроме того, трейдеры знают, что на Forex можно играть как на понижение курса, так и на повышение. Вот почему важно определить основной тренд. Индикатор Elliot Wave позволяет прогнозировать будущий тренд валютного рынка, а также его диапазон.

В прежние годы валютный рынок был зарезервирован только для финансовых учреждений и крупных бизнес-структур. Индикатор Eliot Waves Oscillator был изначально разработан для фондового рынка. В прошлом даже финансовые институты не спекулировали на валютном рынке. Вот почему этот индикатор волн Элиотта был протестирован на акциях. Однако на валютном рынке намного проще открывать короткие позиции и, именно поэтому, индикатор EW приобрел большую популярность. Давайте посмотрим, как он работает.

Название индикатора Elliot Wave происходит от его создателя — Ральфа Эллиота, который заметил, что после одного восходящего или нисходящего импульса на рынке всегда происходит коррекция. Это правило может быть применено к любому временному интервалу на графике. Согласно Эллиотту, каждый тренд состоит из 5 волн, трех импульсных волн и двух волн коррекции. Волны Элиота 1,3,5 — импульсные, волны Элиота 2 и 4 — коррекции предыдущего импульса. Что касается медвежьего рынка, у нас есть три нисходящие волны Элиота и две восходящие (коррекционные), в случае бычьего рынка верно обратное.

Elliott Wave Oscillator отличается от других индикаторов волн Эллиота тем, что он не рисует на графике волны да и другие линии. Он имеет внешний вид гистограммы, чем напоминает MACD. В настройках Elliott Wave Oscillator вы сможете поменять только цвета и толщину линий; влиять на алгоритм, к сожалению, не получится.

Вот так выглядит график, с установленным индикатором

Как работать с гистограммой:

• когда индикатор пересекает 0 отметку, отсчет волн нужно вести заново
• величина столбца гистограммы зависит от номера волны. Самые большие показания — это третья волна. Между волной 3 и я должна сформироваться дивергенция.

Криптоботы для работы с индикатором

Ботов, работающих с волнами Эллиота, тоже единицы.

В частности, возможность применять этот инструмент технического анализа присутствует в программе WolfpackBOT. Преимущества бота:

Индикатор Watl для построения волн Эллиотта на графике

Для работы с индикаторами вам понадобится торговый терминал MetaTrader. Если вы еще не установили его, то рекомендуем скачать ]]>MetaTrader4]]> или ]]>MetaTrader5]]>.

Теория, лежащая в основе волн Эллиотта

В отличие от большинства индикаторов технического анализа, индикаторы волн Элиотта не используется для измерения тренда. Он измеряет степень ценовых движений и исследует психологию тренда. Другими словами, индикатор для теории волны Эллиотта призван предсказать, до каких значений и как долго может продолжиться текущий тренд.

Основная теория волн Эллиотта, лежащая в основе индикаторов, начинается с понимания того, что все трейдеры, инвесторы и другие участники рынка ведут себя как одна большая толпа или стадо. У каждого из них есть эмоции, которые он пытается скрыть от рынка, однако, если все ведут себя одинаково создается один коллективный разум. Поэтому индикаторы волн Эллиота измеряют влияние тренда на эмоции трейдеров и текущие рыночные настроения.

Индикатор ZigZag (ЗигЗаг)

Данный индикатор успешно применяется многими трейдерами для установления волн Эллиота. Основная цель ЗигЗага – отсеять рыночные шумы и помочь трейдеру объективно оценить рынок.

Индикатор отлично справляется с определением основных волн – импульсных и коррекционных. При использовании ZigZag совместно с волнами Эллиота, одним из широко используемых методов будет поиск первого импульса по направлению восходящей тенденции. Позицию на продажу открываем после того, как завершится первая коррекция.

История возникновения Теории волн Эллиота

Все началось в 1930 году, когда профессиональный бухгалтер по имени Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил социальные модели, которые имеют большое влияние на рынок капитала. После этого он разработал аналитические инструменты, которые отражали ранее отмеченное коллективное поведение. В 1938 году вышла книга «Волновой принцип». Эта книга объясняет стадное поведение толпы и влияние психологии толпы на финансовые рынки. В следующем году теория Элиота была более подробно и понятно объяснена в статьях, опубликованных в газете World Financial. После семи лет работы и исследований рынка Эллиотт опубликовал свою основную работу — книгу «Закон природы. Секрет вселенной», в которой описал все свои открытия. На основе книги была построена система волновых теорий и волновых принципов Элиотта.

Кстати в дальнейшем, Гленн Нили — математик и аналитик — создал на основе теории волн Эллиота свою стратегию, прочитать о которой можно в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта»

Индикатор волн Эллиота — Eliot Wave Oscillator

Не секрет, что Форекс часто движется в тренде, являясь при этом очень нестабильным рынком. Кроме того, трейдеры знают, что на Forex можно играть как на понижение курса, так и на повышение. Вот почему важно определить основной тренд. Индикатор Elliot Wave позволяет прогнозировать будущий тренд валютного рынка, а также его диапазон.

В прежние годы валютный рынок был зарезервирован только для финансовых учреждений и крупных бизнес-структур. Индикатор Eliot Waves Oscillator был изначально разработан для фондового рынка. В прошлом даже финансовые институты не спекулировали на валютном рынке. Вот почему этот индикатор волн Элиотта был протестирован на акциях. Однако на валютном рынке намного проще открывать короткие позиции и, именно поэтому, индикатор EW приобрел большую популярность. Давайте посмотрим, как он работает.

Название индикатора Elliot Wave происходит от его создателя — Ральфа Эллиота, который заметил, что после одного восходящего или нисходящего импульса на рынке всегда происходит коррекция. Это правило может быть применено к любому временному интервалу на графике. Согласно Эллиотту, каждый тренд состоит из 5 волн, трех импульсных волн и двух волн коррекции. Волны Элиота 1,3,5 — импульсные, волны Элиота 2 и 4 — коррекции предыдущего импульса. Что касается медвежьего рынка, у нас есть три нисходящие волны Элиота и две восходящие (коррекционные), в случае бычьего рынка верно обратное.

Elliott Wave Oscillator отличается от других индикаторов волн Эллиота тем, что он не рисует на графике волны да и другие линии. Он имеет внешний вид гистограммы, чем напоминает MACD. В настройках Elliott Wave Oscillator вы сможете поменять только цвета и толщину линий; влиять на алгоритм, к сожалению, не получится.

Вот так выглядит график, с установленным индикатором

Как работать с гистограммой:

• когда индикатор пересекает 0 отметку, отсчет волн нужно вести заново
• величина столбца гистограммы зависит от номера волны. Самые большие показания — это третья волна. Между волной 3 и я должна сформироваться дивергенция.

Индикатор волн Эллиота WATL (Wave Auto Trend Lines)

Это полезный индикатор, который расставляет на графике номера волн (ориентируясь на минимумы и максимумы), а также рисует трендовые линии. Этот индикатор волн Эллиота многие трейдеры считают одним из лучших, так как он дает неплохие сигналы.

Вот так выглядит график после установки на него индикатора WALT.

Walt — индикатор, который сам определит следующие составляющие волны:

• точки экстремумов, которые обозначают вершины волны и выглядят как кружки с номерами внутри;
• линии, соединяющие точки «с кружками»;
• линии тренда (обозначаются розовой линией), которые покажут где будет находиться цена через некоторый временной отрезок.

Использовать волновой индикатор WALT можно на любых временных интервалах, но, разумеется, чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Большинство из настроек этого индикатора отвечают за его внешний вид на графике, никак не влияя на работу индикатора. Если у вас нет большого опыта в анализе графиков с использованием волнового анализа, то лучше не менять настройки — они универсальны и подходят для всех временных интервалов.

Индикатор Walt можно использовать не только в торговле по методу волнового анализа, но и просто как инструмент для построения трендовых линий на графике.

Если вы хотите использовать его для определения волн Эллиота, дождитесь, пока на графике не будет такая фигура:

Далее, следите за тем, как формируется волна. После того, как Walt нарисует линию проекции тренда на графике, следите за тем, куда она направления. Открывать сделки нужно в том же направлении, куда показывает линия проекции тренда. То есть, если она вверх, то покупаем, вниз — продаем. Стоп лосс нужно ставить около противоположного экстремума. Если вошли в покупки, стоп ставим около ближайшего минимума. Если в продажи — то около максимума.

Индикатор Watl: скачать и установить на график

Алгоритм Wave Auto Trend Lines можно найти на многих онлайн-платформах известных брокеров, однако в МетаТрейдере он отсутствует. Если вы торгуете при помощи этого терминала, то сначала загрузите архив дистрибутивным файлом и установите инструмент. Архив расположен по следующей ссылке.

Установка

Инструкция по инсталляции индикатора:

• Запустите терминал и откройте меню «Файл».
• Выберите команду «Запустить каталог с данными».
• В открывшейся папке пройдите по ссылке MQL4/Indicators.
• Скопируйте в Indicators дистрибутив в формате .ex4 и перезапустите программу.

Перезапуск MT4 необходим для того, чтобы все изменения вступили в силу. После этого вы можете в любой момент добавить инструмент Watl на график через меню «Вставка» или вкладку «Навигатор».

Индикатор Watl: инструкция по настройке

В настройках индикатора Watl имеется около десяти различных параметров. Часть из них отвечает за работу и функционал индикатора, а остальные – за визуальное оформление инструмента.
Рассмотрим основные настройки Wave Auto Trend Lines:

• «High_Period». Данный параметр должен быть не меньше 50-ти баров. Он отвечает за период старшего ТФ, используемого для поиска сигналов и построения волн Эллиотта.
• «Low_Period». Значение данного параметра может лежать в диапазоне от 0 до «High_Period». Отвечает за величину периода младшего ТФ для построения волновых фигур.
• «StayLinesAfterDelete». Отвечает за функцию показа трендовых уровней даже при деактивации индикатора Watl. Если указать здесь «true», то инструмент будет отображать трендовые линии даже после отключения его на графике.
• «Draw High_Pivot Semafor». Данная функция позволяет включить или отключить пока экстремумов волн со старшего графика. Это может пригодиться при поиске направления главного тренда рынка и ключевых разворотных точек.
• «DrawLow_Pivot Semafor».Отвечает за активацию/деактивацию отображения экстремальных точек волновых фигур с графика младшего ТФ.
• «DrawHigh_Trend Lines». Отвечает за отображение трендовых прямых касательных линий для старшего периода.
• «HighTrendLine_Res_Color». В данной строке вы можете настроить цвет линий, отвечающих за уровни сопротивления.
• «HighTrendLine_Sup_Color». Данный пункт отвечает за цвет линий, соответствующих уровням поддержки.
• «HighTrendLine_Width». Данный параметр отображается в пикселях и указывает на ширину трендовой линии проекции.
• «HighTrendLine_Ext». Отвечает за функцию включения/отключения показа проекционной трендовой линии. При значении «1» линия не будет показываться на графике. При значении «2» Watl будет строить проекцию, прогнозирующую дальнейшее движение цены в ближайшее время.

При недостаточном опыте в настройке технических индикаторов и торговле по правилам волновой теории все параметры лучше оставить по умолчанию. Они оптимальны для любых таймфреймов и стратегий.

Теория волн Эллиота на рынке Форекс

Волны Эллиота используются для измерения психологии игроков, показывая нам психологические уровни на рынке и экстремальные уровни, на которых очень вероятно изменение тренда или прекращение коррекции. Стоит сказать, что у Теории Эллиотта есть как много сторонников, так и много критиков.

Волны Элиота и их типы

Как уже упоминалось выше, существует несколько типов волн. Первая волна Элиота — одна из самых трудных для наблюдения, потому что именно с этой волны начинается весь цикл. Эта волна может быть более заметна трейдерам, знакомым с фундаментальным анализом, в то время как у любителей технического анализа могут возникнуть проблемы с прорисовкой первой волны из-за использования других индикаторов.

Вторая волна — это коррекция первого восходящего импульса. Эта волна создана потому, что некоторые игроки считают, что все еще существует продолжение старого тренда. Размер этой волны никогда не равен размеру движения первой волны. Обычно, он не бывает более 61,8% от первой волны.

Третья волна Эллиота считается самой длинной импульсной волной во всем движении. Некоторые подчеркивают, что самая сильная пятая волна, а не третья. Третью волну увидеть легче всего. Именно здесь большинство игроков видят изменение тренда и хотят подключиться к нему.

Четвертая волна аналогична второй, т. е. является коррекцией третьей волны, однако ее размер не должен превышать 38,2% третьей волны.

Пятая волна — последний импульс в данном тренде. Исторически это также последний шанс для игроков подключиться к основному тренду и заработать на рынке в соответствии с принципом «тренд — ваш друг». Это волна, которая поднимает котировки к новому пику или новому минимуму.

Коррекция может осуществляться тремя способами. С помощью волны ABC. К сожалению, коррекции гораздо труднее определить. В основном, при коррекции на рынке растет волатильность и объем транзакций.

Правила работы с индикаторами

Все волны вписываются в график по определенным правилам:

• Вторая волна не может принимать участие в торгах за линией начала первого участка. Если такая ситуация возникла на графике, то это заставляет сомневаться в факт тренда.
• Третья не должна иметь самые маленькие габариты. Обычно это самая длинная волна на графике.
• Четвертая волна не должна пересекаться с первой линией и не должна опускаться ниже минимального значения первой волны. На фондовой бирже зачастую это правило при построении графика игнорируется. В этом случае необходимо, чтобы следующий пункт выполнялся безукоризненно.
• Пятая волна должна быть выше максимума третьего сегмента.

Это основные правила, которые были разработаны создателем теории. Однако за время существования Волн Эллиота были созданы дополнительные условия для формирования графика:

• Коррекции в индикаторе должны отличаться друг от друга. Разница может быть по временному периоду, габаритам или сложности построения волны. Если коррекции не отличаются друг от друга, это заставляет сомневаться в тренде.
• Одна импульсная волна в графике должны быть растянутой. Она должна превосходить по габаритам другие сегменты.
• Три волны, которые находятся рядом друг с другом, должны быть сформированы в разный период времени.

Зная правила построения графика, трейдер может отличить импульсные волны от коррекционных сегментов. Если все требования, указанные выше, соблюдены, то это импульсный индикатор. В том случае, если что-то не учитывается, то речь идет о корректирующем или не сформировавшимся индикаторе.

Критика теории волн Эллиота

Следует помнить, что волновая теория Эллиотта — это просто теория. Ничто не было научно доказано, и поэтому следует понимать, что теория Эллиота не обязательно должна быть вашей единственной торговой стратегией. Индикаторы Волн Эллиота можно комбинировать с другими индикаторами или включить их в состав вашей торговой системы. Когда дело доходит до анализа массового мышления, волны Эллиота великолепны на практике. Предсказание следующего восходящего или нисходящего импульса может оказаться затруднительным, потому что на валютном рынке большая часть оборота создается финансовыми институтами, и, следовательно, мышление финансовых учреждений сильнее, чем мышление толпы.

Если вы хотите проверить, как работает теория волн Эллиотта на практике, откройте ]]>демо-счет]]>. Именно благодаря ему вы можете тестировать различные стратегии Форекс, не теряя своих денег. ]]>Демо-счет]]> позволит вам на практике увидеть, является ли индикаторная волна Эллиотта правильным инструментом для вас.

Источник https://starline-trade.ru/trejding/volnovoj-foreks-indikator-na-proboj-volny.html

Источник https://antiknik.ru/vo-chto-vlozhit/indikator-watl-skachat.html

Источник

Источник