RSI– индикатор — находка для трейдера или устаревший горе — Грааль?

Индикатор RSI назван по заглавным буквам Relative Strength Index , что в переводе означает "Индекс относительной силы", показывающий растущий и затухающие тренды, а так же рисующий фигуры разворота тренда — "Голову и плечи", "Двойную или Тройную вершину или дно" и т.д. Просто "Грааль", как называли RSI в первые годы его применения без единой нотки иронии после выпуска книги «Новые концепции в технических торговых системах» Дж. Уэллса Уайлдера ( Welles Wilder ) в 1978г., в которой он впервые дал и описал RSI и ряд иных технических индикаторов для работы на фондовой бирже.

С 2000-х гг. RSI вошел в список обязательных и бесплатных для установки на торговом терминале МТ-4 и МТ-5 для рынка форекс, а преподаватели Телетрейда, Forex Club и ряда иных форекс-брокеров почти 20 лет объясняют каждому новичку — трейдеру, как важно индикаторы RSI и MACD установить на свой торговый терминал, после чего выпускники этих курсов "обучения форекс" почти со 100% вероятностью проигрывают свои депозиты.

Как шутят профессиональные трейдеры Masterforex-V: "Индикатор RSI — Грааль для кого? Для трейдера или для ряда брокеров к которым у трейдеров уйма претензий?"

Скачать и установить RSI

Очень легко, для этого в торговом терминале МТ-4 или МТ-5 нужно зайти в Навигатор, выбрать среди осцилляторов Relative Strength Index, нажав на него.

Достоинства индикатора RSI, его описание и применение

Сторонники RSI утверждают, что «индекс относительной силы» — это "опережающий индикатор", который:

• Показывает окончание трендов (перекупленность и перепроданность)
• Способен показывать дивергенцию/конвергенцию
• Применим для поиска фигур технического анализа.
• Определяет сильные уровни поддержки и сопротивления

Читаешь подобное в Википедии и удивляешься, почему никто из RSI не сумел сделать "советник", которым сам и торгует. Если RSI "делает все" (показывает начало и конец каждого тренда, каждую коррекцию тренда на которой по манименеджменту можно снова и снова открывать сделки) и его формула общеизвестна. Правильно, автоматический советник по RSI создать очень просто, только его не купит никто, т.к. результаты его "торговли" будут печальны (сами проверьте на любом из тестеров и 100% убедитесь в статистике. На моей памяти это делало несколько трейдеров программистов).

Формула расчета индикатора RSI очень схожа с множеством стохастиков:

Рис. 1. Скрин формулы из руководства пользователя терминала

Как видно из формулы, все показания индикатора основываются на изменении среднего значения цены. Другими словами — сравнивается цена закрытия текущего бара на графике с ценой закрытия предыдущего бара. И полученная разница учитывается как «значение положительного изменения» или «значение отрицательного изменения»..

И при использовании шкалы индикатора RSI от 0% до 100%:

1. Если цена закрытия больше чем предыдущая цена закрытия, то значение индикатора будет выше 50% = ближе к «100»
2. Если цена закрытия меньше чем предыдущая цена закрытия, то значение индикатора будет меньше 50% = ближе к «0»
3. Если цена закрытия равна предыдущей цене закрытия, то значение индикатора будет равно 50%

Не верится, что все так просто? Да. Все так и есть. И в этом можно убедиться, накинув на график 2 барное скользящее среднее и сравнить с RSI индикатор, также настроенного на 2 бара.

Рис.2. Сравнение МА-2 и RSI-2

Вы можете сами сравнить показания средней линии и индикатор « индекс относительной силы» настроенные на период в 2 бара. Индикатор RSI скачивать не нужно. Он есть в каждой торговой платформе, в списке обязательных осцилляторов. Точно так же индикатор RSI и индикатор MA будут вести себя с любым периодом расчета. Будь то стандартное значение принятое по умолчанию – в 14 баров или любое другое. Потому что линия индикатора RSI это сама цена, а уровень 50, который по умолчанию никогда не отображается – это средняя цена за расчетный период.

Рис. 3. График EURUSD и окно индикатора RSI внизу

На рисунке выше видно, что если настроить RSI индикатор на очень высокий период и нанести на график цены среднюю линию с таким же периодом (например 277 баров). То положение цены относительно 277 скользящего среднего и показатели самого индикатора RSI относительно уровня 50 будут абсолютно идентичны.

От сюда вопрос: Разве может RSI быть опережающим индикатором, заранее показывающим возможные пики разворотов тренда? Конечно же нет! Все что может показать индикатор = это величину отклонения цены от среднего значения цены за определенный расчетный период, что и реализуется в виде областей перекупленности и перепроданности — выше 70 и ниже 30 соответственно.

И тогда возникает еще один вопрос: А может ли индикатор RSI показывать перекупленность и перепроданность финансового инструмента? Конечно же нет! Разве может средняя цена показать состояние какого либо товара как перекупленность или перепроданность если не имеет доступа к основным показателям Спроса и предложения, микро и макро экономики, себестоимости, потребительной стоимости и меновой стоимости товара и пр. показателям , которые влияют на рыночную цену? Конечно же не может.

Провалы индикатора RSI или какие графики не выкладывают в интернете сторонники этого индикатора?

Для примера рассмотрим сигнал разворота — "Неудавшийся размах". Считается, что этот сигнал один из самых сильных и является главным предвестником разворота тренда.

Для поиска медвежьего разворота RSI показывает:

1. перекупленность
2. выход RSI из области перекупленности (ниже уровня 70)
3. образование низинки, которой определяет поддержку
4. возврат к уровню 70 с образованием дивергенции(расхождение)
5. пробитие поддержки расценивается как сигнал для SELL

Если использовать эти сигналы индикатора RSI то в самом скором времени от депозита не останется ни цента.

Думаю хватит графиков с RSI, чтобы убедиться, почему профессиональные вип-трейдеры Masterforex-V, зарабатывающие по 300%-700%, никогда не применяли и не применяют RSI индикатор?

Популярность RSI в нише бинарных опционов

Неожиданную популярность RSI получила в среде "трейдеров" бинарных опционов. Слово "трейдер" не случайно взято в кавычки, т.к. к трейдингу и техническому анализу данная ниша "финансового рынка" отношения не имеет. На бинарных опционах нужно просто угадать — цена пойдет вверх или вниз через 1 минуту или 1 час. Неважно тренд или флет.

В этой "угадайке" бинарных опционов RSI получил свою "вторую молодость". Еще бы, установил RSI и

• от 0% открываешь buy в надежде, что цена еще минуту будет расти;
• от 100%, соответственно, открываете sell и считаете вслух 60 секунд. один. два. три.

Вам смешно, а один из брокеров этого рынка olymptrade.com (Олимп трейд, входит в черный список Masterforex-V) разработал даже "стратегию RSI Олимп трейд", которая висит на верхних позициях рекламных сервисов Яндекса и Гугла. Если стратегия приносит "сверхприбыль", сами бы сотрудники бы и торговали, зачем платить огромные средства на рекламу на рынке, чьи сделки физически невозможно вывести ни на одну биржу мира?

Или индикатор RSI на бинарных опционах приносит прибыль снова не трейдерам, а кому то другому?

Модификации RSI для рынка форекс и криптовалют

Разумеется, за 40 лет финансовый мир изменился кардинальным образом и все популярные в мире индикаторы давно "учтены рынком". RSI в том числе. Ветеран — индикатор помог трейдерам в 80-е гг., но уже с 90-х гг. его сотни раз "пытались" модифицировать, "скрещивая" RSI то с одним, то с другими, такими же запаздывающими индикаторами, когда ложные сигналы RSI просто удваивались.

Так, по интернету идет волна за волной скрытой рекламы

• то индикатора MACD + RSI, который назвали (только не смейтесь) "самым точным скальпером форекс";
• индикатор "cci + rsi". Интересно, авторам очередного "чудо индикатора" известно, что существует, как минимум 8 методик постройки трендовых каналов и CCI худший из них?
• то RSI + MA (Moving Average), поставив 5 МА для "фильтра" ложных сигналов RSI (самостоятельно поставьте на график 5МА и вы сами убедитесь, сколько раз цена пересекает ее, если специально не подбирать "удобные участки";
• индикатор "rsi alert" — еще одна модификация MACD + RSI + "звуковой сигнал, когда линии пересекаются";
• индикатор "connors rsi" в котором вместо стандартного числа 14 в RSI вставили 3, "перепроданность RSI" уронили с 30% до 10%, а "перекупленость RSI" выросла с 70% до 90%;
• "bands rsi" — тот же стохастик в паре с с Bollinger Bands (полосы Боллинджера), притом сами авторы признают, что для получения профита нужен "инвестпортфель" из разных валютных пар, т.к. на некоторых сделки будут убыточными.

Можно рассказывать о сотнях иных вариаций, которые были популярны в конце 90-х и начале 2000-х гг, но зачем, если сведений о них можно с трудом найти в интернете, а популярных некогда авторов тех индикаторов, "усовершенствовавших RSI" не помнит никто.

Чем заменили RSI в Академии Masterforex-V

Индикатор RSI и его модификации не работают потому, что в интернете нет четких критериев перехода тренда во флет и обратно, в том числе со сменой тренда. Поэтому любые попытки "усовершенствовать" RSI и любой иной стохастик без разрешения названной проблемы обречены на провал, что и доказали сотни "усовершенствований RSI".

В торговых стратегиях Masterforex-V перечисленная проблема перехода тренда во флет и обратно давно решена, когда более 30 авторских инструментов дают сигналы на buy или sell при пересечении хотя бы 5-6 из них.

В это число 3-х десятков инструментов входят

• АО_Zotik (автор Игорь Зотов, заведующий кафедрой Академии МФ), созданный в противовес MACD. Подробнее Торговые сигналы индикаторов MACD и АО Зотик Академии Masterforex-V ;
• индикатор WPR_Vsmark (автор Виталий Сайфутдинов-Марко, вип-участник Академии) для замены устаревшего RSI.

Что получилось в итоге? Сравним сначала наш индикатор WPR с RSI, затем покажем какие сигналы на вход в рынок дают АО Зотик и WPR, работая в паре.

Индикатор WPR_Vsmark в торговой системе

Система раннего прогнозирования в ТС Masterforex-V имеет в наборе авторский индикатор WPR_Vsmark, который может претендовать как достойная замена RSI. Если сравнивать индикатор WPR и RSI индикатор, то ВПР вообще не имеет ничего общего со средними линиями. Именно поэтому Индикатор WPR и был выбран в торговой системе как еще один важный помощник.
Я расскажу об индикаторе WPR_Vsmark .. о сильных сторонах и его «недостатках», которые в торговой системе рассматриваются как преимущество. А сейчас просто покажу визуально как работает много уровневый индикатор WPR_Vsmark:

Рис. 3. Сравнение индикатора WPR_Vsmark и RSI индикатор

Посмотрите сами и сравните сколько ложных моментов на индикаторе RSI и какие сигналы показывает индикатор WPR_Vsmark, которые в связке с другими сигналами и элементами системы дают возможность прибыльной торговли.

Как работают вместе АО Зотик и индикатор WPR

Хотите бесплатно скачать индикатор WPR_Vsmark? Вам сюда, бесплатно за 1 минуту, зарегистрировавшись на форуме Академии Masterforex-V.

Индикатор RSI с алертом и стрелкой – скачать несколько вариантов для MT4

Движение котировки в одном направлении прерывается тогда, когда одна группа трейдеров, более сильная во время него, становится слабее другой группы трейдеров. Под этими группами рыночных игроков подразумеваются быки и медведи, т. е., соответственно, те, которые играют на повышение, и те, которые играют на понижение. Определить эти моменты изменения пропорции в их силе позволяют осцилляторы, а если использовать для этого индикатор RSI с алертом, то тогда контроль рынка становится еще и удобным.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Рисуются подобные осцилляторные инструменты теханализа в подвальном окне. Помимо основной кривой, в нем отображаются и два горизонтальных уровня, обозначающие границы зон перекупленности и перепроданности. Граница перекупленности находится сверху (обычно на уровне 70) и если кривая RSI пересекает ее снизу, то это означает, что наступает момент потери быками (покупателями) силы. А граница перепроданности находится снизу (обычно на уровне 30) и если кривая осциллятора пересекает ее сверху, то это признак скорой потери медведями (продавцами) силы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Алерт у индикатора RSI для MT4 предназначен для сигнализации трейдеру о достижении кривой осциллятора какой-либо границы. При этом идентификация на рынке перепроданности указывает на довольно высокую вероятность его разворота вверху, поэтому это сигнал трейдеру на открытие длинной позиции. А если на рынке идентифицирована перекупленность, то это признак высокой вероятности разворота котировки вниз, что трактуется как сигнал на открытие короткой позиции. Соответственно при генерации индикатором RSI алерта о:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• пересечении границы перекупленности – надо совершать продажу;
• пересечении границы перепроданности – надо совершать покупку.

Визуализация описываемого алгоритма на графике ничем не отличается от классического варианта, встроенного в терминал (рис. 1). Отличия можно заметить в настройках (рис. 2). В них, помимо периода и расчетной цены (параметры RSIPeriod и ApplyTo, соответственно), свойственных для классического осциллятора, можно задать:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• уровень границы перекупленности (OverBought);
• уровень границы перепроданности (OverSold);
• задержку сигнала (AlertCandle);
• необходимость оповещения всплывающим окном (PopupAlerts);
• необходимость оповещения на email (EmailAlerts);
• необходимость оповещения уведомлением на мобильный терминал (PushNotificationAlert);
• необходимость оповещения звуком (SoundAlerts);
• звуковой файл для оповещения о перепроданности (SoundFileLong);
• звуковой файл для оповещения о перекупленности (SoundFileShort).

Уровни, на которых должна производиться сигнализация задаются переменными OverBought и OverSold, а не на вкладке «Уровни». Если значение переменной AlertCandle будет больше 0, то генерация сигнала будет происходить спустя соответствующее количество свечей после идентификации перепроданности или перекупленности.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Как пользоваться индикатором RSI с алертом

Это проще простого. Достаточно установить его на график и правильно настроить, а затем ожидать появления сигнала. Если это сигнал на покупку, то надо открывать длинную позицию, а если – на продажу, то – короткую. При этом торговать любым осциллятором целесообразно только на рынке без сильного тренда (лучше всего выбирать временные интервалы, когда рынок спокоен – это случается во время перерывов в торговых сессиях).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Также от трейдера потребуется самостоятельно определять уровни СтопЛосса и ТейкПрофита для сделок. Для размещения СтопЛосса можно выбрать уровень ближайшего экстремума. А уровень ТейкПрофита можно рассчитывать по среднему значению нескольких последних соответствующих направлению сделки движений котировки. Пример как это делать показан на рис. 3. Два желтых отрезка слева демонстрируют амплитуду нисходящих периодов. Голубая вертикаль отмечает момент сигнала на продажу. От уровня совершения этой сделки проведен желтый отрезок с вертикальной длиной, равной среднему значению длин предыдущих желтых отрезков. Поэтому ТейкПрофит можно было размещать на уровне его нижнего конца (этот уровень обозначен красной горизонталью). Как видно, котировка через некоторое время достигла этой цели.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как вариант, вместо фиксированного ТейкПрофита (или наряду с ним) можно удерживать позицию открытой до идентификации осциллятором противоположного состояния (для покупки – перекупленности, для продажи – перепроданности).

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

Индикатор RSI с алертом и стрелкой (скачать )

Базовое отличие этого варианта осциллятора заключается в том, что дополнительно ко всем другим способам оповещения (звуком, на email и др.) он еще и рисует стрелку на сигнальной свече (рис. 4):

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• синюю, если это рекомендация на покупку;
• красную, если это рекомендация на продажу.

Из других особенностей можно отметить наличие в нем встроенного фильтра, настраиваемого следующими параметрами:

• UpDownPeriod;
• ROCPeriod.

Назначение остальных параметров следующее:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• RsiPeriod – период осциллятора;
• Price – расчетная цена осциллятора;
• AlertCandle – задержка в оповещении после сигнальной свечи (в свечах);
• BuyAlertLevel – уровень границы перепроданности;
• SellAlertLevel – уровень границы перекупленности;
• DiisplayArrows – отображать ли стрелки;
• UpArrowCode – код стрелки вверх (на покупку);
• DnArrowCode – код стрелки вниз (на пролажу);
• UpArrowColor – цвет стрелки вверх;
• DnArrowColor – цвет стрелки вниз.

У параметров группы Alerts назначение то же, что и у рассматриваемого в начале статьи индикатор RSI с алертом.

Источник https://www.masterforex-v.org/wiki/rsi___-indikator-nakhodka-dlja-trjejdjera-ili-ustarjevshij-gorje-graal.html

Источник https://deipara.com/indikatory-foreks/indikator-rsi-s-alertom.html

Источник

Источник