RSI индикатор

Индекс относительной силы RSI – это индикатор, который можно использовать абсолютно во всех торговых платформах и системах. Это один из первых старейших инструментов, ставший классическим, который сейчас применяется абсолютно на любых рынках и биржах, в том числе и на «Форекс». Многие трейдеры знакомы довольно близко с этим индикатором, даже использовали его в своей деятельности, однако не всегда делали это правильно.

Общее представление об индикаторе RSI

RSI – это осциллятор, который меняется в определенном диапазоне с изначально заданными минимумом и максимумом. Инструмент относительной силы располагается на шкале от 0 до 100. Лучше и эффективнее всего раскрывается он в зоне экстремумов. Для удобства оценки размещаются 2 линии на уровнях 30 и 70, за ними находятся области перепроданности и перекупленности соответственно.

Поэтому как только индекс RSI выходит за эти пределы, пересекает отметку 70, то прогнозируется спад цен. Если он выходит ниже 30, то ожидается подъем стоимости. Границы могут меняться на усмотрение трейдера. Но эксперты считают, что значения 30 и 70 будут уместны при боковых трендах, а классические 20 и 80 – при явных бычьем и медвежьем трендах.

Видео

Создатель индикатора RSI Уайлдер рекомендовал использовать в работе 14-дневный период. Но сейчас популярностью пользуются также 9- и 25-дневные варианты. В программах можно найти различные вариации. Соответственно, если выбран дневной график, то в его случае 9 и 14 – это количество дней. Если он недельный, то 9 и 14 недель. На минутных это значит 9 и 14 минут. Следует помнить о том, что чем меньше будет выбран временной отрезок для расчетов индикатора, тем более восприимчивым он станет к меняющемуся ценовому тренду. Оптимальный период для каждого таймфрейма и валютной пары подбирается индивидуально. Но для меньшего таймфрейма нужно выбирать более длинный период, и наоборот.

Формула расчета индикатора

Так как все вычисления происходят автоматически, для этого не нужно самостоятельно производить сложные расчеты с учетом постоянных изменений. Заучивать формулы тоже не нужно. Но понимание входящих в них составляющих позволит разобраться в принципе действия этого индикатора RSI, а значит, научиться его правильно применять на практике, распознавать исходящие от него сигналы. Чтобы рассчитать показатель RSI, необходимы положительные (U) и отрицательные (D) изменения цены. В том случае, если при закрытии цена будет сегодня больше, чем вчера, то это «восходящий» день.

Если же цена закрытия оказывается ниже, чем в предыдущий день, то это пример «нисходящего» дня.

Если цены закрытия в оба дня оказываются одинаковыми, то U и D будут приравниваться к 0. Затем необходим расчет относительной силы RS, на основе которой уже будет рассчитан и сам индекс относительной силы индикатора RSI:

То есть:

В некоторых источниках встречается такая же формула, но вместо экспоненциальной скользящей средней EMA в ней используется простая SMA.

Для расчета может быть выбрана абсолютно любая цена, так как пользоваться индикатором RSI очень просто. Если RSI используется на терминале MetaTrader 4, это может быть стоимость открытия, закрытия, минимальная, максимальная, средняя, типичная, взвешенная. Индекс может также строиться и на показателях какого-то иного инструмента.

Уровни перекупленности и перепроданности

Так как все значения индикатора RSI находятся в диапазоне от 0 до 100, на графике откладываются две горизонтальные линии на уровне 30 и 70. Пересечение их свидетельствует о перепроданности и перекупленности рынка соответственно. Когда происходит пересечение, трейдер понимает, что необходимо открывать сделку на покупку или продажу. Но, как уже было сказано, этими контрольными уровнями могут быть не только значения 30 и 70. Трейдер может самостоятельно настроить подходящие для него отметки. Если наблюдается бычий тренд, то можно использовать значение 40 и 80, если медвежий, то 20 и 60. Для повышения качества сигнала можно отметить диапазон линиями значений 20 и 80. Эффективным и результативным решением станет внедрение правила 5%: линию необходимо размещать на таком уровне, чтобы индекс RSI находился за ее пределами 5% всего времени за прошедшие 3 месяца, если были выбраны дневные графики.

Обратите внимание: Когда рынок очень спокоен, с минимальными изменениями цен, колебания индекса могут не выходить за отметки 30 и 70. Чтобы увеличить их амплитуду в этом случае, нужно сократить временной интервал, выбрать значение 7 или 5.

Бывает и обратная ситуация, когда на графике присутствуют сильные сигналы. Эти сигналы легко спутать с обычным рыночным шумом. В этом случае амплитуда также снижается путем выставления параметров в виде увеличенного периода, например, до 21.

Индикатор РСИ – незаменимый помощник для трейдеров, пользующихся скальпингом на рынке с узким флетом. На изображении можно рассмотреть наглядный пример использования индикатора. На нем обозначены все точки для входа на рынок с использованием индекса RSI.

Уровни 40/80, 20/60

Как уже упоминалось, актуальными уровнями при возрастающем графике цены становятся отметки 40 и 80. Когда индикатор приближается к нижнему значению, то нужно открывать сделку на покупку.

Если же тренд убывающий, то лучшие результаты дадут уровни 20 и 60. Когда же значение индикатора приближается к большей отметке, то можно совершать операции по продаже.

Как определить изменение направления цены в уровнях 20/60 и 40/80

На изображении представлен явный пример того, как тренд меняется с нисходящего на восходящий. В первом случае индикатор неоднократно приближался к уровню 20, но не мог дотянуться до 80. В момент, когда ему все-таки это удалось, должна была произойти смена направления движения цены. Следующее уменьшение индикатора, который снова приблизился, но не дотянул до 20, станет доказательством изменения тренда.

Уровень 50

Эксперты утверждают, что индикатор RSI по большей части ориентирован на уровни перекупленности и перепроданности для торговли. Но в нем также учитывается и нулевая линия 50. Именно на этом уровне иногда возникает сопротивление. Если необходимо убедиться в существовании ап-тренда, то нужно взглянуть на RSI. Линия должна быть выше уровня 50. При существовании предположения, что рынок находится в даун-тренде, подтверждение в виде линии должно быть ниже 50. Сигнальная линия 50 служит дополнительным подтверждением для RSI. Когда индекс расположен выше нее, то рекомендуется по сигналу открывать сделки на покупку, если ниже, то на продажу.

Неудавшийся размах

Тот момент, когда значение индекса располагается в области перепродажи и перекупа на графике осциллятора, там может появиться модель «неудавшийся размах». Уайлдер назвал эту ситуацию именно так, потому что при возрастающем тренде новый пик кривой не смог приблизиться к уровню предыдущего, а затем случается спуск кривой линии ниже предыдущего уровня спада. Вроде этот паттерн и выглядит надежным, но его стоит использовать с осторожностью в комплексе с другими инструментами и стратегией.

Уровни и трендовые линии

Очень удобно применять стандартный графический анализ именно на графике осциллятора RSI. Над изображением выставлен простой горизонтальный уровень, где выявлены одни и те же точки опоры для RSI и тренда на ценовом графике. Можно заметить, как благодаря RSI был выявлен предстоящий пробой тренда за 4 бара до его осуществления.

Пример изображения линии тренда:

Это абсолютно стандартная реакция индикатора при пробитии линии тренда. Предшествуют этому несколько касаний, затем следует пробой. Наиболее полезные сигналы можно найти в областях перекупа и перепродажи.

Графические фигуры

График RSI позволяет проводить анализ тренда, используя фигуры технического анализа.

Наиболее популярные среди них – это:

• треугольники;
• клинья;
• голова и плечи;
• прямоугольники;
• многое другое.

У каждого из них есть свои особенности, необходимо знать и нюансы работы, сигналы. Они помогают спрогнозировать будущее движение цены и изменения тренда.

Иногда именно на графике RSI можно заменить явные сигналы в виде графических моделей, которые на ценовом графике видны не будут.

Дивергенции

Составлять прогноз будущих цен с использованием индекса RSI можно на основе анализа расхождений, которые появляются между трендом цены и направлением движения графика RSI.

Дивергенция может быть двух видов:

• при росте RSI и снижении цены или ее стабильности;
• при падении RSI и росте или стабильности цены.

В этой ситуации дивергенция – это мощный сигнал для разворота.

RSI и скользящие средние

Многие пользователи и участники торговли если и используют в своей работе индекс RSI, то строго по назначению для исследования уровней перекупленности и перепроданности. Но на изображении можно заметить, как при сочетании со скользящей средней создается эффект сглаживания. Скользящая средняя отмечена красным цветом. Она демонстрирует направление перемещения RSI. Можно заметить и расположение самого индекса относительно этой скользящей линии. В то же время скользящая средняя линия также может являться уровнем сопротивления для индекса RSI.

Благодаря одной скользящей линии можно распознать гораздо больше сигналов и отыскать моменты для идеального входа на рынок. Может показаться поначалу, что если включить 2 таких скользящих линии, то это станет гораздо более результативным и прибыльным поступком, появится больше сигналов.

На практике это не совсем так выходит. Если учитывать направление движения цены, можно улавливать качественные сигналы, появляющиеся при пересечении этих двух скользящих линий, которые были сформированы на графике RSI.

Методы определения тренда при помощи индикатора RSI

На рынке Forex или других биржах есть продавцы и покупатели. Сами рынки представлены постоянными колебаниями цены в определенных диапазонах, заданных настройками. Как правило, границы, отделяющие этот диапазон, носят название уровней поддержки и сопротивления. Если цена выходит за эти границы и движется в своем определенном направлении, то есть по восходящей или по ниспадающей, то налицо явные признаки тренда. Так как индикатор RSI строится за счет колебаний цены, то он демонстрирует ее скорость.

Благодаря следующему изображению можно понять, что индикатор RSI помогает найти изменение наклона скользящей средней, когда он попадает в область над или под уровнем 50, что тоже является своеобразным сигналом.

Использование канальных индикаторов

Распознавать сигналы индикатора RSI намного проще и удобнее с применением канальных индикаторов. Они превращают зоны перекупленности и перепроданности в динамические, позволяют им перемещаться одновременно с графиком индекса. Совместно с RSI можно устанавливать полосы Боллинджера.

При необходимости можно применять конверты средних или любые другие канальные индикаторы.

RSI на различных таймфреймах

Индикатор RSI часто дает хорошие сигналы. Но слепо доверять им тоже не стоит, необходимо тщательно их проверять и фильтровать. И прекрасным выходом станет фильтр RSI с более старшим периодом. Если при М15 индекс говорит о перепроданности, на Н4 в этот же момент вполне вероятно нахождение в отрезке перекупленности. Поэтому если просто работать на М15 без проверок, то это может привести к убыткам.

Заключение

Большинство трейдеров часто отказываются в своей торговле использовать любые индикаторы, не только классические. На самом деле такое решение говорит лишь о том, что они просто не умеют правильно и грамотно их использовать. И для них описание и применение индикатора RSI в новинку. Даже один из самых первых базовых индикаторов – индекс относительной силы – может давать огромное количество разнообразных сигналов, позволяющих сформировать стабильную и высокую прибыль. Но при применении индикатора нужно знать об основных нюансах и секретах, которые уже были выявлены или только проявляются в ходе активного использования. Новичкам в этом плане будет гораздо сложнее. Поэтому так важно профессионалам делиться своим опытом и знаниями.

Источник https://traderhelp.info/indicators/rsi-indikator/

Источник

Источник

Источник