Путь к Граалю. Индикаторы технического анализа

Многим трейдерам анализ технических индикаторов кажется священным Граалем. Мол, если с классическим анализом заработать не получилось, то магические сложные индикаторы – обязательно принесут прибыль. Ведь их строит компьютер, а компьютер же умнее человека.

Зачем я, Буренка, тебя продаю?

А вот меня, с первого дня, когда я узнала о технических/компьютерных индикаторах всегда удивляло, а зачем же их создатели, продают буренок, которые тоннами дают молоко?

Для меня ответ прост, на самом деле в стандартной раскладке и при стандартном применении индикаторы не умеют давать денег больше, чем методы классического технического анализа.

Они хороши для тех, кто рассчитывает на скромную доходность в 30-40% годовых (без учета кредитного «плеча», которое можно брать на «лонг» только с «шортом»), но кому анализ визуальный не удобен.

Кто-то скажет: «Эх… мне бы такую скромную доходность…» Кто-то удивиться, что пользовался индикаторами и ждал миллионы процентов годовых и был жестоко обманут?

Позвольте, я примирю всех. И дам несколько простых советов даже не потому, как оптимизировать индикаторные стратегии, а потому, что в первую очередь о них нужно знать. По моему опыту, огромное количество людей годами торгуя по индикаторам, не выполняют элементарную технику безопасности обращения с ними.

Техника безопасности для технических индикаторов

Каждый сверчок знай свой шесток

Прежде чем использовать индикаторы, в первую очередь стоит посчитать, удовлетворяет ли вас среднее количество сигналов в год.

Большинство потерь у биржевиков происходит не из-за плохих индикаторов, а так как они берут индикаторы с редкими сигналами. И между сигналами торговцы умудряются сделать тысячи интуитивных сделок.

Бывает и наоборот, инвестор выбирает неверный тайм-фрейм или слишком мелкий период индикатора, не успевает делать часть сигналов или вообще искусственно их фильтрует, и по итогу результат плачевный, ибо хорошие входы и выходы упущены.

Почему люди не считают количество сигналов до того, как начинают пользоваться индикаторами? Так просто многие не знают и не догадываются, что это нужно делать. На курсах для новичков учитель им дает Грааль в руки и говорит: «Пользуйтесь!» Плохой учитель? Нет! Просто не все слышат про тайм-фрейм, про то, на каких бумагах нужно применять индикатор. Рынок бесспорно самоподобен, но это правило распространяется на классический технический анализ. Индикаторы технического анализа чаще создавались под какую-то задачу.

Совет: Ищите полную историю бумаги нужного вам тайм-фрейма. Пока ее у вас нет на руках, у вас не будет спокойствия и уверенности в вашей индикаторной системе. К сожалению, срезы меньше дня в таком формате даже по российским бумагам теперь стали платными. Но лучше заплатить за котировки, чем эти деньги или большие проиграть. Проигрыши очень давят на психологию!

Знай, кто это все затеял!

Из первого пункта сразу вытекает второй. Необходимо строго представлять, кто создал индикатор и зачем.

О, сколько бы неприятностей удалось избежать, если бы индикаторы Дж. Уэллс Уайлдер-младшего использовались на высоколиквидных бумагах, с соблюдением особой уайлдеровкой системы риск менеджмента! Сколько бы денег люди не потеряли, если бы перестали использовать полосы Боллинджера в бумагах, неподверженных новостям, остро на них не реагирующих. Эра благоденствия и богатства трейдеров началась бы, если бы, наконец, они воссоединили разорванную систему Била Вильямса воедино и перестали разлучать его индикаторы и пользоваться ими по отдельности.

Совет: Я не буду торговать по индикатору, создателя которого не знаю. И вам не советую! Кстати, этот совет применим и к классическому техническому анализу. Я, например, не доверяю некоторым фигурам технического анализ. Это недоверие позволило мне узнать об эффекте «Собака Баскервиллей», на котором можно заработать в два раза больше, чем на любой фигуре.

А если вернутся к создателям индикаторов, знаете ли вы, что с некоторыми из них можно познакомиться почти лично. Бизнес продажи компьютерных индикаторов молод и создатели многих живы, процветают и имеют сайты.

Будьте реалистами, требуйте невозможного!

Выше я уже говорила, что многие трейдеры ждут от индикаторов вовсе не то, что они умеют. И это касается не только количества сигналов, но и качества. А проще говоря доходности!

Если мы возьмем срез день и самую длинную историю российской акции лет за двадцать — анализ доходности индикатора «на коленке» можно сделать минут за тридцать. Нам даже не понадобится Exel или калькулятор, достаточно счетной функции торгового терминала Tranzaq – «линейка». Применяя программы, заточенные под построение торговых роботов, мы сможем за двадцать минут обработать 5-10 бумаг. И все это доступно любому трейдеру.

Совет: Проверяйте на истории доходность всех прошлых сигналов, играйте с фильтрами и критериями их получения, отмечайте силу сигнала на растущих и падающих трендах. Кстати, этот совет особенно важен для нашего рынка, так как тут есть большой список бумаг, который не подвергается объективным рыночному закону, гласящему, что акции всегда растут. Рынок всегда растет. А отдельные акции могут прибывать в глубоких нисходящий трендах.

Имейте мнение о классике

В последнем совете я невольно сползла снова к теме классического технического анализа. Потому что считаю, что пока трейдер не убедился, что этот метод ему неудобен, бежать к индикаторам не нужно. А также, не понимая, какое сейчас основное движение, сложно читать сигналы индикатора. Сочетание трендоследящих индикаторов может частично снять эту проблему, но я считаю, что нужно разбавлять свои графики классическим техническим анализом.

Дело в том, что именно классический технический анализ быстрее может подсказать наличие системной биржевой проблемы, кризиса и т.д. Индикаторы сначала начнут врать, а потом будут долго подстраиваться под обстоятельства. Вы скажите: «Так это ты смотришь со своей колокольни среднесрочника. Внутри дня можно торговать только по индикаторам!» Может быть, но я не видела ни одного системщика, который бы не хотел вырубить своего робота, ожидая постновогодний или дивидендный «гэп».

Совет: Чем больше обоснований для совершения сделки, тем умнее она будет. Смотрите не только на себя, не думайте только о своем комфорте – оборачивайтесь на толпу.

Глас толпы

Кстати, о толпе. Многие начинающие трейдеры, которые берутся анализировать рынок с помощью индикаторов, тратят много времени на подбор своих параметров для них. Они придумываю просто невообразимые периоды, основанные на циклах луны, новостях, любимых числах. Все гораздо проще, биржевая толпа так не заморачивается. Есть общепринятые приемы и в лучшем случае трейдеры их пробуют применять. А в худшем, даже не знают, что какие-то параметры там нужно подбирать. Серьезно, у многих индикаторы на графиках исключительно для красоты.

Совет: Узнайте, какие параметры и для какого тайм-фрейма рекомендовал сам создатель индикатора. Обратите внимание, что вероятнее всего в качестве тайм-фрейма брался дневной срез, и, исходя из этого стандарта, начинайте тестирование. Также не брезгуйте мнениями форумов, спросите своих коллег об интересующим вас индикаторе, какие параметры им нравятся и на каком интервале. А дальше уже начинайте игру фильтров, четких стоп-лоссов и продуманных рисков!

Ловите суть, а не формулу

Многие трейдеры боятся индикаторов, потому что они имеют страшные формулы. На самом деле, если постараться понять физический смысл индикатора, мир становится проще. Как его понять? Выше я рассказывала, что нужно знакомиться с создателем индикатора, понимать, что он индикатором хотел сказать. Иногда, когда это невозможно, вам помогут хорошие книги. Для меня такой является, книга Роберта В. Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка». Она не только рассказывает про виды индикаторов, но и учит тому, какой набор данных у вас должен быть на руках прежде чем вы приступите к торговле по ним.

Совет: Если вы не можете сделать окончательный вывод по индикаторам, так как не понимаете какие-то нюансы по ним, ищите! Книги, статьи! Берите чужой опыт! Учится нужно всему и всегда. И тогда вы сможете шагнуть за стандартные возможности по доходности индикаторов.

Вам также будет интересно

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Основы технического анализа в торговле на рынке Форекс.

На сегодняшний день высоким уровнем актуальности характеризуется технический анализ рынка Форекс. С его помощью можно дать оценку соотношения сил «быков» с силами «медведей» на определенный момент времени. Толчком для появления технического анализа стало наблюдение трейдеров за тем как образовывается ценовой график, какой характер поведения цены, психологические моменты, а также многое другое.

В процессе проведения технического анализа используются самые разнообразные индикаторы. Как показывает практика трейдеры с высоким уровнем профессионализма, изначально проводят качественный технический анализ и только потом приступают к составлению прогнозов.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня рынок ценных бумаг на территории России еще развивается, но, не смотря на это, еще уступает другим рынкам, расположенным в различных странах мира. На данное время различают разнообразные типы фондовых рынков. В условиях первичного фондового рынка осуществляется выпуск, а также распределение выпущенных ценных бумаг. Что касается вторичного рынка, то он может носить как организованный так и не организованный характер. Помимо различения по характеристикам фондовые рынки принято разделять по территории расположения.

Для того чтобы получить доступ к торговому процессу и начать торговать необходимо изначально определится с брокером. Брокерская компания выбирается с учетом того какие именно финансовые инструменты используются трейдером. Помочь в выборе брокера может специальный брокерский рейтинг. Здесь отображается оценка представленной линейки финансовых инструментов, а также возможность их использования у того или иного брокера. У каждого брокера имеются свои тарифные планы и рабочие моменты. Выбор лучшей брокерской компании – это очень серьезное и ответственное дело. Именно поэтому стоит относиться к данному вопросу с высоким уровнем серьезности. В рейтинге лучших брокеров Форекс находятся только те брокерские компании, которые получили высокую оценку работе.

Главные отличительные особенности анализа

Под фундаментальным анализом принято подразумевать основополагающие факторы, имеющие огромное влияние на стоимость на момент появления новостей, а также в случае длительной работы. К категории основополагающих факторов относится:

• показатель ВВП;
• отсутствие работы;
• перепады ставки рефинансирования и тому подобное.

Технический анализ отображает процедуру анализа ценового графика с помощью различных инструментов, в том числе индикаторов, уровней сопротивления, поддержки, геометрических фигур. Данный вид анализа можно назвать более обширным, поскольку он охватывает психологическую сторону вопроса в плане длительной или же короткой деятельности. Как показывает практика, почти все профессиональные трейдеры отдают предпочтение именно этому виду анализа. У фундаментального анализа гораздо меньше поклонников поскольку не все хотят анализировать огромное количество информации для того чтобы сделать максимально правильный вывод.

Даже в том случае, когда выводы были сделаны на основе фундаментального анализа, трейдер продолжает искать максимально подходящую точку для совершения входа и для этого применяет все тот же технический анализ. Большое количество современных трейдеров в процессе проведения технического анализа прибегают к использованию специальных программ. Основная задача такого рода программ заключается в том, чтобы проанализировать график, а также определять сигналы возникающих от разных индикаторов. Даже не смотря на это, многие трейдеры продолжают самостоятельно анализировать графики, не используя никаких программ и приложений. Технический анализ основывается на применении сигналов различных индикаторов. Программ работает таким образом, что выдает сигналы всего по нескольким индикаторам и при этом совершенно не учитывает остальные присутствующие факторы.

Главные особенности технического вида анализа

Главные функциональные особенности рынка основываются на таких моментах:

• количество незадействованных средств посредствам реализации ценных бумаг;
• привлечение дополнительных инвестиционных средств путем приобретения ценных бумаг принадлежащих компаниям;
• максимальном повышении уровня ликвидности.

На первый взгляд может показаться, что понятие фондового рынка имеет своего рода абстрактную форму. За понятием ценных бумаг, которые распределяются с целью реализации, скрываются профессионалы в области экономики. Они выполняют задачи создания дополнительных рабочих мест, производства продукции, предоставления разнообразных услуг и так далее.

Стоит обратить внимание, что фондовый рынок работает на основе трех главных аспектов. Именно эти аспекты опытные и профессиональные трейдеры применяют в процессе создания личных торговых стратегий:

• В цене содержится все.
• Цена имеет четкую направленность.
• История имеет свойство, всегда повторятся.

В цене содержится все.

Фондовый рынок подобно валюте, а также Форексу помимо экономической ситуации в стране учитывает также главные ожидания трейдеров. Эти ожидания основываются на чем – то услышанном, но не подтвержденном, на новостях, а также фундаментальном анализе рыночной ситуации. В процессе проведения анализа графика каждый трейдер старается максимально использовать все свои знания, умения, индикаторы, всевозможные инструменты для анализа необходимые чтобы получить максимально точные данные относительно того как именно поведет себя цена в ближайший период времени.

Цена может меняться в зависимости от того какие именно факторы оказывают на нее воздействие. На самом деле этих факторов очень много. Среди самых важных факторов, от которых зависит цена, находятся:

• официальные политические заявления;
• ураганы, цунами, бури и другие стихийные бедствия;
• ожидание пока появится важная политическая или экономическая новость и так далее.

Таким образом, можно сделать вывод, что цена таит в себе самую разнообразную информацию и данные.

Цена имеет четкую направленность.

На фондовый рынок точно также как и на рынок Форекс влияют тенденции. Имеется в виду, что никогда стоимость не совершает хаотические движения. В подтверждение этому выступает главный индикатор технического анализа, а точнее тренд.

История имеет свойство, всегда повторятся. Если более детально разобраться в психологической черте характера трейдера, то окажется что всегда есть определенный сценарий, согласно которому он действует. Эти сценарии могут таиться до определенного момента времени, но как только он настанет, все действия сразу же придут в исполнение. Только исторические повторения дают толчок для выделения основных правил необходимых для осуществления технического анализа рыночной ситуации.

Индикаторы, используемые в техническом анализе

Технический анализ осуществляется с помощью создания и применения таких индикаторов:

• трендовая линия;
• линии поддержки, сопротивления;
• фигуры геометрического характера;
• индикаторы технического типа, относящиеся к категории осцилляторов;
• трендовые индикаторы технического типа.

Трендовая линия

Под понятием тренд принято понимать ценовое перемещение вверх или же наоборот вниз. При перемещении стоимости в сторону, то есть в бок тренд называют «боковым». Тренд состоит из трех основных этапов, а точнее из:

• зарождения;
• роста;
• окончания.

Момент зарождения тренда необходим трейдерам для того чтобы вовремя осуществить вход на рынок. Исходя из этого становится ясно что выход следует осуществить до того как закончится этап окончания тренда.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Если процесс зарождения носит долгосрочную перспективу, то зачастую это зависит от основополагающих факторов. Таким образом, тренд имеет возможность образоваться под влиянием очень важной информации. Существует постулат биржевой торговли, который говорит, что не стоит вести встречную тренду игру или же наоборот играть в том же направлении что и перемещается тренд. Как показывает практика, в большинстве случаев встречная игра трейдера приводит к достаточно серьезным убыткам.

Процесс роста тренда происходит на протяжении длительного периода времени. В некоторых случаях этап роста занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Этап окончания зависит от некоторых фундаментальных факторов. Явным признаком того что этот этап завершается, является сильный перепад стоимости в противоположную тренду сторону. Такая ситуация говорит о закрытии очень объемной позиции.

На графике, представленном немного ниже, хорошо просматривается восходящий тренд.

Проведение трендовой линии в этом случае осуществляется по самым высоким значениям цены.
Линия нисходящего тренда наоборот проводится по самым минимальным значениям.

Чтобы определить тренд трейдеры прибегают к применению дополнительных индикаторов, среди которых средние скользящие и так далее.

Линии поддержки/сопротивления

Под уровнем сопротивления принято подразумевать линию, которая коснувшись с ценной, отбивала ее в противоположную сторону, то есть не давала ей возможности пробить эту линию. К примеру, трендовая линия выступает в роли уровня сопротивления. График четко отображает, что стоимость доходит до линии тренда, касается ее, но не преодолевает. Возле линии тренда нужно совершить вход в рынок в сторону тренда, но делать это нужно только тогда когда нет признаков того что это окончание. Как только стоимость преодолеет уровень сопротивления, данный уровень станет уровнем поддержки стоимости. График стоимости наглядно показывает эту ситуацию.

Виды геометрических фигур

В процессе проведения технического вида анализа принято использовать следующие геометрические фигуры:

• треугольник;
• четырехугольник;
• «вымпел»;
• «голова на плечах»;
• «тройная вершина»;
• «многослойное дно»;
• «мелкая тарелочка» и так далее.

Используемые фигуры условно можно разделить на две категории, а точнее на:

• фигуры разворота;
• фигуры продолжения.

Стоит обратить внимание, что все существующие геометрические фигуры используются не в чистом виде, а в совокупности с другими методами или инструментами. Технический анализ, проводящийся на фондовом рынке точно также, как и на рынке Форекс подразумевает применение геометрических фигур. Такая необходимость вызвана периодическим повторением поведения многих трейдеров, если они вдруг появляются на графике. На этих двух рынках применение техники технического анализа стало достаточно популярным.

Треугольник. Всего существует четыре типа треугольников, применяющихся с целью прогнозирования дальнейшего поведения стоимости:

• Нисходящий;
• Симметричный;
• Расширяющийся;
• Восходящий.

Данную фигуру принято относить к категории разворотных. Перед тем как совершить вход в процессе создания на структуре графика данной фигуры стоит подождать, пока произойдет пробой ее линии.

Четырехугольник. Этот тип фигуры создается в процессе появления на структуре графика горизонтальных уровней поддержки или же сопротивления. Данная фигура свидетельствует о том, что на рынке преобладает состояние равновесия.

«Вымпел». Этот вид фигуры относится к категории фигур продолжения. Параллельно с появлением вымпела на структуре графика стоимости осуществляется процедура коррекции перемещения тренда.

«Голова на плечах». Этот тип фигуры оказывает высокое влияние на процесс образования в структуре дневного графика. В случае с маленькими таймфреймами функционирует немного трейдеров, что говорит о невысокой ответной реакции на ситуацию с образованием фигур. Данная фигура также относится к категории разворотных.

На практике в процессе проведения технического анализа применяется фигура носящая название «перевернутая голова на плечах». Но это название не всегда используется на практике, а чаще всего можно услышать название «двойное дно».

Одной из ярких представителей категории разворотных фигур является фигура носящая название «тройной вершины». Для этой фигуры характерным является образование трех пиков на одном уровне стоимости.

«Многослойное дно». Эта фигура является обратно ранее упомянутой тройной вершине. Стоимость очерчивает сразу три минимальных значения находящихся в одном интервале.

«Мелкая тарелочка» — представительно разворотных фигур. Она достигает самых высоких показателей в случае с продолжительными таймфреймами – дневными, семидневными графиками. Образование данного вида фигуры может занимать целый месяц и даже больше.

Трендовые индикаторы технического типа

Одну из основных и пожалуй решающих ролей выполняет процесс прогнозирования направленности тренда. Встречная рынку игра очень редко приносит желательный результат. Сам технический анализ, проводящийся относительно фондового рынка можно сравнить с анализом, проводимым в отношении валюты.

Одним из самых важных индикаторов является средний скользящий или же так называемый Moving Average. Что же собой представляет этот вид индикатора? Это ни что иное, как линия, которая образуется за счет средних значений стоимости за выбранный интервал. В процессе построения этого вида индикаторов основную роль играет стоимость закрытия.

Всю ситуацию, происходящую на инвестиционном рынке можно описать с помощью одной простой поговорки, которая гласит о том, что рынок открывается любителями, ну а закрывается профессиональными трейдерами. Эти слова в полном масштабе отображают уровень важности стоимости закрытия. Трейдеры обладающие высоким уровнем профессионализма создают большие сделки на крупные суммы и таким образом очень сильно влияют на стоимость. Именно в виду этого обстоятельства стоимость закрытия имеет такое высокое значение.

Moving Average имеет свои разновидности, а точнее:

• простую скользящую среднюю;
• экспоненциальную скользящую среднюю;
• взвешенную скользящую среднюю.

Такие три разновидности как простая скользящая и средняя основывается на средне арифметическом значении за определенный интервал времени. Построение взвешенной скользящей средней происходит по средствам коэффициента массы, то есть последние показатели стоимости берутся во внимание максимально развернуто. Экспоненциальная скользящая средняя по своей структуре очень схожа с предыдущей, но при этом учитываются все показатели стоимости, которые были за предыдущий интервал времени.

Как показывает практика трейдеры прибегают к использованию двух МА, но они взяты за разные периоды. В данном случае в качестве сигнала на приобретение выступает пересечение двух МА, а точнее быстрой и медленной. Пересечение происходит в направлении снизу вверх. Сигналом для продажи служит пересечение выше упомянутых МА, но только в обратном направлении, то есть сверху вниз.

Индикаторы категории осцилляторов

Осцилляторы применяют для того чтобы определить показатель объемности рынка. Данная категория индикаторов позволяет определить зону перекупленности, а также зону перепроданности, где вероятность разворота достигает максимальных значений.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Подведение итогов

В процессе проведения анализа рынка Форекс применяются все те виды индикаторов, которые были упомянуты в тексте этой статьи. Что касается технического анализа фондового рынка, то здесь правильнее всего одновременно применять сразу 2 или 3 индикатора. Индикаторы должны соответствовать друг другу, а точнее дополнять. Помимо этого очень важно обращать внимание на сопутствующие моменты, касающиеся прогнозирования стоимости. Следует сказать, что рынок Форекс обладает специфическим характером. Торговый процесс, осуществляемый на валютной бирже можно сравнить со спекуляцией на основе валюты. В процессе валютных операций используются валюты в паре, а точнее EUR/USD или же GBP/USD и так далее.

Те индикаторы, которые применяются на Форексе, успешно используются в условиях работы на фондовом рынке. Само понятие фондового рынка не имеет четкого понятия, но, не смотря на это, он является неотъемлемой частью валютной биржи. В случае объемного приобретения акций применяется та валюта, которая имеет отображение на стоимости. Необходимо сказать что резкое падение курса валют сразу же отображается на стоимости акций огромного количества разнообразных компаний.

Источник https://fortrader.org/stockmarket/fondoviy-rinok-rossii/put-k-graalyu-indikatory-texnicheskogo-analiza.html

Источник https://forexareal.ru/osnovy-texnicheskogo.html

Источник

Источник