Price Сhannel или как построить надежный диапазон для экстремалов

Первая версия ценового канала была создана легендарным Ричардом Дончианом еще в 1934 году и большинство его торговых принципов сегодня также актуальны, как и во время «золотой эры» технического анализа.

Именно Дончиан считается прародителем трендовых торговых стратегий, знаменитая «Система Черепах» была основана на индикаторе Donchian Channel и принесла автору всемирную известность.

Современный Price Channel – классический представитель семейства Envelopes − позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала.

Индикатор предлагает простой и честный расчет цены без дополнительной коррекции – необходимый минимум для уверенной торговли.

Логика и цель

Любая схема торговли в канале предполагает, что цена до 90% времени должна проводить в диапазоне между линиями поддержки/сопротивления.

Что происходит, когда цена достигает критической зоны? Самым вероятным вариантом является ее отбой от силовой линии и возврат в диапазон − до момента касания противоположной «стенки».

Именно в зоне границы формируется необходимая нам точка входа, поэтому к точности построения ценового диапазона всегда предъявляются высокие требования (см. Ценовой канал).

Индикатор Price Channel предлагает построить диапазон по чистым экстремальным значениям. Верхняя граница проходит на уровне самой высокой цены High, зафиксированной за расчетный период, аналогично нижняя граница располагается на уровне самой низкой цены Low.

Наверное, это самый простой и точный метод анализа текущей волатильности, но насколько это выгодно для реальной торговли – читаем дальше.

Методика расчета

Индикатор Price Channel использует для построения линий простой метод определения последних локальных max/min за расчетный период:

Пока экстремумы актуальны – индикатор отображает прямолинейные участки верхней и нижней границ канала, центральная линия (присутствует не во всех версиях индикатора!) вычисляется как обычное арифметическое среднее.

Никаких механизмов усреднения или сглаживания не используется. В расчете участвуют данные о цене N предыдущих баров.

При смене значения верхнего или нижнего экстремума соответствующий участок границы динамически перестраивается, причем точки смены верхнего и нижнего уровня − несимметричны. Только средняя линия смещается вслед за новой верхней или нижней границей.

Параметры и настройка

В стандартной версии индикатора Price Channel (или Donchian Channel) используется только один параметр – количество баров для расчета. Для удобства линии канала можно сделать разного цвета.

Стандартная версия индикатора Price Channel

Используются модифицированные варианты индикатора с дополнительным параметром смещения − Shift. Он может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

В первом случае сдвиг осуществляется вправо, во втором – влево (см. Price Channel). Наличие сдвига позволяет проще идентифицировать пробитие ценой границ канала.

Результат модифицированного Price Channel

Параметр расчета определяется рабочим таймфреймом: слишком короткий период будет реагировать на все спекулятивные броски и слишком часто менять границы канала, слишком длинный период будет плохо учитывать свежие экстремумы внутри канала.

В общем случае рекомендуются значения их диапазона 10-25.

Ричард Дончиан рекомендовал использовать период 20 – среднее количество торговых дней за месяц; стабильные результаты дают параметры 12 (14), 24, 50 − для длительных стратегий. Кстати, «Черепахи» использовали параметр 55 (для входа в сделку).

Длинный и короткий период в Price Channel

Пришло время торговых сигналов − давайте рассмотрим подробнее.

Торговые сигналы индикатора

Линии индикатора Price Channel представляют собой динамические уровни поддержки/сопротивления. Классическая торговля с ценовыми каналами предусматривает два подхода: сделки на пробой границ и сделки на откат в диапазон.

В первой схеме ставим ордер на продажу при пробое нижней границы, и на покупку – при пробое верхней границы. Оптимальный вариант: работать отложенными ордерами и обязательно − после ретеста границ.

Расширение зоны канала говорит о сильной тенденции (высокая волатильность), если границы сходятся – волатильность падает – рынок переходит во флет.

Классические сигналы Price Channel

При работе с Price Channel вероятность пробоя наблюдается при приближении средней линии к нижней или верхней границе. Если позволяет ширина канала, то можно торговать на отбой/пробой центральной линии с целями, как минимум, в зоне границ.

Stop Loss обычно располагаются за пределами канала, но на разумном расстоянии − не слишком далеко.

Иногда возникают ситуации, когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границы Price Channel, однако свеча закрывается все-таки внутри диапазона.

Как правило, такая свеча обладает длинной тенью, а объемы превышают среднее значение. Стратегия работы в этом случае очевидна – она будет обратной по отношению к классической схеме.

После формирования «теневого пробоя» открывается длинная позиция при пробое нижней границы, и короткая позиция – при пробое верхней. Тогда первая цель − середина канала, вторая – противоположная граница. Stop Loss в этом случае ставится очень близко – на 1-3 пункта выше/ниже значения ключевого бара.

Противотрендовая торговля в канале Price Channel будет уверенной, если присутствуют дополнительные серьезные сигналы предстоящего разворота.

Критические точки на границах канала эффективны для построения уровней Фибо: смещение новых границ в зону сильных уровней существенно повышает надежность сигнала (см. Графические инструменты).

PriceChannel + Fibo: система разворота

Price Channel с успехом может применяться в качестве базового индикатора канала как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы. Но как все вы знаете, один индикатор погоду на рынке не делает. Об этом – следующий раздел.

Применение в торговых стратегиях

Прежде всего, отметим несколько основных положений.

Основной тренд определяет направление входа в рынок, то есть на бычьем рынке – только покупки, на нисходящем – только продажи.

Особое внимание уделяется текущим объемам рынка: движение цены в направлении основного (длительного) тренда должно происходить на повышенном объеме, а движение против тренда − на пониженном. Кульминация объема может указывать на завершение тенденции.

Длительные (узкие) консолидации могут быть признаком разворота и формирования будущих силовых уровней. Короткие периоды флета трактуются как временные остановки перед продолжением тренда.

Обязательно нужно учитывать, что индикатор перерисовывается. Спекулятивные броски цены быстро меняют границы канала и торговые сигналы могут оказаться не корректными.

Чтобы снизить риск неудачного входа, следует использовать Price Channel совместно с любым трендовым инструментом и стараться торговать только на сильном тренде.

Наиболее популярная стратегия на индикаторе Price Channel описана в книге Линды Рашке и Ларри Коннора «Биржевые секреты . » и называется она

«Черепаховый суп плюс один»

Правила работы для длинной позиции (алгоритм для продажи – построите сами):

• Рынок показывает новый min и текущий бар закрывается за границей канала (предыдущий min − не менее чем на 3 свечи ранее).
• Отложенный ордер на покупку располагаем на следующем баре на уровне предыдущего min; если в течение этого бара ордер не срабатывает − сделка отменяется.
• Поле открытия позиции ставим Stop Loss на 1-3 пункта ниже более низкого min.
• Закрываем часть объема сделки через 2-6 баров и далее перемещаем Stop Loss с помощью трейлинга до полной отработки ценового движения.

«Черепаховый суп +1»: уверенная торговля в канале

Классическая методика Donchian Channel предполагает постоянное наличие открытых позиций, поэтому у трейдера возникает еще одна проблема − точки выхода (или разворота).

Автор стратегии считал, что длинная позиция закрывается только в момент поступления сигнала на продажу (и наоборот). Возможно, на рынке акций такое поведение оправдано, но на Форекс это может быть опасно.

Поэтому для корректного выхода комбинируем Price Channel с такими индикаторами, как ADX – для контроля силы тренда, или ATR – для оценки текущей волатильности (см. Использование индикаторов).

Проблему корректного выхода можно решить с помощью следующей методики.

Стратегия с двумя индикаторами Price Channel

Строим на графике два канала с разными периодами. Это означает, что сигналом на покупку считаем отбой линии поддержки с меньшим периодом от линии с большим периодом.

Сигналом на продажу, напротив, является откат линии сопротивления с меньшим периодом от аналогичной линии с большим периодом. Для удобства можно изменить цвета линий индикаторов так, чтобы они отличались.

Cхема торговых сигналов стратегии 2 PriceChannel

Несколько практических замечаний

Индикатор Price Channel существенно упрощает работу с уровнями поддержки/сопротивления; позволяет быстро определить состояние рынка и направление тренда.

Из существенных недостатков можно отметить только частую корректировку границ канала, что затрудняет работу в моменты прорыва, но эту проблему можно решить применением дополнительных ценовых фильтров.

Напоминаем: анализ фундаментальных факторов и четкая система управления рисками делают вашу торговлю с индикатором Price Channel более осмысленной и прибыльной.

Рекомендуем индикатор Price Channel всем, кто ценит точность и оперативность технического анализа.

Попробуйте сами!

Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.

Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.

Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 20 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.

Поделитесь личным опытом использования индикатора Price Сhannel. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!

Индикатор Linear Regression Indicator (LRI)

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) разработал трейдер Гильберт Рафф в 1991 году для того, чтобы как можно раньше спрогнозировать цены. Индикатор основан на математическом понятии регрессии. Упрощенно, суть ее в том, что если есть некоторое количество данных, имеющих один источник и разбросанных друг относительно друга, то между ними можно определить взаимосвязь и направленность.

Регрессия и её индикатор

Для построения регрессии на двухмерном графике применяется метод наименьших квадратов – берут значения данных за период и вычисляют среднюю линию. Движения цены также описываются двухмерным графиком и регрессия строится аналогично – вычисляется среднее данных (значений цены), в виде линии, и по тому, как наклонена линия, станет ясно, какая ценовая тенденция господствует.

Индикатор (рис.1) строится в виде двух равноудаленных от центральной линии параллельных линий, проведенных таким образом, что они охватывают все значения цены. Так образуется канал, значения цены в котором движутся у линий сопротивления и поддержки, образуемых границами канала. В целом это дает адекватное представление о ситуации на рынке и позволяет выстраивать практичные торговые стратегии.

На графике цены LRI представлен в виде трех линий: трендовой линии; линии поддержки, которая размещается над ценой, на расстоянии максимального отклонения цены от центральной линии; линии сопротивления, соответствующей максимальному отклонению цены от центральной линии.

Эмпирически доказано, что цена актива в основном находится в пределах данного «коридора», с другой стороны, пробой данного диапазона против тренда или достаточно продолжительное размещение цены вне канала показывает смену тренда.

Индикатор канала линейной регрессии можно применяться на любых активах и на любых таймфреймах, и чаще всего используется, чтобы отмечать верхние и нижние границы рынка.

Индикатор в терминале

Индикатор линейной регрессии является стандартным для торговых терминалов (индикатор для форекс). В МТ5 он находится в разделе «Вставка», подразделе «Объекты» среди других “Каналов” (рис.2).

Индикатор настраивается трейдером для реализации определенной стратегии. Трейдер определяет две точки, и индикатор выстраивает каналы исходя из всех значений цены, которые находятся между двумя этими точками.

Если нужно изменить интервал подсчета, то нужно дважды кликнуть по средней линии канала и нажимая на левую клавишу мыши перенести нужную точку.

Во вкладке «Параметры» можно изменить некоторые координаты, изменив временной интервал построения канала, или изменить тип линий индикатора, или отметить период отображения канала на графике.

Также можно изменить незначительные свойства индикатора кликнув по нему мышью и вызвав стандартное меню.

Для того, чтобы пользоваться индикатором с более сложными настройками, в колорированном исполнении, нужно загрузить его из стороннего источника. Например, для МТ4 можно найти его по ссылке https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.

Чтобы разместить дополнительный индикатор на графике, нужно скачать его в папку MT4 на компьютере. Затем в терминале зайти в раздел «Файл», перейти в «Открыть каталог данных» и дважды кликнуть на файл загрузки. Теперь индикатор находится в списке пользовательских индикаторов.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор LRI к графику и посмотрите, что выйдет

Применение и сигналы LRI

Трейдеры отслеживают движение цены в рамках коридора, построенного индикатором. Чем более продолжительный канал, тем он более сильный. Выход за пределы канала, скорее всего, предвещает смену тренда (рис.3). То торги осуществляются или внутри канала или на пробой.

Что касается сигналов, то они трейдеру нужно обращать внимание на показатели цен относительно трёх линий канала. Если цены размещены выше средней линии, то на рынке господствуют быки. Если цены ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи.

Дальнейшее направление тренда показывает направление центральной линии канала. Если линия поднимается, это указывает на восходящий тренд, если центральная линия опускается, то формируется нисходящий тренд.

Движение цены по тренду от одной границы коридора до другой показывает импульс. Если цена отскакивает от границы канала против тренда, это откат, и если он достигает другой границы, то тренд восстанавливается.

Особое внимание нужно обращать на ситуации, когда цена подходит к границам канала индикатора. Если цена отбивается от линии сопротивления или поддержки, то следует ждать продолжения тренда (рис.4).

Стратегии с индикатором линейной регрессии

Две основные стратегии работы с индикатором линейной агрессии очевидны и основаны на сигналах LRI. При приближении цены к верхней границе канала, можно готовиться к открытию позиции на продажу. При приближении цены к нижней границе канала можно готовится к открытию позиции на покупку.

Довольно популярным вариантом стратегии является использование двух каналов регрессии одномоментно, но с различными параметрами. Тогда сильным сигналом будет взаимное расположение линий поддержки и сопротивления, то есть границ коридоров индикатора.

Есть стратегия, в которой трейдинг осуществляется по углам линий канала линейной регрессии. Стратегия осуществляется на часовом таймфрейме. В этой стратегии важно определить точку отсчета, от которой будет строится канал. За основу берется последний недели, предшествующей торгам.

По ценам прошедшей недели строится канал регрессии и по его наклону определяется направление тренда. Основное правило для той стратегии – покупать при восходящем тренде и продавать при нисходящем тренде. Ордера переставляются по тренду, по мере продолжения границ регрессии по каждому новому значению бара. Сделки закрываются по закрытию недели, кроме того, закрываются все сделки если канал регрессии имеет наклон менее 15 градусов.

Однако, сам по себе индикатор линейной регрессии не дает точек входа в торги, в том числе недостаточно для полноценной эффективной стратегии применения двух LRI. Но индикатор может быть основой стратегии стратегий с применением других индикаторов и осцилляторов.

В частности, эффективным считается использование индикатора линейной регрессии со Стохастиком (рис.5) или линиями Фибоначчи.

Большинство стратегий с LRI подразумевают определение ведущего тренда и трейдинг по тренду после отката, для чего нужны индикаторы, подтверждающие сигналы.

В стратегии LRI со Стохастиком (5,3,3) позиции на продажу открываются когда канал регрессии направлен вниз, при этом отслеживается момент, когда цена пересекает трендовую линию индикатора или когда индикатор приближается к нижней границе канала. Стохастик в это время выходит из зоны перепроданности над уровнем 20, показывает паттерн «восходящий крест», а основная линия пересекает сигнальную снизу вверх.

Позиции на продажу открываются когда канал регрессии направлен вверх, цены выше трендовой линии или уже приближается к верхней границе канала индикатора линейной регрессии. Стохастик выходит из зоны перекупленности, показывает паттерн «нисходящий крест» и основная линия пересекает сигнальную сверху вниз.

Ещё одна торговая стратегия предполагает использование Полос Боллинджера (рис.6). В рамках этой стратегии основным сигналом будет размещение цены у нижней полосы Боллинджера и в то же время на нижней границе канала регрессии, это сигнал к покупке. Сигналом к продаже будет размещение цены у верхних границ и индикатора Боллинджера и индикатора линейной регрессии.

LRI применяется в стратегии при поддержке индикаторов Xaser FV и RSI. Индикатор Xaser FV по волатильности определяет наличие тренда на рынке, отсекая флэтовые движения. RSI – один из самых популярных осцилляторов при торговле на форекс, Индекс относительной силы, определяющий силу тренда и возможность разворота.

Стратегия реализуется на таймфрейме Н4, на любой валютной паре. Индикатор Linear Regression устанавливается в колорированном варианте с настройками период = 40, период расчета флэта = 0. Индикатор RSI устанавливается с периодом 14; ценами по закрытию; уровни проводятся 30, 70, 50.

Условия на покупку таковы: Linear Regression достаточно продолжительно был красного цвета, но на определенном баре окрасился в зеленый цвет. В то же время Xaser FV некоторое время размещался на нулевом уровне, а затем показывает восходящий тренд на протяжении минимум 3 баров размещаясь выше нулевого уровня. Это должно быть именно трендовое движение, а не коррекция. RSI должен размещаться выше как минимум 50 уровня (обучение торговле на форекс).

Противоположные условия для позиции на продажу: Linear Regression был зеленого цвета, но на определенном баре окрасился в красный цвет. В то же время Xaser FV некоторое время размещался на нулевом уровне, а затем показывает нисходящий тренд на протяжении минимум 3 баров размещаясь ниже нулевого уровня. Более сильными сигналами считаются в том случае, если RSI размещается на уровнях, соответственно направленности тренда, 30 и 70, но в этом случае уменьшается количество сигналов.

Выводы

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) позволяет уверенно прогнозировать динамику цены, и его сигналы просты и понятны в том числе начинающим трейдерам.

Индикатор линейной регрессии предустановлен в основных торговых терминалах, при этом принцип построения канала индикатора объективен, построен на четкой математической формуле и поэтому не зависит от трейдера, и тем самым избавляет от ошибок субъективного восприятия. Сигналы LRI отличаются надежностью и точностью и при правильном использовании может стать ключевой частью стратегии.

К недостаткам индикатора линейной регрессии относится то, что он перерисовывает значения после закрытого бара, воспринимая показатели LRI как некое усредненное значение можно совершить ошибку, и это нередко происходит, поэтому нужно понимать что именно показывает данный индикатор и для чего он нужен.

Индикатор канала линейной регрессии перерисовывает свои значения после каждого закрытого бара. Это вполне естественно и вытекает из логики работы, но для некоторых трейдеров может оказаться серьёзным недостатком. Надо хорошо понимать, как и для чего используется данный инструмент и не пытаться принимать регрессию как обычное усреднённое построение.

Также для индикатора линейной регрессии характерно запаздывание сигналов, впрочем, эта проблема большинства индикаторов и осцилляторов.

Источник https://forextester.ru/blog/price-channel

Источник https://eto-razvod.ru/forex-indicators/linear-regression-indicator/

Источник

Источник