Полезный технический индикатор Volumes

Каждый современный трейдер для удержания прибыльных позиций на современных фондовых площадках должен обладать хорошими навыками фундаментального и технического анализа. Любимая фраза «технарей» — любое предположение биржевого игрока должно подтверждаться рынком. Индикатор Volumes — лучшее средство для этого. Он выдает в реальном времени текущую рыночную активность по анализируемому активу. Это позволяет определять, насколько объективны принимаемые торговые решения. В этом материале разберем принцип работы, как пользоваться им для бинарных опционов и на других биржевых площадках.

Лучший актив для неопытных

On balance volume индикатор, проще говоря, Volumes — самый удачный актив для новичков. Он позволяет в удобном графическом виде получать информацию о текущих рыночных объемах. Ниже он изображен для MT4. Доступен и для Quik, еще одной популярной торговой программы. Отображение этого инструмента дано со стандартными настройками на пятиминутке USD/CHF.

Индикатор Volumes состоит из множества разноцветных столбцов, следующих друг за другом. В стандартном исполнении столбики красные и зеленые. Гибкие настройки позволяют выбирать в качестве основных цветов любые другие расцветки. В этом материале будем рассматривать цвета, используемые по умолчанию. Если следующий формируемый столбик имеет больший масштаб, чем предыдущий, он окрашивается в зеленый цвет. В противном случае — в красный.

Формула предельно проста — она учитывает все сделки, проведенные в отдельно взятую единицу времени. Важный момент — считается именно общее число открытых сделок, без поправки на сумму средств, вложенных в проведение данных операций. С одной стороны это не совсем объективно показывает складывающуюся ситуацию. Потому что нередко крупные биржевые игроки входят в рынок одним крупным ордером, забирая множество заявок из биржевого стакана. Но для волатильных активов, где обязательно учитывается мнение большинства участников, технического актива полезнее не найти.

Увидеть это можно на приведенном ранее графике. На нем отмечены графически наиболее сильные бары тренда, которые прекрасно коррелируют с ростом показателей количества сделок.

Движение, которое подтверждается объемами, имеет наибольший потенциал даже в условиях бокового тренда. Используя данные индикатора объема в качестве сигнального показателя, можно при помощи всего одного средства выстраивать качественный трейдинг с алертом на уменьшении или увеличении показателей предыдущего временного интервала по отношению к следующему.

Интерпретация сигналов

Новичков совместный анализ объемов и котировок способен вводить в заблуждение. Но достаточно один раз разобраться во всех его премудростях, чтобы впоследствии верно интерпретировать рыночные паттерны.

• Если цена идет вверх или вниз, а число ордеров при этом растет — вероятнее всего тенденция продолжится некоторый период времени. Пока не наступит время фиксации прибыли или график не приблизится к сильным долгосрочным уровням сопротивления или поддержки.
• При наличии движения цены и низких показателях числа сделок имеем сигнал к тому, что происходит реализация крупной позиции и скорее всего имеющийся тренд скоро закончится. Исключение составляют случаи трейдинга на важных новостях, когда публикация неожиданных данных послужит началом мощного изменения котировок без одновременного увеличения количества поступающих в рынок заявок.
• Отсутствие четкого направления при повышающихся объемах говорит о том, что имеет место ожесточенная борьба между быками и медведями и для принятия решения необходимо прибегать к помощи дополнительных средств.

В случае неопределенности имеет смысл анализировать ситуацию на другом временном интервале. Вполне возможно, что на увеличенных периодах трейдер сможет получить более четкий сигнал к действию.

Схождения и расхождения

Еще один требующий внимания параметр, который способен повлиять на принятие окончательного решения для открытия позиции — схождение или расхождение цены и показаний индикатора. Конвергенция или дивергенция, говоря биржевым языком.

На рисунке ниже показана ярко выраженная дивергенция, когда рост котировок некоторое время не подтверждается соответствующим увеличением числа торговых операций. Это однозначно характеризует тренд как слабый или ослабевающий, стратегия торговли в таком случае предполагает закрытие имеющихся позиций и поиск лучших возможностей для входа, возможна работа с алертом для сигнализирования фондовому игроку о наступлении ожидаемых им условий для входа в рынок. Либо удержание, но с выставлением жестких стоп-лоссов по предыдущим свечам. В таком случае при появившихся предпосылках к развороту удастся сохранить полученный ранее профит.

Сигналы подтверждения

Наиболее ценной представляется информация в момент пробития баром сильных ценовых уровней. В данном случае можно увидеть без перерисовки всего графика, насколько рынок поддерживает формирующееся движение. Индикатор объема в таких ситуациях — самый оправданный выбор из множества других технических инструментов.

На графике отображается важный уровень max. Это наибольшее число сделок, проведенных за прошедший отрезок времени. Допускается использовать как маркер для анализа истинности разворачивающегося графика. Чем ближе текущий показатель к максимальному уровню, тем сильнее вероятность продолжения тенденции.

Модификации

Market Volume Profile — современная интерпретация первоначального варианта. Графически он также отображается в виде гистограммы, но растущей не снизу вверх, а справа налево.

Удобство — в возможности графической интерпретации в каждый отдельно взятый момент времени. Отдельная гистограмма может выстраиваться на любом отдельно взятом промежутке, облегчая идентификацию тренда. Настроив параметры отображения, можно добиться чуткой реакции на малейшие изменения рыночного объема. Может стать отличным подспорьем для предпочитающих высокочастотный трейдинг.

В стандартном инструментарии эта модификация не представлена. Для самого популярного терминала Metatrader ее можно скачать из соответствующего раздела Oscillator.

Volume Delta — визуальное средство, показывающее существующую разницу между количеством ордеров на покупку и продажу. Как и классический вариант способен объективно предсказывать, в каком направлении с наибольшей вероятностью будет развиваться тренд. Благодаря гибким настройкам удобно настраивать отображаемые на индикаторе объема уровни для наилучшей интерпретации.

Заключение

Отзывы многих трейдеров высоко оценивают надежность индикатора Volumes и его многочисленных модификаций. Это позволяет рекомендовать применение инструмента для широкого спектра финансовых площадок. В качестве дополнительных подтверждающих сигналов рекомендуется применять другие аналитические средства. Описание самых популярных и надежных инструментов представлено в отдельном разделе по ссылке.

Индикатор On Balance Volume. Описание, настройки, торговые сигналы.

Индикатор On Balance Volume (OBV) или индикатор балансового объема, разработанный Джо Гранвиллом, представляет собой индикатор импульса, который связывает объем с изменением цены. Индикатор On Balance Volume показывает, входит ли рыночный объем в торговый актив или выходит из него. Другими словами, OBV предлагает информацию о силе ценовых движений.

Когда цена актива закрывается выше предыдущего закрытия, весь дневной объем считается повышенным. Когда торговый актив закрывается ниже уровня предыдущего закрытия, весь дневной объем считается пониженным. Таким образом, OBV увеличивается или уменьшается в течение каждого дня в зависимости от того, закрылась цена выше или ниже по сравнению с закрытием в течение предыдущего дня.

Как читать индикатор On Balance Volume.

Основное предположение состоит в том, что движения балансового объема предшествуют изменениям цены. Поскольку объем является основным топливом для рынка, индикатор OBV предназначен для прогнозирования того, когда произойдут основные движения на рынках. Считается, что «умные деньги» могут накапливаться в торговом инструменте за счет роста балансового объема, и когда покупатели приходят в актив, OBV будет увеличиваться. Численное значение индикатора OBV статистически не имеет значения.

Основные предположения относительно OBV:

— новый максимум OBV указывает на то, что покупатели сильнее продавцов, и цена, скорее всего, увеличится.

— новый минимум OBV указывает на то, что продавцы сильнее покупателей, и цена, скорее всего, снизится.

— когда OBV увеличивается или уменьшается в тандеме с ценой, основной тренд подтверждается.

— если движение индикатора OBV предшествует движению цены, то имеет место дивергенция. Дивергенции могут возникать на вершинах или основаниях рынка, когда цена увеличивается или уменьшается, а OBV наоборот.

При анализе балансового объема следует обращать внимание на:

— Тренд линии, построенной по балансовому объему.

Другими словами, сильные восходящие тенденции должны сопровождаться увеличением объема торгов, а сильные нисходящие тенденции должны подпитываться уменьшающимся объемом. Если мы проанализируем график валютной пары EUR/USD ниже, мы увидим эту взаимосвязь между OBV и ценой.

— Связь линии OBV с рыночным трендом. Другими словами, мы сравниваем тренд OBV с трендом торгуемого инструмента.

— Возможные уровни поддержки и сопротивления на графике OBV и на графике цены.

Вот самое важное правило, которому вы должны следовать: мы всегда следуем направлению балансового объема. Мы всегда торгуем в направлении OBV.

— Увеличение OBV в сочетании с боковым движением цены или снижением цены в конечном итоге приведет к росту цены.

— Точно так же уменьшение OBV в сочетании с боковым движением цены или повышением цены в конечном итоге приведет к снижению цены.

Давайте добавим некоторые визуальные эффекты, чтобы лучше понять ведущую силу OBV.

Зона 1. На графике EUR/USD мы видим, что пробой OBV ведет к пробою цены.

Зона 2. Пробой линии тренда в OBV был подтвержден пробоем линии тренда на графике. Уровень поддержки на OBV также выступал в качестве поддержки на ценовом графике.

Зона 3. Несмотря на то, что цена делала более низкие минимумы, как только она нашла поддержку на предыдущем минимуме колебания, она снова двинулась вверх. Это ценовое движение было вызвано дивергенцией цены и балансового объема.

Надеюсь, теперь вы убедились в ведущих силах OBV. Да, OBV является важным опережающим индикатором, способным предсказывать движение цены торгового инструмента благодаря своим прогностическим качествам. В то время как запаздывающие индикаторы (RSI, Stochastic Oscillator, Moving Average, Bollinger Bands, CCI и т. д.) следуют за движением цены и не обладают надежными прогностическими качествами, опережающий индикатор, такой как OBV, способен предвидеть, когда произойдут основные движения на рынках.

Как торговать с OBV — сигналы и торговые стратегии.

Как использовать индикатор On Balance Volume для торговли дивергенциями.

Дивергенции, как бычьи, так и медвежьи, могут сигнализировать трейдерам, что возможен разворот цены. Как мы уже упоминали ранее, мы всегда следуем направлению индикатора On Balance Volume и всегда торгуем в направлении OBV.

Наиболее распространенный способ использования балансового объема — поиск дивергенций. Дивергенции возникают, когда движение цены не подтверждается OBV, что указывает на возможный разворот.

Как и в случае с CCI или RSI, дивергенция цены и индикатора OBV не является исключительным сигналом. Напротив, это происходит часто и полезно только при использовании в сочетании с другими индикаторами или ценовым действием.

Давайте проанализируем график валютной пары USD/JPY выше. Мы можем ясно видеть, что цена делает более высокие максимумы. В это время индикатор OBV делает более низкие максимумы, предполагая возможный разворот цены.

Но трейдеры не должны открывать позицию на продажу только по этой дивергенции. Следует использовать другие инструменты, например, осцилляторы, чтобы подтвердить вход в рынок. В этом примере закрытие цены ниже нижней трендовой линии восходящего канала является допустимым сигналом. Короткую позицию следует открывать, как только цена закроется ниже линии тренда. Как только линия тренда пробита, импульс рынка переместился в нисходящую сторону, что подтверждается движением OBV.

Таким образом, мы фильтруем множество ложных сигналов и избегаем входа в рынок в неподходящее время.

Совет: используйте индикатор OBV на старших таймфреймах (H4 или выше).

Как использовать в торговле индикатор On Balance Volume и пересечение скользящих средних.

Используя сочетание этих индикаторов, лучше добавлять долгосрочную скользящую среднюю на индикатор On Balance Volume, а не на график цены, по нескольким причинам:

— Для определения направления тренда – пересечение индикаторов предлагает отличную визуализацию преобладающего тренда на рынке.

— Торговля в направлении основного тренда.

Когда индикатор OBV выше скользящей средней, рекомендуется открывать только длинные позиции в направлении основного тренда. Когда индикатор OBV ниже скользящей средней, следует рассматривать только короткие позиции.

Как использовать индикатор OBV и канал Кельтнера для торговли внутри дня.

Канал Кельтнера представляет собой комбинацию экспоненциальной скользящей средней и индикатора среднего истинного диапазона. Канал Кельтнера использует средний истинный диапазон для определения ширины канала.

Индикатор Keltner Channel используется трейдерами для торговли в направлении преобладающего на рынке тренда.

Самый простой способ определить основной тренд — проанализировать наклон канала Кельтнера. Если наклон канала Кельтнера восходящий, это говорит о том, что рынок торгуется в восходящем тренде. Если наклон канала Кельтнера нисходящий, это говорит о том, что рынок торгуется в нисходящем тренде.

Выше мы видим график валютной пары EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. В этом примере мы имеем разные рыночные циклы: восходящий тренд, нисходящий тренд и, наконец, боковое движение

За этот период у нас было 7 пересечений между индикатором On Balance Volume и ЕМА(150). Из 7 пересечений мы взяли только 3 сигнала.

Первым сигналом в зоне 1 был вход на покупку, который поймал хороший тренд и закончился большой прибылью.

В зоне 2 имеем несколько пересечений в разных направлениях. Пересечения вниз игнорируем, так как канал Кельтнера направлен вверх. Пересечения вверх можно использовать, если вы не вошли в позицию в зоне 1.

Пересечение в зоне 3 игнорируем, так как индикаторы OBV и EMA не имеют явного направления, что говорит о неопределенности на рынке. Хотя, цена потом пошла вниз и можно было хорошо заработать на короткой позиции. Но явного сигнала на тот момент не было.

Пересечение в зоне 3 игнорируем, так как индикаторы OBV и EMA не имеют явного направления, что говорит о неопределенности на рынке.

В зоне 5 уже можно открывать позицию на покупку, так как канал Кельтнера начинает поворачиваться вверх и цена находится выше канала.

Пересечение в зоне 6 игнорируем, так как цена торговалась внутри канала Кельтнера. Когда цена находится внутри канала, это сигнализирует о нерешительности рынка. Таким образом, пересечение между OBV и EMA(150) в то время не было актуальным. То же самое относится к зоне 7.

Как видите, с помощью этой системы из трех индикаторов вы можете отфильтровать много шума и входить только при соответствующих движениях, а также не открывать позиции по сигналам индикатора OBV при флэтовом движении.

Плюсы и минусы индикатора балансового объема OBV.

Плюсы:

— Опережающий индикатор, способный предвидеть, когда произойдут важные движения на рынках.

— Хорошо работает во время трендового состояния рынка.

— Хорошо выявляет дивергенции на графике.

Минусы:

— Дает много ложных сигналов при использовании на малых таймфреймах.

— Не содержит всех данных, необходимых для правильного анализа ценового действия. Поэтому его необходимо использовать в сочетании с другими инструментами.

— Не подходит для скальпирования, так как будет создавать слишком много шума.

Источник https://binaryvip.ru/indikatory/indikator-volumes/

Источник https://forex-total.ru/texnicheskie-indikatory/indikatory-obema/indikator-on-balance-volume.html

Источник

Источник