Параболик САР — теория и практическое применение индикатора

Один из классических инструментов технического анализа – индикатор Parabolic SAR. Это наглядный графический способ определения текущего тренда, который позволяет предсказывать изменение тенденции.

Современные трейдеры чаще всего используют параболик не отдельно, а в сочетании с другими индикаторами. Подбор нужной стратегии занимает значительное время, однако в результате позволяет получать стабильную прибыль за счет правильного прогнозирования изменения цены криптовалюты и других активов.

Что такое Параболик сар

Parabolic SAR – один из классических и наиболее распространенных индикаторов, который был разработан в 1970-х гг. американским экспертом Уэллсом Уайлдером. Он также является автором таких известных инструментов:

; ;
• DMI.

Основное назначение параболика – отслеживать текущий тренд на рынке и его возможный разворот (SAR означает «Stop and Reverse», т. е. остановка и разворот). Графически индикатор изображается как несколько идущих друг за другом точек.

Если они располагаются над свечами, на рынке сложился нисходящий тренд, если под ними – тенденция восходящая. В момент смены одного тренда другим точки переходят под график криптовалюты или над ним.

В основе расчета индикатора лежит достаточно простая математическая формула. Параболик определяется по наибольшим и наименьшим ценам предыдущего периода. Проанализировав тенденции рынка, Уайлдер вывел 2 формулы:

Для длинных позиций:

Для коротких позиций:

Здесь SAR представляет собой значение параболика для конкретного периода i (например, 5 минут, 1 час, 1 день и т. п.), LOW – минимальное значение цены для прошлого периода, HIGH – максимальная цена за предыдущий период, AF – коэффициент ускорения.

Для современных трейдеров, изучающих графики криптовалюты и других активов, эти теоретические расчеты не представляют особого интереса. Главной задачей является практическое применение Parabolic. Для этого его необходимо установить на торговой платформе и изучить особенности сигналов, посылаемых этим инструментом.

Как установить индикатор

Индикатор параболик сар можно найти в любой программе – например, в терминале МТ4, МТ5 или на живом графике.

Для установки в МТ4/МТ5 необходимо:

1. Зайти в терминал МТ4.
2. Выбрать вкладку «Вставка».
3. Затем – «Индикаторы».
4. Перейти в раздел «Трендовые».
5. Выбрать «Parabolic SAR».
6. Указать нужные параметры – можно оставить базовые с шагом 0,02 и максимумом 0,2. Цвет лучше изменить на черный для более удобного восприятия.
7. В результате параболик появится в виде точек над и под свечами актива.

В отличие от терминала, программу «Живой график» скачивать не нужно – достаточно просто зайти на нужную платформу и выбрать параболик.

1. Кликнуть по значку с волной и плюсиком.
2. Найти индикатор в списке или ввести в поисковую строчку «Parabolic SAR».
3. Выбрать инструмент.
4. После чего параболик появится на платформе.
5. Его настройки также можно менять. Для этого необходимо кликнуть по значку «шестеренка».
6. И затем выбрать нужные параметры Start, Increment и Value, нажать ОК.

Если индикатор отсутствует на торговой платформе, его можно скачать и установить с любого ресурса. Файл скачивается в виде документа, который затем устанавливается в терминал.

Для этого необходимо открыть МТ4 и пройти такой путь:

1. Файл.
2. Открыть каталог данных.
3. MQL4 или MQL5.
4. Indicators – в эту папку копируется скачанный файл.

Затем необходимо перезагрузить терминал МТ4 – т. е. закрыть программу и снова открыть ее. Дальнейшая последовательность действий по добавлению параболик сар точно такая же.

Сигналы для входа по индикатору

Применение индикатора настолько простое, что освоить базовую стратегию сможет даже новичок:

1. Вход на покупку ( BUY ) осуществляется в тех случаях, когда точка индикатора перешла из положения «над свечой» в положение «под свечой.
2. Аналогично вход на продажу ( SELL ) делается тогда, когда точка под свечой сменилась точкой над свечой.

Одно из правил технического анализа гласит, что время для прогноза тенденции определяется исходя из таймфрейма – цена одной свечи умножается на 5. Например, если анализировать часовой график, трейдер может предположить, что развитие нового тренда будет идти минимум 5 часов (цена одной свечи 1ч*5). Если за основу взять график M5, тенденцию можно спрогнозировать на 25 минут (25 мин*5).

Из рисунков видно, что индикатор прогнозирует разворот тренда – смену восходящей тенденции нисходящей или наоборот. Однако такое простое понимание точки входа в рынок в долгосрочной перспективе приводит к убытку. На самом деле параболик сар практически никогда не применяется в одиночку, т. е. этот индикатор не является сольным. Практически все современные торговые стратегии предполагают его использование в сочетании с другими торговыми инструментами.

Важно! Базовые настройки индикатора можно изменять, увеличивая или уменьшая шаг. Однако в большинстве случаев настройки остаются по умолчанию, поскольку именно такой подход позволяет лучше всего спрогнозировать изменение курса криптовалют.

Как установить Stop-loss и Take-profit

Если для трейдеров, занимающихся бинарными опционами, достаточно просто предугадать направление движения актива «вверх/вниз», то для рынка форекс следует четко понимать, на каком уровне установить стоп-лосс и тэйк-профит.

Первый инструмент позволяет закрыть ордер в случае достижения цены критически низкого или высокого значения, второй – зафиксировать минимальную прибыль, чтобы не потерять ее в случае изменения тренда.

Общих правил установки этих уровней не существует – они зависят от стратегии и предпочтений конкретного трейдера. Однако в большинстве случаев используются такие критерии:

1. Stop-loss устанавливают немного ниже локального минимума или немного выше локального максимума. Например, если параболик показывает разворот тренда, можно открыть ордер на покупку, после чего установить стоп-лосс чуть ниже ближайшей «ямы» – минимального значения цены.
2. Take-profit следует устанавливать по крайней мере по средней линии между ближайшими минимумом и максимумом.

При этом следует обратить внимание и на главное правило риск-менеджмента: максимальный размер ставки и возможного убытка не должен превышать 2-3% от общей суммы депозита. Например, если на балансе трейдера $100, он должен зафиксировать стоп-лосс так, чтобы убыток составил не более $2-3.

Криптоботы для работы с индикатором

На текущий момент поддержка Parabolic SAR есть только в Zenbot — торговой программе с открытым исходным кодом.

Стратегии с Parabolic SAR

Все современные стратегии основаны на использовании 2-3 и более индикаторов. В основном, в сочетании с параболиком используются другие классические инструменты технического анализа.

Parabolic + ADX

ADX – еще один классический инструмент технического анализа, который можно найти в терминале МТ4 (вкладка «Пользовательские»).

Сигналы стратегии такие:

1. Если точка параболика идет сверху вниз, а зеленая линия ADX располагается над красной – можно открывать ордер BUY .
2. Если, наоборот, точка параболика идет снизу вверх, а зеленая линия ADX располагается ниже красной – ордер SELL .

Стратегия Paraboli SAR + Stochastic + EMA

Для использования этой системы к параболику необходимо добавить Стохастик (значения 7, 10 и 4, уровни стандартные 37 и 63) и EMA (100). Стохастик можно найти во вкладке «Осцилляторы», а EMA – «трендовые индикаторы».

Сигналы для продажи следующие:

1. Точка параболика переходит из нижнего в верхнее положение.
2. График уходит ниже EMA.
3. Быстрая линия Stochastic переходит уровень 63 по направлению вниз.

Сигналы для покупки выглядят точно наоборот.

Parabolic + MACD

MACD – это индикатор, который можно найти во вкладке «Осцилляторы». Его настройки остаются стандартными (12, 26, 9). Сигналом для продажи является сочетание таких параметров:

1. Точки параболика идут над свечами.
2. Столбцы гистограммы MACD пересекают линию «0», двигаясь вниз по крайней мере на протяжении 3 точек parabolic.

Сигналы для покупки – противоположные.

Плюсы и минусы инструмента

Обзор показывает, что индикатор параболик обладает как плюсами, так и минусами. К его ощутимым преимуществам можно отнести:

1. Хорошо показывает общие тренды, особенно на крупных таймфреймах на уровне не ниже часового.
2. Доступен для понимания как опытных, так и начинающих трейдеров.
3. Легко комбинируется практически со всеми другими индикаторами – трендовыми и другими.
4. Не нуждается в значительной корректировке настроек – в большинстве случаев трейдеры рекомендуют использовать базовые параметры по умолчанию.

Однако инструмент не лишен и недостатков:

1. Инструмент хорошо работает только в совокупности с другими индикаторами.
2. Чтобы создать действительно эффективную стратегию, потребуется значительное время – совершать входы просто по показаниям параболика рискованно.
3. Параболик достаточно хорошо работает только на трендовом рынке. Практика показывает, что на бирже часто складываются флэтовые ситуации, когда цена в течение нескольких часов или даже дней не может определиться с направлением движения.
4. Наконец, индикатор не работает во время выхода новостей, что является общим недостатком технического анализа. В таких ситуациях следует использовать стратегии, основанные на фундаментальном анализе, который учитывает не математические алгоритмы, а реакцию рынка на важные социально-экономические и политические события.

Основные правила применения индикатора

Торговля криптовалютой с помощью параболик сар предполагает соблюдение определенных правил, которые являются общими принципами технического анализа:

1. Parabolic SAR – это трендовый индикатор, который хорошо работает только при условии четкой тенденции, сложившейся на рынке за последние часы, дни или недели. В период флэта инструмент дает множество ложных сигналов, поэтому в такие моменты применять его не следует.
2. Из многочисленного опыта трейдеров известно, что криптовалюта, как и другие активы, начинает флэтить в момент закрытия или открытия биржи, в пятницу (накануне выходных или праздничных дней). К тому же торговлю с помощью параболика не стоит вести во время спокойной азиатской торговой сессии, которая не отличается наличием четко выраженных трендов.
3. Еще один важный момент на рынке – ожидания на выходе новостей. Накануне публикации важных статистических данных (например, речь главы ЦБ, ставка ФРС США, запасы сырой нефти и мн. др.) игроки и трейдеры испытывают неуверенность, из-за чего цена также начинает флэтить. Проверить новости в режиме онлайн можно на специализированных порталах.

Важно! Также заниматься торговлей с помощью трендовых индикаторов не стоит во время публикации самой новости и в течение 1-2 часов после нее. В этот момент рынок начинает «штормить» из-за ситуации неопределенности. Впоследствии может наблюдаться как продолжение тренда, так и его разворот.

Таким образом, применять Parabolic SAR можно на платформе практически любого брокера. Это универсальный и надежный инструмент, который хорошо показывает общее направление тренда и позволяет прогнозировать момент смены тенденции.

Но использовать параболик рекомендуется только в совокупности с другими индикаторами – иначе он часто начнет давать ложные сигналы, и трейдер постепенно получит убыток.

Parabolic Sar: Описание индикатора, особенности работы

Автор индикатора Parabolic Sar Велес Вайлдер (J. Welles Wilder), который применил его впервые в 1976 году. В своей книге “Новые концепции технических торговых систем” он представил широкой общественности несколько индикаторов Parabolic Sar, RSI, ADX.

В этой статье остановимся на частном изложении только одного индикатора Parabolic Sar.

Что из себя представляет индикатор Parabolic Sar?

Индикатор Parabolic Sar — это трендовый индикатор. Он создан для того, чтобы подсказывать трейдеру точки выхода из позиции. Sar-это сокращение “Stop and revers”, и дословно переводится как “Стоп и реверс”. А то, что рисует индикатор на графике напоминает параболу. Отсюда и его английская аббревиатура “Parabolic”.

То, что рисует индикатор напоминает спринтованные точки. Parabolic Sar, показывает трейдеру какая тенденция на рынке преобладает. Ели точки расположены над ценой графика, то тенденция нисходящая. Если точки расположены под ценой графика, то тенденция восходящая.

Также можно определить силу тренда. Если точки подряд расположены близко друг к другу, то тренд слабый. Если точки подряд расположены далеко друг от друга, то тренд сильный.

Когда тренд восходящий, можно установить под точку Стоп Лосс и передвигать его с каждой следующей точкой. Практически Трейлиг Стоп (Trailing Stop) получается своего рода. Аналогично можно использовать для нисходящего тренда.

Как устанавливается индикатор Parabolic Sar?

Устанавливается индикатор на график следующим образом:

Необходимо открыть терминал МТ4, выбрать интересующую для торговли валютную пару, затем навести выбрать меню «Вставка» — «Индикаторы», далее выбрать «Трендовые». В открывшемся окне найти Parabolic Sar.

В результате на графике появится окно с настройкой этого индикатора.

Параметры индикатора содержат 4 варианта настроек.

С помощью настройки «Шаг» можно регулировать чувствительность работы индикатора. Чем меньше «Шаг», тем линия индикатора менее восприимчива к колебаниям цены, чем «Шаг» больше, тем сильнее зависимость от колебаний цены. Рекомендуемую по умолчанию настройку сохранить.

Натсройка «Максимум» показывает расстояние между графиком цены и точками индикатора. Рекомендуемую по умолчанию настройку сохранить.

«Стиль» относится к цвету отображения на графике. Цвет можно установить тот, который вам больше нравится и также выбрать толщину линии.

Нажимаем ОК. Готово. Ваш выбор получает отображение на графике.

Как торговать с индикатором Parabolic Sar?

Для того чтобы рассмотреть торговые возможности, возьмем к примеру валютную пару CAD/USD.

График дневной. Рассматриваемый период составил 10 месяцев. За этот период не сложно увидеть все 5 торговых действий. На графике выше указаны и покупки, и продажи, размечены красными стрелками. Стопы сразу, при касании графиком точек индикатора. Не сложно посчитать возможную прибыль от этих сделок.

+350+250+400+190+540=1730 базисных пункта.

И это только по одной валютной паре.

Любой, среднестатистический трейдер должен иметь такой индикатор в своем рабочем пакете инструментов.

Особенности работы с индикатором Parabolic Sar

Этот индикатор воспитывает в трейдере выдержку и терпение. И тренирует четкое исполнение правил работы. При всей прелести поданных сигналов этим индикатором, все-таки нужно запомнить особенности работы с Parabolic Sar:

Не стоит полагаться только на показания одного индикатора. Качество вашей работы увеличится многократно если вы будете использовать в работе дополнительные фильтры для отсева ложных сигналов. Примером такого фильтра может служить даже простая скользящая средняя МА «Moving Average».

Еще одним фильтром может послужить индикатор ADX. Даже сам автор «Параболика» также его использует совместно.

Если по какой-то причине вы не успели вовремя открыть позицию, то лучше не входить в рынок где попало. Попробуйте воспользоваться дополнительными сигналами от осциллятора RSI.

При определении уровня для стопа рекомендуется использовать Parabolic Sar. Также можно использовать и значки фракталов. Стоп надо ставить прямо над кончиком фрактала в случае продаж. И под кончиком, в случае покупок.

Очень часто во время коррекции, рынок выстраивает консолидационные диапазоны. В таких диапазонах Parabolic Sar нам не помощник. В таких случаях лучше воздержаться от торговли.

Старайтесь составить собственную торговую систему по использованию индикатора Parabolic Sar. А если в ней получит отражение использование ещё одного рабочего тайм фрейма допустим 4Н, то надёжность сигналов увеличится в разы. И целиком вся ваша торговая система будет вам приносить только удовольствие от работы.

Если по каким-либо причинам вы получаете подряд две убыточные сделки, то не торопитесь отказываться от вашей торговой системы с использованием Parabolic Sar. Все убытки — это только повод внимательно разобраться в этой ситуации и внести необходимые коррективы в план работы.

Всем удачного трейдинга!

Игорь Саядов

На рынке Forex с 2000 года. В 2005 году разработал собственную торговую систему «Экстра». Штатный автор материалов по техническому анализу для клиентов RoboForex на протяжении последних 10 лет.

Источник https://cryptotradestocks.com/parabolic-sar

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/23/parabolic-sar-opisanie-indikatora-osobennosti-raboty/

Источник

Источник