Оптимальное соотношение Риск/Прибыль — делаем инструмент управления капиталом

В этом материале показан интересный, на мой взгляд, способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R), который можно использовать для любой сделки, которую вы собираетесь торговать.

Думаю все знают как важно не только понимать какое соотношение прибыли к риску вы можете получить от сделки, но и увидеть этот потенциальный риск на графике перед входом в сделку. Например, чтобы уточнить совпадают ли уровни взятия прибыли с уровнями поддержки и сопротивления.

На самом деле соотношение Риск/Прибыль является уже самое по себе неплохим фильтром для открытия сделки. Многие советуют не брать сделку, если R/R меньше, чем 1/2, 1/3, 1/4 и т.д.

Если раньше вы не использовали R/R в торговле или не уделяли такому соотношению должное внимание, задумайтесь, прежде чем и дальше рисковать с таким трудом заработанными деньгами.

В дальнейшем, вам потребуется установленный терминал Metatrader (не важно 4 или 5).

Как сделать инструмент R/R в MetaTrader?

Если вы не знаете, как использовать инструмент для отображения соотношения Риск/Прибыль (R/R) на MetaTrader, то сегодняшний урок будет очень важен для вас.

Прежде чем мы начнем . На самом деле, готового такого инструмента в ]]> Meta Trader ]]> нет. Но мы сделаем его самостоятельно, изменив свойства инструмента Фибоначчи.

Мы будем использовать инструмент Риск/Прибыль, чтобы помочь идентифицировать цели сделки на основе расстояния стоп-лосса.

Другими словами, вначале разместим свой стоп-лосс на графике (определим размер SL в пунктах), а затем будем использовать этот размер стоп-лосса как 1R-расстояние в торговле: 1R просто означает 1, умноженное на R, где R = риск. Таким образом, если у вас есть коэффициент Риск/Прибыль как 1/2, это означает, что у вас есть потенциальное вознаграждение 2R в торговле, или вознаграждение в 2 раза выше того, чем вы рисковали.

Что можно будет делать с помощью этого инструмента для определения соотношения Риск/Прибыль:

Определить цели R/R на основании расстояния стоп-лосс

Ускорить процесс поиска потенциальных целей

Оценить потенциальных уровни для размещенистопов и целей на графике. По существу, инструмент R/R дает вам основу для поиска лучших уровней для размещения тейкпрофита для сделки, вместо того, чтобы делать это «вслепую»

Инструмент R/R помогает понять, есть ли смысл открывать сделку. Вы накладываете инструмент на график — к примеру, вы увидели сетап price action и решили открыть сделку, но вначале измеряете расстояние до места, где разместите стоп и затем находите потенциальные уровни вознаграждения на графике. Если они не имеют смысла, основываясь на структуре рынка и прайс экшн, то нужно подумать дважды о входе в сделку. Другими словами, инструмент Риск/Прибыль помогает фильтровать хорошие и плохие торговые сетапы.

Изменяем инструмент FIBO, чтобы получить инструмент R/R

Шаг 1: Найдите значок инструмента Фибоначчи на верхней панели инструментов вашей платформы ]]> MetaTrader ]]> , кликните мышкой, чтобы открыть его на графике:

Шаг 2: Теперь вам нужно правой кнопкой мыши нажать на инструмент Фибоначчи и затем нажать на «Свойства FIBO . »:

Шаг 3: Сейчас мы будем корректировать настройки Фибо в соответствии с конкретным торговым сетапом, чтобы найти уровни для установки стоп лосса и определения уровней для взятия прибыли. Например, мы собираемся использовать сетап pin-bar со стоп-лоссом чуть выше хая пин-бара и входом в сделку на продажу чуть ниже пин-бара. Расстояние 1R будет равным расстоянию от уровня входа до уровня установки стоп-лосса

На вкладке «Уровни Фибоначчи» мы можем легко удалить или добавить новые уровни к инструменту Фибо. В этом случае мы хотим удалить все уровни за исключением уровня 1 или 100, которым будем отмечать уровень входа и уровень 0, которым будем отмечать уровень стоп-лосса. Итак, изменим также описание уровней. Чтобы было понятнее, смотрите на рисунок.

Шаг 4. Теперь вы можете легко добавить свои уровни вознаграждения 1R, 2R, 3R и т. д., просто добавив уровни в «Уровнях Фибоначчи» с помощью кнопки «Добавить». Когда мы добавляем «2», это дает нам наш уровень прибыли 1R, это потому, что 1 уровень уже использовался для входа. Когда мы добавили уровень «3», он дает нам наш уровень прибыли 2R и т.д. . вы можете добавить столько R кратных, сколько вам нужно.

Как только вы настроите инструмент Риск/Прибыль, вы можете легко использовать его в любой другой сделке, поскольку он останется сохраненным, если только вы не вернетесь обратно к настройкам Fibo по умолчанию.

Как видно теперь из рисунка, при планировании сделки мы сразу расчитали, что могли взять соотношение риска к прибыли как 1 к 2.

Пример использования инструмента «Риск/Прибыль»

Давайте посмотрим на пример применения инструмента «Риск/Прибыль» в действии, чтобы увидеть, как именно он может помочь нам найти наиболее логически достижимые цели прибыли для торгового сетапа, а также действовать в роли фильтра для определения нужно ли вообще быть в сделке.

В приведенном ниже примере мы смотрим на инструмент «Риск/Прибыль» на графике GBPUSD. Обратите внимание, что сетап pin bar на дневном графике по текущему восходящему тренду. Кроме того, обратите внимание, что ключевой уровень сопротивления находился вблизи области 1.5717, которая находилась чуть выше уровня прибыли 1R. Учитывая, что сетап pin bar был с сильным дневным восходящим трендом, я не думаю, что сопротивления было достаточно, чтобы не брать эту сделку. В подобной ситуации вы просто хотите оценить как поведет себя цена, когда приблизится к уровню сопротивления, и будьте готовы скорректировать ваши стоп-лоссы до безубыточности или закрыть сделку, если вы увидите очевидный сигнал разворота против вашей сделки. В этом случае ничего не происходило, за исключением продолжения тренда, и мы можем увидеть награду в размере 4 или 5R.

Когда вы найдете на графике нужный сетап или паттерн и задумываетесь о входе в рынок, поиграйтесь с различными размерами стоп лосса и посмотрите, как выбранные размеры стопа влияют на уровни получения прибыли на графике. Посмотрите, имеет ли смысл открывать сделку, наложив инструмент R/R и измерив расстояние стоп лосса, и если уровни вознаграждения находятся в плохих местах на графике (например, на противоположной стороне соседнего ключевого уровня), то возможно, сделку брать не стоит. Таким образом, инструмент риск / вознаграждение может действовать как фильтр для хороших и плохих сделок.

Источник: статьи Ниала Фуллера

Самый используемых материал при строительстве заборов — это сетка рабица.
Но, кроме строительства ограждений, есть еще множество применений этой сетки, например на транспортных лентах, при строительстве площадок. Основной параметр, по которому оценивают сетку — это диаметр проволки. Чем он больше, чем сетка толще, а значит и более высокого качества.

Купить сетку рабицу , а также скачать прайс лист на этот материал можно на сайте Промснаб.

4 типа индикаторов, о которых должен знать каждый трейдер.

Практически все участники рынка, которые занимаются поиском хорошего момента для того, чтобы войти на рынок, ожидают появления соответствующего сигнала, во всю кричащего: «Скорее покупай или продавай – это именно то мгновение, идеальное для совершения сделки». Хотя процесс поиска вполне вероятно может оказаться достаточно интересным, но результат в любом случае получиться один и тот же.

Честно говоря, какого-то единственного варианта торговли на валютном рынке на сегодняшний день абсолютно не существует. Поэтому, если человек все-таки решил стать хорошим трейдером, то он должен учитывать технические индикаторы, помогающие, намного легче определятся с идеальным моментом для открытия позиций. Наиболее надежные и популярные из них можно увидеть ниже.

Индикатор №1. Индикатор направления тренда

На Forex человек имеет возможность получать неплохую прибыль, даже торгуя в противоположном от тренда направлении. Но, все же большинство трейдеров предпочитают работать именно по направлению тренда, таким образом, фиксируя размер прибыли в направлении его движения. Именно в таких ситуациях и необходимо использовать индикаторы по направлению тренда. Большое количество участников рынка пытаются постоянно интерпретировать цели такого рода индикаторов тренда, а также желают использовать их в качестве отдельных торговых систем. Хотя, проводить подобные действия тоже вполне реально, но все же главной задачей является определение направления, в котором необходимо открывать новые позиции – продавать или покупать. Поэтому, хотелось бы рассмотреть конкретный пример, а именно пересечение скользящих средних.

Если говорить вкратце, то это индикатор, представляющий собой среднюю стоимость закрытия торгов на протяжении некоторого периода времени. Попробуем разобраться на двух достаточно простых примерах – краткосрочном и долгосрочном.

В первом случае, в качестве примера, рассматриваем пересечение 50 – и 200 – дневных скользящих средних. В данном случае мы решили выбрать пару евро/иена. Согласно теории, в том случае, когда 50-дневная средняя скользящая находиться на уровне выше, чем 200-дневная, то ситуация считается благоприятной. В противном же случае – это недопустимо, и нужно как-то изменять сложившуюся ситуацию. Подобная комбинация поможет определить основной тренд, действующий в текущем времени. В то же время не удастся избежать ложных сигналов, и совершенно не важно, какую именно комбинацию скользящих решил применить на практике трейдер.

Второй пример отличается от первого, здесь комбинация состоит из 10 и 30-дневных скользящих средних. Надо отметить огромное достоинство. Дело в том, что такая комбинация имеет свойство практически мгновенно реагировать на изменения в тренде, если сравнивать с первой комбинацией. Но, существует и несколько незначительных недостатков, например, здесь большая вероятность появления разных ложных сигналов.

Многие трейдеры уверены в том, что среди всех существующих комбинаций, есть лучшая. Но, надо сразу же опровергнуть такой миф, ведь нельзя выделать какую-то комбинацию, так как для каждой отдельной ситуации и положения на финансовом рынке, можно считать идеальными разные комбинации.

В конечном итоге можно сделать вывод, что самой подходящей является именно та комбинация, которая лучше всего подходит по временному периоду, в котором чаще всего и происходят сделки.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать некоторые выводы. Индикатор тренда необходимо использовать для того, чтобы наконец-то определиться с направлением, в котором будут открываться позиции. Многие считают, что главной целью таких индикаторов является их поиск входа и выхода на рынок, но такое мнение – ошибочное.

Индикатор №2. Индикатор подтверждения тренда

Сегодня в распоряжении каждого из нас иметься индикатор, с помощью которого можно определять направление тренда. Но, насколько надежным является такой индикатор и можно ли ему доверять? Как было уже сказано, индикаторам свойственно подавать ложные сигналы. Поэтому, неплохо было бы иметь такой тип индикатора, который мог бы подтверждать правильность показаний того или иного сигнала. Именно эта цель и является главной для индикатора подтверждения тренда. Данный индикатор, как и любой другой, не позволит определить какие-то конкретные точки для выхода и входа на валютный рынок.

Но, в то же время, используя этот индикатор, человек может проверить, насколько правильными были показания предыдущего. То есть, фактически такой индикатор служит для того, чтобы трейдер лишний раз убедился, что он работает в правильном направлении.

По сути, когда и индикатор тренда, и даже индикатор подтверждения этого тренда, указывают на наличие, так называемого, «бычьего» тренда, то можно с полной уверенностью рассматривать варианты об открытии позиций на длительный период времени по соответствующей валютной паре.

То же самое касается и других ситуаций. Например, если оба индикатора. Сигнализируют о том, что появился «медвежий» тренд, то необходимо фокусировать свое внимание на открытие краткосрочных сделок. Можно пробовать искать точки для входа, но обязательно при этом учитывать небольшой период времени для проведения торгов.

Среди нескольких индикаторов можно выделить MACD , ведь именно он считается одним из самых полезных и распространенных. Благодаря такому индикатору, человек может измерять разницу, которая присутствует между двумя экспоненциальными скользящими средними, которые также сглажены при помощи обычной скользящей средней. Потом все полученные результаты необходимо сравнить со скользящей средней.

В случае, когда полученный результат находиться на уровне выше скользящего среднего, то гистограмма будет наблюдаться в верхней части, а соответственно будет подтверждать восходящий тренд. И наоборот, если иметься противоположный результат, то гистограмма отрицательная и конечно же, наблюдается наличие нисходящего тренда.

И так, если комбинация индикаторов тренда фактически указывает на нисходящую волну, а гистограмма является отрицательной, то это свидетельствует исключительно о наличии нисходящего тренда. Если же наблюдаются оба положительные, то тогда уже можно рассуждать о восходящем тренде, который подтверждается на практике.

Индикатор №3. Индикаторы перекупленности/перепроданности рынка

Как показывает практика, лучше всего открывать сделки трейдерам именно в направлении тренда. Но, в то же время, необходимо четко для себя решить, в какой период лучше всего открывать собственные позиции – после отката или в тот момент, когда выявляется довольно четкий тренд. Человек, который решил открыть позиции как можно быстрее, должен понимать, что надо делать все операции сразу после того, как будет подтвержден тренд. Можно конечно и пробовать дождаться отката, ведь будет надежда на то, что все-таки понизиться уровень риска. Но, здесь, как говориться, все решает судьба и человек практически не имеет возможности влиять на ситуацию.

Индикаторы перекупленности/перепроданности в основном рассчитаны именно на подобного рода случаи. Одним из наиболее полезных индикаторов такого типа считают индикатор RSI , который является трехдневным.

С помощью этого индикатора можно узнать и подсчитать, сколько дней трейдер закрыл в зеленой зоне, а сколько в красной. При этом, можно установить определенный период времени, который интересует игрока. В общем же диапазон достаточно широкий, и варьируется от 0 до 100 дней.

Например, когда абсолютно все торги будут закрыты в плюсе, то значение приблизиться к 100, и наоборот, в случае, когда валютная пара закроет собственные торги уже в красной зоне, то можно наблюдать результат на отметке 0. Если же значение варьируется в зоне приблизительно 50 пунктов, то такая ситуация полностью указывает на нейтральный результат. Последний момент нельзя назвать сугубо положительным, либо откровенно отрицательным, ведь по сути трейдер получает еще один шанс попробовать удачно провести торги.

В общем, можно утверждать, что если трейдер готов войти в рынок с помощью откатов, то какие-то длинные позиции можно открывать, только если скользящая средняя 50-дневная будет находиться выше, чем та же самая 200-дневная скользящая. Кроме того, 3-дневный RSI должен указывать на состояние перепроданности.

Надо отметить, что каждый трейдер по-своему смотрит на подобную ситуацию. Каждый игрок старается по-разному определять уровни, которые непосредственно помогут при переходе рынка в то или иное состояние.

Индикатор №4. Индикатор фиксации прибыли

Наконец-то последний индикатор, он необходим трейдеру для того, чтобы определиться в какой момент лучше всего фиксировать прибыль. Хочется сразу отметить, что здесь также есть из чего выбирать.

К данной категории относиться и трехдневный RSI. Но, в каждом случае, надо действовать индивидуально, поэтому какой-то общей стратегии в этом случае практически не существует. Например, если трейдер открыл достаточно длинную позицию, то необходимо задуматься о проведении фиксации, когда трехдневный RSI поднимется выше, чем на 80 пунктов.

Противоположная ситуация наблюдается, если человек решил торговать короткими позициями. Здесь лучше всего фиксировать собственную прибыль, когда индикатор опускается до уровня 20 пунктов. Можно конечно немного подождать, но это, как говориться, на собственный страх и риск.

Также помощником в данном вопросе, который поможет выйти из рынка, является еще один достаточно популярный индикатор – полосы Боллинджера.

Такой инструмент необходимо построить, учитывая стандартное отклонение, которое имееться от простой скользящей средней за определенный период времени. Надо сказать, что практически все трейдеры используют данный индикатор только для того, чтобы определиться со временем входа и выхода на рынок. Но, в то же время, гораздо больше пользы индикатор может принести,если речь идет о необходимости зафиксировать прибыль.

В случае, когда курс достигнет максимальной отметки, то трейдер должен хорошенько задуматься о том, чтобы зафиксировать прибыль. Такая ситуация свойственна, если речь идет о длительных позициях. Для коротких позиций, все то же самое, но в противоположном порядке. То есть, если торговля происходит кратковременными позициями, то фиксировать прибыль нужно в момент, когда курс достигает нижней полосы.

Также хочется вспомнить и о плавающем стоп. Этот инструмент чаще всего используется для сохранения прибыли. Хотя такого орда индикатор никак нельзя назвать слишком популярным, но в некоторых случаях он действительно поможет положительно закончить торги и во время зафиксировать собственную прибыль. Более подробно про индикаторы и технический анализ смотрите на trade setup.

Выводы:

Не надо очень долго сомневаться и ждать пока рынок подаст явные сигналы, ведь трейдер проводит много времени вне рынка.

Благодаря всем вышеперечисленным индикаторам Форекс, каждый трейдер, даже начинающий, может определиться со стратегией trade setup(торговой установки), которая обязательно будет приносить ему хорошую прибыль. Человек сможет из новичка превратиться в настоящего профессионала, который торгует уже не несколькими сотнями долларов, а уже тысячами, а то и десятками тысяч. Кроме того, если проводить постоянный мониторинг, то можно получать достаточно четкие сигналы, касающиеся входа и выхода из рынка. Есть еще одно значительное преимущество: качественный и тщательный анализ позволит свести возможные риски практически до нуля, а, как известно, никому не хочется играть, понимая, что в любое время он может потерять крупные суммы денег.

Источник https://forex-method.ru/sootnoshenie-riskpribyl-delaem-instrument-upravleniya-kapitalom-v-metatrader

Источник https://businessandmoney.ru/4-tipa-indikatorov-o-kotoryx-dolzhen-zna.html

Источник

Источник