Описание индикатора ADX

Торговля в направлении основного тренда – это первое правило, о котором узнают начинающие трейдеры. Торговля «в ногу» с основным движением способствует снижению рисков и одновременно увеличивает прибыльность по сделкам. Сложность для новичков представляет поиск точек начала и завершения тренда для определения направления и силы его движения.

Определить силу тренда можно, используя индикатор ADX. Описание этого инструмента, алгоритм его расчета и правила, по которым он работает, вы узнаете из этой статьи. Мы также рассмотрим варианты его применения на практике, рассмотрим его особенности, слабые и сильные стороны.

Краткая история АДХ

Полное название этого технического индикатора – «Average Directional Index». Что в дословном переводе с английского языка означает «Индекс среднего направленного движения». Трейдеры обычно называют его кратко – «ADX» (по аббревиатуре английского названия). На самом деле инструмент является осциллятором и используется, чтобы определить силу тренда без учета вектора его движения.

Впервые описание концепции о направленном движении или о системе АДХ было представлено в 1978 году в книге Дж. Уэллсом Уайлдером младшим (Welles Wilder) в его книге «New Concepts in Technical Trading System» («Новые концепции технических торговых систем»). Позже доработкой и усовершенствованием его системы занимались аналитики.

Структуру системы Уайлдера составляют следующие элементы:

1. Индекс средней направленности – ADX (Average Directional Movement Index);
2. Индикатор направления движения – производные DMI (Directional Movement Index); одна из этих производных помогает в оценке силы тренда.

К слову, в этой книге были описаны и другие инструменты Дж. Уэллса, известные нам сегодня, как – RSI, ATR и Parabolic SAR. Созданные еще до появления первых компьютеров, они достаточно сложны в расчетах. С момента своего появления, они отлично зарекомендовали себя на практике и в наши дни не потеряли своей актуальности. Все они лежат в основе самых популярных индикаторных форекс стратегий.

Любителям индикаторных и безиндикаторных стратегий, в том числе и сторонникам системы Price Action, Академия Форекса предлагает бесплатно ТОП-5 лучших стратегий, которые за короткий период времени завоевали доверие огромного числа трейдеров:

Отсутствие каких-либо математических алгоритмов в ее работе, отсутствие необходимости использовать вспомогательные торговые инструменты, возможность безрискового разгона депозита, быстрое увеличение капитала за короткий промежуток времени – это лишь часть достоинств ТС Снайпер Х.

Что необходимо для работы с ADX?

Чтобы начать торговать с этим индикатором, трейдеру необходимо все, то же самое, что и при работе с другими форекс инструментами:

• Рынок: любой, включая валюты, акции, взаимные фонды, фьючерсы и пр.;
• Торговая платформа: подходит та, которая устраивает трейдера;
• Установка на график: поскольку АДХ входит в пакет стандартных инструментов любого терминала, с установкой его на график у трейдеров обычно не возникает проблем.
• Выбор валютного инструмента: одинаково хорошо работает со всеми валютными парами;
• Выбор ТФ: для анализа тренда лучше выбирать старшие таймфреймы, начиная с Н1 и выше, но сам автор рекомендовал работать на ТФ D1.
• Время торговли: индикатор ADX можно использовать в любую торговую сессию.

Установка и вид инструмента на графике

Заходим в терминал, далее следуем по пути «Вставка → Индикаторы → Трендовые → Average Directional Movement Index» и вытаскиваем индикатор на график. После этого откроется окно настроек АДХ, где трейдер может изменить некоторые его рабочие параметры и стиль визуализации на графике:

Установка Average Directional Movement Index на график

После установки инструмент располагается в собственном окне подвальной зоны, как и положено всем форекс индикаторам осцилляторного типа. В этом окне он представлен тремя разноцветными кривыми, движущимися в диапазоне шкалы с минимальной/максимальной отметкой «0» и «100», соответственно:

Average Directional Movement Index, вид на графике

Как правильно настроить индикатор АДХ?

Параметры, заданные «по умолчанию», которые вы видите в окне настроек после установки индикатора, уже считаются рабочими. Поэтому, если правилами вашей ТС не предусмотрено изменение параметров в настройках этого инструмента, то и менять их просто так не следует.

В окне настроек мы видим четыре вкладки, по которым я вам сейчас дам краткое описание.

1. Параметры

1.1. Период: «14» баров по умолчанию. Не запрещается изменять величину периода и устанавливать другие значения. Чаще используются периоды «12», «18» и «21». Настраивая параметры, трейдеры не выходят за диапазон значений от «7» до «30» и это важно, поскольку:

• увеличивая период, вы будете получать более точные сигналы, но скорость работы индикатора замедлится. Часть тренда может оказаться потерянной для вас к тому моменту, как инструмент будет готов сообщить вам о нем;
• уменьшая период расчета, вы ускоряете работу индикатора, он будет реагировать на большее количество трендов, часть из которых окажутся ложными.

1.2. Применить к: «Close» по умолчанию.

Здесь можно выбирать любые цены, необходимые для нормальной работы вашей торговой стратегии, однако цена по умолчанию – это классика, предложенная самим создателем ADX:

Настройка параметров Average Directional Movement Index

1.3. На вкладке «Параметры» можно изменить цвет главной кривой и стиль ее начертания.

1.4. Также на этой вкладке задаются минимальное/максимальное значение для шкалы индикатора с возможностью их фиксации.

Настройка свойств Average Directional Movement Index

2. Цвета

Единственное, что я порекомендовал бы вам изменить на этой вкладке, это цвет и стиль начертания двух кривых DMI. Уж очень они невзрачные «по умолчанию» и плохо различимы на графике, особенно на светлом фоне. Для работы важно, чтобы они были отчетливо видны:

Настройка цвета кривых Average Directional Movement Index

3. Уровни

На этой вкладке трейдер может добавить дополнительные уровни с нужными ему значениями. Уровни, в виде горизонтальной линии сразу же установятся в окне индикатора. Горизонтальные уровни в трейдинге необходимы, поскольку часто выполняют функцию фильтра сигналов:

Настройка уровней ADX

4. Отображение

Как и у всех других торговых инструментов, на этой вкладке можно задать определенные таймфреймы, на которых будет отображено окно индикатора.

Как рассчитываются кривые ADX?

Этот индикатор используется для количественного определения силы тренда, а его расчеты опираются на Скользящую среднюю расширения диапазона цены за конкретный промежуток времени.

Расчет индекса ADX базируется на расчетах других двух инструментов, которые также были созданы Уайлдером, чтобы с их помощью можно было определять направление тенденций:

1. +DMI (или +DI от «positive directional movement indicator», в переводе – «индикатор позитивного направленного движения»);
2. –DMI (или -DI от «negative directional movement indicator», в переводе «индикатор негативного направленного движения»).

В терминале эти кривые представлены тремя кривыми и отображены в одном окне:

Значения кривых в окне ADX

Чтобы рассчитать значения +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Далее, по полученным значениям рассчитывается формула ADX:

Формула расчета Average Directional Movement Index

Принцип работы с инструментом

В результате не очень сложных математических расчетов программа генерирует две кривые – +DMI (индикатор положительной направленности) и –DMI (индикатор отрицательной направленности). На базе этих двух кривых рассчитывается главная кривая – линия среднего направленного движения или ADX. Одной из основных их функциональных задач является измерение давления покупок/продаж:

• О бычьем рынке говорят, когда +DMI больше –DMI;
• Для медвежьего тренда характерно, когда –DMI больше +DMI;
• Чем выше кривая ADX , тем сильнее тренд;
• Если главная кривая движется почти горизонтально, говорят о торговом рэндже.

Кривые индикатора движутся в диапазоне значений шкалы от «0» до «100» и очень редко подбираются к отметке «60». Есть на шкале значимые отметки, к которым подходит главная кривая индикатора, по которым трейдеры ориентируются в рынке:

• До «20» — говорит слабости восходящего/нисходящего тренда;
• Выше «40» — хорошо направленный восходящий/нисходящий тренд;

Имеет значение и расположение вспомогательных (сигнальных) кривых DMI относительно главной линии:

• Если на рынке определяется медвежья/бычья тенденция, то сигнальные линии отдаляются друг от друга, растет и главная линия;
• Если на рынке констатируется слабая активность, то кривые DMI начинают сходиться, падает линия АДХ.
• Главная линия показывает, насколько сильный тренд на рынке. Ее направление не всегда соответствует тренду, поскольку она показывает не его направление, а силу, другими словам – его наличие/отсутствие.
• Движение главной линии вниз говорит о наличии консолидации, а если она движется горизонтально – рынок, скорее всего, лежит во флете.

Лучшие сигналы индикатор ADX подает после завершения консолидации.

Сомнительные сигналы он подает после резких ценовых движений против основного тренда и на V-образных разворотах рынка.

Сигналы кривых DMI

Эти две линии трейдеры «окрашивают» в разные цвета, поэтому далее не привязывайтесь к цвету линий. В нашем случае в красный цвет окрашена -DMI, в синий окрашена +DMI. Как их определить на графике? Присмотритесь к движению цены:

• на восходящем тренде +DMI всегда лежит выше –DMI;
• на нисходящем тренде – все наоборот, +DMI всегда лежит ниже –DMI.

Положение кривых DMI относительно тренда

Для любителей форекс торговли сигналы, которые посылает индикатор АДХ, могут рассматриваться, как сигналы на разворот рынка и на вход (в соответствующем направлении). Самый первый признак наличия тренда – положение сигнальной кривой выше отметки «20». На движении этих линий можно строить торговые стратегии, взяв их сигналы за основу:

1. Синяя +DMI пересекает красную –DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается восходящий тренд.
2. Красная -DMI пересекает синюю +DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается нисходящий тренд.
3. Точка пересечения этих кривых всегда рассматривается, как начало формирования нового тренда.
4. О силе тренда следует судить по высоте кривой ADX.

Индикатор ADX и его особенности

Этот инструмент мультифункционален, несмотря на то, что представлен всего тремя кривыми. Его точные сигналы позволили трейдерам вывести определенные закономерности в поведении его кривых относительно событий, происходящих на рынке.

1. Отличные результаты торговли Average Directional Movement Index показал на прорывах тренда. Используя этот инструмент, трейдеру нужно дождаться прорыва и далее можно открывать позицию в сторону прорыва.
2. С его помощью легко определить жизнеспособность текущего тренда.
3. Инструмент легко комбинируется с другими индикаторами и может стать базой для создания мощной торговой стратегии. В этом случае рекомендуется добавить индикаторы, определяющие тренд и фильтрующие сигналы.
4. Индикатор ADX помогает понять, стоит ли удерживать позицию или пора входить из рынка? Если, например, главная кривая лежит близко к отметке «50», это означает, что рынок перекуплен/перепродан и, вероятнее всего, скоро выдохнется. Поэтому, сделку лучше закрыть, чтобы не зависнуть в длительной консолидации или боковике, не попасть на резкие импульсные движения цены.
5. С его помощью легко определять силу тренда, нужно лишь знать, о чем говорят отметки уровней на его шкале:

• 0-25 – на этом уровне чаще происходит накопление/распределение средств. Наблюдается консолидация цены в коридоре Сопротивление/Поддержка. Здесь ничего не следует предпринимать, это период наблюдений за рынком.
• 25-30 – начинается движение цены, сопровождающееся обычно пробоем сопротивления. Здесь не только можно, но и нужно открывать позицию.
• 30-50 – наблюдается сильное трендовое движение, которым стоит воспользоваться, чтобы добавить прибыльные позиции.
• 50-100 – здесь чаще происходит затухание импульсных движений, которые могут трансформироваться в консолидацию или откат на неопределенное время. Трейдер ничего не предпринимает, а ждет развития событий на форекс.

Сильные и слабые стороны ADX

Подводя итоги, давайте коротко пройдемся по сильным и слабым сторонам этого «древнего», но полезного инструмента.

Преимущества:

1. Сам по себе он уже является торговой стратегией – по сигналам его кривых можно определять силу тренда (главная кривая) и его направление (пересечение +DMI и –DMI).
2. У инструмента очень простые и понятные настройки.
3. Трейдер имеет возможность добавлять дополнительные уровни, что делает этот индикатор универсальным и адаптивным к другим торговым инструментам.

Недостатки:

1. Индикатор ADX относится к трендовым инструментам, поэтому, согласно постулатам теханализа, является запаздывающим. Это правда. Сначала на рынке должно произойти какое-то событие, прежде чем инструмент интерпретирует его в своем окне. Вопрос в том, сколько времени ему для этого понадобиться?
2. Возможность устанавливать свои параметры, добавлять новые уровни, изучать работу модификаций этого инструмента – все это для трейдера является отвлекающим фактором.

Подводим итоги

Мы завершили обзор и описание индикатора Average Directional Movement Index. Возможно, кто-то сочтет его старым и изжившим свой век инструментом. Но все новое базируется на хорошо «забытом старом». Встречая новую торговую стратегию, вы узнаете, что одним из ее главных элементов, все-таки, является старый и добрый друг ADX. За свой срок существования он не теряет круг своих поклонников и работает «по-старинке», отлично выполняя свою главную функцию. Спасибо Дж. Уэллсу Уайлдеру младшему за надежный торговый инструмент.

Сторонники современной форекс торговли могут воспользоваться предложением Академии Форекса и бесплатно получить ТОП-5 лучших стратегий. Основанные, как на методах Price Action, так и на различных индикаторах. Они доказали свою эффективность на практике.

Индикатор ADX

Для торговли на финансовых рынках изобретено огромное количество индикаторов, которые преследуют разные цели.

Но есть две основные группы, на которые разделяют все индикаторы: трендовые и осцилляторы.

Осцилляторы показывают прежде всего отклонение цены от некоего среднего значения за выбранный период времени, то есть зоны перекупленности и перепроданности рынка. Экстремальные области, в которых можно ждать разворота цены или хотя бы откатов.

А трендовые индикаторы, соответственно, помогают определить тренд. Ведь это тоже нетривиальная задача. Часто определить тренд визуально выходит только тогда, когда уже тренд входит в свою активную фазу и становится очевидным. А в такие моменты, как правило, часто может происходить уже и его окончание.

ADX индикатор как раз относится к группе трендовых и помогает идентифицировать текущий тренд. И у него, как у всех индикаторов, есть свои ограничения и слабые стороны, о которых нужно узнать прежде, чем доверять ему свои деньги. Об этом и некоторых других моментах касательно ADX расскажем в данной статье.

Принцип построения ADX

ADX расшифровывается как Average directional movement index, что можно перевести как индекс среднего направления движения.

У этого индикатора есть свой график, который состоит из нескольких линий и строится в отдельном окне в «подвале» под ценой.

Как видите на скриншоте, индикатор состоит из 3-х линий.

В данном случае синим цветом отмечена линия DI+. Можно сказать, что она отвечает за восходящий тренд.

Формулы расчёта у этого индикатора довольно громоздкие. Но если упростить, то происходит сравнение последнего максимума цены с предыдущим. Если последний выше предыдущего, то DI+ растёт, если ниже предыдущего, то падает.

Красным цветом показана линия DI-. Она отвечает за идентификацию нисходящего тренда. Происходит сравнение последнего минимума с минимумом предыдущим. Если новый минимум ниже предыдущего, то линия растёт, если выше — падает.

То есть если DI+ растёт, а DI- падает, то это говорит о наличии восходящего тренда, если же наоборот, то на рынке преобладает нисходящий тренд.

И есть основная линия индикатора, которая так и называется — ADX. Это по своей природе экспоненциальная скользящая средняя. Только для её расчёта используются не данные с графика цены, а данные от линий DI+ и DI-.

Чем больше разница между этими двумя линиями, тем выше поднимается основная линия ADX. И мы получаем данные не только о том, что на рынке есть тренд, но и о том, куда он направлен и какова его сила.

У индикатора вертикальная шкала начинается с нуля и заканчивается на 100. Если ADX находится ниже уровня 20, то это говорит о том, что ярко выраженного тренда, развившегося в сильное движение, на рынке нет. Если индикатор находится в области от 20 до 50, то это означает, что на рынке есть тренд, но не очень сильный. Либо игроки не могут развить движение, либо тренд просто находится ещё в начальном состоянии.

Вот если линия ADX уже около уровня 50 или даже выше, это демонстрирует, что развилось сильное движение в рамках какого-то тренда.

Установка ADX

Этот индикатор является стандартным для торгового терминала MetaTrader, поэтому отдельно его устанавливать не нужно.

Открыть его можно через меню «Индикаторы -> Трендовые».

У индикатора для изменений настроек доступно немного.

Прежде всего, это период, за который рассчитываются его линии. В некоторых версиях этого индикатора (в основном для 4-ой версии терминала MetaTrader) можно выбрать тип цен, по которым будет происходить расчёт.

По умолчанию используется период 14. Его увеличение приведёт к отсеиванию шумов и ложных моментов, которые можно было бы посчитать сигналами, но и подходящих сигналов тоже поубавиться.

Уменьшение периода приведёт к увеличению количества ситуаций, которые могут интерпретироваться, как сигналы. Среди них прибавится и, так называемых, «ложных сигналов».

Остальные настройки позволят вам настроить стиль линий, их цвета, толщину и фактуру. И можно на шкалу индикатора добавить уровни, например, 20 и 50, чтобы было проще оценивать силу имеющегося тренда.

Сигналы от ADX

Основным поведением индикатора, которое можно расценивать, как сигнал, можно считать момент пересечения между собой линий DI+ и DI-.

Если DI+ пересекает DI- снизу вверх, то можно говорить о перевесе в сторону восходящего движения, и многие рекомендуют использовать это в качестве сигнала на покупку.

И наоборот, когда DI- пересекает тоже снизу вверх DI+, то рекомендуется рассматривать покупки, ведь движение развивается восходящее.

Ещё иногда можно встретить рекомендацию, что при появлении таких сигналов желательно, чтобы основная линия ADX находилась на уровне 40 или даже выше. Это, якобы, подтверждает, что вход происходит на уже начавшемся движении в сторону нового тренда.

Но все сигналы от индикатора ADX стоит рассматривать крайне осторожно. И уж точно не стоит строить свою торговую систему только на них одних.

Проводились тестирования таких сигналов от этого индикатора, и выяснилось, что они проигрывают торговле по результатам подброшенной монетки. То есть брали монетку, подбрасывали, и если выпадало, например, решка, покупали, а при выпадении орла продавали. И торговля по монетке дала результаты лучше, чем по торговле с помощью этого сложного индикатора, о котором мы сегодня говорим.

Поэтому ADX стоит использовать только как фильтрующий индикатор в связке с другими. И точно по нему точки входа определять не стоит. Лучше использовать классические уровни поддержки и сопротивления по историческим уровням и другим инструментам графического анализа.

Заключение

ADX — индикатор, который нельзя назвать граалем, но и который нельзя упрекнуть в неполноценности.

Свою задачу он выполняет. Его задача показывать тренд, и он его показывает.

Другое дело, что он как все трендовые индикаторы сильно запаздывает, ведь его результаты, по сути, являются некими усреднёнными сглаженными значениями цены на графике.

Но это не проблема индикатора, что трейдеры пытаются его показания брать за сигналы, а потом испытывают разочарование.

Индикатор — это просто формула, которая делает расчёт и показывает нам результат. А дальше мы сами решаем, как нам эту информацию использовать.

Источник https://babyforex.ru/blog/opisanie_indikatora_adx/

Источник https://forexgid.ru/indikator-adx/

Источник

Источник