Обзор торговой стратегии Форекс: Пин-бар

Свечной анализ в торговле на финансовых рынках применяется достаточно давно. Некоторые свечные сетапы применяют в комплексе с индикаторами, но некоторым трейдеры исходя из практики доверяют в меньшей степени чем остальным. Сегодня попробуем разобраться и подружиться со свечным паттерном «Пин-бар» (Pin Bar), который является частью торговой стратегии Прайс Экшн (Price Action).

Что такое «Пин-бар»?

Пин-бар со временем перерос в отдельную торговую стратегию, которую успешно применяют не только на рынке Форекс, но и на Фондовом рынке. В конце данной статьи, подводя итоги, попробуем сделать выводы по поводу плюсов и минусов данной торговой стратегии, а пока разберем что такое «Пин-бар», условия формирования и варианты применения для торговли и анализа рыночной ситуации.

Многие глядя на паттерн «Пин-бар» скажут, что это свечи из классического свечного анализа отчасти это так, но в условиях формирования паттерна «Пин-бар» есть особенности, которые отличают его от классических свечей. Паттерн «Пин-бар» всегда можно назвать «Падающей звездой» или «Молотом» в зависимости от места формирование в свою же очередь свечи «Падающая звезда» и «Молот» в некоторых случаях не будут являться «Пин-баром». Теперь разберем отличительные особенности «Пин-бара».

Проведя много времени за просмотрами и анализом графиков были сделаны некоторые выводы и отмечены некоторые особенности формирования «Пин-бара». Первое условие — это наличие хорошего уровня поддержки или сопротивления, причем у трейдера есть небольшая свобода действий в данном вопросе. При достаточном опыте и знаниях технического анализа трейдеру не составит труда определить поддержки и сопротивления по истории. Но если опыта в техническом анализе недостаточно, то можно воспользоваться индикаторами, которые покажут наличие уровней. Для примера можно использовать Скользящие средние (Moving Average) с различными настройками. Как показывает практика, чем больший период используется, тем сильнее уровень и больше вероятность отработки сигнала. Индикаторы Уровни пивот (Pivot Points), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), уровни Фибоначчи (Fibo) и другие индикаторы, показывающие уровни поддержки и сопротивления также подойдут.

Как определить паттерн «Пин-бар» на графике?

Далее будем определять «Пин-бар» на графике. В классическом виде паттерн формируется в районах уровней поддержки или сопротивления следующим образом: направленное движение цены (импульс) от 2х и более свечей, далее в районе уровня поддержки/ сопротивления формируется «Пин-бар», он имеет длинную тень в направлении основного движения цены, небольшое тело и маленькую тень в обратную сторону. Усилением сигнала будет являться несколько дополнительных факторов при формировании «Пин-бара».

• Тело «Пин-бара» открыто и закрыто внутри предыдущего тела свечи, либо тело отсутствуют (Доджи надгробие или Доджи стрекоза).
• «Пин-бар» открыт и закрыт с ценовым разрывом (Гэпом).
• Цвет противоположенный направлению импульса.
• Чем дольше продолжалось направленное движение цены, тем сильнее будет разворот после формирования «Пин-бара».

В классическом виде «Пин-бар» формируется на ключевых уровнях поддержки/сопротивления на максимальных/минимальных значениях, в местах где теоретически заканчивается тренд. Но существует еще несколько вариантов где может сформироваться «Пин-бар» – это места коррекции основного тренда.

На графике это будет выглядеть следующим образом: цена после продолжительного роста совершает откат в несколько свечей, в критической точке коррекции формируется паттерн «Пин-бар» и сигнализирует о завершении отката, далее пара продолжает рост по основному импульсу. В этом случае могут быть небольшие погрешности в условиях формирования паттерна, с опытом «Пин-бары» можно будет легко определить.

Определение «Пин-баров» с помощью индикаторов

Для удобства определения свечных паттернов на графике разработано достаточно большое количество индикаторов. Все они имеют свои положительные стороны и отрицательные. По мнению автора данной статьи отрицательных сторон гораздо больше чем положительных. Ниже на рисунке представлены два индикатора доступных для бесплатного скачивания из маркета терминала МТ4. Название индикаторов не пишу по этическим соображениям.

Первый индикатор определил некоторые свечи как «Пин-бары», которые не подходят под описание и условия формирования как «Пин-бар». Он их обозначил зелеными и красными стрелками, но при этом не обозначил те, которые являются «Пин-барами». Хорошо это или плохо каждый трейдер решает самостоятельно.

Следующий индикатор так же показал свечи, которые не подходят под условия формирования «Пин-бара». На графике они помечены синей и красной стрелками и при этом не увидел «Пин-бары».

Несомненно, кому-то эти индикаторы как-то помогут в торговле и определении точек входа, но, по моему мнению, они немного вводят в заблуждение особенно трейдеров, которые только начинают знакомиться с торговой стратегией Pin bar. Для обзора в статье были применены два бесплатных для скачивания индикатора и мнение автора не распространяется на все остальные индикаторы в том числе и платные. Возможно на просторах интернета можно найти достаточно качественные индикаторы, которые будут четко показывать наличие классических «Пин-баров», но в рамках данной статьи все разобрать и описать будет достаточно проблематично.

Варианты торговли с применением «Пин-баров»

Классическая модель

Классическая торговля выглядит следующим образом:

• На графике формируется свеча «Пин-бар».
• Рисуем уровни поддержки и сопротивления основываясь на истории, при этом условия формирования свечи должны быть соблюдены (о них было сказано выше).
• Определяем потенциал движения для расчета Тейк Профита, это будет ближайший уровень поддержки или сопротивления.
• Вход в сделку осуществляется после закрытия свечи, которую мы интерпретировали как пин.
• Далее определяем место выставления Стоп Лосса, это будет либо минимальное значение, либо максимальное значение нашего «Пин-бара» в зависимости от места его формирования.

Торговая стратегия «Пин-бар» может быть использована совместно как с автоматическим Трейлинг Стопом, так и переносом Стоп Лосса в безубыточную зону вручную, и это существенно увеличивает прибыль от сделки. При входе в позицию на максимальных или минимальных значениях есть шанс забрать все предстоящее движение. При этом необходимо учитывать, что на таймфреймах выше H4 размер Стоп Лосса будет достаточно большим и это важно для того, чтобы соблюсти мани-менеджмент в торговле.

Далее рассмотрим несколько вариантов торговли по стратегии «Пин-бар» с применением индикаторов.

Торгуем «Пин-бары» с помощью Скользящей средней

Самый простой вариант торговля «Пин-баров» доступный и знакомый большинству трейдеров, как новичку, так и более опытному — это Скользящая средняя. Наносим на график Экспоненциальную Скользящую Среднюю с периодом 200 (проведя анализ на разных торговых инструментах, варианты настройки Скользящей средней могут быть использованы на усмотрение трейдера исходя из текущей ситуации. На это влияет волатильность пары и выбранный таймфрейм), это будет своего рода уровень поддержки и сопротивления. Торговля в данном случае ведется на отскок от Скользящей средней. Сигналы, как правило, будут поступать на откатах от основного тренда. Стоп Лоссы во всех вариантах применения «Пин-баров» выставляются либо на минимум свечи, либо на максимальном значении.

Торговля «Пин-баров» с использованием Полос Боллинджера

Следующий пример торговли с использованием Полос Боллинджера (Bollinger Bands). Так как индикатор Полосы Боллинджера это доработанная Скользящая средняя, то и принцип входа в сделку будет похож на вход с применением Скользящей средней. Цена достигает нижней или верхней линии индикатора и формирует паттерн «Пин-бар», далее осуществляется вход в сделку на покупку или продажу, ориентиром для потенциальной прибыли будет достижение ценой противоположной линии индикатора.

При этом потенциал после входа в сделку рассчитать достаточно сложно, так как индикатор не прорисовался далее. Но как показывает история и практика применения данной комбинации для торговли, соотношение возможного убытка к потенциальной прибыли составляет более чем 1:3 (на 1 пункт убытка приходится 3 пункта потенциальной прибыли).

При использовании в качестве дополнительного инструмента определения уровней поддержки и сопротивления уровней Фибоначчи или уровней Pivot применяются похожие принципы торговли. В основном вход в сделку осуществляется на отскок от уровней.

Видео: «Обзор торговой стратегии Форекс: Пин-бар»

Заключение

Торговля с использованием свечных паттернов достаточно распространена среди трейдеров, но не стоит забывать, что стопроцентной точки входа пока не могут дать не индикаторы не свечные модели. Все зависит от условий и текущей торговой ситуации. Стратегия «Пин-бар» давно применяется на рынке и нашла как своих последователей, так и противников.

Автор данной статьи считает, что в некоторой степени правы и приверженцы, и противники, во всяком случае трейдер, изучив «Пин-бары», принципы и условия формирования сделает для себя определенные выводы. От себя могу сказать что данная торговая стратегия при правильном подходе работает не только в классическом варианте на больших таймфреймах H4, D1 и выше но и на малых M5, M15. Различия будут только в размере потенциальной прибыли и времени открытой позиции. При торговле по D1 открытая позиция может просуществовать несколько месяцев.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Классический и новый Inside bar – индикаторы для поиска внутреннего бара

Очень многие трейдеры используют в работе японский свечной анализ Price Action. Он доказал свою эффективность поколениям трейдеров. Одним из часто применяемых паттернов японского свечного анализа является паттерн Внутренний бар (его также называют «Внутренний день» при торговле на дневном таймфрейме). В данной статье мы расскажем, какие бывают инструменты, облегчающие поиск внутреннего бара, напишем про их применение.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Inside Bar – индикатор для поиска внутреннего бара

Этот инструмент является пользовательским, его нет в базовой версии терминала МТ 4, поэтому сначала его нужно скачать и добавить в терминал самостоятельно. Интересным преимуществом данного инструмента является то, что помимо отображения паттернов, он также показывает рабочие уровни тейка и стопа. А кроме этого, еще и помогает, указывая конкретную точку входа отложенным ордером.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как скачать индикатор Inside Bar?

А сейчас мы разберемся с тем, как устанавливать данный «индюк».

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сперва нужно загрузить архив с файлами инструмента. Сделать это можно по ссылке. Далее, через терминал МТ 4 войти в каталог данных, и там найти подпапку с индикаторами. Туда нужно скопировать все файлы помощника. Далее, остается только перезагрузить терминал, и включить рабочий график той валюты, с которой вы планируете работать, и перетащить туда индикатор из меню навигации.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как устанавливать индикатор, мы разобрались. Теперь пару слов о настройках.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Параметры настроек инструмента

Настройки разделены на 4 основных секции:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

«Indicator Setting» . Настройки, которые в большей степени определяют работу индикатора.

• «InsideBar Minimun Size in Points». Размеры вложенного дня в пипсах
• . «Limit Seconds BarSize to % of First Bar». Отношение вложенного бара к внешнему бару
• «UseATR Filter to Limit Seconds BarSize»: Включить или выключить фильтр в виде ATR. Если выставить «true», то мы включим фильтр.
• Period ATR Filter. Тут задается период ATR, который будет фильтровать сигналы. Изначально выставлен на уровне 14 свечей.
• ATR Limit First Bar (%).Отношение вложенного бара к внешнему бару по ATR.
• InsideBar Signal Color. Цвет выделения вложенного дня на графике.

Второй блок настроек инструмента носит название «Entry». Тут нам будет интересна только одна настройка – «EntryBreak Points Plus». Эта настройка означает количество пипсов, которые индикатор добавит к цене открытия сделки. Сделано это с целью фильтрации ложных сигналов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Третья секция настроек – «Stop Loss». Тут настраиваются значения защитных ордеров:

• Calculation Method, методика вычислений значения защитных ордеров. Изначально установлено «Use High/Low», то есть, выставление стопов по ближайшим экстремумам.
• Plus Points – количество прибавляемых к стопу пунктов.
• ATR multiplier – коэффициент для вычислений стопа по ATR.
• ATR period – период индикатора ATR для расчета защитных ордеров.

Четвертая секция настроек именуется «Take Profit». Тут устанавливаются настройки расчетов тейка. Если у вас мало опыта в трейдинге, лучше не менять базовые настройки.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

На скриншоте ниже мы показали пример работы помощника на графике H1 пары доллар-йена. Индикатор показал все внутренние бары на графике и подсветил их оранжевым колором. Для финального внутреннего бара к тому же были размечены точки открытия ордеров, и установки стоп-лоссов.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Советы по успешной торговле с индикатором

Не стоит использовать данный инструмент для трейдинга на ТФ ниже часовика. Лучше заключать сделки на ТФ Н4, либо на дневных графиках.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Помните, чем младше таймфрейм, тем больше будет ложных сигналов. Возникнет необходимость в фильтрации сигналов. К примеру, на дневном графике никаких фильтров вам не понадобится, а вот на часовом уже потребуется отсеивать ложные сигналы другими инструментами. В роли фильтра может выступать скользящая средняя, MA.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для часовика подойдет значение периода «машки» в 100 баров. Дальше нужно будет отслеживать, выше либо ниже находится цена относительно скользящей средней. Если цена находится под скользящей средней, мы ищем внутренний бар на продажу. Также, стоит практиковать входы в рынок от уровней поддержки и сопротивления. Уровень многократно усилит паттерн.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

ACB Inside Bar – инструмент выявления внутренних баров

ACB Inside Bar – еще один мощный инструмент для торговой платформы МТ 4, его использование очень упростит поиск паттерна «Внутренний Бар». ACB Inside Bar можно считать полноценной торговой системой, которая основана на паттерне вложенного дня.

Инструмент ACB Inside Bar ищет на графике нужный паттерн и отмечает его сигнальными стрелочками, располагая их выше или ниже внутренней (поглощенной) свечи модели.

Кроме того, инструмент также разметит уровни для входа в рынок, по позициям покупок либо продаж. Входить ли по этим уровням в сделки – решать вам. Слева сверху на графике индикатор выдает информацию об уровнях для входа и выхода из сделок.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Как вы можете видеть, настройки достаточно обширные, и каждый пункт настроек включает в себя краткую информацию о нем, что сильно упростит вам задачу. Кроме того, имеются все настройки цветовой гаммы – индикатор можно настроить на свой вкус. И наконец, едва ли не самое важное – это алерты, система оповещения трейдера о поступлении торгового сигнала.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Функция алерта имеет несколько вариантов настроек. Вы можете настроить индикатор так, что он будет подавать только звуковой сигнал при появлении паттерна. Также вы можете добавить функцию отправки оповещений на e-mail и показ электронных popup-уведомлений поверх графика. Все это работает достаточно хорошо.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Мы бы рекомендовали использовать данный индикатор исключительно на старших таймфреймах. Иначе часть сигналов неизбежно окажутся ложными.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Паттерн Внутренний ба интересен еще и тем, что его появление часто предшествует появлению так называемого треугольника (фигура теханализа), который является еще более мощным сигналом для открытия сделки, и обладает высоким математическим ожиданием.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

RED Inside Bar – инструмент для поиска свечной комбинации «Вложенный день»

Данный помощник демонстрирует на экране точку входа, как только одна свечка закроется внутри другой, то есть останется в ее границах. Инструмент интересен тем, что в его настройках можно задать соотношения свечей паттерна, анализировать график по минимумам и максимумам, по открытию свечи либо по закрытиям. Да, данный индикатор не настолько популярен как обычный инструмент Inside Bar, но многие участники рынка все же часто используют его в своей торговле.

p, blockquote 25,1,0,0,0 —>

Настройки индикатора

В настройках Red Inside Bar можно настроить как поиск внутренних баров, так и фильтрацию паттернов разными способами. Разберемся более подробно с тем, какие параметры вы можете изменить:

• Bars Count – число баров для анализа индикатором.
• Min Ratio Candles –отношение одной свечи паттерна к другой.
• Calc Mode – методика подсчетов. HL – режим, когда вложенными являются максимум и минимум вложенного бара. OC – режим, когда вложенным является только тело внутреннего бара. HLOC – оба режима в совмещении

• Filter – Отвечает за включение/выключение фильтрации. Изначально фильтрация отключена.
• Trend – подключение фильтра по направлению тренда, создан на основе пересечения двух МА.
• Revers – подключение фильтрации по разворотным сигналам индикатора RSI.
• Trend and Revers – применение обоих методов в работе.

Рассмотрим более подробно оба метода фильтрации и способы их настройки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Trend Filter Settings – настройка фильтра по тренду

Логика фильтрации заключается в том, что индикатор будет отмечать только те внутренние бары, сигналы которых направлены в сторону основного тренда. Например, если тренд восходящий, то Red Inside Bar отметит только те паттерны, которые дают сигнал на покупку. И наоборот, при нисходящем тренде инструмент будет отмечать только те фигуры, которые подают сигнал на продажу. Паттерны с контр-трендовыми сигналами отмечены и выделены не будут.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Рекомендуем подробнее почитать о том, что такое тренд и как найти его на графике.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Выше на рисунке мы видим работающий индикатор вложенного дня, вместе с включенным трендовым фильтром по МА.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Фильтр отдельно настраивается. Во входных параметрах можно изменить следующие пункты:

• 2 MA On Chart – отображать ли скользящие кривые на графике. «True» – да, «False» – нет.
• Period MA1 – настройка периода мувинга №1.
• Period MA2 – настройка периода мувинга №2.
• Method MA – методика построения МА.
• Applied Price MA – по какой цене строить мувинг.

Revers Filter Settings –фильтрация с помощью RSI

При включении данного фильтра индикатор будет отсеивать паттерны, ориентируясь на сигналы RSI. То есть, если RSI будет указывать на разворот цены вниз, то индикатор будет показывать только паттерны, дающие сигнал на продажу. И наоборот, если RSI будет сигнализировать о развороте цены вверх, то Red Inside Bar будет отображать лишь те паттерны, которые дают Buy-сигнал.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

В настройках фильтра можно откорректировать параметры RSI:

• RSI Period – период RSI. Изначально – три свечи.
• RSI Level – отсечка фильтра. Изначально, фильтр пропускает показания цен через RSI. Если кривая RSI ниже уровня 30, то это подтверждает сигнал на покупку. Если линия RSI выше 70, то индикатор будет давать сигнал на продажу.
• RSI Applied Price – отвечает за то, по каким ценам будет строиться индикатор RSI.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Настройки иконок и дашборда

Рассмотрим более подробно серию дополнительных настроек инструмента:

• Draw – метод отрисовки внутреннего бара на графике.
• Inside Line – отображение бара по максимумам и минимумам вложенной свечи.
• Outside Line – отображение бара по максимумам и минимумам внешней (материнской) свечи.
• UP Level Code – код для показа иконки вложенной свечи, дающей сигнал на покупку.
• UP Level Color – цвет иконки для вложенной свечи, дающей сигнал на покупку.
• DN Level Code – код для иконки вложенной свечи на продажу.
• DN Level Color – цвет иконки для вложенной свечи на продажу.
• Indent – величина отступа в пунктах.
• Size – величина иконок.

• Dashboard. Отвечает за активацию/деактивацию функции показа дашборда (панели с сигналами инструмента).
• Symbol List – Список рабочих инструментов, сигналы которых будут показаны на панели. Включайте сюда рабочие пары, отделяя их друг от друга запятой.
• View M1 – MN – включение и выключение таймфреймов/

Настройки оповещений

За функции алерта отвечают следующие параметры:

• Alert – включение и выключение алерта.
• Current Chart – показ оповещения только на рабочем экране.
• Dashboard List – оповещение для всех сигналов в дашборде.
• Alert Pop Up – включение и выключение выплывающих окон алерта.
• Alert Push – включение и выключение телефонных оповещений.
• Alert E-mail – включение и выключение алертов по электронной почте.
• Alert Sound – вкл/выкл звуковое оповещение.
• Alert Sound Name – путь к аудио-файлу, который будет использовать при звуковом оповещении.

Данный инструмент можно использовать при торговле по любым стратегиям. Его главная «изюминка» – это возможность дополнительной фильтрации паттернов по тренду или RSI.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

“Inside bar” – стратегия торговли с помощью внутреннего бара

А сейчас мы поделимся рабочей торговой системой, которая позволит вам уверенно торговать в плюс паттерн «Внутренний бар».

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Искать «Внутренний бар» на графике вы сможете либо с помощью индикатора, либо «на глазок».

Нам нужна комбинация из двух свечей, одна из которых будет являться Пин-баром либо же Молотом, а другая – Внутренним баром. Тогда, один паттерн усиливает другой, и их совмещенная мощь сигнала даст нам уверенный вход в сделку.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно ознакомиться с тем, что такое пин бар и как торговать по его сигналам.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на скриншот выше. Сделка уверенно пришла к тейку. Паттерн «Внутренний бар» здесь совмещен с пин-баром, то есть, получилась будто вложенная фигура. Сначала идет материнская (поглощающая) свеча, за ней пин-бар, который целиком поглощен ее телом и следом – внутренний (поглощенный) бар. Такое положение свечей дает очень мощный сигнал на разворот рынка.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Установка защитных ордеров происходит по стандартной схеме – за текущий максимум для продаж, и текущий минимум для покупок.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Установка целей так же не нова, ставим тейк-профит фиксировано в три раза выше стоп-лосса.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Мы провели на исторических данных тест данной системы. Тесты показали уверенную прибыль в 27,8% от депозита при работе на одной только валютной паре евродоллара с ТФ М15 за неполный месяц.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сигналов можно было использовать уровни сопротивления и поддержки. Тогда в работу следовало бы брать только те инсайд бары, которые сформировались на одном из таких уровней.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —> p, blockquote 51,0,0,0,1 —>

Рекомендуем более подробно почитать о разных подходах к торговле по уровням сопротивления и поддержки.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/19/obzor-torgovoi-strategii-pin-bar/

Источник https://trader-blogger.com/klassicheskiy-i-novyy-inside-bar-indikatory-dlya-poiska-vnutrennego-bara.html

Источник

Источник