Обзор сигналов индикатора Ишимоку

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы продолжаем с Вами «разбирать по полочкам» индикатор Ишимоку (Ichimoku). Это вторая статья, в которой мы будем говорить о сигналах индикатора Ишимоку. А сигналов у этого индикатора достаточно большое количество, поэтому пришлось выделить для их нужд аж целую статью.

Я искренне надеюсь, что Вы не забыли содержания прошлой статьи и выполнили то небольшое домашнее задание, которое там дано. Все же вкратце напомню, что в прошлой статье мы разобрали, из чего состоит индикатор, вычислили формулы расчета линий индикатора графическими примерами, и даже немного узнали об авторе этого технического индикатора.

Первая статья очень важна — это базис. Я буду часто ссылаться на понятия, которые там подробно рассмотрены, поэтому я настоятельно рекомендую прочитать вначале именно ее, а потом вернуться к этой статье. А вот и ссылка на первую статью:

Теперь я советую Вам запастись терпением и вниманием, потому что эта статья будет объемной и содержательной. Итак, приступим.

Сигналы индикатора Ишимоку

Индикатор, а точнее сказать, торговая система Ишимоку имеет в своем арсенале достаточно большое количество всевозможных сигналов. Каждая линия индикатора представляет нам на выбор несколько сигналов. Конечно, не все сигналы в этой системе равнозначные, какие-то более значимые и надежные, а какие-то не столь значительны. Сейчас мы максимально подробно разберем каждый сигнал индикатора Ишимоку.

Сигналы Тенкан-сен и Киджун-сен

В силу того, что по своей сути линии Тенкан и Киджун являются скользящими средними, то для них характерны те же сигналы, что и для все тех же мувингов. А именно:

• пересечение линий;
• выстраивание линий.

Пересечение линий Тенкан-Сен и Киджун-Сен

Вернемся к скользящим средним и вспомним, что если на ценовом графике быстрая средняя (с меньшим периодом усреднения) пересекает медленную (тяжелую) скользящую среднею (с большим периодом) снизу вверх появляется сигнал на покупку, а сверху вниз — на продажу.

Тоже самое происходит и с индикатором Ишимоку. Только, когда линия Тенкан пересекает Киджун-Сен снизу вверх, говорят, что образовался «золотой крест». Когда же Тенкан-Сен пересекает Киджун сверху вниз — это «мертвый крест». Соответственно, «золотой крест» — сигнал для покупок, а «мертвый крест» — для продаж.

Посмотрите на этот рисунок. На этом графике я выделил места где были сформированы «золотой и мертвый крест»:

Данный вид сигналов является второстепенным, и в силу своей специфики, запаздывающим. при торговле с использованием только этого сигнала, мы всегда будем получать более поздние входы и более поздние выходы.

Здесь также присутствует доля ложных или коррекционных сигналов. Но их можно отфильтровывать. Для фильтра можно использовать Кумо (облако Ишимоку). Так, если на графике появился «мертвый крест», но при этом цена расположена выше облака, то таким сигналом можно пренебречь. Взгляните на этот график валютной пары GBPUSD:

Я выделил два «мертвых креста», которые оказались ложными, сигнализировали о коррекции. Однако их можно было избежать, взглянув на облако Кумо. Мы видим, что когда появлялись эти сигналы, цена находилась выше облака (или облако ниже цены).

Выстраивание линий индикатора Ишимоку

Выстраивание линий индикатора в определенном порядке помогают определить направление и силу тренда. Так например, если линии выстроились в таком порядке:

1. Цена.
2. Тенкан-Сен (краткосрочный тренд).
3. Киджун-Сен (среднесрочный тренд).
4. Сенкоу Спан В (долгосрочный тренд).

Цена и линии направлены и двигаются в одном направлении, то это сигнализирует о том, что на рынке превалирует восходящий тренд, и следует рассматривать только исключительно покупки. Желательно на откатах цены к какой-нибудь линии.

Для медвежьего тренда все с точностью до наоборот: Сенкоу Спан В — Киджун — Тенкан — Цена.

Такая согласованность линий является очень серьезным сигналом на продолжение тренда. При наличии сильного устойчивого тренда можно максимально долго держать ранее открытые позиции до того, пока не будет нарушена последовательность этих линий.

Также при формировании такой последовательности линий можно добавляться к основной позиции, при откате цены к одной из линий, в направлении основного тренда. Либо же «тралить позицию» (использовать трейлинг-стоп ), либо выходить частями из сделки при откате цены к линиям, конечно, если цена прошла уже достаточное количество пипсов и баров. сигнал выстраивание линий индикатора Ишимоку прекрасно подходит для сопровождения позиции.

Скачущие впереди кареты… Сигналы Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В

Переходим к разбору следующих сигналов индикатора Ишимоку от линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В. Данные линии предоставляют нам следующие виды сигналов:

• Пересечение линий.
• Движение цены внутри облака.
• Пробой цены Сенкоу Спан В.
• Использование линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В в виде динамических уровней поддержки/сопротивления.

Пересечение линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В

Облако Ишимоку само по себе очень интересная штука. Как Вы можете помнить, Кумо состоит из двух линий. Эти линии аналогично Тенкану и Киджуну могут взаимно пересекаться, причем относительно того, какая из линий находится вверху, таким цветом и заштриховывается область. Возможно, Вы также вспомните, что линии Сенкоу Спан, А и В еще называют упреждающими. Так вот пересечение этих линий образует некий упреждающий сигнал, который может прогнозировать изменение текущей тенденции на рынке. Если образуется «мертвый крест» — это упреждающий сигнал к появлению медвежьей тенденции, «золотой крест» — может предсказать появление бычьего тренда на рынке в будущем.

Это происходит в силу того, что облако смещено на некоторое число периодов вперед (так сказать, в будущее).

На этом графике я выделил линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В облака Ишимоку и бар, на котором собственно и произошло это пересечение. Почему именно этот бар? Потому что цена отстает от облака на 26 баров (или то значение, которое Вы указали в настройках). Как Вы могли заметить, после закрытия этого бара началась небольшая коррекция, которая вскоре закончилась, и продолжился очень сильный бычий тренд.

Давайте для более полного понимания этого сигнала рассмотрим еще один пример. Это дневной график валютной пары EURJPY:

В области номер 1 мы можем видеть «золотой крест» облака Ишимоку. Как Вы понимаете, это упреждающий сигнал, который может сказать о возможном изменении настроений на рынке. Областью желтого цвета я выделил бар, на момент формирования которого произошло пересечении линий Кумо. После происходит рост цены, и мы можем наблюдать за тем, как цена пробивает линии Тенкан и Киджун соответственно, а после этого формируется «золотой крест» между Тенкан-сен и Киджун-сен.

В отмеченной области № 2 мы видим обратное пересечение упреждающих линий или «мертвый крест». Желтым цветом я снова выделил бар, на формировании которого произошло это пересечение. И если мы взглянем на эту ситуацию в контексте сложившейся на тот момент ситуации и посмотрим на поведение цены, то обязательно заметим, что предыдущие три свечи или бара сформировали свечную формацию, которая называется внутренний бар (Inside Bar или Харами) , что вкупе с индикатором Ишимоку могло «предсказать» начало коррекционного движения.

Данные сигналы очень сильные и с высокой долей вероятности позволяют очень точно «ловить» начало и окончание коррекционных или импульсных движений. Но я рекомендовал бы использовать этот вид сигналов Ишимоку только тем трейдерам, которые понимают то, что происходит в данный момент на рынке, могут вразумительно определить господствующий тренд на рынке, его текущую фазу, найти значимые зоны спроса и предложения (ценовые уровни сопротивления и поддержки). И то, только как подтверждающий сигнал. Новичкам я бы не рекомендовал его применять, так как необдуманная торговля по этому сигналу может привести к плачевным результатам, которые обязательно найдут свое отражение на депозите.

Движение цены внутри облака

Перейдем к следующему сигналу упреждающих линий. Смысл данного сигнала заключается в том, что когда цена попадает в облако, то говорят, что на рынке формируется некий торговый коридор, в котором можно торговать по тем же правилам, что и во флэте, от границ этого коридора.

Для меня это очень противоречивый сигнал, за все время «общения» с этим инструментом я так и не научился правильно интерпретировать его. Единственное, на что я обратил внимание, это то, что на фондовом рынке, этот сигнал выглядит гораздо интереснее, чем на форекс. Наверное в силу того, что форекс более волатильный рынок, нежели рынок акций. Но давайте я попробую проиллюстрировать данный вид сигналов:

Дневной график пары USDJPY. В точке «1» мы наблюдаем за тем, как цена нашла поддержку у нижней границы облака (Сенкоу Спан В). После этого была коррекция. В точке «2» мы видим как цена вновь находит поддержку у той же линии. В точке «3» мы опять можем видеть поддержку цены от этой Сенкоу Спан В и ложный пробой впоследствии. После ложного пробоя цена вновь вернулась в пределы облака и в дальнейшем восходящем движении сопротивление цене оказала именно линия Сенкоу Спан, А (точка «4»).

Мне этот сигнал гораздо проще понимать и интерпретировать со стороны все тех же уровней поддержки сопротивления . Так если цена зашла внутрь облака, это еще не значит, что она должна двигаться от одной его границы к другой и обязательно вернется к противоположной стороне коридора.

Пробой цены линии Сенкоу Спан В

Этот сигнал считается одним из самых значимых сигналов индикатора Ишимоку. Для того, чтобы понять почему, надо вновь обратиться к параметрам индикатора и формуле расчета Сенкоу Спан В.

Из первой статьи об индикаторе Ишимоку Вы должны помнить, что Сенкоу Спан В — это средняя цена за последние 52 периода. эта линия символизирует долгосрочный тренд на рынке и пробой ценой этого уровня может служить началом нового долгосрочного (глобального) тренда.

Очень часто этот уровень выступает значимым уровнем спроса/предложения. Довольно часто для того, чтобы цене пробить этот уровень, необходимо время и несколько подходов. Если пробой происходит с первого раза (подхода), то этот пробой сопровождается появлением объемных свечей (с широким спрэдом) или ценовых разрывов. Также очень часто цена возвращается после пробоя к этому уровню, чтобы его протестировать.

Я настоятельно не рекомендую открываться против движения цены, в случае если ей удалось пробить линию Сенкоу Спан В. Так как вероятность того, что Вы встанете против толпы и сильного тренда будет неприлично высокой!

Для графического примера я прикреплю дневной график валютной пары USDCAD:

Обратите внимание на то, какой устойчивый бычий тренд последовал после пробоя ценой линий облака Кумо и в частности Сенкоу Спан В.

Кстати, посмотрите на текущем графике (на момент написания статьи) мы видим, как цена пыталась пробить облако, но наша поддержку у линии Сенкоу Спан В. Как Вы думаете, что будет дальше? Возможны два сценария: либо цена все же будет пробивать этот уровень, либо уйдет в коррекцию. А определить глубину возможной коррекции нам также сможет помочь индикатор Ишимоку, точнее его линии Тенкан-сен, Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Использование линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В в виде динамических уровней поддержки/сопротивления

Об этой особенности не только упреждающих линий, но и остальных линий индикатора Ишимоку я уже не раз писал как в прошлой, так и в этой статье. Повторяться, конечно, не хочется, но в очередной раз напишу о том, что линии индикатора прекрасно показывают расположение уровней поддержки и сопротивления . Это самая лучшая информация из всей, которую может предоставить этот замечательный индикатор!

Сигналы Чинкоу Спан

Нам осталось рассмотреть только сигналы запаздывающей линии Чинкоу Спан, и мы закончим разбор сигналов индикатора Ишимоку. По правде сказать, я не использую этот вид сигналов, вообще никак не воспринимаю эту линию. Но это не значит, что если их не использую я, то и не надо использовать и Вам. Я расскажу о них, но дальше дело Ваше, принимать их во внимание или нет.

Пересечение ценового графика линией Чинкоу Спан

В случае, если линия Чинкоу Спан пересекает ценовой график сверху вниз, следует ожидать начала нового нисходящего движения. Обратное пересечение сигнализирует о возможном восходящем движении.

На этом графике я выделил бар, на котором произошло пересечение ценового графика линии Чинкоу Спан. Но так как эта линия смещена на 26 периодов назад, я также выделил областью желтого цвета бар, на котором мы могли наблюдать это пересечение.

Кстати, если посмотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения других сигналов индикатора Ишимоку, то мы могли увидеть с Вами отбой цены от облака Ишимоку, а также «золотой крест» линий Сенкоу Спан, А и В, который мы могли наблюдать ранее.

У этого сигнала есть одно правило: Чинкоу Спан при пересечении должна проходить через тела свечей, а не через их тени. Это важно.

Говорят, что данный сигнал индикатора Ишимоку достаточно сильный. Ничего сказать не могу по этому поводу, так как, еще раз повторюсь, никогда не использовал и не использую сигналов линии Чинкоу Спан.

Отбой цены от линии Чинкоу Спан

Это еще один сигнал, который мы можем получить от этой линии. Суть его заключается в том, что прошлые цены уже сами по себе являются уровнями поддержки/сопротивления, а Чинкоу Спан это не что иное, как текущая цена, смещенная на несколько периодов. Поэтому, когда мы видим, как Чинкоу отскакивает от прошлых цен, это показывает нам то, что текущая цена встретила поддержку/сопротивление у цены прошлой. Продемонстрирую на графике:

Я не стал искать красивый пример со 100% отработкой сигнала, а взял этот пример с фунтом, чтобы показать, что не существует сигналов, которые всегда отрабатываются. Так в данном примере мы видим, что рост цены после появления этого сигнала был недолгим, медведи оказались сильнее и оказали свое влияние на рынок.

Отклонение Чинкоу спан от ценового графика

И в завершении рассмотрим заключительный сигнал индикатора Ишимоку, и в частности, линии Чинкоу Спан. Об этом сигнале я уже немного говорил в прошлой статье.

В данном случае Ишимоку выступает в роли осциллятора, своего рода аналога индикатора моментум, который показывает степень отклонения текущей цены от того уровня цен, которые были на рынке некоторое число периодов назад. Для демонстрации приведу пример из разряда красивых, как в учебнике.

Это дневной график валютной пары USDCHF. Мы видим как Чинкоу Спан максимально далеко отдалился от ценового графика, и когда это расстояние начало сокращаться, то на текущем графике цены мы могли увидеть коррекцию.

Для поиска точек входа в рынок я бы не стал использовать данный сигнал Ишимоку. На мой взгляд, он больше подходит для сопровождения позиций. Так, применительно к нашему примеру, если бы были открыты продажи, то при появлении этого сигнала от Чинкоу Спан, стоило подумать о полном или частичном закрытии сделки, либо же о перестановке стоп-лосса поближе к текущей цене.

Ну вот и все, друзья. Мы проделали с Вами титаническую работу, разобрав сигналы индикатора Ишимоку. Как Вы могли заметить, этих сигналов ну очень много. Я рассказал Вам обо всех сигналах, которые знаю сам и поделился своим опытом их применения. Думаю, это будет хорошим ориентиром для Вашего дальнейшего знакомства с этим по истине замечательным инструментом. Не исключаю возможности того, что я что-то упустил, и если этот факт имеет место быть, то напишите об этом мне в комментариях. Или может быть у Вас уже есть практический опыт использования в торговле индикатора Ишимоку? В общем, как всегда, жду от Вас пожеланий, предложений, замечаний.

Но на этом наше знакомство с этим индикатором не заканчивается. Обязательно будут еще статьи на эту тему. Так что не забудьте подписаться на обновления, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. 😉

Ах да, чуть не забыл, обязательно отработайте полученные информацию о сигналах индикатора Ишимоку на практике. Так как знания без практики — «деньги на ветер».

Проверенные и эффективные стратегии торговли на Форекс по Ишимоку

Разработчики платформ MetaTrader окрестили индикатор Ишимоку трендовым, поместив в соответствующий раздел аналитических инструментов. В действительности, Ишимоку вполне можно назвать полноценной торговой стратегией с широким спектром применения. Индикатору на момент написания статьи 90 полных лет, но правильное его применение поможет в получении стабильной прибыли на финансовых рынках даже в современных условиях.

Новичкам этот индикатор кажется довольно сложным из-за количества линий. В действительности трактовка сигналов Ишимоку проста для понимания. Для начала стоит сказать, что в структуру инструмента входят 5 линий:

• Kijun-sen;
• Tenkan-sen;
• Chinkou Span;
• Senkou Span A;
• Senkou Span B.

Последние два инструмента образуют облако Kumo , которое еще называют облаком Ишимоку . На курсах онлайн-трейдинга часто говорят о том, что если ценовой график находится внутри облака Kumo , то это говорит о неопределенных настроениях рынка, то есть от открытия ордеров в такие моменты лучше воздержаться. На этом у большинства начинающих трейдеров представление об Ишимоку заканчивается. Сегодня я предлагаю немного расширить эти горизонты и ознакомиться с особенностями практического применения данного индикатора для получения стабильной прибыли от ценообразования валютных пар. Ниже будут представлены 3 проверенных и довольно эффективных вариантов торговли по Ишимоку, которые вы сможете начать применять в собственной практике уже после ознакомления с материалом.

Пробой графиком облака Kumo

Самый простой способ успешной торговли по Ишимоку , не утративший эффективности за последние десятилетия. Для его применения потребуется внести изменения в настройки индикатора:

Эти входные параметры делают индикатор более чувствительным к тиковым колебаниям цены. Они актуальны для краткосрочной торговли на валютных парах с умеренной волатильностью (120-200 пунктов в день). Оптимальный период графика Н1. Ордер Buy по рыночной цене можно открывать в случае пересечения графиком облака Kumo снизу вверх. Открытие ордеров Sell следует рассматривать при пересечении сверху вниз. Перед открытием сделки важно дождаться полного формирования сигнальной свечи. В качестве примера рассмотрим отрезок графика пары EUR/USD с периодом Н1:

Как видите, при правильно подобранных настройках индикатор генерирует довольно точные сигналы на вход в рынок. Однако важно помнить о ложных пробоях облака, которые иногда случаются (порядка 30-35% от всех сигналов при упомянутых входных параметрах). Поэтому для улучшения финансовых показателей можно подобрать фильтр сигналов. Среди стандартных аналитических инструментов с этой задачей неплохо справятся осцилляторы RSI или Стохастик . Так же целесообразно рассмотреть индикаторы Билла Вильямса из стандартного набора MetaTrader в качестве вспомогательных инструментов.

Пересечение линий Tenkan и Kijun

Если вы знакомы с торговлей по методу Пуриа , то принцип аналогичен. Для тех, кто впервые об этом слышит, я постараюсь объяснить. Линии Tenkan и Kijun в индикаторе Ишимоку отображаются в красном и синем цвете. Визуально они очень напоминают скользящие средние, но их алгоритм несколько иной. Эти линии периодически пересекаются между собой, что указывает на смену локальной тенденции.

• Сигнал на открытие ордеров Buy : красная линия пересекает синюю снизу вверх.
• Сигнал на открытие ордеров Sell : красная кривая пересекает синюю сверху вниз.

Ложные сигналы встречаются в 30% случаев. В качестве фильтров можно использовать осциллятор Чайкина или стандартную версию MACD. При торговле по пересечению Tenkan и Kijun настройки Ишимоку должны выглядеть следующим образом:

Фактически, рассмотренные сигналы можно искать на любом периоде графика, но представленные выше входные параметры индикатора оптимальны для таймфрейма Н1. Stop Loss допустимо выставлять на 7 пунктов выше/ниже последнего локального уровня, в зависимости от направления сделки. Выход из сделки с фиксированием прибыли может осуществляться двумя способами:

1. Формирование противоположного сигнала индикатора.
2. При определении уровня Take Profit опираться на период графика и выбранную для работы валютную пару. Например, средняя волатильность EUR/USD внутри дня составляет порядка 120 пунктов. Если торговля ведется на Н1, то 50% от дневной волатильности будет оптимальным целевым уровнем. При таком подходе потенциал прибыли более ощутим. Как вариант, для определения уровня фиксирования прибыли можно руководствоваться линиями Фибоначчи и локальными значениями графика.

Теперь разберем пару примеров:

На скриншоте отмечены пересечения линий индикатора и точки входа. Как можете заметить, обе сделки вполне оправдали ожидания.

Пересечение графика линией Chinkou Span

Chinkou Span – зеленая линия индикатора Ишимоку , сигналы которой на 5 свечей запаздывают от ценового графика, однако это никак не влияет на эффективность торговых сигналов.

• Ордер Buy следует открывать при пересечении линией Chinkou Span графика снизу вверх.
• Ордер Sell можно рассматривать если линия Chinkou Span пересекла график сверху вниз.

Принцип выставления страховочных ордеров аналогичен рассмотренному в предыдущем разделе статьи. При определении объема сделки руководствуйтесь правилами мани-менеджмента. Что касается периода графика, то я бы так же рекомендовал использовать Н1. Не забывайте, что построения Ишимоку зависят от крайних значений ценовых элементов за определенный период. Я не исключаю, что возможно подобрать настройки этого индикатора для успешной торговли на М5 или М15, но придерживаюсь более консервативных взглядов. К слову, качество сигналов Ишимоку на низких таймфреймах заметно хуже. Причиной этому можно назвать рыночный шум, который крайне сложно поддается анализу.

Для понимания принципа торговли по линии Chinkou Span, обратите внимание на пример:

Первым кругом на скриншоте отмечена точка пересечения графика линией Chinkou Span снизу вверх, что является сигналом на открытие ордера Buy . Как упоминалось ранее, Chinkou Span запаздывает на 5 свечей. Точка открытия ордера на скриншоте отмечена вторым кругом. Как видите, прогноз оказался бы довольно точным. Запаздывания Chinkou Span не влияют на его эффективность.

Заключение

Все рассмотренные в материале возможности индикатора Ишимоку вполне можно совмещать между собой. Этот инструмент вполне можно назвать полноценной, трендовой стратегией торговли. Тем не менее, не поленитесь подобрать 1-2 фильтра ложных сигналов, что позволит существенно улучшить финансовый результат. Для этих целей можно рассмотреть как элементы технического анализа или Price Action , так и осцилляторы.

Важно! Представленные в этой статье рекомендации по настройкам Ишимоку не нужно принимать за панацею. Это параметры, которые по моему мнению наиболее эффективны. Не исключено, что у вас получится подобрать лучшую комбинацию для повышения доходности. В этом случае, пожалуйста, делитесь своими открытиями в комментариях.

Источник https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/obzor-signalov-indikatora-ishimoku.html

Источник https://www.forex.blog/proverennye-i-jeffektivnye-strategii-torgovli-na-foreks-po-ishimoku/

Источник

Источник