Моментум — сигналы и стратегии с индикатором

Один из классических осцилляторов, доступный для понимания опытных и начинающих трейдеров – индикатор Моментум. История и год его создания неизвестны, однако этот математический алгоритм был неоднократно описан в классических пособиях по трейдингу, например, в книге «Теханализ рынков фьючерсов» (автор Джон Мерфи, 2008 г.). С тех пор он активно применяется для изучения динамики криптовалюты и других активов.

Определение и расчетная формула

Моментум – это один из простейших осцилляторов. К этой категории относят индикаторы, которые отражают цикл движения цены криптовалюты или другого актива. В основе лежит идея о том, что график не может бесконечно расти или падать – в определенный момент он разворачивается. При этом на любом рынке цена периодически заходит в 2 экстремальные зоны:

1. Перепроданность – актив сильно упал в цене, развивается нисходящий тренд, но скоро он сменится восходящим. Поэтому теперь нужно не продавать, а покупать (BUY).
2. Перекупленность – актив сильно вырос в цене, развивается восходящий тренд, однако вскоре он сменится нисходящим. Поэтому необходимо не покупать, а продавать (SELL).

Визуально определить эти зоны невозможно, поскольку трейдер должен понимать, до какого именно значения цена может расти или опускаться, прежде чем начнет развиваться противоположная тенденция.

Чтобы четко ответить на этот вопрос, можно использовать либо уровни поддержки/сопротивления, либо индикаторы-осцилляторы, к которым относится и Моментум. Разумеется, оба инструмента можно использовать совместно – тогда точность сигналов увеличится.

В основе Momentum (M) лежит простая формула:

Здесь Close_i – это цена, по которой закрылась текущая свеча, а Close_(i—n) – цена закрытия n свечей назад. В классическом варианте используется период n = 14, однако допускается применение и других настроек.

Графически индикатор выглядит как линия под графиком, которая движется вслед за ценой и периодически формирует максимумы или минимумы.

Чем более выражены эти пики, тем быстрее меняется цена. Поэтому можно сказать, что моментум показывает:

• скорость изменения цены, что особенно важно для криптовалюты, котировки которой могут довольно сильно колебаться даже в течение 1 дня;
• текущий тренд (линия индикатора идет вверх или вниз вслед за ценой);
• возможные точки разворота (пики, т. е. максимумы и минимумы сигналят о завершении тренда и о вероятном зарождении противоположной тенденции).

Как применять индикатор: базовая торговая стратегия

Использование индикатора на практике настолько простое, что его можно освоить буквально за несколько минут. Моментум посылает опережающие сигналы входа в рынок, которые помогают правильно оценить складывающуюся ситуацию.

Сигналы для входа

Интуитивно понятно, что основными сигналами стратегии являются те случаи, когда линия моментум отклоняется от центра и формирует пики – максимумы или минимумы:

1. Покупка BUY: пик сформировался внизу, после чего индикатор развернулся и пошел вверх.
2. Продажа SELL: пик сформировался вверху, после чего моментум развернулся и пошел вниз.

Из описания этой стратегии видно, что пики представляют собой максимальное отклонение линии индикатора. Однако они могут выдаваться не настолько сильно – главное условие, чтобы пик действительно сформировался.

Обратите внимание! Momentum часто дает опережающие сигналы – пики максимумов и минимумов формируются задолго до того, как цена криптовалюты сменит направление. Это довольно редкое явление, поскольку большинство классических индикаторов формирует сигналы только после закрытия свечи.

Дивергенция

Особенно сильный сигнал, который предсказывает разворот текущего тренда, – это дивергенция, т. е. расхождение между показаниями индикатора и фактическим движением цены, например:

1. Моментум формирует 2 минимума, причем первый ниже, а второй – выше.
2. Цена тоже формирует 2 минимума, но первый выше, а второй – ниже.

В результате наблюдается разворот, поэтому в данном случае можно открывать сделку на покупку BUY и рассчитывать на то, что криптовалюта пройдет довольно много пунктов. Рекомендации для продажи SELL противоположные.

Важно! Хотя дивергенция является довольно сильным сигналом, его не стоит рассматривать как единственный. Опытные трейдеры всегда анализируют показания разных индикаторов, проводят уровни поддержки/сопротивления и оценивают другие факторы – например, публикацию важных экономических новостей.

Stop-loss и Take profit

Перед открытием сделки важно также заранее определить уровни для фиксирования прибыли и убытков. На платформах многих брокеров они устанавливаются автоматически, однако сделать это можно и вручную, зная простые правила:

1. Стоп-лосс следует поставить по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался до открытия ордера.
2. Тейк-профит можно поставить на ближайшем уровне сопротивления (при совершении покупки BUY) или поддержки (после открытия ордера на продажу SELL).

Совет! Убытки необходимо фиксировать так, чтобы максимальная просадка депозита за 1 сделку составила не более 3% от суммы депозита. Затем стоп-лосс можно поднимать вслед за ростом цены.

Криптоботы для работы с индикатором

На данный момент индикатор Momentum доступен только в бесплатном торговом боте Zenbot. В нем есть 25 предустановленных стратегий, также можно настроить собственную. Есть поддержка популярных криптовалютных бирж: Binance, CEX, Kraken и других.

Как установить Моментум в терминале

Моментум – один из базовых индикаторов, который по умолчанию включается в терминалы МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график, необходимо зайти в программу и нажать:

1. Сначала «Вставка».
2. Затем «Индикаторы».
3. «Осцилляторы».
4. «Моментум».

Добавить momentum можно и на платформе живого графика. Последовательность действий такая:

1. Нажать значок.
2. Выбрать из списка моментум.
3. Добавить на экран.

В данном случае период по умолчанию 10; в терминалах МТ4 и МТ5 этот параметр определяется как 14.

Период означает, что в расчетной формуле сравнивается значение текущей цены закрытия с ценой закрытия 14 свечей назад: например, 14 часов на графике H1, 14 минут на графике M1, 14 дней на графике D1 и т. п.

Если изменить период, например, до 30, можно заметить, что линия моментум немного сглаживается. Индикатор также следует за ценой, но он дает меньше отчетливых пиков. Т. е. количество сигналов для входа уменьшается, однако они становятся более точными.

Как правило, период зависит от выбранной стратегии:

1. Для скальпинга можно выбрать небольшие значения – например, 14-20.
2. Для открытия более длинных позиций (несколько часов, перенос на следующие сутки), период лучше увеличить до 30-50 и более.

Важно! Скачать индикатор можно и в сети. После этого его добавляют в терминал в папку «Indicators». Для этого необходимо зайти в «Файл», затем перейти в «Открыть каталог данных», далее «MQL4» или «MQL5».

Торговые стратегии на основе Моментум

Как и большинство других индикаторов, momentum не используется в отдельности. Правильнее всего применять его вместе с другими инструментами анализа – в том числе с индикаторами и важными ценовыми уровнями поддержки/сопротивления.

Momentum + MACD

MACD – еще один классический осциллятор, который достаточно хорошо показывает зоны перекупленности и перепроданности. Стратегия, основанная на применении этих 2 индикаторов, очень простая:

1. Сигнал на покупку BUY: моментум сформировал минимум и развернулся по направлению вверх, столбики MACD пересекают центральную линию и также идут вверх.
2. Сигнал на продажу SELL: моментум сформировал максимум и идет вниз, столбцы MACD идут вниз и пересекли центральную линию.

Видно, что оба индикатора дают сигналы в разное время. Это нормальное явление, однако трейдеру необходимо дождаться появления обоих признаков.

Желательно найти и дополнительное подтверждение – например, с помощью уровня поддержки или сопротивления, о чем рассказывается ниже.

Для справки:

MACD также может дать сигнал дивергенции, что можно рассматривать как дополнительное подтверждение разворота тренда.

Momentum + уровни поддержки/сопротивления

Уровни – это важные значения цены криптовалюты, которые неоднократно проверялись рынком. Поддержкой называется уровень, которого достиг падающий тренд, но так и не смог пробить его, после чего цена снова пошла вверх. Сопротивление – уровень, который не смог пробить восходящий тренд.

Эти линии трейдеры проводят самостоятельно. Они могут проходить как по телам свечей, так и по их теням. Причем чем чаще график касается поддержки или сопротивления, тем сильнее этот уровень. Правила входа интуитивно понятны:

1. Покупка BUY: моментум сформировал несколько минимумов, цена хотя бы 2 раза коснулась линии поддержки, но так и не пробила ее.
2. Продажа SELL: моментум сформировал несколько пиков, цена несколько раз коснулась линии сопротивления, но так и не пробила ее.

Momentum + Moving Average

Moving Average (MA) – скользящая средняя, т. е. линия, показывающая среднюю цену за определенное количество периодов, которые можно настроить самостоятельно – например, 15, 30, 50 и т. д.

Для определения относительно устойчивой тенденции лучше задать период 100 – тогда интуитивно понятно положение текущей цены: если она находится под скользящей, развивается нисходящий тренд, если над ней – восходящий.

Тогда правила стратегии будут такими:

1. Покупка BUY: моментум сформировал нижний пик, развернулся и пошел наверх, свечи пересекли MA снизу вверх.
2. Продажа SELL: моментум сформировал пик, развернулся и пошел вниз, свечи пересекают MA также сверху вниз.

Когда MA проходит рядом со свечами, а линия моментум также не имеет определенного направления, на рынке наблюдается флэт.

Это боковое движение, которое может быть как коротким, так и длительным. Особенно часто оно наблюдается в нескольких случаях:

• перед открытием или закрытием торговой сессии, например, европейской;
• в период относительно спокойной азиатской сессии;
• накануне публикации важных экономических новостей.

Поэтому использовать моментум допускается только на трендовом рынке. Это осциллятор, который достаточно хорошо помогает предсказать разворот текущей тенденции. Если применять его с другими индикаторами, точность сигналов значительно повышается. В дальнейшем трейдер может разработать собственную стратегию под ту или иную криптовалюту или другие активы.

Источник https://cryptotradestocks.com/momentum

Источник

Источник

Источник