Лучшие индикаторы волатильности и их использование в торговле

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить. Волатильный рынок позволяет брать бо'льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра. Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией

Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается. Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

Как примеры пар с высокой волатильностью приведу GBP/JPY, EUR/JPY – в день для них пройти 150-200 пунктов не проблема. Подробнее этот вопрос я рассматривал в отдельном материале – статья о том, что такое волатильность целиком посвящена именно ему.

Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Про ГЭП и его использование читайте в моей статье.

В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов. Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка. Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. Трейдеры еще называют его индексом страха.

Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Исходные данные для расчета – опционы на SPX.

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
   alt=»Расчёт истинного диапазона ATR» width=»782″ height=»44″ />
2. Затем True Range усредняется простой скользящей средней.

На графике в МТ4 он отображается в отдельном окне (рисуется в «подвале»). Волнистая линия показывает диапазон, усредненный за определенное количество свечей. Может использоваться:

• Для оценки состояния рынка – чем больше значение ATR, тем выше волатильность. Во время ярко выраженного тренда линия быстро повышается. Чем больше значение ATR, тем выше вероятность разворота. Растущий ATR указывает на тренд, если предпочитаете торговать в направлении сформировавшейся тенденции, учитывайте это. Подробнее вопрос о том, как торговать по тренду, я уже рассматривал.
• Для выставления стопа;
• В качестве фильтра. Задается пороговое значение волатильности, если значение ATR ниже, то торговля не ведется. Такие фильтры часто используются в трендовых торговых стратегиях, когда важна высокая волатильность.

Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра.

Полезные индикаторы волатильности

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

Стандартные индикаторы

Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

• полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
  
• каналу Кельтнера – волатильность курса на него влияет не так сильно, как на ВВ, но все же понять то, что активность на рынке растет, можно. Во время всплесков цена выходит за пределы канала, сам канал своим направлением указывает на тренд.
  
• CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.
  

Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений.

iMACD ATR

В окне индикатора отображается гистограмма MACD, а также линия, сдвинутая на величину ATR. Когда гистограмма находится над нулевым уровнем, линия сдвигается вниз, под нулевым уровнем – вверх. Главное преимущество этого инструмента – возможна торговля волатильностью:

• Сделки открываются в момент пересечения гистограммой нулевого уровня – рискованный подход;
• Можно дождаться, пока в соответствующий цвет окрасится столбец гистограммы, и входить в рынок уже после этого. Происходит это когда и линия, и гистограмма находятся по одну сторону от нулевой линии.

Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.

ATRMA_SS

Необычный индикатор, по сути – готовая торговая стратегия. В алгоритме используются:

• ATR с периодом 14;
• Усредняющая его значения сглаженная скользящая средняя.

Торговля ведется по пересечениям линий. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка.

Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами. На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом. Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.

Уровни по ATR

Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом. Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам. О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах.

Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день. Также учитывается общее направление тренда. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR.
   
   Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей. Именно за них следует выносить стопы.
3. Как основу для торговой стратегии. Как пример приведу ТС, основанную на пересечениях линий ATR разных периодов. Пример такого стрелочника — на скриншоте ниже.

Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо'льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

Подведение итогов

Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

Я надеюсь, что после ознакомления с этим материалом вы серьезнее станете относиться к такой характеристике рынка как изменчивость движения цены. Я же на этом буду заканчивать этот небольшой обзор. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Это далеко не последний полезный материал, посвященный трейдингу и финансовым рынкам. До скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Индикатор ATR или как дружить с волатильностью

Предлагаем вам двигаться по рынку в компании с индикатором ATR: он показывает скорость изменения цены и поможет правильно реагировать в наиболее активные моменты. Такой инструмент должен быть в арсенале каждого трейдера.

Впервые формула «истинного среднего диапазона» для фондового рынка появилась в книге «Новые концепции в технических торговых системах» Уэллса Уайлдера еще в 1978 году и до сих пор расчет ATR считается самым точной оценкой динамической волатильности. Этот простой осциллятор в равной степени эффективен на всех активах, в том числе и для бинарных опционов. Сегодня стандартный вариант индикатора входит в комплект популярных торговых платформ, а более продвинутые варианты можно свободно скачать в сети.

Описание и применение ATR в реальной торговле

Механизм расчета построен на обычной статистической оценке. Используется понятие True Range (истинный средний диапзон, далее — TR), то есть max из вариантов значений, то есть:

или разница между актуальным max/min (или модуль High — Low);

или (High — Close(j-1) — между актуальным max и последней ценой close;

или значение (Low — Close(j-1) — актуальный min и цена закрытия.

Если общий ценовой диапазон получается достаточно большим, то ATR можно рассчитать по обычным max/min, но если разница High — Low небольшая, или в период расчета попадает сильный гэп, то два последних метода дают более точный результат. Итоговое значение ATR определяется рекурсивно (следующее на основе предыдущего) любым методом усреднения, например, как простое скользящее среднее ATR = Moving Average(TRj, n), хотя для торговых активов с высокой волатильностью эффективнее использовать экспоненциальный расчет.

Динамика ATR сразу после гэпа считается некорректной, но она быстро восстанавливается.

Как настроить ATR

Все очень просто: нужна настройка цветовой гаммы, нужно указать только количество баров для расчета (n).Остальные параметры рекомендуется не менять, но более опытные трейдеры могут поэкспериментировать. Нулевые граничные уровни в данном осцилляторе не используются.

Значение n=14 предлагается по умолчанию для средневолатильных активов, в число которых обычно попадают основные валютные пары. При увеличении периода расчета параметр нужно уменьшать, например, для дневных графиков рекомендуется не более n=7, хотя при этом проявляется главный недостаток ATR – сильное запаздывание. Но предполагается, что для среднесрочной торговли это некритично, а на периодах ниже М15 параметр нужно увеличить, иначе получается «неактуальная» волатильность.

Чем меньше параметр n, тем сильнее линия индикатора реагирует на рыночный шум и более нервной получается линия. Увеличение параметра линию «выравнивает» и она корректнее отражает текущий тренд.

Как торговать по индикатору ATR

Основная идея в том, чтобы обеспечить трейдеру вход в рынок в период максимальной активности — вместе с основной массой игроков, формирующих текущий тренд. Когда большинство игроков покидает рынок (волатильность в данном направлении слабеет), то индикатор должен предупредить о моменте разворота, а трейдер уже сам решает, закрывать ему сделку или подождать.

Если значение ATR растет (линия разворачивается снизу вверх из нижней зоны) — интерес к данному активу высокий — тренд продолжается — можно успеть открыть сделку.

Если линия разворачивается сверху вниз из верхней зоны — интерес рынка к данному активу снижается — тренд слабеет — входить в рынок уже поздно, можно «попасть» на разворот.

В периоды флета линия индикатора не имеет четкого направления и, в зависимости от волатильности, движется в нижней или средней зоне своего диапазона.

И что в результате?

Индикатор ATR можно применять только для общей оценки активности, как для MT4, так и в бинарных опционах. Например, в одних и тех же рыночных условиях более «дешевые» валютные пары (с низкими ценами) всегда будут и меньшие значения ATR. То есть сравнивать значения ATR нужно только в пределах активов одного типа: валюты, опционы, фьючерсы.

ATR не покажет вам направление и силу тренда, а только его «вероятность». Индикатору в принципе все равно, в какую сторону направится цена. Как пользоваться? Придется анализировать только визуально: слабый ATR – на рынке флет в узком диапазоне, начинает расти — жди смены тренда, высокий уровень – сильный тренд уже присутствует, разворачивается вниз — готовимся к развороту. Определять направление каждой сделки придется по другим сигналам.

Торговать только по динамике ATR нельзя, так как работает индикатор только с абсолютным значением волатильности, но он будет полезен в роли дополнительного инструмента в любой стратегии. Попробуйте его вместе со стандартными осцилляторами типа RSI или ADX, а также связку ATR + Stochastic+EMA – ждем ваши отзывы на сайте.

Причем учтите: появление любых нестандартных ситуаций, связанных, например, с фундаментальными новостями (ценовые шипы, гэпы, периоды слабого рынка), приводят к тому, что показатели индикатора будут некорректны. Так что скальпировать с помощью ATR категорически не рекомендуется, это относится и к краткосрочным опционам.

Источник https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/indikatory-volatilnosti/

Источник https://binaryvip.ru/indikatory/indikator-atr/

Источник

Источник