Содержание статьи

Лучшие фундаментальные индикаторы для прогнозирования Форекс рынка

Рынок Форекс – переменчивая финансовая среда, которая работает по принципам свободной торговли, никем не контролируется и не имеет территориальной привязки. Плавающие курсы отражают основной принцип работы финансовой биржи – формирование цен под воздействием спроса и предложения, при котором на каждый объем покупки актива всегда есть соответствующий объем продажи. Базовые инструменты экономического анализа – лучшие фундаментальные индикаторы, которые нужно усчитывать при составлении Форекс прогнозов:

Инфляция – внутри страны спрос и предложение на валюту изменяется. Недостаток предложения вызывает рост спроса и повышение стоимости национальной валюты. Для трейдера – выше инфляция, дешевле валюта, но важно учитывать уровень ее роста.
Процентная ставка – учетная ставка, которой оперирует центральный банк. Повышение ключевой ставки вызывает продажу национальной валюты коммерческими банками по более высокой цене. Для трейдера – опираться в прогнозах нужно одновременно на инфляцию и ставку.
Внутренний валовый продукт – ключевой макроэкономический показатель, демонстрирующий рост производства внутри страны, закономерно вызывает усиление экономики, стабилизацию и рост стоимости валюты. Для трейдера – спад ВВП ведет к снижению курса.
Уровень безработицы – индикатор фундаментального анализа показывает, что с увеличением неработающего трудоспособного населения в стране снижается ВВП, растут социальные издержки, возможен скачок инфляции и падение котировок нац.валюты.
Торговый и платежный баланс государства – показывают отношение экспорта к импорту и соотношение расходов к бюджетным доходам. При отрицательном сальдо по внешнеторговым экономическим показателям демонстрирует слабую экономику страны.

Очень часто можно встретить мнение, что использование фундамента = торговле на новостях. Это абсолютно неверно, само понятие фундаментального анализа включает в себя торговлю на новостях как один из вариантов деятельности (так работают в краткосрочной перспективе). Но использовать эти данные можно и если вы торгуете в средне- и долгосрочной перспективе. Так что «фундамент» — понятие обширное и ловлей импульсов на неожиданных новостях не ограничивается.

Сильные и слабые стороны фундаментального анализа

Что касается преимуществ фундаментального анализа, то я бы выделил возможность глубже понимать процессы, происходящие в мире финансов. По крайней мере когда соотносишь уже произошедшие события с новостным фоном, то становится ясным, что именно могло стать причиной неожиданных движений. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить недавний BRexit и поведение пары фунт/доллар.

Конечно, такие катаклизмы (с предсказуемым исходом) случаются редко, из последних сопоставимых по масштабу, на ум приходит разве что день выборов в Великобритании. Тогда фунт тоже дал жару и те, кто открыл короткие позиции вовремя, были на седьмом небе от счастья. Кстати, советник NEURO BOT 11 заработал на этом движении более 3000% прибыли за день!

Что касается слабых сторон, то к ним я бы отнес невозможность составления точного прогноза. Ниже мы будем разбирать, как именно следует учитывать важные данные в торговле, но по большому счету все сводится к тому, что мы сравниваем реальные данные с тем, что ожидали увидеть эксперты. При сильных отклонениях возможны резкие движения цены (это важно при краткосрочной торговле), также на основании макроэкономической статистики можно в целом судить о ситуации в отдельно взятой стране, что позволяет немного приподняться над ситуацией и увидеть происходящее под новым углом.

Но не рассчитывайте, что фундамент даст вам точные уровни входа/выхода из рынка. В лучшем случае в результате анализа вы сможете лишь понять, какое направление движения цены предпочтительнее (если речь идет о средне- или долгосрочном анализе).

Еще один недостаток заключается в том, что в большинстве случаев объяснить движение цены фундаментальными данными можно только спустя какой-то промежуток времени. А это уже попахивает подгонкой известных результатов (движение цены) под стартовые условия (макроэкономическая статистика). Потому прогнозы разных аналитиков и смотрятся так хорошо, что у них на руках уже есть движение цены, вышедшие данные и нужно лишь красиво расписать, что именно послужило катализатором движения.

Появляются и временные ограничения, например, до выхода какой-либо новости трейдер торговать не может так как у него просто нет основы, от которой можно было бы оттолкнуться.

Обычно фундаментальный анализ применяют как дополнение к любой другой торговой тактике . Например, вы используете теханализ для выявления важных уровней, зон поддержки/сопротивления и т. д. А фундаментальный используете просто для того, чтобы определиться с направлением движения цены.

Откуда брать информацию для фундаментального анализа?

Все вышеперечисленное, думаю, заставило вас задуматься, а откуда, собственно можно и нужно брать информацию? Если попытаться черпать ее из журналов, газет, новостей и т. д., то вы быстро впадете в депрессию — столько данных не сможет обработать и самый современный суперкомпьютер, а уже человеческий мозг и подавно.

К счастью, решение этого вопроса есть, ДЦ помогают в этом своим клиентам и на своих официальных сайтах выкладывают экономический календарь, в котором отмечены все важные события на каждый день. Вам не нужно перелопачивать сотни сайтов в попытке отыскать нужные данные — все есть в календаре.

Отображается минимум необходимой информации:

Предыдущее, прогнозное и реальное ее значение;

Краткое описание самой новости.

Очень удобно то, что новости сразу ранжированы в зависимости от значимости:

Пустой кружок — абсолютно бесполезная для нас новость;

Зеленый — имеет крайне низкое влияние на движение цены;

2 желтых кружка — уже можно брать во внимание, но такие новости нужно учитывать, что называется в совокупности, обычно их выходит много, и сама по себе она не может оказать сильного влияния на поведение цены;

3 красных кружка — самые важные новости. Может случиться так, что и одна такая новость перевернет все с ног на голову

В то же время не нужно думать, что любая новость становится катализатором движения цены. Скорее наоборот — чаще всего после выхода важной статистики на рынке особо бурной реакции не наблюдается. Обратная картина складывается в тех ситуациях, когда ожидания экспертов сильно отличаются от реального положения дел. Представьте себе, ждали эксперты уменьшения уровня безработицы, а вместо этого получили рост числа заявок на получение помощи на 50 тысяч в неделю. Это очень серьезное несоответствие данных, которое скорее всего станет причиной резкого движения цены.

В принципе с новостями можно ознакомиться и в самом торговом терминале . Для этого нужно перейти во вкладку новости и уже там выбирать из списка нужную. Часть из них идет на английском языке, да и в целом работать с ними намного менее удобно, чем с экономическим календарем. Но новости в МТ4 и не должны его заменять, в терминале их гораздо больше, к тому же вы можете ознакомиться с аналитикой специалистов.

Как работать во время выхода новостей?

Работать с новостями можно несколькими разными способами, делать это вручную либо с использованием вспомогательных индикаторов . Мы рассмотрим все возможные способы и пару торговых стратегий .

Ловим новостной импульс

Простейшая из всех возможных стратегий . Наша задача заключается в том, чтобы дождаться выхода важной новости и поймать импульсное движение, если оно, конечно, вообще будет. Лет 7-9 торговать так было одно удовольствие, сейчас же цена нередко дает шпильки в обе стороны, снося большую часть хитрых трейдеров и потом движется себе как ни в чем не бывало дальше.

При этом учтите, что изначально (до выхода новости) мы не знаем куда именно пойдет цена, мы даже не знаем будет ли значимое движение цены, только надеемся на это. При этом импульс можно ловить 2 способами:

Входя по рыночной цене. Этот способ не подходит для краткосрочной торговли по новостям, дело в том, что во время резкого движения счет идет буквально на секунды, так что вы просто можете не успеть заключить сделку, да и проскальзывания никто не отменял.

Стратегия Bollinger Bands + новости

Одна из самых простых, для определения момента выхода цены из горизонтального коридора будут использоваться всего лишь 2 индикаторы — полосы Боллинджера со смещением 2,5 и 1,0. Торговля будет вестись на временном интервале m5.

Не закрываем сделку до тех пор, пока цена находится в диапазоне между линиями ВВ с отклонениями 1,0 и 2,5.

Видно, что при предложенном способе сопровождения позиции точка выхода оказалась чуть более выгодной, чем при фиксированном ТР. За счет этого получили дополнительных 10-15 пунктов прибыли. В некоторых ситуациях удается взять в несколько раз больше, чем при фиксированном ТР .

Учитываем психологию торговли на новостях

Наверное, не раз вы сталкивались с тем, что цена буквально на пару пунктов заходит за выставленный вами стоп , сбивает его, разворачивается и спокойно движется в нужном направлении. Это явление тоже можно использовать в торговле, речь идет о знании, где именно основная масса трейдеров размещает стопы и отложенные ордера на вход в рынок. Маркетмейкеры на это и ориентируются, скопления ордеров — основная их цель, я предлагаю быть несколько умнее основной массы сливающих трейдеров и торговать с умом.

В принципе, сам подход остается тем же — размещаем отложенные ордера, но делаем это на уровнях , проходящих через значимые экстремумы, сформировавшиеся с начала дня и до выхода важной новости. Ставим их в расчете на отбой цены от них, то есть ордера Sell limit на максимумы и Buy Limit на минимумы.

Пример 2 – более удачный вход на новости.

Понедельник 17 октября, из новостей первой величины выделить можно только данные по индексу потребительских цен ЕС и вечернее выступление Драги (главы европейского регулятора). Действуем по той же схеме:

Выделяем с начала понедельника нужные максимумы/минимумы, через них проводим уровни с учетом минимального расстояние между ними. Обязательно для каждого ставим стоп 20-30 пунктов;

После выхода новости наблюдаем за реакцией рынка. Так как резкого импульса не произошло (реальные данные совпали с прогнозными значениями), то просто ждем развития событий;

Цена задевает ордер на покупку и при ТР в 30-35 пунктов позволяет закрыть сделку с прибылью;

После этого срабатывают два лимитника на продажу. По итогу к концу дня одна из них была бы с прибылью порядка 7-10 пунктов, вторая — с убытком 5-6 п. Их мы должны были бы закрыть принудительно.

В тот же день была еще одна важная новость — выступление Драги, но она также не оказала сильного влияния на поведение цены. Если бы после его доклада цена стала двигаться резко, все сделки мы должны были бы закрыть вручную с любым результатом.

Как облегчить работу с новостями

Мы уже выяснили, что новости учитывать в работе нужно даже если вы работаете по полностью индикаторной торговой стратегии . Несмотря на то, что все данные представлены на сайте брокера в максимально удобном для трейдера виде, все-таки довольно неудобно постоянно переключаться между браузером и терминалом , да и просто забыть о времени выхода важной новости можно очень легко.

Чтобы исправить это нужно перейти в Сервис — Настройки — Советники , отметить галочкой «Разрешить Веб запросы» и вписать адрес нужного сайта. В последнее время наблюдаются сбои в работе индикатора , нужно связываться с разработчиками.

SharkFX calendar – для тех, кто не любит загромождать график

В остальном набор возможностей тот же — можно отфильтровать нужные новости, задать способ обозначения «веса» новости, включить/отключить звуковое оповещение, которое предупредит вас о новостях за пару минут до их выхода. Так что все отличие только в том, что график не загромождается.

Заключение: фундаментальный анализ и торговля на новостях

Больше бесплатных уроков на нашем you tube канале —

Даже если вы презрительно относитесь к фундаментальному анализу вряд ли вы будете спорить, что иногда новости просто с ног на голову переворачивают ситуацию на рынке. А значит, использовать их в торговле обязательно нужно.

Я не говорю, что вы обязаны сидеть у монитора и торговать только после выхода той или иной новости, отнюдь. Но хотя бы подтянуть стопы перед ее выходом или грамотно расставить отложенные ордера накануне просто обязаны.

И помните — далеко не всегда рынок реагирует на важную новость предсказуемо, так что не думайте, что такой стиль трейдинга излишне прост. Для прибыльной торговли будет вполне достаточно если вы просто не будете забывать о времени выхода важной статистики.

Как известно, прогнозирование движения рынка основано на двух главных видах анализа — техническом и фундаментальном. На прошлых занятиях мы с вами рассмотрели технический анализ, сейчас пришел черед фундаментального.

Итак, начнем. На поведении курсов валют сказываются только несколько экономических показателей. Остальные больше важны для экономистов и для других рынков. Они в некоторой степени подтверждают (или не подтверждают) возможные или уже известные тенденции в экономике, которые не имеют определяющего влияния именно на Форекс. По этой причине они просто абсорбируются рынком в его обычных колебаниях. Фундаментальный анализ рассматривает состояние экономики каких-то определенных государств и мира в целом и их обоюдное влияние на основе множества разнообразных причин и экономических показателей. Некоторые важнейшие для экономики события могут происходить спонтанно, какие-то данные публикуются по заранее известному графику правительственными, неправительственными и научными организациями большинства стран мира.

К фундаментальной относится всякая информация, способная так или иначе затрагивать экономику. Ее можно разделить на четыре основные группы: экономические факторы, финансовые факторы, политические события и кризисы.

Экономические показатели (индикаторы) отличаются от других тем, что дата их публикации известна заранее, по крайней мере для большей части индустриально развитых регионов мира.
Довольно разноплановыми можно назвать политические факторы. Выборы президента вряд ли огорошат рынок, а вот, к примеру, резкое изменение формы правления станет настоящим шоком.
К числу непредсказуемых можно отнести финансовые факторы, они оказывают существенное влияние на Форекс. Один из ярких примеров — изменение ставки ЦБ самых авторитетных и наиболее развитых стран мира, таких как США. Наверняка никто никогда не знает, будет ли скорректирован курс монетарной политики или нет. Существуют лишь предположения, которые, кстати, тоже сильно влияют на рынок. Примерно за 2-3 недели до заседания ФРС США инвесторы начинают выказывать свое беспокойство. Настоящая нервная обстановка на рынке царит при внезапном изменении ставки, что приводит к резким скачкам курсов валют.
Воздействовать на рынки могут кризисные явления. Сила их влияния зависит от предсказуемости — поэтому, к примеру, кризис в Персидском заливе имел только ограниченный эффект влияния на Форекс. Однако случается, что даже оговорки в выступлениях официальных лиц приводят к существенным скачкам курса. Так было после выступления британского премьера Тони Блэра по вопросу о принятии Евро вместо британского фунта в 2001 году.

Индикаторы фундаментального анализа

Фундаментальный анализ невозможно представить без экономических индикаторов, поскольку это самая важная его составляющая. Как правило, их публикуют в заранее известные дни. К примеру, в Америке они выходят ежемесячно, за исключением GDP (Gross Domestic Product) и GDPD (Gross Domestic Product Deflator), которые публикуются каждый квартал.

Между тем еженедельные данные не оказывают должного влияния на рынок и рассматривать из нет смысла. Дату выхода определенной статистики необходимо знать трейдеру в обязательном порядке, тем более что сейчас это несложно. Информация по датам, а также анализ влияния этих конкретных индикаторов, постоянно появляется в новостных лентах фирм-провайдеров, обеспечивающих онлайн-трейдинг. Такие сведения можно найти и из десятка других источников в Интернете.

Американская экономика составляет 20,6% мирового ВВП, и поэтому ее давление на Форекс наиболее сильное. Для подкрепления этого утверждения предлагаем рассмотреть экономические показатели США, а по аналогии можно оценивать и показатели прочих государств с учетом влияния на глобальную экономику в целом. Экономические индикаторы состоят из двух частей, где первая часть — это значение за последний месяц, а вторая часть — уточненная информация за предшествующий.

Валовой национальный продукт (The Gross National Product (GNP)) является одним из самых основных индикаторов и рассчитывается по следующей формуле:

GNP = C + I + G + T

С — это потребительские затраты населения, которые зависят от персонального дохода и от уверенности населения страны в завтрашнем дне. Иными словами, это чисто психологический фактор, результатом которого является решение потребителя тратить деньги или придержать;

I — затраты на капиталовложения;

G — затраты правительства. Они оказывают сильное воздействие на разные экономические индикаторы и на экономику страны в целом;

T — торговый баланс государства (экспорт минус импорт).

Данные по GNP выходят каждый квартал и отражают общую сумму товаров и услуг, произведенную за отчетный период американскими компаниями в стране и за рубежом. Если GNP выше прогноза, то курс доллара по отношению к другим валютам увеличивается, и наоборот.

Внутренний валовой продукт (The Gross Domestic Product (GDP)), в отличие от GNP, показывает стоимость всей продукции и услуг, которые были произведены только на территории США местными и иностранными фирмами. Применительно к американской экономике разница между GDP и GNP несущественная. Но поскольку этот показатель наиболее популярен за границей, чем в Штатах, то здесь его публикуют в первую очередь для облегчения сравнения различных экономик с США.

Показатели инфляции (Inflation Indexes) — это индикаторы, показывающие тенденции роста цен на товары и услуги. Трейдеры внимательно наблюдают за изменением этого показателя. Дело в том, что главным оружием Центробанка в борьбе с инфляцией является увеличение ставки учетного процесса, что повышает курс валюты отдельно взятого государства. Уровень инфляции также сужает учетную ставку до ее более правдоподобной, объективной величины, которая вместе с реальными данными GDP/GNP помогает трейдерам и управляющим фондами сравнивать экономики разных стран, чтобы найти лучшую возможность заработать деньги.

Индекс производственных цен (Producer Price Index (PPI)) публикуется с начала 20 века и показывает средние оптовые изменения цен на сырье и комплектующие на всех стадиях производства. Для получения этого индикатора обрабатывается информация из многих отраслей экономики, куда также входит производство, добыча сырья и сельское хозяйство. Изучается динамика изменения цен приблизительно на 3400 наименований сырья и товаров, которые были выпущены непосредственно в Америке. Самые основные группы товаров включают: продукты питания — 24%; топливо — 7%; автомобили — 7%; одежда — 6%. Индикатор публикуется ежемесячно.

Индекс потребительских цен (Consumer Price Index (CPI)) показывает среднее изменение розничных цен в специальной потребительской корзине с фиксированным объемом товаров и услуг. Индикатор включает в себя данные о стоимости продуктов питания — 19% всего индекса, цены на жилье — 38%, топливо — 8%, автомобили — 7%. К этому списку также относятся расходы на транспорт, медицинские услуги, одежду. Импортные товары тоже входят в эту группу. Данные публикуются ежемесячно. Оба индикатора — PPI и CPI — помогают лучше рассмотреть инфляционную активность экономики.

Товарный индекс (Commodity Research Bureau»s Futures Index (CRB Index)) состоит из одинаково взвешенных фьючерсных цен на 21 вид товаров. Это драгоценные металлы (золото, серебро, платина), промышленное сырье (нефть, бензин, солярка, древесина, медь, хлопок), зерновые (кукуруза, пшеница, соевые, соевый жмых, соевое масло), живой скот и мясо (скот, свиная брюшина), импорт (кофе, какао, сахар), разное (апельсиновый сок).

13 наименований товаров из 21 относятся к продуктам питания, из-за чего реальная картина общей инфляции выглядит немного не точной. Однако этот индикатор в последнее время достаточно популярен среди профессиональных трейдеров.

Индекс индустриальных цен (The Journal of Commerce Industrial Price Index (JoC)). В составляющую этого индикатора входят цены на 18 промышленных товаров, которые перерабатываются в начальных стадиях промышленного производства, строительства и производства электричества. Показатель относится к числу наиболее точных, поскольку он спроектирован для более раннего проявления инфляционных изменений. Позже их показывают другие инфляционные индикаторы.

Платежный баланс (Balance-of-Payments) — это общее число международных коммерческих и финансовых транзакций отдельного государства. Аналитики оценивают важность этого показателя, глядя на экономику страны в длительной перспективе с точки зрения ее конкурентоспособности, которая, в свою очередь, является производной от числа природных ресурсов промышленной базы, профессионального уровня работников на рынке занятости и стоимости труда. Замечено ограниченное применение этого индикатора трейдерами, работающими на внутридневных операциях.

Торговый баланс (Merchandise Trade Balance) — это дисконт между объемом экспорта и импорта той или иной страны. Показатель входит в число важнейших экономических индикаторов. В него входят такие категории товаров, как продукты питания, сырье и промышленные полуфабрикаты, потребительские товары, автомобили, крупные промышленные изделия и пр.

При существенном расхождении индикатора с прогнозом доллар может оказаться под давлением. Нацвалюта США начнет дешеветь, если дефицит окажется больше ожидаемого, и наоборот.

Торговый баланс между США и Японией (The USA-Japan Merchandise Trade Balance) — это торговый баланс с Японией. Доллар, как правило, дешевеет во время увеличения дефицита в торговле с японским партнером.

Индикаторы промышленного производства

Индекс индустриального производства (Industrial Production) включает в себя объемы выработки всех производственных, перерабатывающих предприятий и шахт. Этот индикатор играет важную роль при проведении фундаментального анализа. Он показывает реальную силу экономики и через нее — силу валюты. Увеличивается показатель — растет доллар. Данный индикатор публикуется ежемесячно.

Индекс использования производственных мощностей (Capacity Utilization) показывает соотношение суммарного объема промпроизводства к имеющимся производственным мощностям. Если экономика развивается хорошо, то соотношение должно достигать 81,5%. Показатель, находящийся в таких рамках, практически не влияет на рынок. При превышении указанной нормы, скажем, до 85% и больше, можно констатировать «перегрев» производства. Это означает, что экономика работает из последних сил. Кроме того, это может стать своего рода сигналом начала новых инфляционных процессов. Центробанк, в свою очередь, для избежания инфляции или борьбы с ней может повысить учетную ставку.

Индекс доверия менеджеров (National Association of the Purchasing Managers Index(NAPM)) рассчитывается по итогам опроса 250 менеджеров самых крупных промышленных предприятий. В результате анкетирования выясняется, насколько сильно, по сравнению с предыдущим опросом, изменилось число новых заказов, общий объем производства, найма рабочей силы, объем выпущенной продукции, которая находится на складах, и скорость доставки продукции оптовым продавцам. Показатель ниже 45-50% свидетельствует об ухудшении в экономики определенного государства. Индикатор был разработан в числе первых, его нельзя назвать совершенным, поскольку он в большей степени основывается на психологии, а не на фактах, и не включает в себя крупнейший штат Калифорнию. Кроме этого, рост промпроизводства не всегда означает увеличение спроса со стороны потребителей. Показатель используется трейдерами достаточно редко (только в случае изменения значения). С его помощью можно спрогнозировать краткосрочные движения на рынке.

Индекс промышленных заказов (Factory Goods Orders) отражает общее число заказов на товары длительного, краткосрочного и одноразового использования. В этот перечень можно включить продукты питания, легкие, простые промышленные изделия, вспомогательные товары и инструменты. Его влияние на Форекс слабое.

Индекс заказов товаров длительного пользования (Durable Goods Orders). В данный индикатор включены заказы на товары со сроком использования больше трех лет. Товары подразделяются на четыре основные категории: изделия из металла (включая ювелирные украшения), изделия и механизмы, работающие на механическом приводе и от электропривода, транспортные машины и механизмы. Заказы здесь также делятся на военные и невоенные. Индекс оказывает существенное влияние на рынок. Товары длительного пользования, как правило, стоят дороже, рост их продаж отражает возрастающую уверенность потребителя в завтрашнем дне и увеличившиеся возможности тратить деньги.
Растет показатель, соответственно, дорожает валюта государства.

Строительный индекс (Construction Data) входит в число важнейший экономических индикаторов, включается как составная часть в GDP. Стоит отметить, что начиная с послевоенного периода именно строительство домов помогало Америке выйти из очередного застоя. Показатель делится на три категории:

строительство новых домов и разрешений на строительство
продажа новых и уже существующих домов на одну семью
затраты на строительство

Индикатор цикличен и в некоторой степени зависим от учетной ставки регулятора. Если в месяц продано 1,5-2.0 млн новых домов, то это говорит о силе экономики. При снижении цифры до 1 млн домов можно заподозрить начало рецессии в стране. Чаще всего индикатор используется для получения общей картины экономического состояния.

Индикаторы занятости населения (Employment Indicators) отражают уровень безработицы в стране. Играют важную роль при оценке экономического состояния определенного государства в целом. Кроме того, они используются в качестве составляющего для других показателей.

Уровень безработицы (Unemployment Rate) всегда представлен в процентном соотношении. Показатель состоит из двух составляющих:

The Business Firms (Establishments) Survey , который, в свою очередь, состоит из следующих частей:
1. Payroll — зарплата
2. Workweek — среднее число рабочих часов в неделю
3. Hourly earnings — средняя часовая зарплата
4. Total hours of employment in the non-farm sector — число рабочих часов в правительстве, в производственном секторе, в сфере обслуживания, в строительстве, на шахтах, в розничной торговле и т.д.
1. Unemployment rate — уровень безработицы в процентном соотношении
2. The overall labor force — общий объем производительной рабочей силы
3. Number of people employed — число людей работоспособного возраста без работы
Трейдерам необходимо уделять повышенное внимание ежемесячным индикаторам, которые показывают, насколько сильна экономика и в каком состоянии она находится на текущий момент — это может быть рост или рецессия. Среди индикаторов, отражающих реальную картину на рынке труда, уровень безработицы улучшается в последнюю очередь. Поэтому если безработица сокращается, то нацвалюта страны, как правило, идет вверх, и наоборот.

Уровень розничных продаж (Retail Sales) играет важную роль на Форекс. Он показывает интенсивность потребительского спроса и уверенность покупателей в будущем, что сказывается на силе валюты страны. Если человек располагает достаточной суммой для совершения массы покупок, то это, в свою очередь, положительно повлияет на объемы выпускаемой и импортированной продукции. Индикатор зависим от сезонного фактора. Самые важные месяцы — это сентябрь и декабрь, когда собирают детей в школу и делают рождественские подарки. Растет показатель, соответственно дорожает валюта.

Индекс доверия потребителей (Consumer Sentiment) — опрос владельцев недвижимости. Он создан для того, чтобы узнать о намерениях представителей среднего класса тратить деньги. Рассчитывается Университетом штата Мичиган и National Family Opinion for the Conference Board. Ограниченно влияет на Форекс.

Индекс продаж автомобилей (Auto Sales) отражает объем продаж машин. Важен для экономики в целом, однако в прогнозировании используется крайне редко.

Направляющие индикаторы (Leading Indicators). В состав входят следующие экономические индикаторы:
- — Average workweek of production workers in manufacturing — среднее число рабочих часов в неделю сотрудников промышленной сферы
- — Average weekly claims for state unemployment — среднее число людей, обращающихся за пособием по безработице в каждом штате каждую неделю
- — New orders for consumer goods and materials — новые заказы в компаниях, занимающихся производством потребительских товаров и материалов
- — Vendor performance (companies receiving slower deliveries from suppliers) — эффективность работы вендоров, которая, в первую очередь, зависит от скорости доставки товара
- — Contract and orders for plant and equipment — число новых контрактов и заказов на производство оборудования и на целые предприятия
- — New building permits issued — количество новых разрешений на строительство домов
- — Change in manufacturers» unfilled orders, durable goods — изменения скорости изготовления еще не выполненных, но уже оплаченных заказов. Сюда также входят товары длительного пользования
- — Change in sensitive materials prices показывает изменение стоимости на высокочувствительные материалы
- — Index of stock prices — биржевые индексы (Dow, NASDAQ, S&P500, Russell 2000 etc.)
- — Money supply, adjusted for inflation — объем средств в обороте в перерасчете на инфляцию
- — Index of consumer expectations демонстрирует ожидания со стороны покупателей
Анализ рынка при помощи финансовых, социальных, политических факторов

При помощи этих индикаторов можно спрогнозировать развитие экономики на 6 — 9 месяцев вперед.

Финансовые факторы

Финансовые факторы оказывают существенное давление на курсы валют. Наиболее влиятельным считается процент учетной ставки Центрального банка страны — Interest Rates. Большинство экспертов уверены, что показатель является первостепенным в определении стоимости одной валюты по отношению к другой. Однако будет ошибочно думать, что в случае повышения этого процента курс местной валюты всегда будет увеличиваться. В трейдинге много других факторов, которые мы с вами сейчас рассмотрим.

Финансовые факторы играют ключевую роль в фундаментальном анализе. Изменения курса монетарной или налоговой политики проводятся для того, чтобы добиться желаемых результатов в экономике страны. Происходящее, естественно, не может не отразиться на курсах валют. Случаются ситуации, когда правительству необходимо вмешаться в международные дела для выполнения разнообразных обязательств, которые несут перед мировым сообществом США или, как бывает чаще, Европейское Экономическое Сообщество. Рычагом подобного вмешательства, как правило, являются финансовые факторы. Рулит всем этим процессом Центробанк страны. В Америке, к примеру, таковым является Federal Reserve Bank. Итак, Федеральный Резервный Банк (ФРБ) играет первостепенную роль в определении стоимости «американца» по отношению к другим мировым валютам. Как определяет ФРБ свою монетарную политику, какие он преследует цели и какие использует рычаги, мы сейчас с вами узнаем.

Federal Reserve Bank — Федеральный Резервный Банк США

ФРБ может оказывать существенное влияние на экономику страны посредством Кey Interest Rates. Это ключевые, главные ставки учетного процента, или процента, под который ФРБ дает коммерческим банкам деньги для пополнения их резервов, и под которые они также выдают деньги на одни сутки прочим финансовым учреждениям. Рассматриваемый нами процент называется Overnight Federal Funds Rate. Через него ФРБ опосредствованно может повлиять на замедление или ускорение темпов экономического развития и на сокращение инфляционных процессов. Сейчас предлагаем разобрать финансовые факторы, наиболее сильно воздействующие на курсы обмена валют. Итак, это Money Supply и Interest Rates.

Money Supply — это объем средств в обороте. Состоит из:
1. М1 — суммы монет и банкнот, циркулирующих за пределами банков
2. М2 — денежные средства на сберегательных счетах банков
3. М3 — разнообразные банковские финансовые инструменты
Информация о Money Supply в Америке публикуется каждый четверг.

Interest Rates — это процент ставки регулятора, под который он кредитует коммерческие банки. Показатель представляет большую ценность при определении курса обмена валют. Фундаментальный анализ начинается с наблюдения за Interest Rates. Процесс не из легких, поэтому ЦБ с большой неохотой идут на корректировку учетной ставки и делают это не часто, скажем, один раз в несколько лет. Однако интервал изменения ставки зависит в большей степени не от желания регулятора, а от экономической обстановки в стране.

Важно знать: чем выше ставка учетного процента, тем сильнее валюта страны. Поскольку в курсе обмена валют всегда задействованы валюты двух государств, то трейдерам также нужно держать в поле зрения соотношение процентов учетных ставок этих стран — Interest Rate Differential. Это также является одним из ключевых факторов. Наблюдать нужно не только за изменением процента учетной ставки одной из стран.

Отношение трейдеров к Interest Rates такое, как и к другим индикаторам, то есть сначала они торгуют на основе слухов и предположений и только потом смотрят на реальную картину, в нашем случае факты. В связи с этим ожидаемое и предсказанное изменение процента учетной ставки, происшедшее во время очередного заседания ЦБ, часто бывает уже обесценено рынком, и положение на нем остается нейтральным.

Если процентная ставка была скорректирована не по экономическим причинам, а по политическим, то рынок может пойти против регулятора, опираясь в своих расчетах на фундаментальный анализ. Здесь важен не только сам факт изменения ставки, но и то, насколько она была передвинута по сравнению с ожидаемой величиной и как это поможет экономике.

Социальные и политические факторы

Теперь давайте рассмотрим влияние политических факторов на мировой рынок обмена валют. Заранее известные события, к примеру выборы президента, довольно предсказуемы. Как правило, в это время происходит краткосрочное снижение курса валюты (применительно к США). В Европейских странах все по-другому. Если в определенном регионе к власти приходят партии социалистического толка, которых бизнес традиционно не поддерживает, то стоимость национальной валюты чаще снижается по отношению к доллару, но ненадолго. В случае победы тех, кого бизнес поддерживает и с кем связываются определенные надежды на улучшении экономического состояния государства, — курс валюты увеличивается.

Так было до появления евро. Сейчас в правительствах многих европейских стран у власти стоят социалисты. Европейский Центральный Банк (ECB) возглавляет Марио Драги, который сменил на этом посту Жан Клода Трише. Независимо от того, кто стоит у руля регулятора, главной целью ЕЦБ по-прежнему остается поддержание ценовой стабильности в еврозоне. Крайне опасной считается инфляционная угроза. Прирост Гармонизированного индекса потребительских цен в евроблоке не должен превышать 2%.

В мире, кроме предсказуемых событий, случаются и внезапные, которые невозможно предсказать. К последним можно отнести войны, военные перевороты, убийства политических деятелей и т.д.

В стрессовой ситуации инвесторы пользуются инструментами, которые именуют «безопасным раем» (safe heaven). В последние десятилетия к ним относились американский доллар и швейцарский франк. Курсы этих валют начинают дорожать по отношению к другим, поскольку их резко начинают скупать в кризисные моменты. Здесь не стоит исключать со счетов и другой безопасный актив — золото. Надо сказать, что в качестве safe heaven может выступать, к примеру, британский фунт. Если в силу определенных причин в районах Юго-Восточной Азии стремительно набирает обороты нестабильность, скажем, идет угроза войны со стороны Северной Кореи, или в районе Ближнего Востока, где в случае войны обычно падает производство и поставка нефти на мировой рынок, то здесь стоит ожидать стремительного снижения курса японской иены.

Если нефтяные цены в мире поднимаются, то и британский фунт, соответственно, идет вверх, поскольку британская экономика зависит от экспорта добываемой ею в Северном море нефти. В принципе, если цены на товарных рынках, где продается различное сырье, увеличиваются, то дорожают и валюты стран, чья экономика зависит от экспорта этих товаров. В качестве примера можно назвать такие страны, как Канада, Норвегия, Финляндия. Поскольку цены на сырье котируются в американских долларах, то с повышением цен на сырье дорожает и валюта США.

Фундаментальный анализ должен учитывать достаточно большое число различных факторов, это целая наука. Однако не всегда факторы, четко выраженные в фундаментальном анализе, оказывают мгновенное действие на рынок. Иногда нужно подождать несколько дней или даже месяцев. Если вам за это время не удалось сформировать мнение о ситуации на рынке, то лучше не торгуйте. Здесь правильным решением будет подождать, пока сам рынок, а именно его поведение, не даст вам более ясные сигналы о направлении его движения.

Кликните по , и вы перейдете на страницу экономического календаря, который содержит описание, приблизительное время и день публикации макроэкономических индикаторов.

Фундаментальные факторы являются той движущей силой, которая определяет направление движения ценового графика. За любым сильным колебанием графика цены стоит событие, оказавшее существенное влияние на экономику страны. Учет подобных факторов в торговле жизненно необходим.

Многие трейдеры пренебрегают фундаментальным анализом, в качестве основных аргументов они говорят, что фундаментальные факторы хороши для анализа ситуации на крупных таймфреймах. Для внутридневной торговли, по их мнению, такой анализ бесполезен, ведь он не позволяет рассчитать точные точки входа и выхода из рынка.

В этом утверждении есть смысл, ведь фундаментальные индикаторы форекс позволяют лишь судить о возможном направлении движения цены, при этом никакой конкретики (например, уровни поддержки/сопротивления, где нужно разместить SL и TP) не сообщается. Но это не означает, что общей информацией об экономической ситуации в странах нужно пренебрегать.

Новичка в области валютных спекуляций может смутить огромный объем данных и мнений экспертов, зачастую противоречащих друг другу. Но для того, чтобы составить мнение о потенциале той или иной валюты достаточно обратить внимание на несколько основных показателей.

Какие показатели учитывают фундаментальные индикаторы форекс

В торговле желательно учитывать целую группу данных о состоянии экономики. К таким данным относят:
- опережающие индикаторы – позволяют судить о возможно изменении тенденции на рынке (первичные и вторичные заявки на пособие по безработице, количество разрешений, выданных на новое строительство и т. д.);
- экономические индикаторы. Включают в себя такие показатели как Валовой национальный продукт, потребительский индекс, валовой внутренний продукт, потребительский индекс и ряд других. Характеризует состояние экономики в целом;
- данные о промышленности. Индекс промпроизводства, индекс промзаказов, индекс, показывающий насколько предприятия используют свои производственные мощности, число заказов на товары группы длительного пользования. Отражают состояние промышленности и уверенность потребителей;
- уровень инфляции;
- занятость населения;
- платежные балансы – отражают изменения в финансовой сфере и внешней политике государств;
- данные о строительстве. Включает в себя такие данные как расходы государства на строительство, число заложенных фундаментов за отчетный период, число проданных домов.
Как отслеживать показания фундаментальных индикаторов

Ежедневно выходят сотни экономических новостей о самых разных сферах жизни любого государства. Если попытаться учитывать в работе хотя бы десятую часть от этого количества, то о прибыльной торговле можно забыть. Для удобства трейдеров существуют календари выхода важных новостей, то есть фундаментальные индикаторы форекс позволяют отслеживать важные события в мире финансов.

Каждая из указанных групп фундаментальных индикаторов включает в себя несколько подгрупп. При этом трейдеру не нужно иметь глубокие познания в экономике. Данные доносятся до трейдера таким образом, что ему необходимо лишь ознакомиться с предыдущим значением показателя, прогнозируемым значением и реальным. В рабочем окне также указано, каким образом то или иное значение показателя влияет на поведение валюты.

Существуют онлайн сервисы для того, чтобы постоянно отслеживать изменение того или иного фактора. Причем подобные сервисы предоставляют возможность, как ознакомиться с уже опубликованными данными, так и ознакомиться с прогнозами специалистов. Главным отличием подобных сервисов от публикации новостей на сайтах ДЦ заключается в том, что данные обновляются с периодичностью от h4.

Влияние фундаментальных индикаторов на валютный рынок

Не следует думать, что любой макроэкономический показатель вызывает бурю на валютном рынке. Скорее наоборот, довольно часто ценовой график очень спокойно реагирует на, казалось бы, достаточно важные сведения. Этот факт можно объяснить несколькими факторами. Например, недавнее заявление ФРС США о монетарной политике государства было проигнорировано крупными инвесторами.

Причина пассивной реакции рынка на фундаментальные индикаторы форекс объясняется несколькими причинами:
- если реальное значение показателя не сильно отличается от прогноза;
- если публикуется несколько разнонаправленных показателей, которые уравновешивают друг друга.
В примере с заявлением ФРС США причиной нулевой реакции участников рынка стало то, что, в принципе, ничего нового не было сказано. Если бы на заседании ФРС было принято решение об изменении процентных ставок, то реакция, несомненно, была бы заметнее. Можно привести и другой пример – когда вышли неожиданные данные по занятости в Канаде, канадский доллар не замедлил отреагировать на это сильным ослаблением относительно американской валюты.

Кроме того, необходимо учитывать, что на поведение валютной пары влияют фундаментальные факторы по 2 странам. Например, при анализе и прогнозировании поведения пары EUR/USD нужно учитывать данные по США и ЕС (а также макроэкономические показатели отдельных стран-членов ЕС).

Использование фундаментальных индикаторов в реальной торговле

Трейдеры, скептически относящиеся к фундаментальному анализу, правы в одном – фундаментальные факторы действительно не позволяют определить целевые уровни движения цены. Не поможет такой метод анализа и момент для заключения сделки.

Фундаментальные индикаторы форекс полезны тем, что они позволяют трейдеру приподняться над внутридневной суетой и оценить перспективы валютной пары в долго- и среднесрочной перспективе. Это дает трейдеру существенные преимущества при разработке торгового плана.

Показания фундаментальных индикаторов, конечно же, нужно учитывать в реальной торговле, но использовать эти данные стоит как дополнение к уже существующей торговой стратегии. Например, для поиска точных точек входа в рынок можно использовать технический анализ или любую индикаторную стратегию.

Составляя торговый план на неделю, рекомендуется просмотреть календарь важных новостей и отметить, когда именно фундаментальные факторы смогут сильно повлиять на поведение валюты. Если на момент выхода новости трейдер имеет открытую позицию, то можно подтянуть уровень SL поближе к цене, застраховав, таким образом, себя от убытков. Источник:

Социальные кнопки для Joomla
- 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота — определяем конец тренда 54728
- 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 52035
- 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 47960
- 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня — часовая стратегия форекс 40084
Верными друзьями трейдера при заработке на финансовых рынках выступают индикаторы — специально разработанные инструменты анализа, которые автоматизируют процесс поиска на графике определенных повторяющихся закономерностей. В основе использования этих помощников по большей части лежат идеи технического анализа. Поэтому каждый начинающий трейдер должен в начале своего пути усвоить некоторые важные моменты относительно того, что собой представляют технические индикаторы для Форекс, какие они бывают и как их правильно применять.

История зарождения теханализа

Часто можно слышать мнения о том, что теханализ — это молодая наука. На самом деле это серьезное заблуждение, так как корни технического подхода уходят корнями в седую древность. К примеру, Жозеф Вега еще на Голландской бирже 17 века искал закономерности в хождении цены, а в Японии торговцы рисом разработали основы свечной стратегии, которая сегодня активно используется всеми последователями технического анализа на Форекс, в бинарных опционах, на фондовых биржах и т. д.

Однако в современной интерпретации основоположником теханализа считается Чарльз Доу, который разработал в 20-х годах XX века теорию поиска ценовых закономерностей, легшей в основу трудов Ральфа Нельсона, Уильяма Гана, Ричарда Вайкоффа и др. Каждый из этих корифеев внес свою лепту в становление и развитие теханализа.

Впоследствии труды этих аналитиков были доработаны, и к 1950 году силами Дж. Маги и Роба Эдвардса была написана книга, которая воплотила все самые успешные наработки в области теханализа. Она называлась «Технический анализ трендов фондового рынка».

В дальнейшем с появлением компьютеров и активным развитием Интернет-трейдинга технический анализ просто расцвел — появились новые типы графиков, большое количество индикаторов и пр. Современным трейдерам, которые осваивают Форекс, стоит обратить внимание на книгу «Полный курс технического анализа» Джека Швабера, которая представляет собой свыше 800 страниц теоретического материала и графиков с поясняющими примерами.

Технические индикаторы для поиска закономерностей

Применяя теханализ, трейдер для реализации той или иной стратегии обязательно будет использовать технические индикаторы на Форекс. Как и фигур графического анализа, таких инструментов очень много, но есть среди них такие, что уже стали классическими, а потому методы, заложенные в них, можно встретить в работе других инструментов. Поэтому ниже стоит вкратце рассмотреть такие основные инструменты теханализа.

Определение тенденции со «Скользящей средней»

В качестве первого рассмотрен индикатор, который, наверное, принес больше всего денег трейдерам по всему миру. Речь про скользящие средние (англ. moving average или сокр. МА), алгоритм которых складывает цены в отдельных периодах и делит полученную цифру на количество таких периодов. Попросту говоря, МА находит среднее арифметическое, используя его для отображения сглаживающей цены линии на графике.

Вот пример МА с периодом 20 на недельном графике AUD/USD, где для сглаживания используются цены закрытия свечей. Благодаря этому отсекается рыночный шум и случайные импульсы, и трейдер точно видит, куда с большей долей вероятности двинется цена.

Если свечи находятся над линией МА, то считается, что тренд восходящий, и цены, скорее всего, продолжат рост. Если же свечи под линией МА, то это сигнал к тому, что падение может продлиться.

В зависимости от того, какие значения цен берутся для построения скользящей (открытия, закрытия, средние) и какой метод применяется для получения средних значений, различают несколько разновидностей Moving Average:
- Simple МА (SMA) — простая;
- Exponential МА (EMA) — экспоненциальная;
- Weighted МА (WMA) — взвешенная.
Эти обозначения стоит запомнить, так как при описании стратегий может использоваться одна из приведенных аббревиатур. Несмотря на различные виды скользящей особого различия между ними нет, особенно если брать их с немаленьким периодом для графика с большим таймфреймом.

Вот, к примеру, как выглядит 4-часовой график EUR/USD с 3-мя добавленными на него скользящими с периодом 50.

Применение скользящих на графике

Использовать скользящие можно для следующих целей:
- при определении тренда;
- при смене тенденции;
- в качестве уровня поддержки/сопротивления.
Ниже на скриншоте можно видеть, как скользящая средняя одновременно показывала, что тренд направлен вниз, а также давала хорошие точки на вход по тренду, когда цена откатывала и приближалась к линии МА, выступающей в роли сопротивления при нисходящем тренде.

Обычно трейдеры используют не одну скользящую, а несколько. Одну берут быструю (с небольшим периодом), а вторую медленную (с бОльшим периодом).

Это позволяет делать такие выводы:
- пока быстрая МА держится над верхней — восходящий тренд сохраняется;
- если быстрая МА находится под медленной — нисходящий тренд сохраняется;
- пересечение скользящих — признак смены тренда.
Главная проблема при использовании скользящих средних — это боковик, во время которого трендовые технические индикаторы на Форекс дают много ложных сигналов.

Accumulation & Distribution (A/D)

Популярный инструмент, который осуществляет сравнение между изменением цены и величиной торгового объема. Эффективное применение этого инструмента допустимо только на тех инструментах, для которых известен реальный рыночный объем. Поэтому не стоит применять его для валютных пар.

Но если технические индикаторы на Форекс применяются для заработка на акциях, биржевых индексах или фьючерсах, то в таком случае A/D становится крайне полезным инструментом анализа.

Его назначение состоит в том, чтобы определять текущий тренд и предвещать его разворот. Отображается индикатор в отдельном окне, где рост его сигнальной линии говорит на стабильное развитие тренда. Когда сигнальная линия поднимается далеко вверх, стоит ждать разворота рынка, в который можно входить после небольшого боковика, где происходит консолидация цен.

Average Directional Index (ADX)

Этот индикатор призван показать силу текущего тренда, благодаря чему трейдер всегда точно знает, стоит ли открывать новые сделки по направлению текущей тенденции или нет. ADX отображается в новом окне, где стоит обращать внимание на три его сигнальные линии DI+(зеленая), DI- (красная) и ADX (синяя).

Если DI+ выше, чем DI-, то можно покупать бинарные опционы «Выше», а если наоборот, то «Ниже». При этом стоит смотреть за синей линией ADX. Если она поднимается, то сила текущего тренда, каким бы он ни был, нарастает.

Индикатор Aroon

Еще один весьма интересный технический индикатор для Форекс называется Aroon. Его используют для определения направления текущего тренда и его силы. То есть он похож на ADX, но использует несколько другой алгоритм расчетов.

Индикатор постоянно сравнивает пики, отображая их изменение в виде двух линий — синей и оранжевой. Первая из них показывает, сколько прошло времени с тех пор, как цена обновляла локальные максимумы. Вторая делает тоже самое, но для минимумов.

Наиболее эффективно применять индикатор для нахождения точек смены тенденции. Например, на скриншоте ниже видно, что пересечение синей и оранжевой линии указало на смену нисходящей тенденции на восходящую.

Осциллятор MACD

Весьма интересным осциллятором выступает MACD, который нашел широкое применение на финансовых рынках. Этот индикатор одинаково хорошо дает сигналы по направлению тренда и весьма точно предвещает развороты, когда на рынке формируется дивергенция.

Самым простым и эффективным сигналом будет пересечение сигнальных линий индикатора.

Осциллятор RSI

Другим очень полезным осциллятором выступает RSI, который использует несколько иной принцип действия. Этот инструмент анализа анализирует чрезмерное отклонение цены, когда котировки уже перестают торговаться интенсивно, что предвещает затухание импульса и разворот.

Такие области визуально определить довольно легко. Нужно лишь следить за сигнальной линией RSI, которая движется в отдельном окне. Если она подымается далеко вверх, то это говорит, что цена перекуплена и актуально открывать короткие позиции, рассчитывая на разворот и падение цены.

Если же сигнальная линия, наоборот, опустилась очень низко, то говорят, что цена находится в области перепроданности, а потому актуальны покупки.

On Balance Volume или OBV

Трендовый индикатор OBV использует для формирования сигналов предварительный анализ торговых объемов, которые сравниваются с направлением движения цены. Принцип действия On Balance Volume столь же прост, сколь и эффективен. Если цены растут, то индикатор присваивает положительное значение проторгованным объемам, ну а если падают, то, соответственно, негативное.

Трейдеру остается только следить за сигнальной линией OBV. Ее рост делает актуальным покупки контрактов на повышение цены, а движение вниз позволяет играть на понижение.

Стохастический осциллятор

Осциллятор Stochastic легко может претендовать на то, чтобы быть признанным самым распространенным индикатором в мире. Он похож на уже рассмотренный RSI, так как тоже принадлежит к подвиду осцилляторов, которые определяют перекупленность и перепроданность цены.

Для определения критического отклонения цены индикатор измеряет силу моментума, а трейдер может торговать развороты рынка, используя пересечение сигнальных линий в областях перекупленности/ перепроданности и определяя расхождения (дивергенции), когда цена на графике делает одно, а линии осциллятора другое.

Выше на скриншоте видно, что на графике цена нарисовала два последовательно опускающихся минимума, в то время как сигнальные линии нарисовали соответствующие им два минимума, где второй не ниже первого, а, наоборот, выше. То есть налицо расхождение между ценой и Стохастиком, что всегда выступает предвестником разворота.

Индикаторы определения объема

В техническом анализе есть отдельное ответвление, которое занимается изучением торговых объемов и их влиянию на рынки. Впервые важность объемного анализа заметил и описал Ричард Вайкофф, идеи которого стали основой VSA. Торговые методики на основе анализа опираются в своих суждениях на то, что крупный игрок всегда оставляет за собой след на рынке, так как он в силу структуры рынка не может просто так войти в позицию или выйти из нее. Поэтому трейдер, который следит за объемами, всегда может заметить попытки маркет-мейкера совершить какие-то действия на рынке, после чего останется просто повторить их и заработать.

Однако эффективно применять объемы на Форекс при анализе валютных пар крайне сложно, ведь валютный рынок имеет децентрализованную структуру, а потому здесь невозможно свести статистику и определить точный торговый объем, который прошел за период времени.

Тем не менее многие брокеры понимают, насколько важно учитывать в торговле данные по объемам. Поэтому они предоставляют данные о них в рамках своей системы. К примеру, крупный Форекс брокер Оанда предоставляет такие гистограммы, показывающие, как торгуют его клиенты.

К примеру, на следующем скриншоте видны размещенные лимитные ордера (левый столбик) и удерживаемые открытые позиции (правый столбик). По соотношению открытых ордеров на покупку и продажу, а также с помощью определения значимых ценовых уровней, где скопилось множество отложенных ордеров, можно повысить точность своего анализа.

Кроме того, реальные объемы можно отслеживать через фьючерсные рынки. Например, активная торговля фьючерсными контрактами на валюту ведется на Чикагской товарной бирже (CME), которая регулярно публикует данные по объемам торгов на своем сайте.

Но смотреть отчеты там не очень удобно, поэтому можно использовать веб-сервисы, которые предоставляют данные по фьючерсам (ClusterDelta, TreadingView), или установить один из терминалов для торговли фьючерсными контрактами: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts и пр. Кстати, на сайте ClusterDelta есть платные технические индикаторы для Форекс, которые транслируют объемы по валютным фьючерсам с реальных торговых площадок прямо в торговый терминал MetaTrader4.

Важно понимать, что технические индикаторы для Форекс бывают разными. Поэтому желательно комбинировать их между собой так, чтобы они нивелировали недостатки друг друга. Например, можно взять один индикатор из группы трендовых для определения тренда, дополнив его инструментом для отслеживания силы текущего движения и осциллятором, чтобы видеть, где цена заходит в область перекупленности или перепроданности.

Например, можно использовать комбинацию из скользящей средней, ADX и, например, Стохастика. Окончательный выбор индикаторов зависит от самого трейдера, но не стоит ставить на график инструменты из одной группы. Кроме того, не стоит чрезмерно увлекаться добавлением индикаторов, чтобы не получить вот такой картины, где за инструментами анализа не видно даже самой цены.

Важные выдержки по теханализу

Изучив вводный курс по техническим индикаторам для Форекс, трейдер должен уяснить для себя следующее:
1. Цена содержит в себе все, что нужно для ее прогнозирования.
2. Закономерности на рынке есть, и они хорошо работают, так как история склонна повторяться.
3. Для эффективного использования технических индикаторов на Форекс, нужно контролировать выход важных новостей.
4. Цена всегда движется в рамках одного из 3-х трендов: восходящего, нисходящего или бокового.
5. Перед торговлей всегда нужно наносить на график трендовые линии, ценовые каналы и уровни поддержки/сопротивления.
6. К инструментам валютного рынка Форекс нельзя применять инструменты анализа объема, так как на децентрализованном споте их получить попросту невозможно.
7. Для работы следует выбирать свечной или баровый график.
8. Трейдер обязан знать все основные фигуры разворота и продолжения тренда, так как они часто встречаются на всех графиках.
9. Скользящая средняя — простейший трендовый индикатор, с помощью которого устраняют рыночный шум и определяют текущее направление тенденции.
10. Для определения силы тренда, а также критических отклонений цены нужно использовать один из следующих инструментов: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stochastic и Aroon.
Итоги рассмотрения технических помощников

Зная теперь основные технические индикаторы для Форекс, трейдеру стоит приступить к их освоению и применению, не забывая о здравом смысле. Не стоит вначале пути экспериментировать на небольших временных промежутках, где точность сигналов падает из-за влияния рыночного шума, и уж, конечно, не стоит загромождать график всеми различными индикаторами, делая невозможным слежение за ценой.

Фундаментальный анализ в Форексе только на первый взгляд кажется простым. Многим начинающим трейдерам он кажется граалем. Кажется логичным, например, что выход положительной статистики по рынку труда США должен подтолкнуть доллар вверх. А почему нет? Это говорит о том, что экономика растет, значит растет и цена американской валюты.

Когда рынок разворачивается вниз, это отбивает всякую охоту вникать в трейдинг. «Цену рисует брокер, весь этот трейдинг — обман» — так думают начинающие трейдеры, попавшие в ловушку собственной неопытности. А произойти могло следующее:
- данные по статистике были очевидны и к моменту публикации они уже были заложены в цену. А к падению цены мог привести любой другой фактор;
- инвесторы ожидали куда более весомые результаты и оказались разочарованы;
- другой фундаментальный фактор оказался сильнее.
Несмотря на то, что по внутридневным стратегиям в момент выхода новостей вести торговлю не рекомендуют, мы все же рискнем предложить вам стратегию, которая совмещает фундаментальный анализ Форекс и технический анализ.

Фундаментальный анализ на Форексе и «Bulls & Bears»

В данной стратегии применяются два индикатора — осцилляторы . Они позволяют ловить коррекцию после сильного ценового рывка. После выхода отчетности тренд сразу же входит в стадию волатильности. После того, как пойман основной тренд, у цены появляются участки коррекции и инерция. Вспомогательный индикатор — Полосы Боллинджера.

Торговые условия:
- Таймфрейм — 15 минут.
- Валютные пары — любые, в зависимости от того, какая публикуется новость (отчетность).
- Настройки Bulls: Период = 13, Уровни 0.004 и -0.004.
- Настройки Bears: Период = 13, Уровни 0.004 и -0.004.
- Настройки индикатора ВВ: Период = 40, Сдвиг = 0, Отклонение = 2, Применить = Close.
Условия открытия позиций:
- Торговлю ведем только по самым наиболее важным новостям (поможет экономический календарь).
- Один из осцилляторов нарисовал паттерн: на первой свечке относительно большой по модулю столбик (в сравнении с предыдущим). Следующий столбик по модулю такой же, но в противоположную сторону.
Сделка открывается на следующей свече в направлении против новостной свечки. Если она падает, открываем длинную позицию, растет — короткую. Закрываем сделку тогда, когда свеча коррекции достигнет середины новостной свечки. Пример открытия длинной позиции на скрине:

Источник https://sc-os.ru/technologies/2817-luchshie-fundamentalnye-indikatory-dlya-prognozirovaniya-foreks-rynka.html

Источник https://bardaeva.ru/exchange/ekonomicheskie-indikatory-osnova-analiza-indikatory-fundamentalnogo-analiza-fundamentalnyi-anal/

Источник

Источник
Похожие записи: