Линия регрессии на Форекс

Многие трейдеры используют сторонние индикаторы и советников, чтобы обеспечить себе наиболее прибыльную торговлю на рынке Forex. Однако, в торговой платформе MT4 хранится множество полезных технических инструментов, о которых Вы можете даже не догадываться! Одним из таких является индикатор «Канал Линейной Регрессии».

Линия регрессии на Форекс помогает трейдеру за считанные секунды нанести на ценовой график 3 линии, которые будут располагаться параллельно друг другу. Он представляет из себя канал за определенный промежуток времени. Вам необходимо всего-то выбрать сам участок графика, куда индикатор Форекс автоматически установится.

Так для чего же необходим канал регрессии? Что с его помощью может увидеть трейдер Форекс? Думаю, каждый из Вас знает, что для построения ценового канала можно использовать обычные прямые линии, но будет ли он отличаться объективностью? Скорее всего, нет. Линия регрессии на Форекс представляет собой статистику Форекс всех рыночных значений, его построение не произвольно.

Как уже говорилось выше, канал линейной регрессии построен из трех линий:

1. Верхняя граница канала – данная линия отходит вверх на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
2. Нижняя граница канала – данная линия отходит вниз на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
3. Центральной называют трендовую линию регрессии.

Собственно говоря, верхняя и нижняя линии строятся на основании одного и того же значения, соответственно, имеют одинаковую отдаленность от трендовой линии. Боковые границы отражают максимум, на который отклоняется цена.

Линия регрессии на Форексе – это один из самых точных инструментов трейдера, отражающих нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

Как применяется канал регрессии на Форексе?

Канал линейной регрессии встречается во многих направлениях торговли. С ее помощью можно торговать и по тренду, и в стратегии скальпинга на отбой. Как он строится в той или иной ситуации? Здесь необходимо учесть один момент, ведь нам нужно знать, какая ситуация будет происходить на рынке в будущем, а не то, что было в прошлом.

Как правило, профессиональные трейдеры, используя канал регрессии, применяют различные фильтры, чтобы получать наиболее правильные значения.

Предлагаю рассмотреть пример на вышеупомянутом скальпинге, так как он является наиболее популярной формой трейдинга на рынке Форекс. Данный канал регрессии будет использовать следующие фильтры:

• Валютный инструмент с плавным смещением цены;
• Промежуток времени, в котором высокая вероятность образования флэтового рынка.

Безусловно, трейдеры используют и иные фильтры (например, различные индикаторы технического анализа), разделяющие рынок на трендовый и флэтовый. Однако, стоит учитывать, что такие индикаторы будут необходимы только тогда, когда рыночный игрок собирается трейдить во флэтовом рынке.

Линейная регрессия Форекс предполагает, что, если цена пройдет через все фильтры, она будет продолжать свое движение по нашему каналу.

Важно! Индикатор позволяет провести все линии исключительно до значения, актуального на настоящий момент! Поэтому линии, по которым дальше пойдет цена, необходимо дорисовывать самостоятельно.

В качестве сигналов выступает приближение цены к границам каналов. Если наша цена приблизилась к верхней линии, после чего коснулась ее – необходимо входить в сделку «Селл», если коснулась нижней линии – входим в «Бай».

Как Вы помните, линейная регрессия на Форекс обладает трендовой линией. Большинство трейдеров ее используют для установки Тэйк-Профита. Соответственно, в тот момент, когда цена коснется средней линии, позиции должны закрываться. Если цена уже ушла за индикатор, а позиции остались открытыми, то нет необходимости заново строить канал регрессии с новым временем, чтобы посмотреть расположение трендовой линии. Лучше всего использовать стандартные инструменты терминала, с помощью которых Вы сможете продлить центральную линию.

А как поступать со Стоп-Лоссами? Куда нужно «попасть» цене, чтобы закрыть сделку? Опытные трейдеры для установки Стопов используют предыдущий уровень поддержки, если сделка проходит в Бай, или сопротивления, если сделка проходит в Селл. Пробитие данных уровней говорит трейдеру о том, что смысла ожидать возвращения цены в канал регрессии нет смысла.

Линейная регрессия на Форекс хоть и относится к ценовым каналам, но, тем не менее, очень сильно отличается от них. Учтите, что цены преодолевают боковые линии канала регрессии лишь на короткое время. Если они задерживаются там дольше обычного, то это предвещает возможный разворот тренда.

Установка канала регрессии на ценовой график

Для того, чтобы установить линейную регрессию, необходимо:

1. Зайти в торговый терминал MetaTrader4;
2. Найти пункт меню «Вставка», далее выбрать «Каналы» и «Линейная регрессия»;
3. В свойствах выставляем параметры, на основе которых и будет строиться наш канал регрессии.

Правила применения канала регрессии

Для того, чтобы начать торговать с данным индикатором, необходимо учитывать некоторые моменты, которые в будущем помогут Вам.

Linear Regression Channel: Автоматическое построение уровней тренда

Уже неоднократно подчеркивал и показывал, что самая стабильная и прибыльная торговля на финансовых рынках строится на уровнях поддержки/сопротивления и на трендовых уровнях.

Понятно, что для новичков не всегда просто точно определить эти самые уровни, именно поэтому создаются инструменты помогающие им в этом нелёгком деле.

Индикатор Linear Regression Channel автоматически выстраивает уровни тренда в канале на выбранном активе, причем количество анализируемых баров трейдер может выставлять самостоятельно, чем нивелируется точность сигналов инструмента.

В статье рассмотрим, как сам индикатор, так и примеры торговли с его использованием.

Автоматическое построение трендовых уровней с Linear Regression Channel

Если не знаете что такое уровни поддержки и сопротивления, то вам обязательно нужно прочесть этот материал. В чем отличие трендовых уровней (линий) от уровней поддержки и сопротивления, можно понять из этой статьи. Кстати, в ней тоже есть индикатор рисующий линии тренда.

Описание инструмента, настройки

Но главное отличие индикатора Linear Regression Channel от прочих заключается в том, что он рисует не просто трендовые линии или уровни, а выстраивает полноценный трёхуровневый трендовый канал , где:

1. Красная линия является трендовым уровнем сопротивления;
2. Бирюзовая: уровень поддержки тренда;
3. Желтая: представляет собой промежуточный уровень, эффективность торговли от которого, кстати, я показывал в статье о «Комете».

А всё это вместе и составляет трендовый канал в котором можно торговать чем угодно − и бинарными опционами и CFD. И спекулировать на Форекс, конечно же. Причем на любом таймфрейме!

Скачать бесплатно индикатор Linear Regression Channel вы можете нажав на кнопку:

Установить индикатор тоже не представляет сложности, просто нужно распечатать архив и скопировать файл индикатора с названием «Linear Regression Channel» в папку Indicators вашего терминала МТ4. Если это представляет сложность, то рекомендую заглянуть сюда.

Настройки инструмента весьма немудрёные:

• UseClose: имеется ввиду применение к закрытию свечи. Значение true − применять к закрытию, false − не применять;
• barsToCount: количество анализируемых баров (свечей). Естественно, чем большее значение выставить, тем более глобальный тренд будет охвачен;
• Во вкладке «Цвета» можно изменить цвет линий.

Относительно количества анализируемых Linear Regression Channel баров еще замечу − глобальный тренд лучше рассматривать на ТФ от Н1. Соответственно, для торговли и скальпинга на ТФ 5-30 минут, 50-100 свечей будет вполне достаточно.

Торговля по трендовому каналу Linear Regression Channel

Торговать в трендовом канале можно несколькими стратегиями.

Торговля на пробой уровня

В нашем случае, с автоматическим построением трендового канала, эта стратегия будет несколько затруднительна для новичков. Дело в том, что Linear Regression Channel, как и любой нормальный индикатор, подстраивается под текущую реальность . То есть, при пробое уровня, он автоматически переместит трендовую линию на новый уровень. Кто-то (особенно новички) называют это перерисовкой.

Поэтому, чтобы не спутаться, новичку лучше нарисовать поверх линий индикатора свои, собственные трендовые линии. Это, кстати, покажет не только точку входа, но и поможет лучше понимать рынок, а как бонус − новичок быстрее научится рисовать трендовые каналы вручную!

Правила стратегии на пробой трендовых уровней таковы:

1. Первая свеча пробивает уровень;
2. Вторая свеча закрывается за границей канала;
3. На третьей-четвёртой свече можно входить в рынок (открывать ордера, покупать опционы).

Экспирация опционов на ТФ 5-30 минут будет равняться 1-3 свечам, увеличиваясь соответственно. На таймфреймах от Н1 время экспирации следует увеличивать до 5 свечей.

Стоп лосс ставится на среднем, промежуточном уровне, а с тейком можете определиться сами. Обычно профит ставят в два раза больший, нежели стоп. Можете воспользоваться трейлингом, если хотите.

Выглядит пробой канала примерно так:

Торговля на отбой от уровня

Тут всё вообще просто:

При торговле на отбой от уровня в трендовом канале можно неплохо использовать разворотные свечные модели Прайс Экшен (Price Action). Посмотрите внимательно на скрин.

На первом примере отбоя от уровня четко виден «перевёрнутый молот»! Эта фигура как раз и говорит о том, что предстоит смена тренда. Можете здесь прочитать подробнее про свечные модели и фигуры.

А на втором примере, на скрине, присутствуют свечи Доджи, которые символизируют консолидацию на рынке и также являются предвестником смены тренда.

Торгуем на отбой/пробой промежуточного уровня

Если еще не посмотрели пример такой торговли, то сейчас самое время посмотреть.

Смысл примерно такой же, как и на отбой/пробой основных уровней поддержки и сопротивления. Надеюсь на скрине всё видно и понятно:

Торговля в канале по тренду

Ну и последний вид торговли в канале, который следует учитывать новичкам − сам тренд! Да, есть такое правило для новичков помогающее избежать разочарований от слитого депозита: торговать только в направлении основного тренда . На коррекции (откатах) не торговать!

Но даже если вы и не считаете себя новичком, то должны понимать, что в торговле против тренда есть свои нюансы, подводные камни. Например, это размер депозита!

Правила мани и риск менеджмента еще никто не отменял и ведь может так получиться, что ваша сделка рано или поздно выйдет в прибыль, вот только депозит не выдержит просадки. Ну или на последний шаг Мартингейла его не останется!

Понятно, что с размером депозита и рисками каждый должен определиться сам, поэтому настоятельно рекомендую любую стратегию обкатывать на демо счете ! Таким образом к вам придёт понимание не только правил стратегии и собственных действий, но и видение рынка в целом!

Еще раз подчеркну напоследок − переоценить торговлю от уровней или в трендовом канале просто невозможно! Учитесь пользоваться трендовыми линиями, это однозначно поможет вам зарабатывать на финансовых рынках больше и, главное, стабильнее!

Начните с изучения индикатора Linear Regression Channel и торговли в канале. Попутно можете учиться пользоваться индикатором Мюррея, а потом перейдите на Фибоначчи!

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/1660-liniya-regressii-na-foreks

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/signaly-i-indikatory/linear-regression-channel/

Источник

Источник