Комбинируем трендовую и флетовую стратегии

Существуют различные стратегии торговли. Одни ищут направленное движение и торгуют по тренду. Другие определяют диапазоны ценовых колебаний и торгуют внутри таких коридоров. Рынок изменчив, между трендовыми движениями наблюдаются флетовые движения. Это и позволяет зарабатывать на рынке и первым, и вторым. Но когда одни зарабатывают, вторые либо теряют, либо ждут подходящего момента. А потом наоборот.

И возникает вопрос, можно ли объединить два подхода для увеличения прибыльности торговли? Могут ли две стратегии дополнять друг друга? Давайте попробуем совместить, казалось бы, абсолютно разные модели торговли и посмотрим результат такого комбинирования стратегий.

1. Принципы объединения стратегий

На ценовом графике происходит постоянная смена трендов и тенденций. Сильные трендовые движения сменяются флетовыми (боковыми) движениями, когда цена «замирает» в узком диапазоне. В то же время, трейдер выбирает себе стратегию исходя из текущих рыночных условий. Но как определить, какую именно стратегию выбрать в данный момент? Трендовую или флетовую?

В статьях [1] и [2] были рассмотрены различные как трендовые, так и флетовые стратегии торговли. При этом не сложно заметить, что применение той или иной стратегии начинается с определения ситуации на рынке. Оба типа стратегий используют различные трендовые индикаторы для определения текущей ситуации. Однако если трендовые стратегии входят в рынок при наличии тренда, то флетовые ожидают его затихания для открытия позиции. Из этого и следует первый подход при объединении двух типов стратегий в один советник: при наличии тренда используется алгоритм трендовой торговли, при его отсутствии используется алгоритм торговли во флете.

При более детальном рассмотрении ценовых графиков, можно заметить, что ни трендовые, ни флетовые движения не происходят однонаправленно. Все движения сопровождаются ценовыми колебаниями. Во флете эти колебания имеют близкий диапазон, при тренде одни преобладают над другими. Этим свойством можно воспользоваться при комбинировании трендовой и флетовой стратегий. Принцип заключается в торговле по тренду, но точку входа следует подтверждать осцилляторами, используемыми при торговле во флете. Такой подход помогает осуществить вход в завершении коррекции, что снижает просадки и повышает потенциал движения цены в сторону сделки.

2. Программируем советник

Для демонстрации принципов объединения стратегий были выбраны стратегия 1 из статьи [1] и стратегия 6 из статьи [2]. Обе выбранные стратегии используют индикатор ADX для определения тренда. Предварительно была проведена оптимизация работы советников на периоде с 1.01.2017 г. по 1.08.2018 г. По результатам оптимизации указанных стратегий были подобраны следующие параметры.

Трендовая стратегия 1.

Флетовая стратегия 6.

Результаты одиночной торговли советников с оптимизированными параметрами представлены на скриншотах.

Трендовая стратегия 1.

Флетовая стратегия 6.

Оба используемых советника построены по схеме открытия ордеров по сигналам индикаторов при отсутствии открытых позиций в момент поступления сигнала. Закрытие позиции происходит по заранее установленным значениям тейк-профита и стоп-лосса.

Такой подход позволяет исключить из советника модуль сопровождения позиции, что значительно упрощает логику советника. При объединении советников я умышленно не буду изменять логику работы советников, чтобы продемонстрировать влияние на результат именно методов объединения, а не перестройки советников.

2.1. Метод 1

Первый метод заключается в последовательной проверке сигналов обеих стратегий и открытия позиции при наступлении любого из них. При этом каждая стратегия имеет свои параметры индикаторов, а также уровни стоп-лосса и текйк-профита. При таком подходе наличие открытой позиции по одной стратегии исключает открытие позиции по второй. Таким образом, в рынке всегда будет не более одной позиции, что ограничивает риски.

К минусам такого подхода можно отнести возможный пропуск прибыльных сделок по одной из стратегий в момент присутствия в рынке открытой позиции по другой стратегии. Но так как при этом подходе используемые стратегии должны торговать на разных рынках, влияние этого фактора должно быть минимальным.

Для реализации метода скопируем код обоих советников в один файл, объединив код по идентичным функциям. Для исключения дублирования имен к переменным и функциям трендовой стратегии добавим приставку Trend, а к переменным и функциям флетовой стратегии — приставку Flat.

В начале функции OnTick проверим наличие открытой позиции. В случае отсутствия открытой позиции обновим данные индикаторов и последовательно проверим сигналы на вход сначала по трендовой стратегии, а затем по флетовой. В случае появления любого из сигналов открываем позицию по соответствующей стратегии.

С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении (проект Combination1).

2.2. Метод 2

Второй метод немного усложняет процесс слияния, и в дополнение к первому методу создается некий конгломерат сигналов двух стратегий.

В приведенном примере трендовой стратегии для определения тренда используется индикатор ADX cloud, который демонстрирует приведенную разницу между линиями DI+ и DI-, при этом не проверяется сила тренда. В то же время, флетовая стратегия перед открытием позиции проверяет силу тренда по пороговому значению ADX. Следовательно, мы можем ввести дополнительный фильтр для открытия сделки по трендовой стратегии с учетом силы тренда.

При этом в трендовой стратегии сделки фильтруются индикатором RSI, следовательно, мы можем снизить количество убыточных сделок по флетовой стратегии, исключив открытие позиций против сигналов RSI.

С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении проект (Combination2).

2.3. Метод 3

Третий метод применим для хеджинговых счетов и заключается в использовании двух стратегий в одном советнике абсолютно независимо. Ордерам каждой из стратегий присваивается свое магическое число. Открытие позиций по стратегиям происходит по своим сигналам, независимо от наличия открытой позиции по другой стратегии.

Такой подход полностью имитирует использование двух советников на одном счету с сохранением всех плюсов и минусов таких подходов. В частности, повышаются риски в результате возможного открытия двух позиций по разным стратегиям одновременно.

В функции OnTick отдельно проверяем открытые позиции с трендовым магическим числом, и отдельно — с флетовым.

С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении (проект Combination3).

3. Тестирование советников

После подготовки трех советников по разным методам комбинирования стратегий проведем тестирование советников и сравним результаты их работы. Для сопоставимости результатов тестирование будем проводить без изменения параметров советников.

3.1. Тест метода 1

Первый же тест показал прибыль. Общая прибыль и фактор восстановления были выше любого из исходных советников. В сравнении с флетовой стратегией визуально линия баланса стала более ровной, увеличилось количество сделок и снизилась максимальная просадка по балансу и по средствам. В то же время, немного снизился профит-фактор и сумма общей прибыли была все же меньше суммарной прибыли исходных стратегий.

3.2. Тест метода 2

Применение второго метода позволило еще увеличить общую прибыль по сравнению с методом 1 при том же количестве сделок, хотя она по-прежнему ниже суммарной прибыли исходных советников. Рост прибыли позволил увеличить фактор восстановления, профит-фактор (стал равным флетовой стратегии) и долю прибыльных сделок. Одновременно с этим снизилась максимальная просадка по балансу.

3.3. Тест метода 3

Применение третьего метода позволило еще увеличить общую прибыль до уровня суммарной прибыли исходных советников. Увеличение прибыли стало возможным благодаря увеличению количества сделок. При этом увеличились нагрузка на депозит и максимальная просадка по балансу.

4. Оптимизация стратегий

Проведенное в предыдущем разделе тестирование советников продемонстрировало преимущества комбинирования стратегий в советниках. Все три метода показали увеличение прибыли по сравнению с любой из исходных стратегий. Но хочу напомнить, что исходные стратегии были оптимизированы для тестируемого временного отрезка, а для тестирования комплексных советников использовались те же исходные параметры.

Но, я думаю, ни для кого не будет открытием, что любое вмешательство в логику советника требует дополнительной настройки его параметров. Давайте попробуем провести оптимизацию советников, собранных с использованием первых двух методов комбинирования стратегий. И посмотрим, чего можем добиться.

При этом не будем забывать, что сама идея построения электронных советников заключается в зарабатывании на рынке, а не в демонстрации их возможностей на исторических данных. Поэтому я предлагаю вам разделить период тестирования на два участка. Ранее мы проводили тестирование за период с 1.01.2017 г. по 1.08.2018 г. Сейчас же я предлагаю провести оптимизацию на временном интервале с 1.01.2017 г. по 1.06.2018 г., а на оставшемся временном отрезке провести форвард-тестирование.

4.1. Оптимизация «Метода 1»

Выбирая параметры для оптимизации, необходимо помнить, что каждый из наших советников включает в себя блоки двух стратегий. При этом каждая стратегия использует два индикатора для входа. Но не будем забывать, что обе стратегии используют ADX для определения силы тренда и его направления. Таким образом, в логике наших советников используются три индикатора для определения точек входа. Периоды этих трех индикаторов я и предлагаю оптимизировать.

Оптимизация периода индикатора ADX показала максимальную прибыль и устойчивость к изменению других параметров при периоде индикатора в промежутке от 12 до 14. Ниже приведен график зависимости прибыли советника от изменения периодов ADX и RSI на оптимизируемом временном интервале.

Проведенное форвард-тестирование подтвердило возможность получения прибыли на указанном интервале значений индикатора, при этом максимальная устойчивость наблюдается при периоде ADX, равном 13. В свою очередь, схожесть результатов оптимизации и форвард-тестирования свидетельствуют об устойчивости работы советника на неоптимизированном временном интервале.

Оптимизация периода индикатора WPR показала схожие результаты. Максимальная устойчивость работы советника на оптимизируемом участке достигается при периоде индикатора, равном 7. В то же время при росте периода индикатора ADX возможно и получение прибыли в диапазоне от 3 до 5. Ниже представлен график зависимости прибыли советника от изменения периодов WPR и ARX на оптимизируемом временном интервале.

Форвад-тестирование подтвердило указанные зоны. Но при этом наблюдается рост прибыли в диапазоне 3-4 периода индикатора WPR, а при WPR, равном 7, наблюдается снижение прибыльности советника при росте значений индикатора ADX. Это может быть связано с более коротким временным интервалом тестирования и его спецификой.

Оптимизация периода индикатора RSI подтвердила все вышесказанное. На оптимизируемом временном интервале выделяется прибыльностью и устойчивостью к изменениям других индикаторов диапазон от 27 до 32. Ниже приведен график зависимости прибыли советника от изменения периодов RSI и ADX на оптимизируемом временном интервале.

На форвард-тестировании диапазон прибыльности периодов индикатора RSI был сужен до 30-32.

Попытки оптимизации значений тейк-профита и стоп-лосса не позволили увеличить прибыльность советника и подтвердили ранее выбранные параметры.

По результатам оптимизации в качестве оптимальных параметров были выбраны период ADX, равный 13, RSI — 30, WPR — 7. С такими параметрами советник на оптимизируемом периоде получил 202.33 USD прибыли, а на форвард-периоде — 46.10 USD при прочих равных параметрах. Такая доходность превышает доходность, полученную при объединении советников по методу 3 на том же периоде, который был протестирован выше. Следует отметить, что использование аналогичных параметров в советнике, скомбинированном по методу 3, также дает худшие результаты, 166.29 USD и 60.27 USD соответственно.

Хочется отметить, что подтверждение результатов оптимизации форвард-тестированием является хорошим знаком и свидетельствует об устойчивости работы советника на неоптимизированном временном участке.

4.2. Оптимизация «Метода 2»

Интересен тот факт, что оптимизация советника, скомбинированного по методу 2, дала схожие результаты с предыдущей оптимизацией, что может свидетельствовать о стабильности работы торговой системы. И в результате оптимизации были выбраны те же периоды индикаторов, что и в предыдущем разделе. Только при прочих равных условиях советник по методу 2 показал меньшую доходность за счет снижения количества сделок. Графики оптимизации представлены ниже.

В то же время, повышение качества сигналов трендовой стратегии позволило оптимизировать уровни стоп-лосса и тейкп-профита. В результате оптимизациии стоп-лосс для трендовой стратегии был уменьшен с 25 до 20 пунктов, а тейк-профит увеличен с 90 до 110 пунктов. Это позволило увеличило доходность работы советника. Графики оптимизации уровней стоп-лосса и тейк-профита представлены ниже.

По результатам оптимизации доходность советника, скомбинированного по методу 2, стала максимальной из трех рассмотренных вариантов. Применение параметров, полученных в ходе этой оптимизации, на других советниках дало худшую доходность. Скриншоты тестирования оптимизированного советника представлены ниже.

Заключение

В статье предложены три варианта комбинирования двух стратегий в один советник, показано, как такое объединение организовать в советнике, а также проведено тестирование советников без изменения параметров и после их оптимизации.

В таблице ниже приведены сводные результаты тестирования всех стратегий. Оптимизация комбинированных советников показала доходность выше использования двух отдельных советников.

Хотелось бы добавить — в своих советниках вы можете объединить и более двух стратегий, используя различную комбинацию из предложенных методов или дополнив своими методами. При этом нельзя однозначно сказать, какой из методов будем лучшим. В каждом случае нужно подходить творчески к выбору метода комбинирования стратегий, исходя из самих стратегий и их логики работы.

Общие понятия бокового тренда

Боковой тренд – это ситуация, когда на валютном рынке Форекс вообще невозможно увидеть явное направление движения цены, не считая мелких скачков и шумов, когда цена движется практически горизонтально.

В такой ситуации трейдер не может понять, что превосходит на данный момент – предложение или спрос, не видно ни нисходящего, ни восходящего тренда, направленного движения просто нет, и цена находится в одном и том же диапазоне.

Боковой тренд является одним из нормальных состояний валютного рынка и не говорит о каких-то аномалиях или кризисах. Он отражает стадию развития стоимости ценных бумаг и других активов, при которой колебания цены весьма незначительны на достаточно длительном промежутке времени. Чаще всего, это происходит из-за неопределенности в общих мировых тенденциях.

Признаком нейтрального тренда или флета на форекс на ценовом графике являются расположенные последовательно примерно на одном уровне ценовые максимумы и минимумы.

Нейтральный тренд на ценовом графике валютной пары, как и другие виды трендов, обозначается линиями поддержки и сопротивления, которые проводятся, соответственно, через минимумы и максимумы и направлены горизонтально.

///////////////
Узнай точки разворота рынка!
///////////////

Как торговать в боковом тренде?

Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции.

Как правило, во время нейтрального тренда, трейдеры, особенно предпочитающие трендовый стиль торговли, не торгуют, поскольку прибыль, получаемая за счет изменения цены, минимальна. Однако, торговля во флете пользуется популярностью у трейдеров, предпочитающих канальные торговые стратегии.

Торговля в канале является одной из самых прибыльных и простых стратегий на Форекс. Ее успешность базируется на том, что цена находится в постоянном движении, то понижаясь, то повышаясь.

В результате таких движений нередко формируются ценовые каналы, которые могут быть как краткосрочными, так и сохранять тенденцию в течение продолжительного периода времени, принося трейдеру немалую прибыль.

Торговля внутри канала заключается на отскоках цены от границ ценового канала, являющихся уровнями поддержки / сопротивления, в качестве которых обычно выступают горизонтальные уровни или трендовые линии.

Торговля в боковом тренде подразумевает:

— покупки у линий поддержки,
— продажи у линий сопротивления.

Стоит учитывать, что прорыв технической линии может означать начало новой ценовой тенденции, поэтому для торговли также могут использоваться отложенные ордера:

BuyStop — при пробое линии сопротивления флета,
SellStop — при пробое линии поддержки флета.

Hи в коем случае не стоит пренебрегать ордерами стоп-лосс, поскольку цена может сформировать ложный прорыв, после чего вернуться в рамки флета.

///////////////
Читайте о канале Дончиана.
///////////////

Виды ценовых каналов на боковых трендах

Существуют три вида ценовых каналов:

a. Восходящий трендовый канал, формирующийся во время восходящего тренда;

b. Нисходящий трендовый канал, который можно наблюдать при нисходящем тренде;

c. Горизонтальный канал, образующийся во время бокового движения цены (флета).

При этом ценовый канал может быть подтвержденным, когда горизонтальный уровень или трендовые линии имеют опору в виде двух точек соприкосновения с границами канала, и неподтвержденным, когда канал проходит только через одну точку. Такой канал считается ненадежным, рекомендуется строить каналы как минимум через две точки.

///////////////
Рекомендую статью Трендовые линии.
///////////////

Построение ценового канала

Считается, что самым простым и прибыльным ценовым каналом является горизонтальный (флетовый) канал, границами которого являются уровень поддержки с одной стороны и уровень сопротивления – с другой стороны.

При этом ширина такого канала должна быть не менее 30 пунктов, чтобы он мог приносить хорошую прибыль. Построение трендовых каналов не занимает много времени и сил. Вам просто нужно провести трендовые линии по двум минимумам снизу и двум максимумам сверху так, чтобы трендовые линии располагались на равноудаленном расстоянии друг от друга.

Допускается, когда отдельные японские свечи или их хвосты выходят за рамки ценового канала, но в целом должны наблюдаться отскоки ценой от границ канала. Со временем ценовой канал устаревает и требуется строить дополнительные каналы. Но не спешите их удалять, так как цена еще может к ним вернуться.

///////////////
Вам может быть интересна статья Что такое тренд на рынке Форекс.
///////////////

Преимущества и недостатки торговли в канале

Главным преимуществом стратегии торговли в канале является максимизация прибыли, которую можно получить за несколько сделок. Во время торговли в канале можно применять стратегию прибыльного усреднения, когда открывается ряд сделок в сторону основного тренда, а их закрытие осуществляется при достижении суммарного тейк-профита.

Открывать сделки можно в обоих направлениях, как на продажу, так и на покупку, когда цена коснется противоположной границы канала. В основном это касается тех каналов, которые располагаются под углом 45° или ниже. Однако, если канал расположен под более острым углом, рекомендуется открывать сделки исключительно в сторону тренда. Другим преимуществом торговли в канале является минимальный уровень риска. Стоп-лосс выставляется за пределами границ канала на небольшом расстоянии от цены открытия, что делает торговлю в канале еще прибыльнее и безопаснее.

Что же касается недостатков, то основной заключается в том, что в любой момент может произойти пробой ценового канала, который может привести к немалым убыткам. Поэтому так важно использовать страховочный стоп-лосс. Его применение позволит избежать накопления ненужных убытков и защитит вас от незапланированных потерь.

Кроме того, всегда необходимо иметь под рукой пробойную стратегию, поскольку за разворотом тренда или выходом цены из флета всегда следует большое движение, которое несет в себе высокую прибыль. Другим недостатком стратегии торговли в канале является близкое расположение стоп-лосса к цене открытия.

Иногда возникают ложные пробои уровней, когда 1-2 свечи выходят за границы канала, выбивая стоп-лоссы, а затем цена продолжает движение в нужном направлении. Также не рекомендуется преждевременно переносить позицию в без убыток, поскольку цена можно повторно протестировать уровень, что приведет к закрытию позиции. Необходимо дождаться образования первого фрактала или того момента, когда цена дойдет до середины канала.

К тому же не стоит забывать, что цена необязательно должна коснуться границы канала. Иногда она немного не доходит до границы канала и разворачивается в обратную сторону. Об этом необходимо помнить, определяя цели для взятия прибыли.

Индикаторы для торговли на Форекс флете

Самыми лучшими индикаторами флета являются форекс осцилляторы, чьи показания находятся в диапазоне от 0 до 100 и срединной линией.
• С помощью индикаторов типа MACD можно определить пики и впадины бокового тренда, а также точки, где флет закончится.

• Хорошим индикатором, показывающим флет на рынке, можнотакже назвать индикатор Pulse Flat. Если линия гистограммы жёлтого цвета, значит, на рынке царит тренд, когда же линия зелёного цвета, тогда – флет.

• Индикатор iVAR умело определяет флет. Его зигзагообразная линия показывает движения вокруг отметки 0,5. Если линии выше этого значения, тогда наблюдается флет, ниже – тренд.

• Индикатор Стохастик для флета может хорошо его находить боковик. Он составлен из двух линий, ходящих в определенном диапазоне. Отсутствие тренда (боковик) покажут скользящий средние. Если они расходятся, на рынке есть тренд, когда же сошлись воедино, значит, неопределенная тенденция (боковой тренд).

• Неплохим индикатором является Аллигатор Билла Вильямса, состоящий их трёх скользящих средних с различными периодами отклонения. Индикатором флетового колебания является Полосы Боллинджера. Когда границы канала сходятся, на рынке флет, расхождение канала в какую-либо из сторон, показывает линию тренда.

Заключение

Боковым тренд – это ситуация на рынке, когда цена актива движется в определенном ценовом диапазоне то вверх, то вниз.

Иными словами, это нейтральный тренд. Этому есть простое объяснение: у быков и медведей не достаточно сил, чтобы толкнуть цену в какую-либо сторону. Обычно такие колебания не выше 3-х пунктов. Цена находится в горизонтальном направлении. То есть, на рынке нет ярко выраженной тенденции на нисходящий либо восходящий тренд.

Многие участники рынка называют его флэтом. В такие моменты торговля никакая. Поэтому большинство трейдеров предпочитают подождать конкретного движения рынка.

Однако, торгуя в канале тоже можно заработать. Стратегии такой торговли не требуют больших знаний и детального изучения. Плюс можно осуществлять торговлю на любых таймфреймах и торговых инструментах, и драгоценные металлы не являются исключением.

Более опытные трейдеры привыкли торговать в любой ситуации, но если вы не уверены в правильности открытия позиций, лучше не торгуйте, а дождитесь более удачного времени, чтобы заключить сделку.

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/5022

Источник http://blog-forex.org/foreks-flet-bokovojj-trend-ili-torgovl.html

Источник

Источник