Кластерный индикатор Фибоначчи

Кластерный индикатор Фибоначчи – индикатор для анализа рынка, более известный как FibClaster. Данный индикатор не является стандартным, он устанавливается в терминал дополнительно. Исследования показывают, что индикатор может быть применим только вместе с пониманием рынка, силы/слабости движения в текущем моменте. Однако, если использовать индикатор как самостоятельный элементы системы – это приведёт к потерям.

Для того, что бы использовать кластерный индикатор Фибоначчи, его необходимо скачать. Оригинальное название индикатора – FibClaster. Ссылка для скачивания.

Устанавливаем FibClaster в МТ4

Здесь друзья коллеги, опираясь на выше представленную иллюстрацию, следуем цепочке подсказок. После того как мы скачали данный эксперт на свой персональный компьютер, нам необходимо открыть, собственно, сам терминал МетаТрейдер 4. После проведения всех последовательных действий, мы можем вызволить данный индикатор на рабочую область графика:

Снимок 1 – «Файл» > «Открыть каталог данных»;

Снимок 2 – «Загрузки»;

Снимок 3 – «ZIP» (правая кнопка мыши) > «Извлечь в текущую папку» > открыть папку «FibClasters» (до корневого файла, на котором нужно кликнуть правой кнопкой мыши);

Снимок 4 – «Вырезать»;

Снимок 5 – «MQL 4»;

Снимок 6 – «Indicators»;

Снимок 7 – «Вставить» в пустую область, после чего файл с экспертом появится в списке индикаторов;

Снимок 8 – «Вставка» > «Индикаторы» > «Пользовательские» > «FibClaster indicator».

Правило 1 – FibClaster не грааль!

«Чёрт подери! Да как же я раньше не догадался?! Вот же он, тот самый способ обмануть рыночные движения. Вот теперь то, я точно смогу зарабатывать на финансовом рынке. Всё жена, короче, увольняйся с официальной и основной работы, теперь я буду нас с тобой содержать с дохода от финансовых операций – трейдинга»!

В общих чертах, именно такие мысли посещают молодых и начинающих трейдеров, которым по каким либо причинам пришла замечательная «эврика», совмещать различные сетки Фибоначчи. На одном таймфрейме и на одной рыночной ситуации. При этом, уповая на то, что именно такими хитрыми методами, можно обрести тот самый сакральный и заветный грааль успеха в трейдинге!

Придётся огорчить таких персонажей и пояснить, что данная методика, по совмещению различных инструментов Фибоначчи, тестировалась много лет назад. И именно такой алгоритм построения значимых ориентиров, предусмотрен в индикаторе технического анализа для МТ4 – FibClaster! Но давайте, друзья, не будем забегать вперёд, а рассмотрим все тонкости и нюансы данного инструмента FOREX, последовательно.

Для чего понимать структуру индикатора FibClaster

Итак, армия трейдеров, кластерный индикатор Фибоначчи – FibClaster, на рабочем графике, выглядит следующим образом. Как вы могли заметить, в отличие от других инструментов, из линейки Фибоначчи, данные уровни, имеют разную толщину. И интерпретируются эти, теперь уже кластеры, так же, как и другие линии Фибо инструментов – уровни поддержки и сопротивления.

Здесь, сделаем некоторую ремарку и акцентируем ваше внимание, что если кто-то из нас, по каким либо причинам, ещё не знает, что это за личность такая – Фибоначчи, то прошу вас перейти по ссылке, с соответствующим прозвищем. Почему прозвищем? Как раз об этом интересном факте и публикуется сюжет в материале «Фибоначчи».

Почему и для чего, данные поддержки и сопротивления имеют разную толщину данного индикатора? Для того чтобы ответить на этот вопрос, я настоятельно рекомендую разобраться в структуре алгоритмов расчёта, этих самых горизонтальных отметок. А для нашей мотивации, зачем это нужно, я приведу случай из жизни.

Разбирайте структуру каждого из индикаторов!

Некоторый период времени, в своей торговой стратегии, я применял индикатор технического анализа RSI. Устав от частых отрицательных позиций, я стал размышлять: «А ведь, для того, чтобы преобладало количество позитивных сделок над негативными позициями, применяя тот или иной индикатор, необходимо разбираться в его структуре и алгоритмов расчёта»!

Так, прямо по отдельным словам, я разбирал каждое составляющее слово, из названия RSI (Relative Strength Index). В переводе на русский язык – «индекс относительной силы». Но что такое индекс? Аха, индекс, это показатель, дефлятор или коэффициент, относительно чего-то. Но чего именно? Относительная сила, что это значит? О! Это отношение преобладающих баров, к уступающим барам, свечкам (по их закрытию)…!

Так, я постепенно перешёл в торгово-статистическую фазу «0»… Другими словами, для того чтобы работать по определённому индикатору, просто необходимо понимать, что показывает технический инструмент, как он работает и каким образом он вообще функционирует! Так и в отношении к эксперту FibClaster. Крайне важно иметь представление, каким образом генерируются ключевые области этого графического индикатора.

Реконструкция кластеров Фибоначчи

Первое что нам необходимо сделать на пути к получению кластеров Фибоначчи – это поместить индикатор Zig Zag на своей рабочей области графика. Использовать мы с вами будем самый обычный, встроенный в терминал МТ4 инструмент, с его заводскими настройками. То есть, Depth – глубина со значением 12. Deviation – отклонение, значение которого, выставлено на 5. И Backstep – что означает «отступление» или «шаг», со значением по умолчанию 3.

Данные действа нам необходимо произвести для того, чтобы верно и безошибочно определить значимые минимальные и максимальные значения движений. То есть, экстремумы, по которым мы с вами будем строить следующие графические инструменты. Теперь, когда у нас есть визуальный помощник экстремумов, мы начинаем, один за другим наносить инструмент «Расширение Фибоначчи».

Здесь, разумеется, что количество инструментов расширение Фибоначчи, зависит от наличия волн, по волновой теории Эллиотта. В нашем случае имеется две, ярко выраженные волны на восходящем тренде, значит, и строить будем два инструмента. Не сомневаюсь, что все посетители этой публикации заметили, что теперь наш график отображает линейное ценообразование. Поэтому, далее акцентируйтесь:

Данные изменения, это не прихоти аффтара, а вполне даже обоснованное и намеренное решение по изменению отображения динамики цен. Таким образом, при нанесении дальнейших инструментов Фибоначчи, мы исключаем фитильки (тени) японских свечей.

ПРОРЫВ в вашей торговле!

Эта информация шикарно накладывается на торговлю, с помощью методов VSA . Фактически, эта информация способна сделать прорыв в вашей торговле.

Другими словами, мы исключаем не важные, или не особо значимые колебания цен, вызванные участниками финансовых рынков – экстремалов или камикадзе. Также, стоит понимать, что такие движения могут являться излишней «кинетической» энергией, предшествующих инициативных торговых решений!

Так, мы первую сеть расширения Фибоначчи, растянули от минимального экстремума «А», до следующего локального минимума «C», через локальный максимум «В». Тогда как второй графический инструмент арсенала Леонардо Пизанского, мы разместили от локального минимума «С», до следующего минимального пика «Е», через предшествующий локальный максимум «D»!

Линии коррекции фибоначчи

Теперь коллеги, на этом же участке рынка, мы с вами будем строить инструмент «линии коррекции Фибоначчи». Необходимо это для того, чтобы обнаружить наиболее значимые уровни Фибоначчи. А если быть более корректным, и забегая немного вперёд, нам необходимо определить на рабочем графике, такие ценовые области, в пределах которых, будет наибольшее скопление уровней поддержки и сопротивления!

Итак, господа хорошие, из скриншота выше, мы с вами видим, что первая сеть Фибоначчи нанесена на динамику цен от нижнего экстремума «А», до последующего локального максимума «В». Вторая же сеть линии коррекции Фибоначчи, натянута от следующего местного (локального) минимума «С», до второстепенной максимальной вершины «D».

И если ребят вы акцентировали своё внимание на данном эмпирическом примере, то вы могли заметить, что в данной схеме инструментов присутствует ещё одна сеть линий коррекции Фибоначчи. Этот графический индикатор расположился от изначального минимального экстремума «А», ко второму последующему максимуму «D». Так сказать, минуя максимум «В» и минимум «С», охватив общее восходящее движение!

Так, разметив все необходимые компоненты арсенала Фибоначчи, мы с вами можем визуально эмпирически определить приблизительное(!) расположение «сырых» кластеров Фибоначчи. На ниже представленном снимке они отмечены белыми зонами. То есть, если мы посмотрим на данный инструмент под другим ракурсом, то, как раз таки получится, что скопление уровней Фибоначчи, и будут являться кластерами Фибоначчи.

Сырые кластеры фибоначчи

Да ребят, мы с вами подошли к тому, что хотелось озвучить ещё с начала статьи; в данном скриншоте мы с вами наблюдаем, не что иное, как некую паутину, состоящую из уровней Фибоначчи и «сырых» кластеров. Согласитесь ли вы со мной, что по данным разметкам проводить технический анализ, а тем более совершать торговые операции – просто невозможно? Думаю, ответ будет очевидным!

Но не стоит переживать, что я испортил наш рабочий график. Дело в том, что данные разметки, были размещены, исключительно в качестве примеров, на черновых снимках! Однако из информации в данных визуальных примерах мы с вами извлечём дополнительные сведения, которые помогут нам получить полную картину алгоритма расчётов данного индикатора Фибоначчи – FibClaster!

Критерии и характеристики важности кластеров.

Друзья, важным аспектом в рассматриваемом нам индикаторе, являются следующие нюансы, относящиеся, исключительно к толщине кластеров FibClaster’а. Подчёркиваю; в приоритетном порядке:

1. Тем жирнее кластер индикатора, чем линии инструментов Пизанского Леонардо расположены чаще и теснее друг к другу. При требовании, что значения уровней, будут так же, значимее, нежели не значимее. Например, к значимым уровням относятся отметки с такими значениями, как 61.8 % линии коррекции Фибоначчи, и уровень расширения Фибоначчи.
2. Кластер индикатора будет иметь менее тонкую отметку, если скопление уровней Фибоначчи будет более разряжено. И при этом значения уровней в этом скоплении будут менее значимые. К таким значениям относятся уровни по умолчанию, с процентным эквивалентом в 23.6 % и 38.2 %!
3. Отображаться совсем еле заметные кластеры будут те, что сформированы особым разбросом уровней инструментов Фибоначчи. Другими словами, такие кластеры Фибоначчи, что называется, кое-как сгенерировались. Понятное дело, из-за того, что скопление уровней максимально разбросано по ценовым областям и вероятно значения их составляли целевые отметки 0 %, или 100 %, от общего расстояния растянутой сети.
4. Кластер FibClaster’а не будет отображаться вовсе, если скопление уровней инструментов Фибоначчи не преобразуется. То есть, допустим, что на определённом ценовом уровне расположился какой-то уровень, любой из сетки Фибоначчи, но при этом, рядом не наблюдаются другие уровни. В таком случае – кластеру не бывать!

Настройки FibClaster

«Оптимально настроенный кластерный индикатор Фибоначчи»

Здесь приятели единомышленники, нужно понимать, что выше перечисленные параметры, влияющие на толщину, то есть на значимость кластеров индикатора, и их количество, не являются первостепенными критериями. За основу их отображения на рабочем графике, в первую очередь, влияет характеристика основных настроек.

На этом скриншоте представлена панель настроек всех имеющихся переменных. И надо признать, что непонимание наших действий, при изменении каждого из параметров, вполне даже вероятно, может привести к «непоправимым», плачевным результатам, для нашего родного торгового счёта. Именно поэтому далее, я настоятельно и предлагаю рассмотреть каждый из настраиваемых показателей.

Переменная Factor

Такая переменная, как «фактор», в настройках данного эксперта FibClaster, отвечает за надёжность кластеров. То есть, чем этот показатель ниже, тем выше будет значимость кластеров. И, соответственно, их будет меньше. Совершенно верное будет и обратное; чем выше задан этот параметр, тем менее не надёжнее будет(ут) кластер(ы).

Ведь целесообразно предположить, что их огромное количество, это «разброс значимости» или «потеря приоритета»! В общем, чтобы было проще понять данную концепцию, выразимся следующим образом. Опираясь, при этом, на снимок с изменённым параметром:

Переменная Factor – это самый обычный множитель! Что он умножает? А умножает он все остальные переменные данной настройки эксперта! По умолчанию значение этого параметра, составляет 0.04. Теперь. Смотрите друзья. Стоит нам поменять данный параметр на значение 0.1, то есть повысить значение этой переменной, то мы получим вот такую картину!

Здесь мы видим, что количество кластеров увеличилось в разы. Прошу обратить ваше внимание на то, что сейчас мы не рассматриваем толщину этих линий. В концепции того, что теперь их количество преобладает над количеством, при настройках эксперта по умолчанию (предшествующий снимок), то рационально предположить следующую доктрину:

Тем сложнее анализировать, а тем более и принимать торговые решения, чем отображение кластеров на рабочем графике, будет больше! А с учётом того, что их количество преобладает, то оправдано предположить, что их значимость рассредоточивается между собой.

Тем самым снижая надёжность, каждого из них. Говоря простым языком, нам не совсем понятно, на каком именно уровне/кластере принимать торговое решение! Тобишь, входить в сделку, выходить из неё, или частично закрывать действующую позицию.

ATR Period.

По заводским настройкам, параметр этой переменной отлажен на значении 20. Но для оптимальной настройки, для данного кластерного индикатора, мы с вами зададим значение 24! Почему именно 24? Подробнейший ответ на этот, казалось бы, странный вопрос, вы можете получить, ознакомившись с довольно полезным материалом «ATR».

Здесь ребят, пре незначительных изменений этого коэффициента, ничего существенного не будет происходить – мной собственно проверялось неоднократно! То есть, вы же коллеги, надеюсь, понимаете, что показатель ATR Period, всего лишь берёт в расчёт заданное количество баров/свечей, суммирует их волатильность, а затем делит на их же количество?!

А вот какой метод вычисления применяется при этих расчётах? То есть, обычный (средне математический), или экспоненциальный, то тут я боюсь, бессилен дать вам вразумительный ответ. Поэтому, из-за незначительных изменений, здесь мы обойдёмся без наглядно-эмпирического примера.

ATR Multiplier.

Переменная «ATR Multiplier», это специальный коэффициент, благодаря которому, делается поправка на текущую волатильность инструмента. На схеме скриншотов, расположенной ниже, в частности на первом снимке, мы с вами видим отображение кластеров, данного эксперта, с оптимальными настройками. То есть, Factor – 0.04, ATR Period – 24, и Multiplier – 2.0.

Но здесь, стоит учитывать, что данные предпочтения настроек, в понимании «оптимальности» – это не что иное, как сугубо индивидуальное мнение. Вы также друзья, будучи, являясь персональными индивидуумами, можете «подкрутить» каждую из переменных, под свои предпочтения и финансовый торгуемый инструмент.

А так же, вы можете подстроить переменные, не только под свой основной рабочий тайм фрейм, но даже, в некоторых случаях, и под отдельно рассматриваемую торговую ситуацию! Поэтому ребят дерзайте и не бойтесь экспериментировать.

Так, на втором снимке, данной четвёрки скриншотов, при уменьшении мультиплеера до значения 1.0, мы видим, что кластеры индикатора, как бы «сгруппировались». Более того, помимо их более густого скопления, теперь их количество увеличилось! Данные перемены, с их отображением, вызванные уменьшением значения Multiplier’а, можно интерпретировать следующим образом:

Те кластера, что отображались при «оптимальных» настройках переменных, теперь, как бы, поделили совокупную значимость ценовой зоны между собой. Другими словами, кластеров стало в разы больше, но они стали менее надёжными. Думаю, это понятно, т.к. на какой именно кластер опираться, при откате цены к ним – увы, не понятно!

Например, на третьем скриншоте, где мы наоборот увеличили значение мультплеера до значения 3.0, волатильность скорректировала значимость кластеров и их количество. И теперь, линия отображается одна, но поверьте на слово – его значимость приобрёла наивысший статус. Это подтверждает его расположение в области цен, где произошла некоторое сражение быков и медведей.

Далее, на четвёртом снимке, мы ради эксперимента увеличили переменную ATR Multiplier, до значения 8.0! И здесь особо ощутимых изменений мы с вами не замечаем, относительно предыдущего скриншота, с «оптимальным» значением. Разве что, за исключением перемещения кластера чуть выше. Думаю, уместно предположить, что значимость этого кластера, то есть его надёжность, также возросла.

Да друзья, этот кластер с большей вероятностью может не только «остановить» цену, но и «оттолкнуть» её. И если мы посмотрим на эту предположительную ситуацию с точки зрения VSA анализа, то здесь, с огромной долей вероятности, может сформироваться один из паттернов; либо «вытряхивание», либо «отторжение цен»!

Так же, на последнем снимке данной схемы скриншотов, проиллюстрирован визуальный пример того, как и в большинстве индикаторов, можно задавать цвет, того или иного элемента, любого из индикаторов Мета Трейдера. В нашем случае, с учётом чёрного фона, я предпочёл кластерам красный цвет.

Практическое применение кластеров Фибоначчи в торговле

При торговле с использованием эксперта FibClaster, методика принятий торговых решение, практически ничем не отличается от способа торговли по самым обычным «единичным» уровням инструментов Фибоначчи. Пред трейдером, приверженцем Фибоначчи, остаются всё те же задачи при входе в сделку, выходу из неё, и/или сопровождении позиции. А так же, установки таких стоповых ордеров, как Take Profit и Stop Loss.

Кстати говоря, пользуясь, случаем приглашаю вас ознакомиться с одним из важнейших материалов, относительно трейдинга, в целом – Биржевой ордер. На момент написания статьи, ссылки не существует! Проще говоря, при подходе ценой к кластерам Фибоначчи, мы принимаем те или иные торговые решения, в зависимости от следующих сложившихся, на данный момент обстоятельств:

Обстоятельства при рыночных ситуациях.

1. Какой тренд у нас наблюдается, или какая тенденция у нас преобладает на данный момент времени; восходящая или нисходящая тенденция.
2. Какому вероятному развитию событий мы отдаём приоритетное предпочтение; отбой от уровня или пробой уровня, то есть кластеров. Вполне вероятно, что мы ожидаем уход цены в некоторую консолидацию, флэт, «пилу» или, если хотите, набор позиции.
3. Также, мы можем не исключать возможности взять некоторое количество пунктов, на пути цены от «пустых» областей, к важным ценовым зонам, где расположились те или иные кластеры Фибоначчи. Как правило, в VSA методике, такое развитие событий именуется, как «кульминация».
4. Take Profit в наших предположениях, связанных с использованием индикатора FibClasters, мы также будем выставлять перед кластерами, той или иной значимости, а Stop Loss, соответственно, за кластерами. Но соблюдая при этом, железобетонный канон. Негласное и авторское правило Артёма Звёздина – «Stop Loss ставится там, где теряется логика входа»!

Сопровождение позиции и его частичного закрытия, тоже соблюдается, как и при торговле с использованием «стандартных» графических инструментов Фибоначчи.

К практическим применениям кластеров Фибоначчи нельзя не отнести и следующий, предостерегающий факт: Не совсем разумно полагать, что если этот эксперт обладает такими «преимущественными» качествами, как автоматическая разметка значимых кластеров, то все наши прошлые неудачи, теперь исчезнут из нашей торговой статистики!

Источник https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/azbuka/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8/

Источник

Источник

Источник