Как торговать по паттернам индикатора Delta. Примеры на графиках с объяснениями

Дельта – это разница между рыночными ордерами на покупку и рыночными ордерами на продажу. Ее можно считать:

• за период времени (вертикальная дельта);
• на уровне цены (горизонтальная дельта).

Начинающие трейдеры часто заблуждаются относительно понятия дельты и того, как ее интерпретировать. Данная статья поможет им лучше понимать дельту.

Также мы приведем несколько практических примеров того, как:

• настроить индикатор Delta;
• использовать его показания для принятия торговых решений.

А в конце статьи вас ждет бонус.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Как понимать дельту

Начинающие трейдеры часто ошибочно считают, что большие положительные значения дельты означают чистую длинную позицию рыночных игроков, а большие отрицательные значения дельты означают чистую короткую позицию рыночных игроков.

На самом деле положительные значения показывают, что рыночных ордеров на покупку в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на продажу. И наоборот – отрицательные значения показывают, что рыночных ордеров на продажу в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на покупку.

Как так может быть? Ведь в каждой сделке есть и покупатель и продавец…

Сделки происходят, когда встречаются (сводятся) рыночный и лимитный ордера. А цена двигается туда, куда ее направляют агрессивные ордера. Основные паттерны дельты связаны с пониманием, кто сильнее – агрессивные трейдеры, торгующие рыночными ордерами или терпеливые трейдеры, торгующие лимитными ордерами.

Чтобы лучше понять разницу между рыночным и лимитным ордером, и как они “встречаются”, рекомендуем прочитать следующие статьи:

Где взять индикатор дельты

Во многих популярных торговых платформах базового уровня индикатор Delta отсутствует по умолчанию. Например, торгуя на рынке Forex ( сравнение MT4 c ATAS ), вы не можете использовать показания дельты.

Для достоверной работы индикатора важно иметь качественные входные данные, а именно – поток информации о сделках с биржи. На основе этой информации в платформе уже можно рассчитывать различные варианты дельт.

В ATAS есть много способов использования дельты:

• индикатор дельта показывает разницу между рыночными покупками и продажами для каждого бара;
• индикатор кумулятивная дельта показывает накопленную за определенный период дельту;
• дельта, как база расчета различных индикаторов – например, Cluster search будет искать кластеры с заданными значениями дельты
• визуализация графиков с настройками по дельте . В таких графиках каждый новый бар строится, как только дельта достигает заданного значения. графиков футпринт в виде дельты. В таких кластерах трейдеры будут видеть данные дельты на каждом уровне цены.

Как интерпретировать показания индикатора Delta

Чтобы понимать “сообщения”, которые нам шлет индикатор Delta, нужно применять принцип усилия и результата. Что он значит?

Как и в любой сфере жизни на бирже трейдеры хотят получить результат (вознаграждение) за затраченные усилия. Они ждут, что большое количество рыночных покупок приведет к увеличению цены. И наоборот – большое количество рыночных продаж приведет к снижению цены. Если бы все работало так просто, то трейдеры, наверное, не теряли бы свой капитал так часто.

Ведь иногда на рынке даже складываются ситуации, когда цена растет при отрицательной дельте и падает при положительной дельте.

Соотношение затраченных усилий, выраженных через дельту, и полученного результата (прогресс цены) – вот на что нужно обращать внимание.

Интерпретация паттернов дельты. Пример 1

Первый пример, который мы рассмотрим, называется поглощение .

Такая ситуация возникает, когда большое количество рыночных ордеров не может сдвинуть цену в нужном направлении. То есть – несмотря на то, что дельта падает или растет, цена остается на месте, и агрессивные трейдеры не получают вознаграждения за затраченные усилия.

Для того чтобы увидеть поглощение, правильнее рассматривать не только дельту каждого бара, но и кумулятивную дельту торговой сессии.

Чтобы повысить эффективность от торговли по паттернам дельты, попробуйте заранее отмечать значимые уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах и составить план сделки.

Рассмотрим пример на графиках фьючерса на евро 6E . Мы будем работать с разными типами и периодами графиков.

Для начала на 30-минутном графике отметим черными горизонтальными линиями значимые (на наш субъективный взгляд) уровни, а потом перейдем на кластерные графики, чтобы оценить поглощение.

Построение уровней – это индивидуальное мастерство каждого трейдера, поэтому на одном и том же графике их можно нарисовать по-разному. Красными стрелками мы отметили 2 интересные ситуации, когда цена находилась около найденных нами уровней. Рассмотрим их подробнее на графике футпринт 10-минутного периода. Для удобства добавим индикатор cluster statistic , чтобы внизу экрана видеть фактическую информацию о дельте и объемах в каждом баре.

В баре под номером 1 дельта отрицательная, но цена не дошла на 1 тик до отмеченного нами уровня. В следующих барах (которые мы отметили черным прямоугольником) – дельта отрицательная, но объемы снизились, а цена двигается в боковике. Вероятно, на этом уровне нет большого количества агрессивных продавцов, и трейдеры с лимитными ордерами на покупку удерживают уровень.

В баре под номером 2 объемы резко выросли, но в этом баре нет большой положительной дельты. Большая положительная дельта – это существенное превышение рыночных покупателей, более 20-30%. А здесь мы видим всего 3,3%, то есть покупатели и продавцы борются между собой, при этом уровень максимального объема смещается выше. Агрессивных покупателей сравнительно мало, цена возможно растет за счет поддержи лимитных buy ордеров.

Добавим к индикатору cluster statistic сессионную (то есть кумулятивную) дельту. Она поможет лучше понять, что происходит во время поглощения.

От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает. В баре под номером 2 цена слегка снижается, но бар закрывается выше отмеченного уровня. Каждый раз, когда цена приближается к этому уровню, кто-то поглощает рыночные продажи.

Интерпретация паттернов дельты. Пример 2

Поглощение можно увидеть и с помощью других инструментов – например, классического индикатора delta . Он показывает разницу рыночных покупок и продаж в виде гистограммы.

Добавим на график два индикатора Delta с необычными настройками:

• первый будет показывать в отдельной панели только медвежьи свечи, в которых дельта была положительная. Здесь лимитные продавцы поглощают рыночных покупателей. Максимальные уровни и крупные кластеры в таких свечах часто выступают уровнями сопротивления.
• второй будет показывать в отдельной панели только бычьи свечи, в которых дельта была отрицательная. Здесь лимитные покупатели поглощают рыночных продавцов. Максимальные уровни и крупные кластеры в таких свечах обычно выступают уровнями поддержки. Скриншот с настройками смотрите ниже.

С помощью таких настроек мы сможем понять, где агрессивные трейдеры пытались влиять на цену, но у них это не получилось. Усилия затрачены, но вознаграждения трейдеры не получили.

На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые. На менее волатильных инструментах можно работать на меньших таймфреймах.

Рассмотрим пример на 30-минутном графике фьючерса e-mini S&P 500 .

Мы выделили черным прямоугольником три бара, где цена росла несмотря на огромную отрицательную дельту. То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов. Когда рыночные продавцы попадают в такие “ловушки”, они вынуждены закрывать короткие позиции и тем самым еще больше взвинчивать цену.

В точке 1 происходит небольшой тест, после которого цена взлетает еще раз.

Интерпретация паттернов дельты. Пример 3

Теперь рассмотрим другой паттерн, когда трейдеры с рыночными ордерами затрачивают усилия и получают вознаграждение . Как правило, это трендовое движение, против которого торговать неэффективно и опасно для депозита.

Этот пример мы рассмотрим на графике фьючерса на курс доллара США к российскому рублю SI . Этот контракт торгуется на Московской бирже . Здесь у трейдеров есть преимущество по сравнению с другими биржами, потому что Московская биржа показывает данные по открытому интересу в режиме реального времени. С помощью открытого интереса можно понять, открывают трейдеры новые контракты или закрывают старые.

Для этого примера добавим на график два индикатора bar volume filter :

• первый будет выделять синим цветом бары, в которых дельта меньше, чем -15 000 контрактов;
• второй будет выделять желтым цветом бары, в которых дельта больше, чем 15 000 контрактов.

Индикатор open interest настроим таким образом, чтобы он показывал только растущие бары – для этого падающие бары сделаем прозрачными, и их границы тоже сделаем прозрачными. При такой настройке мы будем видеть только зеленые свечи в тех барах, где трейдеры открывали новые сделки.

Чтобы подтвердить растущий тренд, мы должны увидеть:

• растущую дельту,
• растущую цену,
• растущий открытый интерес.

Если эти три показателя совпадают, то открывать короткие сделки нельзя. Более разумно будет открывать длинные позиции, чтобы как можно быстрее присоединиться к тем, кто уже участвует в восходящем тренде. Единственный синий бар – это скорее всего фиксация прибыли по длинным позициям, потому что открытый интерес не меняется, и рынок только что достиг локального максимума.

Бонус – видео ролик.

В качестве итога статьи предлагаем вам посмотреть такое ↓ видео. Оно поможет закрепить материал данной статьи.

Больше полезных статей об использовании дельты вы найдете по ссылкам:

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Обзор инструмента Cluster Delta volume

Основной движущей силой, оказывающей влияние на перемещение ценового уровня, является торговый объём рынка. Данная величина представляет собой количество финансов, которые самые крупные участники торговли вкладывают в открытие тех или иных ордеров. То есть, ценовая линия своим движением отображает общий оборот финансов на рынке.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Маркет-мейкеры, проводя финансовые операции на покупку или продажу какого-либо ценного актива, двигают уровень стоимости в восходящем или нисходящем направлениях соответственно. Так как рядовые трейдеры не могут оказать никакого влияния на передвижение ценовой линии (они не обладают такими огромными капиталами, как маркет-мейкеры), им остаётся лишь подстраиваться под имеющееся на рынке настроение и открывать соответствующие ему торговые ордеры.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Ввиду этого стоит отметить, что одной из важнейших задачей трейдера при проведении технического анализа рынка является определение направления, в котором большинство крупных игроков проводит финансовые операции. Торгуя в одном направлении с тенденцией, спекулянт обеспечивает себе высокий шанс того, что открытая им сделка будет удачной и принесёт прибыль. Единственное, что требуется для успеха – это правильно определить направление и мощность тенденции. С этим может помочь инструмент Master Trend Forex.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Для работы с рыночными объёмами было создано немало различных автоматических индикаторов, способных самостоятельно определять данную величину. Одним из наиболее известных инструментов подобного рода является индикатор «Кластер Дельта», наглядно показывающий то, насколько активны противоборствующие категории спекулянтов в данный момент.

Использование данного индикатора позволит трейдеру с высокой точностью определять доминирующую на рынке тенденцию и предпринимать соответствующие действия для получения прибыли от её движения. В данной статье будут разобраны основные аспекты работы с «Кластер Дельта».

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Cluster Delta volume

Начать ознакомление с рассматриваемым инструментом стоит с величины, которую он анализирует. В контексте различных фьючерсных и фондовых рынков торговый объём обозначает количество купленных или проданных участниками торговли акций или контрактов. То есть, в данном случае величина отображает общий оборот сделок, протекающих внутри рынка.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Однако валютный рынок имеет свою уникальную специфику, из-за чего отличается от вышеописанных бирж. Как таковой, показатель реального торгового объёма на Форексе отсутствует: вместо него пользователю предоставляется другой вид – тиковый. Данная величина показывает не размер вкладываемых трейдерами финансов, а количество торговых сделок, открытых ими. Рассматриваемый торговый инструмент был специально разработан для обнаружения тикового объёма на таких популярных платформах, как «Мета Трейдер» четвёртой и пятой версий.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Непосредственно в рабочем пространстве рассматриваемый торговый инструмент представлен обычной гистограммой, генерирующей разноцветные сигнальные столбцы различной высоты. Отдалённость столбцов от нулевого уровня показывает количество открытых за соответствующий промежуток времени сделок: чем она больше, тем активнее пользователи проводят торговые операции.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Чтобы лучше понять рабочий принцип рассматриваемого инструмента, можно обратиться к принципам, по которым он тесно связывается с рыночными объёмами. Как известно, на финансовых рынках торговый объём представляет собой общее число количественной информации, вычисленной за определённый промежуток времени для каждого уровня стоимости. Проще говоря, данный показатель основывается на сумме объёмов, наблюдаемых в течение заданного периода по уровням стоимости «Ask» и «Bid» (в данном случае следует просто сложить их).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Однако рассматриваемый торговый инструмент работает по обратному принципу, то есть, он не суммирует значения, а вычитает одно из другого. Для определения показаний дельты выполняется вычитание значения «Bid» из «Ask». В результате получается числовое значение, наглядно отображающее разницу между противоборствующими категориями пользователей – покупателями и продавцами.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

То есть, генерируемые рассматриваемым инструментом показания отображают общее настроение рынка за определённый временной промежуток, на протяжении которого могут наблюдаться 3 типа рыночных ситуаций:

1. Доминирование пользователей, открывающих торговые ордеры на покупку ценного актива. В таком случае на графике присутствует восходящая тенденция, а рядовому пользователю также рекомендуется входить только на приобретение;
2. Доминирование пользователей, открывающих торговые ордеры на продажу ценного актива. В таком случае на графике присутствует нисходящая тенденция, а рядовому пользователю также рекомендуется входить только на продажу;
3. Относительное равенство между покупателями и продавцами. Это значит, что на рынке отсутствует какая-либо мощная тенденция, а ценовая линия движется в пределах узкого диапазона значений. Как правило, торговля в подобных условиях почти не приносит прибыли, а в большинстве случаев и вовсе является убыточной. После подобного периода следует ожидать мощный импульс ценовой линии в одном из двух направлений.

Основная ценность генерируемой рассматриваемым инструментом состоит в том, чтобы правильно определять общее рыночное настроение и подстраиваться под него, что поможет проводить много успешных и прибыльных финансовых операций.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Индикатор clusterdelta для мт4

Основной рабочий принцип рассматриваемого инструмента очень прост: он показывает общий торговый объём на каждой временной свече за период, заранее выбранный пользователем. Вся полученная при анализе информация суммируется и выводится инструментом в его рабочее окно, представленное гистограммой.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Перед началом работы спекулянту нужно будет установить данный индикатор в свою торговую платформу, так как он является пользовательским и не интегрирован в клиент. Чтобы выполнить установку, необходимо скачать инструмент из интернета: он полностью бесплатен, поэтому его можно с лёгкостью найти на любых тематических ресурсах.

После скачивания следует перенести файлы инструмента в соответствующую папку с пользовательскими индикаторами торговой платформы, используемой трейдером для работы. Найти её можно в корневой директории клиента. После данной манипуляции нужно перезапустить саму платформу, так как только после этого в ней будет отображаться новый установленный индикатор.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

При повторном запуске клиента пользователь сможет найти индикатор в соответствующем меню и перенести его на рабочий график. После этого рекомендуется уделить некоторое время настройкам инструмента: меню с ними появится перед пользователем сразу после его переноса на график. Основные параметры содержатся во вкладке «Входные параметры».

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Первым параметром в списке является «Comment». Данная переменная просто отображает допустимые настройки инструмента и никак не влияет непосредственно на работу индикатора. То есть, данный пункт можно проигнорировать. Следующая переменная под названием «Instrument» может быть настроена на режим «Авто», или же на какой-либо торговый инструмент и период его экспирации, который может быть выражен в формате чисел или букв. Важный момент: все значения необходимо вносить латинскими символами.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Следующей в списке является переменная «Update_in_sec», отвечающая за время обновления показаний инструмента, единицей измерения которого является секунда. Вносить какие-либо значения в данный пункт следует опираясь на выбранный пользователем временной отрезок и предназначение, с которым инструмент будет использоваться.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Переменная «MetaTrader_GMT» используется для вычисления часового пояса в торговом терминале, используемом трейдером для работы. В случае, если на рынке будет наблюдаться высокая активность пользователей, данный параметр сможет работать в автоматическом режиме (для этого необходимо выставить в него значение «Авто»). Если же в данный момент времени рынок низковолатилен, пользователю следует вручную устанавливать в него нужное значение.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Индикатор clusterdelta

Следует отметить, что рассматриваемый торговый инструмент представлен сразу в нескольких вариациях, которые также могут быть весьма интересны в определённых рыночных ситуациях. Начать стоит с инструмента «ClusterDelta_Delta», основной функцией которого является отображение на рабочем графике разницы торговых объёмов над уровнем стоимости «Ask» и под уровнем «Bid».

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Данный инструмент использует для вычислений дельты всех выбранных пользователем временных свечей. При работе с ним следует помнить, что каждая сделка, открываемая на финансовом рынке, обладает противоположным лимитным ордером. Внешне данная версия инструмента также представлена гистограммой.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,1,0 —>

Другая разновидность алгоритма под названием «ClusterDelta_CumDelta» представляет собой индикатор, отображающий накопительное движение. Его принцип работы очень схож с вышеописанным, за исключением того, что в данном случае происходит отображение накопительной дельты с начала заданного рабочего периода, до текущего момента. Визуализация сигналов выполняется индикаторной линией.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Последней интересной версией рассматриваемого инструмента является «ClusterDelta_VolumeProfile», отображающий профиль рыночного объёма. Данный инструмент представлен сравнительной гистограммой, построение которой выполняется путём нахождения суммы всех объёмов для каждого уровня стоимости на выбранном рабочем промежутке. В большинстве случаев максимальный уровень объёмного профиля отображает какой-либо ключевой уровень стоимости (поддержку или сопротивления).

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор clusterdelta volume

Непосредственно в торговле рассматриваемый торговый инструмент очень часто применяется в комбинации с графическими паттернами VSA-анализа. Также следует учитывать различные фигуры, отображающие резкие скачки дельты и торгового объёма, а также дивергенцию, при которой происходит понижение объёма, сопровождается пробоем предельных значений уровнем стоимости.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Дельта инструмента характеризуется сразу несколькими состояниями, при которых она может принимать различные уровни внутри ценовой свечи:

1. Минимальное. В данном случае на графике присутствует простое перемещение стоимости по направлению текущей тенденции;
2. Среднее. В данном случае происходит переход от одной градации к другой (от минимальной к максимальной и наоборот);
3. Предельные. При её возникновении следует ожидать того, что в скором времени текущая тенденция развернётся в обратном направлении.

Опытные спекулянты, работающие с рассматриваемым инструментом, используют его для выполнения нескольких целей, отображающихся им в качестве торговых сигналов:

1. При повышении торгового объёма можно говорить о том, что в данный момент времени в рынок постепенно входят маркет-мейкеры, открывающие свои торговые ордеры. При возникновении подобной ситуации следует ожидать того, что доминирующая на рынке тенденция в скором времени либо станет мощнее, либо развернётся в противоположном направлении;
2. Если же торговый объём какого-либо ценного актива понижается, пользователи постепенно теряют интерес к нему, из-за чего на графике может возникнуть флетовое движение или разворот тенденции в противоположном направлении;
3. Генерация пиковых значений тикового объёма указывает на то, что трендовая линия в скором времени сменит своё направление.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Рассматриваемый инструмент может стать основой для множества различных торговых методик. Пользователь сам может разрабатывать собственные тактики. Перед работой с ними рекомендуется использовать тестер стратегий для мт4, при помощи которого можно быстро и безопасно проверить их работоспособность. Также спекулянт может использовать уже готовые методики для торговли. К примеру, для работы с индикатором хорошо подойдёт стратегия D1.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —> p, blockquote 34,0,0,0,1 —>

Несмотря на весьма высокую результативность показаний рассматриваемого индикатора, трейдеру рекомендуется использовать его только в комбинации с какими-либо фильтрующими инструментами. При помощи них можно максимально снизить риск торговли по сигналам, отображаемым данным алгоритмом.

Источник https://atas.net/ru/obemnyj-analiz/strategii-i-torgovye-patterny/indikatora-delta/

Источник https://blogtactics.ru/obzor-instrumenta-cluster-delta-volume/

Источник

Источник