Как правильно настроить индикатор EMA

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) – это тип скользящего среднего (MA), который придает больший вес и значимость самым последним точкам данных. Экспоненциальное скользящее среднее также упоминается как экспоненциально взвешенная скользящая средняя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Экспоненциально взвешенное скользящее среднее реагирует на недавние изменения цен более значительно, чем простое скользящее среднее (SMA), которое применяет одинаковый вес ко всем наблюдениям за период.

EMA индикатор

Технический индикатор скользящей средней показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени. Когда кто-то вычисляет скользящую среднюю, он усредняет цену инструмента за этот период времени. По мере изменения цены ее скользящая средняя либо увеличивается, либо уменьшается.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Существует четыре различных типа скользящих средних: простые (также называемые арифметическими), экспоненциальные (EMA), сглаженные и взвешенные. Скользящее среднее может быть рассчитано для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальные и минимальные цены, объем торгов или любые другие показатели. Часто бывает, когда используются двойные скользящие средние.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Единственное, где скользящие средние разных типов значительно отличаются друг от друга, это когда весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным, отличаются. В случае, если мы говорим о простой скользящей средней , все цены рассматриваемого периода равны по стоимости. Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) и линейная взвешенная скользящая средняя придают большую ценность последним ценам.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Наиболее распространенный способ интерпретации скользящей средней цены — сравнить ее динамику с движением цены. Когда цена инструмента поднимается выше скользящей средней, появляется сигнал на покупку, если цена падает ниже своей скользящей средней, мы получаем сигнал на продажу.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Эта торговая система, основанная на скользящем среднем, не предназначена для обеспечения входа на рынок прямо в его самой низкой точке, а его выхода — прямо на пике. Это позволяет действовать в соответствии со следующей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигнут дна, и продавать вскоре после того, как цены достигли своего пика.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Скользящие средние могут также применяться к индикаторам. Вот где интерпретация скользящих средних индикатора аналогична интерпретации скользящих средних цен: если индикатор поднимается выше своей скользящей средней, это означает, что движение восходящего индикатора, вероятно, продолжится: если индикатор падает ниже своей скользящей средней, это означает, что он может продолжать идти вниз.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Вот типы скользящих средних на графике:

1. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA);
2. Простая скользящая средняя (SMA);
3. Сглаженное скользящее среднее (SMMA);
4. Линейное взвешенное скользящее среднее (LWMA).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

EMA индикатор описание

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что придает большее значение последним данным при расчете значения МА в каждой точке.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Формула EMA довольно сложна, но, по сути, она означает, что 10-периодная EMA придаст больший вес предыдущим ценовым значениям, а цена закрытия 10-й свечи (в обратном порядке) практически не окажет влияния.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Эта MA была разработана для облегчения более плавного перехода между временными рамками.

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

Снижение веса ценовых значений при их удалении решает проблемы SMA, где падение последней цены может повлиять на индикатор больше, чем добавление новой.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В результате линия с таким же периодом становится более гладкой и ближе к графику, а ее сигналы в меньшей степени зависят от больших, но устаревших значений.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

EMA устанавливается так же, как SMA. Разница лишь в том, что вам нужно будет выбрать «экспоненциальный» в качестве метода MA в окне индикатора.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Многие из торговых стратегий Forex, которые используют SMA, могут также использовать EMA.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

При совершенствовании традиционных стратегий профессиональные трейдеры могут иногда менять не только период, но и тип MA, заменяя SMA на EMA.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

После тестирования и пересмотра эта модификация может оказаться более прибыльной и эффективной, чем традиционная система SMA.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Стратегия EMA + Awesome Oscillator может быть хорошим примером.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Это хорошо известная комбинация трендового индикатора, который определяет направление тренда, и осциллятора, который помогает выбрать лучший момент для входа в рынок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Эта стратегия подходит для любого периода времени, но мы рекомендуем ее для краткосрочной торговли с графиками M15-H1.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Длинная позиция открыта в следующих случаях:

1. Цена пересекает EMA вверх;
2. Гистограмма АО пересекает нулевую линию вверх.

И наоборот, короткая позиция открыта.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Система довольно проста и не требует каких-либо строгих требований для выхода из рынка.

p, blockquote 27,1,0,0,0 —>

Позиция может оставаться открытой, пока не будет получен обратный сигнал, или вы можете установить параметры стоп-лосс и тейк-профит.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если вы выбрали последний вариант, соотношение убыток / прибыль должно быть не менее 1: 3.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Если EMA и WMA движутся более плавно и находятся ближе к графику цены, чем SMA с тем же периодом, то сглаженное скользящее среднее будет удаленным.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

EMA индикатор как пользоваться

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) отлична от простой скользящей средней (SMA) двумя основными отличиями: больший вес придается последним данным и EMA быстрее реагирует на последние изменения цен, чем SMA.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Скользящие средние – это отличный способ сразу увидеть, куда движутся цены, но успешные трейдеры полагаются на комбинацию технических индикаторов для совершения сделок.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

ЕМА очень популярна в торговле на рынке Форекс, настолько, что часто является основой торговой стратегией. Обычная торговая стратегия форекс, в которой используются EMA, основана на выборе краткосрочной EMA и долгосрочной EMA, а затем торгует на основе позиции краткосрочной EMA по отношению к долгосрочной EMA. Трейдер вводит ордера на покупку, когда краткосрочная EMA переходит выше долгосрочной EMA или вводит ордера на продажу, когда краткосрочная EMA пересекает ниже долгосрочной EMA.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Например, трейдер может использовать кроссоверы 50 EMA на 10 или 20 EMA в качестве торговых сигналов. Другая стратегия, которую используют форекс-трейдеры, заключается в том, чтобы соблюдать единую EMA по отношению к цене, чтобы определять свои торговые решения. Пока цена остается выше выбранного уровня EMA, трейдер остается на стороне покупки; если цена падает ниже уровня выбранной EMA, трейдер является продавцом, если цена не пересекает верхнюю часть EMA.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Наиболее часто используемые EMA трейдерами форекс — это 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 и 200. Трейдеры, работающие на графиках с более коротким таймфреймом, таких как пяти- или 15-минутные графики, с большей вероятностью используют краткосрочные EMA, такие как 5 и 10. Трейдеры, смотрящие на более высокие таймфреймы, также склонны смотреть на более высокие EMA, такие как 20 и 50. 50, 100 и 200 EMA считаются особенно значимыми для торговли на долгосрочных трендах.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

EMA индикатор настройка

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее рассчитывается путем добавления определенной доли текущей цены закрытия к предыдущему значению скользящей средней. С экспоненциально сглаженными скользящими средними последние цены закрытия имеют большую ценность.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) аналогична SMA, но, когда SMA удаляет самые старые цены по мере появления новых цен, экспоненциальная скользящая средняя вычисляет среднее значение всех исторических диапазонов, начиная с указанной вами точки.

Чтобы рассчитать EMA, возьмите текущую цену и умножьте ее на константу C. Возьмите EMA предыдущего периода и умножьте на 1 минус эту константу C. Добавьте эти два значения вместе.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Если вы вычисляете свое первое значение EMA там, где нет EMA предыдущего дня, используйте вместо этого SMA.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Формула для получения значения константы C:

p, blockquote 41,0,0,1,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Статистика по открытому интересу и объему торгов недоступна на спотовом рынке, так как нет централизованного центра обмена информацией или обмена для сбора данных. Он доступен для валютных фьючерсов. Объем – это общее количество транзакций за фиксированный период времени, обычно за одну торговую сессию.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Открытый интерес — это общее количество невыполненных фьючерсных контрактов. Если новая длинная покупка у новой короткой, открытый интерес увеличивается на единицу. Если новая длинная или новая короткая покупка или продажа старой короткой или старой длинной позиции, открытый интерес не изменяется.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Если старое длинное смещение к старому короткому, открытый интерес уменьшается на единицу. Многие технические трейдеры на срочном рынке считают объем и открытый интерес полезной информацией для прогнозирования.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Таким образом, скользящая средняя – это универсальный индикатор, который используется для анализа графиков на всех финансовых рынках, в том числе Форекс.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Специалисты по техническому анализу используют скользящие средние для торговли не только торговыми парами Форекс; они также используют их с CFD, товарными фьючерсами и даже в торговле биткойнами.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Базовые торговые стратегии MA помогут вам получить опыт и оттачивать свои навыки.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Кроме того, вам придется больше узнать о других индикаторах и попытаться использовать их, чтобы сделать вашу торговлю более эффективной.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Однако единственный способ получить по-настоящему существенную прибыль — это разработать собственную стратегию, основанную на вашем опыте торговли.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Стратегия на объёмах Форекс использует меру того, сколько данного финансового актива было продано за определенный период времени, или сколько раз актив был куплен или продан за определенный промежуток времени. Это очень мощный инструмент, но часто упускается из виду, потому что это такой простой индикатор. Информацию об объеме можно найти где угодно, но лишь немногие трейдеры или инвесторы знают, как использовать эту информацию, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать риск.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Один из самых распространенных способов использовать торговлю на двух скользящих средних – помочь вам определить тренд. Самый простой способ – просто нарисовать на графике одну скользящую среднюю. Когда ценовое действие имеет тенденцию оставаться выше скользящей средней, это сигнализирует, что цена находится в общем аптренде и торгуется на двух скользящих трендах.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Итак, EMA – это скользящее среднее, которое придает больший вес и значимость самым последним точкам данных.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Как и все скользящие средние, этот технический индикатор используется для получения сигналов покупки и продажи на основе пересечений и расхождений от исторического среднего.

Трейдеры часто используют несколько разнодневных EMA, например, 20-дневные, 30-дневные, 90-дневные и 200-дневные скользящие средние.

Скользящая средняя в трейдинге. Индикатор Moving Average

Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс — это Moving Average (Скользящая средняя). Скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов и показывает среднее значение цены выбранной валютной пары за определенный промежуток времени.

С помощью индикатора Скользящая средняя можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать «шумы», то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.

Пример Скользящей средней:

Одним из основных параметров индикатора является длительность периода. Период — это временной показатель. Здесь задается, по сути, количество свечей анализируемого таймфрейма, по значению цен которых будет рассчитываться индикатор. Так, если вы выставите период 26 на 1-часовом графике, то значение средней будет рассчитываться за последние 26 часов. Если вы этот же график переключите, например, на таймфрейм H4, то в расчет будут браться последние 26 4-часовых свечей.

Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.

Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет «идти» с опережением ценового графика.

Формулы расчета индикатора Скользящая средняя

Индикатор Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды MA:

• Simple Moving Average (SMA) — простая Скользящая средняя.
• Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная Скользящая средняя.
• Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная Скользящая средняя.
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная Скользящая средняя.

Формула простой Скользящей средней (SMA)

Простая Скользящая средняя (SMA) рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

• SUM — сумма.
• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
• N — число периодов.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней (EMA)

Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
• EMA (i — 1) — значение Скользящей средней за предыдущий период.
• P — доля от значения цен.

Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула расчета сглаженной Скользящей средней (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

• SMMA (i — 1) — сглаженная Скользящая средняя предыдущей свечи.
• CLOSE (i) — текущая цена закрытия.
• N — период сглаживания.

Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней (LWMA)

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.

Формула расчета выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

• SUM — сумма.
• CLOSE(i) — текущая цена закрытия.
• SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса.
• N — период.

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.

Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.

Торговые сигналы индикатора Скользящая средняя

Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:

Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.

Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.

Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию MA, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.

Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.

Так, если короткая MA пересекает длинную снизу вверх, это является сигналом на покупку. Сделка на покупку закрывается после возникновения противоположного сигнала, то есть когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз. Для продаж условия входа в рынок аналогичны, но с точностью до наоборот — когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз, открываются сделки на продажу. При появлении противоположного сигнала сделки закрываются.

Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:

Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в «чистом» виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. MA можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.

Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Источник https://blogtactics.ru/kak-pravilno-nastroit-indikator-ema/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/27/skolzjashhee-crednee-v-trejdinge-indikator-moving-average/

Источник

Источник