Как объединить лучшие индикаторы и избежать неправильных сигналов

Когда дело доходит до индикаторов, мы можем разделить их на три класса:

• Индикаторы импульса
• Трендовые индикаторы
• Индикаторы волатильности

Понимание того, какой из них относится к какой категории и как оптимально сочетать лучшие индикаторы, может помочь вам сделать гораздо более эффективные торговые решения. С другой стороны, неправильное сочетание индикаторов может привести к большой путанице, неправильной интерпретации цен и, следовательно, неправильным торговым решениям!

Избыточность индикаторов — дублирующиеся сигналы

Избыточность индикаторов означает, что трейдер использует разные индикаторы, принадлежащие одному классу индикаторов, а затем те показывают ему одну и ту же информацию на диаграммах.

На скриншоте ниже показана диаграмма с 3 импульсными индикаторами (MACD, RSI и Stochastic). По сути, все 3 индикатора предоставляют одну и ту же информацию, потому что они исследуют динамику ценового поведения.

Вы можете видеть, что все индикаторы поднимаются и падают одновременно, поворачиваются вместе и также плоские во время периодов без импульса (красные квадраты).

Следующий скриншот показывает диаграмму с 2 индикаторами тренда (ADX и Полосы Боллинджера). Опять же, цель обоих индикаторов одинакова: определение силы тренда.

Вы можете видеть, что во время тренда Полосы Боллинджера движутся вниз, и цена движется близко к внешним диапазонам. В то же время ADX высок и растет, что также подтверждает тенденцию.

Во время диапазона Полосы Боллинджера узкие и движутся боком, а цена только колеблется вокруг центра. ADX плоский или понижается во время диапазонов, давая один и тот же сигнал.

Переоценка информации — обманывание себя
Проблема с избыточностью индикаторов заключается в том, что когда трейдер выбирает несколько индикаторов, которые показывают ту же информацию, они в конечном итоге дают слишком большой информационный вес, благодаря чему можно легко пропустить другие важные вещи.

Трейдер, который использует 2 или более трендовых индикатора, может полагать, что эта тенденция сильнее, чем на самом деле, потому что оба его индикатора дают ему зеленый свет, и он может пропустить другие важные подсказки, которые предоставляют его диаграммы.

Категории индикаторов

В следующей таблице представлены наиболее часто используемые индикаторы по категориям. Теперь вы можете избежать использования индикаторов из одной категории и комбинировать индикаторы из разных категорий, которые дополняют друг друга.

Увеличиваем шансы — сочетание лучших индикаторов значимым образом

Теперь пойдёт интересная часть.

На скриншоте ниже показана диаграмма с тремя различными индикаторами, которые поддерживают и дополняют друг друга. RSI измеряет и идентифицирует импульсы, ADX находит тенденции, а Полосы Боллинджера измеряют волатильность. Обратите внимание, что мы не используем Полосы Боллинджера как индикатор тренда, а только для волатильности.

Мы рассмотрим пункты с 1 по 5, чтобы увидеть, как индикаторы дополняют друг друга и как выбор индикатора для каждой категории помогает лучше понять цену.

Пункт 1: До пункта 1 ADX показывает постоянную тенденцию, а RSI подтверждает растущий импульс. Во время этой тенденции поддержка и сопротивление сломались, пока ADX держался выше 30 и повышался.

Пункт 2: ADX повернулся и показывает нисходящий (бычий) тренд — это индикация того, что уровень поддержки может не сломаться. Цена не прошла мимо Полос Боллинджера и отскочила от внешнего диапазона.

Пункт 3: В пункте 3 цена находится в диапазоне и ADX теряет свою силу — ADX ниже 30 подтверждает диапазон-среду. В диапазоне индикатор RSI может помочь определить поворотные точки вместе с Полосами Боллинджера.

Пункт 4: То же самое относится и к пункту 4 — ADX все ещё ниже 30. В диапазоне трейдер должен искать линии тренда и отклонения от внешних полос Боллинджера; RSI показывает вращающий момент в диапазоне границ.

Пункт 5: Пункт 5 показывает дивергенцию+++ по импульсу прямо на линии тренда и уровне сопротивления, что указывает на высокую вероятность остаться в этом диапазоне. Опять же, цена не смогла выйти за пределы Полос Боллинджера, а ADX был плоским.

Пример №2
Следующая диаграмма показывает, что, объединив RSI с Полосами Боллинджера, вы также можете получить дополнительную информацию.

RSI предоставляет информацию о импульсе: низкий и падающий RSI демонстрирует растущий импульс спада; RSI около 50 сигнализирует об отсутствии импульса; высокий и растущий RSI показывает сильный бычий импульс.

Полосы Боллинджера не только предоставляют информацию о волатильности, но также предоставляют информацию о тенденциях: цена между средней и внешней полосами показывает фазу трендов; цена, ломая среднюю полосу показывает потенциальный разворот; и когда цена больше не доходит до внешнего диапазона, это показывает исчезающую поддержку тенденции.

Больше не всегда лучше — правильная комбинация инструментов — вот что важно
Идеальное сочетание индикаторов — это не тот момент, когда все они указывают на одно направление, а тот, они показывают дополнительную информацию. Зная, какой индикатор использовать и при каких обстоятельствах — очень важная часть торговли.

Объединение индикаторов, которые вычисляют различные измерения, основанные на одном и том же ценовом действии, а затем объединение этой информации с вашими графическими исследованиями очень быстро положительно скажется на вашей торговле.

Основные сочетания индикаторов для трейдинга на форекс

Технические индикаторы — это незаменимые инструменты для анализа валютных котировок. Выбор индикаторов огромен, только стандартный функционал платформы MetaTrader предлагает аналитикам более 50 инструментов. Кроме того, существует неисчислимое множество индикаторов и осцилляторов, индивидуально разработанных программистами на языке MQL4. Среди всего этого разнообразия порой трудно выбрать ту самую комбинацию индикаторов, которая будет давать достоверные сигналы для торговли на бирже Форекс.

Постоянный поиск и перебор инструментов получил в трейдерском сообществе название «поиска Святого Грааля». Однако не существует ни торговой системы, ни комбинации индикаторов, которые бы давали 100% результат. Задача трейдера — оптимизировать свою систему таким образом, чтобы связка технических инструментов статистически давала больше верных сигналов, чем ложных.

Сегодня существует множество проверенных связок инструментов, к примеру, Parabolic Sar + ADX или Stochastic + скользящие средние. Рассмотрим три интересных комбинации, которые трейдеры используют в своих торговых системах.

Объемы торгов + прорыв тренда

Это традиционное сочетание, которое используют биржевые игроки. Прорывы часто сигнализируют об изменениях в тенденциях и приводят к долгоиграющим колебаниям рынка. Индикатор объема торгов показывает направление тенденции, а также подтверждает пробой. Объем операций в заданном направлении дает трейдеру возможность определить, настоящий ли это пробой, или простое техническое движение. Комбинация двух инструментов позволяет снизить вероятность войти в рынок при ложном пробое.

Однако существует серьезное препятствие. Далеко не все брокеры отображают информацию по текущим объемам на рынке. А те, кто приводит такие данные, зачастую показывают ситуацию только позиций, открытых их клиентами. Следовательно, трейдер видит объемы и настроения только малой части участников рынка. Таким образом, добыть информацию по реальным объемам бывает довольно затруднительно. Вместо этого используется индикатор Volume, иллюстрирующий объемы проведенных операций.

RSI + MA

Индекс относительной силы и скользящая средняя функционируют как подтверждающие технические индикаторы, а их сочетание используется для различных торговых систем. При торговле в ценовом канале используются сигналы перекупленности/перепроданности от осциллятора RSI. Если валютные котировки отдаляются от своей скользящей средней, то это сигнализирует о вероятном развороте. Показания RSI в крайних зонах подтверждают этот сигнал.

При сильной тенденции на рынке данные инструменты работают по-другому. Если валюта находится в состоянии перенапряжения, а скользящая средняя пересекает котировки, то это сигнализирует о вероятном усилении тенденции. Данный сигнал используется для входа в рынок по усиливающемуся тренду.

Открытые позиции и полосы Боллинджера

Индикатор открытых позиций или отчет COT используется для подтверждения сигнала полос Боллинджера. Схождение линий Боллинджера идентифицируется как слабый сигнал к развороту тренда. Индикатор позиций или данные из отчета подтверждают или опровергают данный сигнал.

Три предложенные схемы — это капля в море торговых систем и стратегий. Существует бесчисленное множество сочетаний индикаторов. Трейдеру важно создать комбинацию их тех инструментов, функционирование которых он точно понимает. После этого он сможет грамотно использовать связку индикаторов для анализа рынка.

Источник https://forexgid.ru/kak-obedinit-luchshie-indikatory-i-izbezhat-nepravilnyh-signalov/

Источник https://bbf.ru/magazine/20/7513/

Источник

Источник