Эффективные торговые стратегии пробоя утреннего флета

Цена на графике ходит волнообразно, то переходя во флэт, то двигаясь по тренду. На моментах смены этих фаз можно хорошо заработать. Наиболее популярными являются стратегии, основанные на пробое утреннего флэта. В это время цена после затяжной фазы накопления выстреливает и начинает двигаться в сторону какого-либо тренда. Если вовремя увидеть и «поймать» этот тренд, то можно получить хорошую прибыль с минимальными рисками.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

«Morning Flat» — стратегия пробоя утреннего флета

Торговая система «Morning Flat» была разработана американскими трейдерами. Она основана на обычной рыночной закономерности: после затяжного флэта всегда случается прорыв. Данная методика является довольно старой, но при этом надежной. Она подходит для любых торговых инструментов – валют, акций, опционов, индексов, и т.п.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Описание ТС

Ценовые ориентиры рассчитываются по уровням Фибоначчи. Это стандартный индикатор, который есть в любом терминале и на любой онлайн-платформе. Линии Фибоначчи используются для установки тейк-профитов и стоп-лоссов открываемых ордеров.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Во время утреннего флэта цена на некоторое время будто замирает, двигаясь в узком диапазоне. В момент прорыва определяется направление тренда на ближайшее время. Войдя в рынок в самом начале этого прорыва, можно собрать неплохую прибыль. На этом и основана ТС «Morning Flat».

Торговать можно на любых рынках. Активы лучше выбирать из числа основных, так как их график ночью находится во флэте.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Таймфрейм графика для торговли – пятнадцатиминутный. Можно подобрать и другой ТФ, но помните, что для слишком высоких периодов стратегия не подходит. Не забывайте также о том, что построение коридора флэта привязано больше ко времени, а не к ТФ графика.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

При торговле на форекс для фиксации прибыли будут использоваться тейк-профиты. На бинарных опционах прибыль фиксируют по времени экспирации. Его рассчитывают, исходя из расстояния от текущего значения цены до ближайшего уровня по направлению сделки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикаторы торговой системы

Стратегия основана на двух индикаторах, оба из которых являются пользовательскими. Инструменты довольно легкие и не грузят терминал. Интерфейс простой и интуитивно понятный.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

1. Morning Flat. Это основной инструмент, он будет показывать коридор флэта на графике. Morning Flat рассчитывает минимумы и максимумы диапазона, а затем строит по ним коридор. Период, за который будет производиться расчет, трейдер указывает самостоятельно в настройках. Это очень удобно, так как позволяет подстроить инструмент под любой часовой пояс и время. Во время пробоя ценой построенного диапазона Morning Flat будет подавать сигнал.
2. Ganns Signal Stop-Loss V4. Этот индикатор – гибрид из простой скользящей средней и индикатора Ганна. Инструмент отсеивает ложные сигналы стратегии. Он имеет вид линии, которая меняет свой цвет в моменты смены одной тенденции на другую.

Также на график нужно будет нанести уровни Фибоначчи, растянув сетку Fibo от точки экстремума графика.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Правила торговли

Настройки всех индикаторов можно оставить по умолчанию. Исключение составляют лишь ситуации, когда нужно откорректировать время в Morning Flat в соответствии с вашим часовым поясом.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

После установки инструментов на графике появится четыре линии диапазона. Красная и синяя линии являются основными. Когда цена пробьет одну из них, индикатор подаст сигнал на вход в рынок. Это главные границы диапазона флэта. Серый и желтый уровень – это точки для установки целей сделки (тейк-профита).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Важно! Линии цели являются динамичными и строятся по fibo-уровню 161,8.

Сигналы на покупку (на повышение цены) будут такими:

• График пробил верхнюю синюю линию Morning Flat по направлению снизу вверх. Таким образом диапазон флэта был пробит в сторону восходящего тренда.
• При открытии сделки линия Ganns Signal SL V4 должна быть окрашена в зеленый цвет.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Тейк-профит ставим на уровне фибоначчи 161,8 или на желтой линии Morning Flat. При торговле опционами время экспирации рассчитываем в пределах от 1 до 5 свечей, в зависимости от того, какой силы новый тренд и где находится ближайший уровень сопротивления.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

При торговле на форекс можно немного упростить торговлю, просто разместив отложки на синей линии (Buy Stop) и красной линии (Sell Stop). При пробое флэта один из этих ордеров активируется автоматически, а другой затем можно будет удалить. Такой вариант подходит для тех, кто не может все время следить за графиком и боится пропустить момент пробоя утреннего диапазона. Рекомендуем также изучить другие эффективные стратегии торговли с отложенными ордерами, примеры которых вы найдете в статье.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Stop-Loss для защиты депозита нужно разместить чуть ниже голубого уровня Morning Flat, который был пробит.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Сигналы на продажу (на понижение цены) будут обратными:

• График пробил красный уровень Morning Flat, тем самым покинув утренний диапазон флэта и двинувшись в сторону медвежьего тренда.
• Линия индикатора Gann Signal SL V4 на момент пробоя должна быть окрашена в красный цвет.

Тейк-профит следует разместить на сером уровне Morning Flat, либо на уровне Фибоначчи. Если вы торгуете опционами, то рассчитывайте экспирацию, исходя из расстояния до уровня цели (серая линия или ближайший уровень поддержки).

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс установите выше красной линии диапазона, которая была пробита графиком.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия Morning Flat показывает неплохие результаты на мажорных валютных парах. Однако, как и всегда, размер прибыли будет зависеть от рынка, особенно если вы торгуете на форекс, а на на бинарных опционах. Например, чем сильнее и длительнее будет новый тренд – тем больше пунктов получится заработать.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Пробой утреннего флета – стратегия без индикаторов

Данная торговая система изначально была разработана для валютной пары фунт/йена. Однако трейдеры стали тестировать ее и на других волатильных торговых инструментах. Результаты оказались неплохими, поэтому сейчас ТС применяется для разных активов, а не только для GBP/JPY. Мы же рассмотрим классический пример.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Разметка флэта и поиск сигналов

ТС является пробойной стратегией. Индикаторы никакие не используются – весь анализ проводится трейдером вручную. Время торговли начинается в 10:00 утра по МСК. Работать придется с двумя таймфреймами – M15 и H1.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

В 10:00 утра необходимо открыть график выбранного актива (у нас это GBP/JPY) на часовом таймфрейме.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Далее отсчитайте 10 свечей с момента открытия торговых суток. Так как график часовой, то с 00:00 до 10:00 как раз и получится 10 свечек. Включите инструмент «Горизонтальная линия» на панели терминала и отметьте им минимумы и максимумы диапазона этих свечей. На графике должно получиться две линии:

• Нижняя – это уровень поддержки, построенный по минимумам свечей.
• Верхняя – это уровень сопротивления, построенный по максимумам свечей.

Для удобства нанесения разметки активируйте функцию «Разделитель» путем зажатия двух кнопок – Y+CTRL.

p, blockquote 28,1,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Таким образом вы вручную выделили диапазон, в рамках которого двигалась цена ночью. При его пробое и нужно будет открывать сделки.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Далее переключите график на ТФ M15. Здесь при необходимости немного откорректируйте уже нанесенные уровни. Сделки нужно открывать именно на M15.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно протестировать несколько лучших стратегий для M15 для форекс. Среди них такие методики, как «Ozy», «Фракталы на M15», «Бегунок» и другие.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Теперь остается только дождаться момента, когда график покинет диапазон флэта, пробив нижний или верхний горизонтальный уровень. Но непосредственно в момент пробоя сделку не открываем. Необходимо дождаться закрытия пробойной свечи. Если она закроется за пределами диапазона, то тогда уже можно ставить ордер.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• Цена пробила верхний уровень, свеча закрылась над ним. Открываем Buy-Ордер.
• Цена пробила нижний уровень, свеча закрылась под ним. Открываем Sell-ордер.

Важно! Если свеча пробила уровень, но вернулась в коридор и закрылась внутри диапазона, то такой сигнал в расчет не берем. Это был ложный пробой. Необходимо дождаться следующего сигнала. Пробитие только тенями свечей тоже не учитывается.

После того, как нужный сигнал был получен и свеча закрылась за рамками коридора, нужно установить сразу два ордера – на покупку или продажу, в зависимости от направления пробоя.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Установка стоп-приказов и фиксация прибыли

Если депозит маленький, то лучше ставить минимальные лоты по 0,01. Защитный стоп-приказ необходимо поставить на 30 пунктов выше или ниже точки установки каждого ордера.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Прибыль по первому ордеру фиксируем с помощью тейк-профита, установив его на 30 пунктов от точки входа в рынок (то есть, TP должен быть равен SL). Прибыль по второму ордеру фиксируем вручную, закрывая сделку в 23:50 или около того (то есть, в момент завершения торговых суток).

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Особенности торговой системы

При торговле по данной ТС не применяется схема перевода сделки в безубыток, так как периодически в течение дня график может возвращаться к границе диапазона и пытаться пробить его вновь, чтобы вернуться в коридор. Поэтому в рынок нужно входить сразу двумя ордерами. Так, если цена все-таки сорвет защитный стоп-приказ, то убытки будут минимальны. Ну а если срыва стопа не произойдет, то у вас получится извлечь из сделки максимальную прибыль.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Крайне редко, но все же случаются ситуации, когда срываются стопы обоих ордеров. Такие риски следует сразу закладывать в бюджет и иметь средства на покрытие этих убытков. Как правило, восстановить потери можно очень быстро, так как всего одна следующая сделка на новый день может перекрыть все убытки.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

• После того, как один из уровней был пробит, не спешите удалять вторую линию. Оставьте ее на графике. Иногда случаются ситуации, когда цена разворачивается и пробивает вторую горизонталь.
• Если сработал TP и стоп-приказы сразу обоих ордеров, то больше в этот день торговать не следует. Новые сделки не открывают, даже если уровень снова будет пробит в соответствии со всеми правилами.
• Каждый день необходимо удалять старые уровни прошлого дня и чертить новые.
• Если за весь торговый день цена так и не покинула коридор флэта, не совершив ни одного истинного пробоя границы, то никаких ордеров устанавливать не нужно.

Выполнение этих несложных правил поможет уберечь депозит от лишних потерь и сделать торговлю более продуктивной.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Пример сделок, открытых по системе

Рассмотрим несколько примеров торговли на графике фунт/йена. Инструмент «Горизонтальная линия» можно заменить инструментами «Луч» или «Прямоугольник» — их значки также находятся на панели терминала.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже показана разметка графика GBP/JPY на часовом таймфреме. По минимальным точкам была построена линия поддержки, а по максимальным – линия сопротивления. Для расчета использовались 10 часовых свечей с 00:00 до 10:00 утра.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Когда уровни были нанесены, график был переключен на пятнадцатиминутный таймфрейм. После этого линии пришлось немного подвинуть, чтобы они проходили четко по крайним точкам Max и Min свечей.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на рисунок. На нем видно, как произошел пробой верхней линии на свече пятнадцатиминутного графика. После того, как эта свеча закрылась выше границы коридора, были установлены два ордера, каждый стоимостью 149,055. Защитный SL был поставлен на 30 пунктов ниже точки открытия сделки.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

На графике видно, что первая прибыль была взята примерно через полтора часа, когда первый ордер закрылся по тейк-профиту. Второй ордер при этом продолжал был активным, пока его не закрыли вручную в конце дня. Он принес прибыль в размере 92 пунктов. В результате общий профит за один день по ТС стал равен 122 пунктам.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Следующие торговые сутки тоже принесли прибыль, но уже чуть меньше, чем в первый день. На график также была нанесена новая разметка, а затем, после пробоя уровня поддержки и закрытия свечи под ним было установлено два Sell ордера. Первый ордер принес прибыль практически сразу же, спустя всего лишь 15 минут. Он закрылся по тейк-профиту. Второй ордер продолжали удерживать открытым до 00:00. В результате общая сумма профита с обеих сделок была равна 95 пунктов.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

А вот третий день оказался менее удачным и не принес вообще никакой прибыли. После того, как цена пробила верхнюю линию коридора, было открыто две buy-сделки. Первая сделки закрылась по тейку, принеся прибыль размером в 30 пунктов. А вот вторая ушла в минус, так как цена сорвала стоп-лосс. В результате прибыль за день составила 0 пунктов. Но и убытка не случилось, так как первая сделка компенсировала минус по второй.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Из этого делаем вывод, что данная ТС тоже может давать минусовые сделки, но в этом нет ничего страшного. Тем более, что за следующие дни вы снова сможете быстро выйти в плюс.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Во время записи вышеописанных примеров волатильность рынка была средней, даже ближе к низкой. Поэтому прибыль оказалась не такой большой. Если бы рынок был более активен, то удалось бы получить гораздо больше пунктов профита.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить и протестировать стратегии форекс «100 пунктов в день». Как видно из названия, эти методики могут приносить около ста пунктов прибыли в день, а порой и гораздо больше.

Источник https://forexinlife.com/torgovye-istemy/effektivnye-torgovye-strategii-proboya-utrennego-fleta.html

Источник

Источник

Источник