Индикаторы объема для Форекс: скачать и применить

Часто трейдеры задают вопрос, действительно ли существуют объемы на Форекс и как их получить. В этой статье мы постарались описать самые популярные индикаторы объемов Форекс, каждый из которых можно скачать.

Хотя рынок Форекс является нерегулируемым рынком и не имеет своего штаба или какой-то одной биржи, через которую проходят все заказы, объемы на Форекс существуют и мы — трейдеры можем их использовать. (Правда, речь идеат не о фактическом объеме, а тиковом).

Для того, чтобы основательно углубиться в объемы на рынке Форекс и понять, как работают индикаторы объема, поясним сначала, что такое объем и какой объем на рынках предлагается трейдерам.

]]> Что такое объем?

Объем отражает активность участников рынка. Большой объем — означает высокую активность, малый объем — означает низкую активность. Один инвестор продает акции, другой их покупает. Объем за определенный период времени, например, 1 день (D1) или 4 часа (H4), означает, сколько акций (или других активов) перешло из рук в руки в выбранную единицу времени.Эта информация необходима для определения того, кто имеет преимущество на рынке в любой момент времени: покупатель или продавец. Именно благодаря закону спроса и предложения мы наблюдаем изменения цен на графиках.

Различают:фактический, тиковый и транзакционный объемы.

]]> Фактический объем

Это фактическое количество акций или фьючерсов, которыми торгуют за определенный период времени, например, день, 1 час или 5 минут. Этот объем определяется биржей, на которой торгуются данные акции, например:

New York Stock Exchange – фактический объем торгов американскими акциями

Варшавская фондовая биржа– фактический объем торговли польскими акциями

CME – фактический объем торговли фьючерсами, например: валютные (евро, британский фунт, австралийский доллар и . другие), сырьевые ( золото, медь, нефть, другие. )

Что такое тиковый объем

Тиковый объем — это величина изменений цены за определенный период времени, например, день, 1 час или 5 минут. Минимальное ценовое движение — это тик — отсюда и название «тиковый объем». Этот объем показывает не реальный обмен с точки зрения количества активов, а только количество изменений цены.

Однако для краткосрочных инвесторов эта величина по-прежнему актуальна, так как показывает активность участников рынка. Это самый распространенный объем на рынке Форекс, предоставляемый большинством брокеров.

Объем транзакций

Это количество сделок, заключенных в течение определенного периода времени, например, дня, 1 часа или 5 минут. Эта информация предоставляется большинством мировых фондовых бирж. Это наименее используемая форма исследования объемов инвесторами, поскольку она не принимает во внимание различия между сделками 10 акций или 10 000 акций.

Почему объем так важен в трейдинге?

Большинство трейдеров игнорирует объем валютного или фондового рынка, полагая, что цена содержит всю информацию. Однако именно наблюдение за поведением цены и объема дает реальную картину рынка, хорошо известную профессионалам. Цена и объем — содержат всю информацию, необходимую для разумных спекуляций или инвестирования.

Как можно понять, в каком направлении будет двигаться цена на этом графике? …

Объем — “топливо” рынков.

Крупные игроки раскрывают свои намерения на графиках, отмечая свое присутствие в виде большого объема, который с точностью показывает, где корпоративные игроки входят или выходят с рынка и где происходят фаза накопления и фаза распределения. Без объема можно только догадываться, что будет делать рынок. Независимо от того, торгуете ли вы акциями, фьючерсами или являетесь Форекс-трейдером. Помните, что объем — это самое важное, на что вам нужно обращать внимание при анализе каждого бара. Вы увидите на графике крупных игроков, только наблюдая за их действиями. Их активность и есть объем. Независимо от таймрейма, на котором вы работаете, активность Smart Money (умные деньги или корпоративные инвесторы) видна как на 5-минутных графиках, так и на дневном или недельном временном интервале.

На быстро движущихся рынках часто большой объем после длительного снижения цен будет означать, что крупные игроки входят в рынок и цена вскоре изменит свое направление движение. После сильного роста большой объем может означать конец восходящего движения.

Объем также важен при наблюдении за волнами (колебаниями или свингами)

Пионер Уолл-стрит, один из отцов технического анализа Ричард Вайкофф изучал крупных игроков и был одним из первых, кто осознал важность чтения объема в дейтрейдинге или свинг-трейдинге. Он учил своих учеников «думать как волны». Вайкофф подсчитывал объем на отдельных волнах и искал признаки силы или слабости. Он является автором концепции объемного считывания суммы, рассчитанной по отдельным волнам, когда крупные игроки планомерно накапливают или распределяют. Чтобы зарабатывать на рынке, нужно понять, насколько важен объем. Зная намерения крупных игроков, вы сможете торговать в правильном направлении.

Далее, перейдем к обзору самых популярных индикаторов для терминала МТ4, которые используются для анализа объема рынка Форекс.

Индикаторы объема на Форекс

Описанные ниже первые четыре индикатора объема — являются основными и доступны в терминате MetaTrader4 (MT4) в верхнем меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Объемы»

Индикатор ON BALANCE VOLUME (OBV)

Как следует из названия, On Balance Volume учитывает объем, поэтому, хотя он может использоваться на валютном рынке Форекс, его лучше использовать на рынках с доступным фактическим объемом, например, при торговле фьючерсами или акциями. On Balance Volume является одним из четырех основных индикаторов объема, наряду с Money Flow Index, Volumes и Accumulation/Distribution.

Структура и логика работы индикатора объема OBV

Одно из основных предположений технического анализа состоит в том, что изменение объема подтверждает торговые сигналы смены тренда.

Индикатор OBV показывает пропорции между капиталом, поступающим на рынок и уходящим с него. Работу индикатора можно представить простыми формулами:

• если C (x) > C (x-1) то OBV (x) = OBV (x-1) + V
• в свою очередь, если C (x) < C (x-1) то OBV (x) = OBV (x – 1) — V
• а в то время, когда C (x) = C (x-1), OBV (x) = OBV (x-1)

• C (x)- текущая цена закрытия,
• C (x-1) — цена закрытия предыдущего периода,
• V-объем

Таким образом, когда цена инструмента увеличивается по сравнению с ценой закрытия предыдущего периода, объем добавляется к значению индикатора, а когда цена инструмента падает по сравнению с ценой закрытия предыдущего периода, объем торгов вычитается из значения индикатора.

Использование индикатора on Balance Volume

Использование индикатора on Balance Volume — очень простое и заключается в поиске дивергенции между его графиком и ценой. Увеличение значения индикатора при одновременном снижении цены (бычья дивергенция) является сигналом окончания нисходящего тренда и поиском входа в покупки, а падение графика индикатора при повышении графика цены (медвежья дивергенция) является сигналом к открытию коротких позиций.

OBV используется часто в роли вспомогательного индикатора, дополняющего сигналы других индикаторов. Его модифицированная и усовершенствованная версия — индикатор A/D (Accumulation/Distribution).

• Легкость использования
• Относительно четкие торговые сигналы
• Возможность привязать индикатор к более широкой стратегии

• Небольшое количество сигналов

Индикатор Accumulation/Distribution (AD)

Индикатор технического анализа Accumulation / Distribution (AD), доступный по умолчанию в Метатрейдер 4 (Метатрейдер 5) — является одним из четырех индикаторов объема, наряду с инструментами Money Flow Index, Volumes и On Balance Volume.

Задача индикатора AD — информировать об изменениях в капитале, присутствующем на данном рынке — накоплении ( т. е. увеличении используемого капитала) и его распределении (т. е. уменьшении количества задействованных средств). Таким образом, индикатор накопления / распределения Accumulation/Distribution (AD) — является осциллятором, который измеряет размер денежных потоков, влияющих на рынок и вытекающих из рынка. Таким образом, он выполняет ту же функцию, что и Money Flow Index или балансовый объем (OBV), и фактически является расширением индикатора OBV.

По сравнению с индикатором Volumes, Accumulation/Distribution используется относительно редко. Однако это не означает, что от него следует отказаться заранее. Это индикатор, с математической точки зрения, намного более продвинутый, чем простая гистограмма, показывающая количество задействованного капитала. Как и любой индикатор объема, AD хорошо использовать на рынках, где доступен реальный (фактический) объем — тогда его показания будут более точными. По этой причине индикатор AD лучше всего работает на Фондовом рынке или при торговле фьючерсными контрактами. Однако, это не значит, что индикатор Accumulation/Distribution нельзя использовать на Форекс.

Как устроен индикатор AD

Работа индикатора описывается следующей формулой:

AD (x) = [(C (x) – L (x)) – (H (x) – C (x))] / (H (x) – L (x)) * V (x) + AD (x-1)

• AD (x) — текущее значение индикатора,
• AD (x-1) — значение индикатора за предыдущий период,
• C (x) — текущая цена закрытия,
• L (x) — текущая резервная цена,
• H (x) — текущая цена. максимум,
• V (x) — текущий объем транзакции.

Предположение, лежащее в основе этого индикатора технического анализа, заключается в том, что преобладающий тренд тем более определен, чем больше сопутствующий объем — уменьшение объема должно быть сигналом о том, какая сторона рынка доминирует (покупатели в случае восходящего тренда и продавцы, если есть тренд в данный момент снижается).

Использование индикатора Накопления/Распределения AD

Использование индикатора накопления / распределения такое же, как и для On Balance Volume. Применение заключается в обнаружении дивергенции — расхождения между индикатором и ценой на графике. Сигнал на покупку в случае анализа графика с использованием индикатора AD появляется, когда есть бычья дивергенция, т.е. цена инструмента все еще падает, а индикатор уже сигнализирует о начале роста. Сигнал на продажу появляется, когда появляется медвежья дивергенция, т.е. цена инструмента все еще растет, а индикатор уже указывает на юг. (см.рис. с типами дивергенций). Недостатком таких торговых сигналов можно назвать их достаточно редкое появление

Индикаторы объема AD, OBV и MFI относительно похожи друг на друга, поэтому трудно определить, какой из них лучше использовать. Это вопрос симпатий трейдера и его личных убеждений. Безусловно, стоит проверить каждый из этих индикаторов в своих торговых стратегиях и на основе своего опыта сделать правильный выбор.

Плюсы Accumulation / Distribution

• Простота использования
• Относительно четкие торговые сигналы
• Возможность использования индикатора в любой торговой стратегии

Минусы Accumulation / Distribution

• Небольшое количество сигналов

Индикатор MONEY FLOW INDEX (MFI)

MFI или индекс денежных потоков — это осциллятор, который измеряет объем притока и оттока капитала, доступен в Метатрейдер 4 (Метатрейдер 5). Индикатор представлен в виде графика, колеблющегося между значениями 0 и 100. По своей структуре MFI похож на RSI, однако, в отличие от него, учитывает объем.

Если индикатор растет, то это можно интерпретировать как признак притока капитала, а если падает — сигнал оттока капитала.

Индикатор MFI может использоваться для измерения состояния перекупленности и перепроданности валютной пары на Форекс. Индикатор выше уровня перекупленности (80) показывает, что рынок перекуплен (переоценен), а когда индикатор находится ниже уровня перепроданности (20) — это информация о перепроданности (недооценке). Сигналы на продажу (красные маркеры) появляются, когда линия графика индикатора пересекает уровень перекупленности (80), а сигналы на покупку (зеленые маркеры) появляются, когда график индикатора пересекает линию перепроданности (20) — см. на график выше.

Другой способ интерпретации индикатора является поиск дивергенции для прогнозирования изменения тренда (см. график выше).

На графие видно, что бычий тренд инструмента (A) не подтверждается индикатором MFI, который уже достиг уровня перекупленности и движется в ниходящем тренде (B). Это наблюдение подтверждается краткосрочным изменением тренда инструмента на медвежий (C). После того, как график MFI достигает уровня перепроданности (D), появляется еще одна дивергенция — новый восходящий тренд индикатора (E), несмотря на продолжающийся нисходящий тренд цены на графике (C). Во второй раз сигналы индикатора оказались пророческими, и нисходящий тренд изменился на восходящий (F).

Комбинация дивергенции и достижения уровня перекупленности / перепроданности является сильным сигналом на продажу / покупку.

Индикатор объема Volumes

Индикатор Volumes используется инвесторами, торгующими на всех типах рынков — валютами на Форекс, акциями, товарами: трейдерами, работающими с деривативами, такими как фьючерсы или опционы; теми, кто инвестирует в облигации и т.д.

Построение и логика работы индикатора Volumes

Volumes показывает, как меняется участие инвесторов в данном финансовом инструменте. Уменьшение значений индикатора указывает на меньшую «борьбу», что означает отток капитала с рынка, а рост индикатора означает большую «борьбу», то есть приток капитала.

Индикатор Volumes представляет собой гистограмму, расположенную в отдельном окне графика, со столбиками двух цветов: красного и зеленого. Индикатор Volumes на Форекс показывает объем как количество изменений цены в данном направлении (тиковый объем). Например, если за определенный период времени цена увеличивалась в несколько раз больше, чем снижалась, то индикатор нарисует зеленый столбик, и чем больше увеличивалось преимущество покупателей, тем выше будет столбик. Аналогичная ситуация и для красных столбиков.

Использование индикатора Volumes

Индикатор Volumes никогда не используется отдельно, а только лишь в качестве подтверждения других торговых сигналов. С помощью индикатора Volumes трейдеры могут определить тренд и будущее направление движения, анализируя, в какую сторону цена двигалась чаще в течение последнего периода.

• Показывает ситуацию на рынке
• Очень полезен в стратегиях, основанных на ценообразовании
• Реагирует на изменения рынка практически в режиме реального времени

• Возможность эффективного использования только в сочетании с другими инструментами технического анализа

Дополнительные индикаторы объема на Форекс

Индикатор объема Chaikin Money Flow Indicator (CMF)

Индикатор рассчитывается путем суммирования индикатора объема AD для n периодов (чаще всего n равно 21 период), а затем деления на сумму объемов за тот же период. Он работает, исходя из предположения, что сильный рынок, с одновременным увеличением объема, обычно сопровождается ценами закрытия выше половины дневного диапазона цен и наоборот — когда рынок слаб, цены закрытия будут колебаться ниже половины дневного диапазона цен с увеличением объема.

Индикатор можно интерпретировать двумя способами. Первый основан на подтверждении пробоя ценой уровня сопротивления положительными значениями индикатора (см график ниже):

И на подтверждении пробоя ценой уровня поддержки с отрицательными значениями индикатора:

Второй способ — искать расхождения (дивергенцию) между графиком цены и индикатором. Например, несмотря на нисходящий тренд, значение индикатора растет — а значит нужно искать сделки на покупку. Для продаж — наоборот (см.рис. с типами дивергенций)

Индикатор Чайкина — CHAIKIN VOLATILITY (ChV)

Индикатор волатильности Чайкина измеряет разницу между минимальными и максимальными ценами за исследуемый период. Индикатор волатильности Чайкина (CHAIKIN VOLATILITY) можно интерпретировать двояко.

Один из методов интерпретации этого индикатора предполагает, что пики на графике сопровождаются высокой амплитудой колебаний (высокие значения индикатора). О достижении дна (минимума) сигнализируют низкие значения индикатора, в связи с уменьшением диапазона колебаний.

Как вы можете видеть в приведенном выше примере, индикатор достиг максимальной точки (A), подтверждая прорыв горизонтального уроня (B), что подтвердило формирование восходящего тренда.

При анализе индикатора также ищется расхождение (дивергенция) между его графиком и графиком цены, дополнительно подкрепленное пробитием уровня равновесия (0). Бычьи дивергенции указывают на рост цены из-за накопления запасов, а медвежьи — на падение.

EASE OF MOVEMENT (EMV)

Индикатор EMV является функцией от цены и объема и помогает определять и подтверждать начало более длительных трендов. Сигнал на покупку генерируется, когда график индикатора пробивает нулевую линию снизу (зеленая стрелка), а сигнал на продажу генерируется, когда график индикатора пробивает нулевую линию сверху (красная стрелка).

Индикатор объема NEGATIVE VOLUME INDEX (NVI)

Отрицательный индекс объема — NVI — Нормана Фосбака впервые был описан в 1976 году в книге того же автора под названием «Логика фондового рынка». Это индикатор включает котировки, объем которых ниже, чем в предыдущем временном периоде.

По словам автора, этот индикатор полезен для опытных трейдеров, которые «тихо» открывают позиции при низком объеме и неопределенности формирования ценовых паттернов. Благодаря этому они ожидают других, менее опытных инвесторов, которые открывают позиции на рынке после формирования видимого тренда. Хотя этот индикатор противоположен индикатору PVI, его рост означает, что восходящий тренд рынка сохраняется, и аналогично его падение может означать формирование нисходящего тренда.

Графически индикатор представляет собой график NVI (синяя линия) с годовой экспоненциальной средней (зеленая линия) и более короткой экспоненциальной средней (оранжевая линия). Сигнал на покупку (зеленый маркер) генерируется, когда линия годовой экспоненциальной средней пересекает снизу вверх более короткую экспоненциальную среднюю, а сигнал на продажу (красный маркер) генерируется, когда линия годовой экспоненциальной среднегй пересекает более короткую экспоненциальную среднюю.

Индекс NVI чаще всего используется вместе с индексом PVI.

Индикатор объема POSITIVE VOLUME INDEX (PVI)

Индекс положительного объема (PVI) Нормана Фосбака впервые был описан в 1976 году в книге того же автора под названием «Логика фондового рынка». В этот индикатор входят котировки, объем которых больше, чем в предыдущем периоде времени.

По мнению автора, этот индикатор информирует о том, что группа менее опытных инвесторов, занимает позиции на рынке (что сопровождается увеличением объема). Хотя это индикатор, обратный NVI, его рост означает, что рынок имеет восходящий тренд, и, аналогично, его снижение может означать тренд нисходящий.

Графически индикатор представляет собой график PVI (синяя линия) с годовой экспоненциальной средней (зеленая линия) и его более короткой экспоненциальной средней (оранжевая линия). Сигнал на покупку (зеленый маркер) генерируется, когда линия годового экспоненциального среднего пересекает снизу вверх более короткое экспоненциальное среднее, а сигнал на продажу (красный маркер) генерируется, когда линия годового экспоненциального среднего пересекается более коротким экспоненциальным средним.

Индекс PVI чаще всего используется вместе с индексом NVI. В приведенном выше примере у нас есть проиллюстрированная ситуация, когда эти два индикатора работают вместе, чтобы дать сильный сигнал двойной продажи (красные метки).

Индикатор объема PRICE AND VOLUME TREND (PVT)

Индикатор Price and Volume Trend очень похож на индикатор OBV и, как и он, измеряет объем движения капитала (количество заключаемых сделок). Однако в случае индикатора PVT количество добавленного или вычтенного объема зависит от процентного изменения цены по сравнению с предыдущим периодом. Этот фактор делает показания индикатора PVT более точными, чем показания индикатора OBV.

Интерпретация индикатора PVT заключается в сравнении графика индикатора с графиком цены и поиске замедления роста / падения индикатора при восходящем / нисходящем тренде. Ослабление роста индикатора при восходящем тренде на графике цены может свидетельствовать о возможном нисходящем тренде и наоборот, замедление снижения индикатора при снижении цены на графике может быть предвестником прорыва нисходящего тренда. Более четким сигналом изменения тренда является возникновение дивергенции — расхождения между линией индикатора (А) и линией цены (В). Пример такой дивергенции представлен на графике выше.

Индикатор объема VOLUME RATE OF CHANGE (VROC)

Индикатор VROC математически идентичен индикатору ROC, однако первый основан на объеме, а не на ценах закрытия, и измеряет скорость изменения оборота.

Основное предположение индикатора заключается в том, что поворотные моменты на графике (экстремумы — пики и впадины) или прорывы, предшествующие интенсивному движению, сопровождаются резким скачком объема. Следовательно, быстрый и резкий рост индикатора, сопровождающий, например, пробой уровня, является сигналом, подтверждающим истинность пробоя.

Источник https://forex-method.ru/indikatory-obema-dlya-foreks-skachat-i-primenit

Источник

Источник

Источник