Индикаторы фильтры. Основные виды

Всем привет, сегодня я решила поговорить про индикаторы фильтры, но перед тем как перейти к их непосредственному описанию, считаю необходимым сделать небольшое вступление. Наверняка вы уже знаете, что полностью беспроигрышных торговых стратегий не бывает, рано или поздно могут возникнуть убытки. Если открывать сделки по всем сигналам только одной стратегии, то ваша общая прибыль несколько сократится. Для того чтобы избежать лишних потерь, опытные трейдеры используют индикаторы фильтры, о которых мы и поговорим сегодня.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое индикаторы фильтры

Теперь предлагаю вам рассмотреть наиболее распространенные виды фильтров:

1. Индикаторы. Опытные трейдеры, как правило, используют в торговле сразу несколько индикаторов, где одни выступают в качестве основных сигналов, а другие – в качестве фильтров ложных сигналов. Многие торговые стратегии, которые являются эффективными, именно по такому принципу и работают.
2. Временные фильтры. Эти фильтры чаще всего применяются во время торговли по новостям, так как в таком трейдинге время играет одну из основных ролей.
3. Свечной и графический анализ. Речь идет о поиске определенной фигуры, которая является предвестником определенного движения цены.
4. Комбинированные. Такие фильтры учитывают несколько факторов, таких как время, паттерны и индикаторы.

В индикаторной торговле в качестве индикатора фильтра может выступать практически любой инструмент, выбор которого стоит делать в зависимости от основного.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Популярные индикаторы фильтры

Индикаторы фильтры далеко не всегда предназначаются исключительно для отсеивания ложных сигналов, они точно также могут использовать и в качестве основных инструментов. Для более наглядного понимания предлагаю вам в качестве примере рассмотреть обычную скользящую среднюю. Несмотря на ее простоту, она достаточно часто используется в качестве дополнения к основной торговой стратегии, а именно для определения общей тенденции на рынке. В случае если основной индикатор предлагает открыть сделку на продажу, а цена находится выше скользящей средней, то такой сигнал рекомендуется проигнорировать и наоборот.
К категории эффективных индикаторов фильтров можно также отнести и различные осцилляторы. Известный всем Стохастик прекрасно подходит для этих целей, показывая зоны перепроданности и перекупленности. Так, например, если основная стратегия выдает сигнал на продажу, а стохастик находится в зоне перепроданности, то к такому сигналу нужно отнестись с настороженностью.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В качестве фильтров используются также и различные встроенные в МТ4 индикаторы. Так, например, Trend Filter не отображает зоны перекупленности и перепроданности, но он позволяет выявить сильный тренд. Желтый цвет обозначает сильный тренд, а красный и желтый говорят о наличии флэта.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Универсальные индикаторы фильтры

Рассказать обо всех индикаторах фильтрах в одной статье невозможно, так как их очень много. Я постараюсь рассказать про наиболее эффективные и распространенные индикаторы фильтры. Эти инструменты я называю универсальными, так как они подойдут практически к любой торговой стратегии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикатор ADX изначально интегрирован в торговую платформу, он дает возможность эффективно исключать те отрезки ценового уровня, на которых не наблюдается четкое трендовое движение. Он помогает в тех случаях, когда скользящая средняя является бесполезной.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Использовать этот инструмент довольно просто, чем выше значение кривой алгоритма, тем мощнее тенденция, господствующая на рынке в настоящее время. Так, например, в момент, когда на рынке зарождается новая тенденция, кривая алгоритма располагается над отметкой 25.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

В процессе проведения анализа текущей ситуации на рынке можно использовать как привычные математические методики, так и психологические. Для этих целей был разработан еще один удобный инструмент, который при помощи соотношения медведей/быков отображает текущее настроение рынка. Несмотря на то, что мнение большей части участников рынка может в некоторых случаях не соответствовать реальной ситуации, настроение рынка необходимо учитывать в процессе ведения торгов. О том, где найти индикатор настроения, читайте тут.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Также для создания прибыльных сделок необходимо принимать во внимание время появления важных новостных сообщений. Это особенно важно в ситуациях, когда вы решили использовать небольшие временные отрезки и несколько валютных пар одновременно. Чтобы было легче следить за выходом важных новостных сообщений, были созданы специализированные индикаторы фильтры, которые отображают всю необходимую информацию в специализированном окне на торговом графике. Данные алгоритмы являются особенно полезными, если вы ведете торги на нескольких рабочих парах, и у вас нет времени для того, чтобы самостоятельно следить за новостями.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Создание торговой системы при помощи индикаторов фильтров

Большая часть опытных трейдеров в процессе ведения торгов предпочитает применять не только индикаторы, но и инструменты для выполнения графического анализа. Как именно это делается, лучше всего рассмотреть на конкретном примере.

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

Допустим, трейдер собирается создать ордер в направлении господствующей тенденции сразу после того, как завершится процесс коррекции. В роли главного источника сигнала можно применять уровни Фибоначчи, а также метод графического построения. Индикаторы в данном случае будут выполнять роль вспомогательных инструментов. Для создания эффективных правил вхождения в рынок следует решить целый ряд задач:

1. Выявить, присутствует ли в настоящее время на рынке какая-либо тенденция, а также точно определить ее направление.
2. Снабдить уровни Фибоначчи индикатором-фильтром, который сможет подтвердить окончание коррекции, а также отбой ценового уровня.

Для того чтобы справиться с первой задачей, можно применять такие фильтры Форекс, как скользящие средние и ADX, а для максимально точного подтверждения окончания коррекции можно применять Stochastic.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Вести торги необходимо по следующей схеме:

1. Выявить наличие на рынке тенденции и определить ее направление.
2. На следующем этапе необходимо растянуть уровни Фибоначчи на сильное движение, которое будет последним.
3. Рядом с важными уровнями (61,8% и 38,2%) необходимо тщательно следить за движением ценового уровня, а также за данными индикатора Стохастик.

Для того чтобы открыть сделку на продажу валюты, следует дождаться момента, когда ценовой уровень после скачка вверх устремляется вниз от важного уровня, ADX тоже движется вниз и кривые алгоритма Stochastic пересеклись в области перекупленности. Для того чтобы открыть ордер на покупку валюты, ситуация на рынке должна быть зеркальной. Для более точного вхождения в рынок лучше всего следить за ситуацией на более мелких временных отрезках.

Фильтрация стохастика: сигналы, индикаторы, уровни

Технические индикаторы применяются почти во всех стратегиях Форекс и самым часто используемым является стохастический осциллятор, или, как его еще называют стохастик. Данный инструмент показывает направление движения цены, сигнализирует о разворотах и коррекциях тренда. Но самое большое его преимущество в том, что он определяет зоны перегретости рынка – области перекупленности или перепроданности. Однако главный недостаток стохастика в том, что его не рекомендуется применять без дополнительных фильтров.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для чего нужна фильтрация стохастика

Вычисления стохастика основаны на показаниях быстрой и медленной скользящих средних линий, которые имеют свойство давать запаздывающие сигналы, особенно в условиях работы на небольших таймфреймах младше H4.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам ознакомиться со статьей о дивергенции и стохастике. Данная стратегия является простой и приносит хорошую прибыль при торговле на любой валютной паре.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для фильтрации индикатора можно использовать инструменты из разных категорий, в зависимости от стратегии, по которой вы работаете. Например, если вы торгуете на основе скальпинговой методики, то для фильтрации можно применять любой уровневый индикатор, либо вручную нанести на график важные ценовые линии сопротивления и поддержки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

При торговле по тренду и входе в рынок в моменты смены тенденции или отката цены можно использовать индикатор Macd или любой другой аналогичный инструмент.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Фильтрация стохастика необходима не всегда. Например, при работе по среднесрочным торговым методикам, где на графике практически отсутствует рыночный шум, а небольшое запаздывание сигналов не сыграет никакой роли, дополнительные фильтры можно не применять. Они создадут лишнюю нагрузку на график и не дадут никакой новой информации.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic

Самый типичный сигнал, который подает стохастик для входа в рынок – это пересечение его сигнальных линий, либо выход этих линий за пределы границ экстремальных зон перекупленности и перепроданности. Однако мало кто из трейдеров обращает внимание на то, в каком направлении пересекаются линии %K и %D и на каком уровне происходит это пересечение. Упуская данный фактор, трейдеры зачастую не видят очевидно ложных сигналов и пропускают действительно качественные сигналы на открытие позиции.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Правильная интерпретация сигналов стохастика

В первую очередь для фильтрации ложных сигналов нужно научиться правильно читать показания данного индикатора.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Первый фильтр

Сигнал на покупку будет поступать в том случае, если кривая %K и %D вошли в зону перепроданности, после чего развернулись и пробили границу этой зоны в направлении, обратном направлению входа (снизу вверх). При этом важно, чтобы в момент пробития мувинг %K также пересек мувинг %D снизу вверх. Именно пересечение этих линий между собой в момент выхода цены из экстремальной зоны является усиливающим фактором и своеобразным фильтром ложных сигналов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Сигнал на продажу формируется тогда, когда оба мувинга вошли в зону перекупленности, после чего развернулись и вышли из нее, пробив уровень 80 сверху вниз. В момент пробития линия %K должна пересечь линию %D сверху вниз.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Второй фильтр

Данный фильтр также основан на пересечении мувингов в момент пробития одной из экстремальных зон. Сигнал на открытие Buy-ордера поступает в тот момент, когда обе сигнальные кривые покидают зону перепроданности, пробивая уровень 20. В этот же момент линия %D уверенно направляется вверх к уровню 50, а линия %K пересекает ее снизу вверх.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигнал на открытие Sell-ордера поступает тогда, когда оба сигнальных мувинга выходят из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз. При этом мувинг %D направляется вниз к центральному уровню 50, а мувинг %K пересекает его сверху вниз.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В кругу западных трейдеров данный тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора называется методом правостороннего пересечения. На английском это звучит как «Right Sided Crossover». Данный способ фильтрации можно использовать и при работе с другими осцилляторами, построенными на основе скользящих средних линий.

Чем фильтровать стохастик

Как было сказано выше, тип фильтрации будет зависеть от стратегии торговли. Рассмотрим основные варианты.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Фильтрация по старшему таймфрейму

Данный способ является универсальным и подойдет для любой торговой методики. Необходимо открыть график выбранной валютной пары сразу на двух таймфреймах – рабочем и старшем. При этом старший должен быть больше рабочего ТФ минимум в 4 раза, но не больше, чем в 8 раз. Это значит, что фильтрации 15-минутного ТФ подойдет часовой и двухчасовой график, а вот дневной уже нельзя использовать.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

На оба графика следует установить стохастические осцилляторы. Вход в рынок следует осуществлять только в те моменты, когда картина на обоих ТФ будет совпадать. Это значительно сократит количество торговых сигналов, но повысит их качество. Таким образом вы отфильтруете ценовой шум, присутствующий на младшем ТФ и будете двигаться только в направлении старшего графика.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Фильтрация с помощью индикатора Macd

Гистограмма Macd является трендовым осциллятором. То есть, данный инструмент не только показывает развороты цены. но и указывает на направление текущей тенденции рынка.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для фильтрации добавьте на график два индикатора – стохастик и macd, и входите в рынок только при условии, что их сигналы совпадают. Приведем примеры.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Вход в рынок на покупку:

• Стохастик подает сигнал о смене нисходящего тренда на восходящий. Быстрый и медленный мувинг покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх к уровню 50.
• Индикатор Macd в это время сигнализирует о развитии восходящего тренда. Его бары поднялись выше центральной отметки и окрасились в зеленый цвет.

Вход в рынок на продажу:

• Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о смене восходящего тренда на восходящий. Его кривые вышли из зоны перекупленности, пересеклись друг с другом и направились вниз по направлению к центральной отметке.
• Гистограмма Макди сигнализирует о нисходящей тенденции. Ее столбики опустились ниже центральной отметки и сменили цвет с зеленого на красный.

Данный фильтр можно использовать при торговле по тренду.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Фильтрация стохастика с помощью уровней

Вы можете использовать как стандартные уровни сопротивления и поддержки, начерченные вручную с помощью инструмента «Горизонтальная линия», так и специальные уровневые индикаторы, например, индикатор Фибоначчи.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Вход в рынок следует осуществлять только тогда, когда в момент поступления сигнала от стохастика линия цены на основном графике находится рядом с одним из важных уровней.

Важно! Сильным считается уровень, от которого цена отбилась 2 и более раз.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рассмотрим основные примеры.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Фильтрация сигналов на продажу:

• Индикатор Стохастик вышел из зоны перекупленности, кривые пересеклись и двинулись вниз.
• В момент пробития границы зоны перекупленности цена на основном графике достигла сильного уровня сопротивления, но не пробила его, а оттолкнулась и пошла в обратную сторону. Это говорит о том, что цена не смогла пробить данный потолок, силы покупателей иссякли и цена двинулась вниз.

Рекомендуем вам ознакомиться со стратегией «Стохастик», основанной на работе данного осциллятора. В ней наглядно видны примеры фильтрации сигналов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Фильтр сигналов на покупку:

• Кривые осциллятора покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх.
• В тот момент, когда кривые покинули экстремальную зону, цена на рабочем графике дошла до уровня поддержки, оттолкнулась от него и развернулась в обратном направлении. Это говорит об ослаблении сил продавцов и активизации покупателей на рынке. Значения котировок начинают расти, можно открывать позицию на покупку.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Вы можете использовать любые другие индикаторы для фильтрации показания стохастического осциллятора. Главное условие – сигналы инструментов должны будут совпадать с друг с другом, то есть, один из них будет подтверждать сигналы другого.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Торговля по стохастику имеет множество преимуществ. Во-первых, этот инструмент присутствует во всех торговых терминалах и на всех веб-платформах. Во-вторых, имеется множество модифицированных версий стохастика, поэтому каждый трейдер может выбрать для себя наиболее удобный инструмент. Одна из таких модификаций — индикатор Color Stochastic. Его сигналы ничем не отличаются от классического стохастика, но линии окрашены в разные цвета, что позволяет легче ориентироваться на графике. Ну и в-третьих, данный индикатор достаточно удобен и подходит даже для новичков. Его сигналы легко расшифровать и оценить движение цены.

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/chto-takoe-indikatory-filtry.html

Источник https://popecon.ru/filtratsiya-stohastika-signaly-indikatory-urovni.html

Источник

Источник