Индикаторы Bulls Power и Bears Power. Измеряем соотношение сил на рынке

Индикаторы Bulls Power (Сила Быков) и Bears Power (Сила Медведей) наглядно показывают трейдерам преобладание продавцов или покупателей на рынке.

В стратегиях эти инструменты используются в сочетании с трендовыми индикаторами и могут служить, как сигналами для входа в рынок, так и фильтрами при более мощных сигналах других инструментов.

С первого взгляда кажется, индикаторы Bulls и Bears Power можно было бы объединить в один, но в этом случае четкость силы уже бы смазывалась и сигналы не давали бы того результата, которые дают в их нынешнем виде.

Большинство приходящих на рынок новичков никогда не задумывается о ценообразовании, а график для них не более чем динамично меняющийся числовой ряд, а порой и вовсе не понятная структура, которую все пытаются предугадать.

Однако же, на самом деле, цена и, соответственно, кривая графика являются результатом взаимодействия двух категорий трейдеров: покупателей и продавцов (на сленге трейдеров их еще называют быками и медведями). А то, что мы видим у себя на экране монитора, является той самой борьбой двух категорий участников рынка.

Конечно, каждый преследует свои цели, ведь те же банки, например, просто могут заниматься диверсификацией риска, а не погоней за прибылью, но в то же время, когда в один прекрасный момент, число одних трейдеров начинает значительно превосходить другое, зарождаются тенденции и тренды, на которых все и пытаются заработать.

Да, в движении цены нет ничего магического, ведь когда продавцов становится очень много, цена актива падает ввиду отсутствия столь огромного числа покупателей и наоборот, когда происходит массовая закупка и появляется дефицит продавцов на рынке, появляются сильные восходящие движения.

И раз такой закон спроса и предложения присутствует и действует на любом финансовом рынке, будь то Форекс, опционы или CFD, это означает, что проанализировав баланс сил на рынке вы, при желании, сможете спрогнозировать дальнейшее движение цены .

Описание индикаторов Bulls Power и Bears Power

Скользящее среднее цены актива, или же середину некоего диапазона, можно смело называть точкой равновесия сил, ведь именно средняя цена в идеале устраивает, как покупателей, так и продавцов на рынке. С подобным тезисом неоднократно выступал и выступает знаменитый Александр Элдер, который, кстати, и является создателем индикаторов Bulls Power и Bears Power.

Книга Элдера стала, наверное, одним из самых топовых литературных произведений о торговле на фондовой бирже на русском языке, поэтому его индикаторы вполне предсказуемо стали пользоваться огромнейшей популярностью. В подтверждение этих слов можете взглянуть на категорию «Осцилляторы» в вашем торговом терминале, где собственно эти индикаторы и находятся по умолчанию -)

Если не знаете, как это сделать, то смотрите здесь.

Индикатор Bulls Power

Индикатор силы быков, так переводится название осциллятора, показывает настроение покупателей (быков), на рынке, за определенный промежуток времени. Заострю внимание, так как некоторые путают понятия — Bulls Power показывает именно преобладание категории игроков, но ни в коем случае не объемы сделок, совершаемые ими!

Думаю, по иллюстрации уже понятен принцип: существует нулевой уровень, который разделяет преобладание игроков. Выше уровня — преобладают быки, ниже нулевой отметки — преобладание медведей. Если столбики короткие и крутятся возле нуля, значит на рынке флет.

Как уже говорилось, вычисляется это значение на основании среднего за определенный период.

По умолчанию, берется период в 13 свечей и применяется к закрытию (close), но в настройках Bulls Power вы можете без труда поменять, как период, метод применения, так и цветовую схему индикатора.

Индикатор Bears Power

Индикатор силы медведей является практически полной противоположностью своему брату, Bulls Power, с теми же настройками.

Но, если вы нанесете на график оба осциллятора, то заметите, что их показания всё же немного различаются. Например, Bears Power более точно показывает именно силу медведей, а силу быков, как-то оставляет без особого внимания. С Bulls Power всё происходит точно также, но уже в отношении быков.

Это происходит по той причине, что в индикаторе быков расчет производится следующим образом: от максимальной ценовой точки отнимается среднее значение за определенный период, а в индикаторе медведей от минимальной.

Поэтому индикаторы как бы дополняют друг друга, в сочетании (сравнении), легче отследить торговый сигнал.

Как пользоваться Bears и Bulls Power. Сигналы

Да, на самом деле индикаторы Bulls Power и Bears Power являются первоклассными фильтрами, собственно даже сам Элдер рекомендовал применять инструменты для подобных целей.

И, если говорить именно об их функции фильтра, то во время появления сигнала по вашей стратегии он должен подтвердиться наличием силы той категории трейдеров, которая является движущей силой рынка.

Так, при появлении сигнала на покупку, столбик Bulls Power должен находится над уровнем 0, а при появлении сигнала на продажу должен находится под уровнем 0.

Пример простенькой стратегии, когда к Bears Power и Bulls Power просто добавляем Parabolic Sar и получаем уже четко видимые сигналы:

Стоит ещё раз заметить, что ввиду особенности расчета индикатора Bulls Power своевременно показывает изменения силы быков, но в то же время его сигналы на снижение всегда немного запаздывают. С индикатором Bears Power всё то же самое, но наоборот.

Поэтому опытные трейдеры применяют индикатор силы медведей для поиска точек входа на покупку, а индикатор силы быков для поиска точек входа на продажу.

Так, сигнал на повышение появляется при пробое гистограммой Bulls Power уровня 0 снизу вверх, а на продажу при пробое гистограммой Bears Power уровня 0 сверху вниз. Массу примеров вы сможете отыскать на своих графиках, в терминале МТ4 -)

На пике входить не стоит, так как сами можете видеть, что пик чаще говорит о развороте, нежели о продолжении тренда! Кстати, зачастую это может служить как раз сигналом для входа. Скажем, для скальпинга.

Отдельно стоит заметить, что оба осциллятора отлично показывают дивергенции на рынке, которые происходят хоть и нечасто, но являются мощными сигналами, на которых можно уверенно зарабатывать. Подробнее о дивергенции можете прочитать в этой статье.

Ну и, как всегда, напоминаю — только тестирование и освоение инструмента в тестере, симуляторе или на демо счете сможет повлиять на вашу прибыль и убережет депозит в случае неумелого обращения!

Индикатор силы быков и медведей + bears power стратегия

Основополагающим фактором ценового движения, считается баланс сил между продавцами и покупателями, который выражает свое соотношение в объемах и силе. К примеру, если людей, которые продают котировку больше и их обьемы значительнее, чем у покупателей, то в таких ситуациях цена показывает падение. То же самое происходит в обратном случае, если количество покупателей и их объемов больше, чем у продавцов, то цена уже начинает расти.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы выявлять баланс и силу покупателей и продавцов, было разработано огромное количество инструментов, одним из которых считается индикатор силы быков и медведей. Данный инструмент отображает на ценовом графике информацию о том, кто сейчас «правит балом» на рынке.

Сегодня мы будем рассматривать несколько индикаторов, которые умеют показывать то, насколько сильны быки и медведи, первыми мы рассмотрим классические варианты, которые уже установлены в торговый терминал МетаТрейдер 4. Для выполнения задачи по определению соотношения, необходимо будет использовать два инструмента.

• Индикатор Bears Power — показывает на графике гистограмму силы медведей
• Индикатор Bulls Power — показывает на графике гистограмму силы быков

Пользоваться этими индикаторами необходимо в паре, так как их разработка предполагала чтобы они дополняли друг дружку. После того, как Вы накинете их на график, то откроется подвальное окошко, в котором высота гистограммных столбиков, будет говорить о том, какова сила «быков» или «медведей» на данный момент.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Важным моментом считается то, что при расчете показаний гистограммы, берутся исключительно ценовые значения. Расчет производится следующим образом, сначала высчитывается показания скользящего мувинга за определенны период, который установлен в настройках индикатора (по умолчанию стоит период 13). После того, как система рассчитает показания скользящей, происходит сравнение с максимальными или минимальными экстремальными значениями. По итогу получается, что для того, чтобы вычислить динамику цены, индикатор использует выражение, которое выявляется с помощью собственной динамики цены. Учитывайте это при торговле, так как это достаточно важный момент.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Исходя из этого, следует понимать, что даже если по показаниям инструмента будет показано преимущество «быков» или «медведей» не является 100% сигналом на покупку или продажу. Так как данный инструмент указывает только на силу покупателей или продавцов, которая высчитывается за счет тиковых значений, то есть по сути дела, просто число участников, которые открыли позиции в ту или иную сторону. А как мы помним, ценовое движение определяет не количество открытых ордеров, а их объемы. Как следствие всего этого, может быть открыто десять крупных ордеров на продажу и тысяча мелких ордеров на покупку, при этом показания индикатора будут показывать что рынок за «быками», а цена будет падать, так как баланс объемов будет находиться на стороне «медведей».

Индикатор Bears Power и Bulls Power. Обзор

Давайте немного подробнее рассмотрим наши инструменты, а так же разберем некоторые нюансы при их использовании. Стандартная и классическая система алгоритма у инструмента Bulls Power рассчитывается вычитанием из максимального экстремума текущей свечки значение, которое высчитывает скользящий мувинг. В случае Bears Power алгоритм точно такой же, с разницей в том, что вычитание происходит уже с минимального экстремума свечи. Если Вы помните немного математической теории, то при вычитании, результат может получаться как выше нулевой отметки, так и ниже, таким образом, если результат получается положительным, то гистограмма отрисовывает столбик выше центрального уровня «0», если результат получается отрицательным, то столбик гистограммы уже будет рисоваться ниже уровня «0».

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Исходя из этого, можно сделать вывод, если столбик гистограммы находится выше нулевого уровня, то на рынке восходящая тенденция, ну а если ниже нулевой отметки, то значит тенденция нисходящая. Данный сигнал будет говорить о том, что образуется восходящий или нисходящий тренд, можно даже открывать ордера по этим показаниям пробития уровня.

Рисунок ниже показывает то, как гистограмма относится к центральному уровню «0»;

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Кроме этого трейдеры используют расположение столбиков гистограммы по отношению друг к другу, таким образом;

1. Если гистограммные столбики повышаются, то либо нисходящая тенденция меняется на восходящую ( в случае проторговки столбиков ниже нуля), либо восходящая тенденция усиливается ( при расположении столбиков выше нуля)
2. Если гистограммные столбики понижаются, то либо восходящая тенденция меняется на нисходящую (столбики выше нуля), либо нисходящая тенденция усиливается (столбики ниже нуля)

Кроме этого данный инструмент умеет определять состояния дивергенций. Сигнал дивергенции считается одним из самых сильных сигналов на разворот рынка и возможность использования в этих инструментах — это огромный плюс. Суть дивергенции состоит в следующем. К примеру, курс котировки показывает падение с отрисовкой новых минимумов, в это время высота гистограммных столбиков уменьшается, то есть получается расхождение цены и показаний индикатора — именно такие моменты на графиках и называются дивергенциями.

Модификации Bears Power и Bulls Power

Теперь давайте рассмотрим одну очень интересную модификацию этого инструмента, лично мне она очень понравилась. Данный «мод» представляет из себя комбинацию двух индикаторов, в одном подвальном окне. Расчет производится сложением показателей индикатора Bears с индикатором Buls, после чего полученный результат делится на две единицы, таким образом получается усредненное значение, которое отображается в одном окошке.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рисунок выше показывает то, как должен отображаться «мод» на ценовом графике. Лично мне эта версия нравится больше, чем предыдущие. Самый большой плюс заключается в том, что он не занимает столько места, в предыдущем случае открывалось два подвальных окна, а с этим инструментом все умещается в одно окошечко, при этом качество сигналов модификация не поменяла.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Bears power индикатор стратегия

Любая грамотная стратегия должна состоять из нескольких торговых индикаторов, которые должны быть правильно подобраны и отлично друг друга дополнять. Таким образом, один из индикаторов будет нужен для того, чтобы входить в сделки (сигнальный), а остальные для того, чтобы фильтровать эти сигналы, то есть они либо, подтверждают сигнал, либо его опровергают.

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Одним из вариантов создания стратегии на основе этих инструментов, будет их дополнение классическим индикатором Параболик Сар. Рисунок примера показан ниже

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Сигнальным в таком случае выступает индикатор Параболик, за сигналы будет браться отрисовка точек с той или иной стороны свечки. К примеру, если отрисуется точка под свечкой, то это будет сигнал на открытие длинной позиции, если отрисуется точка над свечкой, то это уже будет сигнал на продажу.

За фильтровку будет отвечать индикатор силы, к примеру, если Параболик Сар рисует точку под свечкой, а в это время гистограммные столбики находятся ниже центрального уровня «0», более того, она еще и уменьшается, то лучше такую сделку не брать. Так же не стоит открывать короткие позиции, когда гистограмма находится выше нуля.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Подведем итоги

Довольно неплохие индикаторы, но торгуя по ним обязательно учитывайте, что на рынке за движение цены в ту или иную сторону отвечают объемы, а не количество трейдеров. Наверное Вы уже слышали выражение, что на рынке постоянно выигрывают всего 5% из всех участников, как следствие остальные 95% проигрывают.

Исходя из этого, можно преположить, что толпа часто оказывается не права, поэтому если Вы видите чрезмерный перевес показаний индикатора, то перед открытием сделки хорошенько подумайте. Проверьте, есть ли уровень под или над ценой, есть ли «Ход» у цены, то есть может ли она куда то двинуться или она уперлась в сопротивление. В общем взвешивайте все «за» и «против» и конечно же не забывайте про обычную человеческую логику.

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/signaly-i-indikatory/bullspower-i-bearspower/

Источник https://investicii-v.ru/indikator-sily-bykov-i-medvedey-bears-power-strategiya/

Источник

Источник