Индикатор WPR (Williams Percent Range) для торговли на Форекс

Данный торговый алгоритм был создан известным в трейдерской среде спекулянтом Ларри Вильямсом ещё в 1973 году. Основной функцией индикатора является отображение на графике областей с большим количеством ордеров на покупку или продажу и состояния ценовой линии относительно них. Благодаря этим уровням индикатор генерирует очень точные прогнозы о потенциальных разворотах стоимости.

Несмотря на свой почтенный возраст данный инструмент широко используется огромным множеством трейдеров и по сей день. Высокая эффективность инструмента сделала его «классическим» и позволила нескольким поколениям спекулянтов проводить прибыльные торговые сделки. «Williams Percent Range» представляет собой динамический торговый инструмент, основной рабочий принцип которого очень схож с алгори. Однако стоит отметить, что между ними существуют некоторые различия:

1. В первую очередь стоит отметить, что рассматриваемый торговый алгоритм отображает на рабочем графике перевёрнутую шкалу значений;
2. Также в инструменте Ларри Вильямса отсутствует метод внутреннего сглаживания, который можно найти в алгори.

Стоит отметить, что не только «Williams Percent Range» имеет схожесть со «Стохастиком». К примеру, ещё один эффективный индикатор TTL MQ4 также позаимствовал многое у данного инструмента, однако его конечный алгоритм рассчитан на поиск уже готовых точек для открытия ордеров.

Индикатор Williams Percent Range описание

Некоторые пользователи финансовых рынков полагают, что при ведении торговых операций на Форексе и других биржах можно положиться на удачу. Однако это вовсе не так, ведь рынок не движется спонтанно: на него влияют те или иные события, которые и определяют вектор его развития. Поэтому, в любом случае спекулянту, который хочет получать стабильно высокий доход придётся так или иначе углубиться в изучение определённых рыночных закономерностей. Особенно важно иметь набор хороших торговых инструментов и стратегию, в которой можно было бы их реализовать.

Рассматриваемый в данной статье инструмент является крайне универсальным осциллятором стоимости, который может быть использован практически в любой торговой стратегии. Это объясняется тем, что он не отходит далеко от классического «Стохастика», который является прародителем подобного рода алгоритмов.

Хотя инструмент Ларри Вильмса и весьма прост в использовании, его всё же относят к категории сложных осцилляторных алгоритмов.

Одной из главных особенностей программы «Williams Percent Range», характерной только ей, является способность заочно прогнозировать потенциальные ценовые развороты. В большинстве случаев он генерирует предельные точки минимумов и максимумов, после которых происходит смена ценового направления на определённом временном промежутке. Интересно то, что это происходит за некоторое время до достижения ценовой линией своего предельного значения.

Как уже было сказано ранее, данный торговый алгоритм предназначен в основном для отображения уровней, ограничивающих области большой концентрации сделок на приобретение или продажу торгового актива. Для построения всех графических инструментов применяется показатель R, который всегда выражается в процентах и имеет отрицательные значения. В данном случае инструмент может генерировать 2 типа сигналов:

1. Если линия стоимости на графике пребывает в пределах диапазона значений от -80 до — 100 процентов, то на данный момент стоимость находится в области с большим количеством ордеров на покупку, что указывает на доминирование соответствующей категории пользователей;
2. Если линия стоимости на графике пребывает в пределах диапазона значений от 0 до — 20 процентов, то на данный момент стоимость находится в области с большим количеством ордеров на продажу, что указывает на доминирование соответствующей категории пользователей.

При использовании «Williams Percent Range» следует придерживаться одного простого правила: после генерации определённого торгового сигнала необходимо дождаться разворота стоимости в соответствующем ему направлении. Данное правило распространяется на любые алгоритмы для отображения зон с большим количеством сделок на покупку или продажу. Например, если инструмент сгенерировал сигнал о нахождении стоимости в области перекупленности, следует входить в продажу только после того, как стоимость начнёт падать.

Williams Percent Range

Ввиду высокой популярности и спроса среди трейдеров данный торговый инструмент был добавлен в список стандартных аналитических алгоритмов большей части торговых платформ. Благодаря этому, пользователю не придётся самостоятельно скачивать инструмент и устанавливать его в торговый клиент. Для начала работы следует просто найти индикатор в меню «Навигатора» и оттуда перенести его непосредственно на график.

Инструмент уже изначально настроен под работу самим создателем. Стандартные настройки рекомендуются для торговли в большей части рыночных условий. Оптимальным периодом времени, который индикатор будет учитывать при проведении расчётов, является отрезок в 2 недели (или же 14 торговых свечей). Предельные уровни стоимости изначально имеют значения -100 для минимума и 0 для максимума. В рабочем окне инструмента они отображаются только для тех 14 свечей, которые были взяты для анализа.

Важный момент: на прорисованных уровнях для всех 14 свечей возможно образование новых предельных точек, поэтому главная задача трейдера сводится к своевременному их обнаружению на графике. Также стоит отметить, что при работе с инструментом стоит внимательно относиться к его сигналам, так как он, как и любой другой осциллятор, может периодически генерировать ложные торговые сигналы.

Чтобы избежать убыточной торговли, пользователю рекомендуется применять дополнительные фильтрующие инструменты. К примеру, для повышения эффективности рассматриваемого алгоритма можно . Данный инструмент генерирует на графике сигнальные стрелочки, которые указывают на потенциально прибыльные возможности для входа, а также указывают направление, в котором следует размещать торговый ордер.

Доступные для изменения настройки инструмента

Если в MetaTrader4 добавить индикатор William`s Percent Range к ценовому графику, то появится окно настроек, где доступны для изменения:

• период, за который берут цены для сглаживания;
• уровни перекупленности/перепроданности, установленные по умолчанию на -20 и -80;
• толщина и оттенок линий.

Сам автор рекомендовал брать для дневных графиков период, равный 10-ти, а по умолчанию в MetaTrader4 стоит для этого параметра значение 14. Для зон перекупленности и перепроданности Ларри Вильямс советовал ставить -10 и -90, что тоже отличается от «заводских» настроек мт4.

Если сравнивать поведение сигнальной линии %R с тем же MACD, то она раньше меняет свое направление, предупреждая трейдера о возможной смене тренда, что разрешает подтянуть стопы по прибыльным позициям или искать точки входа в контртренд.

К тому же при работе с индикатором следует учитывать, что он по-разному действует при тренде и флэте, поэтому у трейдера всегда должно быть несколько сценариев развития, чтобы он был готов к любой возникшей на рынке ситуации.

Williams Percent Range strategy

Чтобы понимать все тонкости работы с рассматриваемым инструментом, а также основные принципы его работы, рекомендуется рассмотреть конкретную торговую ситуацию, в которой он был использован. К примеру, торговля ведётся со стандартным значением анализируемого индикатором периода, который равен 14. Это значит, что для анализа будет использовано лишь 14 последних сгенерировавшихся на ценовом графике свечей.

Для проведения торговых операций была выбрана пара валют Фунт стерлингов/Доллар на пятнадцатиминутном отрезке времени. На взятых для расчётов свечах будет осуществляться поиск максимальных (в рабочем окне индикатора им соответствует нулевой уровень) и минимальных (в рабочем окне индикатора им соответствует уровень, со значением в -100) значений. В таком случае инструмент будет отображать соотношения стоимости закрытия последней временной свечи и актуальными на данный момент максимальным и минимальным показателями ценовой линии. Для вычисления последних берётся 14 свечей с учётом текущей.

Стоит отметить, что после окончания генерации последней ценовой свечи рабочий алгоритм индикатора зафиксирует итоговое значение стоимости в рабочем окне и приступит к анализу следующей. После того как открылась новая свеча следует учитывать, что для неё будут действовать уже другие показатели экстремумов стоимости. Однако изменения касаются только ценового графика: в интерфейсе индикатора они по-прежнему остаются на уровнях 0 и -100.

На изображении сверху показан пример сдвига рабочего алгоритма на новую временную свечу. На картинке можно увидеть ситуацию, при которой горизонтальная линия, окрашенная в синий цвет (она отображает уровень прошлого минимума), попросту пропадает с графика. Она перестаёт генерироваться в пределах нового диапазона из 14 свечей, анализируемых на уровне -100. Ввиду этого образовался новый минимальный уровень, равный 1,6590. Непосредственно на рисунке он отмечен зелёной горизонтальной прямой.

Из всего вышеописанного можно понять, каким образом у индикатора получается заранее предсказывать развороты ценовой линии. Данная особенность свойственна опережающим инструментам, которые являются крайне эффективными для проведения технического анализа. В данном случае сама стоимость, которая генерирует новую точку минимума и закрывается над ней, образует предпосылку для смены вектора своего движения.

При внимательном рассмотрении изображения можно заметить, что прошлый диапазон для закрытия свечи меньше, чем имевшаяся на рынке в прошлый временной период точка минимума. Также он короче расстояния от точки окончания генерации актуальной стоимости до нового ценового минимума. Таким образом объясняется способность инструмента предугадывать поведение стоимости на графике. На изображении снизу подобная ситуация отмечена синим прямоугольником.

Методика вычисления

Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:

где textit<%R>_t — значение индикатора Williams %R в момент t, close_ — цена закрытия в момент t, high_i — самая высокая цена периода i, low_i — самая низкая цена периода i, 100 — коэффициент приведения.

Williams Percent Range стратегия

Ввиду того, что данный торговый инструмент является классическим осциллятором, основная работа с ним будет проделываться в периоды низкой изменчивости рынка. Однако не исключено его применение на высоковолатильных торговых активах с ярко выраженной тенденцией. Всё зависит лишь от основной торговой стратегии, используемой трейдером. Инструмент может генерировать несколько основных сигналов для торговли:

1. В случае выхода индикаторной линии из области с чрезмерной концентрацией ордеров на покупку или продажу возникает предпосылка к скорому развороту стоимости. В данном случае для входа на продажу необходим восходящий пробой индикатором уровня перекупленности. Условия для входа на покупку противоположны: необходим нисходящий пробой индикатором уровня перепроданности;
2. Если на торговом графике сгенерировалась новая точка максимума, располагающаяся под уровнем с большим количеством покупателей, и при условии, что предыдущая точка максимума располагается над данным уровнем, образуется предпосылка к усилению сигнала на продажу.

Также рассматриваемый индикатор может быть использован для анализа имеющейся на рынке тенденции. В таком случае пользователь сможет торговать посредством постепенного увеличения количества своих ордеров.

На картинке сверху можно увидеть генерацию направленной вниз тенденции. После неё произошла коррекция стоимости, из-за которой линия индикатора поднялась над уровнем перекупленности. Данные события оповещают о необходимости продавать торговый актив. В таком случае следует дождаться, пока индикаторная линия пробьёт границу перекупленности в нисходящем направлении, после чего установить ордер на продажу в соответствующем направлении.

Также может произойти и генерация направленной вверх тенденции, после которой произойдёт коррекция стоимости, из-за которой линия индикатора поднимется над уровнем перепроданности. Данные события оповещают о необходимости покупать торговый актив. В таком случае следует дождаться, пока индикаторная линия пробьёт границу перепроданности в восходящем направлении, после чего установить ордер на покупку в соответствующем направлении.

Сигналы индикатора WPR

Инструмент %R относится к осцилляторам, поэтому показывает хорошие результаты в торговле не только во флете, но и при направленном тренде. Рассмотрим основные виды сигналов и тактику заключения сделок по ним.

Состояние перекупленности и перепроданности актива

Когда цена попадает в одну из экстремальных зон – это сигнал о приближающемся развороте тренда или об откате цены. Однако цена может находиться в одной из этих зон и в моменты флета (горизонтальное движение графика). В этом случае она будет сигнализировать не о смене тенденции, а о завышении или занижении цены актива. Например:

• Кривая %R опустилась ниже уровня -80, тем самым попав в зону перепроданности. Если на рынке флет, то это говорит о том, что цена актива сильно занижена и скоро начнется небольшая коррекция.
• Линия %R поднялась выше отметки -20. Это значит, что цена попала в зону перекупленности. При флетовом движении это говорит о завышенной стоимости актива.

Важно! Данное правило не действует, если на рынке присутствует выраженный тренд.

Основная задача индикатора – показывать моменты, когда актив перепродан или перекуплен. Поэтому он дает следующие сигналы для входа в рынок:

• Линия индикатора пересекла границу -20 снизу вверх. Затем развернулась и через некоторое время пересекла эту же границу в обратном направлении и двинулась вниз. Это сигнал к открытию ордера на продажу.
• Линия WPR пересекла границу -80 сверху вниз, затем развернулась и двинулась в обратном направлении. Как только кривая вновь пересечет уровень -80, но уже снизу вверх, можно открывать ордер на покупку.

Рассмотрим примеры подобных сигналов на графике ниже.

Первый сигнал – на продажу (точка входа в сделку отмечена сиреневым кружком). Мы видим, как линия WPR сначала попала в зону перекупленности (выше отметки -20), после чего вышла из нее и направилась вниз. Был открыт ордер на продажу, который закрылся в плюс.

Второй сигнал – на покупку (момент входа в рынок отмечен синим кружком). Здесь можно увидеть, как кривая попала в зону перепроданности (ниже уровня -80), затем вышла из нее и двинулась вверх. Сделку на покупку можно было открывать сразу же после пересечения линией границы -80 в направлении снизу вверх.

Рассмотрим наглядный пример заключения сделки на продажу актива. Обратите внимание на скриншот ниже.

Перед нами открыт график валютной пары EUR/USD на таймфрейме D1. Как мы видим, на графике нет выраженного глобального тренда. Цена движется во флете, наблюдаются краткосрочные микро-тренды. Для наглядности нанесем на график уровни поддержки и сопротивления, соединив точки ценовых минимумов и максимумов, а также установим индикатор WPR с периодом 14. Теперь осталось только дождаться сигнала на вход в рынок.

В тот момент, когда цена дойдет до уровня сопротивления и оттолкнется от него вниз, а линия WPR покинет зону перекупленности, можно открывать ордер на продажу актива. При этом очень важно, чтобы совпали сразу два этих условия. Размер защитного стоп-лосса можно установить, отступив 5-7 пунктов вверх от линии сопротивления. Тейк-профит устанавливаем по уровню поддержки.

Определение дивергенции

Дивергенция – это расхождение линии цены на основном графике и на графике осциллятора. Индикатор WPR дает подобный сигнал очень редко, поэтому трейдеры придают ему высокую значимость.

• Бычья. Так называют ситуацию, когда цена на графике движется вниз, а кривая осциллятора наоборот, поднимается вверх. Бычья дивергенция дает сигнал на покупку. Чем сильнее расхождение линий – тем точнее сигнал.
• Медвежья. Линия на основном графике направлена вверх, а кривая WPR наоборот, опускается вниз. Медвежья дивергенция является сигналом к открытию ордера на продажу.

Пример бычьей и медвежьей дивергенции можно увидеть на графике ниже.

Торговля по тренду с помощью индикатора %R

Осциллятор WPR дает хорошие сигналы для открытия сделок по направлению тренда. При этом можно открывать как единичные позиции, так и наращивать уже открытые сделки. Пример подобных сделок показан на скриншоте графика ниже.

На рынке сформировался стабильный нисходящий тренд. При этом видно, что в определенный момент цена подверглась коррекции, из-за чего кривая WPR попала в зону перекупленности (выше границы -20). Это говорит о том, что рынок перегрет. Поэтому, как только кривая %R развернется в обратную сторону и выйдет из зоны перекупленности, пробив уровень -20, можно сразу же открывать позицию на продажу. Данные точки отмечены на графике красным маркером.

При восходящем тренде сигналы будут противоположными. То есть, мы дожидаемся, пока рынок перегреется и актив будет перепродан. Это произойдет, когда кривая %R опустится ниже отметки -80. После этого необходимо дождаться, пока линия развернется и вновь пробьет границу перепроданности, но уже снизу вверх. Сразу после этого можно открывать ордер на покупку.

Основным недостатком такой техники является чувствительность осциллятора к любым колебаниям цены. Поэтому в условиях сильного ценового шума на низких ТФ инструмент будет давать много ложных сигналов. Торговать по тренду с помощью WPR следует на графиках с интервалом не ниже часового.

Советник Williams Percent Range

Качество работы инструмента во многом зависит от того, в каких условиях он применяется. Как было сказано ранее, наилучшим образом он проявляет себя в период флета на рынке. Следовательно, рекомендуется подбирать соответствующие торговые активы. Для удобства можно использовать инструмент Closed Cycle FI, который наглядно отображает волатильность сразу нескольких пар валют.

Подведя итог можно сказать, что инструмент крайне эффективен для торговли в период низкой изменчивости рынка и может быть эффективно использован для дополнения любых торговых стратегий. Вместе с тем стоит отметить, что периодически индикатор генерирует ложные сигналы, которые, однако, легко фильтруются дополнительными инструментами.

Что нужно знать трейдеру о Процентном диапазоне Вильямса?

Индикатор Williams Percent Range (Процентный диапазон Вильямса) был разработан в 1973 году известным трейдером – Ларри Вильямсом (Larry Williams). Этот индикатор помогает определять области перепроданности и перекупленности на рынке.

Описание индикатора Williams Percent Range

Williams Percent Range (Williams %R) – это осциллятор скорости движения цен, который показывает положение текущей цены в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из главной линии %R и двух областей – перекупленности и перепроданности.

Значения индикатора варьируются от 0% до -100%, на уровнях -20% и -80% проводятся сигнальные линии, которые обозначают области перепроданности (от -80% до -100%) и перекупленности (от 0% до -20%).

Williams’ Percent Range сравнивает цены закрытия с заданным торговым диапазоном и показывает, могут ли покупатели закрыть цену ближе к максимуму диапазона, или продавцы сильнее, и именно они сумеют закрыть цену на минимуме торгового диапазона.

Если у покупателей не получается закрыть рынок вблизи максимумов при действующей восходящей тенденции – значит они слабее, чем кажутся, и это создает предпосылки для продаж. Если продавцы не могут закрыть рынок вблизи минимумов во время нисходящего движения – значит их силы на исходе, и это дает сигнал для покупок.

Williams’ Percent Range

История и настройки индикатора Williams’ Percent Range

По поводу авторства Ларри Уильямса ходит много споров, но для нас на данном этапе это не имеет особого значения: кто бы ни разработал индикатор WPR, принцип его действия это не изменит.

Williams’ Percent Range

Как видно на рисунке, индикатор имеет цветовую настройку, два уровня (по умолчанию -20 и -80) и единственный параметр, у которого по умолчанию установлен период 14, но в зависимости от предпочтения трейдера он может быть изменён.

Период 14 считается универсальным для торговли на практически всех таймфреймах. При этом на таймфреймах до М15 индикатор может давать много ложных сигналов, по этой причине его лучше использовать в торговле на графиках М15 и выше. Оптимальным таймфреймом для торговли по индикатору WPR считается М15, М30 и Н1.

Индикатор является мультивалютным, то есть его можно применять на всех торговых инструментах: Форекс и CFD-контрактах.

Формула расчета, характеристики и настройки

Индикатор Williams’ Percent Range строится в отдельном окне под графиком цены и состоит из основной линии %R, которая показывает положение текущей цены по отношению к предыдущему периоду.

• Формула расчёта основной линии:

%R = -1*(Hm – С) / (Hm – Lm) * 100

С – цена закрытия текущего периода

Hm – максимальная цена за последние m периодов

Lm – минимальная цена за последние m периодов

При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

• Период %R – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 14.
• Стиль – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.
• Закрепление максимума и минимума – закрепляет окно индикатора в границах от 0% до -100%.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перекупленности и перепроданности: -20% и -80% соответственно.

Williams %R чаще всего используют с заданным по умолчанию периодом 14. При этом всегда есть возможность его поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.

Williams’ Percent Range и другие индикаторы

Индикатор Williams’ Percent Range относится к группе осцилляторов, у которых значения варьируются в ограниченном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. сигнализируют о перепроданности или перекупленности. Наиболее близким к Williams %R по принципу, формуле расчета и торговым сигналам является Stochastic Oscillator, также к схожим индикаторам можно отнести и RSI (Relative Strength Index).

Williams’ Percent Range, так же как и другие осцилляторы, дает хорошие торговые сигналы в боковом коридоре (Range, Flat), когда на рынке нет явно выраженной тенденции. К недостаткам можно отнести сигналы против действующего тренда, когда на рынке идет сильное направленное движение.

Для фильтрования убыточных сделок против действующего тренда рекомендуется в дополнение к Williams %R использовать трендовые индикаторы, например МА (Moving Average). Тогда Moving Average будет выступать как фильтр, для сделок будут использоваться сигналы Williams’ Percent Range только в направлении тренда, куда и движется МА. Если МА растет – берутся только сигналы на покупку, если снижается – только на продажу.

Торговля по индикатору

Рассмотрим два основных торговых сигнала Williams’ Percent Range:

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Основной торговый сигнал индикатора возникает при выходе линии %R из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности (от -80% до -100%) и линия %R поднимается выше уровня -80% – рекомендуются покупки, стоп за локальный минимум. Если выход идет из зоны перекупленности (от 0% до -20%) и линия %R опускается ниже уровня -20% – рекомендуются продажи, стоп за локальный максимум.

Наиболее сильный сигнал индикатора возникает тогда, когда на рынке есть действующий тренд и в результате коррекции цена заходит в области перекупленности или перепроданности. Т.е. при восходящем тренде актуальны покупки, когда линия %R опускается в область перепроданности, а при нисходящем тренде можно продавать, когда линия %R попадает в область перекупленности.

Дивергенция Williams’ Percent Range и графика цены

Дивергенция (от лат. Divergere – расхождение) возникает при расхождении Williams’ Percent Range и графика цены.

Дивергенция на покупку – «бычья» возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, а линия %R показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и снижение цен уже на исходе. После формирования второго минимума и начала движения линии %R вверх рекомендуются покупки.

Дивергенция на продажу – «медвежья» возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, а линия %R показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» ослабели и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии %R вниз рекомендуются продажи.

Дополнительные условия при торговле по индикатору Williams’ Percent Range

• Торговля может осуществляться не только на максимумах/минимумах тенденции — индикатор WPR позволяет входить в сделку в начале коррекции или в конце отката.
• Совмещать индикатор Williams’ Percent Range можно практически с любой торговой стратегией, индикаторной или безиндикаторной.
• После боковой тенденции на максимумах/минимумах индикатор даёт более качественный сигнал для открытия позиции.
• Наличие ключевого уровня поддержки/сопротивления усилит сигнал индикатора.
• Для фильтра ложных сигналов можно применять дополнительные индикаторы, к примеру, Cкользящие средние.
• В некоторых случаях сигнал для закрытия сделки будет являться сигналом на открытие позиции в обратную сторону.

Заключение

Williams’ Percent Range обрел популярность в основном благодаря своему создателю – Ларри Вильямсу (Larry Williams), который в свое время показал выдающиеся результаты в биржевой торговле. При этом важно понимать – что индикатор Williams %R не является универсальным, его нужно использовать как дополнение к теханализу или совместно с другими индикаторами. При комплексном подходе Williams’ Percent Range поможет находить хорошие сделки и расширит ваш трейдерский арсенал.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник https://inside-english.ru/binarnyj-opcion/indikator-wpr-vsmark.html

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/10/08/chto-nuzhno-znat-trejderu-o-proczentnom-diapazone-vilyamsa/

Источник

Источник