Индикатор волатильности валютных пар для МТ4: сжатия, флэта, ATR, Кауфмана, Чайкина

Индикаторы волатильности используются многими трейдерами, независимо от выбранной стратегии торговли, условий, валютной пары, временного промежутка и других параметров. Волатильность является статистическим показателем, демонстрирующим степень изменчивости стоимости валюты . Это разница между уже сформировавшимися максимумом и минимумом цены на конкретном интервале.

Как правило, трейдеров интересует дневная изменчивость, когда анализируется значение разницы между минимумом и максимумом стоимости, наблюдаемыми на протяжении дня.

Рынок Форекс характеризуется постоянным изменением котировок. Даже если не наблюдается направленного движения вниз или вверх (восходящего либо нисходящего тренда), в условиях флэта цена все равно меняется, просто в минимальном диапазоне.

Таким образом, индикатор волатильности валютных пар изм еряет уровень изменчивости цены конкретного финансового инструмента за указанный период. Данный показатель очень важен для анализа текущих изменений и построений прогнозов, в работе трейдер может использовать разные технические инструменты для измерения.

Особенности работы с показателем

В процессе работы трейдеру необходимо выяснить, какие валютные пары могут дать максимальный доход и изменчивость цены здесь играет важную роль. Самые волатильные инструменты – самые прибыльные , но и опасные в плане риска, так как на рынке Форекс величина потенциальной прибыли обычно пропорциональна уровню риска.

Благодаря индикатору, показывающему волатильность, можно выяснить, какое количество пунктов валютная пара в состояния пройти за день . Это влияет на уровень прибыли и позволяет проанализировать дальнейшее движение котировки.

Так, если средняя изменчивость GBPUSD равна 150 пунктам и цена уже прошла 140, лучше не входить в сделку, так как вряд ли удастся получить большой доход. В том же случае, если стоимость прошла лишь 10 пунктов , при заключении выгодной сделки есть шанс взять прибыль, равную примерно 140 пунктам.

Используют индикатор волатильности и для определения наиболее подходящих мест для установки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. К примеру, если за день USDJPY проходит 110 пунктов, то значение тейк-профита никак не может превышать 90-110 пунктов, так как цена вряд ли пройдет большее количество отметок.

Самостоятельно определить значения достаточно трудно, поэтому трейдеры используют разнообразные технические инструменты для торговли в терминале MetaTrader 4, значительно облегчающие процесс. Самый популярный инструмент, который есть в стандартном наборе терминала МТ4/5 – это индикатор волатильности ATR (Average True Range) .

ATR графически отображает среднее значение изменений за тот или иной период, данные подает в формате линии (трубка), построенной как скользящее среднее указанного диапазона. Диапазон определяется, исходя из разницы: минимума и максимума, предыдущей стоимости close и текущего максимума, текущего минимума и текущей стоимости close.

• Пример стратегии на ATR — «ATR’s middle»:

Разнообразие инструментов для определения значений

Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимума средств для эффективного анализа и составления достоверных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графика и собственных способностей, другие используют множество инструментов. Но измерение волатильности актуально для любого трейдера, поэтому средства для анализа показателя стоит знать.

Инструменты для измерения:

1) Индикатор волатильности Чайкина (CHV, Chaikin Volatility) – учитывает изменения спрэда между минимальной и максимальной ценой, определяет величину на базе ширины диапазона между ними, без учета гэпов. Если индикатор растет за короткий срок, цены приближаются к основанию, если долго падает – близка вершина. Для подтверждения сигналов часто используют Envelopes и Moving Averages.

• Скачать для МТ4 можно по ссылке — CHV (в архиве).

2) Индикатор Пэрри Кауфмана – описан в книге Smarter Trading, представляет в графическом отображении значения, давая возможность отыскивать закономерности в резких скачках рынка. Был создан для торговли опционами, но часто используется позиционными трейдерами.

• Скачать для МТ4 можно по ссылке — b_Kaufman_Volatility (в архиве).

3) iMACD ATR – используется одна шкала для гистограммы MACD и линий ATR, логика работы простая: при пересечении гистограммой базовой линии и движении в положительную зону, значения столбцов уменьшаются на величину значения АТР, в отрицательном направлении – значения увеличиваются на эту величину. По умолчанию гистограмма серого цвета, но может окрашиваться в определенных ситуациях в базовые красный и зеленый, позволяя трейдеру более наглядно воспринимать информацию.

• Скачать для МТ4 можно по ссылке — iMACD_ATR (так же в архиве).

4) Volatility_v3 – индикатор отображает зоны сжатия и расширения флэта, волатильности.

• Скачать для МТ4 можно по ссылке — Volatility_v3 (так же в архиве).

5) LWMA ATR – в данном варианте изменен метод сглаживания истинного среднего диапазона. Стандартная версия предполагает простое сглаживание с одинаковым усреднением всего отрезка расчета. Но в определенные торговые дни или сессии уровень волатильности может меняться, где и пригодится инструмент.

• Скачать для МТ4 можно по ссылке — LWMA_ATR (так же в архиве).

6) XASER FV – современная разработка индикатора, который анализирует амплитуду волатильности на самой близкой истории и в данный момент. Анализ показателей ориентирован на торговлю по тренду – открытие ордеров по направлению сильной тенденции. Линия идет выше нулевой, индикатор убирает моменты флэта и демонстрирует на графике начало и окончание тренда в качестве точек потенциального входа и выхода.

• Скачать для МТ4 можно по ссылке — Xaser-FV (в архиве).

7) TRVI – модификация RVI, который работает по утверждению: чем дальне линии инструмента уходят от нулевого уровня, тем сильнее тренд, а если есть движения возле нуля, на рынке царит флэт. TRVI работает по аналогичному принципу, но динамика его показателей более резка, что особенно заметно на больших периодах. Даже минимальные изменения просматриваются как резкие импульсы, давая трейдеру нужную информацию.

• Скачать для МТ4 можно по ссылке — TRVI (в архиве).

8) Volatility FBA NR – контролирует уровень волатильности и анализирует ее пиковые значения. Окно индикатора отображает две линии: текущую (зеленого цвета) и среднюю (красного цвета) волатильность. Изменчивость увеличивается, если линии растут, падает, если обе постепенно идут вниз. Кроме того, индикатор используется для выполнения оценки волатильности тикового объема.

Независимо от того, какой инструмент был выбран трейдером, его нужно уметь правильно использовать . Поэтому изучение правил технического анализа в данном случае имеет огромное значение.

Индикаторы волатильности Форекс

Определить волатильность на рынке Форекс непрофессиональному трейдеру достаточно сложно. Любой игрок на рынке стремится получить максимальный доход. Именно по этой причине необходимо научится работать с волатильностью, которая определяет ценовой диапазон колебаний графика за определенный период времени. На протяжении всего существования финансового рынка наблюдались как ситуации, когда цена двигалась в очень узком ценовом диапазоне так и моменты, когда волатильность графика была очень высока.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Зачем нужен индикатор волатильности Форекс?

Игрокам, которые придерживаются консервативного стиля торговли, необходимо выбирать такие активы, где наблюдается низкая волатильность.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если же игрок готов пойти на максимальные риски для получения максимального дохода, то ему необходимо выбирать активы, на которых наблюдается высокая волатильность.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если вы работаете с трендовыми торговыми стратегиями, то вам также стоит остановить свой выбор на активах с высокой волатильностью.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как рассчитывается волатильность графика на Форекс?

Чтобы рассчитывать волатильность выбранной валютной пары, не нужно обладать какими-то специальными знаниями и умениями.
Давайте разберем простой пример и рассчитаем суточную волатильность. Итак, такая волатильность – это расстояние между дневным минимумом и дневным максимумом. Другими словами, это разница между этими показателями. Если ценовой минимум валютной пары USD/CAD располагается на отметке 1,1092, а ценовой максимум на отметке 1,1140, то тогда суточная волатильность такой пары составляет:
1,1180 — 1,1092 = 88 пунктов.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Волатильность валютной пары непостоянна и это можно заметить по таблице или калькулятору волатильности.

Вручную высчитывать волатильность актива очень неудобно, поэтому для такой цели было разработано множество технических индикаторов. Работать с ними очень просто. Необходимо выбрать валютную пару и таймфрейм и установить на этот график нужный индикатор.
Далее индикатор определит волатильность актива (в пунктах или процентах) и отобразит данные на графике. Если вы будете пользоваться таким инструментом, то сможете значительно сократить время на технический анализ и найти выгодные точки входа в рынок.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Кроме калькулятора волатильности и индикаторов, вы можете использовать таблицу волатильности.

Online-таблица волатильности

На самом деле, использование такой таблицы не всегда удобно и эффективно. К примеру, данные волатильности постоянно изменяются и это не всегда своевременно отображается в таблице. Кроме того, если таблица состоит из большого количества строк и столбцов, то неискушенному трейдеру очень легко запутаться во всем этом изобилии информации.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Лучше все же подключить дополнительные инструменты терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые помогут определить волатильность. После подключения индикаторов вы сможете получить информацию о том, в какие конкретные дни или часы недели на выбранной валютной паре наблюдается наибольшая или наименьшая волатильность и на основе этого уже строить свои торговую стратегию.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Стандартные индикаторы волатильности форекс

Данные инструменты помогают трейдеру получить информацию, на основе которой можно сделать вывод о разнице между ценовыми минимумом и максимумом за конкретный выбранный временной интервал.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Анализ волатильности необходим для выявления текущей рыночной тенденции, а также прогнозирования дальнейшего движения цены. Безусловно, вы можете определять волатильность с помощью обычных трендовых инструментов, однако использование специально созданных индикаторов гораздо эффективнее. Тем более, они уже доказали свою работоспособность.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать стрелочные сигнальные индикаторы для поиска моментов входа в рынок.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В данной статье мы рассмотрели самые эффективные инструменты, которыми вы можете пользоваться бесплатно.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Average True Range – индикатор волатильности для MT4

Данный инструмент был создан в 1978 году Уэллсом Уайлдером. Этот человек создал его для работы с товарным рынком, на котором очень часто образовывались разрывы графика, а следовательно, определить волатильность порой было затруднительно.

p, blockquote 17,0,1,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Описание

Average True range (ATR) – это индикатор среднего истинного диапазона движения цены. Он помогает определить амплитуду колебаний стоимости актива. Что касается разрывов на графике, то они значительно затрудняют процесс вычисления волатильности по минимальному и максимальному значению за конкретный временной период, что приводит трейдера к ошибке в установке защитных ордеров StopLoss и TakeProfit.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Формула для вычисления среднего диапазона движения графика была разработана и описана следующим образом:
ATR = истинный диапазон (n-1) временных периодов + текущий истинный диапазон /n временных периодов.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

ATR — это усредненное значение, которое рассчитывается из показателей реального текущего диапазона цены.

ATR учитывает следующие данные:

• Диапазон между Close-точкой прошлой свечи и ценой Min крайней свечи.
• Диапазон между ценой Close текущей свечи и ценовым максимум данного дня.
• Расстояние между ценовым Max и Min образующейся свечи.

ATR можно применять на разных ТФ, но лучше всего работать с ним на дневном графике. Рекомендуем устанавливать в настройках период, равный 14 пунктов.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Как правильно пользоваться ATR

Вы можете использовать данный инструмент для торговли по направлению тренда или для открытия сделок на коррекциях.
Если показатели индикатора низкие, то это значит, что сейчас на графике наблюдается боковик, а если же показатели индикатора высокие, то это значит, что на рынке новый мощный тренд.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

О том, как правильно использовать ATR, вы можете прочитать в книге Кертиса Фейта. В ней рассказано об объедении трейдеров, которые пользовались данным индикатором при работе с фьючерсами на валюты и товары, для нахождения оптимальной точки размещения защитного ордера StopLoss. Если коротко, то они выяснили, что если значение ATR составляет 300 пунктов, то защитный ордер StopLoss необходимо разместить на уровне 700 пунктов от цены открытия позиции.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Инструмент ATR поможет определить, насколько волатильна та или иная валютная пара.

Чтобы добавить его на ваш рабочий график в терминале Meta Trader, необходимо нажать на меню «Вставка», открыть раздел с индикаторами , выбрать пункт «Осцилляторы» и перенести на график ATR.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

ATR считается основным инструментом для высчитывания волатильности. Однако существует довольно много индикаторов, которые не менее эффективны. Большинство из них были созданы путем соединения нескольких более простых инструментов в один сложный алгоритм.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Ленты Боллинджера — индикатор границ волатильности

Это классический индикатор платформы MetaTrader 4, который показывает границы ценового диапазона. Он основан на показателях Moving Average, которые создают локальный ценовой канал.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Трактовать показатели ценового канала достаточно просто – если диапазон расширяется, то волатильность также возрастает, а если уменьшается, то волатильность падает.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Данный индикатор является классическим и встроен во все торговые платформы и онлайн-сервисы для валютной торговли. Поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Канал Кельтнера – индикатор волатильности валютных пар

Это стандартный индикатор, который был создан в 1960 году Честером Кельтнером. Его интерфейс похож на предыдущий индикатор, и он состоит из трех мувингов.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Чем больше волатильность, тем сильнее цена выйдет за границы образованного канала. При этом направление линий канала всегда будет указывать на направление тренда.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Рекомендуем ознакомиться с другим канальным инструментом — индикатором Envelopes. По его линиям также можно определить тип тренда и силу волатильности рынка.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,1,0,0,0 —>

Канала Кельтнера можно применять для торговли по скальпингу, на откатах или по направлению тренда.

Commodity Channel Index – индикатор, показывающий волатильность

Этот индикатор создан для технического анализа Дональдом Ламбертом. Такой инструмент был создан для анализа в первую очередь товарного рынка, а потом его начали активно применять на других активах. Это чуть ли не самый популярный инструмент в среде трейдеров.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Его основная функция – это измерение величины отклонения цены выбранного актива от средних значений. Показатели Commodity Channel Index основаны на цене закрытия, значений точек минимума и максимума за конкретный временной интервал. Анализ инструмента основан на превышении границ уровней +100 и -100.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Повышенной волатильностью считается ситуация, когда сигнальный мувинг индикатора уходит за уровень +100 или -100.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Эффективные пользовательские алгоритмы

Рассмотрим несколько простых пользовательских алгоритмов для расчета диапазона колебания цены актива.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Индикатор волатильности ATR-UP AND-DOWN

Это модифицированная версия ATR, которая показывает среднее значение между Max и Min цены за выбранный период.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

На скриншоте сверху вы можете увидеть красные и зеленые столбики индикатора. Красные столбики исчисляются как среднее значение между ценой открытия и минимумом за конкретный временной период. Зеленые столбики вычисляются как среднее значение между ценой открытия и максимумом за выбранный временной интервал.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Индикатор Soho Williams VIXFixPrice

Данный индикатор является модифицированной версией инструмента VIXFix в основе которого лежит инструмент VIX для определения потенциального риска и измерения минимумов цены.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Индекс волатильности называют индикатором страха в среде трейдеров и инвесторов. Данный индекс показывает текущее настроение трейдеров на графике и информирует пользователя о состоянии волатильности цены.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Показатели индикатора дают информацию о волатильности опционов по S&P 500. Данные опционы на покупку и продажу используются за 23-27 дней после того, как их срок истек. Классическую версию индикатора можно применять только для работы с индексом S&P 500.

VIXFix был придуман и разработан трейдером Ларри Вильямсом. Этот инструмент показывает размер заинтересованности трейдеров в продолжении движения графика по текущему тренду. Если показатели индикатора высокие, то и волатильность будет достаточно большой, а значит, тренд продолжится. Как и предыдущий индикатор, VIXFix лучше всего информирует пользователя о коррекциях и откатах цены. Инструмент разработан в двух вариациях – в виде мувинга и гистограммы.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Индикатор Volatility Average Single High-Limit

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Это наиболее эффективный инструмент, который использует в своих расчетах показатели сразу трех индикаторов ATR одновременно.
После добавления индикатора на рабочий график вы увидите три линии, которые перемещаются в нижней части экрана:

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Красная показывает простейшую волатильность и рассчитывается как ATR с периодом 1.
Синяя уведомляет пользователя об усредненной волатильности и сроится как ATR с периодом 24.
Коричневая указывает на повышенную волатильность и имеет вид ATR с периодом 24, умноженным на два с половиной.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Итак, данный инструмент может давать три виде сигналов:

• Сигнал низкой волатильности. Красная линия перемещается под синей.
• Сигнал о средней волатильности. Кривая красного цвета проходит между синим мувингом и коричневым.
• Сигнал о сильной волатильности. Красный мувинг перемещается выше коричневого.

Пользовательский индикатор Notis для терминала MetaTrader 5

Notis информирует пользователя о состоянии волатильности валютной пары, которая рассчитывается как разница между дневным ценовым максимумом и минимумом. Кроме того, с помощью индикатора вы можете определить направление и состояние тренда.

p, blockquote 53,0,0,1,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

У Нотис всего два режима работы:

• Ненакопительный Notis. Он устанавливается по умолчанию. Notis образует на графике всего две линии: со значением + и со значением -. Если промежуток между этими линиями достаточно большой, то волатильность сильная. Если же диапазон узкий, то и волатильность низкая. При пересечении мувингов можно ожидать изменения тренда.
• Накопительный Notis. При работе с таким режимом индикатор будет принимать вид стандартного осциллятора с возможностью инвертирования графика.

DailyGoOnGraph для определения волатильности

DailyGoOnGraph который образует на рабочем графике ценовые уровни, которые рассчитываются на основе волатильности на заданном пользователем временном периоде. С данным индикатором лучше всего работать при открытии внутридневных сделок.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Инструмент строит на графике линии разных видов и цветов:

• Синие мувинги отображают диапазон, равный 75% от максимального.
• Пунктирная линия отображает средний ценовой диапазон.
• Красные мувинги ограничивают диапазон, равный 95% от максимального.

Появление сигнала рядом с этими уровнями и будет указывать на силу волатильности рынка.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Индикатор Elders’s Market-Thermometer для определения волатильности

Разработчиком данного инструмента является Алекс Элдер. Этот индикатор показывает состояние волатильности с помощью гистограммы.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Принцип работы Elders’s Market-Thermometer основан на идее о том, что волатильность чаще всего циклична. Это значит, что участки со слабой волатильностью сменяются участками с сильной волатильностью цены. Данный инструмент не определяет тип тенденции, а лишь показывает силу колебания стоимости актива.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Индикатор ATR-Channel

Относится к группе канальных индикаторов, который образует несколько ценовых коридоров на основе показателей ATR и Moving Average.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Если промежуток между границами канала большой, то это говорит о возрастающей волатильности, а если расстояние маленькое, то это информирует пользователя о том, что волатильность маленькая.

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

ATR-Channel следует применять для нахождения оптимальной точки установки страховочного StopLoss и фиксирующего TakeProfit, а также для поиска лучшей точки открытия позиции.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

Волатильность рынка и торговля на Форекс

Информация о волатильности помогает трейдеру не только найти оптимальную точку для открытия позиции, но и дает понимание о том, нужно ли вообще входить в рынок в данный момент.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

Профессиональные трейдеры рекомендует работать с классическим ATR, который был описан ранее.

Давайте подведем итоги. Информацию о волатильности вы можете использовать при торговле в следующих ситуациях:

• Для фильтрации сигналов при работе с трендом. Если волатильность низкая, то стоит отказаться от торговли.
• Для нахождения оптимальной точки установки защитного ордера StopLoss.
• Для определения точек закрытия позиций.

Рекомендуем сначала протестировать классический ATR, и уже после этого переходить к работе с более сложными алгоритмами. Более подробную инструкцию о том, как работать с индикатором ATR, мы уже писали ранее.

Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/indikator-volatilnosti-dlya-mt4.html

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikatory-volatilnosti-foreks.html

Источник

Источник