Индикатор: Средний истинный диапазон (ATR)

Индикатор: Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор для проведения технического анализа, который позволяет определять волатильность рынка.

Средний истинный диапазон: определение и формула

Средний истинный диапазон был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который первый раз его рассмотрел в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году. Изначально он был создан для технического анализа ситуации на товарных рынках. Ведь именно этот тип рынков отличается наибольшей волатильностью. Но сейчас этот индикатор используется на валютном и фондовых рынках. Именно с его помощью можно измерить волатильность.

Средний истинный диапазон (Average True Range) рассчитывается по формуле:

ATR = Moving Average(TRj, n)

где:
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Изначально Уайлдер определял Истинный диапазон (True Range — TR), выбирая самое большое из трех:

• Разницой между текущими максимумом и минимумом
• Абсолютной разницой текущего максимального значения и ценой закрытия прошлой сессии
• Абсолютной разницой текущего минимального значения и ценой закрытия прошлой сессии

Если больше первое значение (колебания внутри текущего дня), то TR будут рассчитывать из этого числа. Если же цена предыдущего закрытия была больше текущих максимумов возможны разные варианты. Также два последние варианта расчета могут использоваться при ценовых разрывах или гэпах, которые являются достаточно редкими на валютном рынке. После этого TR усредняется любым типом скользящих средних и, таким образом, получается средний истинный диапазон Average True Range (ATR).

Средний истинный диапазон: применение и недостатки

Применение индикатора:

Как правило, используется 14-периодный ATR. Но он может быть рассчитан на различных периодах – данных за день, за неделю или месяц. Если средний истинный диапазон достигает экстремальных значений, это говорит о разворотных точках или начале нового движения. Нужно учитывать, что индикатор (впрочем, как и остальные индикаторы волатильности) не показывает направление или длительность движений. С его помощью можно определить только активность.

Чем ниже значений индикатора, тем спокойнее торговая сессия. Движения цен происходят в узком диапазоне. И наоборот – чем больше индикатор, тем более интенсивная торговля происходит на рынке. Если долгое время ATR показывает низкие значения, это говорит о консолидации. Она, скорее всего, поведет за собой быстрое движение или разворот. Высокое значение среднего истинного диапазона, как правило, имеет краткосрочный характер.

Основная концепция индикатора – с увеличением значения среднего истинного диапазона, растет возможность разворота тренда, с уменьшением – происходит ослабление направленности тренда.

Недостатки:

Средний истинный диапазон имеет один существенный недостаток — при большом периоде ATR обычно запаздывает, показывая прошлый уровень волатильности.

Индикатор АТР для форекс: подробное описание, где можно скачать, стратегии форекс на Average True Range

Индикатор АТР (ATR – аббревиатура от average true range) — технический инструмент под названием « Средний истинный диапазон », который используется для измерения уровня изменчивости (волатильности) финансового инструмента. Создан он был изначально для фьючерсов на сырье, так как в то время на американском рынке сырье и товары демонстрировали большую изменчивость, чем акции или другие активы.

ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером, впервые его представили широкой публике в книге под названием «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. Технический инструмент понравился многим трейдерам и сегодня он активно используется в торговле на рынке Форекс, входя в стандартный набор торгового терминала MetaTrader4.

ATR представляет собой вид скользящего среднего маневров цены актива, который в стандартном варианте строится для периода в 14 дней, но параметры можно менять в соответствии с условиями торговли и выбранной стратегией.

Особенности использования технического инструмента

Индикатор АТР – это осциллятор, который определяет истинный средний диапазон, волатильность. Описание инструмента достаточно простое, как и использование его в работе. Но это не отменяет эффективности.

Рассчитывается ATR на базе:

• Разницы между максимумом и минимумом цены в конкретный момент
• Разницы между ценой закрытия предыдущего уровня и текущего максимального уровня стоимости
• Разницы между текущим минимумом стоимости и ценой предыдущего закрытия бара

Таким образом, ATR фиксирует диапазон изменения стоимости актива за конкретный временной промежуток. Также в определенной мере он определяет скорость изменения котировок .

Так, если кривая индикатора направлена вверх, то на рынке активно покупают, если вниз – активно продают. Если ATR движется динамично, то диапазон свечей увеличивается.

Экстремальные значения АТР (верхний либо нижний сектор ценового графика) могут сигнализировать про потенциальную возможность разворота тенденции и их можно сравнить с зонами перекупленности/перепроданности любого из осцилляторов. Но нужно учитывать, что Average true range не показывает продолжительности либо направления движения, а лишь уровень волатильности.

В торговле стоит учитывать такие сигналы:

• Низкий уровень АТР – торговля слабая и цена движется в небольшом диапазоне
• Высокий уровень – торги ведутся активно, котировки колеблются в большом диапазоне
• Линия индикатора почти прямая – возможно, скоро будет «рывок» в том или ином направлении
• Чем выше показатель, тем большая вероятность смены тенденции (данное правило работает и наоборот)

Опытные трейдеры советуют применять ATR в комбинациях с различными накладками и другими техническими инструментами. В данном случае нужно учитывать отличия в цифрах: из-за того, что индикатор АТР вычисления проводит на основе абсолютных чисел, в зависимости от цены анализируемого актива значения могут быть разными. Так, если взять самый простой пример с акциями, то для акции в 30 центов индикатор даст одни цифры, для акции стоимостью 1 доллар – совершенно иные.

Эффективная работа с индикатором

Чаще всего ATR устанавливают со стандартными настройками – периодом 14, он установлен по умолчанию. Благодаря АТР можно не только следить за волатильностью и строить прогнозы, но и отслеживать сигналы дивергенции. Индикатор актуален в составе самых разнообразных систем и стратегий торговли.

Так, если на графике стоимость формирует новые максимумы при снижении линии ATR (либо минимумы и линия повышается) – скорее всего, на рынке проявляется дивергенция. То есть, трейдеры теряют интерес к движению и не уверены в продолжении тренда. А вот если цена создает новые максимумы и АТР демонстрирует то же самое – значит, участники торговли уверены в продолжении текущего тренда и активно торгуют.

Если установить фильтрацию индикатора, есть возможность устранять все не трендовые колебания цены. В таком случае сделки открываются по направлению движения актива после того, как цена пересекла линию средины диапазона, которая рассчитывается путем сложения двух значений (сверху и снизу), а потом деления полученного результата пополам. После того, как получена средина диапазона, в окне индикатора прописывается полученное числовое значение и добавляется в окно.

При такой стратегии торговли сразу же после открытия сделки выставляется стоп-лосс возле локальных экстремумов на ценовом графике, а тейк-профит – на уровнях поддержки и сопротивления. Допустимо использовать трейлинг-стоп, предварительно вычислив волатильность торгуемого актива. Благодаря использованию индикатора ATR трейдер может четко определять и анализировать текущую волатильность актива, верно определять размеры позиций и т.д.

Стратегии с использованием индикатора ATR

1) Стратегия «4 индикатора» — работает на базе ATR, CCI, скользящая средняя и Williams Percent Range, которые есть в стандартном наборе МТ4. Благодаря системе удается заключать сделки внизу и закрывать вверху, беря хорошую прибыль. Система для валютной пары евро/доллар, работает на минутных и часовых графиках.

2) Пробойная система «BAT ATR + Fibo» — строится на уровнях Фибоначчи и индикаторе Bat ATR, подходит для всех валютных пар, торговля ведется на таймфрейме М15 и выше. Торговля ведется отложенными ордерами, система дает хорошие сигналы на покупку и продажу, устанавливает правила для простановки стоп-лосса и тейк-профита, требует постоянного контроля с боку трейдера.

3) Стратегия «Антифлет» — достаточно стабильная, тесты показывают большое количество прибыльных сделок. Работает система на АТР, MACD и скользящей средней, создана для пары евро/доллар, дает хорошие сигналы на вход/выход с рынка, предполагает невысокий риск.

Есть и еще стратегии на этом сайте, но далее только краткое описание:

4) Стратегия на базе АТР 14 и ЕМА 14, с дополнением с фракталами i-FractalsEx – подходит для всех валютных пар, работает на таймфрейме М30, дает возможность использовать мощные медвежьи и бычьи тренды, фиксируя моменты равномерных колебаний рынка, что вот-вот сменятся резким падением или ростом.

5) Система на ATR и ADX — стабильная и прибыльная стратегия, обеспечивающая доход в долгосрочной перспективе. У трейдера появляется возможность анализировать рыночную ситуацию с точки зрения направления и силы тренда, а также с позиции достижения им состояния перепроданности/перекупленности.

Источник https://forexlab.ru/indicator-atr/

Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/on-the-atr-indicator.html

Источник

Источник