Индикатор скользящая средняя (Moving Average)

Навряд ли можно найти хоть одного трейдера, который не слышал бы об индикаторе Moving Average, в русскоязычном пространстве называемом «скользящими средними». Этот инструмент отлично подходит для определения тренда и его направления. И сегодня детально рассмотрим индикатор скользящая средняя со всех сторон. Поговорим о его видах, настройках и простых стратегиях его использования. Итак, читаем, анализируем, запоминаем, применяем.

• Описание Moving Average
• Виды скользящих средних
• Настройка скользящих средних
• Как пользоваться Moving Average
• Торговля по скользящим средним
• Какую скользящую среднюю выбрать

Описание Moving Average

Moving Average (скользящая средняя) – это трендовый индикатор, способный рассчитывать усредненное ценовое значение за заданный временной интервал, который, как правило, устанавливается самим трейдером.

В зависимости от того, какие настройки были выбраны, индикатор скользящая средняя способен:

• выявить тренд, то есть направление текущей тенденции;
• исключить, так называемые, шумовые периоды и моменты волатильности, спровоцированные фундаментальным фоном;
• упростить чтение графика валютной пары.

Казалось бы, все просто. Нанесли Moving Average на график, смотрим старшие таймфреймы, определяем направление тренда и торгуем. Но чтобы грамотно использовать их в работе, следует лучше изучить этот индикатор и понять суть.

Виды скользящих средних

Скользящие средние бывают разными. Всего существует 4 разновидности, которые отличаются формулами расчета:

• простая или Simple МА (SМА);
• экспоненциальная или Expotential moving average (EMA);
• сглаженная (SММА);
• линейно-взвешенная (LWМА).

Чтобы лучше понимать как отдельный вид скользящей средней может вам помочь остановимся на каждой из них подробнее.

1. Первый тип (SМА) можно рассчитать по формуле:

Где:

• t – это период МА;
• n – количество баров, используемых при расчете;
• А – цена за период (может браться как цена закрытия, так и открытия, как минимум, так и максимум).

На графике ниже продемонстрирован пример Simple MA с периодом 20.

Преимуществом простой скользящей средней является элементарный способ расчета и считывания показаний. Однако, к сожалению, SMA обладает и недостатком в виде высокого влияния рыночного шума и, соответственно, большого количества ложных сигналов.

2. Второй тип – Expotential moving average, в основе расчета которой заложен совершенно другой алгоритм расчета:

В целом расшифровка остается такой же. Единственное, добавляется r = 2/(n+1), где n – это количество баров, используемых для расчета.

Чтобы наглядно продемонстрировать различия, наносим на график одновременно экспоненциальную и простую скользящие средние с периодом 50.

Как видите, у нас получились две кривые, отображения которых отличаются друг от друга. Причем эти отличия возрастают пропорционально периоду, выбранному для расчета.

Преимущества EMA:

• благодаря использованию текущих цен при расчете, EMA способна демонстрировать более точные показатели;
• при нанесении на график видно, что экспоненциальная скользящая средняя является менее сглаженной, а это позволяет трейдеру быстрее определять направление тренда.

Недостаток EMA:

• из-за уменьшенной сглаженности также возникает и увеличенный шум, который мешает определить момент для входа в рынок.

3. Третий тип – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по формуле:

Буквенные обозначения остаются такими же, поэтому не будем их дублировать. А вот на графике вид данной кривой существенно отличается от двух предыдущих.

Именно благодаря своей сглаженности и достигается минимальное значение шума и число ложных сигналов.

Но, к сожалению, из преимущества вытекает и недостаток: начало тренда распознается значительно позже, а краткосрочные тенденции полностью упускаются из вида.

4. Четвертый тип – LWMA (линейно-взвешенная МА), расчет которой осуществляется по формуле:

Это самый чувствительный вариант скользящей средней, поэтому для наглядности сравним его с EMA.

Конечно, минимальная сглаженность означает высокую чувствительность индикатора на ценовые колебания и позволяет брать даже краткосрочные тренды. Но при этом следует учитывать, что количество ложных сигналов также возрастает.

Двумя наиболее часто используемыми вариациями индикатора являются simple moving average и экспоненциальная скользящая средняя. SMA придает больший вес прошлым ценам анализируемых активов, а EMA при расчете делает акцент на текущих. WMA уделяет первостепенное значение последней свече. SSMA хуже концентрируется в заданных таймфреймах и редко применяется трейдерами в торговле.

Индикатор скользящая средняя настройка

Чтобы установить скользящие средние на выбранный график в терминале mt4 или 5 нужно на панели инструментов нажать “Вставка” – “Индикаторы” и выбрать “Moving Average”

Откроется окно с настройками индикатора, где можно задать временной период, выбрать тип скользящей средней, задать стиль отображения (цвет, размер линии).

Рассмотрим подробнее каждый из параметров:

• период – здесь задается количество свечей, которое будет использовано при расчетах. Следует понимать, что чем больший период вы зададите, тем менее чувствительна будет ваша скользящая средняя по отношению к рынку.
• смещение – образно говоря, это сдвиг во времени. В зависимости от этого параметра скользящая средняя будет располагаться на графике выше или ниже.
• применить к – Здесь также возможны вариации. Стандартно в настройках уже установлена цена закрытия свечи (Close). Начинающим изменять данный параметр не рекомендую, т.к. умело им воспользоваться смогут только опытные инвесторы при добавлении moving average в торговую стратегию.

Нажимаем Ок и индикатор скользящая средняя отобразится на графике. Таким образом вы можете добавить несколько типов скользящих средних на 1 график с разными периодами.

Универсального рецепта по поводу настроек просто не существует. Индикатор скользящие средние в теории может быть использован на любом интервале, начиная от минутки (М1). Секрет эффективности скрывается именно в грамотном выставлении параметров.

Использование скользящей средней

Индикатор скользящая средняя может использовать несколькими способами в зависимости от целей трейдера. Но чаще всего применяется для:

• Определения направления тренда

Чтобы определить направление тренда используют SMA или EMA различных временных периодов. Например, SMA 100 на рынке EURUSD для часового периода отчетливо показывает растущий тренд и выглядит следующим образом

• Поиска уровней поддержки и сопротивления

Помимо определения направления самого тренда, линии индикатора также могут с успехом использоваться в качестве уровней поддержки или сопротивления. О том, какие временные интервалы настраивать, чтобы индикатор moving average наиболее достоверно отражал состояние рынке я расписывал в разделе “Стратегии торговли” статьи “Индикатор MACD“.

• Выявления флэта

К сожалению, рынки движутся не только по тренду, но и с временными застоями, когда цена определенное время находится в узком диапазоне. Это состояние, в котором рынок решает, в каком направлении двигаться. Для трейдера часто такая ситуация выглядит как полный хаос, в котором торговать практически невозможно. Определить флэтовое состояние рынка с использованием экспоненциальных скользящих средних не составит труда. Если 2 линии с разными временными периодами сливаются или находятся очень близко – это означает, что рынок в неопределенности и тренд отсутствует.

Индикатор скользящая средняя интервалы

Самыми популярными интервалами скользящих средних среди трейдеров являются:

• Период 21 отлично подходит для краткосрочной торговли. При таком интервале цена учитывает уровень скользящей средней и работает как поддержка или сопротивление в сильном тренде. Также лучше определяет резкое изменение тренда.
• Интервал 50 идеально подходит для среднесрочной торговли.
• Период 100. С этой настройкой индикатор скользящая средняя отлично работает в качестве уровней поддержки и сопротивления. Идеальные настройки для дневного и недельного таймфрейма.
• Интервал 200/250 – идеально подходит для торговли на валютных парах на высоких таймфреймах (от D1 и выше), отфильтровывая флэт и чрезмерно быстрые смены настроений на рынке в короткие сроки.

Торговля по скользящим средним

На данный момент находчивые трейдеры изобрели десятки стратегий на основе индикатора скользящая средняя. Причем кривые разных типов могут использоваться и в качестве единственных индикаторов, и в сочетании с другими инструментами.

Так как перечислить все варианты не представляется возможным, то выделим лишь основные из них:

• торговля на пробой МА;
• пересечение МА с различными периодами;
• возврат цены к МА.

А теперь расскажем о каждом способе более подробно.

1. Самая элементарная и доступная новичку – использование SMA с периодом 200. Сразу рекомендуем устанавливать индикатор на дневном графике, так как на младших таймфреймах вы неминуемо столкнетесь с ложными сигналами, вызванными рыночным шумом.

Правила тут просты до безобразия:

• если цена пересекает SMA в северном направлении, то открываем сделку на покупку;
• если пересечение произошло в южном направлении, то готовимся продавать.

Для выхода из сделки нужно ждать противоположного сигнала или просто использовать трейлинг-стоп. Это уже кому как нравится.

2. Пересечение скользящих средних

Другой вариант, основанный на пересечении двух EMA это установка нескольких экпотенциальных кривых с разными периодами расчета. Существует несколько комбинаций, всегда объединяющих быструю скользящую среднюю (с более коротким периодом) и более медленную скользящую среднюю (с более длинным периодом). К наиболее популярным относятся:

• 20-дневная и 50-дневная комбинации,
• 20-периодная и 100-периодная,
• 20-ти и 200-дневные скользящие средние.

Трейдеры чаще всего пользуются 50-периодной быстрой (выделено синим цветом ниже) в сочетании с более медленной скользящей средней на 200 дней (красный на рисунке). Пересечение их может затем указывать на сигнал для входа в позицию.

Если 50-дневная кривая пересекает 200-дневную восходящую линию, это так называемый золотой крест, то есть сигнал покупки для входа в длинную позицию (показано на рисунке кружком). Если 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз, это так называемый крест смерти, сигнал продажи для входа в короткую позицию.

Профит трейдера в данном случае с 1 сделки бы составил свыше 4000 пунктов за 14 дней.

3. Стратегия на двух скользящих средних

Эта стратегия отличается своей простотой. Для работы на дневных или недельных графиках можно использовать: ЕМА с периодом 7 и ЕМА с периодом 14. Если EMA с периодом 7 пересекает кривую с периодом 14 в южном направлении, то входим на продажу. При обратной ситуации открываем сделки на покупку.

Для наглядности размещаем соответствующий рисунок.

Сигналов на вход в рынок будет немного, но зато резко возрастет их точность и доходность.

4. Возврат к скользящей средней.

Данный подход является достаточно нетипичным для классического трейдинга, но вполне имеет право на жизнь. Правила также не отличаются сложностью:

• мы торгуем против тренда, при этом входим в рынок в тот момент, когда цена максимально удалилась от скользящей средней с периодом 200.
• из сделки выходим, когда цена максимально приблизилась к EMA.

Для торговли также лучше использовать временной интервал Д1, хотя, в принципе, подходит и Н4.

Торговля простыми техническими индикаторами, такими как индикатор скользящая средняя, может показаться примитивной тактикой, обреченной на провал, но стратегии, основанные на сигналах от этих индикаторов, часто могут быть гораздо более прибыльными, чем торговля сложными комбинациями многих элементов технического анализа.

Какую скользящую среднюю выбрать

Часто у многих возникает вопрос, какую скользящую среднюю выбрать для внутридневной или долгосрочной торговли. К сожалению универсального ответа на этот вопрос нет. Использование индикатора moving average в торговой системе это очень индивидуальный вопрос, который каждый трейдер должен тщательно изучить и проверить. Я знаю некоторых трейдеров, которые с успехом используют 10, 12, 20, 30-периодные МА ежедневно на дневных графиках. Но есть немало трейдеров, признающих силу только 100 или 200-дневных скользящих средних в сочетании с недельными графиками. Вы должны попытаться выяснить, что лучше всего подходит для вашего стиля торговли. Каждая скользящая средняя работает по-разному на отдельных рынках и в разные периоды времени. Где 10-дневные линии работают для одного, 20-дневные скользящие средние для другого. Следует также учитывать, что разные скользящие средние выдают различное количество сигналов. Из 10-дневных вы определенно получите гораздо больше сигналов, чем, например, из 50-дневных скользящих средних. Опять же, это зависит от стиля торговли и опытности трейдера.

Индикатор скользящая средняя отзывы

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:

• индикатор скользящая средняя является популярным и распространенным инструментом технического анализа. Он хорошо справляется с задачами определения текущей тенденции на рынке и помогает тем трейдерам, которые предпочитают трендовую торговлю,
• в некоторых стратегиях индикатор moving average играет роль уровня поддержки или сопротивления, и трейдер ориентируется на то, прорвала ли цена скользящую среднюю или отскочила от нее.
• не стоит связывать с МА слишком большие надежды. Всегда помните о том, что скользящая средняя не способна спрогнозировать изменение тренда, она всего лишь уведомляет трейдера об уже случившемся сигнале.
• для разных способов торговли и таймфреймов используются скользящие средние различных типов. И если SMA преподносит информацию с запаздыванием, то для EMA характерно более быстрое реагирование.

Как видите, казалось бы у такого простого инструмента, как индикатор скользящая средняя есть множество вариаций как по типам, так и по настройкам, поэтому рекомендую потратить некоторое время на изучение этого инструмента, а потом уже начинать торговлю с его использованием. Ведь эффективность скользящие средние демонстрируют только в умелых руках.

О чем говорит пересечение двух скользящих средних?

Скользящие средние линии – это стандартный трендовый инструмент, который показывает направление тренда, моменты его перелома и флэт. Существует несколько видов скользящих кривых – простые, экспоненциальные, взвешенные, линейно-взвешенные, адаптивные и другие. Самый простой индикатор для их добавления на график – это Moving Average.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

О чем говорит пересечение скользящих средних на графике?

На график можно добавлять как одну, так и несколько скользящих кривых. При добавлении двух и более мувингов основным сигналом будет их пересечение друг с другом. Обычно это происходит при переломе тренда, когда одно движение сменяется на другое.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить индикатор Аллигатор от Билла Вильямса. Он основан на трех скользящих средних с разными периодами и показывает направление тренда. По Аллигатору можно определить фазу, в которой находится рынок (тренд или флэт).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сигналы от двух скользящих

При установке на график нескольких мувингов для каждой из линий задают отдельный период. Обычно добавляют мувинг с большим периодом (его называют медленным) и линию с маленьким периодом (ее называют быстрой). Когда быстрая и медленная скользящие пересекаются друг с другом, поступает сигнал об изменении движения цены – может произойти откат/разворот/коррекция тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на скриншот ниже. На нем показан пример сигнала на покупку, когда цена пересекается со скользящей средней линией.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как торговать по пересечению скользящих средних

Направление тренда можно определить и по положению кривых:

• Если медленный мувинг расположен над быстрым, то это признак нисходящей тенденции.
• Если быстрый мувинг расположен на медленным, то это признак восходящей тенденции.

Следовательно, когда линии меняются местами, может произойти разворот.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Основные сигналы при пересечении линий:

• Быстрый мувинг пробил медленный снизу вверх – медвежий тренд сменился на бычий.
• Быстрая линия пробила медленную сверху вниз – бычий тренд поменялся на медвежий.

Важно! При торговле по сигналам пересечения скользящих средних важно следить за тем, чтобы период медленной линии был крупнее периода быстрой не больше, чем в 3 раза. В противном случае точность сигналов может быть снижена.

Дополнительные сведения о сигналах

В некоторых стратегиях используют мувинги, периоды которых отличаются больше чем в 3 раза. В этом случае перед открытием сделки нужно свериться с направлением обоих мувингов – если они наклонены в сторону тренда, то можно открывать ордер.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Когда быстрый мувинг пробивает медленный снизу наверх, то можно входить в лонг, но только при условии, что обе линии направлены вверх.
• Когда быстрая линия пробивает медленную сверху вниз, то можно входить в шорт, но только при условии, что оба мувинга движутся вниз.

Для определения направления тренда можно установить на график дополнительный инструмент – Macd, PSAR или любой другой трендовый алгоритм.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговля по сигналам 1-периодного мувинга

Существует еще один простой способ торговли – по двум скользящим средним, одна из которых является однопериодной, то есть, рассчитывается всего по одной текущей свече. Такая линия полностью совпадает с ценовой кривой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигналы в этом случае будут следующими:

• Медленный мувинг пробивает однопериодную скользящую среднюю снизу вверх – тренд нисходящий, цена падает. Можно входить в шорт.
• Медленный мувинг пересекает однопериодную линию сверху вниз – тренд восходящий, цена растет. Можно входить в лонг.

Чтобы не настраивать отдельно каждый мувинг, можно установить на график индикатор, в котором собраны все необходимые настройки. Таких инструментов довольно много и они значительно упрощают работу со скользящими средними.

Индикатор 2Moving Average для торговли по пересечению мувингов

Это пользовательский инструмент, который наносит на график две кривые скользящие средние и сигнальные стрелки. Указатели появляются на местах пересечения мувингов и дают сигнал на продажу или покупку актива.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Пример окошка с настройками входных параметров индикатора 2Moving Average показан на скриншоте ниже.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Индикатор 2Moving Average более удобен в использовании, чем обычные мувинги. В его настройках можно поменять несколько параметров, которые будут влиять на количество и качество сигналов:

• «Ext_Period FastMA». Это период быстрой скользящей средней.
• «Ext_Period SlowMA». Данный пункт отвечает за период медленной скользящей средней.
• «Ext_Mode FastMA». Здесь можно задать тип быстрого мувинга (простой, взвешенный и т.п).
• «Ext_Mode SlowMA». Отвечает за тип медленного мувинга.
• «Ext_Price FastMA». Здесь необходимо указать, по каким ценам будет рассчитываться быстрая скользящая средняя (Open, Close, Min, Max).
• «Ext_Price SlowMA». Отвечает за тип цен, используемых для расчета медленной скользящей кривой линии.

Аналогом индикатора 2Moving Average является индикатор 2MA Cross Alert. Он работает по точно такому же принципу и тоже основан на двух скользящих средних. Его отличие только в том, что он не показывает на графике сами мувинги, а только отмечает указателями места их пересечений.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Adaptive Moving Average. Это адаптивная скользящая средняя, которая подстраивается под график, в зависимости от волатильности рынка.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Советник на основе двух мувингов

При торговле на невысоких таймфреймах трейдеру приходится постоянно находиться за компьютером, чтобы не пропустить выгодный сигнал. Это не всегда удобно, особенно, если трейдинг не является основным источником заработка. Поэтому целесообразно использовать специальные советники.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Торговый робот «Sovetnic MA» основан на скользящих средних линиях. Он самостоятельно устанавливает ордера после пересечения мувингов на графике. Советник основан на простой торговой стратегии и приносит хорошую прибыль. При предварительной настройке можно вручную задать желаемые значения Stop-Loss и Take-Profit, а также указать размеры лотов для сделок.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Индикаторы для фильтрации сигналов пересечения мувингов

Пересечение скользящих средних указывает на разворот графика. Это может быть изменение глобального тренда или смена краткосрочной тенденции. Для фильтрации сигналов мувингов можно использовать осцилляторы или трендовые алгоритмы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Например, можно добавить на график индикатор Macd. В тот момент, когда пересечение линий будет указывать на завершение нисходящего и начало восходящего тренда, бары Macd должны находиться в положительной зоне. Это будет подтверждать правильность сигнала на покупку.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже показан сигнал мувингов на продажу.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Если же пересечение линий указывает на начало нисходящего тренда, то столбцы Macd должны находиться в отрицательной зоне, тем самым подтверждая правильность сигнала на продажу.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Мувинги можно использовать и в комплексе с осцилляторами, например, со стохастиком. Если поступил сигнал на покупку, то линии осциллятора должны быть направлены вверх и не находиться вблизи уровня перекупленности. В идеале – они должны только-только покидать зону перепроданности, пробивая уровень 20/25 снизу вверх.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

При поступлении сигнала на продажу линии стохастика должны идти вниз, но при этом не находиться рядом с уровнем перепроданности. Сигнал будет сильнее, если в момент сигнала они только выйдут из зоны перекупленности, пробив уровень 80/75 сверху вниз.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Мувинги можно комбинировать с уровнями сопротивления и поддержки. В этом случае удобнее будет установить индикатор 2MA Cross Alert, который просто показывает на графике сигнальные стрелки. Если такая стрелка появилась рядом с уровнем поддержки и направлена вверх, то это усиливает сигнал на покупку. Если указатель, направленный вниз, появился рядом с уровнем сопротивления, то это усиливает сигнал на продажу.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

В торговле чаще всего используют простые или экспоненциальные скользящие средние. Последние более сглаженные и качественнее отсеивают рыночный шум, поэтому обычно их используют на небольших ТФ. Простые мувинги (Simple Moving Average) более чутко реагируют на изменения цены, поэтому чаще дают ложные сигналы.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Главный недостаток скользящих средних линий – это их запаздывание, из-за которого сигнал может поступить уже после того, как тренд изменился. Особенно это заметно не небольших ТФ.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Пересечение мувингов во флэте не является сигналом на вход в рынок. При низкой волатильности рынка линии могут переплетаться друг с другом, образуя жгут и пересекаясь то в одном, то в другом направлении. Торговать в эти моменты не нужно.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Любую стратегию можно протестировать с помощью советника или тестера ТС, чтобы проверить правильность сигналов и при необходимости оптимизировать настройки инструментов.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> p, blockquote 36,0,0,0,1 —>

Рекомендуем также изучить несколько простых и прибыльных торговых стратегий на основе пересечения скользящих средних линий.

Источник https://livetouring.org/indikator-skolzjashhaja-srednjaja/

Источник https://trader-blogger.com/o-chem-govorit-peresechenie-dvuh-skolzyaschih-srednih.html

Источник

Источник