Индикатор RSI с алертом и стрелкой для MT4 и MT5 (скачать)

Индикатор RSI был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он быстро стал одним из самых востребованных осцилляторных индикаторов на финансовых рынках.

Показания RSI колеблются между 0 и 100. RSI считается перекупленным, когда достигает значения 70, и перепроданным, когда опускается ниже 30. Стандартная настройка для RSI – 14 периодов, что означает, что RSI оценивает последние 14 свечей.

RSI = 100 – (100 / (1 + (среднее значение изменения цены в сторону повышения / среднее значение изменения цены в сторону понижения))

RSI сравнивает среднее движение цены и анализирует, сколько из последних 14 свечей было бычьими по сравнению с медвежьими, а также оценивает размер каждой свечи. Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, индикатор RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, RSI был бы равен 0. RSI 50 означает, что 7 последних свечей были медвежьими, а 7 были бычьими. Чем больше было бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем больше будет значение индикатора.

Выделенная область включает в себя последние 14 свечей, которые анализирует RSI. Из этих 14 свечей 13 были бычьими, и только 1 была медвежьей, что привело к значению RSI 85.

Вот еще один пример:

1. Первая область показывает медвежий период с 9 медвежьими свечами, 4 маленькими бычьими свечами и 1 доджи. RSI этого периода был 15, что указывает на очень сильный медвежий период на рынке.
2. Вторая область включает 9 бычьих свечей и 5 (в основном маленьких) медвежьих свечей. RSI показал значение 70, что является относительно сильным бычьим показателем.
3. Далее мы видим 6 бычьих свечей, 8 медвежьих свечей и 1 доджи, в результате чего RSI равен 34, что указывает на умеренную медвежью силу.

Как видите, просто проанализировав 14 свечей, вы сможете очень точно понять значение RSI за определенный период. Тем не менее, использование индикатора все еще может быть полезным, поскольку он устраняет догадки и позволяет быстрее обрабатывать данные с графиков.

RSI – отличный инструмент, и хотя вы можете легко оценить значение RSI, просто посмотрев на последние 14 свечей, использование RSI поможет вам добиться большей уверенности в своей торговле.

Как пользоваться индикатором RSI с алертом

Это проще простого. Достаточно установить его на график и правильно настроить, а затем ожидать появления сигнала. Если это сигнал на покупку, то надо открывать длинную позицию, а если – на продажу, то – короткую. При этом торговать любым осциллятором целесообразно только на рынке без сильного тренда (лучше всего выбирать временные интервалы, когда рынок спокоен – это случается во время перерывов в торговых сессиях).

Единственная задача перед трейдером стоит в настройке индикатора. Для этого надо подобрать такой период, который будет определять перепроданность и перекупленность максимально ближе к точкам разворота. Таким образом удастся минимизировать начальные просадки, хотя и может потеряться некоторая часть потенциально прибыльных сделок.

Также от трейдера потребуется самостоятельно определять уровни СтопЛосса и ТейкПрофита для сделок. Для размещения СтопЛосса можно выбрать уровень ближайшего экстремума. А уровень ТейкПрофита можно рассчитывать по среднему значению нескольких последних соответствующих направлению сделки движений котировки. Пример как это делать показан на рис. 3. Два желтых отрезка слева демонстрируют амплитуду нисходящих периодов. Голубая вертикаль отмечает момент сигнала на продажу. От уровня совершения этой сделки проведен желтый отрезок с вертикальной длиной, равной среднему значению длин предыдущих желтых отрезков. Поэтому ТейкПрофит можно было размещать на уровне его нижнего конца (этот уровень обозначен красной горизонталью). Как видно, котировка через некоторое время достигла этой цели.

Рисунок 3. Пояснение для определения целей при торговле по индикатору RSI с алертом.

Как вариант, вместо фиксированного ТейкПрофита (или наряду с ним) можно удерживать позицию открытой до идентификации осциллятором противоположного состояния (для покупки – перекупленности, для продажи – перепроданности).

Области перекупленности и перепроданности

Когда RSI показывает чрезвычайно высокие или крайне низкие значения (выше 70 или ниже 30), цена считается перепроданной или перекупленной.

Высокие значения RSI просто означают, что бычьих свечей было больше, чем медвежьих. И хотя цена не может продолжать двигаться только на бычьих свечах, опасно полагать, что только из-за того, что RSI показывает перекупленность, рынок может развернуться.

Рассмотрим некоторые примеры.

1. Первый область показывает период, в течение которого цена продолжала падать в течение 16 дней, прежде чем RSI развернулся выше 30 и покинул область перепроданности. И все же разворота не произошло. Трейдер, который покупает такой только потому, что RSI показывает условия перепроданности, получает убытки.
2. В течение второго периода цена продолжала падать в течение 8 дней, когда RSI был перепродан, и даже после этого цена не росла.

Характеристики индикатора РСИ

Осциллятор RSI позволяет определить моментум — амплитуду и скорость движения валютной пары в обозначенный период. Простыми словами, он дает понять, в состоянии силы или слабости находится исследуемый инструмент. В основу индикатора заложена цена закрытия торгов в выбранный таймфрейм, что дает информацию, проверенную временем.

В биржевой торговли индикатор чаще всего применяется на валютном рынке, однако его возможности дополнительно используются для фьючерсов, опционов и настоящих индексов. Он пользуется большой популярностью в одиночных и комбинированных стратегиях из-за того, что показывает хорошие сигналы на открытие торгов и выход из них, а еще определяет соотношение прибыли и риска на трендовых и волатильных рынках.

История создания

Индекс относительной силы RSI был разработан знаменитым американским трейдером Уэллсом Уайлдером. Автор не имел финансового образования. Он работал механиком на флоте и параллельно пытался подзаработать на бирже. В этот период Уайлдер начал углубленно изучать технический анализ, и уже в 1978 г. впервые представил миру собственный индекс RSI. На протяжении нескольких лет популярность инструмента росла, биржевые игроки начали применять его в своих стратегиях, что сделало его одним из основополагающих аналитических инструментов.
Финансовые организации используют индикатор не только для прогноза на биржах. Они вложили его в основу технического анализа в банках, инвестиционных компаниях и фондах. Подробное описание и применение RSI индикатора было изложено в авторской научной работе «Новая концепция в техническом анализе трейдинга».

Общее описание индикатора и настройки

Основная цель индикатора заключается в определении моментума (слабость/сила и амплитуда колебания стоимости валютной пары или другого финансового актива). Получить достоверную информацию о ситуации на рынке поможет правильная настройка индикатора RSI. У современных торговых платформ (MetaTrader 4 и 5 поколений) инструмент встроен в ПО.

Чтобы его активировать на текущем графике, необходимо кликнуть по разделу «Вставка», затем перейти в «Индикаторы», в выпадающем списке выбрать «Осцилляторы» и Relative Strength Index. После этого появится окно с настройками RSI. В программе установлены оптимальные значения, которые не рекомендуется менять начинающим биржевым игрокам. Более опытные трейдеры корректируют значения под собственные нужды, но только после полного изучения инструмента.

Пользователю предложена аналитика цены закрытия торгов в последние 14 дней. Однако можно выставить стоимость закрытия свечи, минимальные или максимальные значения за период, цену открытия торгов и т.д. Двухнедельный интервал соответствует таймфрейму D1, который можно заменить 14-часовым и получить подробную и развернутую статистику. Важно помнить, что биржевые специалисты не рекомендуют менять значения наугад, это может привести к ложным сигналам и потерям на торгах. Все изменения необходимо вносить строго по условиям стратегии, которая применяется.

• Пример стратегии на RSI — Relative Strength Index и трендовая линия:

Формула расчета

Значения инструмента отображаются в диапазоне от 0 до 100. Положение отметки на разных уровнях имеет собственную интерпретацию, знание которой поможет трейдеру определить силу или слабость.

Формула для расчета проста и будет понятна даже начинающим игрокам. Она заключается в следующем: RSI=100-100/(1+RS), где RS — обозначает средний прирост или падение (average gain or loss).

Если значение индикатора стремится к 0, это говорит о том, что движение цены вниз становится слабее, и скоро последует разворот. И наоборот, приближение значения к отметке 100 свидетельствует о замедлении роста цены, скоро она начнет падать.

Индикатор RSI и горизонтальные уровни

Как мы обнаружили, что RSI определяет сильные трендовые ценовые движения, когда он движется в крайних значениях. Давайте теперь рассмотрим торговлю в консолидациях на горизонтальных уровнях.

На графике показан сильный уровень сопротивления. Вы можете видеть, что цена тестировала уровень несколько раз. В первый раз RSI показывал значения 63 и 57. Это означает, что хотя рынок был скорее бычьим, чем медвежьим, быки не имели полного контроля над ситуацией. Сильный уровень сопротивления обычно нелегко пробить, и для преодоления ценового барьера требуется сильное ценовое движение.

Когда цена во второй раз вернулась к уровню, RSI находился на уровне 71, что указывает на довольно сильный бычий тренд, уровень сопротивления снова удержался. Лишь в последний раз, когда RSI показывал значение 76, уровень сопротивления не устоял. Цена совершила его пробой, и RSI поднялся до 85.

RSI может быть полезным инструментом, когда дело доходит до оценки силы цены, потому что именно это и делает RSI: он анализирует силу импульса.

Дивергенция RSI

Еще один способ использования индикатора RSI для определения точек разворота цены – поиск дивергенций. Дивергенция означает, что показания цены не соответствует ценовой динамики.

Использование дивергенции – популярный способ определения потенциальных торговых возможностей. Но как это работает и когда перестает работать?

Дивергенция RSI происходит, когда индикатор RSI начинает разворачиваться раньше, чем цена. Медвежья дивергенция состоит из перекупленного значения RSI, за которым следует более низкий максимум RSI. В то же время цена должна сделать более высокий максимум на втором пике, где RSI ниже. В ситуации бычьей дивергенции должно быть состояние перепроданности на RSI, за которым следует более высокий минимум на графике RSI. Одновременно цена должна сформировать более низкий минимум на втором пике.

Теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые примеры дивергенции RSI и то, как вы можете использовать их для определения потенциально прибыльных торговых возможностей.

Проследим за движением цены и посмотрим, как дивергенция RSI может стать отличным способом определения силы тренда.

Во-первых, мы видим, что нисходящий тренд очень силен и четко определяется более низкими минимумами и более низкими максимумами. RSI подтверждает это, показывая более низкие значения, падая с 22 до 18. Это означает, что нисходящий тренд ускорился.

Хотя цена достигла нового нижнего минимума, мы можем видеть, что она не смогла упасть еще ниже. RSI подтвердил это, показав более высокий RSI и значение 38. Это означает, что во время последней волны медвежьего тренда продавцы уже теряют свою силу.

Когда движение цены и показания индикатора показывают противоположные сигналы, возникает дивергенция. Дивергенция помогает нам понять, что сила тренда ослабевает, и что были или медведи постепенно теряют свои позиции.

Что из себя представляет дивергенция RSI?

Другой способ взглянуть на дивергенцию RSI – это то, что RSI может показать изменение ценового импульса до того, как вы увидите непосредственное изменение цены на графике. Вы можете думать об этом как о сигнале раннего предупреждения. Другими словами, это помогает трейдерам определить потенциальные развороты цены.

Давайте взглянем на несколько графиков, чтобы вы могли увидеть дивергенцию в действии. Я приведу примеры как медвежьей, так и бычьей дивергенции.

Медвежья дивергенция

Вот пример медвежьей дивергенции. Цена обнаруживает 2 новых максимума, но на RSI есть 2 новых минимума. Это может дать вам намек на то, что восходящий импульс замедляется и вскоре может произойти нисходящее движение.

В этом примере следует обратить внимание на то, что здесь есть 2 сигнала дивергенции. Возможно, вы торговали на первой дивергенции и, возможно, ваша позиция была закрыта по стопу. Если бы вы не воспользовались второй дивергенцией, вы бы потерпели убыток. Таким образом, это может помочь повторно войти в сделку, если ваш базовый анализ рынка остается прежним.

Бычья дивергенция

Как и следовало ожидать, бычья дивергенция – полная противоположность медвежьей дивергенции. Сначала обратите внимание на сигнал перепроданности на индикаторе RSI.

Затем ищите более низкий минимум цены и более высокий минимум RSI. Более высокий минимум RSI не обязательно должен находиться в области перепроданности, чтобы сигнал оставался действительным.

Что такое «Connors RSI»

Connors RSI индикатор был создан Лари Коннорсом. Этот инструмент по своей сути стал классическим осциллятором, но с определенными особенностями. В частности, индикатор довольно живо реагирует на изменение стоимости, что дает существенное число торговых сигналов.

Что собой представляет индикатор?

Основой этого индикатора стал алгоритмический расчет, который основан на использовании 2-х классических RSI. Отображается индикатор в отдельном окне на шкале 0 – 100. Получается классический осциллятор, который имеет линейный график и четко обозначенные уровни.

По следующим параметрам осуществляется настройка индикатора:

• По умолчанию Close RSI имеет 3 период и собой представляет одноименный индикатор с данным периодом, который применим к стоимости закрытия.
• По умолчанию UpDown Length имеет 2 период и собой представляет классический индикатор, но с минимальными/максимальными стоимостями за период.
• По умолчанию ROC равен 100. Это процент отклонения в течении определенного интервала.

Данные значения суммируются, а затем делятся на 3. В итоге получается средний показатель, который и является индикатором Connors RSI.

В отличие от RSI, в инструмент Connors RSI для поиска рыночного разворота используется редко, а чаще применяется для торгового процесса по текущей тенденции. Чаще всего открываются сделки на короткие дистанции.

Приобретаются опциона так: стоимость вошла в область перекупленности – открываем сделку ВВЕРХ, а если опустилась в область перепроданности – ВНИЗ. Данный подход немного не классический к подобным областями, но именно он стал основой для индикатора на рынке форекс и в бинарных опционах.

Здесь важно отметить, что торговый процесс ведется по вышеописанному правильно только на 1 или максимум на 2 свечи вперед. Индикатор силу тренда не показывает, он указывается на возможность.

Иные потенциальные сигналы – это приобретать в моменты, когда инструмент возвращается к нормальным показателям. К примеру, если Connors RSI опускается в область перепроданности и обратно поднимается, то можно покупать опционы на повышение.

При торговле на понижение правила обратные. Данный алгоритм пользуется большей популярностью в форексе, чем в цифровых опционах, так как позволяет гибко управлять позицией за счет профитов и стопов.

Преимущества

Несмотря на это, для трейдеров бинарными опционами индикатор предлагает массу плюсов. Здесь можно отметить опережающий характер работы индикатора. Указывает он на возможную смену тенденции заранее, поэтому у трейдера появляется время для принятия решения.

Еще преимущества алгоритма заключается в получении сигналов нескольких типов. У инвестора будет больше возможностей для входа на рынок.

Индикатор относительно простой в использовании. Инструмент строится в отдельном окне, настройки очень простые, а правила распознавания сигналов – четкие.

Недостатки

Индикатор может давать ложные сигналы. Сейчас ни один индикатор теханализа не обходится без ошибок.

Еще одним недостатком инструмента стало то, что он может ввести инвестора в заблуждение во время существенных трендов. Осцилляторы отлично работают во время глобального флета. Когда появляются затяжные тренды, они могут находиться в областях перепроданности или перекупленности очень долго.

Как можно подтвердить дивергенцию?

Первое, что необходимо понять, так это то, что вы не можете «подтвердить» какой-либо торговый сигнал способом, который гарантировал бы прибыльный результат. Вы, наверное, понимаете, но некоторые начинающие трейдеры думают, что всегда есть способ быть уверенным в прибыльной сделке. Однако это попросту невозможно. Трейдинг – это череда побед и поражений.

Однако вы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у вас есть очевидный торговый сигнал дивергенции перед тем, как открывать сделку. К счастью, есть только несколько составляющих, которые могут служить достоверным сигналом дивергенции.

Первое, на что следует обратить внимание при дивергенции RSI, – это ситуация, когда RSI находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это показывает, что существует относительно экстремальное движение, и цена, вероятно, отскочит от этого уровня.

Затем ищите ситуацию после этого, когда:

• Перепроданность: цена формирует более низкий минимум, а индикатор RSI – более высокий минимум.
• Перекупленность: цена формирует более высокий максимум, а индикатор RSI – более низкий максимум.

Также помните, что свеча должна закрываться, чтобы быть истинным сигналом дивергенции RSI. Не открывайте сделки до того, как свеча закроется и вы не получите подтвержденную дивергенцию.

Как и в случае с любой другой торговой стратегией, основанной на индикаторах, конкретные настройки индикатора RSI будут различаться у разных трейдеров. Однако лучше всего начать с настроек RSI по умолчанию:

• 14 период
• 30/70 уровней сигнала

Теперь, когда вы понимаете, что такое дивергенция RSI, давайте рассмотрим несколько способов оптимизации торговые стратегии дивергенции. Эти методы могут помочь вам увеличить процент прибылей или среднюю прибыль на сделку.

Описание и использование

Что касается настроек индикатора, их не стоит менять и пробовать ими играться. Данные параметры являются оптимальными для подобного рода осцилляторов и подходят для использования на всех ТФ, но конечно на свое усмотрение вы можете попробовать их изменить.

Одна из основных изюминок данного индикатора – зоны перекупленности и перепроданности тут поменяны местами, т.е. когда средняя индикатора пересекает зону 30 сверху вниз и выходит за рамки коридора, нам следует продавать актив, а не покупать. Точно также и с покупкой – покупка производится, когда средняя линия пересекает отметку 70 снизу вверх, а не так как в привычном нам RSI. Именно по этой причине у многих начинающих трейдоров возникают трудности с данным индикатором, но при должном походе тут нет ничего сложного.

Давайте разберем несколько примеров для большей ясности.

Вот так открывается и закрывается сделка на продажу.

А вот так открывается и закрывается сделка на покупку.

Конечно данный индикатор в одиночку не может вам гарантировать множество прибыльных сделок, но использовать его в совокупности с другими индикаторами – более чем интересно и прибыльно. Также хотелось бы заметить, что такой резкий и быстрый индикатор наиболее интересно использовать в скальперских стратегиях, поэтому давайте сразу перейдем к формированию собственной торговой стратегии на основе данного индикатора. А о том, что такое “скальпинг” вы можете почитать вот тут.

Используйте поддержку и сопротивление

Вы можете увеличить свои шансы на победу, если найдете уровни поддержки и сопротивления, которые совпадают с дивергенцией RSI. Главное – найти очень четкий уровень поддержки и сопротивления.

Так выглядит хороший сигнал. Обратите внимание, как далеко бы нам пришлось бы оглянуться назад, чтобы определить уровень поддержки.

Описание стратегии

Данная стратегия очень универсальна, её можно использовать с любым активом: валютные пары, CFD, сырьевыми товарами, акциями, металлами и прочее. Суть в том, что мы используем связку двух временных интервалов, например: Н1 и М5. Конечно, можно подобрать любую связку, но главное, чтобы присутствовал старший интервал для глобальной оценки ситуации и поиска уровней, а также младший интервал для поиска точки входа.

Что касается RSI, то мы его не будем использовать для поиска перекуплености или перепроданности рынка. В данном случае, он нам нужен для поиска дивергенции на рынке. Как известно, это достаточно сильный сигнал, который достаточно неплохо отрабатывает. Если вдруг вы не знаете, что такое дивергенция, то вам СЮДА.

Суть в том, что мы ищем дивергенцию RSI с опорой на сильный уровень, и на основе данного сигнала будет открывать потенциальные позиции.

Трейлинг стоп

Еще один способ максимизировать прибыль от сделки с дивергенцией RSI – перемещать стоп-лосс и использовать трейлинг стоп. Как и в случае с любым другим методом торговли, изменение стратегии выхода требует компромиссов. Когда вы начнете использовать трейлинг-выход, количество прибыльных сделок, вероятно, снизится.

С другой стороны, отслеживание стоп-лосса может увеличить вашу общую прибыль, и вы потенциально можете автоматизировать свои выходы.

Сокращайте убытки и давайте прибыли расти.

Как можно перемещать свой стоп-лосс? Есть много способов сделать это, но я приведу вам два примера.

Один из популярных методов – использование индикатора Parabolic SAR. Он печатает точки над или под каждой свечой.

В первом примере длинной сделки вы можете перемещать стоп-лосс на один или два уровня Parabolic SAR от текущей свечи.

Если вам не нравится жесткость индикатора PSAR, еще один способ перемещать ваш стоп – переместить его на следующий уровень поддержки или сопротивления.

Например, вот график, на котором произошла дивергенция RSI, и рынок начал движение.

Перемещая стоп-лосс на каждой синей линии, вы могли бы зафиксировать прибыль, поскольку цена двигалась в вашу пользу. Это движение принесло бы гораздо больше прибыли по сравнению с простым нацеливанием на 1R или следующий уровень поддержки.

Если вам не нравится неопределенность при отслеживании целевых показателей прибыли или нацеливание на уровни поддержки и сопротивления, тогда фиксированные целевые значения прибыли могут быть для вас правильными.

Хорошее место для начала с фиксированными целями – просто установить ордера на фиксацию прибыли с несколькими уровнями риска. Например, вы можете начать с риска 1X или 1R в качестве целевой прибыли. Таким образом, если ваш стоп-лосс был на уровне 100 пунктов, вы можете установить свою прибыль на уровне 100 пунктов.

Другой способ сделать это – использовать инструмент расширения Фибоначчи. Поскольку вы можете добавить несколько уровней к инструменту Фибоначчи, он может показать вам 1R, 2R… 10R и т. д.

Когда не работает дивергенция RSI?

Как и любая другая торговая методология, дивергенция не работает в 100% случаев.

Чаще всего дивергенция терпит неудачу на рынках с сильным трендом. Если вы совершите слишком много сделок с дивергенцией при сильном тренде, вы потеряете много денег. Поэтому убедитесь, что у вас есть надежный план управления капиталом.

Ваш процент прибылей и процент убытков также будут определяться вашей стратегией выхода, вашей торговой дисциплинойи вашей способностью объективно анализировать свои результаты.

Наиболее частыми причинами выхода из строя любой торговой системы являются:

• Недостаточно тестирования
• Сдаться слишком рано
• Не ведение журнала ваших сделок должным образом
• У торговой стратегии нет преимущества
• Нереалистичные ожидания
• Незнание ожидаемой статистики
• Отсутствие хороших торговых возможностей

Это проблемы, в первую очередь связанные с вашей торговой психологией и торговым процессом. Следовательно, если у вас есть торговая стратегия, имеющая статистическое преимущество, и вы находитесь в полосе неудач, вам нужно внимательно взглянуть на свой торговый процесс и психологию.

Не меняйте свою торговую систему только потому, что у вас есть проигрышная серия сделок. Возможно, это не проблема вашей стратегии. Постарайтесь объективно взглянуть на все составляющие своей торговли.

Мы изучили как работает дивергенция RSI. Помните, что хотя дивергенция может хорошо выглядеть на нескольких хорошо выбранных примерах, вам необходимо иметь полную, хорошо протестированную торговую стратегию, чтобы иметь долгосрочный успех с дивергенцией RSI.

Это начинается с создания торгового плана и его тестирования на истории. Затем, если ваша стратегия пройдет эти тесты, вы можете перейти тестированию на демо-счете и, если это сработает, к реальной торговле. Найдите время, чтобы последовательно пройти через весь этот процесс.

Источник https://fanflan.ru/drugoe/rsi-divergence.html

Источник

Источник

Источник