Индикатор ROC: описание, стратегия торговли

В онлайн-трейдинге на Форекс и иных сегментах рынка финансовых активов спекулянты часто пользуются индикатором скорости изменения цены. Речь идет об осцилляторе ROC, что расшифровывается как Price Rate Of Change – индикатор скорости ценовых изменений. Этот инструмент технического анализа привлекает широкой доступностью, легкостью применения, четкостью и высоким уровнем надежности генерируемых сигналов. Проще говоря, он позволяет оценить актуальные ощущения большинства участников целевого рынка.

Когда кривая ROC демонстрирует на графике восходящее движение, это свидетельствует о преобладании оптимизма в настроениях трейдеров и ожиданиях, связанных с зарождением или дальнейшим усилением бычьих тенденций. Если же значения ROC поступательно уменьшаются, это указывает на доминирование медвежьих настроений и, как следствие, развитие продолжительной тенденции нисходящей направленности. По сути, ROC представляет собой опережающий индикатор Форекс, позволяющий «измерить температуру» трендового рынка.

Описание и порядок расчета

Осциллятор отслеживает и отображает колебания рыночного курса торгуемого актива за конкретный промежуток времени. Рассчитывать скорость изменения цены этот индикатор может на интервалах (таймфреймах) любой продолжительности. В большинстве случаев, однако, трейдеры предпочитают применять его на часовых (H1), четырехчасовых (H4), дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках.

Принцип вычисления ROC чрезвычайно прост. Каждое его значение определяется путем деления цены закрытия (CLOSE) актуальной свечи на цену закрытия (CLOSE) прошлой свечи, сформировавшейся n-периодов назад:

В представленной выше формуле используются следующие обозначения: Цt – цена закрытия (CLOSE) актуальной свечи; Цt-n – цена закрытия (CLOSE) прошлой свечи, сформировавшейся n-периодов назад; n – количество периодов (свечей), используемых для расчета значений ROC. Соотношение Цt / Цt-n умножается на 100%. Данная формула является стандартной. Она определяет динамику рыночного курса торгуемого актива (например, валютного инструмента Форекс) за рассматриваемый интервал времени. Иногда спекулянты используют в трейдинге показатель нормированного значения ROC, который отражает прибыльность вложений, совершенных в конкретный актив, за тот же самый интервал времени.

Самыми востребованными временными интервалами, обычно применяемыми для вычисления значений ROC, считаются диапазоны, равные 12 (двенадцати) или 15 (пятнадцати) периодам (например, дням). Такие интервалы наиболее комфортны как для краткосрочной, так и для среднесрочной торговли.

Установка и настройка

Чтобы установить и настроить осциллятор, не нужно прилагать особых усилий. Все процедуры выполняются в обычном порядке:

1. Сначала необходимо найти и скачать индикатор ROC через интернет.
2. Затем полученные файлы следует переместить в папку индикаторов онлайн-платформы.
3. После этого потребуется перезапустить программу-терминал.
4. Установленный осциллятор отобразится в навигационном окне онлайн-платформы, из которого ROC просто переносится на рабочий график.

Рисунок 1. ROC размещается в отдельном окне онлайн-терминала

Надо отметить, что у спекулянтов Форекс зачастую возникает необходимость в том, чтобы скачать индикатор ROC для MT4 – самого популярного терминала для онлайн-торговли на глобальном валютном рынке. Если рассматриваемый инструмент используется в MetaTrader4, его настройка не составит большого труда. Речь идет об установлении двух входных параметров осциллятора:

1. RPeriod – этим параметром назначается количество периодов (свечей), используемых для вычисления значений ROC. Чем меньше RPeriod, тем больше ложных сигналов будет подавать этот индикатор.
2. UsePercent – параметр определяет метод вычисления значений осциллятора. Если пользователь выбирает true, расчет ценовой динамики осуществляется в процентах. Если назначается false, процентный расчет не применяется, динамика курса вычисляется в пунктах.

Рисунок 2. Настройка входных параметров осциллятора

Осциллятор ROC является опережающим индикатором, поскольку его экстремальные значения – максимумы, минимумы – появляются и отображаются до завершения конкретной ценовой свечи. Таким образом, ROC – это индикатор скорости изменения цены внутри бара.

Сигналы индикатора

Несмотря на простоту расчета, осциллятор является весьма информативным инструментом анализа. Он генерирует четкие и понятные сигналы, которые надлежит интерпретировать следующим образом:

1. Кривая ROC совершает нисходящее пересечение линии 1(100) и продолжает движение вниз. Это указывает на усиление медвежьего тренда.
2. Если кривая осциллятора находится под отметкой 1(100), но его значения постепенно возрастают, нисходящая тенденция, судя по всему, ослабевает.
3. Если ROC разворачивается вверх на своих минимальных значениях («впадинах»), падение курса замедляется, увеличивается вероятность стремительного изменения направленности действующего тренда.
4. Если индикатор преодолевает отметку 1(100) и продолжает восходящее движение, тенденция роста усиливается.
5. Если индикатор разворачивается вниз на своих максимальных значениях («вершинах»), восходящий тренд постепенно замедляется, его вектор очень скоро изменится.
6. Когда ROC начинает снижаться, возвращаясь из области максимальных значений к отметке 1(100), это свидетельствует об ослаблении бычьего тренда.
7. Сильным сигналом ROC является дивергенция, то есть расхождение между направленностью рыночного курса и вектором динамики индикатора. Когда курс снижается и достигает нового минимума, а осциллятор сформировал очередное дно, которое, однако, оказалось выше предыдущей впадины, следует ожидать сигналов BUY. Когда курс повышается и достигает нового максимума, а значения осциллятора при этом, напротив, некоторым образом понижаются, можно рассматривать возможность совершения SELL-сделки.

Рисунок 3. Пример медвежьей дивергенции по ROC

Стратегия торговли: основные рекомендации

Торгуя по ROC, не следует спешить с открытием позиций. Предпринимать конкретные действия рекомендуется только тогда, когда трейдер получит дополнительное подтверждение имеющихся сигналов от иных инструментов анализа. Этот осциллятор может применяться не только как определитель актуальной тенденции, но и как антитрендовый индикатор, позволяющий улавливать разворотные моменты в динамике рынка.

Пересечение уровня 1(100) – это типичный сигнал, характеризующий актуальное состояние рыночной тенденции.

Восходящее пересечение классической отметки указывает на возможность совершения BUY-сделки. Нисходящее пересечение классической отметки позволяет задуматься о проведении SELL-сделки.

Рисунок 4. Сигналом BUY является восходящее пересечение классической отметки

Количество, надежность и достоверность подаваемых сигналов непосредственно зависят от продолжительности интервала RPeriod. Чем меньше применяемый диапазон свечей, тем быстрее и чаще ROC реагирует на динамику рыночного курса. Повышенная чувствительность индикатора приводит к появлению значительного количества ошибочных сигналов. Другая крайность – слишком большое значение параметра RPeriod обуславливает редкое поступление сигналов, генерируемых с некоторым запаздыванием.

Существенному ограничению количества ошибочных сообщений на коротких интервалах RPeriod способствует применение дополнительных уровней, которые устанавливаются в окне индикатора под и над классической отметкой. Получается, сигнал BUY в этом случае будет формироваться не сразу же по факту преодоления линии 1(100), а лишь при пересечении индикатором плюсовой отметки, назначенной самим пользователем. Сигнал SELL следует использовать по аналогичному принципу. Фильтрация сообщений ROC способствует устранению чрезмерного «шума» целевого рынка, что позволяет ощутимо облегчить труд спекулянта.

Рисунок 5. Установление дополнительных уровней ROC в настройках

Контроль над торговым капиталом

Эффективное применение ROC в онлайн-трейдинге на Форекс не представляется возможным без соблюдения следующих правил контроля над капиталом:

Настройки индикатора ROC: нюансы и тонкости

Что такое настройки индикатора ROC? Наше стремительное время не обошло стороной и торговлю на финансовых рынках: долгосрочные сделки остались в пошлом, все большее количество трейдеров выбирают интрадей — торговлю, или дейтрейдинг. Необходимость быстрого принятия торговых решений предъявляет повышенные требования к набору индикаторов, используемых для технического анализа и прогнозирования вероятных движений цены актива.

Индикатор скорости изменения цены. Терминология

Вам будет интересно: Валюта Маврикия — маврикийская рупия: описание, номиналы, курс

Показатель скорости изменения цены (PriceROC) или просто индикатор ROC для МТ4 — это технический осциллятор на основе цены. Который отображается в подокне торгового терминала. PROC часто называют чисто импульсным осциллятором.

Как следует из названия, осциллятор PROC или ROC показывает скорость изменения цены на основе ретроспективного анализа за определенный период. Разница может быть вычислена с помощью точек или процентов. Сигнальная линия перемещается типичным осцилляционным сигналом, совершая колебательные движения у линии нуля. Уровни выше нуля являются бычьими, в то время как уровни ниже нулевой центральной линии — медвежьими сигналами.

Вам будет интересно: Денежная единица Ганы, ее история и курс

Отличие ROC индикатора от momentum в том, что последний является абсолютным.

Как и все осцилляторы, изучаемый можно использовать для определения времени входа рынка в тренд. Он также может использоваться в качестве индикатора идентификации тренда, а также для измерения расхождения в импульсе и цене.

На первом графике ниже показан осциллятор ROC, примененный к дневному графику. Настройка для этого индикатора является 9-периодной настройкой по умолчанию.

Индикатор PROC перемещается относительно фиксированной нулевой линии и указывает на ускорение и затухание импульса. Сигнал может быть использован для покупки с откатов в восходящем тренде или продажи в нисходящем тренде.

Расчет значений сигнальной линии

Вам будет интересно: Найра — денежная единица Нигерии

Производится по формуле:

• переменная S – текущая цена закрытия,
• а Sn – цена закрытия прошлого периода n.

Существуют различные настройки, которые могут быть использованы для генератора ROC. Настройки, используемые для этого индикатора по умолчанию -9 периодов. Другие часто используемые настройки индикатора включают 14 и 25.

Читатели должны помнить, что нет абсолютного числа, которое может волшебным образом дать правильные настройки. Скорее, важно проанализировать сигналы для каждого торгуемого инструмента и используемого таймфрейма. Чтобы использовать и наиболее подходящие настройки для ROC-индикатора.

Волатильность цены анализируемого актива, конечно, имеет первостепенное значение. Использование слишком малого числа может привести к очень неустойчивым показаниям, в то время как использование более высокой настройки конфигурации может потенциально сгладить ROC до такой степени, что сигналы могут генерироваться с недопустимо большой задержкой.

Для дейтрейдеров важно найти баланс между 9 и 14 периодами дневного графика.

Окно настроек для индикатора ROC описания не требует. Оно стандартно для осцилляторов.

Настройка параметров индикатора

При использовании 5-периодной настройки сигнал осциллятора ROC неустойчив. По этим сигналам трудно идентифицировать растущий и падающий импульсы цены.

Чтобы проиллюстрировать расчет на примере, предположим, что цена актива сегодня составляет $50. Цена актива 9 дней назад составляла $40. Тогда на основе ROC за 9-периодный взгляд назад расчет будет ((50 — 40)/40) * 100 = 25.

Как использовать осциллятор скорости изменения в техническом анализе?

Ниже приведены несколько способов применения сигналов осциллятора ROC скорости в торговле.

Описываемые методы применяются в основном для дневной торговли. А также для определения времени входа в сделку с помощью индикатора ROC. Метод анализа с показателем скорости изменения цены почти такой же, как и с большинством других часто используемых осцилляторов. Таких как MACD, например.

Использование в качестве инструмента синхронизации

Индикатор ROC может использоваться в качестве инструмента синхронизации в рамках анализа тренда. Цена никогда не движется по прямой. Это означает, что цена выстраивает ряд максимумов и минимумов в рамках тренда.

Вам будет интересно: Пропали деньги с карты Сбербанка: что делать, как вернуть? Виды мошенничества с банковскими картами

Для трейдера оптимальной является покупка вблизи минимума при откате восходящего тренда или продаже вблизи максимума в нисходящем тренде. Индикатор ROC может помочь трейдерам найти эти точки. Конечно, чтобы узнать тренд, есть несколько способов.

Тренды можно анализировать либо по максимумам и минимумам, либо по сигналам трендовых технических индикаторов, таких как скользящие средние.

В первом методе использования ROC для анализа безопасного входа в рынок используется простая настройка. Она включает скользящие средние и осциллятор.

Как индикатор тренда

В этом примере к дневному графику применяется скользящая средняя. А также индикатор ROC.

Концепция проста. Покупать на самом слабом импульсе в восходящем тренде, или продавать, когда импульс начинает ослабевать. В области, отмеченной квадратом, можно увидеть, сигнал индикатора опережает бычий сигнал скользящих средних.

В этот момент сигнал индикатора также слаб, но начинает расти. Это говорит о том, что цена, скорее всего, будет расти. Дополнительное подтверждение можно получить и от свечных моделей. Другими методами подтверждения сигнала могут быть фундаментальные показатели.

Использование ROC для идентификации дивергенции

Дивергенция является общим сигналом всех осцилляторов, независимо от того, каким именем они называются. Понятия дивергенции одинаковы, независимо от того, предпочитает трейдер применение РОК-индикатора, индекс относительной силы (RSI) или стохастик.

Когда осциллятор формирует новый минимум, но цена нет, или когда цена формирует максимум, но осциллятор нет, это является сигналом о возможной коррекции.

Осциллятор скорости изменения цены и дивергенция

На приведенном выше ценовом графике несколько примеров дивергенции. Здесь цена сформировала более высокий максимум, но осциллятор ROC отобразил более низкий экстремум.

Это расхождение, известное как медвежье расхождение, может быть использовано двумя способами. Наблюдая за этим явлением, трейдер может либо войти в рынок с короткой сделкой, либо дождаться завершения коррекции цены, а затем войти в длинную позицию по тренду.

Другие формы дивергенции включают скрытые медвежьи или бычьи дивергенции, которые являются более мощными и могут сигнализировать о продолжении тренда.

Нулевая линия

Сигнал пересечения нулевой линии является еще одним распространенным сигналом осцилляторов. Здесь сигналы на покупку или продажу могут быть приняты на основе того, когда ROC движется выше или ниже нулевой линии. Конечно, использование этого метода требует определенного опыта, так как не все пересечения нулевой линии одинаковы.

Иногда ROC может опускаться ниже нулевой линии только для того, чтобы повернуть назад выше. Это важно помнить. Показатель реагирует на цену, а не наоборот. Поэтому трейдеры должны сосредоточиться на цене и ценовом действии перед торговлей этим простым методом с индикатором ROC.

Сочетание с трендовыми индикаторами может быть полезным. Это поможет трейдерам определить тренд, основанный на пересечении скользящей средней, а затем проверить это с помощью ROC.

Для торговли с пересечением нулевой линии индикатора Price rate of change можно использовать ряд других методов, включая паттерны price action.

Торговля на прорыв с ROC

Осцилляторы импульса, такие как PROC, очень хороши в торговых диапазонах и прорывах. Это связано с тем, что прорывы обычно происходят с сильным импульсом. Общеизвестно, что не все прорывы успешны, и именно здесь может помочь осциллятор импульса, такой как PROC.

Для прорывной торговли можно использовать дневной или внутридневной график с соответствующими настройками для ROC-осциллятора. Тем не менее, нужно найти баланс, чтобы применяемые настройки не генерировали много ложных сигналов и не допускали большую их задержку. Сигнальная линия индикатора не должна быть слишком изломанной или слишком сглаженной.

Помимо изучаемого, существует и более совершенная версия осциллятора-индикатор S ROC, при расчете сигнальной линии которого используется не цена закрытия, а значения EMA s.

Как только цена сильно пробила уровень сопротивления, или верхний диапазон, показатель также пересекает нулевую линию. Траектория также поднимается выше и, следовательно, это предполагает продолжение движения.

Описанные выше методы просто описывают множество способов торговли с помощью PROC или ROC-осциллятора. Безусловно, существует больше методов его использования, кроме приведенных в статье.

Какие рынки лучше всего работают с осциллятором ROC?

На это нет правильного ответа. Некоторые могут возразить, что скорость случайного осциллятора идеально используется с товарными рынками. Это может быть правдой, но его также можете использовать с другими активами, включая фьючерсы или форекс. Дело в том, что ROC — это просто математическая формула.

Для показателя не имеет значения, цену какого товара рассчитывает его алгоритм, будь то акция, товарная нефть или ее фьючерсы, валютная пара или что-то еще. Можете использовать индикатор Price ROC практически на любом рынке. Единственное требование заключается в необходимости использовать правильные настройки, соответствующие волатильности торгуемого инструмента.

ROC также не зависит от временных рамок и просто смотрит на сессии. Его можно использовать на дневном и на 5-минутном графике. Фьючерсные дейтрейдеры или даже биржевые дейтрейдеры могут применять осциллятор скорости изменения к графику и таймфрейму по своему выбору.

В заключение следует отметить, что осциллятор скорости изменения цены является индикатором импульса и может использоваться для определения краткосрочных падений и подъемов цен в рамках тренда.

Эта простота позволяет трейдерам легко применять формулу на различных рынках и таймфреймах.

Важно помнить, что индикатор ROC может расти как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Это происходит потому, что импульс поднимается и падает. Трейдеры не должны принимать ROC за индикатор направления, это наиболее распространенная ошибка, которую можно сделать.

Источник https://howtotrade.biz/indikator-roc/

Источник https://1ku.ru/finansy/73934-nastrojki-indikatora-roc-njuansy-i-tonkosti/

Источник

Источник