Индикатор пивот уровней, метод его расчета, происхождение, стратегия на базе метода опорных точек и другие способы заработка на базе техники Pivot Point

У индикатора пивот уровней есть своя история создания. Конечно, электронная версия техники Pivot Point появилась вместе с терминалами, которыми стали пользоваться трейдеры. А вот математическая модель метода опорных точек была разработана на лет 70 раньше – в 1934 году математиком Г. В. Чейзом.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Кто применял метод опорных точек

Активные трейдеры того времени, которые торговали в «биржевой яме» стали с большой охотой пользоваться стратегией на базе индикатора пивот уровней (техника Pivot Point).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Дело в том, что эмоции и хаос, которые царили в «биржевой яме», позволяли проводить краткий анализ только в момент затишья. В это время трейдеры изучали предыдущую сессию с помощью стратегии опорных точек. Сравнивали цены закрытия, а также экстремумы. С помощью этой техники Pivot Point вычислялись важные числовые значения, а на их базе рождались линии первого индикатора пивот уровней.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Логический принцип действия техники Pivot Point

Интересно то, что метод опорных точек, считается примером самореализующегося пророчества. Так как индикатором пивот уровней пользовались почти все трейдеры, которые находились в «биржевой яме», то техника Pivot Point срабатывала из-за большого количества однонаправленных сделок, совершенных трейдерами.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Производные индикатора пивот уровней продолжают работать

Не стоит полагать, что метод опорных точек потерял свою популярность. Очень многие трейдеры и сейчас пользуются техникой Pivot Point, что дарит веру в торговлю по методу опорных точек, рассчитанному нашим терминалом, с помощью программки, написанной специально для него, даст положительные плоды.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Есть маленькие опасения, что техника Pivot Point была придумана, по меркам Форексных циклов, очень давно, тем не менее, остается большая вероятность того, что индикатор пивот уровней трансформировался, но продолжает применяться. Об этом, например, говорят промежуточные уровни, о которых говорится в некоторых источниках. Они к классике техники Pivot Poit и к методу опорных точек, такому, каким он был, имеют уже производное отношение. А производные методы обычно, похожи на исходные.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Метод расчета индикатора пивот уровней и что делать, если настройки не меняются

При расчете индикатора пивот уровней применяются следующие формулы:

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

• P=(Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3 – это главный рубеж по технике Pivot Point.
• Сопротивление 1 (R1) = P * 2 – Минимум
• Сопротивление 2 (R2) = P + Максимум – Минимум
• Сопротивление 3 (R3) = Максимум + 2 * ( P – Минимум )
• Поддержка 1 (S1) = P * 2 – Максимум
• Поддержка 2 (S2) = P – Максимум + Минимум
• Поддержка 3 (S3) = Минимум – 2 * ( Максимум – P )

Так математически выглядит метод опорных точек. Инструмент считает и все замечательно, но, что делать, если вы изменяете, значения индикатора пивот уровней, а они не сохраняются.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

С подобной проблемой мы столкнулись при использовании техники Pivot Point. Захожу в индикатор, меняю цвет линии, а она не меняется. Конкретно проблема заключалась в том, что по методу опорных точек, линия P в инструменте, который я скачал, выглядела бледно, так как рисовалась желтым на белом фоне. Я несколько раз заходил в настройки и менял цвет, но линия оставалась такой же.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В таких случаях можно смело браться за дело и немного изменить код вычислительной программы.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Просто проходим в редактор, как показано на рисунке и изменяем все значения Yellow на Orange. Для этого используем быстрые клавиши CTRL+H (также читай – горячие клавиши МетаТрейдер 4). Так наша техника Pivot Point станет более применимой.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Точно также, я, например, поступил с инструментом пивот уровней, когда мне показалось, что программа не берет в учет расчетный промежуток. Я просто вошел в программу, нашел место объявления переменной extern int CountBars= 260; и изменил значение, на то, которое было нужно мне.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Проводить изменения вычислительных программ – это метод улучшить технику pivot point и не только, сделать её боле понятной и простой в применении. Кроме того перед вами открываются возможности научиться создавать самостоятельно инструменты, которые будут также полезны для торговли, как и индикатор пивот уровней

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Метод ручной торговли с помощью индикатора пивот уровней

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Обычно использование индикатора пивот уровней предусматривает, что метод опорных точек рассчитывается по дневным, недельным и месячным периодам. Для этого обзора мы поработали с инструментом, который рассчитывал уровни по технике Pivot Point на дневных свечах.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Вообще, по технике Pivot Point довольно много сигналов. В этом её преимущество. Метод опорных точек позволяет модифицировать, например, трендовую систему Метод Пуриа и сделать её боле формализованной.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Так, например метод индикатора пивот уровней будет отлично сигнализировать о месте остановки начавшегося тренда или даже разворота. Метод опорных точек также можно использовать для определения начала трендового движения. Целостная система, которая совмещает несколько подходов – это мощный инструмент для заработка денег .

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Об использовании советников, сигналов для копирования сделок успешных трейдеров, и как относиться к управляющему, который торгует на базе индикатора пивот уровней

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

(Собрал свою базу советников и провожу вип обучение по форекс торговле) Советник на базе метода опорных точек, или проще – торгующий индикатор пивот уровней использует, чаще всего, периоды флета, где он показывает хорошие результаты. Но это не единственное применение техники Pivot Point.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Провайдеры сигналов для копирования сделок, как и управляющие доверительных счетов, использующие сигналы индикатора пивот уровней, это люди, которые доверяют классическим методам торговли. В принципе, любителю метода опорных точек вполне можно доверить часть своего капитала.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

К тому же если трейдер доверился технике Pivot Point, то это значит, что в данный момент он работает, как раньше в «биржевой яме» только теперь уже перед терминалом со многими трейдерами в унисон. Это значит, что метод опорных точек может принести доход.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Скачать

Скачать все индикаторы

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор Daily Pivot

Индикатор Daily Pivot – определяет возможные точки разворота, по нему видно места остановки цены и коридор движения цены

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Вход с делку происходит следующим образом:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Сел – во время открытия новой сессии форекс над точкой равновесия.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Бай – открытие рынка ниже точки равновесия.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Торговля с индикатором Daily Pivot строится на применении опорных точек, точки разворота или пробоя образовываются в случае соприкосновения тренда с линиями RES1.0 и SUP1.0.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Индикатор Pivot Points

Данный индикатор выводит в МТ4 шесть параллельных линий, три из них находятся выше кривой тренда и они имеют зеленый цвет, остальные три идут ниже трендовой линии и они красного цвета

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Если вы хотите, то можно перенастроить вид отображения индикатора:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

1. Фибоначчи
2. Woodie
3. Camarilla
4. Woodie
5. DeMark

Как ведете, список вариантов довольно большой, поэтому если вы торгуете по стратегиям с использованием уровней форекс, данный вариант индикатора будет для вас самым лучшим выбором.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Использование pivot points предназначено только для внутри дневной торговли, поэтому для торговли рекомендуется применять такие таймфреймы – М1, М5, М15, М30, Н1 и Н4, более длительные временные интервалы не следует использовать.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Настройка индикатора Pivot Points.

Weekend – true – отключить, false — включить учет выходных дней при расчетах.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

TypePivot – главный показатель, который определяет тип уровней, которые вы выводите на график, для его настройки следует использовать следующие параметры.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

• 0 – отображать только pivot points
• 1 – Фибо уровни
• 2 – отображать Camarilla уровни.
• 3 – выводить уровни Woodie
• 4 – построение уровней DeMark

Тут мы торгуем при помощи канальных стратегий – пробой или разворот, вы так же может установить на один график сразу несколько индикаторов и вывести на экран отображение двух или трех уровней, такой подход обеспечивает большую достоверность данных, при этом нужно поменять цвет для линий каждого из индикаторов.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Остальные пивот индикаторы

FXI Pivots — основная задача этого индикатора является отображение на графике горизонтальных линий, отвечающих за уровни поддержки и сопротивления на основе анализа дневных графиков.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Pivots Point Multi Timeframes – для определения месячных, недельных, дневных линии поддержки и сопротивления

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Еще есть – AutoPivotIndicator, ZMFXallpivotlevelsv2 и другие их сотни, не буду заострять внимание на всех!

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Выводы

Сегодня мы познакомились с классическим индикатором пивот уровней, работающего на базе метода опорных точек. Техника Pivot Point зарекомендовала себя, как надежный инструмент, который применяется до сих пор многими трейдерами.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Система проста в расчетах и в случае желания усовершенствования её легко изменить в редакторе для работы с программными модулями. Индикатор пивот уровней очень прост в исполнении, поэтому отредактировать его будет легко.

Знакомство с «Уровнями Пивот» (Pivot Points)

История появления индикатора «Уровни Пивот» (Pivot Points) берет свое начало в 30-х годах прошлого столетия, когда математик и известный в те времена трейдер Генри Чейз (Henry Chase) решил создать индикатор, который поможет вести торговлю на рынке ценных бумаг. В переводе с английского Pivot означает разворот и на рынке принято называть разворотную точку Pivot Point. В основе индикатора «Уровни Пивот» лежит идея, что рынок учитывает все и история повторяется. На этом принципе и был основан индикатор, цены закрытия и открытия свечи могут послужить уровнями поддержки и сопротивления в будущем.

Таким образом, трейдер, используя большой таймфрейм строит уровни и в дальнейшем переходя на маленький применяет их в торговле. Например, уровни рассчитываются по графику D1 и выше, а торговля ведется на графике мелких таймфреймов, к примеру M30 и ниже. Следует так же обратить внимание на то, что «Уровни Пивот» это не конкретная цифра или цена на графике — это диапазон в котором цена может находиться какое-то время. На графике «Уровни Пивот» выглядят как горизонтальные линии, центральная выделена, а уровни поддержки и сопротивления по умолчанию штриховые (в настройках можно изменить цвет и стиль линий на свое усмотрение).

Ниже мы рассмотрим варианты применения Pivot Points на практических примерах.

Виды уровней Pivot Points

После того как Генри Чейз разработал формулу расчета «Уровней Пивот» некоторые трейдеры и аналитики посчитали ее не очень корректной и разработали свои варианты, таким образом появился следующий список видов Pivot Points:

• Традиционный (Traditional)
• Классический (Classic)
• Фибоначи (Fibonacci)
• Вуди (Woodie)
• ДеМарка (Demark)
• Камарилла (Camarilla)

У всех этих уровней принцип довольно похож, но при этом имеются различия. Классический и Традиционный очень похожи между собой при этом довольно сильно отличаются от, например, расчета по ДеМарку.

Мы не будем рассматривать варианты расчета всех видов Pivot Points в данной статье, а для примера разберем формулу «Уровней Пивот» в традиционном виде как ее разработал создатель Генри Чейз. Учитывая, что расчет может производиться с учетом различных периодов, поэтому возьмем для примера D1. Основная линия рассчитывается как среднее значение цены закрытия свечи, максимума и минимума.

Pivot (PP) = (High + Low + Close)/ 3.

• High – максимум вчерашнего дня.
• Low – минимум вчерашнего дня.
• Close – цена закрытия вчерашнего дня.

Точно такие расчеты проводятся и для других таймфреймов.

Далее на основании полученных данных производится вычисление уровней поддержки и сопротивления S1, R1 и так далее.

S1 = (PP × 2) – High

• PP — уровень Pivot.
• High – ценовой максимум.

R1 = (PP × 2) – Low

• PP – уровень Pivot.
• Low – ценовой минимум.

Расчет следующих уровней поддержки и сопротивления S2, R2:

S2 = PP – Low – High

R2 = PP + (High – Low)

• Low – минимальная цена.
• High – максимальная цена.
• PP – уровень Pivot.

Расчет уровней сопротивления и поддержки S3, R3.

S3 = Low – 2 × (High – PP)

R3 = High + 2 × (PP – Low)

• Low – минимальная цена.
• High – максимальная цена.
• PP – уровень Pivot.

В традиционном методе расчета «Уровней Пивот» применяется три уровня поддержки и сопротивления. На данный момент с учетом развития компьютерных технологий проводить вычисление и построение уровней вручную не имеет особого смысла, существует множество индикаторов по «Уровням Пивот», которые все сделают самостоятельно в зависимости от требований трейдера. Некоторые индикаторы могут рассчитывать большее количество уровней, например, S4 и R4 и так далее.

Применение «Уровней Пивот» на практике

Для примера, наносим на график индикатор с настройкой расчета уровней на основании прошлой торговой свечи D1, нам прорисовываются уровни поддержки и сопротивления, далее переходим на более мелкий таймфрейм, например, M30. На этом графике мы увидим уровни сопротивления и поддержки, в районе которых может консолидироваться цена в течение текущей торговой сессии, совершать отскоки и пробои. На следующий день уровни будут перерисованы с учетом новых данных. Так же можно применять более крупный график, например, недельный W1 или месячный MN. Применение различных настроек и временных интервалов зависит от предпочтений трейдеров, а также от поставленных целей и задач.

На данный момент разработано и придумано достаточно большое количество торговых стратегий с применением «Уровней Пивот» и охватить все в рамках одной статьи достаточно проблематично, поэтому рассмотрим несколько популярных вариантов торговли с применением Pivot Points.

Для торговли трейдеры применяют различные комбинации индикаторов совместно с Pivot Points. Например, индикатор Stochastic Oscillator. разворотные свечные паттерны «Пин Бар», «Падающая Звезда», «Повешенный», «Молот», «Перевернутый Молот», «Доджи-надгробие», «Доджи-стрекоза».

Рассмотрим торговую стратегию на основе Pivot Points и разворотных свечных паттернов без применения дополнительных индикаторов, вариант покупки от поддержки S1.

На графике M30 пара в районе уровня поддержки S1 сформировала «Молот». После закрытия разворотного паттерна «Молот» и открытия следующей за ним свечи трейдер осуществляет открытие позиции на покупку (Buy). Ориентиром для закрытия сделки в этом случае будет являться основная линия «Уровней Пивот» обозначенная Classic Pivot. Стоп Лосс исходя из конкретной ситуации необходимо разместить на минимальном значении «Молота» (Low). Далее позиция будет закрыта по достижении одного из ордеров (Тейк Профита или Стоп Лосса).

Данная торговая стратегия достаточно проста в применении, но требует от трейдера хороших знаний в классическом свечном анализе или в торговых стратегиях Прайс Экшин и Пин Бар. Не сомненно каждый найдет в ней множество плюсов или минусов и на этот счет у всех трейдеров свое мнение. По мнению автора данной статьи при серъезном подходе к изучению свечного анализа «Уровни Пивот» существенно облегчают нахождение точек входа в сделку без применения дополнительных фильтров. Открытие позиций на уровнях S2, S3 осуществляются по тем же принцимам, только ориентиром для выставления Тейк Профита будет служить следующий уровень. Продажа от уровней R1, R2, R3 производится аналогично только в зеркальном виде.

Для любителей применять несколько индикаторов одновременно на графике, есть заслуживающая внимание не сложная торговая стратегия основанная на предыдущем принципе с разворотными паттернами, только в качестве дополнительного фильтра можно добавить индикатор Stochastic Oscillator в базовых настройках. В данном случае перекупленность или перепроданность по Stochastic Oscillator которые образуются в районах поддержки или сопротивления, прорисованные индикатором Pivot Points, будут служить дополнительным сигналом для открытия позиции.

Продолжим рассматривать вход по предыдущему рисунку, но уже с добавленным дополнительным фильтром в виде индикатора Stochastic Oscillator. Как мы видим в районе формирования Молота индикатор Stochastic Oscillator не находился в зоне перепроданности это значит, что подтверждения входа мы не получили и, следовательно, открывать позицию на покупку в данном случае не рекомендовано. Добавление фильтров в виде индикаторов уменьшает количество сделок, но это происходит не в угрозу качеству.

На рисунке ниже мы видим сигнал, который соответствует параметрам для открытия сделки на покупку. В районе уровня поддержки S1 сформировался разворотный паттерн «Молот», индикатор Cтохастик находится в зоне перепроданности ниже уровня 20, это значит, что условия для открытия сделки на покупку соблюдены. Ориентиров для Тейк Профита будет по-прежнему основная линия индикатора «Уровни Пивот» обозначенная на графике Classic Pivot, Стоп Лосс выставлятся за минимальное значение «Молота».

Как мы видим, по представленным вариантам сделок данные торговые стратегии достаточно просты, но есть у нас один небольшой недостаток. Сигналы для открытия позиций поступают не так часто, как хотели бы многие трейдеры, с другой стороны, чем реже формируюстя синалы, тем более надежными они считаются. Существует мнение, что если цена находится под основной линией индикатора, то на рынке присутствует нисходящий тренд, если над контрольной линией то тренд восходящий.

На данном этапе мы рассмотрели принцип, формулы индикатора Pivot и несколько вариантов применения в торговле. Как говорилось выше, торговых стратегий с применением данного индикатора достаточно много и не исключено, что будут разработанны новые, не смотря на то, что индикатору скоро исполнится сто лет.

Преимущества и недостатки индикатора Pivot Points

К недостаткам индикатора «Уровни Пивот» можно отнести несколько вариантов расчета, что вводит в заблуждение по поводу вопроса — какой же лучше, правильнее и точнее. Если применять индикатор с расчетом по D1, то текущие данные могут быть не актуальны на следующей торговой сессии.

К достоинствам можно отнести слудеющие качества:

• простота в применении.
• математический расчет основанный на конкретных ценах.
• возможность применения на разных временных интервалах.
• дают представление о потенциале движения цены.
• возможность торговать с применением отложенных ордеров.

Индикатор «Уровней Пивот» несомненно является достаточно сильным инструментом для анализа рынка и, при правильном применении будет являться хорошим подспорьем как начинающему, так и опытному трейдеру в торговле на финансовых рынках.

Видеозапись «Знакомство с уровнями PIVOT»

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Источник https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/pivot-point.html

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/16/znakomstvo-s-urovnjami-pivot-pivot-points/

Источник

Источник