Индикатор Pivot Points поможет определить точки разворота ценового уровня

Индикатор Pivot Points – это эффективный инструмент для проведения технического анализа, главной задачей которого является определение точек разворота. Он был создан в 1934 году, но использовался вначале исключительно на фондовых рынках. Некоторое время спустя, когда торговля на рынке Форекс стала доступной любому желающему, индикатор стал применяться и там.

Как выглядит индикатор Pivot Points, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стоит отметить, что индикатор Pivot Points подходит для использования на тайм-фреймах до D1. В этой связи если вы перенесете его на тайм-фрейм D1 и более, перед вами может появиться надпись, оповещающая вас о том, что у вас снизился тайм-фрейм.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

С другими полезными индикаторами вы можете ознакомиться тут и тут.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как рассчитываются линии индикатора Pivot Points

Уровень зеленого цвета с надписью Pivot является основным. Он рассчитывается следующим образом: (максимум прошлого дня + минимум прошлого дня + цена закрытия прошлого дня)/3. Так как рынок Форекс работает круглые сутки учитывается время закрытия в 4 часа утра по Нью-Йорку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Затем вычисляются уровни сопротивления, которые подписываются R1, R2, R3, а также поддержки – S1, S2, S3. Формулы расчета этих линий вы можете увидеть на картинке, представленной ниже.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Где PP – это на основной уровень, окрашенный зеленым цветом, L – минимум прошлого дня, H – максимум прошлого дня.
Скачать индикатор Pivot Points вы можете по ссылке, размещенной ниже.
[sociallocker индикатор Pivot Points[/sociallocker]

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Установка Pivot Points

Установка данного индикатора осуществляется по стандартной схеме. Скачиваете архивы, сохраняете их в каталог данных, затем перезапускаете торговую платформу. После этого выбираете подходящую валютную пару, тайм-фрейм и переносите индикатор из окна «Навигатор» на открытый график.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такое же окно, как на картинке, расположенной ниже.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Здесь всего одна настройка – это количество свечей, которые принимают участие в расчете. Менять это значение не рекомендуется, так как может нарушиться эффективность индикатора.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как использовать индикатор Pivot Points в торговле

Некоторые трейдеры используют показания данного индикатора просто как уровни поддержки и сопротивления. Тестировать эти уровни будет сам ценовой уровень. В некоторых случаях он может немного отскочить, пробить, а затем опять отскочить от уровней. Здесь стоит знать, что чем больше уровень, тем больше будет отскоков от него.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Идеальным вариантом является ситуация, когда цена пробивает один из уровней. В таком случае линия сопротивления становится линией поддержки.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

В случае если цена пробивает все три уровня, то это может свидетельствовать о том, что на рынке зарождается новая тенденция. Для подтверждения этого рекомендуется использовать дополнительные инструменты.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

В случае если после открытия сессии цена располагается выше зеленого уровня, то это означает, что, скорее всего, в будущем цена направится вверх, а если ниже – то вниз. Таким образом, уровни Пивот и их расположение относительно ценового уровня отображают направление тренда. А вот линии поддержки и сопротивления используются для установки тейк-профита.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Такой способ ведения торгов на основе уровней Пивот является классическим, но использовать его в качестве основного инструмента не желательно, так как не известно точно, пробьет цена следующий уровень или недобъет его. Именно по этой причине индикатор Pivot Points рекомендуется использовать в паре с другими инструментами.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Выдаваемые сигналы

При использовании этого инструмента для ведения торгов необходимо в обязательном порядке обращать внимание на следующие сигналы:

1. Ценовой уровень пробивает первую линию сопротивления, после чего продолжает движение вверх. Данная ситуация свидетельствует о сильной восходящей тенденции.
2. Ценовой уровень пробивает первый уровень поддержки, после чего продолжает движение вниз. Подобное положение является свидетельством сильной нисходящей тенденции.
3. Колебания ценового уровня в районе точки поворота, в случае если они ограничены уровнями сопротивления/поддержки являются свидетельством того, что рынок ожидает выхода серьезных новостей.
4. Ценовой уровень резко пробивает первую линию поддержки или сопротивления, после чего движется ко второй. Подобная ситуация на рынке обычно происходит после того, как новости уже вышли.
5. Ценовой уровень доходит до крайних уровней поддержки/сопротивления. Такое положение говорит о высоким уровнем волатильности на рынке.

Для обеспечения максимального уровня точности анализа рынка рекомендуется применять индикатор на нескольких тайм-фреймах одновременно. Так, например, если вы ведете торги на интервале M30, для проведения анализа необходимо использовать H1 или H4. Создавать ордера необходимо лишь в тех случаях, если показания индикатора на всех анализируемых временных отрезках совпадают.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Недостатки инструмента

Если вы решили использовать этот инструмент для ведения торгов на валютном рынке, то вам необходимо учитывать его недостатки.

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

В течение суток ценовой уровень может несколько раз проходить точку поворота, из-за чего в подобных ситуациях очень трудно определить направление движения цены.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Также необходимо помнить, что данный инструмент ведет себя по-разному на различных тайм-фреймах.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Еще один недостаток данного инструмента заключается в том, что по задумке его создателей он должен быть максимально динамичным и перерисовываться в зависимости от того, какая сессия на данный момент активна. На самом деле, индикатор перерисовывается медленно, особенно на тайм-фреймах ниже Н1. Из-за этой особенности возникает вероятность создания убыточных ордеров.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Версии индикатора Pivot

Помимо описанного выше классического индикатора Pivot, существует еще две версии данного инструмента, которые обладают собственными особенностями:

1. Camarilla. Данная версия инструмента была создана в 1989 году знаменитым трейдером по имени Н. Скот. Главным достоинством этой версии является то, что она в состоянии с высоким уровнем точности определять сильные ценовые уровни на временных отрезках Н1, М30 и М15.
2. Midpivots. Данная версия индикатора была специально создана для скальпинга на тайм-фрейме М1. Опытные трейдеры Форекс не рекомендуют применять эту версию индикатора для ведения торгов, так как она выдает много ложных сигналов, которые могут стать причиной создания убыточных сделок.

При грамотном использовании данный инструмент позволят увеличить прибыль от ведения торгов за счет увеличения количества прибыльных сделок. Если вы решили использовать данный инструмент для получения прибыли, в обязательном порядке протестируйте его на демо-счете.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

Индикатор Pivot Points – это уникальный инструмент, который используется многими трейдерами для проведения технического анализа, а именно для определения силы тренда.

Точки Пивот (Pivot Points)

Механизм размещения ордеров на рынке «Форекс» способствует формированию ценовых уровней, которые являются следствием лимитных заявок, удовлетворяющих спрос. Трейдеры строят уровни с учётом собственных представлений на основе выявленных в результате наблюдений закономерностей. Однако построить стратегию проще, руководствуясь уровнями, рассчитанными по специальной формуле. Таковыми являются точки «пивот» (pivot points), позволяющие формировать уровни на основе математических расчётов.

Что собой представляют pivot points

Уровни «пивот» разработал Генри Чейз в 30-х гг. прошлого столетия. Расчёт точек осуществляется на основании цен закрытия, максимумов, минимумов предшествующих дней. Термин «pivot» переводится с английского языка как «разворот». Именно его всегда ищут трейдеры, пользуясь техническим анализом. Особенно эффективны уровни pivot для людей, торгующих на Forex внутри дня.

Виды «пивот»

Есть несколько разновидностей точек pivot:

• традиционные;
• Вуди;
• классические.

Также известны уровни Фибоначчи, точки Камарилла и ДеМарка. Классический и традиционный вариант крайне схожи, а вот уровни ДеМарка, разработанные популярным экспертом-аналитиком, также используются в виде индикатора, построенного по принципу осциллятора.

Точки Вуди отличаются от стандартного варианта, так как в данном случае определяющее значение имеют цены закрытия предшествующих периодов. Точки Камарилла имеют восьмиуровневую структуру, позволяющую находить области сопротивления и поддержки, а также точки размещения защитных ордеров и районы фиксации ожидаемой прибыли.

Формула расчёта

Рассчитывают точки разворота на «Форекс» по формуле, позволяющей найти уровни, о которых весьма вероятен отскок с возможным разворотом тренда. Значения берут из предыдущей торговой сессии, принимая во внимание максимумы с минимумами, а также цены закрытия и открытия. Преимущественно ориентируются на сессию Нью-Йоркской биржи, работа которой прекращается в 4 ч по EST. Самый простой способ расчёта точек «пивот» применяют на Уолл-Стрит, где цены, относящиеся к исходным данным, делят на три.

Исходя из этого формула расчёта выглядит следующим образом: pivot = (max + min + закрытие)/3. Получив основную точку, рассчитывают уровни «пивот», являющиеся поддержкой (S1 – S3) и сопротивлением (R1 – R3). Получить точку R1 можно, отняв от 2 pivot значение min. Идентичным образом рассчитывают уровень S1, только здесь вычитается max.

Отыскать R2 можно прибавив к pivot результат вычитания R1 — S1. Точно так же рассчитывают уровень S2, но здесь итог вычисления R1 — S1 отнимается от значения «пивот». Точка R3 высчитывается при вычитании Pivot – min, результат которого умножается на сумму, полученную при следующем математическом действии max + 2. Уровень S3 находят, умножая результат вычитания max — pivot на сумму, полученную в результате следующих расчётов: min – 2. Понимая, как проводятся расчёты, становится проще сознать, что такое pivot points и как это явление использовать в торговле.

Формула DeMark pivot

Здесь расчёты проводятся с учётом того, произошло ли закрытие выше или ниже цены открытия. Если сессия завершается с закрытием ниже открытия, то max + 2 и умножают эту сумму на min + close. Когда сессия закрылась выше цен открытия, то результат тождества 2 × max складывают с суммой min + close. Есть ещё вариант, когда цены открытия и закрытия равны, в таком случае результат тождества 2 × close прибавляют к сумме min и max. Уровень S1 рассчитывают, поделив точку pivot на 2 и отняв от полученного результата min. Уровень R1 получают при прибавлении к max результата тождества pivot / 2.

Формула Вуди

Здесь отдаётся предпочтение предыдущим ценам закрытия, в результате чего точку pivot получают, умножая 2 на close и прибавляя к результату сумму max и min. Уровень R1 вычисляют, умножая 2 на «пивот» и отнимая от суммы min. Значение R2 получают в результате простого сложения pivot и max, отнимая из суммы min. Уровень S1 рассчитывают, умножая 2 на «пивот» и отнимая от этой суммы max. Точку S2 находят, вычитая из pivot значение max и прибавляя к результату min.

Лучшие брокеры:

Формула Camarilla

Расчёт уровней Камарилла R1-R4 осуществляется по стандартной формуле, предполагающей во всех четырёх случаях вычитание max-min с умножением полученной цифры на 1.1 и делением результата для уровня R1 на 2, а для R2-R4 на 4, 6 и 12, соответственно, с прибавлением цены закрытия. Уровни S1-S4 получают, отнимая от Close результат max-min и умножая полученную цифру на 1.1, впоследствии всё деля на 12, в случае с S1 и 6, 4, 2 при вычислении S2 – S4.

Расчёт уровней pivot онлайн

Избавиться от необходимости самостоятельно рассчитывать уровни «пивот» можно, воспользовавшись сайтом Investing.com, где можно получить необходимые точки разворота для разных таймфреймов.

Индикаторы «пивот поинт»

Используется несколько типов индикаторов, устанавливаемых в терминал МТ4 и позволяющих автоматически находить уровни применительно к конкретному торговому инструменту и временному периоду.

Применение на практике

Применять точки «пивот» в торговле можно, располагая следующей информацией:

• средний уровень дневной волатильности, информирующий о запасе хода;
• дневная, сессионная точка разворота;
• направленность тренда.

Определить направление тренда также можно с помощью уровней pivot, в частности, если открытие очередного дня происходит выше центральной точки «пивот», то речь идёт о восходящей тенденции. Открытие ниже этого уровня свидетельствует о необходимости открывать короткие позиции. Когда открытие происходит выше, но впоследствии уровень пробивается вниз, то трейдеру, вероятно, придётся торговать в ценовом канале.

Посмотрите на рисунок, на котором изображены недельные разворотные точки на фоне таймфрейма H4 на графике EUR/USD.

Открытие рынка на примере произойдёт выше точки pivot, следовательно, по умолчанию тренд будет восходящим. Однако важнее для практической торговли опорные уровни R1 и S1, а также центр. Разберёмся, как торговать с помощью pivot points, руководствуясь основными рекомендациями. Первоначально надо учесть, открылся ли рынок выше или ниже точки pivot. Впоследствии отслеживают поведение цены, в частности вызывает интерес тестирование точек R1 и S1. Рассмотрим пример, в котором цена тестирует уровень R1 в ожидании отскока или пробоя.

Результат торговли выразился в пробое уровня с последующим незначительным откатом назад и продолжением тренда. Надо учесть, что стоп-лосс лучше ставить подальше, чтобы не входить по несколько раз в сделку и не нести ненужные убытки.

Идеально будет поместить за уровнем «пивот». Можно торговать двумя ордерами, разделяя между ними объём и фиксируя прибыль у разных уровней, например R3 и R2. Уровни R2 – R3 и S2 – S3 используют не для открытия позиций, для выхода из сделок. Надо всегда помнить о том, сколько в среднем проходит цена по конкретному торговому инструменту, руководствуясь следующей инструкцией:

Индикатор ATR помогает узнать о волатильности инструмента, фактически определяя на дневных графиках длину свечей. Учитывая эту информацию, рассчитывают расстояние до ближайшего уровня, оценивая, сможет ли туда дойти цена. Использование этой информации поможет избежать покупки на пиках и непродажи на минимумах. Если пробить R1 и S1 не удалось или напротив, цена преодолевает сопротивление pivot, то надо торговать на отскок или в канале. Однако в реальной рыночной ситуации уровни «пивота» срабатывают отнюдь не каждый раз. Цена имеет особенность колебаться недалеко от уровней «пивота», и иногда очень сложно предвидеть, каким же будет направление ее движения в дальнейшем.

Теоретически всё просто, но на практике появляются нюансы, усложняющие торговлю по уровням. Связаны они могут быть с преждевременным разворотом цены или выкупом участников рынка, вошедших от уровня, что выражается в резком развороте графика сразу после непродолжительного отскока. Предельно упростить торговлю уровнями pivot через терминал «Мета Трейдер» можно с помощью несложного шаблона.

Воспользуйтесь следующим пошаговым алгоритмом:

• Ориентируйтесь на то, где относительно уровня pivot point открывается очередная неделя. Если ниже этого уровня, то готовьтесь к продажам, а когда выше него, то ориентируйтесь на покупки.
• Наблюдаем за ценой и ждём ее у точек «пивот» R1 и S
• Если цена пробила уровень pivot в обратную сторону, то работа ведётся в канальном режиме на отскок, пока не произойдёт тестирование S1 или R1.
• Когда цена достигает данных уровней, выходим из всех сделок и не открываем новых.

Пример № 1. Инструмент AUD/USD

Открытие недели произошло под уровнем, поэтому наша задача — войти в продажи от «пивот» S1. Пробой состоялся в точке №2 с последующим откатом к линии уже следующей свечой, имеющей вид пин-бара. Остаётся установить отложенный ордер и, если он не сработает, повторить попытки у «пивот» 3 и 4.

Пример № 2. Инструмент USD/CAD.

Открытие рынка ниже уровня pivot, что позволяет готовиться к продажам. Затем цена пробила точку «пивот» в направлении покупок, следовательно, настало время торговать в канале на отскок от S1 и R1. Когда pivot point пробивают на отметке №3, то устанавливается отложенная заявка с установкой стоп-лосса за ближайшим уровнем. Ордер был активирован, но закрыться по тейк-профиту не удалось, поэтому при работе в канале его лучше ставить поближе или выходить из сделки вручную. Вновь войти в сделку удалось у отметки №4, и в этот раз позиция закрылась с прибылью. Когда у отметки №5 уровень пробивается, оставляется заявка на продажу, которая после активации быстро принесла прибыль в течение полутора дней. Очередной пробой произошёл у отметки №6 с преодолением R1 и последующим возвратом обратно, но торговать в пятничный вечер уже не с руки.

Пример №3. Инструмент USD/JPY

Неделя открылась под «пивот» и стимулирует нас к продажам. Необходимо дождаться тестирования S1. Пробой этого уровня произошёл у отметки №3, и удалось получить незначительную прибыль, после сделку пришлось закрыть, так как приближались выходные.

Пример №4. Инструмент GBP/USD

Неделя открывается над pivot point, но сразу пробила этот уровень, вынудив нас торговать в канале. Вход в сделку состоялся у отметки №3 отложенным ордером, хотя при желании можно было войти и у №4. Фиксация прибыли произошла у уровня №5, после чего можно переходить к продажам. Активация этого ордера произошла у отметки №6, однако сделка закрылась по cтоп-лоссу у №7 или №9. После этого можно было опять открыть позицию у №8 с фиксацией прибыли у уровня R1.

Пример №5. Инструмент USD/CHF

Руководствуясь открытием цены относительно уровня pivot, ориентируемся в торговле на продажи. Неоднократно предпринимались попытки пробоя в точке №2, однако неудачно, и у №3 цена достигла отметки S1. После того как ее несколько раз её протестировали, она резко отскочила, на чём можно было извлечь прибыль, которую надо было фиксировать у №4. После разворота цены можно было оставить этот инструмент до очередной недели.

Пример № 6. Инструмент USD/JPY

Специфика данного примера в торговле на тайм-фрейме M15, используя дневной индикатор пивот-уровней, позволяющий эффективно анализировать рынок. Открытие произошло у №1 ниже pivot, следовательно, торговля будет вестись на продажу. Пробой уровня состоялся у №2, а уже у №3 можно было фиксировать прибыль.

Торгуя на внутридневных периодах, надо учитывать, что уровни point пробиваются практически без отката. Попытки устанавливать отложенные заявки за уровень в надежде на пробой приводят к увеличению количества убыточных сделок. Поэтому торговать лучше начинать с H1.

Заключение

Уровни pivot используют в торговле маркет-мейкеры. Инструмент point помогает находить отметки открытия и закрытия позиций в рамках конкретной сессии. Некоторые инструменты на рынке «Форекс» очень технично отрабатывают уровни «пивот». Простота применения уровней на практике делает точки популярными среди частных трейдеров, использующих индикатор point для получения дополнительной информации о рынке.

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/pivot-points.html

Источник https://investoram.org/forex/tochki-pivot-pivot-points/

Источник

Источник