Индикатор «On Balance Volume» (OBV) или «Балансовый объем» для Форекс

Для человеческой цивилизации характерно непрерывное развитие. Мы ошибаемся, оступаемся, но продолжаем двигаться вперед. Прогресс не остановить.

Так, до XVII века, люди не знали иного вида транспорта кроме парусного и гужевого. Повозки и суда двигались за счет мускульной силы или энергии ветра. Но вот был изобретен паровой двигатель, а в начале XIX века построен и первый двигатель внутреннего сгорания. Путь, занимавший раньше недели и месяцы, сократился до считанных часов. Гений человеческой мысли сделал доступными гигантские расстояния.

Похожие процессы происходят и на валютном рынке. Вычисления, занимавшие раньше сутки напряженного ручного труда, благодаря компьютерным индикаторам технического анализа Форекс производятся за доли секунды. Эволюционируют и сами технические индикаторы, что можно проследить на примере «Балансового объема».

Индикатор баланса, работающий на рыночном пару

Индикатор «On Balance Volume» (OBV) или «Балансовый объем» — очень простой технический индикатор, предназначенный для прогнозирования движения цены на основе данных о рыночном объеме. Его главная идея: изменение объема торгов предвосхищает последующие колебания цены на рынке.

Английское название индикатора – «On Balance Volume» (то есть буквально «объем на балансе») или сокращенно OBV.

У этого индикатора баланса интересная история создания, уходящая корнями аж в 1946 год. Именно тогда Вудс и Вигнолия разработали его прототип, названный «кумулятивным объемом», потому что в основу индикатора было положено накопление (кумуляция) величины рыночного объема.

Но наибольшую известность и распространение индикатор получил только в 1963 году, когда аналитик, писатель и оратор Дж. Грэнвилл (J. Granville) опубликовал его описание в книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» («New Key to Stock Market Profits»). Автор считает, что объем заключаемых сделок – основная движущая сила финансовых рынков.

Идею Грэнвилла емко передает следующее его высказывание: «Объем – это пар, движущий рыночный локомотив».

В наше время область применения «Балансового объема» существенно расширилась. В частности индикатор приобрел большую популярность для анализа Форекс. Об этом говорит уже то, что «On Balance Volume» попал в стандартную подборку индикаторов для MetaTrader и других торговых терминалов.

Индикатор «Балансовый объем» в терминале MetaTrader

Алгоритм работы индикатора Балансового Объема

Визуально «Балансовый объем» представляет собой простой график, непрерывно рисующий линию накопленного объема. Каких-либо значимых уровней (как у осцилляторов: 20 и 80, 30 и 70) или центральной линии у него нет. Величина OBV вообще не играет значимой роли.

Имеет значение лишь НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ индикатора: следует он за ценой или расходится с ней? Почему это важно, Вы скоро узнаете.

Формула внутреннего сгорания «Балансового объема»

Методика расчета «On Balance Volume» проста до неприличия. По сути, OBV — это сумма ряда значений рыночного объема (то есть объем нарастающим итогом). При этом действуют особые правила касающиеся методики расчета индикатора форекс в случае падающего, растущего или неподвижного рынка:

Формула расчета «On Balance Volume»

Как несложно догадаться исходя из приведенной выше формулы, значение «Балансового объема» зависит от направления движения цены. Если рынок растет, то и OBV увеличивается; если рынок падает, то и OBV уменьшается; если же цена остается неизменной, то и OBV не будет меняться. В общем, «On Balance Volume» следует за динамикой цены, но не на величину ее движения, а на величину соответствующих изменений торгового объема.

Настройки индикатора OBV

Простая формула расчета — простая настройка! Так как цена и объем от нас не зависят, мы можем поменять только методику отбора исходных данных — тип цены. По умолчанию это цена закрытия (Close). Плюс можно добавить уровни (хотя в этом случае от них мало толку).

Настройки индикатора OBV

Здесь стоит сделать небольшую ремарку. В основе работы «On Balance Volume» лежит изменение рыночного объема. Но на Форекс торгового объема как такового нет, его просто невозможно учесть ввиду огромных сумм международных сделок. Вместо него применяется тиковый объем. Их можно условно считать равными, но только на больших периодах.

Поэтому рекомендуется использовать «Балансовый объем» на ДНЕВНЫХ таймфреймах и выше. В крайнем случае, на 4-часовых, но не меньше!

Четыре главных сигнала индикатора Балансового Объема OBV

Несмотря на примитивный вид, OBV обладает на удивление богатыми аналитическими возможностями. Его можно применять как в качестве осциллятора, так и для подтверждения тренда.

Важно, что «On Balance Volume» — ОПЕРЕЖАЮЩИЙ индикатор. То есть он подает сигналы об изменении направления движения рынка еще до того как это произойдет. Это возможно потому, что при сделках крупных игроков (банки, инвестиционные фонды), способных реально повлиять на рынок, цена некоторое время по инерции движется в прежнем направлении, «подпитываемая» сделками небольших инвесторов (частные трейдеры). А вот рыночный объем меняется сразу, и OBV чутко на это реагирует. Поэтому индикатор часто прогнозирует важные развороты тренда.

С другой стороны, «Балансовый объем» не всегда дает четкие торговые сигналы и его желательно использовать в связке с другим индикатором, для проверки и подтверждения.

А вот самые важные торговые сигналы «Балансового объема»:

1. Движение OBV на фоне изменения цены:

а) Подтверждение бычьего тренда – подъем индикатора одновременно с ростом цены;

б) Подтверждение медвежьего тренда – спуск индикатора синхронно с падением цены.

Сигнал №1: Движение OBV на фоне изменения цены

Если изменение цены не подтверждается объемом, это может быть признаком слабости тренда. Например, когда цена растет, а «On Balance Volume» снижается, это означает, что крупные инвесторы уже начали продавать, скоро инерционный рост цены тоже завершится и она начнет падать.

Также имеет значение пробой локального уровня на ценовом графике, подтвержденный пробоем местного уровня на графике «Балансового объема».

2. Изменение тренда OBV:

а) Разворот вверх – если индикатор развернулся вверх, то вероятно скоро и на графике цены начнется бычий тренд. Это сигнал к покупке;

б) Разворот вниз – если индикатор развернулся вниз, то возможно появление медвежьего тренда и на ценовом графике. Это сигнал к продаже.

Сигнал №2: Разворот индикатора OBV

При этом стоит учесть, что поскольку «Балансовый объем» частенько грешит ложными сигналами, будет не лишним подождать перед открытием сделки закрытия еще 2-3 свечей. И если индикатор продолжит движение, можно смело входить на рынок.

3. Пересечение OBV с его скользящей средней:

а) Покупка – при пересечении индикатором своей скользящей средней снизу вверх;

б) Продажа – при пересечении индикатором своей скользящей средней сверху вниз.

Сигнал №3: Пересечение OBV со средней

Присоединить скользящую среднюю к индикатору очень просто. Сначала добавляем на график OBV. Затем мышкой из панели навигатора перетаскиваем «Moving Average» прямо на окошко индикатора. В появившемся окне настроек, в поле «Применить к», выбираем значение «Previous Indicator’s Data» (данные предыдущего индикатора). Сохраняем настройки. Все, теперь на график «On Balance Volume» добавлена скользящая средняя!

Добавление скользящей средней на график индикатора OBV

4. Дивергенция OBV и цены:

а) Бычья дивергенция – минимумы OBV последовательно повышаются, а минимумы цены, наоборот, понижаются. Это сигнал скорого разворота рынка вверх и время покупать;

б) Медвежья дивергенция – максимумы OBV последовательно снижаются, а максимумы цены, напротив, повышаются. Это сигнал грядущего разворота рынка вниз и время продавать.

Сигнал №4: Дивергенция индикатора с ценой

Дивергенция – очень мощный торговый сигнал, которым нельзя пренебрегать.

Подведем итоги

Индикатор «Балансовый объем» — классика технического анализа, которую должен знать каждый трейдер. Ведь этот один из лучших индикаторов форекс, будучи простым и понятным инструментом, крайне полезен при торговле как на направленном рынке, так и при флэте. К тому же идеи положенные в основу «On Balance Volume» нашли воплощение во многих других современных индикаторах, таких как MFI («Индекс денежного потока») или A/D («Индекс накопления/распределения»).

На этом все. Успехов Вам и термоядерного профита!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор OBV на Форекс: стратегия торговли по рыночным объемам

Индикатор OBV на Форекс в основном используется для торговли акциями и индексами, однако, в последнее время становится все более популярным помощником в торговле валютными парами. Аббревиатура расшифровывается, как «On Balance Volume» (Балансовый Объем).

Индикатор OBV

Прежде чем приступить к описанию, следует установить гистограмму на торговый график. В Метатрейдер 4 он есть по умолчанию, но если в каких-то версиях терминала его нет, то индикатор OBV скачать можно здесь .

Индикатор OBV: установка и описание

Установка на график в три шага:

1. Индикаторы;
2. Объемы;
3. On Balance Volume.

Индикатор OBV – это логичный и понятный инструмент, по объемам которого можно определять тренд и силу импульса.

На заметку! Основные данные, которые показывает гистограмма – это направление и сила тренда, а также дивергенция.

Линия показывает устойчивый нисходящий тренд

Линия показывает устойчивый восходящий тренд

Линия показывает устойчивое боковое движение

Не стоит вдаваться в подробности, как строятся тиковые объемы, но следует отметить, что их показатели коррелируют с ценой актива. Когда ломаная линия направлена вверх – это сигнализирует о восходящем тренде, для нисходящей тенденции – все зеркально.

Когда линия передвигается на среднем уровне – это говорит о том, что цена находится в боковом движении и следует ждать импульса. Прямых точек входа гистограмма не показывает, а скорее служит навигатором для трейдеров.

Индикатор OBV: стратегии

На основе объемов строятся множество стратегий. Некоторые инвесторы используют личные наблюдения для входа в рынок, а многие применяют OBV в сочетании с Техническим анализом.

Пример системы на дневном графике валютной пары GBP/USD:

Торговая система

На примере выше видно, что объемы актива стремительно увеличиваются и цена это подтверждает. Также отлично виден уровень, который цена пробила сильным импульсом, потом сделала откат к нему и двинулась вверх. Откат подтверждает трендовая линия, которая проводилась по линии гистограммы. Когда цена вернется к фиолетовому уровню, она будет с ним взаимодействовать.

Правильная торговля – это не идти против тренда, поэтому следует произвести вход на повышение актива.

Соотношение риск – прибыль входа в рынок более трех к одному, что позволяет начинающему трейдеру допустить пару ошибок и, тем не менее, остаться в небольшом плюсе.

Так как на рисунке выше показан вход в реальном времени, то следует показать пример работы системы на истории.

Отработка стратегии

Стратегия на основе сигналов двух индикаторов

Индикатор OBV + Стохастик – как пользоваться таким сочетанием инструментов? Все достаточно просто. Торговля будет вестись исключительно в боковом движении.

Несколько входов в рынок во время Флэта

Инструкция для торговли:

• Следует определить на графике боковое движение с помощью объемов;
• Установить осциллятор Стохастик со стандартными параметрами и ждать пока цена войдет в одну из зон перекупленности или перепроданности;
• Произвести вход в рынок на уровнях, как показано на примере выше.

Данная торговая система отлично подходит для низковолатильных рынков. Но следует знать, что сигналы не будут успешными на 100%. В качестве дополнительного фильтра можно добавить фигуру технического анализа Прямоугольник, пробитие которого будет означать окончание бокового движения.

Дивергенция на основе OBV

Балансовый объем может выступать в виде осциллятора и выдавать такой сигнал, как дивергенция. Однако, следует подметить, что его сигнал лучше отрабатывать на рынке акций и индексов. Как известно, дивергенция – это расхождение показателей цены и индикатора.

Пример отработки дивергенции:

Дивергенция на дневном графике акций Apple

Конечно, дивергенция OBV не частый гость на торговом графике, однако, это стабильный сигнал, увидев который можно входить в позицию.

Итоги

Гистограмма объёма может стать отличным помощником в определении тренда на рынке Форекс, но не даёт однозначных сигналов для входа в рынок, а служит добросовестным советником. Для того чтобы торговля с ним была прибыльной и долгосрочной, однозначно используются фильтры и дополнительные осцилляторы.

Источник https://system-fx.ru/indikator-on-balance-volume-obv-ili-balansovyj-obem-dlya-foreks/

Источник http://ru.i-like-trading.com/instrumenty/indikator-obv-1932.html

Источник

Источник